上 证 社 会 责任 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 责任 ETF
场内简 称 责任 ETF
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月 28 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 86,081,114.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-08-09
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化，实 现与 标的 指数 表现 相一致 的长 期投 资收 益。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制策 略 跟踪 标的 指数 的表 现，
即 按 照标 的指 数的 成份 股票 的 构成 及其 权重 构建 基金
股 票 投资 组合 ，并 根据 标的 指 数成 份股 票及 其权 重的
变动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票指 数型 基金 ， 其风 险和 预期 收益 高于
货 币 市场 基金 、债 券基 金、 混 合基 金。 本基 金为 指数
型 基 金， 具有 和标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险 收 益特 征， 属于 证券 投资 基 金中 较高 风险 、较 高预
期收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,113,568.18
本期利 润 -17,283,592.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1951
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3382
期末基 金资 产净 值 101,270,213.03
期末基 金份 额净 值 1.1765
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.01% 0.80% -1.92% 0.82% 0.91% -0.02%
过去三 个月 -1.73% 0.86% -2.58% 0.87% 0.85% -0.01%
过去六 个月 -14.13% 1.67% -14.73% 1.68% 0.60% -0.01% 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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过去一 年 -25.18% 2.19% -25.79% 2.21% 0.61% -0.02%
过去三 年 55.42% 1.86% 48.96% 1.87% 6.46% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
40.35% 1.64% 23.09% 1.67% 17.26% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络 金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、成都、 上海、北 京 四家分公司和 华东、西 北 两个营销中心 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “创新、 诚 信、专业、稳 健、共赢 ” 的核心价值 观，恪守
“持有 人利 益重 于泰 山 ” 的原则 ， 以 “建 设财 富生 活 ” 为 崇高 使命 ， 坚 持规 范运作 ， 致 力成 为 “ 国
际一流 、国 内领 先的 综合 性资产 管理 公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 混合型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 混 合
型证券投资基 金、建信 核 心精选混合型 证券投资 基 金、建信内 生 动力混合 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任混合型证 券投资基 金 、建信优势 动力混合
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国混 合型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇混 合 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选混 合型证券 投 资基金、建 信全球资
源混合 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券 型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券投资基 金、建信 大 安全战略精选 股票型证 券 投资基金、建 信中证互 联 网金融指数 分级发起
式证券投资基 金、建信 中 证申万有色金 属指数分 级 发起式证券投 资基金、 建 信精工制造 指数增强
型证券投资基 金、建信 安 心保本二号混 合型证券 投 资基金、建信 稳定丰利 债 券型证券投 资基金、
建信安心保本 三号混合 型 证券投资基金 、建信安 心 保本五号混合 型证券 投 资 基金、建信 目标收益
一年期债券型 证券投资 基 金、建信现代 服务业股 票 型证券投资基 金、建信 安 心保本六号 混合型证
券投资基金、 建信鑫盛 回 报灵活配置混 合型证券 投 资基金、建信 安心保本 七 号混合型证 券投资基
金，共 计 68 只 开放 式基 金 ，管理 的基 金净 资产 规模 共计 为 2,453.84 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本 基金
的 基金
经理
2016 年7 月4 日 - 4
博士。2009 年 5 月至 2009 年
12 月 在国 家电 网公 司研 究 院农
电 配 电研 究 所工 作， 任项目 经
理；2010 年 1 月至 2013 年 4
月 在 路通 世 纪公 司工 作，任 亚
洲 数 据收 集 部门 高级 软件工 程
师；2013 年 4 月至 2015 年 8
月 在 中国 中 投证 券公 司工作 ，
历 任 研 究员 、 投资 经 理；2015
年 9 月加 入我 公司 金融 工 程及
指数投 资部 ， 任 基金 经理 助 理，
2016 年7 月4 日起 任上 证 社会
责任 ETF 及其 联接 基金 的 基金
经理。
叶乐天
金 融工
程 及指
数 投资
部 总经
理助
理 、本
基 金的
基 金经
理
2012 年 3 月 21
日
2016 年 7 月 20
日
9
硕 士 。曾 就 职于 中国 国际金 融
有 限 公司 ， 先后 担任 市场风 险
管 理 分析 员 、量 化分 析经理 ，
从 事 风险 模 型、 量化 研究与 投
资；2011 年9 月加 入我 公 司，
担任基 金经 理助 理。2012 年 3
月21 日至2016 年7 月20 日任
上 证 社会 责 任交 易型 开放式 指
数 证 券投 资 基金 及其 联接基 金
的基金 经理 ；2013 年 3 月 28
日 起 任 建信 央 视财 经 50 指数
分 级 发起 式 证券 投资 基金的 基
金经理 ；2014 年 1 月 27 日起
任 中 证 500 指 数 增 强 基 金 经责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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理；2015 年 8 月 26 日 起 任建
信 精 工制 造 指数 增强 型证券 投
资基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在报告期内， 本基金根 据 基金合同规定 ，采取了 对 指数的被动复 制策略， 将 年化跟踪误差 和
日均跟 踪偏 离度 控制 在了 基金合 同约 定的 范围 之内 。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差 主要来 自于 所持 股票 组合 与所跟 踪标 的指 数在 权重 结构上 的差 异。
权重结构上的 差异源自 部 分股票由于舍 入取整等 原 因，申购赎回 清单文件 中 各股票的权 重与标的
指数相比有所 变化。同 时 指数成份股的 大比例分 红 在给基金带来 超额收益 的 同时也很大 程度上增责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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加了基金的跟 踪误差。 本 基金管理人在 量化分析 基 础上，采取了 适当的组 合 调整策略， 尽可能地
控制了 基金 的跟 踪误 差与 偏离度 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-14.13% ， 波 动 率 1.67% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-14.73% ， 波 动 率
1.68% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾2016 年上 半年 ， 在 经 历了 1 月份 的大 幅下 跌之 后， 指数 总体 处于 宽幅 震 荡的走 势 。 期 间
虽然受 到英 国脱 欧，A 股 未能纳 入 MSCI 等风 险事 件 影响， 但指 数并 未出 现明 显的下 跌， 说明 投资
者对利 空信 息的 敏感 性有 所降低 ， 对未 来预 期转 为 乐观 。 展 望2016 年 下半 年 ， 预 计经 济数 据仍 然
在低位 震荡 ， 市场 监管 也 将进一 步趋 严 ， 指 数预 计 仍将维 持震 荡的 行情 ， 重 点关注 上市 公司 业绩 ，
回归基 本面 精选 个股 。
本基金管理人 将根据基 金 合同，以量化 分析研究 为 基础，克服各 种因素的 不 利影响，不断 优
化和改 进量 化模 型， 将基 金的 跟 踪误 差及 偏离 度保 持在较 低水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。 估值委 员 会由公司 分管 估值业务 的 副总裁、督察 长、投资 总 经理、研究 总经理、
风险管 理总 经理 、运 营总 经理及 监察 稽核 总经 理组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金 估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参 与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证社 会责 任交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 上证社会 责 任交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 建 信基金管理有 限
责任公司在上 证社会责 任 交易型开放式 指数证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，上证社 会 责任交易型 开放式指责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的上证社 会责任交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,254,528.82 1,578,099.88
结算备 付金
31,979.37 16,640.34
存出保 证金
116.82 3,622.84
交易性 金融 资产
100,669,075.06 121,250,852.30
其中： 股票 投资
100,669,075.06 121,250,852.30
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
261.40 355.26
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
101,955,961.47 122,849,570.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,563.36 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
41,367.47 53,923.09
应付托 管费
8,273.49 10,784.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
187,179.53 344,760.42
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
445,364.59 388,685.88
负债合 计
685,748.44 798,154.02
所有者权益：
实收基 金
72,156,715.46 74,671,438.34
未分配 利润
29,113,497.57 47,379,978.26
所有者 权益 合计
101,270,213.03 122,051,416.60
负债和 所有 者权 益总 计
101,955,961.47 122,849,570.62
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.1765 元， 基金 份额 总额86,081,114.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-16,632,696.77 47,887,793.00
1.利息 收入
5,101.79 9,026.34
其中： 存款 利息 收入
5,093.78 9,026.34
债券利 息收 入
8.01 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-3,467,774.19 96,038,168.53
其中： 股票 投资 收益
-4,914,058.87 94,207,934.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
3,312.49 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,442,972.19 1,830,234.17
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 -13,170,024.37 -48,162,042.34 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 2,640.47
减：二、费用
650,895.78 1,193,007.85
1．管 理人 报酬
258,129.16 606,113.41
2．托 管费
51,625.80 121,222.64
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
74,265.11 157,014.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
266,875.71 308,657.62
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-17,283,592.55 46,694,785.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-17,283,592.55 46,694,785.15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 上证 社会 责任 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
74,671,438.34 47,379,978.26 122,051,416.60
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -17,283,592.55 -17,283,592.55
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,514,722.88 -982,888.14 -3,497,611.02
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -2,514,722.88 -982,888.14 -3,497,611.02
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
72,156,715.46 29,113,497.57 101,270,213.03
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
177,775,076.17 106,210,900.36 283,985,976.53
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 46,694,785.15 46,694,785.15
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-94,302,107.77 -79,784,251.34 -174,086,359.11
其中：1. 基 金申 购款 15,088,337.26 10,340,995.64 25,429,332.90
2. 基金 赎回 款 -109,390,445.03 -90,125,246.98 -199,515,692.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
83,472,968.40 73,121,434.17 156,594,402.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______ 赵 乐峰______
____ 丁颖____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上证社会责任 交易型开 放 式指数证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2010] 第 378 号 《关 于核 准上 证社 会 责任交 易型 开放 式
指数证券投资 基金及其 联 接基金募集的 批复》核 准 ，由建信基金 管理有限 责 任公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同 》负责公
开募集。本基 金为契约 型 的交易型开放 式基金， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集419,603,272.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事 务 所有限 公司 普华 永责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
道中天 验字(2010) 第133 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《上 证 社会责 任交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年 5 月 28 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 419,607,592.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 4,320.00 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管
理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《上证社 会责任交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同》 和《上证 社 会责任交易型 开
放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定
2010 年 7 月 9 日为 本基 金 的基金 份额 折算 日。 当日 上证社 会责 任指 数收 盘值 为 836.25 点， 基金
资产净 值 为418,612,978.89 元， 折算 前基 金份 额总 额为 419,607,592 份 ， 折 算前基 金份 额净 值为
0.998 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 1.19298016 ，折算后基金份额 总额为
500,581,114 份， 折算 后 基金份 额净 值 为 0.836 元 。建信 基金 管理 有限 责任 公司已 根据 上述 折算
比例，对各基 金份额持 有 人认购的基金 份额进行 了 折算，并由本 基金注册 登 记机构中国 证券登记
结算有 限责 任公 司于2010 年7 月12 日 进行 了变 更登 记。 经 上海 证券 交易 所(以 下简称 “上 交所 ”)
上证债 字[2010] 第141 号 文审核 同意 ，本 基金 于 2010 年8 月9 日 在上 交所 挂 牌交易 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《上 证 社会责任交易 型开放式 指 数证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 上证社会 责 任指数，追 求跟踪偏
离度与跟踪误 差最小化 ， 实现与标的指 数表现相 一 致的长期投资 收益；主 要 投资范围为 标的指数
成份股票、备 选成份股 票 、一级市场新 发股票、 债 券、权证以及 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金投资 于 标的指数成份 股票及备 选 成份股 票的比 例不低于 基 金资产净值 的 90% ，
但因法 律法 规的 规定 而受 限制的 情形 除外 。本 基金 的业绩 比较 基准 为上 证社 会责任 指数 。
本基金的基金 管理人建 信 基金管理有限 责任公司 以 本基金为目 标 ETF， 募集 成立了建信上 证
社会责 任交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金( 以下简 称 “ 建信 上证 责 任 ETF 联 接基 金”) 。
建信上 证责 任 ETF 联 接基 金为契 约型 开放 式基 金， 投资目 标与 本基 金类 似， 将绝大 多数 基金 资 产
投资于 本基 金。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 社会 责任交 易型 开放 式指
数证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本基金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财政
部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干 优
惠政策的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实施 上市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题
的通知 》 、财税[2015]101 号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、
财税[2016]36 号《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步
明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的通知 》 、 财税[2016]70 号《关于 金 融机构 同业往 来等
增值税 补充 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上 述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的 股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司( “建 信基 金” ) 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银
行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金( “ 建信 上证责 任 ETF 联
接基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
258,129.16 606,113.41
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：支付基金 管理人建 信 基金管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
51,625.80 121,222.64
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间均 未与关联 方 进行银行间同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
建信上证责任
ETF 联接基金
84,000,000.00 97.58% 87,000,000.00 96.90%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,254,528.82 4,958.30 2,719,805.11 8,702.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项的 说明 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600497 驰宏 2016 年 重大 9.97 2016 年 10.97 34,311 399,425.75 342,080.67 - 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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锌锗 6 月 13
日
事项 7 月 11
日
600511
国药
股份
2016 年
2 月 18
日
重大
资产
重组
27.42
2016 年
8 月 4
日
30.16 11,274 378,926.72 309,133.08 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无银 行间市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察 输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为100,017,861.31
元， 属 于第 二层 次的 余额 为 651,213.75 元， 无属 于 第三层 次的 余额(2015 年06 月 30 日 ： 第
一层 次149,494,284.93 元 ，第二 层 次 5,145,786.59 元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 06 月 30
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 基 金申 购款
于 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止 期间 ，本 基金 申 购基金 份额 的对 价总 额为 0 元(2015 年可
比会计期间：25,429,332.90 元)，其中包 括 以股票 支付的申购款 0 元(2015 年可比会计期间 ：
25,902,102.39 元) 和以 现 金返还 的申 购 款 0 元(2015 年可 比会 计期 间：472,769.49 元) 。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 100,669,075.06 98.74
其中： 股票 100,669,075.06 98.74
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,286,508.19 1.26
7 其他各 项资 产 378.22 0.00
8 合计 101,955,961.47 100.00
责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,235,418.44 2.21
C 制造业 17,336,600.92 17.12
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,206,856.72 1.19
E 建筑业 8,400,332.35 8.29
F 批发和 零售 业 3,186,487.14 3.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 653,680.72 0.65
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
2,549,994.92 2.52
J 金融业 57,847,490.40 57.12
K 房地产 业 6,426,964.81 6.35
L 租赁和 商务 服务 业 408,173.64 0.40
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 417,075.00 0.41
S 综合 - -
合计 100,669,075.06 99.41
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 392,200 12,566,088.00 12.41
2 600016 民生银 行 853,312 7,620,076.16 7.52
3 601166 兴业银 行 481,175 7,333,107.00 7.24
4 600036 招商银 行 371,730 6,505,275.00 6.42
5 601328 交通银 行 988,553 5,565,553.39 5.50
6 600000 浦发银 行 314,638 4,898,913.66 4.84
7 601601 中国太 保 114,325 3,091,348.00 3.05
8 601668 中国建 筑 545,764 2,903,464.48 2.87
9 600104 上汽集 团 120,368 2,442,266.72 2.41
10 600048 保利地 产 258,871 2,234,056.73 2.21
注： 投资者 欲了解 本报告 期末基金 投资的 所有股 票明 细，应阅 读登载于 www.ccbfund.cn 网 站的半 年
度报告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 12,578,071.00 10.31
2 600999 招商证 券 1,716,764.00 1.41
3 601377 兴业证 券 1,348,548.00 1.10
4 601211 国泰君 安 983,242.00 0.81
5 601555 东吴证 券 978,622.00 0.80
6 600109 国金证 券 849,860.00 0.70
7 601998 中信银 行 633,559.59 0.52
8 600373 中文传 媒 417,591.00 0.34
9 600000 浦发银 行 353,639.00 0.29
10 600030 中信证 券 284,292.00 0.23
11 600755 厦门国 贸 245,815.00 0.20
12 600549 厦门钨 业 243,469.00 0.20
13 601808 中海油 服 239,896.00 0.20 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
14 601336 新华保 险 237,740.00 0.19
15 600048 保利地 产 236,330.00 0.19
16 601328 交通银 行 226,997.00 0.19
17 600894 广日股 份 221,018.00 0.18
18 601699 潞安环 能 219,489.00 0.18
19 600717 天津港 213,046.00 0.17
20 601058 赛轮金 宇 204,503.00 0.17
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600030
中信证 券 5,633,844.38 4.62
2 600016
民生银 行 3,405,163.00 2.79
3 600000
浦发银 行 2,132,336.00 1.75
4 601166
兴业银 行 1,126,451.00 0.92
5 600036
招商银 行 975,939.00 0.80
6 600549
厦门钨 业 506,520.00 0.42
7 600262
北方股 份 494,054.36 0.40
8 601601
中国太 保 458,030.00 0.38
9 601668
中国建 筑 410,168.00 0.34
10 603000
人民网 403,256.02 0.33
11 600104
上汽集 团 337,352.00 0.28
12 600528
中铁二 局 336,376.60 0.28
13 600335
国机汽 车 317,156.00 0.26
14 600389
江山股 份 312,133.49 0.26
15 600048
保利地 产 292,947.00 0.24
16 600195
中牧股 份 260,255.00 0.21
17 600067
冠城大 通 229,478.00 0.19
18 600085
同仁堂 228,016.00 0.19
19 600496
精工钢 构 227,264.10 0.19
20 601628
中国人 寿 222,849.03 0.18
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 25,497,145.83 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 24,383,587.83
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 116.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 261.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 378.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
266 323,613.21 84,019,001.00 97.60% 2,062,113.00 2.40%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
建信上 证社 会责 任交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
84,000,000.00 97.58%
注：机 构投 资者 包括 建信 上证社 会责 任交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国工 商银 行股 份有 限公 司－上 证
社会责 任交 易型 开放 式指 数证券
84,000,000.00 97.58%
2 杨芳 127,290.00 0.15%
3 周金凤 66,378.00 0.08%
4 王卫华 62,000.00 0.07%
5 于绍珍 59,649.00 0.07%
6 陈积鸣 53,135.00 0.06%
7 王丽萍 50,836.00 0.06%
8 张洪逵 50,000.00 0.06%
9 杜秋凤 50,000.00 0.06%
10 张靖新 49,017.00 0.06%
11 齐丽 47,719.00 0.06%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 28 日 ）基 金份 额总 额
419,607,592.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 89,081,114.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 86,081,114.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 49,880,733.66 100.00% 45,456.18 100.00% -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期未 发生 变更 交 易单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 32,320.50 100.00% - - - -
责任 ETF2016 年半年度报告摘要
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建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
