上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016 年6 月30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,229,161.00份
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -1,968,965.93
本期利润 -7,195,771.38
加权平均基金份额本期利润 -0.9908
本期基金份额净值增长率 -21.08%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0285
期末基金资产净值 26,656,612.41
期末基金份额净值 3.687
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.46% 1.26% 0.89% 1.25% 0.57% 0.01% 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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过去三个月 -3.00% 1.38% -3.43% 1.37% 0.43% 0.01%
过去六个月 -21.08% 2.30% -21.17% 2.30% 0.09% 0.00%
过去一年 -35.50% 2.87% -36.55% 2.83% 1.05% 0.04%
过去三年 64.86% 2.09% 64.03% 2.07% 0.83% 0.02%
自基金合同
生效起至今
1.76% 1.80% 15.62% 1.80% -13.86% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年1月26日至2016年6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
的公募基金管理规模为876.50亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
本基金
的基金
经理、 指
数投资
部总监
2011年1月26
日
- 15年
柳军，15年证券（基金）从
业经历，复旦大学财务管理
硕士，2000 年至 2001 年在
上海汽车集团财务有限公
司从事财务工作， 2001年至
2004 年任华安基金管理有
限公司高级基金核算员，
2004年 7月起加入本公司，
历任基金事务部总监、基金
经理助理。 2009年 6 月起任
华泰柏瑞（原友邦华泰）上
证红利交易型开放式指数
基金基金经理。2010 年 10
月1日起任华泰柏瑞指数投
资部副总监。 2011年 1月起
担任华泰柏瑞上证中小盘
ETF 及华泰柏瑞上证中小盘
ETF 联接基金基金经理。
2012 年 5 月起担任华泰柏
瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞
沪深 300ETF 联接基金基金
经理。 2015年 2月起任华泰
柏瑞指数投资部总监。2015
年 5 月起任华泰柏瑞中证
500 ETF 及华泰柏瑞中证
500ETF 联接基金的基金经
理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
16年“开门黑”后，国内“保增长”政策加码，以及人民币波动趋稳，A股市场得到修复，
结构性机会频现。其中直接受益于“稳增长”的资源、周期类板块，以及符合改革方向、业绩有
亮点的食品饮料、教育、医疗保健等行业表现突出。
全球来看，市场对于滞胀风险的担忧和诸如英国脱欧“黑天鹅”事件加剧市场避险情绪，助
推大宗商品爆发增长。充足流动性和难寻优质投资标的之间的矛盾仍是投资主要驱动因素。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 0.086%，日均绝对跟踪偏离度为 0.021%，期间日跟
踪误差为 0.029%，较好地实现了本基金的投资目标。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 3.687 元，还原后基金份额累计净值为 1.018 元，本报
告期内基金份额净值下降21.08%，本基金的业绩比较基准下降21.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经济总体低迷和流动性充足仍是主要投资驱动因素的大背景下，三季度 A 股“吃饭行情”
可期：1、从国际上看，美联储推迟加息，英国和欧元区采取措施应对可能的冲击，国际政局基本
稳定。G20召开之前各国政策协调性应能得到保障。2、经济增长问题不大。房地产销售的滞后影
响叠加政府基建投资发力，预计三季度经济增长仍将保持在 6.7％左右。3、人民币正式成为 SDR
货币之前，人民币国际化力度会加大，深港通、QDII2 等政策有望落地。一方面，风险释放充分
的大盘蓝筹；两一方面，符合转型、业绩有亮点的行业值得持续关注。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内连续六十个工作日出现基金净值低于五千万元。我司已根据《公开募集证
券投资基金运作管理办法》的要求，于 2014年 11月 17日向证监会报告并提交了上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金及其联接基金的转型方案，目前正逐步推进转型的后续事宜。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
302,763.65 959,265.83
结算备付金
- 8,216.85
存出保证金
68.74 1,974.80 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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交易性金融资产
26,555,788.83 33,630,466.97
其中：股票投资
26,555,788.83 33,630,466.97
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
52.11 209.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
26,858,673.33 34,600,134.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,765.47 14,459.69
应付托管费
2,153.08 2,891.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用
4,882.79 61,239.60
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
184,259.58 410,000.00
负债合计
202,060.92 488,591.21
所有者权益：
实收基金
26,450,281.43 26,450,281.43
未分配利润
206,330.98 7,661,261.37
所有者权益合计
26,656,612.41 34,111,542.80
负债和所有者权益总计
26,858,673.33 34,600,134.01
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值3.687元，基金份额总额7,229,161.000 份。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至
2015 年6 月30 日
一、收入
-6,871,017.44 25,682,896.32
1.利息收入
1,694.66 3,228.59
其中：存款利息收入
1,689.37 3,214.78
债券利息收入
5.29 13.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,643,577.16 41,962,972.14
其中：股票投资收益
-1,858,052.76 41,732,105.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
5,079.71 28,022.02
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
209,395.89 202,844.80
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-5,226,805.45 -16,632,721.41
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
-2,329.49 349,417.00
减：二、费用
324,753.94 428,764.69
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 66,668.55 137,948.01
2．托管费 6.4.8.2.2 13,333.69 27,589.59
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
8,899.31 28,375.81
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
235,852.39 234,851.28
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-7,195,771.38 25,254,131.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-7,195,771.38 25,254,131.63
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -7,195,771.38 -7,195,771.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- 61,778.37 61,778.37
其中：1.基金申购款 3,658,831.42 232,939.80 3,891,771.22
2.基金赎回款 -3,658,831.42 -171,161.43 -3,829,992.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -320,937.38 -320,937.38
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,450,281.43 206,330.98 26,656,612.41
项目
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至 2015年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
59,379,764.28 3,205,227.20 62,584,991.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 25,254,131.63 25,254,131.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,929,482.84 -13,166,874.76 -46,096,357.60
其中：1.基金申购款 182,941,571.21 98,705,386.52 281,646,957.73
2.基金赎回款 -215,871,054.05 -111,872,261.28 -327,743,315.33 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,450,281.44 15,292,484.07 41,742,765.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011年3月11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第55号文审核同意，本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年3 月28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2016年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年6月30日的财务状况以及 2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注：本报告期本基金与关联方未进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本报告期本基金与关联方未进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
66,668.55 137,948.01
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
13,333.69 27,589.59
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的 持有的基金 持有的 持有的基金华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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基金份额 份额
占基金总份
额的比例
基金份额 份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘 etf
联接基金
2,599,377.00 38.06% 2,522,795.00 34.8975%
注：无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
302,763.65 1,642.35 1,704,618.34 3,050.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600019
宝钢
股份
2016年
6 月 27
日
重大
资产
重组
4.90 - - 29,520 206,239.25 144,648.00 -
600649
城投
控股
2016年
6 月 20
日
重大
资产
重组
14.36 - - 8,936 120,269.91 128,320.96 -
600654
中安
消
2016年
5 月 19
日
重大
资产
收购
18.54
2016年
8 月 8
日
20.39 4,537 150,441.67 84,115.98 -
600166 福田 2016年 重大 5.52 2016年 2.80 13,796 87,997.13 76,153.92 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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汽车 6 月 30
日
事项 7 月 1
日
601168
西部
矿业
2016年
2 月 1
日
重大
资产
重组
5.93
2016年
7 月 22
日
6.52 12,228 92,286.83 72,512.04 -
600005
武钢
股份
2016年
6 月 27
日
重大
资产
重组
2.76 - - 24,113 117,941.59 66,551.88 -
600497
驰宏
锌锗
2016年
6 月 13
日
筹划
非公
开发
行股
票事
项
9.97
2016年
7 月 11
日
10.97 6,418 66,548.29 63,987.46 -
600511
国药
股份
2016年
2 月 18
日
重大
资产
重组
27.42
2016年
8 月 4
日
30.16 1,842 71,793.18 50,507.64 -
600330
天通
股份
2016年
5 月 23
日
重大
资产
重组
13.93 - - 3,147 40,344.32 43,837.71 -
600653
申华
控股
2016年
5 月 5
日
重大
资产
重组
3.93 - - 11,100 57,702.20 43,623.00 -
600149
廊坊
发展
2016年
4 月 13
日
重大
事项
16.64
2016年
7 月 21
日
14.98 2,438 36,770.65 40,568.32 -
600773
西藏
城投
2016年
6 月 30
日
重大
资产
重组
15.67 - - 2,460 36,129.67 38,548.20 -
600634
中技
控股
2016年
6 月 22
日
重大
资产
重组
14.41 - - 2,300 32,637.00 33,143.00 -
600139
西部
资源
2016年
4 月 11
日
重大
资产
重组
12.31
2016年
8 月 15
日
12.99 2,600 42,286.76 32,006.00 -
600614
鼎立
股份
2016年
4 月 26
日
发行
股份
购买
资产
8.14 - - 3,820 56,466.17 31,094.80 -
601005
重庆
钢铁
2016年
6 月 2
日
重大
资产
重组
2.52 - - 11,400 44,511.45 28,728.00 -
600545
新疆
城建
2016年
5 月 31
重大
资产
6.91 - - 3,514 38,701.69 24,281.74 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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日 重组
600636
三爱
富
2016年
5 月 9
日
重大
资产
重组
13.86 - - 1,698 26,140.05 23,534.28 -
600640
号百
控股
2016年
4 月 18
日
重大
资产
重组
16.79
2016年
8 月 22
日
18.44 1,400 29,922.93 23,506.00 -
600751
天海
投资
2016年
2 月 15
日
重大
资产
重组
6.11
2016年
7 月 26
日
6.72 1,900 17,514.55 11,609.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额0元，无债券作为质押。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额0元，无债券作为质押。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 26,555,788.83 98.87
其中：股票 26,555,788.83 98.87
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 302,763.65 1.13
7 其他各项资产 120.85 0.00
8 合计 26,858,673.33 100.00 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 86,340.23 0.32
B 采矿业 1,516,571.62 5.69
C 制造业 12,281,343.07 46.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,938,782.60 7.27
E 建筑业 678,429.98 2.55
F 批发和零售业 1,605,872.80 6.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,774,456.08 6.66
H 住宿和餐饮业 40,152.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,509,769.66 5.66
J 金融业 1,933,720.66 7.25
K
房地产业
1,730,046.89 6.49
L
租赁和商务服务业
372,315.28 1.40
M 科学研究和技术服务业 114,069.07 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 39,536.00 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
421,461.06 1.58
S 综合 512,921.83 1.92
合计 26,555,788.83 99.62
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 39,242 490,132.58 1.84
2 600276 恒瑞医药 8,418 337,645.98 1.27
3 600015 华夏银行 31,700 313,513.00 1.18
4 601939 建设银行 44,029 209,137.75 0.78 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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5 601009 南京银行 21,721 203,960.19 0.77
6 600570 恒生电子 2,987 199,441.99 0.75
7 601899 紫金矿业 56,532 190,512.84 0.71
8 600011 华能国际 25,107 188,804.64 0.71
9 601901 方正证券 24,400 186,904.00 0.70
10 600585 海螺水泥 11,900 173,026.00 0.65
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站
（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600015 华夏银行 320,704.00 0.94
2 601901 方正证券 178,057.00 0.52
3 600585 海螺水泥 175,938.00 0.52
4 600690 青岛海尔 166,340.00 0.49
5 600900 长江电力 107,852.00 0.32
6 600061 国投安信 98,475.00 0.29
7 600018 上港集团 98,063.00 0.29
8 600150 中国船舶 88,911.00 0.26
9 600682 南京新百 76,792.00 0.23
10 600978 宜华生活 72,439.00 0.21
11 600879 航天电子 69,286.00 0.20
12 601377 兴业证券 65,454.48 0.19
13 601198 东兴证券 63,572.00 0.19
14 600172 黄河旋风 57,314.00 0.17
15 600565 迪马股份 53,789.00 0.16
16 600868 梅雁吉祥 51,279.00 0.15
17 601155 新城控股 47,953.00 0.14
18 600666 奥瑞德 45,240.00 0.13
19 600871 石化油服 42,693.00 0.13
20 600988 赤峰黄金 42,175.00 0.12 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601377
兴业证券 276,535.20 0.81
2 600029
南方航空 161,760.05 0.47
3 601727
上海电气 145,254.76 0.43
4 600660
福耀玻璃 133,046.41 0.39
5 601788
光大证券 125,170.70 0.37
6 601919
中国远洋 105,513.30 0.31
7 601099
太平洋 38,334.93 0.11
8 600185
格力地产 37,367.40 0.11
9 600638
新黄浦 34,907.90 0.10
10 600823
世茂股份 34,755.00 0.10
11 600612
老凤祥 34,602.00 0.10
12 600340
华夏幸福 33,809.92 0.10
13 601388
怡球资源 32,742.78 0.10
14 600742
一汽富维 31,961.60 0.09
15 600694
大商股份 31,360.00 0.09
16 600085
同仁堂 30,371.00 0.09
17 600748
上实发展 27,816.43 0.08
18 601678
滨化股份 27,326.40 0.08
19 600387
海越股份 26,628.00 0.08
20 600616
金枫酒业 23,077.00 0.07
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,968,809.20
卖出股票收入（成交）总额 2,928,046.61
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货.
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除恒生电子（600570） 、方正证券（601901）外，
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2015年9月2日下午，恒生电子股份有限公司从中国证券监督管理委员会官网新闻发布栏目
了解到， 证监会对公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉嫌非法经营证券业务案调查、
审理完毕，已进入告知听证程序。依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟决定对恒生
网络及相关责任人员依法作出如下行政处罚：没收恒生网络违法所得 132,852,384.06元，并处以
398,557,152.18 元罚款；对恒生网络董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以 30 万
元罚款。
2015年8月25日方正证券股份有限公司在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证监会调查通知书的公告》 （公告编号：
2015-100） ，因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）立案调查。9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知
书》 （处罚字[2015]74 号） ,中国证监会拟对公司及相关员工做出相关行政处罚， 具体内容如下: 对
公司责令改正，给予警告，没收违法所得8,717,089.13 元，并处以17,434,178.26元罚款；对刘
少明给予警告，并处以 10 万元罚款；对陆帆给予警告，并处以 10 万元罚款；对夏军给予警告，
并处以5万元罚款；对杨晟给予警告，并处以5 万元罚款。
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证中小
盘指数作为标的指数，采用完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。方
正证券（601901）和恒生电子（600570）属于指数成分股，故而本基金根据指数权重比例投资于
两只股票。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 68.74
2 应收证券清算款 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 52.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 120.85
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
646 11,190.65 291,227.00 4.03% 4,186,757.00 57.91%
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金的联接基金 2,751,177.00 38.06%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 平安证券有限责任公司客户信用交
易担保证券账户
218,400.00 3.02% 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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2 何凤珍 109,238.00 1.51%
3 徐钧 108,134.00 1.50%
4 陈密 107,800.00 1.49%
5 张家泰 100,000.00 1.38%
6 钟鸣 100,000.00 1.38%
7 郭秀琴 100,000.00 1.38%
8 薛成奇 96,700.00 1.34%
9 沈曙明 96,295.00 1.33%
10 刘飞跃 70,000.00 0.97%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月 26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 7,229,161.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 1,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,229,161.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 5,853,799.49 100.00% 5,451.62 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经华泰柏瑞上证中小盘 ETF2016 年半年度报告摘要
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济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未新增租用专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 45,085.00 100.00% - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
