对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
创金量化(002210)

创金量化:2016年半年度报告查看PDF公告

创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 页 共 5 5 页
创金合信量化 多因子股票型证券投资 基金 2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人: 创金合信基金管理有限 公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限 公司
送出日期: 2016年8月26日创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 页 共 5 5 页
§1 重要提示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日
复核了本报告中的财务指标 、 净值表 现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月22日起至06月30日止。创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 页 共 5 5 页
1.2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 页 共 5 5 页
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 页 共 5 5 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信量化多因子股票型证券投资基金
基金简称 创金合信量化多因子股票
基金主代码 002210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年1月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 111,016,480.77 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法 , 运用" 自上而
下" 的资产配置逻辑, 形成对大类资产预期收益及风险
的判断,进而确定资产配置的具体比例。其中,本基
金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策
预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。
本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型
为基础框架,并根据风险约束、交易成本、投资限制
等时机情况的需要进行优化。即,本基金股票组合的
构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。在保
证基金流动性的前提下,积极把握投资机会,获取收
益。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×90% + 2%
风险收益特征
本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险与预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 6 页 共 5 5 页
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 洪渊
联系电话 0755- 23838908 010- 66105799
电子邮箱 l i a ng s ha of e ng@ c j hx f und.c om c us t ody @ i c bc .c om .c n
客户服务电话 40 0- 868- 0666 95588
传真 0755- 25832571 010- 66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号A 栋201 室
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路
115号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
w w w .c j hx f und.c om
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道
中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田区福华一路115号投行大
厦15楼
基金保证人创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 7 页 共 5 5 页
§3 主要财务指标 和基金净值表现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指 标 报告期(2016年1月22日至2016年6月30日)
本期已实现收益 8,229,690.53
本期利润 10,702,186.72
加权平均基金份额本期利润 0.1287
本期加权平均净值利润率 12.11%
本期基金份额净值增长率 12.20%
3.1.2 期末数据和指 标 报告期末( 2016 年6月30日)
期末可供分配利润 13,105,107.08
期末可供分配基金份额利润 0.1180
期末基金资产净值 124,565,366.11
期末基金份额净值 1.122
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 12.20%
注 : 1 . 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所 列 数 字 。
2 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用
后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 期 末 可 供 分 配 利 润 是 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 , 表
中 的 " 期 末 " 均 指 报 告 期 最 后 一 日 , 即 6 月 3 0 日 。
4 . 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日 , 截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 成 立 不 满 半 年 。 合 同 生 效 当 期 的 相 关
数 据 和 指 标 按 实 际 存 续 期 计 算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
阶 段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 8 页 共 5 5 页
过去一个月 3.03% 1.10% 2.85% 1.39% 0.18% - 0.29%
过去三个月 1.91% 1.14% 0.10% 1.49% 1.81% - 0.35%
自基金合同生效日起
至今(2016 年01月22
日- 2016 年06月30日)
12.20% 1.12% 4.77% 1.98% 7.43% - 0.86%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益
率变动的比较
创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 业 绩 比 较 基 准
2 0 1 6 - 0 1 - 2 2 2 0 1 6 - 0 2 - 1 7 2 0 1 6 - 0 3 - 0 8 2 0 1 6 - 0 3 - 2 8 2 0 1 6 - 0 4 - 1 8 2 0 1 6 - 0 5 - 0 9 2 0 1 6 - 0 5 - 2 7 2 0 1 6 - 0 6 - 2 0
1 4 %
1 2 %
1 0 %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %
- 2 %
- 4 %
- 6 %
- 8 %
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及 基金经理情况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复, 2014年7月9日正
式注册设立, 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情况为:
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70% ;深圳市金合信投
资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30% 。
公司始终坚持" 客户利益至上" ,致力于为客户实现长期稳定的投资回报, 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内, 本公司共发行6只公 募基金 。 截至2016年6月30日, 本公司共管理13只公
募基金, 其中混合型产品4只、 指数 型产品2只、 债券型产品5只、 股票型产品1只、 货币创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 9 页 共 5 5 页
型产品1只;管理的公募基金规模约68亿元。
4.1.2 基金经理(或 基金经理小组)及基金 经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经
理、 量化
投资部
总监
2016年1月
22日
- 9
程志田先生,中国国籍,
金融学硕士, 2006年7月加
入长江证券股份有限公司
任高级研究经理。 2009年7
月加入国海证券股份有限
公司任金融工程总监。
2011年7月加入摩根士丹
利华鑫基金管理有限公
司,于2011年11月15日至
2013年4月15日担任大摩
深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产
管理有限责任公司任量化
投资总监。 2015年5月加入
创金合信基金管理有限公
司, 现任量化投资部总监。
庞世恩
基金经
理
2016年1月
25日
- 5
庞世恩先生,中国国籍,
中国人民大学理学硕士。
2011年7月加入泰康资产
管理有限责任公司,历任
金融工程助理研究员、金
融工程研究经理、金融工
程研究高级经理、金融工
程研究总监、执行投资经
理。 2015年9月加入创金合
信基金管理有限公司,现
任基金经理。
注 : 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 , 离 任 日 期 、 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期
指 公 司 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ;创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 页 共 5 5 页
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 的 起 止 时 间 按 照 从 事 证 券 行 业 开 始 时 间 计 算 。
4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵规守 信情况的说明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信量化多因子股票型证
券投资基金基金合同》 和其他有关法 律法规的规定 , 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产, 在严格控制风险 的基础上 , 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期
内, 基金运作整体合法合规 , 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告 期内公平交易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见 (2011年修订) 》 , 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节
严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投资组合。 本报告期内本基金管理人
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修订) 》 及 《创金合信基
金管理有限公司公平交易制度》 对本年度同向交易价差进行了专项分析, 未发现异常交
易情况。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告 期内基金的投资策略和 业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和运作分析
回顾2016年上半年, 年初受投资者恐慌情绪以及熔断引起的流动性匮乏影响 , 一月
份A 股经历了一轮恐慌性下跌,之后股市以震荡反弹为主,投资者情绪在二季度震荡筑
底的过程中慢慢修复; 另一方面, 部分优质个股已经在二季度获得不错的涨幅, 显示投
资者信心在恢复: 另外, 受供给侧改革影响, 相关行业受益, 其中个股股价表现具备超
额收益。
在投资管理上,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面 ,
多因子选股模型提供了持续稳健的A l pha ;另一方面,量化择时模型准确把握了一月底
和二月底两次抄底机会。 本基金稳健 运行 , 在有效控制回撤的同时, 获得了较为可观的
收益。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 1 页 共 5 5 页
本报告期,本基金净值增长率12.2% ,同期业绩比较基准收益率为4.77% 。
4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及行业 走势的简要展望
展望下半年, A 股市场在1季度的调整使风险得到了一定的释放, 市场大部分的悲观
预期已经充分反映, 目前市场点位下 具有较大的安全边际 ; 在货币宽松的大环境下, 人
民币汇率也相对企稳, 宏观经济企稳 的可能性增大 , 市场有望迎来修复性行情。 部分低
估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值,同时看好" 深港通" 等主题投资机
会。综合来看,下半年市场可能呈现震荡上行走势。
看好的版块, 一是涉及供给侧改 革的行业 , 如有色钢铁水泥等, 二是去年跌幅较大
的创业板等中小股票, 三是主题投资 机会 , 如深港通等。 供给侧改革是一个势在必行的
改革, 对国家修正产能过剩, 减小无效投资有相当的正面意义, 反应在资本市场是有些
行业和公司将会得到重新估值, 带来重估的机会; 而创业板等代表经济转型的公司代表
了中国经济的未来, 这一逻辑将会贯 穿未来很长时间 , 特别是经历了充分调整之后; 主
题投资也是贯穿未来一段时间的投资热点,可密切关注。
4.6 管理人对报告 期内基金估值程序等事 项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
公司在风险控制办公会下设估值小组, 组长由公司总经理担任, 成员由基金运营部、
研究部、 监察稽核部、 综合部人员组 成, 实行一人一票制, 可邀请专业人士列席, 但不
具表决权, 基金运营部是估值小组的 日常办事机构 。 估值小组成员具有多年的证券、 基
金从业经验, 熟悉相关法律法规, 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估值运作
等方面的专业胜任能力。 本报告期内, 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告 期内基金利润分配情况 的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
4.8 报告期内管理 人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 2 页 共 5 5 页
5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信情况 声明
本报告期内, 本基金托管人在对创金合信量化多因子股票型证券投资基金的托管过
程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵 规守信、净值计算、利 润分配等情况的说明
本报告期内,创金合信量化多因子股票型证券投资基金的管理人- - 创金合信基金管
理有限公司在创金合信量化多因子股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为, 在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行 。 本报告期内, 创
金合信量化多因子股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半 年度报告中财务信息等 内容的真实、准确和完 整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信量化多因子股
票型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会 计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
报告截止日:2016年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 16,839,900.9 3
结算备付金 1,672,739.7 8
存出保证金 30,709.1 3
交易性金融资产 6.4.7.2 105,998,921.0 5
其中:股票投资 105,998,921.0 5
基金投资 -创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 3 页 共 5 5 页
债券投资 -
资产 支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 2,749.0 7
应收股利 -
应收申购款 3,205,096.3 7
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 127,750,116.3 3
负债和 所有者 权益 附注号
本期末
2016年6月30日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 1,974,736.9 4
应付赎回款 807,351.2 2
应付管理人报酬 113,199.2 4
应付托管费 18,866.5 6
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 199,125.1 1
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 71,471.1 5创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 4 页 共 5 5 页
负债合计 3,184,750.2 2
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 111,016,480.7 7
未分配利润 6.4.7.10 13,548,885.3 4
所有者权益合计 124,565,366.1 1
负债和所有者权益总计 127,750,116.3 3
注 : 1 . 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 1 2 2 元 , 基 金 份 额 总 额 1 1 1 , 0 1 6 , 4 8 0 . 7 7 份 。
2 . 本 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
6.2 利润表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月22日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期2016年1月22日至2016年6月30日
一、收入 11,895,294.1 6
1.利息收入 247,043.6 3
其中:存款利息收入 6.4.7.11 62,644.8 3
债券利息收入 -
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
184,398.8 0
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以 “- ”填
列)
7,919,422.4 9
其中:股票投资收益 6.4.7.12 7,447,134.2 7
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
-
贵金属投资收益 -创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 5 页 共 5 5 页
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 472,288.2 2
3.公允价值变动收益 (损失以
“- ”号填列)
6.4.7.16 2,472,496.1 9
4.汇兑收益 (损失以 “-” 号
填列)
-
5.其他收入(损失以 “- ”号
填列
6.4.7.17 1,256,331.8 5
减:二、费用 1,193,107.4 4
1.管理人报酬 575,752.4 0
2.托管费 95,958.7 6
3.销售服务费 -
4.交易费用 6.4.7.18 450,946.7 0
5.利息支出 -
其中: 卖出回购金融资产支出 -
6.其他费用 6.4.7.19 70,449.5 8
三、 利润总额 (亏损总额以 “- ”
号填列)
10,702,186.7 2
减:所得税费用 -
四、净利润( 净亏损以 “- ”
号填列)
10,702,186.7 2
6.3 所有者权益( 基金净值)变动表
会计主体:创金合信量化多因子股票型证券投资基金
本报告期:2016年1月22日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 ( 基金净
值)
202 ,639,215.47 - 202,639,215.47创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 6 页 共 5 5 页
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数 ( 本期利润)
- 10,702,186.72 10,702,186.72
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 (净值减少以
“- ”号填列)
- 91 ,622,734.70 2,846,698.62 - 88,776,036.08
其中:1.基金申购款 95 ,837,134.61 9,468,374.72 105,305,509.33
2.基金赎回款
- 18 7,459,869.3
1
- 6,621,676.10 - 194,081,545.41
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以 “- ”号填列)
- - -
五、 期末所 有者权益 (基金净
值)
111 ,016,480.77 13,548,885.34 124,565,366.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信量化多因子股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金" ) 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称" 中国证监会" ) 证监许可2015] 第2238号《关于准予创金合信量化多因子
股票型证券投资基金注册的批复》 核 准 , 由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币202,600,123.85元, 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永
道中天验字( 2016) 第086号验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案, 《创金合信量化多
因子股票型证券投资基金基金合同》于2016年1月22日正式生效,基金合同生效日的基
金份额总额为202,639,215.47份基金份额,其中认购资金利息折合39,091.62份基金份额。
本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有
限公司( 以下简称" 中国工商银行" ) 。
根据 《 中华人民共和国证券投资 基金法 》 和 《创金合信量化多因子股票型证券投资创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 7 页 共 5 5 页
基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包括创
业板、 中小板以及其他中国证监会允 许基金投资的股票 ) 、 债券 (包括国债、 央行票据、
地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 中小企业私募债、 次级债、 中期票据、 短期融
资券、 可转换债券、 可交换债券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 金融衍生
品 (权证、 股指期货、 股票期权等) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×90% + 2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2016年8月25日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则-
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则" ) 、中国证监会颁
布的 《证券投资基金信息披露X B R L 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投
资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会 " ) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他有关规定的 声明
本基金2016年1月22日( 基金合同生效日) 至2016年6月30日止期间的财务报表符合企
业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1
月22日( 基金合同生效日) 至2016年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会计政策 和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2016年1月22日( 基金合同生效日) 至2016 年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金 融负债的分类
1、金融资产的分类创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 8 页 共 5 5 页
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的
金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金 融负债的初始确认、后 续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: ( 1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止; ( 2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方; 或者( 3) 该金融资产已转移 , 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 9 页 共 5 5 页
6.4.4.5 金融资产和金 融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定公
允价值并进行估值:
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无
交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公
允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模 型等 。 采用估值技术时, 尽可能最大程度使用市场
参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金( 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的; 且( 2) 交易双方准备按净额结算
时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列,并于期末全额转入未分配利润/ ( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/ ( 损失) 的确认和计量创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 0 页 共 5 5 页
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分 配政策
本基金的收益分配政策为:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不
能低于面值; 3、 每一基金份额享有同等分配权; 4、 在对基金份额持有人利益无实质不
利影响的前提下, 基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式, 不需召开基金份
额持有人大会审议;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要 求 、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分:( 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; ( 2) 本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩; ( 3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会 计政策和会计估计创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 1 页 共 5 5 页
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告 [ 2008] 38 号 《关于进一步规范证
券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协( A M A C ) 基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[ 2002] 128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、 财税[ 2008] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[ 2012] 85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[ 2015] 101
号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作,主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至1
年( 含1年) 的 ,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前
暂减按25% 计入应纳税所得额,自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有
的上市公司限售股, 解禁后取得的股 息 、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间
自解禁日起计算; 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 2 页 共 5 5 页
述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
4、基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 16,839,900.93
定期存款 -
其中:存款期限 1- 3 个月 -
其他存款 -
合计 16,839,900.93
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位:人民币元
项 目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 103,52 6,424.86 105,998,921.05 2,472,496.19
贵金属投资 - 金交所黄
金合约
- - -
债券
交 易所市场 - - -
银 行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 103,52 6,424.86 105,998,921.05 2,472,496.19
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产/ 负债。创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 3 页 共 5 5 页
6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,982.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 752.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 13.80
合计 2,749.07
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 199,125.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 199,125.11创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 4 页 共 5 5 页
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,471.57
预提费用 69,999.58
合计 71,471.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期2016年1月22日至2016年6月30日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生效日 202,639,215.47 202,639,215.47
本期申购 95,837,134.61 95,837,134.61
本期赎回(以 “- ”号填列) - 187,459,869.31 - 187,459,869.31
本期末 111,016,480.77 111,016,480.77
注 : 1 、 申 购 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 ( 金 ) 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 ( 金 ) 额 。
2 、 本 基 金 自 2 0 1 5 年 1 2 月 2 3 日 至 2 0 1 6 年 1 月 1 9 日 止 期 间 公 开 发 售 , 共 募 集 有 效 净 认 购 资 金
2 0 2 , 6 0 0 , 1 2 3 . 8 5 元 。 根 据 《 创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 说 明 书 》 的 规 定 , 本 基 金 设
立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 3 9 , 0 9 1 . 6 2 元 , 在 本 基 金 成 立 后 , 折 算 为 3 9 , 0 9 1 . 6 2 份 基 金 份 额 ,
划 入 基 金 份 额 持 有 人 账 户 。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项 目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 8,22 9,690.53 2,472,496.19 10,702,186.72
本期基金份额交易产
生的变动数
4,87 5,416.55 - 2,028,717.93 2,846,698.62
其中:基金申购款 9,11 1,515.94 356,858.78 9,468,374.72
基金赎回款 - 4,23 6,099.39 - 2,385,576.71 - 6,621,676.10创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 5 页 共 5 5 页
本期已分配利润 - - -
本期末 13,10 5,107.08 443,778.26 13,548,885.34
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期2016年1月22日至2016年6月30日
活期存款利息收入 48,987.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,525.38
其他 132.41
合计 62,644.83
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位:人民币元
项目 本期2016年1月22日至2016年6月30日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
7,447,134.27
股票投资收益 ——赎回差价
收入
-
合计 7,447,134.27
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价 收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 132,544,780.16
减:卖出股票成本总额 125,097,645.89
买卖股票差价收入 7,447,134.27
6.4.7.13 债券投资收益创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 6 页 共 5 5 页
6.4.7.13.1 债券投资收益 项目构成
本基金于本期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券 投资收益
本基金于本期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金于本期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 472,288.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 472,288.22
6.4.7.16 公允价值变动 收益
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 2,472,496.19
——股票投资 2,472,496.19
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 0
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,472,496.19创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 7 页 共 5 5 页
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
基金赎回费收入 1,256,331.85
合计 1,256,331.85
注 : 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 对 持 有 期 少 于 3 0 日 ( 不 含 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取 赎 回
费 用 全 额 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 有 期 在 3 0 日 以 上 ( 含 ) 且 少 于 9 0 日 ( 不 含 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 所 收 取
赎 回 费 用 总 额 的 7 5 % 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 有 期 在 9 0 日 以 上 ( 含 ) 且 少 于 1 8 0 日 ( 不 含 ) 的 基 金 份 额 持
有 人 所 收 取 赎 回 费 用 总 额 的 5 0 % 计 入 基 金 财 产 ; 对 持 续 持 有 期 1 8 0 日 以 上 ( 含 ) 的 基 金 份 额 持 有 人 所
收 取 赎 回 费 用 总 额 的 2 5 % 计 入 基 金 财 产 ; 。
6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 450,946.70
银行间市场交易费用 -
合计 450,946.70
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
审计费用 27,999.51
信息披露费 42,000.07
帐户维护费 400.00
汇划手续费 50.00
合计 70,449.58
6.4.8 或有事项、资 产负债表日后事项的说 明创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 8 页 共 5 5 页
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或其他重大利 害关系的关联方发生变 化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 ( “工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
第一创业证券股份有限公司 ( “第一创业
证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
深圳市金合信投资合伙企业 (有限合伙) 基金管理人股东
6.4.10 本报告期及上 年度可比期间的关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名 称
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
第一创业证券 121,038,725.98 33.51%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单位:人民币元创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 2 9 页 共 5 5 页
关联方名 称
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
第一创业 证券 87,235.84 30.46% - -
注 : 1 、 上 述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经 本 基 金 的 基 金 管 理 人 与 对 方 协 商 确 定 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算
有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名 称
本期2016年1月22日至2016年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
第一创业 证券 1 ,149,000,000.00 67.99%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
当期发生 的基金应支付的管
理费
575,752.4 0
其中: 支付销售机构的客户维
护费
320,378.4 8
注 : 支 付 基 金 管 理 人 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年 费 率
计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 * 1 . 5 0 % /
当 年 天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月22日至2016年6月30日创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 0 页 共 5 5 页
当期发生 的基金应支付的托
管费
95,958.7 6
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 * 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债券 ( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金投 资本基金的情况
基金合同生效日( 2016年1月
22日) 持有的基金份额
-
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他关 联方投资本基金的情况
报告期末无基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款余额及当期 产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名 称
本期
2016年1月22日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商 银行
活期存 款
16,839,900.93 48,987.04
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关联方承销证 券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
无 。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本期未进行利润分配。创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 1 页 共 5 5 页
6.4.12 期末(2016年6月30日)本基金持 有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限证 券
本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
6 0 0 2 0
3
福日
电子
2 0 1 6 -
0 6 - 3 0
临时停牌 1 3 . 8 0
2 0 1 6 -
0 7 - 0 1
1 3 . 2 5
3 8 , 4 0
0
4 2 3 , 5 1 8 . 5 9 5 2 9 , 9 2 0 . 0 0
6 0 0 2 9
5
鄂尔
多斯
2 0 1 6 -
0 6 - 3 0
筹划非公
开发行
7 . 8 9
2 0 1 6 -
0 7 - 1 4
8 . 4 6
5 1 , 0 0
0
3 9 4 , 5 2 1 . 0 0 4 0 2 , 3 9 0 . 0 0
6 0 0 8 6
0
京城
股份
2 0 1 6 -
0 6 - 2 7
重大事项 8 . 4 3
2 0 1 6 -
0 7 - 0 5
8 . 8 5
3 7 , 7 0
0
3 3 2 , 5 1 7 . 0 7 3 1 7 , 8 1 1 . 0 0
0 0 2 6 2
1
三垒
股份
2 0 1 6 -
0 6 - 2 0
重大事项 2 2 . 0 0
2 0 1 6 -
0 7 - 0 4
2 1 . 0 0
1 4 , 2 0
0
2 4 6 , 8 0 9 . 9 0 3 1 2 , 4 0 0 . 0 0
0 0 0 9 1
6
华北
高速
2 0 1 6 -
0 6 - 2 4
重大事项 5 . 0 1 -
5 8 , 8 0
0
2 6 6 , 2 2 0 . 2 9 2 9 4 , 5 8 8 . 0 0
6 0 0 1 2
1
郑州
煤电
2 0 1 6 -
0 6 - 1 7
重大事项 4 . 8 0
2 0 1 6 -
0 7 - 0 1
5 . 0 5
5 8 , 9 0
0
2 7 2 , 7 1 6 . 0 0 2 8 2 , 7 2 0 . 0 0
0 0 0 6 3
9
西王
食品
2 0 1 6 -
0 5 - 2 7
重大事项 1 4 . 1 2 -
1 9 , 4 0
0
2 6 2 , 9 1 8 . 5 0 2 7 3 , 9 2 8 . 0 0
0 0 0 4 9
8
山东
路桥
2 0 1 6 -
0 6 - 2 0
重大事项 5 . 7 6
2 0 1 6 -
0 7 - 0 4
6 . 1 1
4 6 , 7 0
0
2 7 6 , 4 1 3 . 0 0 2 6 8 , 9 9 2 . 0 0
0 0 0 4 0
7
胜利
股份
2 0 1 6 -
0 5 - 2 3
重大事项 6 . 7 3 -
3 8 , 7 0
0
2 5 6 , 0 6 3 . 6 0 2 6 0 , 4 5 1 . 0 0
6 0 0 4 7
5
华光
股份
2 0 1 6 -
0 5 - 1 8
重大事项 1 4 . 8 5 -
1 5 , 8 0
0
2 2 2 , 9 1 1 . 3 9 2 3 4 , 6 3 0 . 0 0
0 0 2 1 2
0
新海
股份
2 0 1 6 -
0 5 - 2 3
重大事项 2 0 . 4 8
2 0 1 6 -
0 7 - 1 5
2 2 . 5 3
1 1 , 0 0
0
2 5 7 , 8 5 8 . 6 4 2 2 5 , 2 8 0 . 0 0
0 0 2 1 0
1
广东
鸿图
2 0 1 6 -
0 4 - 2 9
重大事项 2 1 . 6 2 - 9 , 3 0 0 1 7 8 , 9 3 6 . 8 5 2 0 1 , 0 6 6 . 0 0
0 0 0 6 3
6
风华
高科
2 0 1 6 -
0 3 - 1 5
重大事项 8 . 8 4
2 0 1 6 -
0 7 - 1 3
9 . 7 2
2 0 , 7 0
0
1 5 7 , 9 1 9 . 1 6 1 8 2 , 9 8 8 . 0 0
0 0 0 5 3
7
广宇
发展
2 0 1 6 -
0 4 - 1 3
重大资产
重组
8 . 0 1
2 0 1 6 -
0 7 - 2 0
8 . 8 1
2 1 , 5 0
0
1 4 6 , 5 7 7 . 5 3 1 7 2 , 2 1 5 . 0 0
3 0 0 2 2
5
金力
泰
2 0 1 6 -
0 3 - 2 2
重大事项 7 . 1 2
2 0 1 6 -
0 7 - 0 8
7 . 5 8
2 4 , 1 0
0
1 4 3 , 3 8 6 . 4 9 1 7 1 , 5 9 2 . 0 0
0 0 2 4 4 壹桥 2 0 1 6 - 重大事项 7 . 1 9 2 0 1 6 - 7 . 1 6 2 2 , 5 0 1 4 2 , 1 0 3 . 2 3 1 6 1 , 7 7 5 . 0 0创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 2 页 共 5 5 页
7 海参 0 3 - 0 9 0 7 - 0 4 0
6 0 0 0 3
5
楚天
高速
2 0 1 6 -
0 4 - 1 1
重大事项 5 . 0 6
2 0 1 6 -
0 8 - 0 1
5 . 5 7
3 0 , 7 0
0
1 6 1 , 1 7 5 . 0 0 1 5 5 , 3 4 2 . 0 0
0 0 0 6 0
8
阳光
股份
2 0 1 6 -
0 3 - 0 8
重大事项 5 . 3 0
2 0 1 6 -
0 7 - 1 4
5 . 1 2
2 9 , 3 0
0
1 4 4 , 4 2 9 . 1 8 1 5 5 , 2 9 0 . 0 0
0 0 0 8 1
8
方大
化工
2 0 1 6 -
0 2 - 0 5
重大资产
重组
6 . 5 7 -
2 1 , 0 0
0
1 1 9 , 2 1 4 . 0 0 1 3 7 , 9 7 0 . 0 0
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 被 暂 时 停 牌 的 股 票 , 该 类 股
票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及
内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风控与审计委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制办公会、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行, 因而与银行存款相关的信用风险不
重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 3 页 共 5 5 页
制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
截至2016年6月30日,本基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% , 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持 大部分证券在证券交易所上市 , 其余亦可在银行间
同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外, 其余均能以合理价格适时 变现 。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 4 页 共 5 5 页
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
2016年6月
30日
1个月以
内
1- 3 个月
3个月
- 1 年
1- 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
16,839,9
00.93
- - - - -
16,839,9
00.93
结算备付金
1,672,73
9.78
- - - - -
1,672,73
9.78
存出保证金
30,709.1
3
- - - - -
30,709.1
3
交易性金融
资产
- - - - -
105,998,
921.05
105,998 ,
921.05
应收利息 - - - - - 2,749.07 2,749.07
应收申购款 - - - - -
3,205,09
6.37
3,205,09
6.37
资产总计
18,543,3
49.84
- - - -
109,206,
766.49
127,750 ,
116.33
负债
应付证券清
算款
- - - - -
1,974,73
6.94
1,974,73
6.94
应付赎回款 - - - - -
807,351.
22
807,351 .
22
应付管理人
报酬
- - - - -
113,199.
24
113,199 .
24
应付托管费 - - - - -
18,866.5
6
18,866.5
6
应付交易费
用
- - - - -
199,125.
11
199,125 .
11创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 5 页 共 5 5 页
其他负债 - - - - -
71,471.1
5
71,471.1
5
负债总计 - - - - -
3,184,75
0.22
3,184,75
0.22
利率敏感度
缺口
18,543,3
49.84
- - - -
106,022,
016.27
124,565 ,
366.11
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
无。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用" 自上而下" 的策略, 通
过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的
决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化 , 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
公允价值
占基金资产净值比例
(% )
交易性金融资产 - 股票投资 105,998,921.05 85.10
衍生金融资产-权证投资 - -
其他 - -创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 6 页 共 5 5 页
合计 105,998,921.05 85.10
6.4.14 有助于理解和 分析会计报表需要说明 的其他事项
( 1) 公允 价值
( a ) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
( b) 持续 的以公允价值计量的金融工具
( i ) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为101,257,573.05元,属于第二层次的余额为4,741,348.00元,
无属于第三层次的余额。
( i i ) 公允 价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
( i i i ) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
( c ) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 7 页 共 5 5 页
( d) 不以 公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价
值与公允价值相差很小。
( 2) 除公 允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例( % )
1 权益投资 105,998,921.05 82.97
其中:股票 105,998,921.05 82.97
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 18,512,640.71 14.49
7 其他各项资产 3,238,554.57 2.54
8 合计 127,750,116.33 100.00
7.2 报告期末按行 业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数 投资按行业分类的股票 投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例( % )
A 农、林、牧、渔业 161,775.00 0.13创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 8 页 共 5 5 页
B 采矿业 1,104,536.00 0.89
C 制造业 63,710,697.12 51.15
D 电力 、 热力、 燃气及水生产和 供应业 7,914,681.30 6.35
E 建筑业 3,156,197.20 2.53
F 批发和零售业 11,493,435.03 9.23
G 交通运输、仓储和邮政业 7,234,235.50 5.81
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 8,014,751.50 6.43
L 租赁和商务服务业 782,203.00 0.63
M 科学研究和技术服务业 866,342.00 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 793,853.00 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 766,214.40 0.62
S 综合 - -
合计 105,998,921.05 85.10
7.2.2 报告期末按行 业分类的沪港通投资股 票投资组合
7.3 期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投 资明细
金额单位:人民币元
序号 股 票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( % )
1 6 01313 江南嘉捷 36,700 531,416.00 0.43
2 6 00203 福日电子 38,400 529,920.00 0.43
3 0 02495 佳隆股份 67,200 510,720.00 0.41
4 3 00337 银邦股份 64,300 506,041.00 0.41
5 0 02003 伟星股份 32,300 504,849.00 0.41创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 9 页 共 5 5 页
6 0 02158 汉钟精机 40,300 496,899.00 0.40
7 0 02455 百川股份 50,300 495,958.00 0.40
8 0 02430 杭氧股份 53,300 495,690.00 0.40
9 0 00531 穗恒运A 40,400 493,688.00 0.40
10 0 02255 海陆重工 56,900 489,909.00 0.39
11 6 01908 京运通 62,400 478,608.00 0.38
12 0 02194 武汉凡谷 37,333 477,115.74 0.38
13 6 00722 金牛化工 64,200 477,006.00 0.38
14 0 00903 云内动力 58,561 470,244.83 0.38
15 0 00939 凯迪生态 52,100 466,295.00 0.37
16 6 00345 长江通信 21,800 460,634.00 0.37
17 0 02116 中国海诚 30,800 457,688.00 0.37
18 0 02374 丽鹏股份 66,700 456,895.00 0.37
19 6 00681 百川能源 42,000 455,280.00 0.37
20 0 02472 双环传动 18,700 454,784.00 0.37
21 3 00382 斯莱克 12,100 454,718.00 0.37
22 6 00595 中孚实业 80,400 453,456.00 0.36
23 6 00308 华泰股份 92,700 452,376.00 0.36
24 0 02087 新野纺织 57,300 452,097.00 0.36
25 0 02397 梦洁股份 54,900 451,827.00 0.36
26 6 00243 青海华鼎 44,200 450,840.00 0.36
27 0 02666 德联集团 48,700 449,988.00 0.36
28 0 02404 嘉欣丝绸 57,000 449,730.00 0.36
29 0 02020 京新药业 36,300 449,031.00 0.36
30 0 02014 永新股份 28,100 448,195.00 0.36
31 0 02088 鲁阳节能 28,800 448,128.00 0.36
32 6 00854 春兰股份 59,800 446,706.00 0.36
33 6 01126 四方股份 42,400 446,472.00 0.36
34 0 02585 双星新材 42,000 446,040.00 0.36
35 6 00622 嘉宝集团 32,400 445,500.00 0.36创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 0 页 共 5 5 页
36 6 00566 济川药业 17,300 445,302.00 0.36
37 6 00218 全柴动力 43,400 443,548.00 0.36
38 0 02435 长江润发 24,500 440,755.00 0.35
39 0 00662 天夏智慧 20,500 440,750.00 0.35
40 0 00650 仁和药业 54,000 440,640.00 0.35
41 0 02566 益盛药业 33,800 440,414.00 0.35
42 6 00510 黑牡丹 50,400 439,488.00 0.35
43 0 02198 嘉应制药 42,500 439,450.00 0.35
44 6 03311 金海环境 19,100 438,345.00 0.35
45 6 00976 健民集团 16,300 437,655.00 0.35
46 6 00255 鑫科材料 100,800 437,472.00 0.35
47 0 02328 新朋股份 43,800 437,124.00 0.35
48 0 02365 永安药业 24,000 437,040.00 0.35
49 0 02540 亚太科技 50,100 436,872.00 0.35
50 0 00587 金洲慈航 28,300 436,669.00 0.35
51 0 02193 山东如意 26,600 436,506.00 0.35
52 6 01518 吉林高速 111,000 435,120.00 0.35
53 0 02026 山东威达 34,600 434,922.00 0.35
54 6 00723 首商股份 48,700 434,891.00 0.35
55 0 02062 宏润建设 73,460 434,883.20 0.35
56 6 00480 凌云股份 30,800 434,280.00 0.35
57 0 00043 中航地产 52,500 433,125.00 0.35
58 0 00544 中原环保 30,300 432,987.00 0.35
59 0 00889 茂业通信 39,900 432,915.00 0.35
60 0 02541 鸿路钢构 25,100 432,473.00 0.35
61 6 00337 美克家居 33,200 431,932.00 0.35
62 6 00982 宁波热电 82,100 431,846.00 0.35
63 0 02478 常宝股份 38,300 430,492.00 0.35
64 6 00211 西藏药业 9,700 430,292.00 0.35
65 0 02064 华峰氨纶 89,600 430,080.00 0.35创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 1 页 共 5 5 页
66 6 01339 百隆东方 67,600 429,260.00 0.34
67 6 00290 华仪电气 43,900 428,903.00 0.34
68 0 00591 太阳能 28,400 428,556.00 0.34
69 6 01890 亚星锚链 47,100 428,139.00 0.34
70 0 00419 通程控股 58,800 428,064.00 0.34
71 6 00969 郴电国际 28,700 427,917.00 0.34
72 0 02394 联发股份 28,300 427,330.00 0.34
73 6 00483 福能股份 37,600 426,760.00 0.34
74 6 00051 宁波联合 41,500 426,620.00 0.34
75 0 02160 常铝股份 48,700 426,612.00 0.34
76 6 00178 东安动力 48,900 426,408.00 0.34
77 0 00905 厦门港务 40,900 426,178.00 0.34
78 0 00989 九 芝 堂 18,690 425,571.30 0.34
79 6 01218 吉鑫科技 81,200 425,488.00 0.34
80 6 00985 雷鸣科化 38,600 425,372.00 0.34
81 0 02462 嘉事堂 11,400 424,650.00 0.34
82 0 02098 浔兴股份 36,475 423,839.50 0.34
83 6 00396 金山股份 80,800 423,392.00 0.34
84 6 00569 安阳钢铁 164,100 423,378.00 0.34
85 6 00513 联环药业 21,991 423,326.75 0.34
86 6 00761 安徽合力 41,900 422,771.00 0.34
87 0 00707 双环科技 59,200 422,688.00 0.34
88 0 00850 华茂股份 72,200 422,370.00 0.34
89 3 00108 双龙股份 48,500 421,950.00 0.34
90 0 02083 孚日股份 66,900 421,470.00 0.34
91 6 00327 大东方 47,200 421,024.00 0.34
92 6 00356 恒丰纸业 39,300 420,510.00 0.34
93 6 00299 安迪苏 30,500 420,290.00 0.34
94 0 02457 青龙管业 40,900 420,043.00 0.34
95 0 00597 东北制药 47,300 420,024.00 0.34创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 2 页 共 5 5 页
96 0 02302 西部建设 58,100 419,482.00 0.34
97 6 01678 滨化股份 82,400 419,416.00 0.34
98 6 00409 三友化工 62,200 419,228.00 0.34
99 3 00214 日科化学 54,400 418,880.00 0.34
100 0 00951 中国重汽 43,800 418,728.00 0.34
101 0 02641 永高股份 50,800 418,592.00 0.34
102 0 02520 日发精机 28,350 418,446.00 0.34
103 0 01896 豫能控股 48,500 418,070.00 0.34
104 0 00708 大冶特钢 37,300 417,760.00 0.34
105 6 00509 天富能源 56,800 417,480.00 0.34
106 6 00128 弘业股份 32,500 416,975.00 0.33
107 0 02487 大金重工 47,100 416,835.00 0.33
108 6 00833 第一医药 26,300 416,329.00 0.33
109 0 00822 山东海化 82,100 416,247.00 0.33
110 0 02300 太阳电缆 42,700 415,471.00 0.33
111 0 00789 万年青 67,200 415,296.00 0.33
112 0 00599 青岛双星 60,300 414,864.00 0.33
113 0 00756 新华制药 38,600 414,178.00 0.33
114 6 00814 杭州解百 39,100 414,069.00 0.33
115 6 00658 电子城 40,000 413,200.00 0.33
116 0 00422 湖北宜化 67,600 413,036.00 0.33
117 0 02342 巨力索具 71,200 412,960.00 0.33
118 0 02187 广百股份 33,500 412,720.00 0.33
119 6 00720 祁连山 61,500 412,665.00 0.33
120 6 00223 鲁商置业 80,900 412,590.00 0.33
121 6 00561 江西长运 33,700 411,814.00 0.33
122 6 00830 香溢融通 43,900 411,782.00 0.33
123 6 00508 上海能源 44,400 411,588.00 0.33
124 0 02538 司尔特 44,000 411,400.00 0.33
125 0 02258 利尔化学 43,800 411,282.00 0.33创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 3 页 共 5 5 页
126 0 00715 中兴商业 28,500 411,255.00 0.33
127 6 00064 南京高科 27,500 411,125.00 0.33
128 6 00348 阳泉煤业 64,400 410,228.00 0.33
129 6 00039 四川路桥 104,100 410,154.00 0.33
130 0 00030 富奥股份 57,200 410,124.00 0.33
131 0 00928 中钢国际 32,600 410,108.00 0.33
132 6 00239 云南城投 88,300 409,712.00 0.33
133 6 00889 南京化纤 38,000 409,640.00 0.33
134 0 00859 国风塑业 76,400 409,504.00 0.33
135 6 00963 岳阳林纸 66,900 409,428.00 0.33
136 0 02398 建研集团 31,100 408,654.00 0.33
137 6 01996 丰林集团 53,400 408,510.00 0.33
138 0 00949 新乡化纤 101,800 408,218.00 0.33
139 6 00159 大龙地产 87,400 408,158.00 0.33
140 0 00627 天茂集团 52,800 408,144.00 0.33
141 6 00791 京能置业 58,700 407,965.00 0.33
142 0 00902 新洋丰 32,600 407,826.00 0.33
143 6 00063 皖维高新 92,000 407,560.00 0.33
144 6 01188 龙江交通 100,600 407,430.00 0.33
145 0 00301 东方市场 94,000 407,020.00 0.33
146 6 01677 明泰铝业 30,500 406,870.00 0.33
147 0 00692 惠天热电 72,900 406,782.00 0.33
148 6 00272 开开实业 23,100 406,329.00 0.33
149 0 02516 旷达科技 67,300 405,819.00 0.33
150 6 00326 西藏天路 50,600 405,812.00 0.33
151 0 02616 长青集团 19,600 405,720.00 0.33
152 0 00429 粤高速A 73,700 405,350.00 0.33
153 6 01616 广电电气 71,600 405,256.00 0.33
154 6 00708 光明地产 48,300 405,237.00 0.33
155 0 02563 森马服饰 37,400 405,042.00 0.33创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 4 页 共 5 5 页
156 6 00810 神马股份 54,200 404,874.00 0.33
157 0 00906 物产中拓 34,100 404,767.00 0.32
158 0 00607 华媒控股 48,000 404,640.00 0.32
159 6 00782 新钢股份 75,800 404,014.00 0.32
160 6 00815 厦工股份 63,400 403,858.00 0.32
161 0 00678 襄阳轴承 51,100 403,690.00 0.32
162 0 00739 普洛药业 65,000 403,650.00 0.32
163 0 02078 太阳纸业 82,600 403,088.00 0.32
164 6 00858 银座股份 49,200 402,948.00 0.32
165 0 00698 沈阳化工 61,600 402,864.00 0.32
166 6 00126 杭钢股份 67,100 402,600.00 0.32
167 6 00295 鄂尔多斯 51,000 402,390.00 0.32
168 6 00573 惠泉啤酒 30,300 402,384.00 0.32
169 6 00824 益民集团 67,300 401,781.00 0.32
170 6 00481 双良节能 70,100 401,673.00 0.32
171 0 00667 美好集团 112,500 401,625.00 0.32
172 6 00605 汇通能源 20,800 401,232.00 0.32
173 6 00261 阳光照明 56,800 401,008.00 0.32
174 6 00657 X D 信达地 80,500 400,890.00 0.32
175 0 02143 印纪传媒 17,100 400,653.00 0.32
176 6 00249 两面针 57,400 400,652.00 0.32
177 0 00900 现代投资 59,400 400,356.00 0.32
178 0 00652 泰达股份 87,000 400,200.00 0.32
179 0 00830 鲁西化工 88,500 400,020.00 0.32
180 6 00567 山鹰纸业 140,800 399,872.00 0.32
181 0 00888 峨眉山A 33,200 399,728.00 0.32
182 6 00351 亚宝药业 39,800 399,194.00 0.32
183 0 02233 塔牌集团 49,700 399,091.00 0.32
184 6 00240 华业资本 39,800 398,796.00 0.32
185 6 00320 振华重工 93,800 398,650.00 0.32创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 5 页 共 5 5 页
186 6 00748 上实发展 41,300 398,132.00 0.32
187 6 00716 凤凰股份 53,500 398,040.00 0.32
188 6 00020 中原高速 89,900 397,358.00 0.32
189 6 01008 连云港 83,800 397,212.00 0.32
190 6 00461 洪城水业 30,600 397,188.00 0.32
191 0 00828 东莞控股 43,700 396,796.00 0.32
192 6 00269 赣粤高速 91,200 396,720.00 0.32
193 6 00190 锦州港 97,700 395,685.00 0.32
194 0 02122 天马股份 63,600 395,592.00 0.32
195 0 02333 罗普斯金 40,600 395,444.00 0.32
196 6 00350 山东高速 74,600 395,380.00 0.32
197 6 01992 金隅股份 51,000 395,250.00 0.32
198 6 00780 通宝能源 78,700 395,074.00 0.32
199 0 02060 粤 水 电 57,500 395,025.00 0.32
200 6 00033 福建高速 124,500 394,665.00 0.32
201 0 02693 双成药业 41,700 394,482.00 0.32
202 6 00697 欧亚集团 13,300 394,478.00 0.32
203 0 00027 深圳能源 61,800 394,284.00 0.32
204 0 00978 桂林旅游 37,500 394,125.00 0.32
205 6 00835 上海机电 20,500 393,395.00 0.32
206 6 00801 X D 华新水 62,300 393,113.00 0.32
207 6 00787 中储股份 52,900 393,047.00 0.32
208 0 00683 远兴能源 150,000 393,000.00 0.32
209 6 00578 京能电力 91,800 392,904.00 0.32
210 6 00665 天地源 80,600 390,910.00 0.31
211 6 00812 华北制药 62,500 388,125.00 0.31
212 0 00539 粤电力A 77,100 387,042.00 0.31
213 0 00529 广弘控股 47,200 386,096.00 0.31
214 0 00605 渤海股份 21,190 385,022.30 0.31
215 6 00093 禾嘉股份 31,000 384,710.00 0.31创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 6 页 共 5 5 页
216 6 00973 宝胜股份 48,700 383,756.00 0.31
217 0 02419 天虹商场 32,000 382,720.00 0.31
218 0 00600 建投能源 43,800 382,374.00 0.31
219 6 00026 中海发展 64,700 381,730.00 0.31
220 0 00560 昆百大A 42,500 381,650.00 0.31
221 6 00790 轻纺城 65,000 381,550.00 0.31
222 6 01179 中国西电 75,000 380,250.00 0.31
223 0 00557 西部创业 72,200 379,050.00 0.30
224 0 00898 鞍钢股份 98,700 378,021.00 0.30
225 6 00262 北方股份 14,100 378,021.00 0.30
226 0 02147 新光圆成 24,400 377,956.00 0.30
227 0 00863 三湘股份 40,900 376,280.00 0.30
228 6 00248 D R 延长化 61,630 375,943.00 0.30
229 6 00322 天房发展 84,100 375,086.00 0.30
230 6 00826 兰生股份 14,300 374,374.00 0.30
231 6 00984 建设机械 43,100 372,815.00 0.30
232 6 00693 东百集团 55,300 371,616.00 0.30
233 6 00827 百联股份 30,700 370,856.00 0.30
234 6 00548 深高速 47,550 370,414.50 0.30
235 6 00137 浪莎股份 12,600 369,054.00 0.30
236 0 02687 乔治白 30,600 366,894.00 0.29
237 6 01566 九牧王 23,600 364,384.00 0.29
238 6 00426 华鲁恒升 41,330 364,117.30 0.29
239 0 02531 天顺风能 56,520 362,293.20 0.29
240 6 00558 大西洋 79,550 361,952.50 0.29
241 0 00719 大地传媒 34,240 361,574.40 0.29
242 6 00162 香江控股 86,250 361,387.50 0.29
243 0 00501 鄂武商A 22,287 349,683.03 0.28
244 6 00860 京城股份 37,700 317,811.00 0.26
245 0 02621 三垒股份 14,200 312,400.00 0.25创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 7 页 共 5 5 页
246 6 00742 一汽富维 24,100 301,009.00 0.24
247 0 00916 华北高速 58,800 294,588.00 0.24
248 6 00121 郑州煤电 58,900 282,720.00 0.23
249 6 00105 D R 永鼎股 29,600 277,352.00 0.22
250 0 00639 西王食品 19,400 273,928.00 0.22
251 0 00498 山东路桥 46,700 268,992.00 0.22
252 0 00407 胜利股份 38,700 260,451.00 0.21
253 6 00475 华光股份 15,800 234,630.00 0.19
254 0 02120 新海股份 11,000 225,280.00 0.18
255 0 02101 广东鸿图 9,300 201,066.00 0.16
256 0 00636 风华高科 20,700 182,988.00 0.15
257 0 00612 焦作万方 25,500 182,070.00 0.15
258 0 00537 广宇发展 21,500 172,215.00 0.14
259 3 00225 金力泰 24,100 171,592.00 0.14
260 0 02447 壹桥海参 22,500 161,775.00 0.13
261 6 00035 楚天高速 30,700 155,342.00 0.12
262 0 00608 阳光股份 29,300 155,290.00 0.12
263 6 00488 天药股份 25,700 151,887.00 0.12
264 0 00818 方大化工 21,000 137,970.00 0.11
7.4 报告期内股票 投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股 票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例( % )
1 6 01339 百隆东方 850,650.45 0.68
2 0 02566 益盛药业 825,417.00 0.66
3 0 00422 湖北宜化 822,565.00 0.66
4 0 00708 大冶特钢 807,467.29 0.65
5 0 02233 塔牌集团 775,417.45 0.62创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 8 页 共 5 5 页
6 0 00419 通程控股 769,377.12 0.62
7 6 00261 阳光照明 768,842.00 0.62
8 0 00692 惠天热电 761,857.81 0.61
9 6 00162 香江控股 760,731.05 0.61
10 0 02495 佳隆股份 714,078.52 0.57
11 0 02078 太阳纸业 705,439.00 0.57
12 6 00969 郴电国际 699,120.00 0.56
13 6 00561 江西长运 697,327.00 0.56
14 6 00356 恒丰纸业 694,825.00 0.56
15 6 00239 云南城投 693,378.00 0.56
16 6 03311 金海环境 693,359.00 0.56
17 0 02419 天虹商场 692,346.00 0.56
18 6 00815 厦工股份 691,704.00 0.56
19 0 00949 新乡化纤 691,141.00 0.55
20 0 02187 广百股份 688,773.97 0.55
注 : 本 期 累 计 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7.4.2 累计卖出金额 超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股 票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例( % )
1 0 02267 陕天然气 586,525.00 0.47
2 0 00418 小天鹅A 554,600.00 0.45
3 6 01107 四川成渝 508,375.00 0.41
4 6 00114 东睦股份 507,653.00 0.41
5 6 00054 黄山旅游 501,217.00 0.40
6 6 00803 新奥股份 495,842.00 0.40
7 0 02054 德美化工 491,863.00 0.39
8 6 00829 人民同泰 482,566.77 0.39
9 6 00981 汇鸿集团 467,753.00 0.38创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 9 页 共 5 5 页
10 6 00859 王府井 462,908.00 0.37
11 0 00404 华意压缩 461,495.53 0.37
12 0 02406 远东传动 461,328.00 0.37
13 6 00823 世茂股份 457,308.16 0.37
14 0 02068 黑猫股份 456,126.20 0.37
15 3 00121 阳谷华泰 456,021.64 0.37
16 0 00965 天保基建 454,759.00 0.37
17 0 00550 江铃汽车 453,938.10 0.36
18 0 02637 赞宇科技 453,418.00 0.36
19 0 00823 超声电子 452,569.80 0.36
20 3 00138 晨光生物 452,110.20 0.36
注 : 本 期 累 计 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖出股票的收 入总额
单位:人民币元
买入股 票的成本(成交)总额 228,624,070.75
卖出股 票的收入(成交)总额 132,544,780.16
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。
7.5 期末按债券品 种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支 持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公 允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名 贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证 投资明细创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 0 页 共 5 5 页
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股指期货交易 情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投资的股指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基 金投资的国债期货交易 情况说明
7.11.1 报告期末本基 金投资的国债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告 附注
7.12.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项 资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出 保证金 30,709.13
2 应收 证券清算款 -
3 应收 股利 -
4 应收 利息 2,749.07
5 应收 申购款 3,205,096.37
6 其他 应收款 -
7 待摊 费用 -
8 其他 -
9 合计 3,238,554.57
7.12.4 期末持有的处 于转股期的可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股 票中存在流通受限情况 的说明创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 1 页 共 5 5 页
金额单位:人民币元
序号 股 票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例( % )
流通受限情况
说明
1 600203 福日电子 529,920.00 0.43
§8 基金份额持有 人信息
8.1 期末基金份额 持有人户数及持有人结 构
份额单位:份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,640 67,692.98 10 ,992,113.49 9.90% 100,024,367.28 90.10%
8.2 期末基金管理 人的从业人员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有本基
金
1,289,488.35 1.16%
8.3 期末基金管理 人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员 、 基金投资和研
究部门负 责人持有本开放式基金
0~ 10
本基金基 金经理持有本开放式基金 10~ 50
§9 开放式基金份 额变动
单位:份
基金合同生效日 ( 2016 年1月22日) 基 金份额总额 202,639,215.47
基金合同生效日基金份额总额 202,639,215.47
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 95,837,134.61创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 2 页 共 5 5 页
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 187,459,869.31
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 (份额
减少以“- ”填列)
-
本报告期期末基金份额总额 111,016,480.77
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变 动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财产、基金托 管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变
本报告期内,基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审 计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管 人及其高级管理人员受 稽查或处罚等情况
本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 基金租用证券 公司交易单元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行股票 投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 3 页 共 5 5 页
第一创业证
券
2
121,038,
725.98
33.51% 87,235.84 30.46% -
国信证券 2
130,483,
706.04
36.13% 120,084.81 41.93% -
银河证券 2
109,646,
418.89
30.36% 79,040.3 27.6% -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投证
券
2 - - - - -
中银国际证
券
2 - - - - -
注 : 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 :
( 1 ) 研 究 实 力 较 强 , 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 , 能 及 时 为 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ,
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 分 析 、 个 股 分 析 报 告 及 其 它 专 门 报 告 , 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特
定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密
的 要 求 ;
( 4 ) 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 , 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 , 并
能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 租 用 券 商 的 交 易 单 元 , 并 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交
易 单 元 租 用 协 议 。
本 基 金 报 告 期 内 新 增 东 兴 证 券 2 个 交 易 单 元 、 中 银 国 际 证 券 2 个 交 易 单 元 。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单元进行其他 证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
第一创业证
券
- -
1,149,00
0,000
67.99% - -
国信证券 - -
205,000,
000
12.13% - -
银河证券 - - 336,000, 19.88% - -创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 4 页 共 5 5 页
000
东兴证券 - - - - - -
中信建投证
券
- - - - - -
中银国际证
券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 创 金合信量化多因子发售公告 公司官网、证券时报 2015- 12- 20
2
创金 合信量化多因子股票型证券
投 资基金 2016年第1季度报告
公司官网、证券时报 2016- 04- 22
3
创金 合信量化多因子股票型证券
投 资基金 2016年第2季度报告
公司官网、证券时报 2016- 07- 20
4
创金 合信基金管理有限公司关于
延长 创金合信量化多因子股票型
证 券投资基金募集期的公告
公司官网、证券时报 2016- 01- 19
5
创金 合信量化多因子股票型证券
投 资基金基金合同生效公告
公司官网、证券时报 2016- 01- 23
6
创金 合信量化多因子股票型证券
投资 基金开放日常申购、赎回和
定期定额投资业务公告
公司官网、证券时报 2016- 01- 23
7
创金 合信量化多因子股票型证券
投 资基金基金经理变更公告
公司官网、证券时报 2016- 01- 26
8
创金 合信基金关于调整创金合信
量化 多因子股票型证券投资基金
申购金额下限的公告
公司官网、证券时报 2016- 08- 12
9
创金 合信基金管理有限公司关于
创金 合信量化多因子股票型证券
投 资基金提前结束募集的公告
公司官网、证券时报 2016- 01- 20
§11 备查文件目录创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 5 5 页 共 5 5 页
11.1 备查文件目录
1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》
2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》
3、 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年半年度报告原文
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
11.3 查阅方式
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
创金合信基金 管理有限公 司
二〇一六年八 月二十六 日