创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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创金合信货币 市场基金 2016年半年度报告
2016年06月30日
基金管理人： 创金合信基金管理有限 公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2016年08月26日创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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§1 重要提示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核
了本报告中的财务指标 、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告 、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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1.2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
7 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 5 基 金 改 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 7 本 期 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信货币市场基金
基金简称 创金合信货币
基金主代码 001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,268,192,502.85
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
创金合信基金管理有限公
司
招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755- 23838908 0755- 83199084
电子邮箱
l i a n g s ha of e ng@ c j hx f und.c
om
y a n _z ha ng@ c m bc hi na .c o
m创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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客户服务电话 400- 868- 0666 95555
传真 0755- 25832571 0755- 83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前
湾一路 1号A 栋201 室
中国深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一
路115号投行大厦15层
中国深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
证券时报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
w w w .c j hxf und.c om
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田区福华一路115号投
行大厦15楼
§3 主要财务指标 和基金净值表现
3.1 主要会计数据 和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年01月01日- 2016 年06月30日）
本期已实现收益 8,930,293.13
本期利润 8,930,293.13
本期净值收益率 1.3187%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日）
期末基金资产净值 1,268,192,502.85创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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期末基金份额净值 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30日）
累计净值收益率 1.8309%
注 ： 1 . 本 基 金 无 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 。
2 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用
后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 , 由 于 货 币 市 场 基 金 采 用 摊 余 成 本
法 核 算 , 因 此 , 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 , 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
3 . 本 基 金 利 润 分 配 是 按 日 结 转 份 额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其与同 期业绩 比较基准收益率的比较
阶 段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2228
%
0.0057
%
0.1107
%
0.0000
%
0.1121
%
0.0057
%
过去三个月
0.6185
%
0.0057
%
0.3357
%
0.0000
%
0.2828
%
0.0057
%
过去六个月
1.3187
%
0.0057
%
0.6713
%
0.0000
%
0.6474
%
0.0057
%
自基金合同生效日起
至今（2015年10月22
日- 2016 年 06月30日）
1.8309
%
0.0051
%
0.9339
%
0.0000
%
0.8970
%
0.0051
%
3.2.2 自基金合同生 效以来基金份额 累计净 值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益
率变动的比较创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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创 金 合 信 货 币 业 绩 比 较 基 准
2 0 1 5 - 1 0 - 2 2 2 0 1 5 - 1 1 - 2 2 2 0 1 5 - 1 2 - 2 5 2 0 1 6 - 0 1 - 2 7 2 0 1 6 - 0 2 - 2 9 2 0 1 6 - 0 4 - 0 2 2 0 1 6 - 0 5 - 0 5 2 0 1 6 - 0 6 - 0 7
1 . 8 %
1 . 6 %
1 . 4 %
1 . 2 %
1 %
0 . 8 %
0 . 6 %
0 . 4 %
0 . 2 %
0 %
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及 基金经理情况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复， 2014年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司 、 深圳市金合信投资
合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为 ：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70% ；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30% 。
公司始终坚持" 客户利益至上" ， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行6只公 募基金 。 截至2016年6月30日， 本公司共管理13只公
募基金， 其中混合型产品4只、 指数 型产品2只、 债券型产品5只、 股票型产品1只、 货币
型产品1只；管理的公募基金规模约68亿元。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小组） 及基金 经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑振源
基金经
理
2015年10月
22日
－ 6
郑振源先生，中国国籍，
中国人民银行研究生部经
济学硕士。 2009年7月加入
第一创业证券研究所，担
任宏观债券研究员。2012创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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年7月加入第一创业证券
资产管理部，先后担任宏
观债券研究员、投资主办
等职务。 2014年8月加入创
金合信基金管理有限公
司，现任基金经理。
蒋小玲
基金经
理
2016年01月
29日
－ 13
蒋小玲女士，中国国籍，
2002年9月- 2009 年12月任
职于武进农村商业银行，
2010年1月- 2015 年8月任
职于江苏江南农村商业银
行股份有限公司，历任金
融市场部同业经理、交易
员、 投资经理等职务。 2015
年8月加入创金合信基金
管理有限公司，现任基金
经理。
注 ： 1 、 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日 ， 离 任 日 期 、 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期
指 公 司 作 出 决 定 的 公 告 （ 生 效 ） 日 期 ；
2 、 证 券 从 业 年 限 计 算 的 起 止 时 间 按 照 从 事 证 券 行 业 开 始 时 间 计 算 。
4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵 规守 信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格 遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信货币市场基金基金合
同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金持 有人谋求最大利益 。 本报告期内， 基金运作整体合
法合规， 未发现损害基金持有人利益 的行为 。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告 期内公平交易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见 （2011年修订） 》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 0 页 共 4 3 页
严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投资组合。 本报告期内本基金管理人
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修订） 》 及 《创金合信基
金管理有限公司公平交易制度》 对本年度同向交易价差进行了专项分析， 未发现异常交
易情况。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告 期内基金的投资策 略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和运作 分析
2016年上半年国内外经济和政策环境发生了一系列变化。 从内需来看， 国内积极财
政政策的力度有所加大， 房地产和基 建投资增速加快 ， 但民间投资仍然疲弱。 从外需来
看， 国际组织数次下调全球经济增速 预测 ， 我国外贸增速明显低于预期， 出口可能继续
面临下行压力， 经济企稳被证伪， 经 济走势呈L 型。 平滑的资金曲线与积极的财政政策，
表明政策托底的意愿较强。市场收益率水平经历四月份的大幅回调后，后期普遍下行 ，
其中短端自5月下行较快， 6月份则是 先上后下 ， 降幅略小。 主要是由于半年度机构对资
金面略偏谨慎， M P A 考核也使机构提 高了对资金面偏紧的预期。 本基金在报告期内， 债
券的整体仓位略有下降， 同业存款和逆回购比例有所提升， 平均组合剩余期限处于较短
位置，整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
2016年上半年创金合信货币净值增长率1.3187% ，同期业绩比较基准增长率为
0.6713% 。
4.5 管理人对对宏 观经济、证券市场 及行 业走势的简要展望
展望下半年， 国内宏观经济景气 度将有所企稳改善 ， 但目前来看动力较弱， 因此经
济将维持低位运行的判断不变。虽然美国加息预期以及国内 C P I 有所上行将对未来货
币政策的方向产生一定影响， 但从现有情况来看， 考虑到地方债置换持续产生的供给压
力， 因此基于稳增长以及配合地方债 的发行 ， 维持流动性处于相对平稳的水平。 本基金
将密切跟踪市场动向，信用债集中到期、“去产能”引发风险暴露带来的流动性冲击 ，
继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，平衡配置各类资产 ，
相机抉择，为投资者谋取稳定回报。
4.6 管理人对报告 期内基金估值程序 等事 项的说明创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 1 页 共 4 3 页
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人严格按照新准则、 中国证
监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金
托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
公司在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基金运营部、
研究部、 监察稽核部、 综合部人员组 成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士列席， 但不
具表决权， 基金运营部是估值小组的 日常办事机构 。 估值小组成员具有多年的证券、 基
金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估值运作
等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告 期内基金利润分配 情况 的说明
结合法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以基
金已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收益并分配 （该收益将会计确认为实收基
金， 参与下一日的收益分配） 。 通常情况下， 本基金的收益支付方式为按月支付， 对于
可支持按日支付的销售机构， 本基金 的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商
一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资( 即红利转基金份额) 方式，投资
人可通过赎回基金份额获得现金收益。
本报告期内，本基金已实现收益为8,930,293.13元，实际分配收益8,930,293.13元。
4.8 报告期内管理 人对本基金持有人 数或 基金资产净值预警情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人- 招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵 守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告 期内本基金投资运 作遵 规守信、净值计算等情 况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 2 页 共 4 3 页
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半 年度报告中财务信 息等 内容的真实、准确和完 整发表意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会 计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信货币市场基金
报告截止日：2016年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 111,170,475.21 299,329,144.15
结算备付金 4,523,809.52
存出保证金 － －
交易性金融资产 6.4.7.2 659,196,085.87 639,463,752.92
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 659,196,085.87 639,463,752.92
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 500,002,102.50 219,501,129.25
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.7.5 3,166,441.53 6,356,565.22
应收股利 － －
应收申购款 504.18 500.00
递延所得税资产 － －创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计 1,273,535,609.29 1,169,174,901.06
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 5,000,000.00 －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 73,547.90 401,310.50
应付托管费 49,031.89 267,540.34
应付销售服务费 24,515.95 133,770.18
应付交易费用 6.4.7.7 10,141.74 70,208.01
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 97,307.66 78,388.27
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.8 88,561.30 69,000.00
负债合计 5,343,106.44 1,020,217.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,268,192,502.85 1,168,154,683.76
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计 1,268,192,502.85 1,168,154,683.76
负债和所有者权益总计 1,273,535,609.29 1,169,174,901.06
注 ： 1 . 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 , 基 金 份 额 总 额 1 , 2 6 8 , 1 9 2 , 5 0 2 . 8 5 份 。
2 . 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 0 月 2 2 日 ， 无 上 年 度 可 比 期 间 数 据 。
6.2 利润表
会计主体：创金合信货币市场基金创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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本报告期：2016年01月01日- 2016 年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年01月01
日- 2016 年06月30
日
上年度可比期间2015
年10月22日合同生效
日- 2015 年06月30日
一、收入 10,223,332.41 －
1.利息收入 8,801,518.96 －
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,755,936.50 －
债券利息收入 5,724,998.62 －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,320,583.84 －
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “ - ” 填列） 1,421,813.45 －
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 1,421,813.45 －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益 6.4.7.14 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.15 － －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （ 损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.16 － －
减：二、费用 1,293,039.28 －
1．管理人报酬 506,538.57 －创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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2．托管费 337,692.29 －
3．销售服务费 168,846.16 －
4．交易费用 6.4.7.17 － －
5．利息支出 152,995.04 －
其中： 卖出 回购金融资产支出 152,995.04 －
6．其他费用 6.4.7.18 126,967.22 －
三、 利润总额 （亏损总额以 “ - ”
号填列）
8,930,293.13 －
减：所得税费用 － －
四、净利润（ 净亏损以 “- ”
号填列）
8,930,293.13 －
6.3 所有者权益（ 基金净值）变动表
会计主体：创金合信货币市场基金
本报告期：2016年01月01日- 2016 年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日- 2016 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,16 8,154,683.7
6
－ 1,168,154,683.76
二、 本期经 营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 8,930,293.13 8,930,293.13
三、 本期基 金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填 列）
100 ,037,819.09 － 100,037,819.09
其中：1.基金申购款
1,59 4,380,041.5
2
－ 1,594,380,041.52
2.基金赎回款
- 1,494,342,222.
43
－ - 1,494,342,222.43
四、 本期向 基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
－ - 8,930,293.13 - 8,930,293.13创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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（净值减少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,26 8,192,502.8
5
－ 1,268,192,502.85
项 目
上年度可比期间
2015年10月22日合同生效日- 2015 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
－ － －
二、 本期经 营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ － －
三、 本期基 金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填 列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、 本期向 基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
－ － －
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理公司负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信货币市场基金( 以下简称" 本基金" ) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 "
中国证监会" ) 证监许可 [ 2015] 第2218 号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》
核准， 由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金
合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定 ，创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 7 页 共 4 3 页
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元， 已经普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字( 2015) 第1189号验资报告予以验证。 经向
中国证监会备案， 《创金合信货币市 场基金基金合同 》 于2015年10月22日正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中认购资金利息折合
27.83份基金份额。 本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司， 基金托管人为招
商银行股份有限公司( 以下简称" 招商银行" ) 。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信货币市场基金基金合同》 的有关
规定， 本基金的投资范围为良好流动性的金融工具 ， 包括现金， 通知存款， 一年以内( 含
一年) 的银行定期存款和大额存单， 短期融资券 ， 剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券、
中期票据、 资产支持证券， 期限在一年 以内 ( 含一年) 的债券回购， 剩余期限在一年以内( 含
一年) 的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工
具。
本财务报表由本基金的基金管理人创金合信基金管理有限公司于2016年8月25日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则" ) 、中国证监会
颁布的 《 证券投资基金信息披露X B R L 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会" ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《创金 合信货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他有关 规定的 声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整 地反映了本基金 2016年6月 30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策 和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 1 8 页 共 4 3 页
根据财政部、 国家税务总局财税[ 2002] 128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[ 2008] 1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
( 1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券的差
价收入不予征收营业税。
( 2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他
收入，暂不征收企业所得税。
( 3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 11,170,475.21
定期存款 100,000,000.00
其中：存款期限1- 3 个月 －
其他存款 －
合计 111,170,475.21
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （% ）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 659,196,085.8 7 659,474,000.00 277,914.13 0.0219
合计 659,196,085.8 7 659,474,000.00 277,914.13 0.0219
注 ： 1 . 偏 离 金 额 ＝ 影 子 定 价 － 摊 余 成 本 。
2 . 偏 离 度 ＝ 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6.4.7.4 买入返售金融 资产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末 余额
单位：人民币元
项 目
本期末2016年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易 所市场 5,000,000.00 －
银行 间市场 495,002,102.50 －
合 计 500,002,102.50 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取 得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
应收活期存款利息 11,540.11
应收定期存款利息 49,791.66
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 2,709,505.30
应收买入返售证券利息 395,604.46
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 3,166,441.53
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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交易所交易应付佣金 －
银行间交易应付交易费用 10,141.74
合计 10,141.74
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 88,561.30
合计 88,561.30
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日- 2016 年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,168,154,683.76 1,168,154,683.76
本期申购 1,594,380,041.52 1,594,380,041.52
本期赎回 - 1,494,342,222.43 - 1,494,342,222.43
期末数 1,268,192,502.85 1,268,192,502.85
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 8,930,29 3.13 － 8,930,293.13
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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本期已分配利润 - 8,930,29 3.13 － - 8,930,293.13
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年01月01日- 2016 年06月30日
活期存款利息收入 210,313.24
定期存款利息收入 1,533,468.96
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 12,154.30
其他 －
合计 1,755,936.50
6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益 项目构成
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 无 股 票 投 资 收 益 。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
( 2016 年01月01日- 2016 年06月30日)
债券投资收益——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,421,813.4 5
债券投资收益——赎回差价
收入
－
债券投资收益——申购差价
收入
－
合计 1,421,813.4 5
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价 收入
单位：人民币元创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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项目
本期
( 2016 年01月01日- 2016 年06月30日)
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
1,178,638,238.4 9
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
1,169,449,963.4 2
减：应收利息总额 7,766,461.6 2
买卖债券差价收入 1,421,813.4 5
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价 收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2016年01月01日- 2016 年06月30日
审计费用 36,835.26
信息披露费 49,726.04
其他费用 100.00
帐户维护费 21,300.00创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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汇划手续费 19,005.92
合计 126,967.22
6.4.8 或有事项、资 产负债表日后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准， 为投资人每日计
算当日收益并分配，按月支付。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或其他 重大利 害关系的关联方发生变 化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
招商银行股份有限公司( “招商银行”) 基金托管人
第一创业证券股份有限公司( “第一 创业
证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
深圳市金合信投资合伙企业 （有限合 伙） 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上 年度可比期间的 关联方 交易
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名 称
本期2016年01月0 1 日- 2016 年06
月30日
上年度可比期间2015年10月22日
合同生效日- 2015 年06月30日创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
第一创业 证券 5,000,000.0 0 100.00% －
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金于本期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日
- 2016 年06月30日
上年度可比期间2015年10月
22日合同生效日- 2015 年06月
30日
当期发生的基金应支付的
管理费
506,538.57 －
其中：支付销售机构的客
户维护费
5,597.78 －
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 5 % 的 年 费 率
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 x 0 . 1 5 % / 当 年 天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日
- 2016 年06月30日
上年度可比期间2015年10月
22日合同生效日- 2015 年06月
30日
当期发生的基金应支付的
托管费
337,692.29 －
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 招 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月
月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售 服务费的
各关联 方名称
本期2016年01月01日- 2016 年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
第一创 业证券 8.71
创金合 信基金 163,658.83
合 计 163,667.54
注 ： 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 5 % 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月
底 ， 按 月 支 付 给 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 再 由 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金
销 售 机 构 。 其 计 算 公 式 为 ：
日 销 售 服 务 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 0 5 % / 当 年 天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市 场的债券 ( 含回购 ) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联 方名称
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
金睿3号特 定客户资产
管理 计划
10000 0000 7.89% 0 －
创金合信金 诚 5号特定
客户资产 管理计划
13134704 0.55 10.36% 180000000 15.44%
创金合信- 平安信托资
产管 理计划
506800 6.03 0.40% 5000287.96 0.43%创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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创金合信金 诚 2号特定
客户资产 管理计划
302108 0.74 0.24% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 1号资产
管理 计划
4000 0000 3.16% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 10号资产
管理 计划
6000 0000 4.73% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 11号资产
管理 计划
8000 0000 6.31% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 12号资产
管理 计划
8000 0000 6.31% 0 －
创金瑞合2号定向资产
管理 计划
100 0000 0.08% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 2号资产
管理 计划
6000 0000 4.73% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 3号资产
管理 计划
6000 0000 4.73% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 4号资产
管理 计划
4000 0000 3.16% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 5号资产
管理 计划
3000 0000 2.37% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 6号资产
管理 计划
10000 0000 7.89% 0 －
创金合信基金- 招商银 10000 0000 7.89% 0 －创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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行- 睿致前 程 7号资产
管理 计划
第一创业- 创金尊盈5
号定向资 产管理计划
100174 7.76 0.08% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 8号资产
管理 计划
3000 0000 2.37% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 9号资产
管理 计划
3000 0000 2.37% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 13号资产
管理 计划
5000 0000 3.95% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 14号资产
管理 计划
5000 0000 3.95% 0 －
创金合信基金- 招商银
行- 睿致前 程 15号资产
管理 计划
10000 0000 7.89% 0 －
创金合信- 达实智能-
员工持股计 划 1号特定
多客户资 产管理计划
305580 6.78 0.24% 0 －
创金合信金 诚 1号资产
管理 计划
0 － 180000000 15.44%
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款余 额及当期 产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名 称
本期2016年01月0 1 日- 2016 年06
月30日
上年度可比期间2015年10月22日
合同生效日- 2015 年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
招商银 行 11,170,475.21 210,313.24 － －创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 招 商 银 行 保 管 ， 按 银 行 约 定 利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关联 方承销证 券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
单位：人民币元
已按再投资 形式转
实收基 金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
8,911,373.74 － 18,919.39 8,930,293.13
6.4.12 期末（2016年06月30日）本基金持 有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限证 券
本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流通 受限股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金于本期末未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风控与审计委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制办公会 、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行 招商银行 ； 定期存款存放在具有基金托管资格的浦发
银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司上海银行股份有限公司、 广发银行股份有限
公司、民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司等银行 ，因而与银行存款相关
的信用风险不重大。 本基金在银行间 同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A - 1 级以下或
长期信用评级在A A A 级以下的债券， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《 中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评 级列示的债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
A - 1 － 179,970,007.30
A - 1 以下 － －
未评级 659,196,085.87 459,493,745.62
合计 659,196,085.87 639,463,752.92创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本 基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金
投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资组合的平均剩余期限
在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应
对流动性需求。 此外本基金还可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求， 除发生巨额赎回情形外， 债券正 回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产
净值的20% 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。 本
基金的基金管理人每日通过" 影子定价 " 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基
金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险
进行管理。创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 1 页 共 4 3 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年06月
30日
6个月以
内
6个月
- 1 年
1- 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
111,170,4
75.21
－ － － －
111,170,4
75.21
交易性金融
资产
639,224,2
51.66
19,971,8 3
4.2 1
－ － －
659,196,0
85.87
买入返售金
融资产
500,002,1
02.50
－ － － －
500,002,1
02.50
应收利息 － － － －
3,166,441.
53
3,166,441 .
53
应收申购款 － － － － 504.18 504.18
资产总计
1,250,396,
829.37
19,971,8 3
4.2 1
－ －
3,166,945.
71
1,273,535 ,
609.29
负债
应付证券清
算款
－ － － －
5,000,000.
00
5,000,000 .
00
应付管理人
报酬
－ － － － 73,547.90 73,547.90
应付托管费 － － － － 49,031.89 49,031.89
应付销售服
务费
－ － － － 24,515.95 24,515.95
应付交易费
用
－ － － － 10,141.74 10,141.74
应付利润 － － － － 97,307.66 97,307.66
其他负债 － － － － 88,561.30 88,561.30
负债总计 － － － －
5,343,106.
44
5,343,106 .
44
利率敏感度 1,250,396, 19,971,8 3 － － - 2,176,16 1,268,192 ,创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 2 页 共 4 3 页
缺口 829.37 4.2 1 0.73 502.85
上年度末
2015年12月
31日
6个月以
内
6个月
- 1 年
1- 5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
299,329,1
44.15
－ － － －
299,329,1
44.15
结算备付金
4,523,809.
52
－ － － －
4,523,809 .
52
交易性金融
资产
639,463,7
52.92
－ － － －
639,463,7
52.92
买入返售金
融资产
219,501,1
29.25
－ － － －
219,501,1
29.25
应收利息 － － － －
6,356,565.
22
6,356,565 .
22
应收申购款 － － － － 500.00 500.00
资产总计
1,162,817,
835.84
－ － －
6,357,065.
22
1,169,174 ,
901.06
负债
应付管理人
报酬
－ － － －
401,310.5
0
401,310.5
0
应付托管费 － － － －
267,540.3
4
267,540.3
4
应付销售服
务费
－ － － －
133,770.1
8
133,770.1
8
应付交易费
用
－ － － － 70,208.01 70,208.01
应付利润 － － － － 78,388.27 78,388.27
其他负债 － － － － 69,000.00 69,000.00
负债总计 － － － －
1,020,217.
30
1,020,217 .
30
利率敏感度
缺口
1,162,817,
835.84
－ － －
5,336,847.
92
1,168,154 ,
683.76创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 3 页 共 4 3 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场利 率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
市场利率上升25个基点 - 159,200.63 - 271,632.21
市场利率下降25个基点 159,645.60 271,911.98
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
上年度末2015年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金 融资
产- 股票投资
－ － － －
交易性金 融资
产- 债券投资
659,196,085.87 51.98 639,463,752.92 54.74
交易性金 融资
产- 贵金属投资
－ － － －
衍生金融 资产
－权证投 资
－ － － －
其他 － － － －创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 4 页 共 4 3 页
合计 659,196,085.87 51.98 639,463,752.92 54.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
6.4.14 有助于理解和 分析会计报表需 要说明 的其他事项
( 1) 公允 价值
( a ) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
( b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
( i ) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为659,196,085.87元，无属于第一或第三层次的余额。
( i i ) 公允价值 所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
( i i i ) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
( c ) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
( d) 不以公允 价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
( 2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 5 页 共 4 3 页
的比例（% ）
1 固定收益投资 659,196,085.87 51.76
其中：债券 659,196,085.87 51.76
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 500,002,102.50 39.26
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 111,170,475.21 8.73
4 其他资产 3,166,945.71 0.25
5 合计 1,273,535,609.29 100.00
7.2债券回购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 1.91
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注 ： 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占 资 产 净 值
比 例 的 简 单 平 均 值 。
债券正回购的 资金余额超过基金资产 净值的 20%的说明
注 ： 本 报 告 期 内 本 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
7.3 基金投资组合 平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均 剩余期限基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 22
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 6 页 共 4 3 页
报告期内投资 组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 未 发 生 超 过 1 2 0 天 的 情 况 。
7.3.2 期末投资组合 平均剩余期限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 82.08 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 9.44 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 3.92 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 1.58 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397天（含） 3.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.17 －
7.4 报告期内投资 组合平均剩余存续 期超 过 240天情况说明
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 未 发 生 超 过 2 4 0 天 的 情 况 。
7.5 期末按债券品 种分类的债券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 7 页 共 4 3 页
3 金融债券 70,002,781.83 5.52
其中：政策性金融债 70,002,781.83 5.52
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 129,962,365.74 10.25
6 中期票据 － －
7 同业存单 459,230,938.30 36.21
8 其他 － －
9 合计 659,196,085.87 51.98
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期末按摊余成 本占基金资产净值比 例 大小排名的前十名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1
1116091
38
16浦发C D 138 1,000,000 99,941,142.15 7.88
2
1116111
25
16平安C D 125 1,000,000 99,908,429.99 7.88
3 150215 15国开15 500,000 50,002,499.64 3.94
4
1116160
67
16上海银行
C D 067
500,000 49,970,887.10 3.94
5
1116170
65
16光大C D 065 500,000 49,959,783.68 3.94
6
1116111
89
16平安C D 189 500,000 49,781,694.50 3.93
7
1116101
13
16兴业C D 113 500,000 49,751,714.06 3.92
8
1116923
04
16盛京银行
C D 030
400,000 39,967,531.55 3.15
9
0115850
05
15北控集
S C P 005
300,000 30,014,230.42 2.37
10 0116992 16国电集 300,000 29,996,690.36 2.37创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 8 页 共 4 3 页
53 S C P 002
7.7 “影子定价”与“摊余成本法 ”确定的基金资 产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含) - 0.5% 间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1277%
报告期内偏离度的最低值 0.0006%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0563%
报告期内负偏 离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 发 生 达 到 0 . 2 5 % 的 情 况 。
报告期内负偏 离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注 ： 本 基 金 报 告 期 内 负 偏 离 度 的 绝 对 值 未 发 生 达 到 0 . 5 % 的 情 况 。
7.8 期末按公允价 值占基金资产净值 比例 大小排名的前十名资产 支持证券投资明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1 基金计价方法说明。
1、本基金估值采用" 摊余成本法" ，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或
协议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每
日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
2、为了避免采用" 摊余成本法" 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估 ，
即" 影子定价" 。 投资组合的摊余成本 与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可
按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。 当" 影子定价" 确定的基金资产净值与" 摊余
成本法" 计算 的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25% 时， 基金管理人应根据
风险控制的需要调整组合， 其中， 对 于偏离度的绝对值达到或超过 0.5% 的情形， 基金管
理人应与基金托管人协商一致后， 参考成交价、 市场利率等信息对投资组合进行价值重
估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 3 9 页 共 4 3 页
3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
7.9.2 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,166,441.53
5 应收申购款 504.18
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,166,945.71
§8 基金份额持有 人信息
8.1 期末基金份额 持有人户数及持有 人结 构
份额单位：份
持有 人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
1,593 796,103.2 7
1,256,400,7
48.90
99.07%
11,791,753.
95
0.93%创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 0 页 共 4 3 页
8.2 期末基金管理 人的从业人员持有 本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
126,393.99 0.01%
8.3 期末基金管理 人的从业人员持有 本开 放式基金份额总量区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~ 10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~ 10
§9 开放式基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日( 2015 年10月22日) 基金份额总额 200,465,521.51
本报告期期初基金份额总额 1,168,154,683.76
本报告期基金总申购份额 1,594,380,041.52
减：本报告期基金总赎回份额 1,494,342,222.43
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,268,192,502.85
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、 基金托管人的专门 基金 托管部门的重大人事变 动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财产、基 金托 管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略 的改变创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 1 页 共 4 3 页
本报告期内，基金投资策略无重大改变。
10.5 基金改聘会计 师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管 人及其高级管理人 员受 监管部门稽查或处罚的 情况
本报告期内， 基金管理人、 基金 托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 本期基金租用 证券公司交易单元 的有 关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
第一
创业
证券
2 － －
5 , 0 0 0 ,
0 0 0 . 0
0
1 0 0 . 0 0 － － － －
光大
证券
2 － － － － － － － －
注 ： 交 易 单 元 的 选 择 标 准 和 程 序 ：
（ 1 ） 研 究 实 力 较 强 ， 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员 ， 能 及 时 为 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服 务 ，
包 括 宏 观 经 济 报 告 、 行 业 报 告 、 市 场 分 析 、 个 股 分 析 报 告 及 其 它 专 门 报 告 ， 并 能 根 据 基 金 投 资 的 特
定 要 求 ， 提 供 专 门 研 究 报 告 ；
（ 2 ） 财 务 状 况 良 好 ， 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3 ） 经 营 行 为 规 范 ， 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密
的 要 求 ；
（ 4 ） 具 备 基 金 运 作 所 需 的 高 效 、 安 全 的 通 讯 条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代 理 基 金 进 行 证 券 交 易 的 需 要 ， 并
能 为 基 金 提 供 全 面 的 信 息 服 务 。
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 进 行 考 察 后 确 定 租 用 券 商 的 交 易 单 元 ， 并 与 被 选 中 的 证 券 经 营 机 构 签 订 交
易 单 元 租 用 协 议 。
本 基 金 报 告 期 内 新 增 光 大 证 券 的 2 个 交 易 单 元 。
10.8 偏离度绝对值 超过 0.5%的情况
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 。创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 2 页 共 4 3 页
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
创金合信货币市场基金基金份额
发售公告
公司官网、证券时报 2015- 10- 12
2
创金合信货币市场基金2016年第
1季度报告
公司官网、证券时报 2016- 04- 22
3
创金合信货币市场基金2016年第
2季度报告
公司官网、证券时报 2016- 07- 20
4
创金合信货币市场基金基金合同
生效公告
公司官网、证券时报 2015- 10- 23
5
创金合信货币市场基金开放日常
申购、赎回、定期定额投资业务
公告
公司官网、证券时报 2015- 10- 23
6
创金合信货币市场基金收益支付
公告
公司官网、证券时报 2015- 11- 14
7
创金合信货币市场基金收益支付
公告
公司官网、证券时报 2015- 12- 14
8
关于指数熔断机制实施后对创金
合信基金管理有限公司旗下公募
基金业务规则影响的公告
公司官网、证券时报 2015- 12- 31
9
创金合信基金关于调整旗下部分
开放式基金申购金额下限及最低
持有金额下限的公告
公司官网、证券时报 2016- 01- 08
10
创金合信货币市场基金收益支付
公告20160114
公司官网、证券时报 2016- 01- 14
11
创金合信货币市场基金2015年第
4季度报告1.19
公司官网、证券时报 2016- 01- 20
12
创金合信货币市场基金基金经理
变更公告
公司官网、证券时报 2016- 01- 30
13
创金合信货币市场基金暂停申购
公告
公司官网、证券时报 2016- 02- 03创 金 合 信 货 币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告
第 4 3 页 共 4 3 页
14
创金合信货币市场基金2015年年
度报告
公司官网、证券时报 2016- 03- 26
15
创金合信货币市场基金2015年年
度报告摘要
公司官网、证券时报 2016- 03- 26
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《创金合信货币市场基金基金合同》
2、《创金合信货币市场基金托管协议》
3、创金合信货币市场基金2016年半年度报告
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
11.3 查阅方式
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
创金合信基金 管理有限公 司
2016- 08- 26
