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诺德价值(570001)

诺德价值:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
诺 德 价值 优 势混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺德基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十九日 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页共 27 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页共 27 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 诺德价 值优 势混 合 基金主 代码 570001 交易代 码 570001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 4 月 19 日 基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 777,348,620.92 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 重点 关注 处于 上升 周期的 行业 , 投资 于具 有 持续竞 争优 势和 增长 潜 力的上 市公 司 , 分 享中 国 经济和 资本 市场 高速 增长 的成果 。 基于 对全 球经 济的增 长、 中国 经济 的产 业布局 、 上 市公 司质 地、 投资风 险等 因素 的深 入 分析 , 在 有效 控制 风险 的 前提下 为基 金份 额持 有人 创造超 越业 绩比 较基 准 的长期 稳定 回报 。


投资策 略 本基金 秉承 和深 化价 值投 资理念 , 重视 行业 中长 期 的发展 前景 , 强调 对上 市公司 基本 面的 深入 研究 , 精 心挑 选优 势行 业中 的 优势企 业 。 在 充分 挖掘 企业的 投资 价值 基础 上, 进行中 长期 投资 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数+20%× 上 证国 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金 , 其 预期 收益 及预 期 风险水 平高 于债 券型 基 金与货 币市 场基 金 , 低 于 股票型 基金 , 属于 中高 预 期收益 和预 期风 险水 平 的投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 罗丽娟 田青 联系电 话 021 -68879999 010-67595003 电子邮 箱 lijuan.luo@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-888-0009 95533 传真 021 -68877727 010-67595096 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.nuodefund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页共 27 页 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -41,108,402.56 本期利 润 -125,829,938.35 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1729 本期基 金份 额净 值增 长率 -12.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2804 期末基 金资 产净 值 995,294,156.77 期末基 金份 额净 值 1.2804 注: 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。表 中的 “期末” 均指 报告 期最 后一 日, 无 论该日 是否 为开 放日 或交易 所的 交易 日。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 4、 本 基金 合同 生效 日 为 2007 年 4 月 19 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 2.98% 1.22% -0.32% 0.78% 3.30% 0.44% 过去三 个月 2.32% 1.28% -1.42% 0.81% 3.74% 0.47% 过去六 个月 -12.61% 2.01% -11.93% 1.47% -0.68% 0.54% 过去一 年 -17.29% 2.50% -22.77% 1.84% 5.48% 0.66% 过去三 年 70.77% 1.84% 39.74% 1.47% 31.03% 0.37% 自基金 合同 生 效起至 今 28.04% 1.67% 10.66% 1.55% 17.38% 0.12% 注:业 绩比 较基 准=沪深 300 指数*80%+ 上证 国债 指 数*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页共 27 页 较 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2007 年 4 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日) 注: " 本 基金 成立 于 2007 年 4 月 19 日 , 图 示时 间段 为 2007 年 4 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日。 本基金 建仓 期间 自 2007 年 4 月 19 日至 2007 年 10 月 18 日, 报告 期结 束资 产 配置比 例符 合本 基 金基金 合同 规定 。 " 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 诺德基 金管 理有限 公司 经 中国证 监会 证监基 金字[2006]88 号 文批 准设 立。 公 司股东 为清 华控 股 有限公 司和 宜信 惠民 投资 管理( 北京 )有 限公 司, 注册地 为上 海, 注册 资本 为 1 亿元 人民 币。 截 至 本报告期末,公司管理了 十只开放式基金:诺德价 值优势混合型证券投资基 金、诺德主题灵活配置 混合型证券投资基金、诺 德增强收益债券型证券投 资基金、诺德成长优势混 合型证券投资基金、诺 德中小盘混合型证券投资 基金、诺德优选 30 混合 型证券投资基金、诺德双 翼债券型证券投资基金 (LOF ) 、 诺德周 期策 略混 合型证 券投 资基 金、 诺德 深证 300 指 数分 级证 券投 资基金 和诺 德货 币市 场诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页共 27 页 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 胡洋 本基金 基金 经 理、诺 德深 证 300 指 数分 级 证券投 资基 金 基金经 理 2014-11-18 - 8 清华大 学国 际工 商管 理硕 士。 2008 年 6 月 加入 诺德基 金管 理 有限公 司, 在 投 资 研 究 部 从 事 投 资 管 理 相 关工作, 历 任 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理职务,具 有基 金从 业资 格 。 罗世锋 本基金 基金 经 理、诺 德周 期 策略混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、诺 德 中小盘 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理、 诺 德优 选 30 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理 2014-11-25 - 8 2008 年 6 月 起一 直任 职于 诺德基 金管理 有限 公司, 在投 资研 究部从 事投资 管理 相关 工作, 历任 研究员 及基金 经理 助理 职务。 现任 投资研 究部研究总监,具有基金从业资 格。 注:任 职日 期是 指本 公司 总经理 办公 会作 出决 定并 履行必 要备 案程 序后 对外 公告的 任职 日期 ; 证券从 业的 含义 遵守 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运 作管理办法》等法律、法 规和监管部门的相关规定 ,依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管 理和运用基金资产,在认 真控制投资风险的基础上 ,为基金持有人谋取最大 利益,没有损害基金持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本公司已经建立了投资决 策及交易内控制度,确保 在投资管理活动中公平对 待不同投资组合, 维护投 资者 的利 益。 此外, 本基金 管理 人还 建立 了公 平交易 制度 , 确 保不 同基 金 在买 卖同 一证 券时 , 按照比 例分 配的 原则 在各 基金间 公平 分配 交易 量 。 公司交 易系 统中 使用 公平 交易模 块, 一旦 出现 不同 基金同时买卖同一证券时 ,系统自动切换至公平交 易模块进行委托。本报告 期内,公平交易制度总诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页共 27 页 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 , 制 定了 《诺 德基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 管理 办法 》 , 明 确公司 对投 资组 合的 同向 与反向 交易 和其 他日 常 交易行为进行监控,并对 发现的异常交易行为进行 报告。该办法覆盖异常交 易的类型、界定标准、 监控方法 与识别程序、对 异常交易的分析报告等内 容并得到有效执行。本报 告期内,本基金未有参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的 交易 , 也未 发 现 存在不 公平 交易 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 开年, 熔断 机制 给市 场 造成了 极大 的波 动。 市场 波动加 剧, 流动 性枯 竭, 严重打 击了 投资 者 信心。 一季 度沪 深 300 指 数跌 13.75% , 中小 板指 跌 18.22% ,创 业板 指跌 17.53% ,科 技股 和概 念股 跌势更为凶险。在经历了 一季度暴跌 的洗礼之后, 二季度的市场进入相对平 静的时期,市场同时波 动性明 显降 低, 各个 指数 涨 跌互现 。 沪深 300 继续 下跌 1.99% , 中小 板指涨 0.41% , 创业板 指跌 0.47% 。 在上半年的跌宕起伏之中 ,市场风格在持续地发生 着偏移。资金不断地从概 念股撤离,进入业 绩和估值均具有吸引力的 绩优股。白酒、家电、汽 车、医药等行业中,一批 业绩增长强劲、估值合 理的股 票, 走势 明显 好于 大盘。 诺德价值基金较早地预见 到了这种市场走势,采取 了合适的投资方案。上半 年,基金始终坚持 投资于 蓝筹 股和 绩优 股 , 同 时对于 概念 股尽 力规 避 。 同 时, 基金 也延 续了 一贯 的 投 资策略 , 保持 了 “ 核 心组合+ 卫星组合” 的基本 架构;核心组合长期持有 估值合理的优质成长股; 卫星组合则较为灵活 地 捕捉市 场热 点。 上半 年诺 德价值 基金 下 跌 12.61% , 同时期 沪 深 300 指数 下 跌 15.47% , 中 小板 指下 跌 17.88% ,创 业板 指下 跌 17.92% 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 6 月 30 日 , 本基金 份额 净值 为 1.2804 元,累 计净 值为 1.2804 元 。本报 告期 份额 净值增 长率 为-12.61% ,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-11.93% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下 半年 , 我们 对于 市场 的长期 发展 保持 乐观 。 在经 济结构 调整 和新 一轮 改革 开放的 进程 中 ,诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页共 27 页 我们将细心观察经济和行 业格局演变的脉络,寻找 市场情绪和股价涨落的规 律,将资金有效地配置 在有上升潜力的个股上, 争取创造超额收益。资产 配置方面,我们将维持八 成以上的仓位,侧重于 中小市值的成长股,不断 买入高成长、低估值的个 股。个股选择方面,我们 将继续保持 “ 核心组合+ 卫星组 合 ” 的策 略, 通过 长 期精选 个股 、短 期灵 活操 作,实 现良 好的 业绩 回报 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中国证监 会 相关规定和基金合同关 于估值的约定,更 好地保护基金份额持有人 的合法权益,基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证券投资 基金估 值制 度》 (以 下简 称 “ 估值 制度 ”。) 根据估值制度,基金管理 人设立了专门的估值委员 会。估值委员会由公司投 资研究部总监、运 营总监、清算登记部经理 、基金会计主管和法务主 管组成,所有相关成员均 具备相应的专业胜任能 力和长期相关工作经历。 估值委员会主要负责制定 基金资产的估值政策和程 序,定期评价现有估值 政策和 程序 的适 用性 以及 保证估 值策 略和 程序 的一 致性。 其中 : 基金会计主管主要负责制 定新的估值政策 、方法和 程序,提供相关的会计数 据,并具体负责和 会计事 务所 及基 金托 管行 就估值 模型 、假 设及 参数 进行沟 通, 以支 持委 员会 的相关 决定 ; 运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施; 投资研究部总监主要负责 分析市场情况,并在结合 相关行业研究员意见的基 础上对具体投资品 种所处 的经 济环 境和 相关 重大事 项进 行判 断; 法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性, 以及 负责具 体信 息披 露工 作。 根据估值制度,估值委员 会成员中不包括基金经理 。本报告期内,上述参与 流程各方之间不存 在重大 利益 冲突 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页共 27 页 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 99,339,120.50 127,496,122.60 结算备 付金 1,515,873.09 1,466,885.58 存出保 证金 167,498.45 517,772.04 交易性 金融 资产 898,434,252.12 917,544,661.34 其中: 股票 投资 879,413,252.12 898,551,661.34 基金投 资 - - 债券投 资 19,021,000.00 18,993,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 908,710.70 463,451.42 应收股 利 - - 应收申 购款 2,267.47 8,572.10 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页共 27 页 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,000,367,722.33 1,047,497,465.08 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 12,453.68 - 应付赎 回款 476,706.18 1,612,498.54 应付管 理人 报酬 1,201,258.91 1,334,712.77 应付托 管费 200,209.82 222,452.12 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 389,595.57 704,993.43 应交税 费 1,244,431.00 1,244,431.00 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,548,910.40 1,500,171.81 负债合计 5,073,565.56 6,619,259.67 所有者权益: - - 实收基 金 777,348,620.92 710,450,356.73 未分配 利润 217,945,535.85 330,427,848.68 所有者权益合计 995,294,156.77 1,040,878,205.41 负债和所有者权益总 计 1,000,367,722.33 1,047,497,465.08 注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 1.2804 元, 基 金份 额总 额 777,348,620.92 份。 6.2 利润表 会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -116,525,008.01 917,726,693.93 1.利息 收入 806,045.10 2,219,773.34 其中: 存款 利息 收入 352,536.91 458,521.34 债券利 息收 入 453,508.19 1,501,656.41 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 259,595.59 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页共 27 页 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -32,613,905.17 1,023,172,285.61 其中: 股票 投资 收益 -41,520,911.28 1,016,178,547.51 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - 14,166.32 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 8,907,006.11 6,979,571.78 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) -84,721,535.79 -107,696,496.46 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 4,387.85 31,131.44 减:二、费用 9,304,930.34 34,861,142.40 1.管 理人 报酬 6,659,088.86 14,070,915.70 2.托 管费 1,109,848.15 2,345,152.63 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,265,887.61 18,169,738.92 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 270,105.72 275,335.15 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -125,829,938.35 882,865,551.53 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -125,829,938.35 882,865,551.53 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 710,450,356.73 330,427,848.68 1,040,878,205.41 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -125,829,938.35 -125,829,938.35 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 66,898,264.19 13,347,625.52 80,245,889.71 其中:1.基 金申 购款 90,809,709.54 19,090,867.38 109,900,576.92 2.基金 赎回 款 -23,911,445.35 -5,743,241.86 -29,654,687.21 四 、 本期 向 基金 份额 持有 - - - 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页共 27 页 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 777,348,620.92 217,945,535.85 995,294,156.77 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,931,389,247.51 41,143,267.10 1,972,532,514.61 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 882,865,551.53 882,865,551.53 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -1,094,981,298.00 -465,695,347.07 -1,560,676,645.07 其中:1.基 金申 购款 20,809,336.75 9,862,123.58 30,671,460.33 2.基金 赎回 款 -1,115,790,634.75 -475,557,470.65 -1,591,348,105.40 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 836,407,949.51 458,313,471.56 1,294,721,421.07 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.3 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 胡志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 伟, 会计 机构 负责 人:高 奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺 德价 值优势 混合 型证券投 资基 金( 原名 为诺 德价值优 势股 票型证 券投 资基金, 以下 简称 “本基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监基 金字[2007]87 号 《关 于同 意诺 德价 值 优势股票型证券投资基金 募集的批复》批准,由诺 德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券 投资基金法》和《诺德价 值优势股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开 放式 , 存续 期限 不定 , 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币 7,906,975,443.12 元, 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 37 号验 资报 告 予以验 证 。 经向 中国 证 监会备 案, 《诺 德价 值优 势 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2007 年 4 月 19 日正式 生效 , 基 金合 同诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页共 27 页 生效日 的基 金份 额总 额 为 7,906,975,443.12 份 基金 份 额, 未 发生 认购资 金利 息 折份额 。 本 基金的 基金 管理人 为诺 德基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。 根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 诺德价 值优 势股 票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 8 日 公告 后更 名为 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《诺德 价值优势混合型证 券投资 基金基金合同》的 有关规 定, 本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、 债 券、 权证及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金的投资 组合比例为:股票资产 占基金 资产 的 60%-95% ; 债券及 其他 货币 市场 工具 占基金 资产 的 0-35% ; 保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 本基 金的业 绩比 较基 准为 : 80%× 沪深 300 指数+20%× 上证国 债指 数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业( 以下简 称 “ 中国 基金 业 协会”) 协会 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《诺 德价值 优势混 合型 证券投 资基金 投资 基 金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整地 反映 了本 基金 2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期会 计报 表所 采用 的会计 政策 与上 年度 会计 报表相 一致 。


6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页共 27 页 本报告 期内 本基 金未 发生 会计政 策变 更事 项。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告 期内 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ,不征 收营 业税 。基金 买 卖股票 、债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入, 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页共 27 页 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 ,未 发生 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺德基 金管 理有 限公 司( 诺德基 金) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( 中国 建设 银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 清华控 股有 限公 司( 清 华控 股) 基金管 理人 的股 东 宜信惠 民投 资管 理(北京) 有 限公司( 宜信 惠民) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 长江证 券 - - 1,385,804,396.37 12.01% 6.4.8.1.2 权证交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 业务。 6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长江证 券 - - - - 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页共 27 页 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长江证 券 1,261,632.02 12.21% 637,225.12 12.93% 注:1. 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和 经手费 后的 净额 列示 。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,659,088.86 14,070,915.70 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,229,620.70 2,704,360.98 注: 支付 基金 管理 人诺 德 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,109,848.15 2,345,152.63 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 发生 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页共 27 页 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 3,577,817.53 - 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 3,577,817.53 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.46% - 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期末, 本基 金其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 99,339,120.5 0 341,949.74 99,167,376.6 2 358,212.07 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 发生 其他 需要说 明的 关联 方交 易。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本报告 期末 本基 金无 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页共 27 页 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00065 1 格力电 器 2016-02 -22 重大事 项 22.06 - - 750,000.00 16,361,688.60 16,545,000.0 0 - 00206 5 东华软 件 2015-12 -21 重大事 项 18.72 2016-0 7-04 22.59 491,092.00 11,885,204.18 9,193,242.24 - 00208 9 新 海 宜 2016-01 -08 重大资 产重组 16.88 2016-0 7-18 18.55 120,000.00 1,832,959.41 2,025,600.00 - 00233 1 皖通科 技 2016-04 -18 重大事 项 16.54 2016-0 7-11 15.31 24,000.00 820,116.19 396,960.00 - 00246 5 海格通 信 2016-06 -13 重大资 产重组 12.44 - - 633,000.00 8,481,026.73 7,874,520.00 - 30016 6 东方国 信 2016-06 -08 重大资 产重组 27.47 - - 190,000.00 4,938,450.80 5,219,300.00 - 60051 1 国药股 份 2016-02 -18 重大事 项 27.42 2016-0 8-04 30.16 100,000.00 4,615,707.44 2,742,000.00 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本报告 期末 本基 金未 从事 银行间 债券 正回 购交 易, 无 质押债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本报告 期末 本基 金未 从事 银行间 债券 正回 购交 易, 无 质押债 券。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 879,413,252.12 87.91 其中: 股票 879,413,252.12 87.91 2 固定收 益投 资 19,021,000.00 1.90 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页共 27 页 其中: 债券 19,021,000.00 1.90 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,854,993.59 10.08 7 其他各 项资 产 1,078,476.62 0.11 8 合计 1,000,367,722.33 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 10,158,188.00 1.02 B 采矿业 - - C 制造业 667,403,502.71 67.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 16,789,735.00 1.69 F 批发和 零售 业 25,562,960.00 2.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,669,771.08 1.07 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 63,144,590.54 6.34 J 金融业 - - K 房地产 业 22,666,678.00 2.28 L 租赁和 商务 服务 业 13,732,914.00 1.38 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 27,737,185.58 2.79 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页共 27 页 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 21,547,727.21 2.16 S 综合 - - 合计 879,413,252.12 88.36 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 002508 老板电 器 609,507 22,411,572.39 2.25 2 600519 贵州茅 台 70,000 20,434,400.00 2.05 3 600340 华夏幸 福 748,100 18,238,678.00 1.83 4 002415 海康威 视 776,798 16,670,085.08 1.67 5 000651 格力电 器 750,000 16,545,000.00 1.66 6 002008 大族激 光 717,994 16,398,982.96 1.65 7 000333 美的集 团 690,600 16,381,032.00 1.65 8 300017 网宿科 技 219,921 14,778,691.20 1.48 9 000858 五 粮 液 448,800 14,599,464.00 1.47 10 600741 华域汽 车 1,001,290 14,028,072.90 1.41 投资者欲了解本报告期末 基金投资的所有股票明细 ,应阅读登载于基金管理 人网站的半年度报 告正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300017 网宿科 技 27,136,552.50 2.61 2 600519 贵州茅 台 18,506,488.58 1.78 3 601318 中国平 安 17,576,196.19 1.69 4 000858 五 粮 液 14,840,737.30 1.43 5 600036 招商银 行 12,933,630.57 1.24 6 000333 美的集 团 12,907,411.54 1.24 7 601166 兴业银 行 12,262,026.00 1.18 8 600499 科达洁 能 10,439,791.25 1.00 9 300059 东方财 富 10,419,688.45 1.00 10 002304 洋河股 份 9,992,819.01 0.96 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页共 27 页 11 002081 金 螳 螂 9,534,392.20 0.92 12 002241 歌尔股 份 9,134,781.26 0.88 13 000651 格力电 器 9,098,001.00 0.87 14 002236 大华股 份 8,943,882.10 0.86 15 300144 宋城演 艺 8,738,003.99 0.84 16 600325 华发股 份 8,503,627.22 0.82 17 000783 长江证 券 8,056,146.45 0.77 18 300133 华策影 视 8,029,320.23 0.77 19 000069 华侨城 A 7,714,145.00 0.74 20 000977 浪潮信 息 7,614,527.96 0.73 注: “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300017 网宿科 技 19,714,978.77 1.89 2 601318 中国平 安 17,177,521.68 1.65 3 600036 招商银 行 14,259,004.72 1.37 4 601166 兴业银 行 12,958,865.65 1.24 5 600048 保利地 产 12,258,461.27 1.18 6 000555 神州信 息 12,239,500.48 1.18 7 300098 高新兴 11,347,127.02 1.09 8 300059 东方财 富 10,281,248.00 0.99 9 000069 华侨城 A 9,996,991.00 0.96 10 000783 长江证 券 9,964,472.14 0.96 11 300113 顺网科 技 9,117,554.14 0.88 12 300133 华策影 视 8,809,752.45 0.85 13 300182 捷成股 份 8,225,968.08 0.79 14 600594 益佰制 药 7,918,606.26 0.76 15 002439 启明星 辰 7,702,269.04 0.74 16 000671 阳 光 城 6,019,477.54 0.58 17 000090 天健集 团 6,003,862.61 0.58 18 000063 中兴通 讯 5,989,035.69 0.58 19 600252 中恒集 团 5,924,493.30 0.57 20 600845 宝信软 件 5,710,635.65 0.55 注: “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页共 27 页 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 488,669,537.53 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 381,537,499.68 注:" 买入 股票 成本" 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 19,021,000.00 1.91 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,021,000.00 1.91 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 1280190 12 升 华债 100,000 10,563,000.00 1.06 2 1280210 12 鹤 岗债 100,000 8,458,000.00 0.85 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页共 27 页 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 未参 与股 指期 货交 易。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 未参 与股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的,在报告编 制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 7.12.2 本基金本报 告期内 投资的前十名股票中,不 存在投资于超出基金合同 规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 167,498.45 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 908,710.70 5 应收申 购款 2,267.47 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页共 27 页 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,078,476.62 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 000651 格力电 器 16,545,000.00 1.66 重大事 项 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 43,533 17,856.54 89,880,816.00 11.56% 687,467,804.92 88.44% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页共 27 页 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2007 年 4 月 19 日 )基 金份 额总 额 7,906,975,443.12


本报告 期期 初基 金份 额总 额 710,450,356.73 本报告 期 基 金总 申购 份额 90,809,709.54 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 23,911,445.35 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 777,348,620.92 注:总 申购 份额 包含 转换 入份额 ;总 赎回 份额 含转 换出份 额 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,基 金管 理 人 2016 年 4 月 13 日发 布公 告,张 欣(Alan Chang ) 先生因 个人 原因 离 任公司 督察 长, 胡志 伟先 生代任 公司 督察 长。 本基 金管理 人 于 2016 年 6 月 24 日 发布 公告 ,陈 玮光 先生任 公司 督察 长, 胡志 伟先生 代任 督察 长结 束。 本公司 已将 上述 变更 事项 报相关 监管 部门 备案 。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 续聘 普华 永道 中天会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙) 担任本 基 金 2016 年度 的基 金审 计 机构。普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )担任过本基金募集的验 资机构,提供过相关服 务。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金的基金管理人、基 金托管人涉及托管业务机 构及其高 级管理人员未有 受到稽查或处罚的 情形。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页共 27 页 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 1 - - - - - 银泰证 券 1 - - - - - 银河证 券 2 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 联合证 券 1 - - - - - 国信证 券 2 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 宏源证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 中泰证 券 3 - - - - - 申银万 国 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 平安证 券 2 - - - - - 山西证 券 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 光大证 券 2 220,298,062.58 25.33% 205,164.42 25.42% - 中金公 司 1 148,123,778.24 17.03% 137,948.02 17.09% - 东吴证 券 1 122,174,121.13 14.05% 113,781.29 14.10% - 兴业证 券 2 116,478,394.36 13.39% 108,476.40 13.44% - 海通证 券 1 96,506,686.11 11.10% 89,877.34 11.13% - 华创证 券 1 84,094,823.94 9.67% 78,317.81 9.70% - 长江证 券 1 68,473,178.70 7.87% 63,768.88 7.90% - 华西证 券 2 13,501,022.15 1.55% 9,873.19 1.22% - 注:根 据中 国证 监会 的有 关规定 ,基 金管 理人 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状 况、研 究水 平后 ,向 多家 证券公 司租 用了 基金 交易 单元。 1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 : 诺德价值优势混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页共 27 页 (1) 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (2) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3) 具 有较 强的 研究 能力 , 能及时、 全面、 定期 提 供质量 较高 的宏 观、 行 业 、 公司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告; 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 : (1) 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后, 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ; (2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本报告 期内 基金 管理 人新 租用基 金专 用交 易单 元: 无 。 退租 基金 专用 交易 单元 如 下: 安信 证券 股份 有限公 司, 西部 证券 股份 有限公 司。 11


影响投资者决策的其 他重要信息 无。 诺德基金管理有限公 司 二〇一六年八月二十 九日