诺 安 鸿 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安鸿 鑫保 本混 合
基金主 代码 000066
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 3 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,255,137,875.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，为 投资 人提 供投 资
金额安 全的 保证 ，并 在此 基础上 力争 基金 资产 的稳 定
增值。
投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 投资 组合保 险（CPPI ，Constant
Protection Portfolio Insurance ） 和基 于期 权的 组
合保险 策略 （OBPI ，Option-Based Portfolio
Insurance ）。 基金 主要 通 过CPPI 策 略， 在未 来三 年
保本周 期中 ，对 资产 配置 严格按 照公 司开 发的 保本 模
型进行 优化 动态 调整 ，以 达到保 本和 锁定 部分 收益 的
目的。 同时 ，本 基金 通过 积极稳 健的 股票 投资 策略 ，
竭力为 基金 资产 获取 最高 的增值 回报 。
本基金 的投 资策 略由 三部 分组成 ：资 产配 置策 略、 稳
健资产 投资 策略 、风 险资 产投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的三 年期 定
期存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属
于低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 www.lionfund.com.cn 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,557,688.61
本期利 润 -1,496,369.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0030
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2821
期末基 金资 产净 值 2,259,979,438.92
期末基 金份 额净 值 1.002
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.22% 0.04% 0.23% 0.01% -0.01% 0.03%
过去三 个月 0.37% 0.07% 0.70% 0.01% -0.33% 0.06%
过去六 个月 -2.00% 0.37% 1.39% 0.01% -3.39% 0.36%
过去一 年 -3.07% 0.55% 2.91% 0.01% -5.98% 0.54%
过去三 年 40.71% 0.65% 11.26% 0.01% 29.45% 0.64%
自基金 合同
生效起 至今
41.42% 0.64% 11.95% 0.01% 29.47% 0.63%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限的 三年期 定期 存款 税后 收益 率。 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化 收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置 混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝 货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
谢志华
固 定 收 益 部 总
监、总 裁助 理，
诺 安 纯 债 定 期
开 放 债 券 基 金
经理、 诺安 鸿鑫
保 本 混 合 基 金
经理、 诺安 优化
收 益 债 券 基 金
经理、 诺安 保本
混合基 金经 理、
诺 安 汇 鑫 保 本
混合基 金经 理、
诺 安 聚 利 债 券
基金经 理、 诺安
利 鑫 保 本 混 合
基金经 理、 诺安
景 鑫 保 本 混 合
基金经 理、 诺安
益 鑫 保 本 混 合
基金经 理、 诺安
安 鑫 保 本 混 合
2013 年5
月3 日
- 10
理学硕 士，具有基金从业资格。 曾
先后任职于华泰证券有限责任公
司、招 商基金管理有限公司，从 事
固定收 益类 品种 的研 究、 投 资工作 。
曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任
招商 安心收益债券 基金经理，2011
年3 月至2012 年8 月任 招 商安瑞 进
取债券 基金 经理 。2012 年8 月加 入
诺安基 金管理有限公司，任投资 经
理，现 任固定收益部总监、总裁 助
理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月任
诺安泰 鑫一年定期开放债券基金 经
理，2015 年 3 月至 2016 年 2 月任
诺安裕 鑫收益两年定期开放债券 基
金经理 ，2013 年 6 月至 2016 年 3
月任诺 安信用债券一年定 期开放 债
券基金 经理 ，2014 年 6 月至 2016
年 3 月任 诺安 永鑫 收益 一 年定期 开
放债 券基金经 理，2013 年 8 月至
2016 年3 月任 诺安 稳固 收 益一年 定
期开放 债券 基金 经理 。2013 年 5 月诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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基金经 理、 诺安
理 财 宝 货 币 基
金经理 、 诺 安聚
鑫 宝 货 币 基 金
经理、 诺安 货币
基金经 理、 诺安
和 鑫 保 本 混 合
基金经 理。
起任诺 安鸿鑫保本混合及诺安纯 债
定期开 放债 券基 金经 理， 2013 年 12
月起任诺安优化收益债券基金经
理，2014 年 11 月 起任 诺 安保本 混
合、诺 安汇鑫保本混合及诺安聚 利
债券基 金经 理，2015 年 12 月起 任
诺安利 鑫保本混合及诺安景鑫保 本
混合基 金经 理 ，2016 年1 月起任 诺
安益鑫 保本 混合 基金 经理 ，2016 年
2 月起 任诺安安鑫保本混合、诺 安
理财宝 货币、诺安 聚鑫宝货币及 诺
安货币 基金 经理 ，2016 年4 月起 担
任诺安 和鑫 保本 混合 基金 经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 鸿鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安鸿鑫 保本 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度 指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投 资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新 常态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运 作上 ，诺 安鸿 鑫保 本混 合 6 月 份进 入新 的投 资周期 ，初 步配 置了 债券 和股票 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.002 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.00%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基本面 对债市的 支 撑仍将继续， 通胀将维 持 低位，货币政 策将保持 相 对稳健、下半 年
监管政 策趋 严导 致的 供需 变化、 人民 币汇 率走 势以 及资金 面波 动是 影响 国内 债券市 场重 要因 素，
下一阶段，诺 安鸿鑫保 本 混合将继续进 行债券建 仓 工作，将配置 一定比例 利 率债及中短期 高
等级信用债。 信用债方 面 ，根据严格的 内部评级 要 求，更加审慎 的自下而 上 挑选个券， 并加强跟
踪评级 力度 。 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人同本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，基金收益 分配每年 至 多六次；每次 基
金收益分配比 例不得低 于 期末可供分配 利润的 20% 。若基金合同 生效不满 三 个月可不进行 收益分
配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安鸿 鑫保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投 资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安鸿鑫 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——诺 安基金管 理 有限公司在诺 安
鸿鑫保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，诺 安鸿 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 鸿鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 538,927,195.30 37,577,817.88
结算备 付金 733,404.54 824,165.94
存出保 证金 37,147.59 69,946.90
交易性 金融 资产 657,634,112.58 401,781,570.08
其中： 股票 投资 59,305,151.32 61,397,262.83
基金投 资 - -
债券投 资 598,328,961.26 340,384,307.25
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,070,118,065.17 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 9,191,946.01 6,578,465.99
应收股 利 - -
应收申 购款 - 626,966.90
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,276,641,871.19 447,458,933.69 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 114,999,692.00
应付证 券清 算款 13,925,511.94 33,078.91
应付赎 回款 - 2,140,710.17
应付管 理人 报酬 1,914,944.25 334,330.48
应付托 管费 319,157.35 55,721.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 78,631.19 41,968.29
应交税 费 305,400.00 305,400.00
应付利 息 - 15,518.31
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 118,787.54 150,913.37
负债合 计 16,662,432.27 118,077,333.29
所有者权益：
实收基 金 1,597,862,387.07 228,249,743.55
未分配 利润 662,117,051.85 101,131,856.85
所有者 权益 合计 2,259,979,438.92 329,381,600.40
负债和 所有 者权 益总 计 2,276,641,871.19 447,458,933.69
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日 ， 基金 份额 净值 人 民币1.002 元 ， 基 金份 额总 额2,255,137,875.28
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 鸿鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年
6 月 30 日
一、收入 4,245,331.34 93,662,210.38
1.利息 收入 11,592,421.95 12,031,648.66
其中： 存款 利息 收入 991,285.27 207,373.72
债券利 息收 入 8,337,487.20 11,811,681.60
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,263,649.48 12,593.34
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -1,430,193.75 73,570,974.92 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 26 页
其中： 股票 投资 收益 -2,246,158.88 57,869,820.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 805,852.02 15,412,002.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 10,113.11 289,151.89
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-6,054,058.60 6,481,015.96
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 137,161.74 1,578,570.84
减： 二、费用 5,741,701.33 8,745,049.77
1．管 理人 报酬 3,547,171.99 2,757,033.90
2．托 管费 591,195.33 459,505.65
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 259,963.02 637,274.76
5．利 息支 出 1,159,715.45 4,798,690.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,159,715.45 4,798,690.98
6．其 他费 用 183,655.54 92,544.48
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,496,369.99 84,917,160.61
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,496,369.99 84,917,160.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 鸿鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
228,249,743.55 101,131,856.85 329,381,600.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,496,369.99 -1,496,369.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,369,612,643.52 562,481,564.99 1,932,094,208.51 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 26 页
其中：1.基 金申 购款 1,474,934,842.50 604,903,707.90 2,079,838,550.40
2. 基金 赎回 款 -105,322,198.98 -42,422,142.91 -147,744,341.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,597,862,387.07 662,117,051.85 2,259,979,438.92
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
409,460,931.26 70,280,450.53 479,741,381.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 84,917,160.61 84,917,160.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-121,374,196.39 -23,032,813.33 -144,407,009.72
其中：1.基 金申 购款 152,585,763.74 94,335,252.29 246,921,016.03
2. 基金 赎回 款 -273,959,960.13 -117,368,065.62 -391,328,025.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
288,086,734.87 132,164,797.81 420,251,532.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方无 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,547,171.99 2,757,033.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
836,274.82 936,779.69
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.2% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令， 经诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力致 使无法按 时 支付的，顺延 至法定节 假 日、休息日结 束
之日 起2 个 工作 日内 或不 可抗力 情形 消除 之日 起2 个工作 日内 支付 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
591,195.33 459,505.65
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.2% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 2 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
若遇法定节假 日、休息 日 或不可抗力致 使无法按 时 支付的，顺延 至法定节 假 日、休息日结 束
之日 起2 个 工作 日内 或不 可抗力 情形 消除 之日 起2 个工作 日内 支付 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 38,927,195.30 266,684.45 86,688,684.83 185,814.07 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
股份有限公司
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年4
月18 日
新发流通
受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新发流
通受限
99.99 99.99 4,790 478,958.01 478,958.01 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限权证 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
84.72
2016
年 7 月
5 日
82.99 1,863 14,382.36 157,833.36 -
002445
中南
文化
2016
年 6 月
14 日
重大
资产
重组
22.99 - - 100 1,736.79 2,299.00 - 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
资产
重组
10.90
2016
年 7 月
14 日
11.32 100 869.55 1,090.00 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年 6 月 30 日止,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
58,413,921.36 元 ，第 二 层级的 余额 为 599,220,191.22 元 ，无 属于 第三 层级 的余额 （2015 年 12
月 31 日 ，属 于第 一层 级的 余额 为 59,156,394.83 元 ，第二 层级 的余 额 为 342,625,175.25 元 ，无
属于第 三层 级的 余额 ） 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
属第二 层次 或第 三层 次。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 59,305,151.32 2.60
其中： 股票 59,305,151.32 2.60
2 固定收 益投 资 598,328,961.26 26.28
其中： 债券 598,328,961.26 26.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,070,118,065.17 47.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 539,660,599.84 23.70
7 其他各 项资 产 9,229,093.60 0.41
8 合计 2,276,641,871.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.01
B
采矿业 125,444.82 0.01
C
制造业 45,967,650.48 2.03
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
7,076,315.89 0.31
E
建筑业 203,617.77 0.01
F
批发和 零售 业 236,556.54 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,708,908.50 0.12
J
金融业 173,980.00 0.01 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 2,621,315.96 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 59,305,151.32 2.62
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300057 万顺股 份 1,406,629 22,717,058.35 1.01
2 000887 中鼎股 份 961,600 21,260,976.00 0.94
3 600452 涪陵电 力 207,729 6,940,225.89 0.31
4 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.12
5 603729 龙韵股 份 33,598 2,621,315.96 0.12
6 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.02
7 002788 鹭燕医 药 3,663 236,556.54 0.01
8 002792 通宇通 讯 3,697 221,080.60 0.01
9 300511 雪榕生 物 2,872 191,361.36 0.01
10 300503 昊志机 电 1,863 157,833.36 0.01
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300057 万顺股 份 22,230,062.08 6.75
2 000887 中鼎股 份 21,097,411.39 6.41
3 603766 隆鑫通 用 8,843,364.40 2.68
4 600452 涪陵电 力 6,770,759.01 2.06 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 20 页 共 26 页
5 600270 外运发 展 4,962,584.00 1.51
6 002671 龙泉股 份 3,998,245.00 1.21
7 603729 龙韵股 份 2,618,840.24 0.80
8 002078 太阳纸 业 2,360,173.31 0.72
9 002586 围海股 份 2,322,540.00 0.71
10 300212 易华录 2,037,652.00 0.62
11 000401 冀东水 泥 1,999,976.00 0.61
12 601992 金隅股 份 1,999,527.00 0.61
13 600433 冠豪高 新 1,998,982.00 0.61
14 002445 中南文 化 1,066,960.33 0.32
15 600409 三友化 工 1,044,524.16 0.32
16 300234 开尔新 材 999,600.00 0.30
17 300508 维宏股 份 208,490.64 0.06
18 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.02
19 002792 通宇通 讯 56,547.10 0.02
20 002790 瑞尔特 50,104.76 0.02
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002462 嘉事堂 15,643,957.58 4.75
2 000887 中鼎股 份 11,658,624.09 3.54
3 300334 津膜科 技 11,602,010.92 3.52
4 603766 隆鑫通 用 9,295,674.65 2.82
5 600270 外运发 展 4,999,829.05 1.52
6 002671 龙泉股 份 4,295,054.56 1.30
7 002080 中材科 技 3,823,508.52 1.16
8 002446 盛路通 信 2,753,830.24 0.84
9 002586 围海股 份 2,536,055.30 0.77
10 002078 太阳纸 业 2,388,578.58 0.73
11 000401 冀东水 泥 2,111,082.00 0.64
12 600433 冠豪高 新 2,083,478.00 0.63
13 300212 易华录 2,010,068.74 0.61
14 601992 金隅股 份 1,998,466.35 0.61
15 300296 利亚德 1,978,284.60 0.60 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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16 300220 金运激 光 1,701,630.00 0.52
17 002445 中南文 化 1,201,319.82 0.36
18 300234 开尔新 材 1,028,102.00 0.31
19 600409 三友化 工 973,104.96 0.30
20 300226 上海钢 联 358,421.00 0.11
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 87,172,539.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 84,637,946.96
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 31,326,000.00 1.39
其中： 政策 性金 融债 31,326,000.00 1.39
4 企业债 券 86,334,537.35 3.82
5 企业短 期融 资券 169,985,000.00 7.52
6 中期票 据 305,988,000.00 13.54
7 可转债 （可 交换 债） 4,695,423.91 0.21
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 598,328,961.26 26.47
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124370 13 虞 新区 500,000 52,595,000.00 2.33
2 1382144 13 青城投MTN1 500,000 51,810,000.00 2.29
3 1382301 13 洪市政MTN1 500,000 51,740,000.00 2.29
4 1282389 12 深投控MTN1 500,000 51,560,000.00 2.28
5 101654055 16 中建MTN002 500,000 50,160,000.00 2.22
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,147.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,191,946.01 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,229,093.60
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 1,912,465.90 0.08
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.12 新发流 通受 限
2 300503 昊志机 电 157,833.36 0.01 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,176 314,261.13 1,542,450,963.89 68.40% 712,686,911.39 31.60%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
485,136.24 0.0215% 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 5 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
946,263,644.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 228,249,743.55
本报告 期基 金总 申购 份额 1,474,934,842.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,322,198.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） 657,275,488.21
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,255,137,875.28
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 123,399,011.82 72.17% 114,922.04 72.17% -
中信建投 1 47,590,136.06 27.83% 44,319.44 27.83% -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安鸿鑫保本混合 2016 年半年 度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中信建投 13,096,999.40 100.00% 4,444,500,000.00 100.00% - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 的第 一个 保本 周期 自 2013 年5 月3 日 开始 至 2016 年5 月3 日 到期 ， 并在符 合基 金合
同规定 的保 本基 金存 续条 件下， 转入 下一 保本 周期 ，本基 金的 第二 个保 本周 期自 2016 年 6 月 8
日至2019 年 6 月 8 日， 并 由深圳 市中 小企 业信 用融 资担保 集团 有限 公司 作为 担保人 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
