诺 安 聚 利 债券 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安聚 利债 券
基金主 代码 000736
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 502,757,884.05 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000736 000737
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 465,380,845.00 份 37,377,039.05 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主 动的 投资 管理 ， 追 求
较高的 当期 收益 和长 期回 报，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 1、资 产配 置策 略
本基金 在宏 观经 济趋 势研 究、 货币 及财 政政 策趋 势 研究的 基础 上 ， 以 中长 期 利
率趋势 分析 和债 券市 场供 求关系 研究 为核 心， 自上 而下地 决定 债券 组合 久 期 、
动态调 整各 类金 融资 产比 例， 结合 收益 率水 平曲 线 形态分 析和 类属 资产 相 对 估
值分析 ，优 化债 券组 合的 期限结 构和 类属 配置 。
（1） 组合 久期 配置 策略
本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财 政及 货币 政策 、 利 率环境 、 债 券市 场资 金 供 求
等因素 的分 析 ， 主 动判 断 利率和 收益 率曲 线可 能移 动的方 向和 方式 ， 并据 此 确
定固定 收益 资产 组合 的平 均久期 。 原 则上 ， 利 率处 于上行 通道 时， 缩短 目 标 久
期；利 率处 于下 降通 道时 ，则延 长目 标久 期。
（2） 期限 结构 配置 策略
本 基 金 在 确 定固 定 收 益组合 平 均 久 期 的基 础 上, 将对债 券 市 场 收 益率 期 限 结构
进行分析, 预测收益率期限结构的变化方式, 根据收益率曲线形态变化确定合
理 的 组 合 期 限结 构, 包 括采用 子 弹 策 略 、哑 铃 策 略和梯 形 策 略 等 ，在 长 期 、中
期和短 期债 券间 进行 动态 调整， 以 从收 益率 曲线 的 形变和 不同 期限 债券 价 格 的
相对变 化中 获利 。
（3） 类属 资产 配置 策略
受信用 风险、 税赋 水平、 市场流 动性、 市场 风险 等 不同因 素的 影响， 国 债 、 央
票、 金 融债、 企业 债、 公 司债、 短期 融资 券等 不同 类属的 券种 收益 率变 化 特 征
存在明 显的 差异 ， 并表 现 出不同 的利 差变 化趋 势 。 基金管 理人 将分 析各 类属 券
种的利 差变 化趋 势， 合理 配置并 灵活 调整 不同 类属 券种在 组合 中的 构成 比 例 ，
通过对 类属 的合 理配 置力 争获取 超越 基准 的收 益率 水平。
2、债 券个 券投 资策 略
（1） 利率 策略 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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本 基 金 将 通 过 全 面 研 究 和 分 析 宏 观 经 济 运 行 情 况 和 金 融 市 场 资 金 供 求 状 况 变
化趋势 及结 构， 结合 对财 政政策 、 货 币政 策等 宏观 经济政 策取 向的 研判 ， 从 而
预测出 金融 市场 利率 水平 变动趋 势 。 在 此基 础上 ， 结合期 限利 差与 凸度 综 合 分
析，制 定出 具体 的利 率策 略。
（2） 信用 策略
信用品 种收 益率 的主 要影 响因素 为利 率品 种基 准收 益与信 用利 差。 信 用 利 差 是
信用产 品相 对国 债 、 央 行 票据等 利率 产品 获取 较高 收益的 来源 。 信用 利差 主 要
受两方 面的 影响 ， 一方 面 为债券 所对 应信 用等 级的 市场平 均信 用利 差水 平 ， 另
一方面 为发 行人 本身 的信 用状况。 基金 管理 人将 据 此制定 相应 的信 用品 种 投 资
策略。
（3） 动态 增强 策略
在以上 债券 投资 策略 的基 础上 ， 本 基金 还将 根据 债 券市场 的动 态变 化 ， 运 用 骑
乘收益 率曲 线策 略、 息差 放大策 略和 换券 策略 等， 进行增 强性 的主 动投 资 ， 以
提高债 券组 合的 收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数( 全价)
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的基 金品 种 ， 其 风险 收 益
预期高 于货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 和混 合型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 诺安聚 利债 券A 诺安聚 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 18,283,651.72 2,521,776.93
本期利 润 8,580,226.98 521,370.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0191 0.0078 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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本期基 金份 额净 值增 长率 1.63% 1.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1098 0.1007
期末基 金资 产净 值 521,239,663.33 41,525,009.27
期末基 金份 额净 值 1.120 1.111
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
诺安聚 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.72% 0.05% 0.36% 0.04% 0.36% 0.01%
过去三 个月 0.18% 0.08% -0.52% 0.07% 0.70% 0.01%
过去六 个月 1.63% 0.09% -0.21% 0.07% 1.84% 0.02%
过去一 年 8.21% 0.09% 2.74% 0.07% 5.47% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
12.00% 0.08% 2.89% 0.09% 9.11% -0.01%
诺安聚 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.73% 0.05% 0.36% 0.04% 0.37% 0.01%
过去三 个月 0.09% 0.09% -0.52% 0.07% 0.61% 0.02%
过去六 个月 1.37% 0.09% -0.21% 0.07% 1.58% 0.02%
过去一 年 7.66% 0.09% 2.74% 0.07% 4.92% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
11.10% 0.09% 2.89% 0.09% 8.21% 0.00%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 指数(全价) 。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
诺安聚 利债 券 A
诺安聚 利债 券 C
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至 2016 年6 月30 日， 本基 金管 理人 共管 理 49 只开 放式 基金 ： 诺安 平衡 证券投 资基 金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多 策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型 证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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谢志华
固定收益部
总监、总裁
助理，诺安
纯债定期开
放债券基金
经理、诺安
鸿鑫保本混
合基金经
理、诺安优
化收益债券
基金经理、
诺安保本混
合基金经
理、诺安汇
鑫保本混合
基金经理、
诺安聚利债
券基金经
理、诺安利
鑫保本混合
基金经理、
诺安景鑫保
本混合基金
经理、诺安
益鑫保本混
合基金经
理、诺安安
鑫保本混合
基金经理、
诺安理财宝
货币基金经
理、诺安聚
鑫宝货币基
金经理、诺
安货币基金
经理、诺安
和鑫保本混
合基金经
理。
2014
年 11
月 13
日
- 10
理学硕 士， 具有 基金 从业 资格。 曾先 后任 职
于华泰 证券 有限 责任 公司 、 招商基 金管 理有
限公司 ， 从 事固 定收 益类 品种的 研究 、 投 资
工作。 曾于 2010 年 8 月至2012 年 8 月任 招
商安心 收益 债券 基金 经理 ，2011 年 3 月至
2012 年8 月 任招 商安 瑞进 取债券 基金 经理 。
2012 年 8 月加 入诺 安基 金 管理有 限公 司，
任投资 经理 ， 现 任固 定收 益部总 监、 总裁 助
理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月 任诺 安泰
鑫一年定期开 放债券基 金 经理，2015 年 3
月至 2016 年 2 月任 诺安 裕 鑫收益 两年 定期
开放债 券基 金经 理，2013 年 6 月至 2016 年
3 月 任 诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 基
金经理 ，2014 年6 月至 2016 年3 月 任诺 安
永鑫收 益一 年定 期开 放债 券基金 经理 ， 2013
年 8 月至 2016 年3 月任 诺 安稳固 收益 一年
定期开 放债 券基 金经 理。2013 年 5 月 起任
诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放 债
券基金 经理 ，2013 年12 月 起任诺 安优 化收
益债券 基金 经理 ，2014 年11 月 起任 诺安 保
本混合 、 诺 安汇 鑫保 本混 合 及诺安 聚利 债券
基金经 理，2015 年 12 月 起 任诺安 利鑫 保本
混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 ，2016
年 1 月起任 诺安益鑫 保本 混合基金经理 ，
2016 年 2 月起 任诺 安安 鑫 保本混 合、 诺安
理财宝 货币 、 诺 安聚鑫 宝 货 币及诺 安货 币基
金经理 ，2016 年 4 月任 诺 安和鑫 保本 混合
基金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间, 诺 安 聚 利 债 券 型证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安聚利债 券型 证券投资基 金基金合 同》 的规定,遵守 了本公
司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对 于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新 常态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运作上， 上半年诺 安 聚利债券降低 了信用债 投 资比例，增加 了利率债 投 资比例，进行 了
债券的 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 聚利 债券 A 基 金份 额净 值为 1.120 元, 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
1.63% ；截 至报 告期 末， 诺 安聚利 债券 C 基 金份 额净 值为 1.111 元, 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率
为1.37% ； 业绩 比较 基准 中债综 合指 数收 益率 为-0.21% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基本面 对债市的 支 撑仍将继续， 通胀将维 持 低位，货币政 策将保持 相 对稳健、下半 年
监管政 策趋 严导 致的 供需 变化、 人民 币汇 率走 势以 及资金 面波 动是 影响 国内 债券市 场重 要因 素，
下一阶段，诺 安聚利债 券 将维持较高的 利率债配 置 比例，积极进 行波段操 作 。信用债方面 ，
根据严 格的 内部 评级 要求 ，更加 审慎 的自 下而 上挑 选个券 ，并 加强 跟踪 评级 力度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月 末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安聚 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安聚利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——诺安基 金管理有 限 公司在诺安聚 利
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，诺 安聚 利债 券型 证券 投资基 金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基金 管理有限公司 编制和披露 的诺安聚利债 券型证券投 资基金 2016 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财 务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 25 页
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,966,395.92 2,382,729.14
结算备 付金 42,858.88 488,319.18
存出保 证金 2,069.73 51.97
交易性 金融 资产 626,039,200.00 711,299,200.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 626,039,200.00 711,299,200.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 35,000,252.50
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 10,613,551.72 16,114,201.12
应收股 利 - -
应收申 购款 81,037.72 321,401.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 638,745,113.97 765,606,155.78
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 74,999,687.50 123,799,528.95
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 397,020.62 1,718,744.02
应付管 理人 报酬 323,047.80 329,244.76
应付托 管费 92,299.36 94,069.96
应付销 售服 务费 14,013.36 26,411.00
应付交 易费 用 7,008.20 13,758.30
应交税 费 - -
应付利 息 18,627.09 30,869.89
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 128,737.44 140,315.35
负债合 计 75,980,441.37 126,152,942.23
所有者权益：
诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 25 页
实收基 金 502,757,884.05 580,535,912.26
未分配 利润 60,006,788.55 58,917,301.29
所有者 权益 合计 562,764,672.60 639,453,213.55
负债和 所有 者权 益总 计 638,745,113.97 765,606,155.78
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 502,757,884.05 份， 其 中，诺 安聚 利债 券 A
基金份 额净 值人 民币 1.120 元，基 金份 额 465,380,845.00 份； 诺安 聚利 债券 C 基金份 额净 值人
民币1.111 元， 基金 份额 37,377,039.05 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
一、收入 13,647,775.94 18,490,220.77
1.利息 收入 16,234,530.98 15,355,974.41
其中： 存款 利息 收入 40,935.73 152,641.59
债券利 息收 入 16,112,184.89 11,429,513.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 81,410.36 3,773,819.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 9,068,565.37 1,637,544.95
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 9,068,565.37 1,637,544.95
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-11,703,831.19 1,383,976.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
48,510.78 112,724.84
减： 二、费用 4,546,178.48 4,842,454.81
1．管 理人 报酬 1,994,050.07 2,207,255.12
2．托 管费 569,728.66 630,644.28
3．销 售服 务费 146,074.87 555,223.45
4．交 易费 用 3,334.51 8,425.00
5．利 息支 出 1,680,201.94 1,334,382.56 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 25 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,680,201.94 1,334,382.56
6．其 他费 用 152,788.43 106,524.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
9,101,597.46 13,647,765.96
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
9,101,597.46 13,647,765.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
580,535,912.26 58,917,301.29 639,453,213.55
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 9,101,597.46 9,101,597.46
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-77,778,028.21 -8,012,110.20 -85,790,138.41
其中：1.基 金申 购款 339,465,307.49 35,932,952.18 375,398,259.67
2. 基金 赎回 款 -417,243,335.70 -43,945,062.38 -461,188,398.08
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
502,757,884.05 60,006,788.55 562,764,672.60
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,188,367,434.88 5,777,071.28 1,194,144,506.16
二、 本 期经 营活 动产 生 - 13,647,765.96 13,647,765.96 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 25 页
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-878,955,912.07 -8,829,471.38 -887,785,383.45
其中：1.基 金申 购款 87,506,707.12 2,931,324.33 90,438,031.45
2. 基金 赎回 款 -966,462,619.19 -11,760,795.71 -978,223,414.90
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
309,411,522.81 10,595,365.86 320,006,888.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。
诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,994,050.07 2,207,255.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
376,611.86 1,375,011.12
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.7% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下:
H＝ E× 0.7% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划款指令， 基
金托管 人复 核后 于次 月 前2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇法 定节 假日、
公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
569,728.66 630,644.28
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 25 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付，由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划款指令， 基
金托管人复核 后于次月 前 2 个工作日内 从基金财 产 中一次性支取 。若遇法 定 节假日、公 休日等,
支付日 期顺 延。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安聚 利债 券A 诺安聚 利债 券 C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
- 33,085.97 33,085.97
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托管 人)
- 71,248.79 71,248.79
合计 - 104,334.76 104,334.76
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安聚 利债 券A 诺安聚 利债 券 C 合计
诺安基 金管 理有 限公 司
(管理 人)
- 85.29 85.29
中国工 商银 行股 份有 限
公司( 托管 人)
- 505,238.12 505,238.12
合计 - 505,323.41 505,323.41
注：销 售服 务费 的计 算方 法如下:
H=E×0 .4% ÷ 当 年天 数
H 为 C 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日B 级 基金 份额 的基金 资产
基金销售服务 费每日计 提 ，按月支付， 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 销售服务费划 款
指令， 基金 托管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 取， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登记机构 收到后按 相 关合同规定支 付给基金 销 售机构等。若 遇法定节 假 日、公休日 等，支付
日期顺 延。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 与基 金托 管人 无银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,966,395.92 29,646.83 551,809.79 49,910.35
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2016 年6 月 30 日 止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持
有的流 通受 限证 券 及 权证 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ，本 基金 本报 告 期末未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 人民 币74,999,687.50 元,是 以如 下债 券 作为质 押:
金额单 位： 人民 币元 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
101465002 14 宝安集MTN001 2016 年7 月5 日 102.07 300,000 30,621,000.00
101558029 15 天安数码MTN001 2016 年7 月5 日 101.55 300,000 30,465,000.00
101573002 15 丹东港MTN001 2016 年7 月5 日 100.53 150,000 15,079,500.00
合计
750,000 76,165,500.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的 余 额 为
626,039,200.00 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 与 第 三 层 级 的 余 额(2015 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
711,299,200.00 元 ，无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 626,039,200.00 98.01
其中： 债券 626,039,200.00 98.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,009,254.80 0.31
7 其他各 项资 产 10,696,659.17 1.67
8 合计 638,745,113.97 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有股票 投资 。
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 277,441,000.00 49.30
其中： 政策 性金 融债 277,441,000.00 49.30
4 企业债 券 55,922,200.00 9.94
5 企业短 期融 资券 130,024,000.00 23.10
6 中期票 据 162,652,000.00 28.90
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
第 21 页 共 25 页
10 合计 626,039,200.00 111.24
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140228 14 国开 28 500,000 52,370,000.00 9.31
2 150213 15 国开 13 500,000 51,445,000.00 9.14
3 150205 15 国开 05 300,000 31,053,000.00 5.52
4 150218 15 国开 18 300,000 30,945,000.00 5.50
5 101465002 14 宝 安集MTN001 300,000 30,621,000.00 5.44
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.10.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,069.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,613,551.72
5 应收申 购款 81,037.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,696,659.17
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本期 末未 持有 处于 转股期 的可 转债 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
7.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
诺 安 聚 利
债券A
783 594,356.12 420,727,722.42 90.41% 44,653,122.58 9.59%
诺 安 聚 利
债券C
795 47,015.14 530,388.09 1.42% 36,846,650.96 98.58%
合计 1,578 318,604.49 421,258,110.51 83.79% 81,499,773.54 16.21%
注：① 分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对下 属分 级基金,比例 的分母
采 用 各 自 级 别 的份 额, 对 合计 数, 比 例 的 分 母采 用 下 属分 级 基 金 份 额 的合 计 数( 即期 末 基 金 份 额总
额) 。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
诺安聚 利债 券 A 0.01 0.0000%
诺安聚 利债 券 C 18,605.23 0.0498%
合计
18,605.24 0.0037%
注：分级基 金管理人 的从 业人员持有 基金占基 金总 份额比例的 计算中,对 下属 分级基金,比 例的分
母 采 用 各 自 级 别的 份 额; 对合 计 数, 比 例 的 分母 采 用 下属 分 级 基 金 份 额的 合 计 数( 即 期 末 基 金 份额
总额) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
诺安聚 利债 券A 0
诺安聚 利债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
诺安聚 利债 券A
0
诺安聚 利债 券C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 13 日 ）基 金
份额总 额
575,284,540.34 613,082,894.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 506,324,403.50 74,211,508.76
本报告 期基 金总 申购 份额 145,060,339.44 194,404,968.05
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 186,003,897.94 231,239,437.76
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 465,380,845.00 37,377,039.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司的 交易 单元 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。 诺安聚利债券 2016 年半年度报 告 摘要
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(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中信建投 19,346,040.59 100.00% 314,400,000.00 100.00% - -
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
