诺 安 稳 固 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券
基金主 代码 000235
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,381,599,443.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全 、 有效控 制风 险的 前提 下 , 力求资 产持 续稳 妥地 保值 增
值,为 投资 者提 供较 好的 养老资 产管 理工 具。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在封闭 期内 , 为合 理控 制 本基金 开放 期的 流动 性风 险, 并满 足每 次开 放期 的 流
动性需 求 , 原 则上 本基 金 在投资 管理 中将 持有 债券 的组合 久期 与封 闭期 进行 适
当的匹 配 。 同 时, 在遵 守 本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 , 将主 要 投
资于高 流动 性的 投资 品种 ,减小 基金 净值 的波 动。
2、开 放期 投资 安排
在开放 期 , 基 金管 理人 将 采取各 种有 效管 理措 施 , 保障基 金运 作安 排 , 防 范 流
动性风 险 , 满 足开 放期 流 动性的 需求 。 在开 放期 前 根据市 场情 况 , 进 行相 应 压
力测试 , 制定 开放 期操 作 规范流 程和 应急 预案 , 做 好应付 极端 情况 下巨 额赎 回
的准备 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 固定业 绩基 准 3.0% 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益和 风险 水平 高于 货币市 场基 金 , 低 于混 合 型
基金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 66,960,783.26
本期利 润 51,753,161.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0153
本期基 金份 额净 值增 长率 1.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1400
期末基 金资 产净 值 3,479,862,481.62
期末基 金份 额净 值 1.029
注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.59% 0.05% 0.23% 0.01% 0.36% 0.04%
过去三 个月 0.39% 0.06% 0.69% 0.01% -0.30% 0.05%
过去六 个月 1.48% 0.06% 1.40% 0.01% 0.08% 0.05%
过去一 年 4.73% 0.09% 2.85% 0.01% 1.88% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
18.34% 0.09% 8.59% 0.01% 9.75% 0.08%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 固定 业绩 基准3.0% 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 : 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球 黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金(LOF ) 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合 型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
裴禹翔
诺 安 裕 鑫 收 益
两 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 诺 安 增 利
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 、 诺 安 天 天
宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 、
诺 安 稳 固 收 益
一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理。
2016 年 3
月29 日
- 5
硕士 , 曾 先后 任职 于华 融 湘江银 行股
份有限 公司 、 浙江 浙商 证 券资产 管理
有限公 司, 任投 资经 理。2015 年 12
月加入 诺安 基金 管理 有限 公司 , 任 基
金 经 理 助 理 , 从 事 债 券 投 资 工 作 。
2016 年 2 月 起任 诺安 裕 鑫收益 两年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 、 诺 安增 利债 券型 证 券投资 基金
基 金 经 理 及 诺 安 天 天 宝 货 币 市 场 基
金基金 经理 , 2016 年 3 月 起任诺 安稳
固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
谢志华
固 定 收 益 部 总
监、 总裁 助理,
诺 安 纯 债 定 期
开 放 债 券 基 金
经 理 、 诺 安 鸿
鑫 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
优 化 收 益 债 券
基 金 经 理 、 诺
安 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安
2013 年 8
月21 日
2016 年 3
月 29 日
10
理学硕 士, 具有 基金 从业 资格。 曾先
后任职 于华 泰证 券有 限责 任公司 、 招
商基金 管理 有限 公司 , 从 事固定 收益
类品种 的研 究、 投资 工作。 曾于 2010
年 8 月至 2012 年 8 月 任 招商安 心收
益债券 基金 经理 , 2011 年3 月至2012
年 8 月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 基 金 经
理。 2012 年 8 月加 入诺 安 基金管 理有
限公司 , 任 投资 经理, 现 任固定 收益
部总监 、总 裁 助 理。2013 年 11 月至
2016 年 2 月 任诺 安泰 鑫 一年定 期开诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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汇 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 聚 利 债 券 基
金 经 理 、 诺 安
利 鑫 保 本 混 合
基 金 经 理 、 诺
安 景 鑫 保 本 混
合 基 金 经 理 、
诺 安 益 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理 、 诺 安 安 鑫
保 本 混 合 基 金
经 理 、 诺 安 理
财 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 聚
鑫 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 货
币 基 金 经 理 、
诺 安 和 鑫 保 本
混 合 基 金 经
理。
放债券 基金 经理 , 2015 年3 月至2016
年2 月任 诺安 裕鑫 收益 两 年定期 开放
债券基 金经 理,2013 年 6 月至 2016
年3 月任 诺安 信用 债券 一 年定期 开放
债券基 金经 理,2014 年 6 月至 2016
年3 月任 诺安 永鑫 收益 一 年定期 开放
债券基 金经 理,2013 年 8 月至 2016
年3 月任 诺安 稳固 收益 一 年定期 开放
债券基 金经 理 。 2013 年5 月起任 诺安
鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期 开 放
债券基 金经 理,2013 年 12 月 起任诺
安优化收益债券基金经理,2014 年
11 月 起任 诺安 保本 混合 、 诺安汇 鑫保
本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基 金 经 理 ,
2015 年 12 月 起任 诺安 利 鑫保本 混合
及诺安 景鑫 保本 混合 基金 经理 ,2016
年1 月起 任诺 安益 鑫保 本 混合基 金经
理, 2016 年 2 月起 任诺 安 安鑫保 本混
合、 诺 安理 财宝 货币、 诺 安聚鑫 宝货
币及诺安货币基金经理,2016 年 4
月 起 担 任 诺 安 和 鑫 保 本 混 合 基 金 经
理。
注:①此处谢 志华先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日,谢志华 先生离职 日 期和裴禹翔 先生的任
职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 稳固 收益 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 管理 人严 格遵 守了 《 中华人 民共 和
国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规,遵 守了 《 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基
金基金 合同 》的 规定,遵 守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 , 按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年, 纯债 收益 率震荡 下行 , 其 中长 端利 率 债和中 高等 级信 用债 已至 历史较 低水 平;
利率债 期初 具有 较强 的配 置价值 , 中后 期主 要表 现 为交易 性机 会 , 信 用债 经 过3 、4 月 份的 调整 后
出现分化,优 质券的收 益 率快速下行, 资质较弱 券 的收益率缓慢 上行。整 体 而言,利率 债的表现
优于信 用债 。
期间内 基金 规模 维持 稳定 , 管理 人调 整了 组合 久期 和持仓 债券 的流 动性 , 减 少短久 期信 用债 ,
增加长 久期 利 率 债 ; 另 一 方面 , 管 理人 提高 了长 久 期利率 债的 交易 频率 , 以 增加组 合的 收益 弹性 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.029 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.48% ,同 期
业绩比 较基 准收 益率 为1.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 基本面方 面 ,地产投资对 经济的拉 动 减弱,虽政府 维持积极 的 财政政策,但 基
建投资 难以 出现 更高 增速 ,经济 基本 面料 将底 部企 稳,整 体呈 现 L 型走 势。 通胀方 面, 石油 价 格
维持低 位, 大宗 商品 价格 依然较 弱, 食品 项也 难以 出现较 大幅 度的 涨幅 ,预 计 CPI 仍将 维持 相 对
低位。货币政 策方面, 预 计央行将维持 稳健的货 币 政策,整体资 金面维持 稳 定,个别时 点出现结
构性紧 张 。 债 券市 场方 面 , 基 本面 因素 对债 市影 响 偏正面 。 具体 品种 方面 , 利率债 经过 前期 上涨 ,
若无进一步利 好因素催 化 ,大概率维持 窄幅震荡 ; 信用债方面, 分化将继 续 ,信用利差 收窄的可
能性较 小,市 场的配置 压 力仍在,预计 中高等级 品 种的期限利差 维持较低 水 平。后期将 重点关注
宏观经济基本 面、市场 供 求关系、市场 风险偏好 、 监管政策等因 素的变化 , 精选标的, 积极优化
组合持 仓。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵 守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内, 公司制定 了证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由研究 部、财务 综 合部、合规 与
风险控 制部 、 固定 收益 部 及基金 经理 等组 成了 估值 小组, 负责 研究 、 指 导基 金 估值业 务 。 估 值小 组
成员均为公 司各部门 人员, 均具有基金 从业资格 、专 业胜任能力 和相关工 作经 历, 且之间不 存在任
何重大利益 冲突。基 金经 理作为公司 估值小组 的成 员,不介入基 金日常估 值业 务, 但应参加 估值小
组会议, 可 以 提 议测 算 某 一投 资 品 种 的 估 值调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关议 案 但 仅享 有 一 票 表 决 权,
从而将 其影 响程 度进 行适 当限制,保 证基 金估 值的 公 平、合 理, 保持 估值 政策 和 程序的 一贯 性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 , 每次收 益分 配比诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ,若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 诺安稳固 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 管理人—— 诺安基金管理 有
限公司在诺安 稳固收益 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 , 不 存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为,
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ,诺安稳 固 收益一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券
投资基 金2016 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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资 产:
银行存 款 3,064,787.51 3,153,323.04
结算备 付金 344,326.50 7,095,426.33
存出保 证金 7,594.05 6,290.01
交易性 金融 资产 4,412,259,449.31 3,697,807,100.00
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,412,259,449.31 3,697,807,100.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 84,372,426.28 53,090,197.10
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,500,048,583.65 3,761,152,336.48
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,017,757,008.35 330,598,784.09
应付证 券清 算款 16,586.07 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 - -
应付托 管费 511,460.13 521,423.56
应付销 售服 务费 1,420,722.63 1,448,398.84
应付交 易费 用 38,722.61 52,123.84
应交税 费 - -
应付利 息 252,640.74 82,285.54
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 188,961.50 340,000.00
负债合 计 1,020,186,102.03 333,043,015.87
所有者权益:
实收基 金 2,940,649,431.29 2,940,649,431.29
未分配 利润 539,213,050.33 487,459,889.32
所有者 权益 合计 3,479,862,481.62 3,428,109,320.61
负债和 所有 者权 益总 计 4,500,048,583.65 3,761,152,336.48 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.029 元,基 金份 额总 额3,381,599,443.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日
一、收入 75,689,827.45 112,052,361.54
1.利息 收入 79,016,584.18 76,235,609.54
其中: 存款 利息 收入 38,193.38 45,993.71
债券利 息收 入 78,944,738.33 76,175,784.87
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 33,652.47 13,830.96
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 11,880,865.52 5,521,525.52
其中: 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 11,880,865.52 5,521,525.52
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-15,207,622.25 30,295,226.48
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
减: 二、费用 23,936,666.44 26,259,863.24
1.管 理人 报酬 - -
2.托 管费 3,090,008.85 1,940,089.83
3.销 售服 务费 8,583,357.80 5,389,138.26
4.交 易费 用 10,875.81 6,225.00
5.利 息支 出 12,032,277.21 18,703,780.62
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 12,032,277.21 18,703,780.62
6.其 他费 用 220,146.77 220,629.53
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
51,753,161.01 85,792,498.30
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
51,753,161.01 85,792,498.30 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值 ) 2,940,649,431.29 487,459,889.32 3,428,109,320.61
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润 )
- 51,753,161.01 51,753,161.01
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
(净值 减少 以“- ”号 填列 )
- - -
其中:1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 (净值
减少以 “- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值 ) 2,940,649,431.29 539,213,050.33 3,479,862,481.62
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基金 净值 ) 1,959,084,079.04 169,748,801.52 2,128,832,880.56
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数( 本期 利润 )
- 85,792,498.30 85,792,498.30
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
(净值 减少 以“- ”号 填列 )
- - -
其中:1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 (净值
减少以 “- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基金 净值 ) 1,959,084,079.04 255,541,299.82 2,214,625,378.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发生 的 基金 应支 付的
管理费
- -
其 中 :支 付 销售 机构 的客 7,780.53 322.37 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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户维护 费
本基金 管理 费采 用的 浮动 费率方 式如 下:
(1 ) 本基 金不 收取 固定 管 理费, 以分 档计 提方 式收 取浮动 管理 费;
(2 ) 本基 金的 业绩 比较 基 准为: 固定 业绩 基 准3.0% ;
(3 ) 封闭 运作 一年 之后 , 基金管 理人 将以 封闭 期基 金净值 增长 率为 基础 分档 收取管 理费 。 在分 档
模式下,基金 管理人将 封 闭期基金净值 增长率由 低 到高划分为四 档并设定 不 同等级的管 理费率。
封闭期基金净 值增长率 越 大的档,管理 费率越高 ( 具体档数、不 同档数封 闭 期基金净值 增长率起
止点 、 不 同档 数管 理费 率 如下表 ) 。 管理 费在 管理 费 计提日 计提 , 并将 对应 四 档管理 费计 提日 基金
份额净值。同 时, 管理 费 的提取将保证 高档数的 管 理费计提日基 金份额净 值 不低于低档 数的管理
费计提 日基 金份 额净 值。
基金管 理费 分档 费率 表
设N 为 封闭 期基 金净 值增 长率:
档数 封闭期 基 金 净值 增长 率(N ) 管理费 率
1 N ≤4.0% 0%
2 4.0% <N ≤5.5% 0.3%
3 5.5% <N ≤7% 0.7%
4 7% <N 1.0%
N 为封 闭期 基金 净值 增长 率:
基金管理费以 封闭期最 后 一日资产净值 为基数, 在 管理费计提日 计提,管 理 费计提日结束 后
由基金管理人 向基金托 管 人发送基金管 理费划款 指 令,基金托管 人复核后 于 管理费计提 日结束后
2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 若 遇法 定 节 假日 、 公 休 日等, 支付 日期 顺延 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,090,008.85 1,940,089.83
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.18% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 :
H= E× 0.18 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 1,446,602.07
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 1,725.64
合计 1,448,327.71
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 773,787.50
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 1,545,990.92
合计 2,319,778.42
注: 本 基金 的销 售服 务费 年 费率 为 0.50% 。 本基 金销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.50% 年费
率计提 。销 售服 务费 额计 算方法 如下 :
M=E×0 .50% ÷ 当 年天 数
M 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,由 基金管理 人 向基金托管人 发
送基金 销售 服务 费划 款指 令, 基 金托 管人 复核 后于 次 月前2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取,
由注册登记机 构代收, 注 册登记机构收 到后按相 关 合同规定支付 给基金销 售 机构等。若 遇法定节
假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- - - - 200,000,000.00 88,986.30
上年度 可比 期间 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
- - - - 982,800,000.00 676,578.07
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
3,064,787.51 36,135.75 2,399,636.29 19,042.50
注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单
位: 张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136391
16 圆融
01
2016 年5
月27 日
2016 年7
月 12 日
新发流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136459 16 上港 2016 年6 2016 年7 新发流 99.99 99.99 500,000 49,993,249.31 49,993,249.31 - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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02 月 3 日 月 1 日 通受限
136469
16 联通
01
2016 年6
月 7 日
2016 年7
月 4 日
新发流
通受限
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
112402
16 华股
01
2016 年6
月 2 日
2016 年7
月 22 日
新发流
通受限
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
注: 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 , 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限股票 或权 证。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2016 年6 月30 日止 ,本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额947,757,008.35 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011599817 15 东莞控SCP001 2016 年7 月1 日 100.53 500,000 50,265,000.00
041551045 15 万马CP001 2016 年7 月1 日 100.63 100,000 10,063,000.00
041569045 15 中纺CP002 2016 年7 月1 日 100.58 200,000 20,116,000.00
101469007 14 碧水源MTN001 2016 年7 月1 日 103.46 300,000 31,038,000.00
101554040 15 三金集MTN001 2016 年7 月1 日 102.16 200,000 20,432,000.00
101558029 15 天安数码MTN001 2016 年7 月1 日 101.55 400,000 40,620,000.00
140211 14 国开11 2016 年7 月4 日 115.79 500,000 57,895,000.00
140224 14 国开24 2016 年7 月4 日 105.37 700,000 73,759,000.00
140362 14 进出62 2016 年7 月4 日 107.84 500,000 53,920,000.00
150221 15 国开21 2016 年7 月4 日 101.36 300,000 30,408,000.00
041552033 15 均胜电子CP002 2016 年7 月5 日 100.67 500,000 50,335,000.00
041554048 15 红豆CP002 2016 年7 月5 日 100.60 400,000 40,240,000.00
041557003 15 华邦颖泰CP001 2016 年7 月5 日 100.68 500,000 50,340,000.00
041559072 15 桐乡城建CP002 2016 年7 月5 日 100.48 60,000 6,028,800.00
041560090 15 长电科技CP002 2016 年7 月5 日 100.45 300,000 30,135,000.00
101564054 15 蒙君正MTN002 2016 年7 月5 日 99.92 300,000 29,976,000.00
041553051 15 特变CP001 2016 年7 月6 日 100.63 500,000 50,315,000.00
041553054 15 宏图CP002 2016 年7 月6 日 100.55 20,000 2,011,000.00
041554066 15 新希望CP002 2016 年7 月6 日 100.50 400,000 40,200,000.00
041560079 15 中天科技CP001 2016 年7 月6 日 100.74 100,000 10,074,000.00
041560080 15 中天科技CP002 2016 年7 月6 日 100.74 100,000 10,074,000.00
041562046 15 鲁宏桥CP002 2016 年7 月6 日 100.63 500,000 50,315,000.00
041562055 15 大北农CP001 2016 年7 月6 日 100.56 400,000 40,224,000.00
041564066 15 科伦CP001 2016 年7 月6 日 100.73 300,000 30,219,000.00 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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041564072 15 健康元CP001 2016 年7 月6 日 100.71 300,000 30,213,000.00
041569045 15 中纺CP002 2016 年7 月6 日 100.58 100,000 10,058,000.00
101462005 14 嘉公路MTN001 2016 年7 月6 日 103.03 200,000 20,606,000.00
101463011 14 新庐陵MTN001 2016 年7 月6 日 109.92 300,000 32,976,000.00
101472007 14 萧山水务MTN001 2016 年7 月6 日 108.48 100,000 10,848,000.00
101559046 15 芜湖经开MTN001 2016 年7 月6 日 103.50 500,000 51,750,000.00
合计
9,580,000 985,453,800.00
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额70,000,000.00 元 , 于2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券交易 所交易的 债券 和/或在新质 押式回购 下转 入质押库的 债券,按证 券交 易所规定的 比例折
算为标 准券 后, 不低 于债 券 回购交 易的 余额 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
4,412,259,449.31 元 , 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额( 于 2015 年 12 月 31 日 , 第 二 层
级:3,697,807,100.00 元 ,无属 于第 一层 级和 第三 层级的 余额 。) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公 开发 行
等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,412,259,449.31 98.05
其中: 债券 4,412,259,449.31 98.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,409,114.01 0.08
7 其他各 项资 产 84,380,020.33 1.88
8 合计 4,500,048,583.65 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 268,366,000.00 7.71
其中: 政策 性金 融债 268,366,000.00 7.71
4 企业债 券 1,171,719,449.31 33.67
5 企业短 期融 资券 2,181,728,000.00 62.70
6 中期票 据 790,446,000.00 22.71
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,412,259,449.31 126.79
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 041564081 15 申 江两 岸CP002 800,000 80,408,000.00 2.31
2 140224 14 国开 24 700,000 73,759,000.00 2.12
3 140211 14 国开 11 500,000 57,895,000.00 1.66
4 1280352 12 湘 高速 债 500,000 54,935,000.00 1.58
5 101474004 14 沪 城控MTN001 500,000 54,160,000.00 1.56
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未未 投资 国债期 货。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.11.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 的股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,594.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 84,372,426.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,380,020.33
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,852 200,664.58 1,002.61 0.00% 3,381,598,440.90 100.00% 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末无 基金 管理人 的从 业人 员持 有本 基金的 情况 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 8 月 21 日 ) 基金 份额 总额
2,492,597,264.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,381,599,443.51
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,381,599,443.51
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ,本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月, 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 , 以及对 相 关人 员的 警示 ,公 司高 度 重视 ,认 真落 实整 改要 求 ,加 强制 度和
风控措 施, 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司的 交易 单元 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元 诺安稳固收益一年定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - 15,000,000.00 1.34% - -
中信建投 70,130,832.88 100.00% 1,103,000,000.00 98.66% - -
投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 ,
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日