诺 安 汇 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 复核了 本报 告 中
的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复 核内容不
存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安汇 鑫保 本混 合
基金主 代码 320020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 28 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,352,355,488.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 严格 控制 风险 ，在 保证投 资者 本金 安全 的基 础上， 力争 实现 基金
资产的 稳健 增长 。
投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险（CPPI ，Constant Proportion
Portfolio Insurance ） 策 略， 在 未来 三年 保本 周期 中， 对 资产 配置 严格
按照公 司开 发的 保本 模型 进行优 化动 态调 整， 确保 投资者 的投 资本 金的
安全性 。同 时， 本基 金通 过积极 稳健 的股 票投 资策 略，竭 力为 基金 资产
获取最 高的 增值 回报 。
本基金 的投 资策 略由 五部 分组成 ：资 产配 置策 略、 债券投 资策 略、 股票
投资策 略、 股指 期货 投资 策略、 权证 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的三 年期 定期存 款税 后收 益
率。
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属于低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 59,932,863.08
本期利 润 -26,932,949.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0108
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3026
期末基 金资 产净 值 2,398,478,597.45
期末基 金份 额净 值 1.020
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
④本基 金 于2015 年6 月25 日进 行份 额折 算， 折算 后基金 份额 净值 为1.000 元。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.19% 0.18% 0.23% 0.01% 0.96% 0.17%
过去三 个月 0.69% 0.17% 0.70% 0.01% -0.01% 0.16%
过去六 个月 -0.87% 0.22% 1.39% 0.01% -2.26% 0.21%
过去一 年 2.82% 0.24% 2.91% 0.01% -0.09% 0.23%
过去三 年 45.05% 0.42% 11.26% 0.01% 33.79% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
48.67% 0.37% 16.02% 0.01% 32.65% 0.36%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 保本 周期 同期 限的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺 安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵 活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安 理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金 、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理 ）
期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
谢志华
固定收 益部 总
监、 总 裁助 理，
诺安纯 债定 期
开放债 券基 金
经理、 诺安 鸿
鑫保本 混合 基
金经理 、诺 安
优化收 益债 券
基金经 理、 诺
安保本 混合 基
金经理 、诺 安
汇鑫保 本混 合
基金经 理、 诺
安聚利 债券 基
金经理 、诺 安
利鑫保 本混 合
基金经 理、 诺
安景鑫 保本 混
合基金 经理 、
诺安益 鑫保 本
混合基 金经
理、诺 安安 鑫
保本混 合基 金
2014
年11
月29
日
- 10
理学硕 士 ， 具 有基 金从 业 资格 。 曾 先后 任职
于华泰 证券 有限 责任 公司 、 招 商基 金管 理有
限公司 ， 从事 固定 收益 类 品种 的 研究 、 投资
工作 。 曾 于2010 年 8 月至 2012 年 8 月任 招
商安心 收益 债券 基金 经理 ，2011 年3 月至
2012 年8 月任 招商 安瑞 进 取债券 基金 经理 。
2012 年8 月加 入诺 安基 金 管理有 限公 司，
任投资 经理 ， 现任 固定 收 益部总 监 、 总 裁助
理。2013 年11 月至2016 年 2 月 任诺 安泰
鑫一年 定期 开放 债券 基金 经理，2015 年 3
月至 2016 年 2 月任 诺安 裕 鑫收益 两年 定期
开放债 券基 金经 理 ，2013 年 6 月至 2016 年
3 月 任诺 安信 用债 券一 年 定 期开 放债 券基 金
经理 ，2014 年 6 月至 2016 年 3 月任 诺安 永
鑫收益 一年 定期 开放 债券 基金经 理，2013
年 8 月 至 2016 年 3 月任 诺 安稳固 收益 一年
定期开 放债 券基 金经 理。2013 年5 月 起任
诺安鸿 鑫保 本混 合及 诺安 纯债定 期开 放债
券基金 经理 ，2013 年 12 月起任 诺安 优化 收
益债券 基金 经理 ，2014 年11 月 起任 诺安 保
本混合 、 诺安 汇鑫 保本 混 合及诺 安聚 利债 券
基金经 理 ，2015 年 12 月 起任诺 安利 鑫保 本
混合及 诺安 景鑫 保本 混合 基金经 理，2016诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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经理、 诺安 理
财宝货 币基 金
经理、 诺安 聚
鑫宝货 币基 金
经理、 诺安 货
币基金 经理 、
诺安和 鑫保 本
混合基 金经
理。
年 1 月 起任 诺安 益鑫 保本 混合基 金经 理，
2016 年2 月起 任诺 安安 鑫 保本混 合、 诺安
理财宝 货币 、 诺安 聚鑫 宝 货币及 诺安 货币 基
金经理 ，2016 年4 月起 担 任诺安 和鑫 保本
混合基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 汇鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安汇鑫 保本 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆 到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ， 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新 常态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运 作上 ， 上 半年 诺安 汇鑫保 本混 合提 高了 债券 和股票 投资 比例 ， 进 行了 债券的 波段 操 作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.020 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.87%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年基本面 对债市的 支 撑仍将继续， 通胀将维 持 低位，货币政 策将保持 相 对稳健、下半 年
监管政策趋严 导致的供 需 变化、人民币 汇率走势 以 及资金面波动 是影响国 内 债券市场重 要因素，
下一阶段，诺 安汇鑫保 本 混合将积极进 行股票和 债 券的波段操作 。信用债 方 面，根据严 格的内部
评级要 求， 更加 审慎 的自 下而上 挑选 个券 ，并 加强 跟踪评 级力 度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监 督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值 业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 基金 收益 分配 每年至 多 6 次； 每次 基金 收 益分 配比 例 不
得低于期末可 供分配利 润 的 20%。基 金的收益 分配 比例以期末可 供分配利 润 为基准计算， 期末可
供分配利润以 期末资产 负 债表中未分配 利润与未 分 配利润中已实 现收益的 孰 低数为准。 基金合同
生效不 满三 个月 ，收 益可 不分配 ；
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务 会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 30,943,788.24 641,261,535.62
结算备 付金 596,009.48 1,524,081.28
存出保 证金 48,961.29 186,729.16
交易性 金融 资产 2,193,943,252.46 2,172,960,734.58
其中： 股票 投资 199,769,819.79 219,564,902.98
基金投 资 - -
债券投 资 1,994,173,432.67 1,953,395,831.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 155,000,672.50 449,501,914.25
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 44,738,064.89 32,422,831.96
应收股 利 - -
应收申 购款 3,413.88 238,525.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,425,274,162.74 3,298,096,352.27
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 17,000,000.00 600,358,699.46
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 6,478,506.53 3,320,760.08
应付管 理人 报酬 2,377,017.48 2,766,316.01
应付托 管费 396,169.61 461,052.63
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 85,560.84 217,815.47
应交税 费 187,600.00 187,600.00
应付利 息 2,277.79 44,595.99
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 268,433.04 388,467.92
负债合 计 26,795,565.29 607,745,307.56
所有者权益：
实收基 金 1,613,845,518.59 1,793,660,994.86
未分配 利润 784,633,078.86 896,690,049.85
所有者 权益 合计 2,398,478,597.45 2,690,351,044.71
负债和 所有 者权 益总 计 2,425,274,162.74 3,298,096,352.27
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.020 元,基 金份 额总 额2,352,355,488.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 -8,253,406.91 251,266,889.90
1.利息 收入 45,663,941.79 20,825,426.03
其中： 存款 利息 收入 335,349.81 886,884.83
债券利 息收 入 41,644,049.88 18,023,014.03
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,684,542.10 1,915,527.17
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 31,819,501.30 281,812,040.51
其中： 股票 投资 收益 30,393,146.49 207,136,516.66
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,229,914.86 74,307,619.01
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 196,439.95 367,904.84 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 26 页
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-86,865,812.95 -52,524,676.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 1,128,962.95 1,154,099.73
减： 二、费用 18,679,542.96 18,451,215.44
1．管 理人 报酬 15,008,946.87 8,307,265.69
2．托 管费 2,501,491.22 1,384,544.33
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 263,249.52 3,277,942.78
5．利 息支 出 683,626.54 5,251,379.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 683,626.54 5,251,379.99
6．其 他费 用 222,228.81 230,082.65
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-26,932,949.87 232,815,674.46
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-26,932,949.87 232,815,674.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 汇鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,793,660,994.86 896,690,049.85 2,690,351,044.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -26,932,949.87 -26,932,949.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-179,815,476.27 -85,124,021.12 -264,939,497.39
其中：1. 基 金申 购款 10,876,796.03 5,117,690.24 15,994,486.27
2. 基金 赎回 款 -190,692,272.30 -90,241,711.36 -280,933,983.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 1,613,845,518.59 784,633,078.86 2,398,478,597.45 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 26 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,324,341,144.36 295,002,726.69 1,619,343,871.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 232,815,674.46 232,815,674.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
616,528,223.03 338,965,711.32 955,493,934.35
其中：1. 基 金申 购款 1,588,012,347.97 751,756,658.14 2,339,769,006.11
2. 基金 赎回 款 -971,484,124.94 -412,790,946.82 -1,384,275,071.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,940,869,367.39 866,784,112.47 2,807,653,479.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.2.1 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记及过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,008,946.87 8,307,265.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,585,384.86 4,001,565.73
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.2% 年 费 率计提,计 算方 法如 下:
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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次月首 日 起3 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,501,491.22 1,384,544.33
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管人 于
次月首 日 起3 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 银 行 股 份 有
限公司
- - - - 22,800,000.00 1,249.32
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 银 行 股 份 有
限公司
- - - - - -
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 区间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
30,943,788.24 330,175.83 539,022,077.53 866,118.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2016 年7 月
29 日
新股流通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年7 月
8 日
新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年7 月
7 日
新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
127003 海印转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新发流通
受限
99.99 99.99 6,380 637,944.07 637,944.07
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限权证 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌原 因 期末 复牌日 期 复牌 数量 期末 期末估 值总 备注 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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代码 名称 日期 估值
单价
开盘
单价
（股） 成本总 额 额
300282
汇冠
股份
2016
年 4 月
22 日
重大资产重
组
39.69 2016 年7 月26 日 36.78 300,900 9,850,927.30 11,942,721.00 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大事项 254.50 2016 年7 月6 日 242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300488
恒锋
工具
2016
年 4 月
1 日
重大事项 72.10 - - 6,734 135,420.74 485,521.40 -
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
重大事项 84.72 2016 年7 月5 日 85.40 1,863 14,382.36 157,833.36 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大资产重
组
25.10 2016 年7 月4 日 22.59 25 693.55 627.50 -
600358
国旅
联合
2016
年 4 月
5 日
重大资产重
组
13.50 2016 年8 月5 日 12.57 36 698.87 486.00 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 月 30 日止， 本基 金无 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 17,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 4 日 、2016 年 7 月 6 日到 期。 该类交 易要 求本 基
金在回购期内 持有的证 券 交易所交易的 债券或在 新 质押式回购下 转入质押 库 的债券，按 证券交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资 产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
231,684,910.53 元 ， 属于 第二层 级的 余额 为 1,962,258,341.93 元 ， 无属 于第 三层级 的余 额(2015
年12 月31 日： 第 一层 级255,285,690.44 元， 第 二层 级1,916,975,444.14 元， 第三层 级699,600.00
元) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项 停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
3. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 199,769,819.79 8.24
其中： 股票 199,769,819.79 8.24
2 固定收 益投 资 1,994,173,432.67 82.22
其中： 债券 1,994,173,432.67 82.22
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 155,000,672.50 6.39
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,539,797.72 1.30
7 其他各 项资 产 44,790,440.06 1.85
8 合计 2,425,274,162.74 100.00 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 26 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 192,576.31 0.01
B
采矿业 - -
C
制造业 148,001,602.76 6.17
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,965,742.27 0.12
F
批发和 零售 业 520,053.54 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,924,072.50 0.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,905,163.62 1.46
J
金融业 947,650.89 0.04
K
房地产 业 10,000,900.00 0.42
L
租赁和 商务 服务 业 486.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 311,571.90 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 199,769,819.79 8.33
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002080 中材科 技 3,602,653 72,341,272.24 3.02
2 300238 冠昊生 物 740,687 32,501,345.56 1.36
3 000503 海虹控 股 500,000 20,105,000.00 0.84
4 300282 汇冠股 份 300,900 11,942,721.00 0.50
5 000502 绿景控 股 490,000 10,000,900.00 0.42 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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6 300419 浩丰科 技 208,194 8,792,032.62 0.37
7 002749 国光股 份 100,000 8,202,000.00 0.34
8 300443 金雷风 电 58,276 3,887,591.96 0.16
9 300410 正业科 技 73,212 3,605,691.00 0.15
10 002743 富煌钢 构 196,540 2,834,106.80 0.12
提示： 投资 者欲 了解 本报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于 www.lionfund.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002080 中材科 技 31,914,629.62 1.19
2 300238 冠昊生 物 26,760,708.49 0.99
3 000503 海虹控 股 17,569,464.96 0.65
4 300282 汇冠股 份 9,850,927.30 0.37
5 002509 天广消 防 7,934,303.06 0.29
6 002797 第一创 业 212,044.56 0.01
7 300508 维宏股 份 208,490.64 0.01
8 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
9 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
10 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
11 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00
12 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.00
13 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
14 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
15 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
16 300516 久之洋 33,142.50 0.00
17 002795 永和智 控 21,532.50 0.00
18 300505 川金诺 19,403.25 0.00
19 002793 东音股 份 16,913.61 0.00
20 300510 金冠电 气 16,789.50 0.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000502 绿景控 股 60,497,593.11 2.25
2 002376 新北洋 13,026,961.34 0.48
3 002509 天广消 防 8,227,153.01 0.31
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 95,068,277.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 81,751,707.46
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 263,489,000.00 10.99
其中： 政策 性金 融债 263,489,000.00 10.99
4 企业债 券 367,518,308.60 15.32
5 企业短 期融 资券 281,013,000.00 11.72
6 中期票 据 1,002,711,000.00 41.81
7 可转债 （可 交换 债） 79,442,124.07 3.31
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,994,173,432.67 83.14
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 800,000 85,144,000.00 3.55
2 150215 15 国开 15 700,000 70,000,000.00 2.92
3 101561019 15 金 华城 建MTN001 600,000 63,228,000.00 2.64
4 101573002 15 丹 东港MTN001 600,000 60,318,000.00 2.51
5 140205 14 国开 05 500,000 58,335,000.00 2.43
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 期末 未持 有资产 支持 证券 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 48,961.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,738,064.89
5 应收申 购款 3,413.88 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,790,440.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 27,175,610.70 1.13
2 132001 14 宝钢 EB 23,261,184.00 0.97
3 110030 格力转 债 2,462,722.50 0.10
4 128009 歌尔转 债 1,541,616.30 0.06
5 123001 蓝标转 债 702,204.00 0.03
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300282 汇冠股 份 11,942,721.00 0.50 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,485 188,414.54 34,918,438.06 1.48% 2,317,437,050.69 98.52%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,248,628.99 0.1381% 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 5 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,605,777,175.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,614,422,214.15
本报告 期基 金总 申购 份额 15,853,973.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 277,920,699.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,352,355,488.75
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券 1 175,781,740.89 100.00% 163,705.13 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ： 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1) 、 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
(2) 、 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订《专 用
证券交 易单 元租 用协 议》 。 诺安汇鑫保本混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - 190,500,000.00 100.00% - -
长城证券 - - - - - -
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
