诺 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安保 本混 合
基金主 代码 320015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 13 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 645,460,489.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 投资 组合 保险技 术运 作, 在确 保保 本
周期到 期时 本金 安全 的基 础上, 通过 安全 资产 与风 险
资产的 动态 配置 和有 效的 组合管 理, 力争 实现 基金 资
产的稳 健增 长。
投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险(CPPI,Constant
Proportion Portfolio Insurance) 策 略和 时间 不变 性
投资组 合保 险(TIPP,Time Invariant Portfolio
Protection)策略,在 未来 三年保 本周 期中,对 资产 配
置严格 按照 公司 开发 的保 本模型 进行 优化 动态 调整,
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时,本 基金 通过 积
极稳健 的收 益资 产投 资策 略,竭 力为 基金 资产 获取 更
高的增 值回 报。
本基金 的投 资策 略由 四部 分组成:资 产配 置策 略、 债 券
投资策 略、 股票 投资 策略 、权证 投资 策略 。
业绩比 较基 准 与保本 期同 期限 的三 年期 银行定 期存 款税 后收 益率 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金, 在证 券投 资基 金中 属
于低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 张燕
联系电 话 0755-83026688 0755-83199084
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95555
传真 0755-83026677 0755-83195210
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,844,733.72
本期利 润 -12,707,090.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0189
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4327
期末基 金资 产净 值 809,932,258.74
期末基 金份 额净 值 1.255
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.37% 0.47% 0.23% 0.01% 1.14% 0.46%
过去三 个月 1.37% 0.43% 0.70% 0.01% 0.67% 0.42%
过去六 个月 -1.26% 0.56% 1.39% 0.01% -2.65% 0.55%
过去一 年 -5.14% 0.91% 2.91% 0.01% -8.05% 0.90%
过去三 年 42.40% 0.77% 11.26% 0.01% 31.14% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
52.66% 0.60% 21.27% 0.01% 31.39% 0.59%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 与保 本期 同期 限的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺 安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵 活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安 理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金 、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
谢志华
固 定 收 益 部 总 监 、
总 裁 助 理 ， 诺 安 纯
债 定 期 开 放 债 券 基
金 经 理 、 诺 安 鸿 鑫
保 本 混 合 基 金 经
理 、 诺 安 优 化 收 益
债 券 基 金 经 理 、 诺
安 保 本 混 合 基 金 经
理 、 诺 安 汇 鑫 保 本
混 合 基 金 经 理 、 诺
安 聚 利 债 券 基 金 经
理 、 诺 安 利 鑫 保 本
混 合 基 金 经 理 、 诺
安 景 鑫 保 本 混 合 基
金 经 理 、 诺 安 益 鑫
保 本 混 合 基 金 经
理 、 诺 安 安 鑫 保 本
混 合 基 金 经 理 、 诺
安 理 财 宝 货 币 基 金
经 理 、 诺 安 聚 鑫 宝
货 币 基 金 经 理 、 诺
安 货 币 基 金 经 理 、
诺 安 和 鑫 保 本 混 合
基金经 理。
2014 年11
月29 日
- 10
理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾
先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公
司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事
固定收 益类 品种 的研 究、 投资工 作。
曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任
招商安心收益债券基金经理，2011
年3 月至2012 年8 月 任招 商安瑞 进
取债券 基金 经理 。2012 年 8 月加入
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 投 资 经
理 ， 现 任 固 定 收 益 部 总 监 、 总 裁 助
理。2013 年 11 月至 2016 年 2 月任
诺 安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 经
理， 2015 年3 月至 2016 年2 月任 诺
安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券 基 金
经理， 2013 年 6 月至 2016 年 3 月任
诺 安 信 用 债 券 一 年 定 期 开 放 债 券 基
金经理 ，2014 年 6 月至 2016 年 3
月 任 诺 安 永 鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债
券基金 经理 ，2013 年 8 月至 2016
年 3 月 任诺 安稳 固收 益一 年定期 开
放债券 基金 经理 。2013 年 5 月起任
诺 安 鸿 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 纯 债 定 期
开放债 券基 金经 理， 2013 年 12 月起
任 诺 安 优 化 收 益 债 券 基 金 经 理 ，
2014 年 11 月起 任诺 安保 本混合 、 诺诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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安 汇 鑫 保 本 混 合 及 诺 安 聚 利 债 券 基
金经理 ， 2015 年 12 月 起任 诺安利 鑫
保 本 混 合 及 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 基 金
经理，2016 年 1 月起 任诺 安益鑫 保
本混合 基金 经理 ，2016 年 2 月起任
诺 安 安 鑫 保 本 混 合 、 诺 安 理 财 宝 货
币、诺安聚 鑫 宝 货 币 及 诺 安 货 币 基
金经理 ，2016 年 4 月 起担 任诺安 和
鑫保本 混合 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安保本混 合 型证券投资基 金管理人 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金
法》及其他有 关法律法 规 ，遵守了《诺 安保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定， 遵守了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分， 投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易 制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 内生增 长动 力继 续疲 软， 边际刺 激效 果减 弱， “新 常态 ” 下经 济增
速平稳下行。 货币政策 稳 中偏松，资金 面相对平 稳 。国内利率债 市场先抑 后 扬，六月份 长端收益
率下行幅度较 大。信用 债 方面，信用违 约事件频 出 ，低资质债券 的流动性 风 险、信用风 险攀升，
两极分 化依 然严 重， 多数 高等级 品种 信用 利差 走低 。
投资运作上， 上半年诺 安 保本混合小幅 降低了债 券 投资比例，保 持了股票 投 资比例，进行 了
债券的 波段 操作 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.255 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.26%，同期
业绩比 较基 准收 益率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 基本 面对 债 市的支 撑仍 将继 续， 通胀 将维持 低位 ，货 币政 策将 保持相 对稳 健、
下半年监管政 策趋严导 致 的供需变化、 人民币汇 率 走势以及资金 面波动是 影 响国内债券 市场重要
因素。
下一阶段，诺 安保本混 合 将积极进行股 票和债券 的 波段操作。信 用债方面 ， 根据严格的内 部
评级要 求， 更加 审慎 的自 下而上 挑选 个券 ，并 加强 跟踪评 级力 度。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内， 本基 金未 签约 与估值 相关 的定 价服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为六次,年 度 基金收益分 配
比例不 得低 于年 度基 金可 分配收 益 的20%; 若 《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 114,349,335.38 115,281,988.65
结算备 付金 2,777,208.84 3,856,471.62
存出保 证金 - 121,617.47
交易性 金融 资产 803,110,444.86 1,043,660,446.66
其中： 股票 投资 167,122,383.16 184,799,885.56
基金投 资 - -
债券投 资 635,988,061.70 858,860,561.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,969,280.93
应收利 息 16,823,250.92 18,639,952.19
应收股 利 - -
应收申 购款 8,357.80 991.56
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 937,068,597.80 1,184,530,749.08
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 125,000,000.00 288,059,523.91
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,003,380.46 3,374,932.34
应付管 理人 报酬 795,859.47 921,309.92
应付托 管费 132,643.25 153,551.65
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,681.51 6,645.57
应交税 费 - -
应付利 息 12,847.20 91,976.45
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 187,927.17 377,584.29
负债合 计 127,136,339.06 292,985,524.13
所有者权益：
实收基 金 530,632,760.66 576,860,621.08
未分配 利润 279,299,498.08 314,684,603.87
所有者 权益 合计 809,932,258.74 891,545,224.95
负债和 所有 者权 益总 计 937,068,597.80 1,184,530,749.08
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.255 元,基 金份 额总 额645,460,489.09 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
一、收入 -4,709,484.16 373,721,338.62
1.利息 收入 21,287,755.76 42,985,166.93
其中： 存款 利息 收入 447,757.45 458,593.28
债券利 息收 入 20,783,666.28 42,339,409.59
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 56,332.03 187,164.06
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 5,299,633.13 210,275,791.89
其中： 股票 投资 收益 - 173,410,430.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,935,291.54 36,170,144.56
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 364,341.59 695,217.21 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 12 页 共 26 页
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-31,551,824.63 116,495,377.48
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 254,951.58 3,965,002.32
减： 二、费用 7,997,606.75 22,817,183.86
1．管 理人 报酬 4,920,407.68 9,645,490.89
2．托 管费 820,067.91 1,607,581.78
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 800.00 1,175,208.92
5．利 息支 出 2,054,494.20 10,182,188.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,054,494.20 10,182,188.07
6．其 他费 用 201,836.96 206,714.20
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-12,707,090.91 350,904,154.76
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-12,707,090.91 350,904,154.76
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
576,860,621.08 314,684,603.87 891,545,224.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -12,707,090.91 -12,707,090.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-46,227,860.42 -22,678,014.88 -68,905,875.30
其中：1.基 金申 购款 7,698,411.42 3,691,888.92 11,390,300.34
2. 基金 赎回 款 -53,926,271.84 -26,369,903.80 -80,296,175.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 530,632,760.66 279,299,498.08 809,932,258.74 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 13 页 共 26 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,317,185,387.05 408,771,461.24 1,725,956,848.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 350,904,154.76 350,904,154.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-513,122,591.09 -269,425,495.39 -782,548,086.48
其中：1.基 金申 购款 106,566,309.08 73,341,677.13 179,907,986.21
2. 基金 赎回 款 -619,688,900.17 -342,767,172.52 -962,456,072.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
804,062,795.96 490,250,120.61 1,294,312,916.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
招商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,920,407.68 9,645,490.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,109,500.60 4,204,012.19
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。经 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 15 页 共 26 页
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
820,067.91 1,607,581.78
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人复 核后于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日、 休息 日，支 付日 期顺 延。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金于本报 告期内及 上 年度可比期间 内无与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行股份
有限公司
114,349,335.38 421,451.92 144,557,481.42 424,921.01
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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6.4.5 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300508
维宏
股份
2016 年4
月12 日
2017 年
4 月 19
日
新发流
通受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限债券 和权 证。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300411
金盾
股份
2016
年 4 月
27 日
重大
资产
重组
31.34 - - 151,180 967,552.00 4,737,981.20 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
84.72 - - 1,863 14,382.36 157,833.36 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
第 17 页 共 26 页
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 125,000,000.00 元 ，于 2016 年7 月6 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证券交易 所交易的 债 券或在新质押 式回购下 转 入质押库的债 券，按证 券 交易所规定 的比例折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
168,293,033.50 元 ，属于 第二层级的余额为 634,817,411.36 元，无属于第 三 层级的余额(2015
年 12 月 31 日： 第一 层级 101,579,583.04 元， 第二 层级 942,080,863.62 元， 无属于 第三 层级 的
余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说 明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 167,122,383.16 17.83
其中： 股票 167,122,383.16 17.83
2 固定收 益投 资 635,988,061.70 67.87
其中： 债券 635,988,061.70 67.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,126,544.22 12.50
7 其他各 项资 产 16,831,608.72 1.80
8 合计 937,068,597.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 191,361.36 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 161,867,313.29 19.99
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 203,617.77 0.03
F
批发和 零售 业 1,116,244.59 0.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,307,822.25 0.41
J
金融业 436,023.90 0.05
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 167,122,383.16 20.63
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
提示：投资者欲了 解本报 告期末基金投资的 所有股 票明细，应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300508 维宏股 份 208,490.64 0.02
2 002797 第一创 业 114,805.60 0.01
3 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.01
4 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.01
5 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.01
6 002790 瑞尔特 50,104.76 0.01
7 300511 雪榕生 物 48,307.04 0.01
8 300512 中亚股 份 39,164.43 0.00
9 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
10 300474 景嘉微 33,649.88 0.00
11 300516 久之洋 33,142.50 0.00
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300220 金运激 光 2,089,333 74,798,121.40 9.24
2 000887 中鼎股 份 2,799,960 61,907,115.60 7.64
3 002742 三圣特 材 280,720 6,490,246.40 0.80
4 002749 国光股 份 65,599 5,380,429.98 0.66
5 300411 金盾股 份 151,180 4,737,981.20 0.58
6 300410 正业科 技 73,212 3,605,691.00 0.45
7 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.33
8 300447 全信股 份 38,942 1,739,539.14 0.21
9 002771 真视通 6,251 656,042.45 0.08
10 002753 永东股 份 24,375 616,200.00 0.08 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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12 002795 永和智 控 21,532.50 0.00
13 300505 川金诺 19,403.25 0.00
14 002793 东音股 份 16,913.61 0.00
15 300510 金冠电 气 16,789.50 0.00
16 300506 名家汇 15,607.02 0.00
17 002802 洪汇新 材 15,508.08 0.00
18 300503 昊志机 电 14,382.36 0.00
19 002798 帝王洁 具 11,161.92 0.00
20 300520 科大国 创 9,306.30 0.00
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 无卖 出股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 941,005.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 437,702,000.00 54.04
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 187,758,000.00 23.18
7 可转债 （可 交换 债） 10,528,061.70 1.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 635,988,061.70 78.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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1 124408 13 宛 城投 500,000 53,005,000.00 6.54
2 124370 13 虞 新区 500,000 52,595,000.00 6.49
3 124365 13 昌 润债 500,000 52,305,000.00 6.46
4 124360 13 成 阿债 500,000 52,265,000.00 6.45
5 124337 13 铜 建投 500,000 52,045,000.00 6.43
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除金 运激光 外， 本报告 期没 有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 情形 。
2015 年 11 月 5 日， 武汉 金运激 光股 份有 限公 司发 布公告 ，公 司控 股股 东、 实际控 制人 梁 伟诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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于 2015 年 11 月 3 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 （以下 简称 “证 监会 ”） 出具的 《行 政处 罚 决
定书》 。证监会 认定梁伟 超 比例减持未及 时披露及 在 限制转让期限 内减持公 司 股份。梁伟 在 3 月
17 日 的减 持交 易过 程中， 与其一 致行 动人 合并 减持 公司股 份达 到总 股本 的 5%时， 没 有在 履行 报告
和披露 义务 前停 止卖 出公 司股份 。 梁 伟完 成 3 月 17 日减持 交易 后， 与其 一致 行动人 合并 减持 公司
股份占 已发 行股 份 的8.83% 。证 监会 责令 梁伟 改正 ， 给予警 告， 并处 以1320 万 元罚款 。
截至本报告期 末，金运激 光（300220 ）为本 基金前 十大重仓股。 从投资角度 来看，据我们 了
解由 于2015 年 上半 年大 小 非集中 减持 情况 多， 其群 体 性行为 在中 国 7 月股 灾期 间被证 监会 大都 追
认为是违规减 持，并对 几 十家公司都出 局了类似 的 处罚意见。我 们认为， 金 运激光公司 所受处罚
并非个案，而 是证监会 股 灾后出台众多 维稳措施 中 诸多案例中之 一，属于 被 追认的政策 性违规，
且除此 违规之 外，该公 司 并没有其他违 规之处。 对 公司的 影响是 迫使该公 司 取消了定增 ，而转向
了其他重组。 金运激光 公 司目前已经停 牌，且已 经 收到了证监会 处罚决议 书 ，对其市场 的负面影
响已经 消除 。 因 此本 基金 才继续 持有 金运 激光 。 本 基金对 该股 票的 投资 符合 法律法 规和 公司 制 度 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,823,250.92
5 应收申 购款 8,357.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,831,608.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 4,607,648.20 0.57
2 110030 格力转 债 2,574,612.00 0.32
3 128009 歌尔转 债 1,541,616.30 0.19
4 132002 15 天集 EB 596,847.90 0.07 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300411 金盾股 份 4,737,981.20 0.59 重大资 产重 组
2 300503 昊志机 电 157,833.36 0.02 临时停 牌
3 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.33 新发流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,689 83,945.96 125,958.23 0.02% 645,334,530.90 99.98%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,360.78 0.0005%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 13 日 ） 基金 份额 总额
2,701,127,764.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 701,688,975.11 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 9,363,845.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 65,592,331.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 645,460,489.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
长城证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为：
(1) 、 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
(2) 、 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金 管理人根 据 以上 标准进行评估 后确定证 券 经营机构的选 择，与被 选 择的券商签订 《专用
证券交 易单 元租 用协 议》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - 3,610,200,000.00 100.00% - -
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司 诺安保本混合 2016 年半年度报 告 摘要
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2016 年8 月29 日
