诺 安 低 碳 经济 股 票 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安低 碳经 济股 票
基金主 代码 001208
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 12 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,526,081,064.43 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于低 碳经 济主题 相关 上市 公司 ，在 控
制投资 风险 的同 时， 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 1、 资 产配 置策 略方 面， 本 基金将 采取 战略 性资 产配 置
和战术 性资 产配 置相 结合 的资产 配置 策略 ，根 据宏 观
经济运 行态 势、 政策 变化 、市场 环境 的变 化， 在长 期
资产配 置保 持稳 定的 前提 下，积 极进 行短 期资 产灵 活
配置， 力图 通过 时机 选择 构建在 承受 一定 风险 前提 下
获取较 高收 益的 资产 组合 。
本基金 实施 大类 资产 配置 策略过 程中 还将 根据 各类 证
券的风 险收 益特 征的 相对 变化， 动态 优化 投资 组合 ，
以规避 或控 制市 场风 险， 提高基 金收 益率 。
2、低 碳经 济主 题配 置策 略
a)低碳 经济 主题 及其 相关 行业和 公司 的界 定
走向低 碳化 时代 是大 势所 趋，低 碳经 济也 势在 必行 。
低碳经 济是 一项 系统 工程 ，必须 从经 济和 社会 整体 出
发，着 重在 七个 方面 实现 。低碳 经济 主题 相关 行业 和
公司来 自于 这七 个方 面： 能源低 碳化 如以 新能 源、 节
能减排 、绿 色发 展等 为主 营业务 ，提 供相 关设 备、 技
术、产 品、 服务 等与 能源 产业链 相关 的行 业或 公司 ，
交通低 碳化 如新 能源 汽车 等行业 或公 司， 建筑 低碳 化
如生产 使用 节能 环保 建筑 材料的 相关 行业 或公 司， 农
业低碳 化如 林业 、有 机农 业等行 业或 公司 ，工 业低 碳
化如发 展节 能减 排积 极参 与碳排 放交 易与 治理 的工 业
行业或 公司 ，服 务低 碳化 如提倡 智能 信息 化服 务的 行
业或公 司， 消费 低碳 化如 提倡绿 色消 费及 可循 环消 费
的酒店 、旅 游等 行业 或公 司。
未来随 着经 济增 长方 式转 变和产 业结 构升 级， 从事 或
受益于 上述 投资 主题 的外 延将会 逐渐 扩大 ，本 基金 将
视实际 情况 调整 上述 对低 碳经济 主题 类股 票的 识别 及诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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认定。
b)行业 配置 策略
本基金 将分 别从 以下 几个 方面对 低碳 经济 的各 个子 行
业进行 分析 ：
（1） 政策 分析： 本基 金将 密切关 注低 碳经 济相 关国 家
产业政 策以 及财 政税 收政 策和货 币政 策等 变化 对低 碳
经济主 题相 关行 业的 影响 ，积极 配置 收益 于政 策变 化
的行业 。
（2） 公司 分析： 技术 水平 将影响 低碳 经济 主题 相关 公
司的发 展情 况。 本基 金将 密切跟 踪低 碳经 济主 题相 关
公司技 术水 平变 化及 发展 趋 势， 重点 关注 技术 水平 提
升较快 且发 展趋 势良 好的 上市公 司。
（3） 市场 分析： 低碳 经济 主题相 关行 业可 能会 处于 各
自不同 的发 展阶 段及 行业 周期， 本基 金将 重点 关注 处
于行业 上升 阶段 及上 升周 期的子 行业 进行 投资 。
3、 个股 投资 策略 方面 ， 本 基金将 结合 定量 与定 性分 析，
充分发 挥基 金管 理人 研究 团队和 投资 团队 的选 股能
力，选 择具 有领 先优 势、 创新能 力及 成长 潜力 良好 的
上市公 司进 行投 资。
4、 债 券投 资策 略方 面， 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积
极管理 的投 资策 略， 具体 包括利 率预 测策 略、 收益 率
曲线预 测策 略、 溢 价 分析 策略以 及个 券估 值策 略。
5、 权 证投 资策 略 方 面， 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策
略和套 利交 易策 略等 。作 为辅助 性投 资工 具， 我们 将
结合自 身资 产状 况审 慎投 资，力 图获 得最 佳风 险调 整
收益。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下， 通
过对资 产池 结构 和质 量的 跟踪考 察、 分析 资产 支持 证
券的发 行条 款、 预估 提前 偿还率 变化 对资 产支 持证 券
未来现 金流 的影 响， 充分 考虑该 投资 品种 的风 险补 偿
收益和 市场 流动 性， 谨慎 投资资 产支 持证 券。 本基 金
将严格 控制 资产 支持 证券 的总体 投资 规模 并进 行分 散
投资， 以降 低流 动性 风险 。
未来， 根据 市场 情况 ，基 金可相 应调 整和 更新 相关 投
资策略 ，并 在招 募说 明书 更新中 公告 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证内 地低 碳经 济主 题指 数
与中证 全债 指数 的混 合指 数， 即 ： 80% × 中 证内 地低 碳
经济主 题指 数收 益率 +20% × 中证 全债 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较高 预
期风险 和较 高预 期收 益品 种，其 预期 风险 与预 期收 益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。
诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -275,445,024.50
本期利 润 -286,200,850.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1105
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3146
期末基 金资 产净 值 1,908,524,090.80
期末基 金份 额净 值 0.756
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 年实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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过去一 个月 4.13% 0.81% 1.46% 1.02% 2.67% -0.21%
过去三 个月 5.88% 1.06% -1.17% 1.03% 7.05% 0.03%
过去六 个月 -12.30% 2.03% -14.74% 1.81% 2.44% 0.22%
过去一 年 -16.19% 2.21% -22.10% 2.15% 5.91% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-24.40% 2.16% -24.32% 2.23% -0.08% -0.07%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 80% × 中 证内 地低 碳 经济主 题指 数收 益率 +20% × 中证 全债 指数 收益
率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投
资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多 策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型 证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
盛震山
诺安低
碳经济
股票型
2015 年 9 月 26
日
- 6
硕士/MBA， 曾 任职 于 中国
电 信 集团 北 京市 电信 有限
公 司 、中 国 移动 通信 有限诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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证券投
资基金
基金经
理
公 司 研究 院 ，后 任职 于光
大 证 券股 份 有限 公司 ，从
事行业 研究 工作 。2012 年
1 月 加入 诺 安基 金管 理有
限 公 司 ， 任研 究 员。2015
年 9 月起 任诺 安低 碳经 济
股 票 型证 券 投资 基金 基金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 低碳 经济 股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关 法 律法 规,遵守了《 诺安低碳 经济 股票型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对 于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 市 场先是 于开年 之际 经历 了一 轮向 下迅速 探底 的过 程， 进入 第二季 度后 有 所
回暖 ， 但 更多 呈现 震荡 走 势和结 构性 行情 。 在此 期 间， 组合 保持 了相 对较 低 仓位 。 投 资策 略方 面，
坚持采用自上 而下配置 行 业、自下而上 选择个股 的 策略，不断优 化组合的 持 仓结构。首 先，行业
配置方面，在 一季度末 基 础上，进一步 向大消费 领 域倾斜，食品 饮料、医 药 、家电和家 居，均是
组合重点配置 的行业。 与 此同时，一些 具备长期 成 长性的自下而 上的品种 得 以保留，并 且处于不
断的补充、调 整过程中 。 仓位方面，在 股 票型基 金 80% 最低仓位 要求的基 础上 ，组合始终保 持了
相对较 低仓 位， 以有 效应 对系统 性风 险及 控制 回撤 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.756 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-12.30% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-14.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观层 面， 从全 球来 看， 来 自海外 的不 确定 性有 所降 低。 英 国退 欧公 投已 经结 束， 在 美国GDP
增速放缓，以 及全球经 济 面临更多挑战 的情况下 ， 对美联储年内 加息的预 期 进一步回落 。从金融
角度，尽管全 球市场经 历 了大幅波动， 但暂时还 看 不到新一轮金 融危机会 出 现的迹象， 且资金有
从以美国为首 的发达国 家 回流新兴市场 的迹象。 国 内方面，最新 的经济数 据 表明，结构 调整仍然
面临很大挑战 。民间投 资 增速显著下滑 ，不仅由 预 期不佳和需求 乏力导致 ， 也是政府和 国企主导
的投资对民资 挤出效应 的 结果，这种状 况不利于 长 期的就业改善 和内需提 升 。如果政府 继续加大
货币刺 激，必 然导致实 体 经济进一步加 杠杆，淘 汰 过剩产能只能 是南辕北 辙 ，短期矛盾 政策的代诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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价是放大长期 风险。综 上 ，我们认为未 来更多不 确 定性来自于政 策主导的 国 内经济，在 经济结构
调整已 步入 关键 阶段 的2016 年 中后 期， 市场 对政 策 导向 的 变化 也会 十分 敏感 ，我们 拭目 以待 。
当前，博弈的 氛围依然 很 重，风险偏好 持续上行 很 难出现，更多 会体现为 结 构性机会。组 合
所采取的中长 期投资策 略 目标，不能以 博弈短期 的 政策放松作为 投资策略 的 重心。未来 ，组合将
继续坚持自上 而下配置 行 业、自下而上 选择个股 ， 同时保持组合 具备较高 的 持仓集中度 。行业策
略方面，将继 续在消费 升 级、宏观调结 构受益的 行 业中寻找龙头 公司；个 股 方面，组合 将继续重
点布局 有中 长期 投资 价值 的标的 ，在 选股 上坚 持成 长性和 安全 边际 并重 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 4 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行
收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安低 碳经济股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安低碳 经 济股票型证券 投资基金 的 管理人 ——诺 安基金管 理 有限公司在诺 安
低碳经济股票 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为 ，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，诺 安低 碳经 济股票 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 349,754,477.64 346,516,205.45
结算备 付金 5,651,089.56 15,451,098.75
存出保 证金 1,431,207.10 2,516,944.74
交易性 金融 资产 1,588,473,532.94 1,887,945,349.47
其中： 股票 投资 1,588,473,532.94 1,887,945,349.47
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 12 页 共 27 页
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,458,504.31 93,450,520.83
应收利 息 70,501.97 82,833.46
应收股 利 - -
应收申 购款 20,624.21 53,184.26
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,957,859,937.73 2,346,016,136.96
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 40,630,779.13 56,924,744.26
应付赎 回款 2,717,055.85 3,269,606.52
应付管 理人 报酬 2,302,702.87 2,888,522.00
应付托 管费 383,783.81 481,420.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,157,733.22 7,174,300.74
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 143,792.05 107,115.84
负债合 计 49,335,846.93 70,845,709.67
所有者权益：
实收基 金 2,526,081,064.43 2,638,021,727.96
未分配 利润 -617,556,973.63 -362,851,300.67
所有者 权益 合计 1,908,524,090.80 2,275,170,427.29
负债和 所有 者权 益总 计 1,957,859,937.73 2,346,016,136.96
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.756 元， 基金 份额 总 额 2,526,081,064.43
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6
上年度可比期间
2015 年 5 月 12 日(基金合同诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
月30 日 生效日)至2015 年6 月30 日
一、收入 -257,122,564.15 -348,113,505.30
1.利息 收入 1,246,223.39 2,526,050.78
其中： 存款 利息 收入 1,246,223.39 2,526,050.78
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -247,761,608.95 -26,341,691.80
其中： 股票 投资 收益 -266,453,818.47 -32,991,561.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 18,692,209.52 6,649,869.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-10,755,825.74 -325,278,332.72
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
148,647.15 980,468.44
减： 二、费用 29,078,286.09 12,514,439.72
1．管 理人 报酬 13,758,448.62 7,495,213.74
2．托 管费 2,293,074.70 1,249,202.28
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 12,887,696.77 3,742,077.50
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 139,066.00 27,946.20
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-286,200,850.24 -360,627,945.02
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-286,200,850.24 -360,627,945.02
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,638,021,727.96 -362,851,300.67 2,275,170,427.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -286,200,850.24 -286,200,850.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-111,940,663.53 31,495,177.28 -80,445,486.25
其中：1.基 金申 购款 33,046,042.02 -9,249,658.66 23,796,383.36
2. 基金 赎回 款 -144,986,705.55 40,744,835.94 -104,241,869.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,526,081,064.43 -617,556,973.63 1,908,524,090.80
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 12 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,785,949,626.11 - 3,785,949,626.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -360,627,945.02 -360,627,945.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-261,578,029.15 16,697,677.66 -244,880,351.49
其中：1.基 金申 购款 16,460,152.84 -640,401.01 15,819,751.83
2. 基金 赎回 款 -278,038,181.99 17,338,078.67 -260,700,103.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,524,371,596.96 -343,930,267.36 3,180,441,329.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 15 页 共 27 页
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度 可比 期间
2015年5月12 日( 基金 合同 生效日)诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
30 日 至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,758,448.62 7,495,213.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,162,124.48 3,986,384.16
注： 本基 金的 管理 费按 前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 顺延 至法 定节 假日、 休息 日结 束之 日 起 2 个工 作日 内或 不可
抗力情 形消 除之 日 起2 个 工作日 内支 付。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年5月12 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,293,074.70 1,249,202.28
注： 本基 金的 托管 费按 前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日等 ， 顺 延至法 定节 假日 、 休 息日 结束之 日 起2 个工 作日 内 或不可 抗力 情形 消除
之日 起2 个工 作日 内支 付 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上 年 度可比期间内无 与 关 联方进 行 银 行 间 同 业 市 场的 债券( 含回购) 交
易。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 17 页 共 27 页
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度 可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月12 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
349,754,477.64 1,171,064.61 1,147,715,375.74 2,508,988.10
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.5 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日 止 ， 本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600497
驰宏
锌锗
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
9.97
2016
年 7 月
11 日
10.97 1,000,912 10,014,153.28 9,979,092.64 - 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款, 无抵 押债 券。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末2016 年6 月30 日止,本 基金 无从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资 产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的 余 额 为
1,578,494,440.30 元， 无 属于第 二层 级的 余额 为 9,979,092.64 元， 无属 于第 三层级 的余 额 （2015
年 12 月 31 日 ，第 一层 级 的余额 为 281,991,055.48 元， 第二 层级 的余 额为 1,327,655,939.07
元，无 属于 第三 层级 的余 额） 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 交 易所上市的 可转换债
券的公允价 值列入第 一层 级，相关固 定收益品 种(除 交易所上市 可转换债 券外) 的公允价值 层次列
入第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 19 页 共 27 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,588,473,532.94 81.13
其中： 股票 1,588,473,532.94 81.13
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 355,405,567.20 18.15
7 其他各 项资 产 13,980,837.59 0.71
8 合计 1,957,859,937.73 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 29,823,192.64 1.56
C
制造业 899,948,163.00 47.15
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
76,506,786.56 4.01
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 255,682,161.51 13.40
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,588,000.00 0.50
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
136,090,578.72 7.13
J
金融业 90,079,442.63 4.72
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 90,755,207.88 4.76
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,588,473,532.94 83.23
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600337 美克家 居 12,161,100 158,215,911.00 8.29
2 600887 伊利股 份 9,246,961 154,146,839.87 8.08
3 002508 老板电 器 4,149,601 152,580,828.77 7.99
4 600050 XD 中 国联 35,719,312 136,090,578.72 7.13
5 002294 信立泰 4,592,759 124,923,044.80 6.55
6 600566 济川药 业 3,887,762 100,070,993.88 5.24
7 601328 交通银 行 15,999,901 90,079,442.63 4.72
8 601888 中国国 旅 1,800,000 79,164,000.00 4.15
9 002084 海鸥卫 浴 6,873,196 74,367,980.72 3.90
10 600998 九州通 4,062,243 71,129,874.93 3.73
提示： 投资 者欲 了解 本报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ， 应 阅读 登载 于 www.lionfund.com.cn 网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 223,456,974.67 9.82
2 600887 伊利股 份 190,774,179.52 8.39
3 600030 中信证 券 159,745,521.10 7.02
4 600485 信威集 团 157,051,987.70 6.90
5 600337 美克家 居 155,707,369.54 6.84
6 600050 中国联 通 152,271,020.53 6.69
7 600547 山东黄 金 147,074,477.09 6.46 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
8 002508 老板电 器 143,994,324.75 6.33
9 002084 海鸥卫 浴 115,975,678.68 5.10
10 600497 驰宏锌 锗 100,049,688.97 4.40
11 600566 济川药 业 94,727,264.90 4.16
12 002572 索菲亚 88,893,108.17 3.91
13 601328 交通银 行 86,100,639.33 3.78
14 000423 东阿阿 胶 85,186,747.94 3.74
15 002294 信立泰 84,579,063.36 3.72
16 300033 同花顺 84,104,861.00 3.70
17 000910 大亚科 技 79,010,135.72 3.47
18 002078 太阳纸 业 73,051,383.70 3.21
19 600029 南方航 空 72,348,746.69 3.18
20 000060 中金岭 南 70,864,149.93 3.11
21 601607 上海医 药 70,510,410.40 3.10
22 600998 九州通 69,567,885.91 3.06
23 600585 海螺水 泥 66,281,627.87 2.91
24 300498 温氏股 份 59,601,289.53 2.62
25 600305 恒顺醋 业 57,858,912.46 2.54
26 600028 中国石 化 57,623,241.18 2.53
27 600900 长江电 力 56,270,757.38 2.47
28 300070 碧水源 53,484,822.03 2.35
29 300383 光环新 网 52,836,183.00 2.32
30 300207 欣旺达 52,569,236.23 2.31
31 600993 马应龙 52,458,596.01 2.31
32 002032 苏 泊 尔 51,209,223.06 2.25
33 601555 东吴证 券 48,359,544.32 2.13
34 002405 四维图 新 47,972,637.68 2.11
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300296 利亚德 237,622,358.05 10.44
2 600519 贵州茅 台 226,188,745.81 9.94
3 601021 春秋航 空 174,375,852.90 7.66 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
4 600030 中信证 券 160,965,861.82 7.07
5 002304 洋河股 份 150,852,661.55 6.63
6 600547 山东黄 金 140,723,534.31 6.19
7 600485 信威集 团 124,640,901.72 5.48
8 002200 云投生 态 118,049,718.72 5.19
9 300059 东方财 富 111,358,059.94 4.89
10 600497 驰宏锌 锗 97,789,200.17 4.30
11 002572 索菲亚 97,762,136.12 4.30
12 002004 华邦健 康 87,126,555.28 3.83
13 000423 东阿阿 胶 85,266,773.14 3.75
14 300033 同花顺 80,017,359.57 3.52
15 000060 中金岭 南 74,271,639.96 3.26
16 600674 川投能 源 73,280,628.31 3.22
17 600585 海螺水 泥 66,612,775.36 2.93
18 601607 上海医 药 62,471,402.86 2.75
19 600029 南方航 空 62,117,638.13 2.73
20 300498 温氏股 份 60,348,099.62 2.65
21 002084 海鸥卫 浴 59,910,120.44 2.63
22 600028 中国石 化 59,206,437.00 2.60
23 002714 牧原股 份 58,376,328.28 2.57
24 600887 伊利股 份 55,789,175.24 2.45
25 300207 欣旺达 54,345,148.58 2.39
26 002032 苏 泊 尔 52,388,332.26 2.30
27 300070 碧水源 52,214,039.89 2.29
28 002294 信立泰 51,931,448.32 2.28
29 002360 同德化 工 51,210,490.89 2.25
30 300072 三聚环 保 50,970,472.69 2.24
31 000028 国药一 致 49,996,510.56 2.20
32 002712 思美传 媒 49,514,427.25 2.18
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,226,522,032.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,248,784,204.62
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 27 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,431,207.10
2 应收证 券清 算款 12,458,504.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 70,501.97
5 应收申 购款 20,624.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,980,837.59
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
33,736 74,877.91 7,084,242.89 0.28% 2,518,996,821.54 99.72% 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
711,776.56 0.0282%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 12 日 ） 基金 份额 总额
3,785,949,626.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,638,021,727.96
本报告 期基 金总 申购 份额 33,046,042.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 144,986,705.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,526,081,064.43
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
第 26 页 共 27 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 4,002,378,456.79 47.22% 3,727,417.19 47.26% -
国都证券 1 3,870,812,695.60 45.67% 3,604,886.55 45.71% -
申万宏源 2 303,928,703.86 3.59% 283,053.08 3.59% -
平安证券 1 298,186,380.67 3.52% 271,738.15 3.45% -
德邦证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期新 增4 家证 券公 司的 5 个交 易单 元 ： 申 万宏源 证券 股份 有限 公司 （2 个 交易 单元 ） 、 平
安证券 股份 有限 公司 （1 个 交易单 元） 、 华创 证券 有限 公司 （1 个交 易单 元） 、 海 通证券 股份 有限 公
司（1 个交 易单 元） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 诺安低碳经济股票 2016 年半年 度报告 摘要
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(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证 券交
易单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 其他 证券 投资 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
