诺 安 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安主 题精 选混 合
基金主 代码 320012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 15 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 153,482,212.19 份
基金合 同存 续期 不定期
注： 自2015 年8 月6 日 起 ， 原 “ 诺安 主题 精选 股票 型证券 投资 基金 ”变 更为 “诺安 主题 精选 混合
型证券 投资 基金 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 精选 主题,稳 健 投资, 力图 在不 同的 市场 环
境下均 可突 破局 限, 在长 期 内获得 超过 比较 基准 的超
额收益 。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略, 具体 由资 产配 置
策略, 股票 投资 策略, 债券 投资策 略、 权证 投资 策略 四
部分组 成。
1.资产 配置 策略 方面,本 基 金将采 取战 略性 资产 配置
和战术 性资 产配 置相 结合 的资产 配置 策略,根 据市 场
环境的 变化,在 长期 资产 配 置保持 稳定 的前 提下,积极
进行短 期资 产灵 活配 置, 力 图通过 时机 选择 构建 在承
受一定 风险 前提 下获 取较 高收益 的资 产组 合。
2.股票 投资 策略 方面,本 基 金的股 票投 资策 略由 构建
备选主 题库 、筛 选主 题、 精选个 股和 构建 组合 四个 步
骤组成 。
3.债券 投资 策略 方面,本 基 金的债 券投 资部 分采 用积
极管理 的投 资策 略, 具体 包 括利率 预测 策略 、 收 益率 曲
线预测 策略 、溢 价分 析策 略以及 个券 估值 策略 。
4.权证 投资 策略 方面,本 基 金将主 要运 用 价 值发 现策
略和套 利交 易策 略等 。 作 为辅助 性投 资工 具, 我们 将 结
合自身 资产 状况 审慎 投资, 力图获 得最 佳风 险调 整收
益。
业绩比 较基 准 75%沪深 300 指数+25% 中 证 全债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 中高 风
险、中 高收 益的 基金 品种 。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 田青
联系电 话 0755-83026688 010-67595096
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -20,216,463.37
本期利 润 -71,400,473.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3786
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.34%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4428
期末基 金资 产净 值 221,444,600.00
期末基 金份 额净 值 1.443
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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过去一 个月 1.91% 0.79% -0.17% 0.74% 2.08% 0.05%
过去三 个月 -3.02% 1.06% -1.35% 0.76% -1.67% 0.30%
过去六 个月 -18.34% 1.61% -11.14% 1.38% -7.20% 0.23%
过去一 年 -24.01% 2.28% -20.73% 1.73% -3.28% 0.55%
过去三 年 86.08% 1.78% 39.88% 1.38% 46.20% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
58.35% 1.51% 15.87% 1.23% 42.48% 0.28%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为:75%沪深 300 指数+25% 中证 全债 指数 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 管理 人共 管 理49 只 开放式 基金 ： 诺安 平衡 证 券投资 基金 、 诺
安货币市场基 金、诺安 先 锋混合型证券 投资基金 、 诺安优 化收益 债券型证 券 投资基金、 诺安价值
增长混合型证 券投资基 金 、诺安灵活配 置混合型 证 券投资基金、 诺安成长 混 合型证券投 资基金、
诺安增 利债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 诺安 中小 盘精选 混合 型证 券 投诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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资基金、诺安 主题精选 混 合型证券投资 基金、诺 安 全球黄金证券 投资基金 、 上证新兴产 业交易型
开放式指数证 券投资基 金 、诺安上证新 兴产业交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、诺安保
本混合型证券 投资基金 、 诺安多策略混 合型证券 投 资基金、诺安 全球收益 不 动产证券投 资基金、
诺安油气能源 股票证券 投 资基金（LOF ） 、诺安新 动 力灵活配 置混 合型证券 投 资基金、诺 安中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、诺安汇 鑫保本混 合 型证券投资基 金、诺安 双 利债券型发 起式证券
投资基金、中 小板等权 重 交易型开放式 指数证券 投 资基金、诺安 研究精选 股 票型证券投 资基金、
诺安纯债定期 开放债券 型 证券投资基金 、诺安鸿 鑫 保本混合型证 券投资基 金 、诺安信用 债券一年
定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、诺安 泰鑫一年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、诺 安优 势行 业 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、诺安天天 宝货币市 场 基金、诺安理 财 宝货币 市 场基金、诺 安永鑫收
益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 诺安聚鑫 宝 货币市场基金 、诺安稳 健 回报灵活配 置混合型
证券投资基金 、诺安聚 利 债券型证券投 资基金、 诺 安新经济股票 型证券投 资 基金、诺安 裕鑫收益
两年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型 开
放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺安 创新驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安先 进制造股
票型证 券投资 基金、诺 安 利鑫保本混合 型证券投 资 基金、诺安景 鑫保本混 合 型证券投资 基金、诺
安益鑫保本混 合型证券 投 资基金、诺安 安鑫保本 混 合型证券投资 基金、诺 安 精选回报灵 活配置混
合型证 券投 资基 金、 诺安 和鑫保 本混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗春蕾
诺安主
题精选
混合型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年9 月 26 日 - 9
硕 士 ，曾 先 后任 职于 中信
证 券 股份 有 限公 司、 长盛
基 金 管理 有 限公 司、 银华
基 金 管理 有 限公 司， 从事
医 药 行 业 研究 工 作。2011
年 12 月加 入 诺安 基 金管
理有限 公司 ， 历 任研 究员 。
2015 年9 月起 任诺 安主 题
精 选 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 主题 精选 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安主题 精选 混合型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司 公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非 公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金仓位 整 体维持 在 70-75% ， 持 仓以 医药、 传媒、 旅游 为主， 对 市场主 题类 （智
能驾驶 、物 联网 、新 能源 等）和 周期 类（ 农业 、有 色等） 的行 情参 与不 多。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.443 元 。 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-18.34% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-11.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本面 上 ， 从 近期 公布 的 数据看 ， 利空 因素 较多 ， 主要涉 及以 下方 面 ：1 、6 月制造 业PMI 走
低，属 历年 同期 新低 ；新 订单和 新出 口订 单都 下滑 ；显示 实体 经济 增长 动力 不足。2、6 月 30 大
中城市商品房 成交面积 同 比增速继续回 落，一二 三 线城市房价环 比增速也 开 始拐头向下 ，房地产
对经济 的拉 动作 用不 可持 续， 去库 存的 压力 仍然 存 在。3 、 结 合之 前民 间投 资 下滑 、 国 内资 金外 流
加剧等 因素 ，我 们认 为经 济 很难 在未 来6-12 个月 有 良好起 色。
基本面 的利 多则 主要 体现 在通胀 下行 及部 分商 品价 格的上 涨。6 月 CPI 数据 小幅下 降， 显 示
通胀压力有望 缓解。6 月 以来钢 铁、煤 炭、部分 有 色金属价格走 强，部分 上 游行业的盈 利有望改
善。
政策面 上， 利多 因素 大于 利空。 虽 然 5 月 份权 威人 士发文 表示 “股 市、 汇市 、楼市 回归 各 自
功能，而不仅 是经济增 长 的工具 ”，导 致市场一 度 下跌。但从后 续国务院 及 各部门的动 向看，政
府希望 “经济 稳增长、 股 市不下跌 ” 的 意愿仍然 比 较明显，而且 在财政政 策 方面，政府 仍有可调
控的空间。另 外，之前 国 企改革、供给 侧改革的 进 展其实低于预 期，如果 市 场不理想， 不排除这
仍是可以改变 投资者风 险 偏好的两张牌 。因此， 在 政策面上我们 认为利多 的 因素比较强 大。至于
利空，主要体 现着近期 证 监会对上市 公 司的重组 、 跨界并购等政 策收紧， 导 致以传媒为 代表的新
兴行业 走弱 。
流动性方面， 利多因素 大 于利空。只要 政府不打 算 主动释放风险 ，中短期 内 ，无论国内还 是
海外，流动性 宽松都是 有 空间的。国内 如前文所 述 ，CPI 小幅 下行，货 币政 策宽松阻力不 大。海
外在英 国脱 欧背 景下 ，英 国货币 宽松 预期 升温 ，美 联储加 息概 率变 小， 全球 流动性 都比 较宽 裕。
总体， 就 A 股而 言， 我们 所面临 的主 要是 低迷 的实 体经济 与积 极的 维稳 政策 之间的 博弈 。 虽诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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然流动性整体 仍较宽松 ， 但过去半年，A 股并未 有 增量资金进场 ，主要是 存 量博弈。在 博弈中，
风险偏好的变 化在很大 程 度上 主导了市 场涨跌。 在 下半年，我们 认为倘若 没 有实体经济 、经济政
策、流 动性 方面 的超 预期 变化，A 股 大概 率仍 将维 持震荡 走势 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资 基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为六次,每 次 分配比例不 得
低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的20%; 若 《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 46,852,881.11 84,614,812.88
结算备 付金 631,647.36 1,334,881.78
存出保 证金 190,187.08 224,253.11
交易性 金融 资产 171,145,276.82 326,046,848.09
其中： 股票 投资 171,145,276.82 326,046,848.09
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 4,068,696.44 -
应收利 息 11,733.58 17,847.78
应收股 利 - -
应收申 购款 3,166.35 225,665.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 222,903,588.74 412,464,309.51 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 615,229.97 107,556.60
应付管 理人 报酬 269,247.23 456,249.23
应付托 管费 44,874.54 76,041.53
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 358,562.27 612,212.84
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 171,074.73 340,027.34
负债合 计 1,458,988.74 1,592,087.54
所有者权益：
实收基 金 153,482,212.19 232,463,074.58
未分配 利润 67,962,387.81 178,409,147.39
所有者 权益 合计 221,444,600.00 410,872,221.97
负债和 所有 者权 益总 计 222,903,588.74 412,464,309.51
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.443 元,基 金份 额总 额153,482,212.19 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 诺安 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -67,319,936.26 377,267,669.28
1.利息 收入 342,711.27 569,620.02
其中： 存款 利息 收入 342,711.27 507,113.66
债券利 息收 入 - 62,506.36
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -16,607,483.34 613,801,808.89
其中： 股票 投资 收益 -18,038,159.30 552,009,778.85
基金投 资收 益 - - 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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债券投 资收 益 - 57,753,504.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,430,675.96 4,038,525.61
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-51,184,010.41 -239,955,952.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 128,846.22 2,852,192.88
减： 二、费用 4,080,537.52 17,228,564.90
1．管 理人 报酬 2,067,711.10 9,347,260.61
2．托 管费 344,618.55 1,557,876.78
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,485,662.40 6,091,393.76
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 182,545.47 232,033.75
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-71,400,473.78 360,039,104.38
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-71,400,473.78 360,039,104.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
232,463,074.58 178,409,147.39 410,872,221.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -71,400,473.78 -71,400,473.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-78,980,862.39 -39,046,285.80 -118,027,148.19
其中：1. 基 金申 购款 9,836,974.30 4,842,314.62 14,679,288.92
2. 基金 赎回 款 -88,817,836.69 -43,888,600.42 -132,706,437.11 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
153,482,212.19 67,962,387.81 221,444,600.00
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,880,779,375.48 745,420,740.67 2,626,200,116.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 360,039,104.38 360,039,104.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,525,703,263.96 -786,148,359.82 -2,311,851,623.78
其中：1. 基 金申 购款 210,202,473.28 132,790,650.72 342,993,124.00
2. 基金 赎回 款 -1,735,905,737.24 -918,939,010.54 -2,654,844,747.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
355,076,111.52 319,311,485.23 674,387,596.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 内存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 其上 年度可 比期 间内 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,067,711.10 9,347,260.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 576,538.22 1,271,062.25
注：本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令， 基
金托管 人于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 ，若遇 法定 节假 日 、
休息日 等， 支付 日期 顺延 。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
344,618.55 1,557,876.78
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令， 基
金托管 人于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 ，若遇 法定 节假 日 、
休息日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
46,852,881.11 333,018.76 74,665,576.71 465,508.66
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
6.4.5 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发流
通受限
12.98 12.98 1,808 23,467.84 23,467.84 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 截 至本 报告 期末2016 年 6 月 30 日止 ， 本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限的债 券和 权证 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600896
中海
海盛
2016
年 5 月
23 日
重大
资产
重组
10.54 - - 999,000 12,494,467.66 10,529,460.00 -
000639
西王
食品
2016
年 5 月
27 日
重大
资产
重组
14.12 - - 283,031 4,285,751.20 3,996,397.72 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
156,567,412.18 元， 属于 第二层 级的 余额 为 14,577,864.64 元， 无属 于第 三 层级的 余额(2015 年
12 月 31 日 ，第 一层326,046,848.09 元， 无属 于第 二层级 和第 三层 级的 余额) 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层级 或第 三层 级。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 171,145,276.82 76.78
其中： 股票 171,145,276.82 76.78
2 固定收 益投 资 - - 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,484,528.47 21.30
7 其他各 项资 产 4,273,783.45 1.92
8 合计 222,903,588.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 111,933,090.35 50.55
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 13,480,000.00 6.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,529,460.00 4.75
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,246,596.30 7.34
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,864,000.00 1.74
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,955,164.82 1.79
R
文化、 体育 和娱 乐业 11,116,839.25 5.02
S
综合 - -
合计 171,145,276.82 77.29 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002294 信立泰 710,000 19,312,000.00 8.72
2 600566 济川药 业 750,000 19,305,000.00 8.72
3 600867 通化东 宝 700,000 14,483,000.00 6.54
4 000963 华东医 药 200,000 13,480,000.00 6.09
5 002179 中航光 电 250,000 10,830,000.00 4.89
6 600896 中海海 盛 999,000 10,529,460.00 4.75
7 300199 翰宇药 业 500,000 10,175,000.00 4.59
8 000423 东阿阿 胶 188,255 9,945,511.65 4.49
9 300144 宋城演 艺 265,000 6,601,150.00 2.98
10 002308 威创股 份 399,950 6,571,178.50 2.97
提示：投资者欲了 解本报 告期末基金投资的 所有股 票明细，应阅读登 载于 www.lionfund.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002131 利欧股 份 23,003,886.28 5.60
2 002155 湖南黄 金 22,296,015.18 5.43
3 002179 中航光 电 18,964,220.08 4.62
4 002517 恺英网 络 18,562,876.32 4.52
5 600566 济川药 业 17,850,785.69 4.34
6 000758 中色股 份 16,234,538.55 3.95
7 300203 聚光科 技 15,888,871.20 3.87
8 000423 东阿阿 胶 14,259,666.74 3.47
9 600896 中海海 盛 12,506,724.50 3.04
10 000892 星美联 合 11,577,794.00 2.82
11 300144 宋城演 艺 11,404,666.38 2.78
12 603899 晨光文 具 10,752,263.86 2.62
13 300199 翰宇药 业 10,410,479.31 2.53
14 300418 昆仑万 维 10,382,118.00 2.53
15 601616 广电电 气 9,454,303.00 2.30 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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16 600615 丰华股 份 8,988,067.30 2.19
17 300031 宝通科 技 8,672,547.64 2.11
18 002308 威创股 份 8,572,585.23 2.09
19 002292 奥飞娱 乐 8,495,806.73 2.07
20 600138 中青旅 8,418,837.60 2.05
21 002354 天神娱 乐 8,281,941.90 2.02
22 600547 山东黄 金 8,235,933.00 2.00
注：本 期累 计卖 买入 金额 按买卖 成交 金额,不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002368 太极股 份 53,275,439.40 12.97
2 600079 人福医 药 20,819,986.31 5.07
3 002155 湖南黄 金 20,709,081.04 5.04
4 600305 恒顺醋 业 19,823,262.55 4.82
5 002004 华邦健 康 17,420,031.81 4.24
6 002131 利欧股 份 17,374,957.63 4.23
7 000919 金陵药 业 15,893,267.08 3.87
8 000758 中色股 份 15,869,517.21 3.86
9 002517 恺英网 络 15,454,471.14 3.76
10 600138 中青旅 15,414,287.28 3.75
11 300203 聚光科 技 14,649,157.30 3.57
12 600511 国药股 份 13,033,849.97 3.17
13 002400 省广股 份 12,390,136.75 3.02
14 002179 中航光 电 11,602,720.00 2.82
15 300347 泰格医 药 11,397,350.00 2.77
16 000423 东阿阿 胶 11,232,696.11 2.73
17 002376 新北洋 10,926,363.20 2.66
18 300296 利亚德 10,233,187.39 2.49
19 000892 星美联 合 10,224,502.80 2.49
20 300418 昆仑万 维 9,872,766.95 2.40
21 601098 中南传 媒 9,692,088.57 2.36
22 600615 丰华股 份 9,533,949.36 2.32
23 300031 宝通科 技 9,138,571.29 2.22
24 002354 天神娱 乐 8,605,837.00 2.09
25 601616 广电电 气 8,569,058.76 2.09 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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26 300026 红日药 业 8,486,850.50 2.07
27 600547 山东黄 金 8,411,933.95 2.05
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 436,231,719.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 521,911,121.21
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体。 本 报告 期没有 出现 被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 190,187.08
2 应收证 券清 算款 4,068,696.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,733.58
5 应收申 购款 3,166.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,273,783.45
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600896 中海海 盛 10,529,460.00 4.75 重大资 产重 组
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,802 26,453.33 41,020,853.30 26.73% 112,461,358.89 73.27%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,052,391.79 1.3372%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 9 月 15 日 ） 基金 份额 总额
3,309,251,362.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 232,463,074.58
本报告 期基 金总 申购 份额 9,836,974.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 88,817,836.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 153,482,212.19
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 聘请 的会计 师事 务所 没有 发生 变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年6 月， 针对 深圳 证 监局向 公司 出具 的 《关 于 对诺安 基金 管理 有限 公司 采取暂 停办 理相
关 业 务措 施的 决定 》 ， 以及对 相 关人 员的 警示 ，公 司高 度 重视 ，认 真落 实整 改要 求 ，加 强制 度和
风控措 施， 着力 进一 步加 强公司 内部 控制 和风 险管 理能力 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
英大证券 1 366,053,734.52 38.23% 333,584.60 37.96% -
中泰证券 1 308,163,509.75 32.18% 286,991.90 32.66% -
方正证券 1 283,361,035.95 29.59% 258,226.69 29.38% -
国海证券 1 - - - - - 诺安主题精选混合 2016 年半年 度报告 摘要
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国联证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
1、本 报告 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况:
无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 租用 证券 公司 交易 单元无 其他 证券 投资 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
