融 通通 盈保 本混 合型 证券 投资 基 金 2016 年半 年度 报告摘要
2016 年 6 月30 日
基 金管 理人 ： 融 通基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2016 年 8 月29 日
融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据 融 通通 盈保本 混合 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基 金 合 同规 定 ， 于2016 年8 月25 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度 报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年3 月15 日( 基金 合同 生效 日)起至 6 月30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通通 盈保 本混 合
基金主 代码 002415
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 15 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,026,026,738.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过固 定收 益类 资产 与权 益类资 产的 动态 配置 和有 效
的组合 管理 ，在 确保 保本 周期到 期时 本金 安全 的基 础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略 本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略 （TIPP ， Time
Invariant Portfolio Protection ） ，通 过量 化技 术
动态调 整资 产配 置比 例， 以达到 保证 本金 安全 的基 本
目标。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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风险品 种， 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 ，低 于股 票型 基金和 非保 本混 合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月15 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 4,466,572.66
本期利 润 5,483,500.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0053
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0043
期末基 金资 产净 值 1,031,456,713.13
期末基 金份 额净 值 1.005
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.04% 0.22% 0.01% 0.08% 0.03%
过去三 个月 0.50% 0.03% 0.68% 0.01% -0.18% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.03% 0.81% 0.01% -0.31% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年3 月15 日。
2 、本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个月 。 截止 本报告 期末 ， 本 基金 尚在 建仓期 内 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 四十 五只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 四十 四只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合 基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通汇财 宝货币市场基 金、
融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利基 金 、融通健康 产业混合
基金、融通转 型三动力 混 合基 金、融通 互联网传 媒 混合基金、融 通新区域 新 经济混合基 金、融通
通鑫混合基金 、融通新 能 源混合基金、 融通军工 分 级指数基金、 融通证券 分 级指数基金 、融通农
业分级 指数 基金 、 融通 跨 界成长 混合 基金 、 融通 新 机遇混 合基 金 、 融 通成 长 30 混合 基金 、 融通 中
国风 1 号混 合基 金、 融通 通盈保 本混 合基 金、 融通 增利债 券基 金、 融通 增裕 债券基 金、 融通 增 鑫
债券基 金 、 融 通增 益债 券 基金 、 融 通增 祥债 券基 金 和融通 新消 费混 合基 金 。 其中 ， 融 通债 券基 金、
融通深 证 100 指 数基 金和 融通蓝 筹成 长混 合基 金同 属融通 通利 系列 证券 投资 基金。 此外 ，公 司 还
开展了 特定 客户 资产 管理 业务 。
4.1.2 基金经理（或基 金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
张一格
融通易 支
付货币 市
场证券 投
资基金 、
融通通 盈
保本混 合
型证券 投
资基金 、
融通增 裕
债券型 证
券投资 基
金、融 通
增祥债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
2016 年5
月 13 日
- 9
张一格 先生 ， 中 国人 民银 行 研究生 部经 济学
硕士、 南开 大学 法学 学士 ， 美国特 许金 融分
析师 （CFA）。 9 年证 券投 资 从业经 历， 具有
基金从 业资 格， 现任 融通 基 金管理 有限 公司
固定收 益部 总经 理。 历任 兴 业银行 资金 营运
中心投 资经 理、 国泰 基金 管 理有限 公司 国泰
民安增 利债 券型 发起 式证 券投资 基金 、 国 泰
上证 5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金 联接 基金 、 国 泰信 用 债券型 证券 投资
基金、 国泰 民益 灵活 配置 混 合型证 券投 资基
金(LOF) 、 国泰 浓益 灵活 配 置混合 型证 券投
资基金 、 国 泰安 康养 老定 期 支付混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2015 年 6 月 加入 融通
基金管 理 有 限公 司，2015 年 11 月 17 日起
至今任 “融 通易 支付 货币 市场证 券投 资基
金”基 金经 理，2016 年 3 月 15 日起 至今 任融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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理。 “融通 通盈 保本 混合 型证 券投资 基金 ”基
金经理 ，2016 年4 月28 日 起至今 任 “ 融通
增裕债 券型 证券 投资 基金 ” 基金 经理 ， 2016
年 5 月 13 日起 至今 任 “ 融 通增祥 债券 型证
券投资 基金 ”基 金经 理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 和 本基金合同的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上， 为基金持
有人谋求最大 利益，无 损 害基金持有人 利益的行 为 ，本基金投资 组合符合 有 关法律法规 的规定及
基金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年一 季度 ，信 贷等 数 据曾经 历过 一波 剧烈 上行 ，带动 市场 对未 来经 济的 预期发 生变 化，
收益率出现缓 慢上行。 进 入二季度，受 信用事件 频 发的影响，市 场对信用 债 变得恐慌， 带动信用
债收益率大幅 上行。5 月 份之后随着市 场情绪的 缓 解及经济表现 的低迷， 高 评级债券的 收益率重
新开始 缓慢 下行 。
股票市 场受 年初 连续 熔断 的影响 ， 上半 年表 现疲 弱 ， 但 结构 性机 会不 断 ， 新 能源汽 车 、OLED 、
稀土等 成为 存量 资金 追捧 的热点 。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金在债券 方面维持 了 低久期的运作 ，稳步积 累 浮盈。在权益 方面，积 极 参与新股发行 ，
同时配 置上 重视 银行 、白 酒、医 药、 家电 等板 块。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 0.50% ，基 金业 绩比较 基准 收益 率 为0.81%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
权益方面，预 计年内依 然 维持存量博弈 的状态， 指 数上大的机会 缺乏，但 个 券上能挖掘出 一
些热点 。预 计上 半年 的部 分热点 有望 延续 ，有 稳定 业绩增 长的 蓝筹 股也 会有 不错的 表现 。
债券方 面 ， 配 置力 量依 然 是推动 债市 的最 关键 因素 ， 越 来越 多的 资金 在 “脱 实向虚 ” ， 资 金在
金融体系内空 转的现象 愈 发严重，但同 样要看到 ， 资金面推动的 市场往往 是 在累积风险 的，尽管
这种风险不一 定会在短 期 内爆发。在 央 行限制住 短 端利率在 2.25% 的 前提下 ，收益率的扁 平化空
间已经越来越 狭窄，这 一 定程度上会限 制长端利 率 下行的空间。 而收益率 向 上看，短期 内看不到
宏观经济的回 升以及融 资 需求的改善， 这会限制 收 益率向上的空 间。预计 下 半年的债市 还是以波
动行情 为主 ，阶 段性 会受 短期因 素的 主导 。
下半年，本基 金根据保 本 基金的期限和 风险特点 ， 在债券配置方 面仍将采 用 较短久期、高 评
级、较高杠杆 的策略， 同 时以长久期利 率债去把 握 交易性机会。 在权益方 面 ，根据公司 风控政策
的安排，在净 值到达一 定 水平后逐步加 大投资， 选 择行业发展前 景向好、 估 值合理的个 股进行投
资。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、金 融工程小 组 、登记清算部 和监察稽 核 部指定人员 共同组成
的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方机 构估值数 据 等一种或多 种方式的
有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成员 均具备相 应 的专业胜任 能力和相
关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 通盈 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资 产：
银行存 款 360,439,956.21
结算备 付金 12,304,328.52
存出保 证金 20,831.78
交易性 金融 资产 810,272,987.97
其中： 股票 投资 21,157,521.86
基金投 资 -
债券投 资 743,517,466.11
资产支 持证 券投 资 45,598,000.00
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 30,420,406.09
应收利 息 6,574,289.77
应收股 利 -
应收申 购款 1,185.78
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,220,033,986.12
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 186,898,627.50
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 336,728.23
应付管 理人 报酬 1,023,465.27
应付托 管费 170,577.53
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 31,261.18
应交税 费 -
应付利 息 21,253.56
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 95,359.72
负债合 计 188,577,272.99
所有者权益：
实收基 金 1,026,026,738.54
未分配 利润 5,429,974.59
所有者 权益 合计 1,031,456,713.13
负债和 所有 者权 益总 计 1,220,033,986.12 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、 本基 金合 同生 效日 为 2016 年3 月15 日 ， 本 报告期 的利 润表 及所 有者 权益变 动表 无同
期对比 数据 。
2 、 报告 期截 止日2016 年6 月30 日。 基金 份额 净值 为1.005， 基金 份额 总额为1,026,026,738.54
份。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 通盈 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 3 月 15 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
一、收入 10,163,496.79
1.利息 收入 9,564,347.75
其中： 存款 利息 收入 4,895,456.55
债券利 息收 入 4,198,258.56
资产支 持证 券利 息收 入 98,017.53
买入返 售金 融资 产收 入 372,615.11
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 -615,486.69
其中： 股票 投资 收益 -112,175.42
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -637,365.17
资产支 持证 券投 资收 益 17,162.40
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -85,440.00
股利收 益 202,331.50
3.公允 价值 变动 收益 1,016,928.14
4.汇兑 收益 -
5.其他 收入 197,707.59
减：二、费用 4,679,995.99
1．管 理人 报酬 3,664,917.86
2．托 管费 610,819.63
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 39,051.40
5．利 息支 出 258,419.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 258,419.97
6．其 他费 用 106,787.13
三、利润总额 5,483,500.80
减：所 得税 费用 -
四、净利润 5,483,500.80 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 通盈 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 15 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 15 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,045,740,102.83 - 1,045,740,102.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,483,500.80 5,483,500.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-19,713,364.29 -53,526.21 -19,766,890.50
其中：1. 基 金申 购款 3,861.46 14.05 3,875.51
2. 基金 赎回 款 -19,717,225.75 -53,540.26 -19,770,766.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,026,026,738.54 5,429,974.59 1,031,456,713.13
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通通盈保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016]166 号 《 关于 同 意融通 通盈 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由融通基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《融 通通盈保
本混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币1,045,266,925.34 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 普 华 永道中 天验 字(2016) 第 263 号验 资报 告予 以验 证 。 经 向中国 证监 会备 案，
《融通 通盈 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2016 年 3 月 15 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 1,045,740,102.83 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 473,177.49 份 基金 份融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
额。本 基金 的基 金管 理人 为融通 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 通盈保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 是具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 权 证、 股 指期 货、 债 券、 国 债期 货、 货 币
市场工具及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 （但须符 合 中国证监会 的相关规
定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将
其纳入投资范 围。本基 金 将投资对象主 要分为固 定 收益类资产和 权益类资 产 ，其中固定 收益类资
产包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 企 业债 、 公 司债 、 可转 换债 券 （ 含分 离交 易可转 债） 、 可 交换 债
券、 次 级债 、 短 期融 资券 、 中期 票据 、 中 小企 业私 募债券 、 资 产支 持证 券、 国债期 货、 债券 回购 、
银行存 款 、 货 币市 场工 具 等固定 收益 品种 ； 权益 类 资产为 股票 、 权证 以及 股 指 期货 等权 益类 品种 。
本基金持有的 固定收益 类 资产占基金资 产的比例 不 低于 60%。 本基金持 有的 权益类资产占 基
金资产 的比 例不 高 于 40% ，其中 基金 持有 的全 部权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% 。本 基金 持
有现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《融通 通盈保本 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 的财 务报 表符 合企 业会计 准则 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2016 年 6 月 30 日
的财务 状况 以 及2016 年3 月15 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至6 月 30 日 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年3 月15 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 6 月 30 日。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发 生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资 和 债券投 资 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活跃市场 的金融工具 ，如估值日无 交易且最近 交易日后经济 环境发生了 重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用市场 参与者普遍 认同且被以往 市场实际交 易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易 的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本 基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额 结算时 ， 金 融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额 。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结 构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金管理人 能够定期 评 价该组成部分 的经
营成果，以决 定向其配 置 资源、评价其 业绩；(3) 本基金能够取 得该组成 部 分的财务状况 、经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.4.13 其他重要的会 计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会 基金部通知[2006]37 号《关于进 一
步加强 基金 投资 非公 开发 行股票 风险 控制 有关 问题 的通知 》 ， 若 在证 券交 易所 挂牌的 同一 股票 的 市
场交易收盘价 低于非公 开 发行股票的初 始投资成 本 ，按估值日证 券交易所 挂 牌的同一股 票的市场
交易收盘价估 值；若在 证 券交易所挂牌 的同一股 票 的市场交易收 盘价高于 非 公开发行股 票的初始
投资成本，按 锁定期内 已 经过交易天数 占锁定期 内 总交易天数的 比例将两 者 之间差价的 一部分确
认为估 值增 值。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无重 大会计 差错 更正 。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》、财 税[2016]36 号《 关 于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》、
财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70
号《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税
项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴 纳营 业税 改为 缴纳增 值税 。对 证券 投资 基金管 理人 运用 基金 买卖 股票、 债券 的转 让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在1 个月 以内( 含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年(含1 年) 的 ，暂 减按50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收 入， 按照 上述 规定 计算纳 税， 持股 时间 自解 禁日起 计算 ；解 禁前 取得 的股息 、红 利收 入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
6.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建设 银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 （ “新 时代 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 未租 用关 联方交 易单 元。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,664,917.86
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 1,737,482.09
注：1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.20%的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 其 计算公式为： 日管理人 报 酬＝前一日 基金资产
净值× 1.20% / 当年 天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年3月15 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 610,819.63
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设 银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20%的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%÷
当年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期基 金管 理人 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 基金 管理 人主 要股东 及其 控制 的机 构均 未持有 本基 金份 额。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月15 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 439,956.21 74,049.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1、本基金本报 告期未买 入 管理人、托管 人的控股 股 东在承销期内 担任副主 承 销商或分销商 所
承销的 证券 。
2、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东（非 控股 ）在 承销 期承 销的证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.9 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.10 期末（ 2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.10.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年
6 月24
日
2016
年7 月
6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 8,766 113,782.68 113,782.68 -
603016
新宏
泰
2016 年
6 月23
日
2016
年7 月
1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年
6 月30
日
2016
年7 月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年
6 月29
日
2016
年7 月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 备注 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ：
张）
成本总 额 额
127003
海印
转债
2016 年
6 月15
日
2016
年7 月
1 日
新债流
通受限
99.99 99.99 2,790 278,975.54 278,975.54 -
6.4.10.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量（ 股）
期末
成本
总额
期末估 值总
额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月30
日
股价异
常波动
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 10,084
34,99
1.48
210,957.28 -
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大资
产重组
4.90 - - 40,000
236,0
00.00
196,000.00 -
6.4.10.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.10.3.1 银行间市场债券正回 购
银行间 市场 债券 正回 购截 至本报 告期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正
回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余 额104,998,627.50 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
11699937 16 辽成 大SCP003 2016 年7 月1 日 99.88 67,000 6,691,960.00
11699977 16 中铁 股SCP001
2016 年7 月1 日
99.93 500,000 49,965,000.00
91501001 15 中国 信达 债01
2016 年7 月1 日
101.65 500,000 50,825,000.00
合计 - - - 1,067,000 107,481,960.00
6.4.10.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额81,900,000.00 元 ， 于2016 年 7 月 6 日 （ 先后 ） 到期 。 该类 交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 21,157,521.86 1.73
其中： 股票 21,157,521.86 1.73
2 固定收 益投 资 789,115,466.11 64.68
其中： 债券 743,517,466.11 60.94
资产 支持 证券 45,598,000.00 3.74
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 372,744,284.73 30.55
7 其他各 项资 产 37,016,713.42 3.03
8 合计 1,220,033,986.12
100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 13,617,196.08 1.32
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E
建筑业 210,957.28 0.02
F
批发和 零售 业 1,685,000.00 0.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 629,200.00 0.06
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.01
J
金融业 4,516,800.00 0.44
K
房地产 业 215,750.00 0.02
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
192,000.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
21,157,521.86 2.05
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600104 上汽集 团 120,000 2,434,800.00 0.24
2 000001 平安银 行 264,000 2,296,800.00 0.22
3 601398 工商银 行 500,000 2,220,000.00 0.22
4 600519 贵州茅 台 7,500 2,189,400.00 0.21
5 600276 恒瑞医 药 51,600 2,069,676.00 0.20
6 000858 五 粮 液 60,000 1,951,800.00 0.19
7 000963 华东医 药 25,000 1,685,000.00 0.16
8 000538 云南白 药 23,000 1,478,900.00 0.14
9 000333 美的集 团 45,000 1,067,400.00 0.10
10 002007 华兰生 物 24,000 753,600.00 0.07
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ） 的半 年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 末 基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例(%)
1 600104 上汽集 团 2,425,860.00 0.24
2 000001 平安银 行 2,347,093.00 0.23
3 601398 工商银 行 2,140,165.00 0.21
4 000963 华东医 药 2,097,878.00 0.20
5 600276 恒瑞医 药 2,043,062.30 0.20
6 600519 贵州茅 台 1,910,376.00 0.19
7 000858 五 粮 液 1,702,511.21 0.17
8 000538 云南白 药 1,419,471.40 0.14
9 000333 美的集 团 930,000.00 0.09 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
10 000069 华侨城 Ａ 706,000.00 0.07
11 002007 华兰生 物 658,795.00 0.06
12 000895 双汇发 展 634,169.87 0.06
13 600585 海螺水 泥 515,311.00 0.05
14 002364 中恒电 气 511,236.00 0.05
15 600377 宁沪高 速 500,900.00 0.05
16 600048 保利地 产 476,700.00 0.05
17 002183 怡 亚 通 470,650.00 0.05
18 002458 益生股 份 462,876.00 0.04
19 600019 宝钢股 份 413,000.00 0.04
20 601006 大秦铁 路 345,500.00 0.03
注： “ 买入 金额 ”是 指买 入 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 末 基 金资产净值2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例(%)
1 002364 中恒电 气 533,982.00 0.05
2 002183 怡 亚 通 478,523.00 0.05
3 002458 益生股 份 449,900.00 0.04
4 000069 华侨城 Ａ 447,900.00 0.04
5 600585 海螺水 泥 436,600.00 0.04
6 000963 华东医 药 331,750.00 0.03
7 002714 牧原股 份 305,009.00 0.03
8 600028 中国石 化 241,280.00 0.02
9 000157 中联重 科 207,500.00 0.02
10 600048 保利地 产 205,500.00 0.02
11 601006 大秦铁 路 190,800.00 0.02
12 600019 宝钢股 份 151,500.00 0.01
13 300516 久之洋 83,372.60 0.01
14 603737 三棵树 37,595.19 0.00
15 002797 第一创 业 12,315.00 0.00
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 24,058,444.42 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,113,526.79
注：表 中“ 买入 股票 成本 （成交 ）总 额” 及“ 卖出 股票收 入（ 成交 ）总 额” 均指成 交金 额，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 6,340,250.00 0.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券
231,052,000.00
22.40
其中： 政策 性金 融债
180,227,000.00
17.47
4 企业债 券 195,483,240.57 18.95
5 企业短 期融 资券
289,949,000.00
28.11
6 中期票 据 20,414,000.00 1.98
7 可转债 （可 交换 债） 278,975.54 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 743,517,466.11 72.08
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 091501001
15 中 国信 达
债01
500,000 50,825,000.00 4.93
2 011699977
16 中 铁股
SCP001
500,000 49,965,000.00 4.84
3 160206 16 国开 06 500,000 49,940,000.00 4.84
4 011699982
16 鲁 高速 集
SCP005
400,000 40,020,000.00 3.88
5 011698018
16 云 南白 药
SCP001
400,000 39,996,000.00 3.88
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 1689123 16 德 宝天 元 1A1 200,000 19,974,000.00 1.94
2 1689124 16 德 宝天 元 1A2 200,000 19,938,000.00 1.93
3 1689116 16 中誉 1 优先 200,000 5,686,000.00 0.55 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金将根据 风险管理 的 原则，以套期 保值为目 的 ，有选择地投 资于股指 期 货。套期保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金在进行 股指期货 投 资时，将通过 对证券市 场 和期货市场运 行趋势的 研 究，并结合股 指
期货的定价模 型寻求其 合 理的估值水平 。本基金 管 理人将充分考 虑股指期 货 的收益性、 流动性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用其 他相关 金融 工具 对投 资组 合进行 管理 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体报 告期内没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,831.78
2 应收证 券清 算款 30,420,406.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,574,289.77
5 应收申 购款 1,185.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,016,713.42
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额
比例
6,980 146,995.23 100,494,418.94 9.79% 925,532,319.60 90.21%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 44,832.28
0.0044%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,045,740,102.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 3,861.46 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 19,717,225.75
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,026,026,738.54
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变更 。
10.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告 期内 ，专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 更。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 该事务所自本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 1,303,216.08 4.68% 1,187.65 4.64% - 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
广发证券 1 10,450,749.30 37.54% 9,732.80 38.00% -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 46,740.00
0.17%
43.53 0.17% -
国泰君安 1 1,725,565.00
6.20%
1,607.02 6.27% -
国信证券 1 6,506,741.00
23.38%
5,929.69 23.15% -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 2 120,967.79
0.43%
110.99 0.43% -
华泰证券 1 7,681,918.40
27.60%
7,000.89 27.33% -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注： （1 ）本基金 选择代理 本公司所管理 的基金进 行 证券买卖业务 的证券经 营 机构的标准包 括
以下六 个方 面：
1 ）资 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2 ）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3 ）经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 而受 到中国 证监 会和 中国 人民 银行处 罚； 融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
4 ）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服
务，包括宏观 经济报告 、 行业报告、市 场走向分 析 、个股分析报 告及其他 专 门报告，并 能根据基
金投资 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告。
（2）选择代理 本公司所 管 理的基金进行 证券买卖 业 务的证券经营 机构的程 序 包括以下四个 步
骤：
1 ）券 商服 务评 价；
2 ）拟 定租 用对 象。 由研 究 部根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ；
3 ）上 报批 准。 研究 部将 拟 定租用 对象 上报 分管 副总 经理批 准；
4 ）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
（3） 本基 金本 报告 期交 易 单元均 为新 增。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
安信证券
-
-
-
-
-
-
财达证券 112,664,659.38
43.55%
40,500,000.00
1.02%
-
-
长江证券
1,160,144.50
0.45%
-
-
-
-
第一创业
-
-
-
-
-
-
东北证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
高华证券
-
-
-
-
-
-
广发证券 115,872,591.28
44.79%
1,771,900,000.00
44.71%
-
-
国海证券
-
-
-
-
-
-
国金证券 20,565,414.87
7.95%
536,000,000.00
13.52%
-
-
国泰君安
8,418,872.81
3.25% 1,569,600,000.00
39.60%
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
恒泰证券
-
-
-
-
-
-
华宝证券
-
-
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-
-
-
融通通盈保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
华创证券
-
-
30,300,000.00
0.76%
-
-
华泰证券
-
-
15,000,000.00
0.38%
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
上海证券
-
-
-
-
-
-
申万宏源
申万宏源 西
部
新时代证券
信达证券
兴业证券
银河证券
招商证券
中金公司
中投证券
中信建投
中信证券
中银国际
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 八月 二十 九日
