融 通 通泰 保 本混 合 型证 券 投资 基金 2016 年半 年 度报 告
摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通通 泰保本 混合 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2016 年8 月19 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书 及 其更 新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通通 泰保 本
基金主 代码 000142
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,079,694,760.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000142 001124
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 617,896,041.97 份 461,798,718.82 份
注: 本 基金 的第 一个 保本 周期 自 2013 年 5 月 30 日至 2016 年 5 月 30 日止, 本基金 第一 个 保
本周期 到期 操作 期间 自 2016 年 5 月 30 日 （含 ）至2016 年 6 月 6 日 （含） 。第 一个保 本周 期到 期
日和第 二个 保本 周期 开始 日之间 设置 过渡 期， 过渡 期自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 6 日 ，过
渡期最 后一 个工 作日 即2016 年7 月6 日为 基金 份额 折算日 ， 本 基金 第二 个保 本 周期起 始日 为2016融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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年7 月7 日 ， 保本 周期 到 期日为 保本 周期 起始 日3 个公历 年后 对应 日 ， 即2019 年 7 月 7 日 （若 该
日为非 工作 日， 则顺 延至 下一个 工作 日） 。 重 庆进 出 口信用 担保 有限 公司 担任 本基金 的第 二个 保本
周期的 担保 人。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 运 用 组 合 保 险 策 略 ， 在 为 符 合 保 本 条 件 的 投 资 金 额 提 供 保 本 保 障 的 基 础
上，追 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 和 基 于 期 权 的 组 合 保 险 策 略 （OBPI ，Option-Based Portfolio
Insurance ） 相 结 合 的 投 资策 略 ， 通 过 量 化 技 术 动 态调 整 资 产 配 置 比 例 ， 以 达
到保证 本金 安全 的基 本目 标。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 是一 只保 本混 合型 基金， 在证 券投 资基 金中 属于低 风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088 、（0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 融通通 泰保 本混 合A 融通通 泰保 本混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,310,814.81 7,674,205.38
本期利 润 1,158,696.78 -3,122,448.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0106 -0.0036
本期基 金份 额净 值增 长率 0.80% 0.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1919 0.1782 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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期末基 金资 产净 值 774,266,579.70 572,208,124.22
期末基 金份 额净 值 1.253 1.239
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
4 ．自2015 年3 月5 日， 本基金 实施 基金 份额 分类, 新增融 通通 泰保 本混合 C 类份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
融通 通泰 保本 混合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.04% 0.23% 0.01% 0.17% 0.03%
过去三 个月 0.56% 0.03% 0.69% 0.01% -0.13% 0.02%
过去六 个月 0.80% 0.11% 1.37% 0.01% -0.57% 0.10%
过去一 年 4.24% 0.14% 2.88% 0.01% 1.36% 0.13%
过去三 年 24.93% 0.18% 11.11% 0.01% 13.82% 0.17%
自基金 合同
生效起 至今
25.30% 0.17% 11.48% 0.01% 13.82% 0.16%
融通通 泰保 本混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.32% 0.04% 0.23% 0.01% 0.09% 0.03%
过去三 个月 0.32% 0.03% 0.69% 0.01% -0.37% 0.02%
过去六 个月 0.49% 0.11% 1.37% 0.01% -0.88% 0.10%
过去一 年 3.42% 0.14% 2.88% 0.01% 0.54% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
7.09% 0.13% 4.05% 0.01% 3.04% 0.12% 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2
自基金 合同 生效以 来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融 通基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 经中国 证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 四十 五只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 四十 四只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通汇财 宝货 币市场基 金、
融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利基 金 、融通健康 产业混合
基金、融通转 型三动力 混 合基金、融通 互联网传 媒 混合基金、融 通新区域 新 经济混合基 金、融通
通鑫混合基金 、融通新 能 源混合基金、 融通军工 分 级指数基金、 融通证券 分 级指数基金 、融通农
业分级 指数 基金 、 融通 跨 界成长 混合 基金 、 融通 新 机遇混 合基 金 、 融 通成 长 30 混合 基金 、 融通 中
国风 1 号混 合基 金、 融通 通盈保 本混 合基 金、 融通 增利债 券基 金、 融通 增裕 债券基 金、 融通增鑫
债券基 金 、 融 通增 益债 券 基金 、 融 通增 祥债 券基 金 和融通 新消 费混 合基 金 。 其中 ， 融 通债 券基 金、
融通深 证 100 指 数基 金和 融通蓝 筹成 长混 合基 金同 属融通 通利 系列 证券 投资 基金。 此外 ，公 司 还
开展了 特定 客户 资产 管理 业务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
融 通 通 泽 灵 活 配 置
混 合 基 金 、 融 通 通
泰 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 融 通 通
鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 融
通 新 机 遇 灵 活 配 置
2015 年3
月 17 日
- 15
余 志 勇 先 生 ， 武 汉 大 学 金 融
学 硕 士 、 工 商 管 理 学 学 士 ，
15 年 证 券 投 资 从 业 经 历, 具
有 证 券 从 业 资 格 ， 现 任 融 通
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 策 划
部 副 总 监 。 历 任 湖 北 省 农 业
厅 研 究 员 、 闽 发 证 券 公 司 研融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 融 通 增 裕 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
究 员 、 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司 研 究 发 展 中 心 研 究 员 。
2007 年 4 月 加入 融通 基金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 部 行
业 研 究 员 、 行 业 组 长 ，2015
年2 月25 日 起至 今任 “融通
通 泽 灵 活 配 置 混 型 证 券 投 资
基金 ” 基金 经理 ，2015 年 3
月17 日 起至 今任 “融 通通 泰
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ”
基金经 理 ， 2015 年 6 月 15 日
起 至 今 任 “ 融 通 通 鑫 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 基
金经理 ，2015 年 11 月 17 日
起 至 今 任 “ 融 通 新 机 遇 灵 活
配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ”
基金经 理 ， 2016 年 5 月 13 日
起 至 今 任 “ 融 通 增 裕 债 券 型
证券投 资基 金 ” 基金 经理 。
王超
融 通 标 普 中 国 可 转
债 指 数 型 证 券 投 资
基 金 、 融 通 债 券 投
资 基 金 、 融 通 通 源
短 融 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 融 通 四 季
添 利 债 券 证 券 投 资
基金(LOF) 、 融 通岁
岁 添 利 定 期 开 放 债
券 证 券 投 资 基 金 、
融 通 通 瑞 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 融 通
增 鑫 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 融 通 增 益
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 融 通 增 裕 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、
融 通 通 泰 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。
2016 年5
月 13 日
- 9
王 超 先 生 ， 金 融 工 程 硕 士 ，
经济学 、 数学 双学 士，9 年证
券 投 资 从 业 经 历 ， 具 有 基 金
从 业 资 格 ， 现 任 融 通 基 金 管
理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 副 总
监 。 历 任 深 圳 发 展 银 行 （ 现
更 名 为 平 安 银 行 ） 债 券 自 营
交 易 盘 投 资 与 理 财 投 资 管 理
经理。2012 年 8 月加 入融 通
基金管 理有 限公 司，2013 年
12 月27 日起 至今 任 “ 融通 标
普 中 国 可 转 债 指 数 型 证 券 投
资 基 金 ” 、 “ 融 通 债 券 投 资
基金 ” 基金 经理，2014 年11
月 7 日 起至 今任 “融 通通 源
短 融 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ”
基金经 理 ， 2015 年 3 月 14 日
起 至 今 任 “ 融 通 四 季 添 利 债
券 证 券 投 资 基 金 ( LOF) ” 、
“ 融 通 岁 岁 添 利 定 期 开 放 债
券证券 投资 基金” 基金 经 理，
2015 年 6 月 23 日起 至今 任
“ 融 通 通 瑞 债 券 型 证 券 投 资
基金 ” 基金 经理 ，2016 年 5
月 5 起 起至 今任 “融 通增 鑫
债 券 型 证 券 投 资 基 金 ” 基金融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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经理 ， 2016 年 5 月 11 日起 至
今任 “ 融 通 增 益 债 券 型 证 券
投资基金 ” 基 金 经 理 ，2016
年5 月13 日 起至 今任 “融通
增 裕 债 券 型 证 券 投 资 基
金 ” 、 “ 融 通 通 泰 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经
理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金
合同生 效日 ；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
考虑到本基金 设计的目 的 主要是为了保 持基金净 值 增长率的平稳 性，本基 金 在报告期开始 阶
段一直保持较 低的股票 仓 位，在积极进 行新股申 购 的基础上，将 富余的资 金 主要配置于 高流动性
债券和 回购 类资 产。
由于本基金一 期产品在 报 告期内到期， 为了便于 清 算和二期发行 ，期间内 对 所有的股票仓 位融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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进行了 清仓 。资 金完 全运 用于高 流动 性债 券和 回购 类资产 。
上半年股票选 择的主要 选 择思路是认为 供给侧改 革 是最大的市场 变量，所 以 持股相对集中 于
钢铁和 煤炭 ，对 成长 股相 对谨慎 ，较 好地 规避 了上 半年成 长股 的回 调风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 类基 金份 额净 值增长 率 为 0.80%，C 类 基 金份额 净值 增长 率 为0.49%， 同 期业 绩比
较基准 为1.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
由于传统产业 整体上面 临 着去产能去杠 杆的压力 ， 新 兴产业成为 支柱产业 需 要时间，出口 产
业也受到国际 经济环境 的 影响，因此中 国经济整 体 走势将呈现震 荡筑底的 态 势，企业盈 利难以趋
势性的 改善 。 流 动性 预计 相对充 裕， 主要 是因 为经 济托底 的需 要和 大量 传统 产业资 金的 逐步 转 移 。
我们判断证券 市场未来 走 势是以震荡为 主要特征 ， 因为国家政策 “托底+改 革转型”的基 本
思路不会发生 根本变化 ， 变化的只是力 度和节奏 ， 短期内无法形 成大的主 要 趋势，同时 由于流动
性充裕，大跌 的风险也 很 小。重点关注 两类股票 ： 一类是景气向 上且即将 进 入旺季的行 业，例如
农业、航空、 新能源汽 车 等行业；另一 类根据市 场 热点进行灵活 配置的主 题 投资，例如 供给侧改
革、军 工、 半导 体等 主题 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 泰保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通泰 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——融 通基金管 理 有限公司在融 通
通泰保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为 ，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，融 通通 泰保 本混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 通 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资 产：
银行存 款 234,965,227.03 575,661,149.61
结算备 付金 71,431.56 138,546.65
存出保 证金 87,125.07 350,772.05
交易性 金融 资产 859,976,000.00 1,515,474,324.70
其中： 股票 投资 - 54,321,781.50
基金投 资 - -
债券投 资 859,976,000.00 1,461,152,543.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 399,900,349.95 650,001,415.00
应收证 券清 算款 - 2,701,439.64
应收利 息 9,581,314.28 17,256,393.64
应收股 利 - -
应收申 购款 53,944,042.37 2,055,107.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,558,525,490.26 2,763,639,148.34
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 211,803,913.24 -
应付赎 回款 - 109,586.90
应付管 理人 报酬 - 2,851,604.37
应付托 管费 - 475,267.37
应付销 售服 务费 56,095.53 1,352,129.64
应付交 易费 用 6,788.31 164,322.80
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 183,989.26 61,074.60
负债合 计 212,050,786.34 5,013,985.68
所有者权益：
实收基 金 1,079,694,760.79 2,235,619,768.47
未分配 利润 266,779,943.13 523,005,394.19
所有者 权益 合计 1,346,474,703.92 2,758,625,162.66
负债和 所有 者权 益总 计 1,558,525,490.26 2,763,639,148.34 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
注： 报告 截止 日2016 年 6 月 30 日， 融通 通泰 保本 基 金份额 总额 为1,079,694,760.79 份 ； 其
中融通 通泰 保本 混 合A 类 基金份 额净 值 为 1.253 ， 基 金份额 为 617,896,041.97 份； 融 通通 泰保 本
混合C 份额 净值 为1.239 元，基 金份 额 为461,798,718.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
一、收入 9,360,117.02 315,934,772.58
1.利息 收入 16,600,991.58 45,862,271.22
其中： 存款 利息 收入 4,938,655.80 18,844,547.42
债券利 息收 入 11,011,825.55 8,058,940.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 650,510.23 18,958,783.00
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 3,639,053.13 211,107,165.02
其中： 股票 投资 收益 -2,229,214.73 207,237,054.04
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,868,267.86 3,712,794.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 157,316.31
3.公允 价值 变动 收益 -10,948,772.15 58,180,572.88
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 68,844.46 784,763.46
减： 二、费用 11,323,868.98 48,389,986.07
1．管 理人 报酬 6,480,822.33 28,208,984.39
2．托 管费 1,080,137.02 4,701,497.47
3．销 售服 务费 2,967,360.84 13,471,336.60
4．交 易费 用 294,203.63 897,342.87
5．利 息支 出 289,535.55 945,695.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 289,535.55 945,695.25
6．其 他费 用 211,809.61 165,129.49
三、利润总额
-1,963,751.96 267,544,786.51
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 -1,963,751.96 267,544,786.51 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,235,619,768.47 523,005,394.19 2,758,625,162.66
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,963,751.96 -1,963,751.96
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-1,155,925,007.68
-254,261,699.10
-1,410,186,706.78
其中：1. 基 金申 购款 605,256,892.39
151,991,490.73
757,248,383.12
2. 基金 赎回 款 -1,761,181,900.07
-406,253,189.83
-2,167,435,089.90
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,079,694,760.79
266,779,943.13
1,346,474,703.92
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
221,112,035.67 37,061,403.65 258,173,439.32
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 267,544,786.51 267,544,786.51
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
10,059,697,757.23 1,726,620,029.84 11,786,317,787.07
其中：1. 基 金申 购款 10,623,349,769.07 1,823,060,982.29 12,446,410,751.36
2. 基金 赎回 款 -563,652,011.84 -96,440,952.45 -660,092,964.29
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ” 号填 列）
- - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
10,280,809,792.90 2,031,226,220.00 12,312,036,012.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孟朝 霞______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
新时代证券 37,740,830.42
21.76% 242,294,225.96 48.58%
6.4.4.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
6.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
新时代证券
35,147.70
21.97%
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
新时代证券 220,576.29 49.01% 220,576.29 58.61%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列示 。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务等 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,480,822.33 28,208,984.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
316,410.20 577,372.99
注：1. 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.20% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×1.20%/ 当年天 数。
2. 客户维护费 是基金管 理 人与基金销售 机构约定 的 依据销售机构 销售基金 的 保有量提取一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,080,137.02 4,701,497.47
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 泰保 本混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 2,967,360.84 2,967,360.84
合计 - 2,967,360.84 2,967,360.84
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融 通 通 泰 保 本 混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 13,471,336.60 13,471,336.60
合计 - 13,471,336.60 13,471,336.60
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.60% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 资产 净值 ×0.60% ÷ 当年天 数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 可比 期间 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 ，基 金管 理人 主要股 东及 其控 制的 机构 均未持 有本 基金 份额 。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 234,965,227.03 201,758.81 1,782,363,362.88 3,151,259.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按适 用利 率计 息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1. 本基金本报 告期及上 年 度可比期间均 未买入管 理 人、托管人的 控股股东 在 承销期内担任 副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2. 本基金本报 告期及上 年 度可比期间均 未买入管 理 人、托管人的 主要股东 （ 非控股）在承 销
期内承 销的 证券 。
6.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票 。
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 859,976,000.00 55.18
其中： 债券 859,976,000.00 55.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 399,900,349.95 25.66
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 235,036,658.59 15.08
7 其他各 项资 产 63,612,481.72 4.08
8 合计 1,558,525,490.26 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600782 新钢股 份 12,939,511.87 0.47
2 000709 河钢股 份 12,792,218.96 0.46
3 600496 精工钢 构 9,119,990.00 0.33
4 300364 中文在 线 7,398,367.43 0.27
5 600348 阳泉煤 业 7,045,403.96 0.26
6 601699 潞安环 能 6,939,899.00 0.25
7 000932 华菱钢 铁 6,846,375.31 0.25
8 603377 东方时 尚 113,750.40 0.00
9 601900 南方传 媒 112,559.06 0.00
10 002791 坚朗五 金 85,697.61 0.00
11 603608 天创时 尚 78,341.20 0.00
12 002792 通宇通 讯 70,678.14 0.00
13 002788 鹭燕医 药 68,314.95 0.00
14 603520 司太立 52,974.00 0.00
15 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
16 603861 白云电 器 34,476.00 0.00
17 002789 建艺集 团 33,795.00 0.00
18 601020 华钰矿 业 31,426.86 0.00
19 603027 千禾味 业 26,687.76 0.00
20 603798 康普顿 22,784.70 0.00
注： “ 买入 金额 ”是 指买 入 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000709 河钢股 份 11,106,823.53 0.40
2 600782 新钢股 份 10,596,328.75 0.38
3 002157 正邦科 技 10,510,933.49 0.38
4 601288 农业银 行 10,038,950.00 0.36
5 000932 华菱钢 铁 8,381,535.00 0.30
6 601699 潞安环 能 7,598,440.00 0.28
7 600348 阳泉煤 业 7,442,847.00 0.27
8 600496 精工钢 构 6,993,173.70 0.25
9 600325 华发股 份 6,381,364.00 0.23
10 300364 中文在 线 4,429,923.30 0.16
11 002615 哈尔斯 4,106,022.20 0.15
12 300271 华宇软 件 3,701,802.42 0.13
13 600439 瑞贝卡 2,362,561.00 0.09
14 000687 华讯方 舟 1,956,116.00 0.07
15 603508 思维列 控 1,631,717.60 0.06
16 300496 中科创 达 1,368,160.00 0.05
17 603866 桃李面 包 1,288,556.10 0.05
18 603999 读者传 媒 952,800.00 0.03
19 603996 中新科 技 709,255.31 0.03
20 300495 美尚生 态 707,752.50 0.03
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 63,911,238.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 110,391,423.83
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 79,992,000.00 5.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 443,022,000.00 32.90
其中： 政策 性金 融债 443,022,000.00 32.90
4 企业债 券 47,137,000.00 3.50
5 企业短 期融 资券 289,825,000.00 21.52
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 859,976,000.00 63.87
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160209 16 国开 09 1,600,000 159,728,000.00 11.86
2 160414 16 农发 14 1,000,000 100,020,000.00 7.43
3 019515 15 国债 15 800,000 79,992,000.00 5.94
4 160211 16 国开 11 800,000 79,984,000.00 5.94
5 011699572 16 华能SCP004 800,000 79,888,000.00 5.93
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 87,125.07
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,581,314.28
5 应收申 购款 53,944,042.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 63,612,481.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融通通泰
保本混 合A
2,575 239,959.63 399,041,500.40 64.58% 218,854,541.57 35.42%
融通通泰
保本混 合C
3 153,932,906.30 461,798,718.82 100.00% 0.00 0.00%
合计 2,578 264,023.76 860,840,219.22 79.73% 218,854,541.57 20.27%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
融通通 泰保 本混 合A 8,024.05 0.0013%
融通通 泰保 本混 合C 0.00 0.0000%
合计
8,024.05 0.0007%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
融通通 泰保 本混 合A 0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
融通通 泰保 本混 合A
0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
融通通 泰保 本
混合 A
融通通 泰保
本混 合 C
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 30 日） 基金 份额 总额
528,653,648.94 - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 117,932,513.37 2,117,687,255.10
本报告 期基 金总 申购 份额 564,705,391.98 40,551,500.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 64,741,863.38 1,696,440,036.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 617,896,041.97 461,798,718.82
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 更。
（2） 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 情况
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 本 基
金合同 生效 以来 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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成交总 额的 比
例
总量的 比例
平安证券 2 56,723,991.21
32.70%
52,827.43
33.02%
-
华泰证券 1 42,948,687.60
24.76%
39,139.30
24.46%
-
新时代证券 1 37,740,830.42
21.76%
35,147.70
21.97%
-
中信证券 1 34,669,926.12
19.99%
31,594.66
19.75%
-
申万宏源 1
610,820.06
0.35%
568.86
0.36%
-
海通证券 1
592,788.70
0.34%
540.20
0.34%
-
光大证券 1
186,146.25
0.11%
169.65
0.11%
-
安信证券 2
-
-
-
-
-
渤海证券 1
-
-
-
-
-
长城证券 1 -
-
-
-
-
长江证券 1
-
-
-
-
-
广州证券 2
-
-
-
-
-
国联证券 1
-
-
-
-
-
恒泰证券 1
-
-
-
-
-
华西证券 2
-
-
-
-
-
华鑫证券 1
-
-
-
-
-
西部证券 1
-
-
-
-
-
浙商证券 2
-
-
-
-
-
中金公司 1
-
-
-
-
-
中山证券 2
-
-
-
-
-
中泰证券 2
-
-
-
-
-
中信建投 1
-
-
-
-
-
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管 理的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包括 以 下 四 个 步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3 、本 基金 本报 告期 内无 变 更交易 单元 的情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
平安证券 - - 560,000,000.00 46.74% - -
华泰证券 - - - - - -
新时代证券 280,514,805.22 91.34% 15,000,000.00 1.25% - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - 513,000,000.00 42.82% - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 5,067,752.05 1.65% 110,000,000.00 9.18% - -
渤海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 21,525,498.63 7.01% - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 六 年 八月 二十 九日
