融通通利系列证券投资基金之
融通深证 100 指数证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月29日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100 指数
证券投资基金（以下简称“本基金”）2016年半年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，
于 2016 年 8 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通深证100 指数
基金主代码 161604
前端交易代码 161604
后端交易代码 161654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年9月 30日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,365,014,600.98份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证
100 指数的跟踪误差， 力求实现对深证 100指数的有效
跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证
券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者
带来稳定回报。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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投资策略 以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份
股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低
于基金资产的 50%， 采用复制法跟踪深证 100指数， 对
于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100 指数的
情况， 将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证 100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755）
26948088
95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日 )
本期已实现收益 -79,346,130.76
本期利润 -1,065,928,033.73
加权平均基金份额本期利润 -0.2389
本期基金份额净值增长率 -16.04%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2236
期末基金资产净值 5,341,056,259.75
期末基金份额净值 1.224
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.68% 1.41% 1.91% 1.23% 0.77% 0.18%
过去三个月 0.58% 1.42% 0.61% 1.21% -0.03% 0.21%
过去六个月 -16.04% 2.35% -14.12% 2.05% -1.92% 0.30%
过去一年 -25.55% 2.76% -24.11% 2.43% -1.44% 0.33%
过去三年 42.77% 2.01% 48.86% 1.84% -6.09% 0.17%
自基金合同
生效起至今
263.16% 1.82% 337.23% 1.78% -74.07% 0.04%
注：本报告中的基金业绩比较基准表现分段计算，其中：2005 年 8 月 21 日（含此日）之前
采用“深证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”， 2005年8月22日起使用新基准即“深
证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF） 、融通易支付货
币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金（LOF） 、融通内需驱动混合基金、融通
深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健混合基金、融
通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通汇财宝货币市场基金、
融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合
基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通
通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通农
业分级指数基金、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30 混合基金、融通中
国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。其中，融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
融通深证 100 指
数证券投资基
金、融通中证军
工指数分级证券
投资基金、融通
中证全指证券公
司指数分级证券
投资基金、融通
中证大农业指数
分级证券投资基
金的基金经理
2014-10-25
- 8
何天翔先生，厦门大学经济学硕
士、安徽大学理学学士，8 年证券
投资从业经历，具有基金从业资
格。 曾就职于华泰联合证券有限公
司任金融工程分析师。2010 年 3
月加入融通基金管理有限公司， 历
任金融工程研究员、专户投资投资
经理，2014 年 10 月 25日起至今
任 “融通深证 100 指数证券投资基
金”基金经理，2015 年 7 月 1 日
起至今任“融通中证军工指数分级
证券投资基金”基金经理，2015
年 7 月 17 日起至今任“融通中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金”基金经理，2015 年 8 月 25
日起至今任 “融通中证大农业指数
分级证券投资基金”基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证 100 指数
成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长率为-16.04%，业绩比较基准收益率为-14.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济有望延续平稳增长，PPI 在大宗价格阶段回暖下降幅持续收窄，CPI
在生猪存量回升、蔬菜季节性消除后将维持在较低水平，同时外围国际环境不确定性增加，英国
退欧谈判、美联储加息的反复以及周边军事动荡都会对国内带来一定影响，但国内促改革、稳增
长的政策基调仍将延续，货币政策将保持松紧适度、灵活调整，财政政策有望继续加码。证券市
场方面，经过二季度外围不确定带来的动荡，在改革预期升温、流动性边际改善的整体环境下，
下半年市场行情值得期待，大盘估值或将仍处中等偏低水平，具备较好的长期价值。板块结构方
面，看好改革受益、创新驱动、业绩稳定的行业和板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备
相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部
进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方
法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益
冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于 2016 年 1 月 18 日实施利润分配，以 2015 年 12 月 31 日的可分配收益为基准，每
10份基金份额派发现金红利 0.05 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对融通深证100指数证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通深证 100 指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深
证 100 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报告期内，融通深证 100 指数证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次
利润分配，分配金额为22,616,749.08 元。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证 100 指数证券投资基金 2016
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通深证100指数证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 6 月30 日
上年度末
2015年 12 月31 日
资 产：
银行存款 470,946,709.47 324,909,845.32
结算备付金 - 1,264,967.45
存出保证金 433,676.81 949,147.19
交易性金融资产 5,045,290,829.17 6,389,800,509.10
其中：股票投资 5,045,290,829.17 6,189,140,509.10
基金投资 - -
债券投资 - 200,660,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 58,713.06 5,672,654.08
应收股利 - -
应收申购款 2,866,337.85 4,434,256.21
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 5,519,596,266.36 6,727,031,379.35
负债和所有者权益
本期末
2016年 6 月30 日
上年度末
2015年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 162,347,033.36 130,510,243.19
应付赎回款 9,460,507.11 11,476,648.79
应付管理人报酬 4,312,267.96 5,588,614.28 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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应付托管费 862,453.58 1,117,722.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 332,645.19 978,240.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,225,099.41 1,215,739.91
负债合计 178,540,006.61 150,887,209.09
所有者权益：
实收基金 4,365,014,600.98 4,491,004,301.60
未分配利润 976,041,658.77 2,085,139,868.66
所有者权益合计 5,341,056,259.75 6,576,144,170.26
负债和所有者权益总计 5,519,596,266.36 6,727,031,379.35
注： 报告截止日2016 年6月 30日， 基金份额净值1.224元， 基金份额总额4,365,014,600.98
份。
6.2 利润表
会计主体：融通深证100指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30 日
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -1,031,967,900.64 4,244,281,050.04
1.利息收入 2,671,405.23 9,155,207.89
其中：存款利息收入 806,651.13 1,062,025.31
债券利息收入 1,864,754.10 8,093,182.58
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -48,429,185.67 3,327,869,355.70
其中：股票投资收益 -85,951,771.45 3,278,366,285.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 -46,600.00 -67,463.70
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 37,569,185.78 49,570,533.67
3.公允价值变动收益 -986,581,902.97 905,554,700.63
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 371,782.77 1,701,785.82 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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减：二、费用 33,960,133.09 87,552,322.87
1．管理人报酬 26,265,269.18 59,007,863.08
2．托管费 5,253,053.77 11,801,572.67
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,258,439.01 16,549,680.34
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 183,371.13 193,206.78
三、利润总额
-1,065,928,033.73 4,156,728,727.17
减：所得税费用 - -
四、净利润 -1,065,928,033.73 4,156,728,727.17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通深证100指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,491,004,301.60 2,085,139,868.66 6,576,144,170.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,065,928,033.73 -1,065,928,033.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-125,989,700.62 -20,553,427.08 -146,543,127.70
其中：1.基金申购款 583,378,070.65 95,066,285.34 678,444,355.99
2.基金赎回款 -709,367,771.27 -115,619,712.42 -824,987,483.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -22,616,749.08 -22,616,749.08
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,365,014,600.98 976,041,658.77 5,341,056,259.75
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,295,056,352.40 2,181,921,249.12 12,476,977,601.52
二、本期经营活动产生的 - 4,156,728,727.17 4,156,728,727.17 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-5,214,533,456.13 -3,030,053,109.12 -8,244,586,565.25
其中：1.基金申购款 1,210,286,703.08 509,668,618.71 1,719,955,321.79
2.基金赎回款 -6,424,820,159.21 -3,539,721,727.83 -9,964,541,887.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
5,080,522,896.27 3,308,596,867.17 8,389,119,763.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______孟朝霞______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
6.4.4.1 关联方报酬
6.4.4.1.1 基金管理费
单位：人民币元 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,265,269.18 59,007,863.08
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,347,130.43
7,224,968.16
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产
净值×1.00%÷当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,253,053.77 11,801,572.67
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20% /
当年天数。
6.4.4.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 470,946,709.47 774,035.06 300,830,497.37 911,181.61
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券。
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
6.4.4.6 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2016年6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000002 万
科Ａ 2015-12-21
重大事
项停牌
18.20 2016-07-01 21.99 19,925,475 197,513,309.69 362,643,645.00 -
000651 格力电器 2016-02-26
重大事
项停牌
22.07 - - 10,893,807 108,488,825.63 240,426,320.49 -
002465 海格通信 2016-06-13
重大事
项停牌
12.44 - - 3,507,224 29,639,438.47 43,629,866.56 -
000728 国元证券 2016-06-08
重大事
项停牌
16.72 2016-07-08 17.37 2,426,564 39,450,803.41 40,572,150.08 -
002065 东华软件 2015-12-22
重大事
项停牌
18.72 2016-07-05 21.80 2,143,845 42,995,598.81 40,132,778.40 -
002129 中环股份 2016-04-25
重大事
项停牌
8.29 - - 2,833,400 31,630,265.63 23,488,886.00 -
000629 *ST 钒钛 2016-05-26
重大事
项停牌
2.39 - - 9,396,503 44,107,443.30 22,457,642.17 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 5,045,290,829.17 91.41
其中：股票 5,045,290,829.17 91.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 470,946,709.47 8.53
7 其他各项资产 3,358,727.72 0.06
8 合计 5,519,596,266.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 17,683,907.92 0.33
B 采掘业 22,457,642.17 0.42
C 制造业 2,511,946,781.38 47.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
21,287,814.00 0.40
E 建筑业 33,745,867.02 0.63
F 批发和零售业 101,148,161.22 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 685,499,623.47 12.83
J 金融业 711,479,565.14 13.32 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 23 页
K 房地产业 564,392,334.12 10.57
L 租赁和商务服务业 80,387,967.15 1.51
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 126,946,403.00 2.38
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 127,617,652.18 2.39
S 综合 40,697,110.40 0.76
合计 5,045,290,829.17 94.46
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000002 万
科Ａ 19,925,475 362,643,645.00 6.79
2 000651 格力电器 10,893,807 240,426,320.49 4.50
3 000333 美的集团 6,895,506 163,561,402.32 3.06
4 000001 平安银行 16,883,476 146,886,241.20 2.75
5 000858 五 粮 液 3,900,524 126,884,045.72 2.38
6 000776 广发证券 6,471,656 108,464,954.56 2.03
7 300104 乐视网 2,030,415 107,429,257.65 2.01
8 002024 苏宁云商 9,313,827 101,148,161.22 1.89
9 000725 京东方Ａ 43,251,167 99,910,195.77 1.87
10 300059 东方财富 4,323,269 95,976,571.80 1.80
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 23 页
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 57,879,845.00 0.88
2 002736 国信证券 29,800,820.70 0.45
3 002466 天齐锂业 28,584,593.03 0.43
4 002673 西部证券 26,370,613.73 0.40
5 000540 中天城投 26,094,535.51 0.40
6 000503 海虹控股 24,959,300.74 0.38
7 002252 上海莱士 23,230,877.01 0.35
8 002183 怡 亚 通 21,992,370.20 0.33
9 002129 中环股份 20,622,395.09 0.31
10 000883 湖北能源 20,014,427.02 0.30
11 000738 中航动控 19,539,532.32 0.30
12 000031 中粮地产 19,340,541.28 0.29
13 300251 光线传媒 19,330,854.50 0.29
14 002739 万达院线 19,149,840.11 0.29
15 002276 万马股份 18,640,184.77 0.28
16 300253 卫宁健康 18,409,311.84 0.28
17 002460 赣锋锂业 17,332,963.67 0.26
18 002176 江特电机 16,387,741.78 0.25
19 000988 华工科技 14,031,786.03 0.21
20 300418 昆仑万维 13,545,557.24 0.21
注： “买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000970
中科三环 32,532,299.08 0.49
2 000581
威孚高科 27,709,368.71 0.42
3 002353
杰瑞股份 24,554,335.18 0.37
4 000598
兴蓉环境 22,572,380.85 0.34
5 300002
神州泰岳 22,215,067.57 0.34
6 001979
招商蛇口 22,142,185.96 0.34
7 000800
一汽轿车 21,612,795.05 0.33
8 000783
长江证券 21,474,641.92 0.33
9 000963
华东医药 21,412,649.28 0.33
10 002415
海康威视 20,113,988.22 0.31 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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11 000831
*ST 五稀 19,938,254.20 0.30
12 000878
云南铜业 19,249,517.21 0.29
13 000917
电广传媒 18,834,794.98 0.29
14 002230
科大讯飞 18,543,008.48 0.28
15 000825
太钢不锈 16,741,731.45 0.25
16 000012
南
玻Ａ 16,528,351.48 0.25
17 002038
双鹭药业 15,319,102.14 0.23
18 002007
华兰生物 15,315,011.27 0.23
19 000400
许继电气 14,538,250.57 0.22
20 002292
奥飞娱乐 14,385,772.82 0.22
注： “卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 704,275,747.62
卖出股票收入（成交）总额 777,073,827.65
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形：
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查。2015年9月10日，广
发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]71号） ，中国证监会
认定广发证券存在未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况
缺乏了解的违法违规行为。拟对公司采取责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，
并处以20,415,407.25元罚款。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 433,676.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 58,713.06
5 应收申购款 2,866,337.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,358,727.72 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 362,643,645.00 6.79 重大事项停牌
2 000651 格力电器 240,426,320.49 4.50 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
323,058 13511.55 10,214,045.00 0.23% 4,354,800,555.98 99.77%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,092,900.25 0.0250%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年9月 30 日）基金份额总额
477,689,377.16
本报告期期初基金份额总额 4,491,004,301.60
本报告期基金总申购份额 583,378,070.65
减:本报告期基金总赎回份额 709,367,771.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,365,014,600.98 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变更。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 398,995,466.64 26.93% 363,604.77 26.93% -
长江证券 1 372,779,676.26 25.16% 339,714.07 25.16% -
海通证券 1 309,829,714.43 20.92% 282,348.08 20.92% -
中泰证券 2 184,438,002.81 12.45% 168,078.50 12.45% -
中金公司 1 162,332,633.53 10.96% 147,933.89 10.96% -
申万宏源 1 52,974,081.60 3.58% 48,275.47 3.58% -
浙商证券 1 - - - - - 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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平安证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中信证券（山
东）
1 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金新增中泰证券深圳交易单元一个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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二〇一六年八月二十九日
