融通易 支付货币市场证券 投资基金
2016 年半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据融 通易 支付货 币市 场证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2016 年8 月22 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
根据《关于融 通易支付 货 币市场证券投 基金增设 场 内基金份额、 调整收益 分 配原则并修订 基
金合同 部分 条款 的公 告》 ， 本基金 于2016 年 6 月 20 日实施 基金 份额 分类 ，增 设 E 类 份额 。
融通易 支付 货 币A、B 报 告 期自2012 年 1 月 1 日起 至 6 月30 日止 。
融通易 支付 货 币E 报 告期 自 2016 年6 月20（ 基金 份额分 类日 ） 至 6 月 30 日 止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通易 支付 货币
场内简 称 融通货 币
基金主 代码 161608
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年1 月19 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 44,186,228,344.73 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年6 月20 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通易 支付 货 币 A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币E
下属分 级基 金场 内简 称: - - 融通货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 161608 161615 511910 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 456,467,200.33
份
40,040,555,374.29
份
3,689,205,770.11
份
注： （1 ）根据《 关于融通 易支付货币市 场证券投 基 金增设场内基 金份额、 调 整收益分配原 则
并修订 基金 合同 部分 条款 的公告 》 ， 本 基金 于2016 年 6 月20 日实 施基 金份 额 分类， 增设E 类 份额 ；
（2） 融通 易支 付货 币 E(511910) 份额 上市 交易 ， 基 金份额 面值 为100 元 ， 本 表所列 融通 易支
付货 币E 的 份额 面值 已折 算为 1 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在强调 本金 安全 性、 资产 充分流 动性 的前 提下 ，追 求稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1 、 根 据 宏 观经 济 指 标， 重点 关 注 利 率变 化 趋 势， 决定 基 金 投 资组 合 的平
均剩余 期限 ；
2 、 根 据 各 大类 属 资 产的 收益 水 平 、 平均 剩 余 期限 、流 动 性 特 征， 决 定基
金投资 组合 中各 类属 资产 的配置 比例 ；
3 、 根 据 收 益率 、 流 动性 、风 险 匹 配 原则 以 及 债券 的估 值 原 则 构建 投 资组
合，并 根据 投资 环境 的变 化相机 调整 ；
4 、 在 短 期 债券 的 单 个债 券选 择 上 利 用收 益 率 利差 策略 、 收 益 率曲 线 策略
以及含 权债 券价 值变 动策 略选择 收益 率高 或价 值被 低估的 短期 债券 ， 进 行
投资决 策。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 低于 股票 、债 券和 混合性 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 涂卫东 罗菲菲
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）58560666
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95568
传真 （0755 ）26935005 （010 ）58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 融通易 支付 货 币A 融通易 支付 货 币B 融通易 支付 货 币 E 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 本基 金自 成立 起 至 2016 年 6 月 14 日 ，利 润分 配是 按月结 转份 额； 自 2016 年 6 月 15 日起
至今， 利润 分配 是按 日结 转份额 。
3. 融通 易支 付货 币E 的数 据统计 期间 为2016 年6 月 22 日至2016 年 6 月 30 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
融通易 支付 货 币 A
阶段
份额净 值收
益率①
份额 净
值收益
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2058% 0.0013% 0.0287% 0.0000% 0.1771% 0.0013%
过去三 个月 0.6061% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.5191% 0.0011%
过去六 个月 1.2364% 0.0010% 0.1740% 0.0000% 1.0624% 0.0010%
过去一 年 2.5156% 0.0010% 0.3505% 0.0000% 2.1651% 0.0010%
过去三 年 11.8976% 0.0059% 1.0505% 0.0000% 10.8471% 0.0059%
自基金 合同
生效起 至今
38.5565% 0.0068% 15.0021% 0.0033% 23.5544% 0.0035%
融通易 支付 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2254% 0.0013% 0.0287% 0.0000% 0.1967% 0.0013%
过去三 个月 0.6659% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.5789% 0.0011%
过去六 个月 1.3578% 0.0010% 0.1740% 0.0000% 1.1838% 0.0010%
过去一 年 2.7616% 0.0010% 0.3505% 0.0000% 2.4111% 0.0010%
过去三 年 12.7539% 0.0059% 1.0505% 0.0000% 11.7034% 0.0059%
自基金 合同 18.0992% 0.0074% 1.4764% 0.0001% 16.6228% 0.0073%
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1
日 - 2016 年6 月 30
日 )
报告期( 2016 年 1 月 1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期( 2016 年6 月
22 日 - 2016 年6 月30
日)
本期已 实现 收益 4,721,033.47 428,862,317.35 692,500.43
本期利 润 4,721,033.47 428,862,317.35 692,500.43
本期净 值收 益率 1.2364% 1.3578% 0.0656%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 456,467,200.33 40,040,555,374.29 3,689,205,770.11
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 1.000 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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生效起 至今
融通易 支付 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2016-6-22
至
2016-6-30
0.0656% 0.0019% 0.0086% 0.0000% 0.0570% 0.0019%
注：1 、融 通易 支付 货币 A 的业绩 比较 基准 项目 分段 计算， 其中2010 年 12 月 31 日之 前（ 含
此日） 采用 “银 行一 年期 定期存 款税 后利 率。 ”，2011 年1 月1 日 起使 用新 基准即 “银 行活 期存
款利率(税后) ( 即银 行活 期存款 利率 ×（1-利 息税 率）)” 。
2 、自 2012 年 5 月 2 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。新增 融通 易支 付货 币 B 类份额 ，上 表中
融通易 支付 货 币B 相 关数 据的统 计起 始日 为 2012 年5 月 2 日。
3、自 2016 年6 月20 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 ， 增 设E 类份 额 。 融 通易 支付货 币 E 的数
据统计 期间 为2016 年6 月 22 日至 本报 告期 末止。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1. 本 基金 业绩 比较 基 准项目 分段 计算 ， 其中2010 年 12 月 31 日 之前 （ 含此 日） 采用 “银
行一年 期定 期存 款税 后利 率。 ”， 2011 年1 月1 日 起 使用新 基准 即 “ 银行 活期 存款利 率( 税后) ( 即
银行活 期存 款利 率 × （1- 利息税 率） )” 。
2. 自2012 年5 月2 日， 本 基金实 施基 金份 额分 类 ， 增设 B 类份 额 。 融 通易 支 付货 币 B 的 数据
统计期 间 为2012 年5 月2 日至本 报告 期末 止 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3. 自 2016 年 6 月 20 日， 本基金 实施 基金 份额 分类 ，增 设 E 类 份额 。融 通易 支付货 币 E 的数
据统计 期间 为2016 年6 月 22 日至 本报 告期 末止 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 四十 五只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 四十 四只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合 基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放 债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通汇财 宝货币市场基 金、
融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利基 金 、融通健康 产业混合
基金、融通转 型三动力 混 合基 金、融通 互联网传 媒 混合基金、融 通新区域 新 经济混合基 金、融通
通鑫混合基金 、融通新 能 源混合基金、 融通军工 分 级指数基金、 融通证券 分 级指数基金 、融通农
业分级 指数 基金 、 融通 跨 界成长 混合 基金 、 融通 新 机遇混 合基 金 、 融 通成 长 30 混合 基金 、 融通 中
国风 1 号混 合基 金 、 融通 通盈保 本混 合基 金、 融通 增利债 券基 金、 融通 增裕 债券基 金、 融通 增 鑫
债券基 金 、 融 通增 益债 券 基金 、 融 通增 祥债 券基 金 和融通 新消 费混 合基 金 。 其中 ， 融 通债 券基 金、
融通深 证 100 指 数基 金和 融通蓝 筹成 长混 合基 金同 属融通 通利 系列 证券 投资 基金。 此外 ，公 司 还
开展了 特定 客户 资产 管理 业务 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王涛
融 通 易 支 付 货 币 市
场 证 券 投 资 基 金 、
融 通 汇 财 宝 货 币 市
2015 年 1
月6 日
- 13
王 涛 先生 ， 南开 大学 经济学 硕
士，13 年 证券 投资 从业 经 历，
具 有 基金 从 业资 格。 历任中 国融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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场 基 金 、 融 通 通 源
短 融 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 融 通 增 利
债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理
工 商 银行 深 圳市 分行 外汇及 衍
生 品 交易 员 、招 商银 行总行 金
融 市 场部 交 易员 、东 莞证券 固
定 收 益 类产 品 投资 经 理。2014
年 9 月加 入融 通基 金管 理 有限
公司，2015 年1 月6 日 起 至今
任 “ 融通 易 支付 货币 市场证 券
投 资 基金 ” 、“ 融通 汇财宝 货
币市场 基金 （2016 年 1 月 18
日 由 原融 通 七天 理财 债券型 证
券投资基 金 转型 而来 ） ”基金
经理，2015 年 1 月 21 日 起至
今任“ 融 通 通源 短融 债券型 证
券 投 资 基金 ” 基金 经 理，2016
年 4 月 1 日起 至今 任 “ 融 通增
利 债 券型 证 券投 资基 金 ”基 金
经理。
张一格
融 通 易 支 付 货 币 市
场 证 券 投 资 基 金 、
融 通 通 盈 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、
融 通 增 裕 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 融 通
增 祥 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理
2015 年11
月17 日
- 9
张 一 格先 生 ，中 国人 民银行 研
究 生 部经 济 学硕 士、 南开大 学
法 学 学士 ， 美国 特许 金融分 析
师（CFA）。 9 年 证券 投资从 业
经 历 ，具 有 基金 从业 资格， 现
任 融 通基 金 管理 有限 公司固 定
收 益 部总 经 理。 历任 兴业银 行
资 金 营运 中 心投 资经 理、国 泰
基 金 管理 有 限公 司国 泰民安 增
利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金、国 泰上 证 5 年 期国 债 交易
型 开 放式 指 数证 券投 资基金 联
接 基 金、 国 泰信 用债 券型证 券
投 资 基金 、 国泰 民益 灵活配 置
混合型 证券 投资 基金(LOF)、国
泰 浓 益灵 活 配置 混合 型证券 投
资 基 金、 国 泰安 康养 老定期 支
付 混 合型 证 券投 资基 金基金 经
理。2015 年 6 月加 入融 通 基金
管理有 限公 司，2015 年 11 月
17 日 起至 今任 “融 通易 支 付货
币 市 场证 券 投资 基金 ”基金 经
理，2016 年 3 月 15 日 起 至今
任 “ 融通 通 盈保 本混 合型证 券
投资基 金 ” 基金 经理 ，2016 年
4 月28 日 起至 今任 “融 通 增裕
债 券 型证 券 投资 基金 ”基金 经
理，2016 年 5 月 13 日 起 至今融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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任 “ 融通 增 祥债 券型 证券投 资
基金” 基金 经理 。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 宏观 经济 依 旧呈现 较低 走势 ，CPI 冲 高回落 。国 内信 用事 件频 发，二 季度 后社
融增速放缓， 国外英国 “ 脱欧”使得美 元加息预 期 放缓，人民币 小幅贬值 。 货币政策总 体保持宽
松，央行陆续 使用定向 宽 松的货币政策 并 在半年 末 时点加大公开 市场逆回 购 操作力度， 但逆回购
利率维 持不 变 。 市 场资 金 面呈现 总体 宽松 ， 个别 时 点紧张 的情 形 ， 非 银机 构 一季度 流动 性略 紧张 ，
随后在二季度 整体流动 性 宽裕。债券市 场收益率 呈 现波动走势， 先上后下 ， 半年来长端 收益率、
短端收 益率 持平 。但 货币 市场资 金利 率水 平仍 然相 对较高 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期 A 类基 金份 额净 值收益 率 为 1.2364% ，B 类 基金份 额净 值收 益率 为 1.3578% ，E 类基融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金份额 净值 收益 率为 0.0656% ，A 类、B 类同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.1740% ，E 类 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为0.0086% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
目前来看，下 半年第三 季 度短端利率仍 偏高。面 对 民间投资增速 下滑，通 胀 回落，人民币 贬
值预期趋缓， 货币政策 上 央行仍将有操 作空间。 同 时央行将采用 公开市场 操 作、MLF 等 数量型 手
段保证市场的 流动性。 央 行公开市场操 作利率是 关 注焦点。把握 波动中， 同 业存单，高 等级短融
的配置 机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国 际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采 用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未 与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据基 金合 同的 约定 ，本 基金自 成立 起 至 2016 年 6 月 14 日 ，利 润分 配是 按月 结转份 额， 投
资者的 累计 收益 定于 每 月15 日 集中 支付； 自2016 年6 月 15 日 起至 今， 利 润分 配是按 日结 转份 额。
结转时 按1.00 元面 值自 动 转为基 金份 额， 若该 日为 非工作 日， 则顺 延到 下一 工作日 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 25 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通易 支付货币 市 场证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本 报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 融通基金 管理有限 公 司在融通易支 付货币市 场 证券投资基金 的投资运 作 方面进行了 监督，对
基金资产净值 计算、基 金 份额申 购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基金管理 人有损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规
定进行 。 本报 告期 内， 融 通易支 付货 币A 实施 利润 分配的 金额 为 4,721,033.47 元 ， 融 通易 支付 货
币 B 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 428,862,317.35 元, 融 通 易 支 付 货 币 E 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为
692,500.43 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
由融通易支付 货币市场 证 券投资基金管 理人 —融 通 基金管理有限 公司编制 ， 并经本托管人 复
核审查的本 半 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 真实、准
确和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 24,934,218,379.76 25,076,143,945.29
结算备 付金 744,204,704.68 -
存出保 证金 16,263.61 -
交易性 金融 资产 17,067,523,931.58 14,801,664,728.55
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 17,067,523,931.58 14,801,664,728.55 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,427,764,285.54 3,436,087,934.12
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 244,132,984.66 177,503,618.25
应收股 利 - -
应收申 购款 25,527,151.12 802,013,426.04
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 45,443,387,700.95 44,293,413,652.25
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 1,055,600,000.00 1,001,948,800.00
应付证 券清 算款 184,718,251.86 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 9,807,636.34 5,787,463.63
应付托 管费 2,972,011.05 1,753,776.83
应付销 售服 务费 410,591.87 263,796.40
应付交 易费 用 200,528.45 264,481.83
应交税 费 124,200.00 124,200.00
应付利 息 144,271.51 134,988.36
应付利 润 3,048,548.22 30,696,574.30
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 133,316.92 99,000.00
负债合 计 1,257,159,356.22 1,041,073,081.35
所有者权益：
实收基 金 44,186,228,344.73 43,252,340,570.90
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 44,186,228,344.73 43,252,340,570.90
负债和 所有 者权 益总 计 45,443,387,700.95 44,293,413,652.25
注：报 告截 止日2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额总 额 44,186,228,344.73 份 。其 中易支 付货 币
A 级基 金份 额净 值为1.000 元， 基金 份额 为456,467,200.33 份 ； 易 支付 货币B 级基金 份额 净值 为
1.000 元 ，基 金份 额为 40,040,555,374.29 份； 易支 付货币 E 级 基金 份额 净值 为 1.000 元 ，基 金
份额 为3,689,205,770.11 份。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
一、收入 544,970,017.53 70,943,562.11
1.利息 收入 531,405,147.96 59,845,635.38
其中： 存款 利息 收入 342,255,339.50 26,882,672.46
债券利 息收 入 184,024,663.58 27,192,133.67
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,125,144.88 5,770,829.25
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 13,564,069.57 11,097,926.56
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 13,564,069.57 11,097,926.56
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 - -
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 800.00 0.17
减： 二、费用 110,694,166.28 9,036,190.10
1．管 理人 报酬 52,975,710.07 4,987,102.71
2．托 管费 16,053,245.42 1,511,243.32
3．销 售服 务费 2,112,004.72 594,541.81
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 39,271,927.97 1,802,444.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 39,271,927.97 1,802,444.46
6．其 他费 用 281,278.10 140,857.80
三、利润总额 434,275,851.25 61,907,372.01
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 434,275,851.25 61,907,372.01
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 易支 付货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
43,252,340,570.90 - 43,252,340,570.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 434,275,851.25 434,275,851.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
933,887,773.83 - 933,887,773.83
其中：1. 基 金申 购款 71,590,873,083.74 - 71,590,873,083.74
2. 基金 赎回 款 -70,656,985,309.91 - -70,656,985,309.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -434,275,851.25 -434,275,851.25
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
44,186,228,344.73 - 44,186,228,344.73
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,249,406,775.17 - 5,249,406,775.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 61,907,372.01 61,907,372.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
1,714,699,038.26 - 1,714,699,038.26
其中：1. 基 金申 购款 22,709,209,915.05 - 22,709,209,915.05
2. 基金 赎回 款 -20,994,510,876.79 - -20,994,510,876.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -61,907,372.01 -61,907,372.01
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,964,105,813.43 - 6,964,105,813.43
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金 为货 币基 金， 不从 事权证 交易 。
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的交 易佣 金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 52,975,710.07 4,987,102.71 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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的管理 费
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
332,808.14 222,885.09
注： 1 、 支付 基金 管理 人融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 0.33
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.33%/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的 费用 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关费 用，该 费用 从基 金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,053,245.42 1,511,243.32
注： 支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.10% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.10%/ 当年 天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支
付货 币A
融通易 支付 货
币 B
融通易 支
付货 币E
合计
融通基 金管 理有 限公 司 156,715.28 1,560,421.07 - 1,717,136.35
中国民 生银 行 5,141.50 - - 5,141.50
新时代 证券 - - 16,688.35 16,688.35
合计 161,856.78 1,560,421.07 16,688.35 1,738,966.20
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通易 支
付货 币A
融通易 支付
货币 B
融通易 支付
货币 E
合计
融通基 金管 理有 限公 司 133,634.03 124,655.41 - 258,289.44
中国民 生银 行 6,396.04 - - 6,396.04
新时代 证券 173.62 - - 173.62 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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合计 140,203.69 124,655.41 - 264,859.10
注： 支 付基 金销 售机 构的A 类基 金份 额、B 类 基金 份 额和 E 类 基金 份额 的销 售 服务费 分别 按
前一日 该类 基金 资产 净 值0.25% 、0.01% 和 0.25% 的 年费率 计提 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定年 费率/ 当年天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国民 生银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国民 生银 行 - 51,661,058.22 - - - -
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
融 通易 支 付货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
深圳市 融通
资本财 富管
理有限 公司
10,325,108.96 0.02% 80,182,843.34 1.15%
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民 生银 行 1,574,218,379.76 9,113,954.53 972,866,133.58 7,451,568.80 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：本基金的 活期银行 存 款由基金托管 人中国民 生 银行保管，按 银行同业 利 率计息，存入 中
国民生 银行 的定 期存 款按 协议利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期末（ 2016 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 为货 币基 金， 不从 事股票 交易 。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事 交 易所 市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额1,055,600,000.00 元。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 17,067,523,931.58 37.56
其中： 债券 17,067,523,931.58 37.56
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,427,764,285.54 5.34 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,678,423,084.44 56.51
4 其他各项 资产 269,676,399.39 0.59
5 合计 45,443,387,700.95 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,055,600,000.00 2.39
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年1 月6 日 31.44 连续巨 额赎 回 -
2 2016 年1 月7 日 27.40 连续巨 额赎 回 -
3 2016 年1 月8 日 23.30 连续巨 额赎 回 -
4 2016 年1 月11 日 24.75 连续巨 额赎 回 -
注： 因 遭遇 巨额 赎回 ， 导 致 本基 金1 月 6 日至 1 月 11 日 4 个 工作 日债 券正 回购 的资金 余额 占
基金资 产净 值的 比例 被动 超过 了 20% 。 出 现上 述情 况后， 管理 人及 时进 行了 调整， 从 1 月 12 日开
始，基 金债 券正 回购 的资 金余额 占基 金资 产净 值的 比例恢 复 到20% 之内 ，符 合相关 规定 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 82
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
《货币 市场 基金 监督 管理 办法 》 自2016 年2 月1 日 起施行 ， 施行 后至 本报 告 期末 ， 本 基金 投
资组合 平均 剩余 期限 未出 现超 过 120 天的 情况 。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 29.63 0.42
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.23 -
2 30 天( 含) —60 天 19.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.11 -
3 60 天( 含) —90 天 13.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 20.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.09 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 19.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 102.23 0.42
7.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 出现 超 过240 天的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 2,449,441,879.84 5.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,008,853,225.71 6.81
其中： 政策 性金 融债 3,008,853,225.71 6.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 7,197,126,860.05 16.29
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,412,101,965.98 9.99
8 其他 - -
9 合计 17,067,523,931.58 38.63
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 188,984,814.88 0.43
7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （% ） 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 160209 16 国开 09 10,300,000 1,028,051,206.74 2.33
2 019533 16 国债 05 6,600,000 660,266,433.19 1.49
3 011606002 16 电网 SCP002 6,300,000 629,782,359.05 1.43
4 140208 14 国开 08 4,700,000 479,467,646.47 1.09
5 019539 16 国债 11 3,879,560 387,824,483.35 0.88
6 150417 15 农发 17 3,500,000 352,979,015.30 0.80
7 019529 16 国债 01 3,400,000 340,232,113.18 0.77
8 160304 16 进出 04 3,000,000 299,622,155.70 0.68
9 111692592 16 广州 农村 商业 银行CD052 3,000,000 299,565,479.56 0.68
10 111613056 16 浙商 CD056 3,000,000 298,810,585.93 0.68
7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1255%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0404%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0796%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.25%的 情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率并 考虑
其买入 时的 溢价 和折 价, 在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
7.9.2 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,263.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 244,132,984.66
4 应收申 购款 25,527,151.12
5 其他应 收款 - 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 269,676,399.39
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
融通易 支
付货 币A
250,083 1,823.32 18,633,124.54 4.08% 437,347,218.62 95.81%
融通易 支
付货 币B
160 250,037,375.40 39,927,249,554.89 99.72% 78,730,500.69 0.20%
融通易 支
付货 币E
2,006 1,838,858.52 2,279,058,100.00 61.78% 1,409,692,100.00 38.21%
合计 252,249 251,878,057.24 42,224,940,779.43 95.56% 1,925,769,819.31 4.36%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
融通易 支付 货 币 E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 方正证 券股 份有 限公 司 500,000,000.00 13.55%
2 中国国 际金 融股 份有 限公 司 500,000,000.00 13.55%
3 华期梧 桐成 都资 产管 理有 限公司 －华 期华 物
量化钧 泰 8 号资 产管 理计 划
106,522,100.00 2.89%
4 都邦财 产保 险股 份有 限公 司－传 统保 险产 品 100,000,000.00 2.71%
5 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 －外 贸信
托 ·远 策定 增策 略优 选2 号证券 投资 集合 资金
80,000,000.00 2.17%
6 北京千 石创 富－ 光大 银行 －千石 资本 －滚 雪
球1 号 资产 管理 计划
66,000,000.00 1.79%
7 深圳东 方港 湾投 资管 理股 份有限 公司 －长 江
汉景港 湾 1 号证 券投 资基 金
60,000,000.00 1.63%
8 华泰证 券股 份有 限公 司 50,000,000.00 1.36%
9 北京宏 道投 资管 理有 限公 司－观 道1 号 精选 证
券投资 基金
50,000,000.00 1.36%
10 广州市 创势 翔投 资有 限公 司－悦 翔盛 世基 金 50,000,000.00 1.36%
11 宁波康 科德 投资 发展 有限 公司 50,000,000.00 1.36%
12 河南黄 河实 业集 团股 份有 限公司 50,000,000.00 1.36%
13 金根香 50,000,000.00 1.36% 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
融通易 支付 货 币A 14,868,619.55 3.2573%
融通易 支付 货 币B - -
融通易 支付 货 币E - -
合计
14,868,619.55 0.0336%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
融通易 支付 货 币A >=100
融通易 支付 货 币B 0
融通易 支付 货 币E 0
合计
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
融通易 支付 货 币A
10~50
融通易 支付 货 币B
0
融通易 支付 货 币E
0
合计 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
融通易 支付 货
币 A
融通易 支付 货
币B
融通易 支付
货币 E
基 金 合 同 生 效 日 （2006 年 1
月19 日） 基金 份额 总额
2,823,218,174.33 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,061,982,703.32 42,190,357,867.58 -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,002,400,649.20 66,898,956,450.48 3,689,515,984.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,607,916,152.19 69,048,758,943.77 310,213.95
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 456,467,200.33 40,040,555,374.29 3,689,205,770.11
注：总申购份 额含因份 额 升降级导致的 强制调增 份 额，总赎回份 额含因份 额 升降级导致的 强
制调减 份额 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 变动
本报告 期基 金基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人 的专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)， 该事务 所 自 2011
年10 月20 日 以来 为本 基 金提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 25 页
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3 、本 基金 本报 告期 内 无 变 更交易 单元 的情 况。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
长江证 券 154,736,430.00 100.00% 38,027,300,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 未出 现偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 六 年 八月 二十 九日
