融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
融 通 新 能 源 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中 国 建设 银 行 股份有限公司 根据 融通 新 能源灵活配置 混合型证 券 投资基金 （以 下
简称 “ 本基 金” ） 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责 的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通新 能源 灵活 配置 混合
基金主 代码 001471
前端交 易代 码 001471
后端交 易代 码 001472
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,774,236,035.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过梳 理新 能源 产业 发展 所带来 的投 资机 会， 投资 于相关 优质 上
市公司 ，并 结合 积极 的大 类资产 配置 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定
增值。
投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的 研
究， 基于 定量 与定 性相 结 合的宏 观及 市场 分析 ， 确 定组合 中股 票、
债券、 货币 市场 工具 及其 他金融 工具 的比 例， 规避 系统性 风险 。
业绩比 较基 准 中证内 地新 能源 主题 指数 收益率 ×50%+ 中 债综 合（ 全价） 指数 收第 3 页 共 26 页
益率×50% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益风 险水 平高 于债 券型基 金与 货
币市场 基金 ，低 于股 票型 基金， 属于 中等 预期 收益 和预期 风险 水
平的投 资品 种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -105,104,964.67
本期利 润 -180,682,940.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1002
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0489
期末基 金资 产净 值 1,687,395,825.59
期末基 金份 额净 值 0.951
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期 末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 第 4 页 共 26 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.03% 0.85% 1.78% 0.81% 1.25% 0.04%
过去三 个月 4.62% 1.06% -0.46% 0.81% 5.08% 0.25%
过去六 个月 -10.11% 2.17% -10.59% 1.36% 0.48% 0.81%
过去一 年 -5.93% 2.22% -14.48% 1.48% 8.55% 0.74%
自基金 合同
生效起 至今
-4.90% 2.21% -14.34% 1.50% 9.44% 0.71%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月29 日。
2 、 本 基金 的建 仓期 为自 基 金合同 生效 日 起6 个月。 截止建 仓期 结束 ， 各项 资 产配置 比例 符合
合同约 定。 第 5 页 共 26 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 四十 五只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 四十 四只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通汇财 宝货币市场基 金、
融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利基 金 、融通健康 产业混合
基金、融通转 型三动力 混 合基金、 融通 互联网传 媒 混合基金、融 通新区域 新 经济混合基 金、融通
通鑫混合基金 、融通新 能 源混合基金、 融通军工 分 级指数基金、 融通证券 分 级指数基金 、融通农
业分级 指数 基金 、 融通 跨 界成长 混合 基金 、 融通 新 机遇混 合基 金 、 融 通成 长 30 混合 基金 、 融通 中
国风 1 号混 合基 金、 融通 通盈保 本混 合基 金、 融通 增利债 券基 金、 融通 增裕 债券基 金、 融通 增 鑫
债券基 金 、 融 通增 益债 券 基金 、 融 通增 祥债 券基 金 和融通 新消 费混 合基 金 。 其中 ， 融 通债 券基 金、
融通深 证 100 指 数基 金和 融通蓝 筹成 长混 合基 金同 属融 通 通利 系列 证券 投资 基金。 此外 ，公 司 还
开展了 特定 客户 资产 管理 业务 。
4.1.2 基 金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
付伟琦
融通新能源
灵活配置混
合型证券投
资基金
2015-06-29 - 5
付伟琦先生，清华大学物理学博士、西
安交通大学物理学学士， 5 年证券投资从
业经历，具有基金从业资格。历任中信
证券公司行业研究员、瑞银证券公司行
业研究员。2014 年 11 月加入 融通基金
管理有限公司，2015 年 6 月 29 日起至
今任“融通新能源灵活配置混合型证券
投资基金”基金经理。
刘格菘 融通领先成 2015-06-29 - 6 刘格菘先生，中国人民银行研究生部经第 6 页 共 26 页
长混合型证
券投资基金
(LOF) 、融通
互联网传媒
灵活配置混
合型证券投
资基金、 融通
新区域新经
济灵活配置
混合型证券
投资基金、 融
通新能源灵
活配置混合
型证券投资
基金、 融通成
长 30 灵活配
置混合型证
券投资基金
的基金经理。
济学博士、金融学硕士，东北财经大学
国际金融学士，6 年证券投资 从业经历，
具有基金从业资格，现任融通基金管理
有限公司权益投资部总经理。曾任职于
中国人民银行营业管理部，历任中邮创
业基金管理有限公司行业研究员、基金
经理助理、中邮核心成长股票型证券投
资基金的基金经理。2014 年 9 月加入融
通基金管理有限公司，2014 年 12 月 24
日起至今任“融通领先成长混合型证券
投资基金(LOF) ”基金经理，2015 年 4
月 16 日起至今任 “融通互联网 传媒灵活
配置混合型证券投资基金”基金经理，
2015 年 5 月 20 日起至今任 “融通新区域
新经济灵活配置混合型证券投资基金”
基金经理， 2015 年 6 月 29 日起 至今任 “融
通新能源灵活配置混合型证券投资基
金”基金经理，2015 年 12 月 11 日起至
今任 “融通成长 30 灵活配置混 合型证券
投资基金”基金经理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定 。
3 、自 2016 年 8 月 24 日 起， 刘格菘先 生不 再担 任本 基金的 基金 经理 ，由 付伟琦 先生继 续担 任
本基金 的基 金经 理 。 具体 内容请 参 阅 2015 年8 月24 日在 《上 海证 券报 》 和 《 中国证 券报 》 及 《证
券时报 》上 刊登 的相 关公 告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同第 7 页 共 26 页
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 本报 告期 内未 发生 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年上 半年 ，市 场整 体 表现较 差， 上证 综指 下 跌 17.22% ，深 证成 指下 跌 17.17% ， 创业 板
下跌17.92% 。 融通 新能 源 二季度 在持 仓结 构上 有部 分调整 ， 我 们减 持了 部分 成长股 ， 大 量增 配了
航空股 ，同 时保 持了 钢铁 、煤炭 、电 解铝 等大 宗资 源品板 块的 配置 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-10.11% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为-10.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望未 来， 我们 看 好 A 股 市场结 构性 机会 ，尤 其是 与宏观 经济 联系 较为 紧密 的周期 资源 品 板
块， 以及 景气 周期 超越 往 常的航 空板 块 。 五 月份 以 来， 宏观 经济 相较 一季 度 末有一 定程 度的 调整 ，
市场对宏观看 法较为悲 观 。但我们从中 观的水泥 、 钢铁、发电量 、重卡及 工 程机械销售 量等数据
看，经济企稳 的概率较 高 。L 型经济走 势有望成 为 共识，对持续 下行的担 忧 将减弱。而 从供给侧
政策的推进力 度看，过 去 半年已经取得 了一定的 效 果，煤炭价格 已经显著 回 升。我们认 为，在库
存处于极低位 置的背景 下 ，资源品价格 上涨和经 济 稳定的预期将 共同提升 生 产环节的补 库存，而
补库存 本身 又将 进一 步推 升价格 ，直 至新 的平 衡。 因此我 们坚 定看 好资 源品 板块的 投资 机会 。
此外， 我们 认为 航空 业的 供给瓶 颈或 将在 2016 年和 2017 年 将较 为明 显， 个 人旅游 需求 的持
续提升 使得 总需 求保 持稳 定，这 为航 空公 司目 前的 低估值 提供 了较 大的 上涨 弹性。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大第 8 页 共 26 页
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考， 监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 融通新 能源灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通新能 源 灵活配置混合 型证券投 资 基金 的管理人 ——融通 基 金管理有限公 司
在融通新能源 灵活配置 混 合型证券投资 基金 的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行 。 本报告期 内 ， 融通新能源 灵活配置 混 合型证券投 资基金 未
进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法 对融通基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 融通新能源 灵活配置 混 合型证券投资 基
金2016 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 第 9 页 共 26 页
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 新能 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 551,768,804.59 174,149,099.50
结算备 付金 11,294,689.51 19,276,211.05
存出保 证金 2,759,566.93 5,733,271.04
交易性 金融 资产 1,191,838,336.83 1,640,301,906.61
其中： 股票 投资 1,191,838,336.83 1,640,301,906.61
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 54,894,762.94
应收利 息 106,806.14 63,943.69
应收股 利 - -
应收申 购款 278,905.51 2,961,481.10
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,758,047,109.51 1,897,380,675.93
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 57,411,904.32 -
应付赎 回款 4,650,356.19 17,277,672.16
应付管 理人 报酬 2,050,722.93 2,744,164.76
应付托 管费 341,787.16 457,360.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,986,909.23 11,645,156.71
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 第 10 页 共 26 页
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 209,604.09 166,807.18
负债合 计 70,651,283.92 32,291,161.57
所有者权益：
实收基 金 1,774,236,035.49 1,762,571,147.52
未分配 利润 -86,840,209.90 102,518,366.84
所有者 权益 合计 1,687,395,825.59 1,865,089,514.36
负债和 所有 者权 益总 计 1,758,047,109.51 1,897,380,675.93
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值0.951 元， 基 金份 额总 额1,774,236,035.49
份。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 新能 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月29 日(基金合同
生效日)至2015 年6 月30 日
一、收入 -144,558,218.05 44,304,473.05
1.利息 收入 1,749,676.26 396,408.85
其中： 存款 利息 收入 1,749,676.26 396,408.85
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 -71,414,384.90 -
其中： 股票 投资 收益 -74,582,067.94 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,167,683.04 -
3.公允 价值 变动 收益 -75,577,975.90 43,908,064.20
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 684,466.49 -
减：二、费用 36,124,722.52 940,500.72
1．管 理人 报酬 12,057,452.83 162,920.73
2．托 管费 2,009,575.52 27,153.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,831,891.99 747,738.37
5．利 息支 出 - - 第 11 页 共 26 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 225,802.18 2,688.16
三、利润总额 -180,682,940.57 43,363,972.33
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 -180,682,940.57 43,363,972.33
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 新能 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,762,571,147.52 102,518,366.84 1,865,089,514.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -180,682,940.57 -180,682,940.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
11,664,887.97 -8,675,636.17 2,989,251.80
其中：1. 基 金申 购款 229,484,031.39 -25,790,996.25 203,693,035.14
2. 基金 赎回 款 -217,819,143.42 17,115,360.08 -200,703,783.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,774,236,035.49 -86,840,209.90 1,687,395,825.59
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,964,088,729.27 - 3,964,088,729.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 43,363,972.33 43,363,972.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - - 第 12 页 共 26 页
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,964,088,729.27 43,363,972.33 4,007,452,701.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孟朝 霞______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “中 国建 设银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过 关 联方 的交易 单元 进行 交易 。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年6月29 日( 基金 合同
生效日)至2015 年6月30日 第 13 页 共 26 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,057,452.83 162,920.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,277,367.69
112,604.17
注：1 、 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.5%的年费 率计提， 逐日 累计至每月月 底，按月 支 付。其计算公 式为：日 基 金管理人报酬 ＝前一
日基金 资产 净值 ×1.5%/ 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2015年6月29 日( 基金 合同
生效日)至2015 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,009,575.52 27,153.46
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计
提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付 。 其 计算 公式 为： 日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25%/
当年天 数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交 易 。
6.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额 单位 ：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年6 月30 日
基金合 同生 效日 持有 的基 金份额 - -
期初持 有的 基金 份额 5,357,984.99 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 5,357,984.99 -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份
额比例
0.30% - 第 14 页 共 26 页
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
于本报 告期 末及 上年 度末 除基金 管理 人以 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
6.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月29 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 551,768,804.59 1,615,009.44 3,964,088,729.27 396,408.85
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1、本基金本 报告期 及 上 年度可比期间 均 未买入 管 理人、托管人 的控股股 东 在承销期内担 任
副主承 销商 或分 销商 所承 销的证 券；
2 、 本基 金本 报告 期 及 上年 度可比 期间 均 未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期承销 的证 券 。
6.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.5 期末（ 2016 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末
估值单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601966
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-07-06
新股流通受限 12.98 12.98 13,697 177,787.06 177,787.06 -
603016
新宏
泰
2016-06-23
2016-07-01 新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
002805
丰元
股份
2016-06-29
2016-07-07 新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000932
华菱
钢铁
2016-03-28
重大事
项停牌
3.69 2016-08-08 4.35 9,999,876 39,507,150.41 36,899,542.44 -
002672 东江 2016-05-23 重大事 17.33 2016-07-15 19.06 1,499,753 25,825,918.87 25,990,719.49 - 第 15 页 共 26 页
环保 项停牌
601611
中国
核建
2016-06-30
临时 停
牌
20.92 2016-07-01 23.01 28,236 97,978.92 590,697.12 -
注： 本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,191,838,336.83 67.79
其中： 股票 1,191,838,336.83 67.79
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 563,063,494.10 32.03
7 其他各 项资 产 3,145,278.58 0.18
8 合计 1,758,047,109.51 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 179,886,720.35 10.66
C 制造业 368,129,950.58 21.82
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- - 第 16 页 共 26 页
E 建筑业 590,697.12 0.04
F 批发和 零售 业 70,483,101.12 4.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 526,052,774.72 31.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
61,186.10 0.00
J 金融业 - -
K
房地产 业
20,623,061.25 1.22
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,990,719.49 1.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 1,191,838,336.83 70.63
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600029 南方航 空 23,299,949 164,497,639.94 9.75
2 600115 东方航 空 23,595,415 155,965,693.15 9.24
3 600221 海南航 空 34,999,971 110,949,908.07 6.58
4 600076 康欣新 材 7,000,099 106,051,499.85 6.28
5 601111 中国国 航 13,999,931 94,639,533.56 5.61
6 000933 *ST 神火 19,999,877 91,999,434.20 5.45
7 002640 跨境通 4,000,176 70,483,101.12 4.18
8 601225 陕西煤 业 13,012,729 67,275,808.93 3.99
9 000860 顺鑫农 业 2,544,750 60,514,155.00 3.59
10 600188 兖州煤 业 4,376,522 47,879,150.68 2.84
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ）的半年 度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元 第 17 页 共 26 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000933 *ST 神火 258,032,548.34 13.83
2 600076 康欣新 材 224,241,994.56 12.02
3 002640 跨境通 192,008,340.09 10.29
4 600115 东方航 空 175,285,276.54 9.40
5 600029 南方航 空 164,077,345.63 8.80
6 600595 中孚实 业 156,474,116.19 8.39
7 002292 奥飞娱 乐 147,414,083.78 7.90
8 000983 西山煤 电 134,971,691.51 7.24
9 000068 华控赛 格 119,569,985.50 6.41
10 000932 华菱钢 铁 117,053,733.42 6.28
11 002114 罗平锌 电 114,193,261.04 6.12
12 600221 海南航 空 113,243,875.80 6.07
13 300498 温氏股 份 112,641,330.15 6.04
14 600338 西藏珠 峰 109,868,181.42 5.89
15 601699 潞安环 能 109,091,977.90 5.85
16 002127 南极电 商 108,011,208.88 5.79
17 601111 中国国 航 104,368,091.94 5.60
18 000709 河钢股 份 104,158,880.05 5.58
19 000887 中鼎股 份 103,687,936.30 5.56
20 600395 盘江股 份 96,717,615.08 5.19
21 600531 豫光金 铅 86,482,602.94 4.64
22 600497 驰宏锌 锗 82,761,545.14 4.44
23 300136 信维通 信 81,999,617.82 4.40
24 601225 陕西煤 业 79,233,967.13 4.25
25 000626 如意集 团 77,971,311.97 4.18
26 001979 招商蛇 口 77,139,460.87 4.14
27 000959 首钢股 份 76,792,146.58 4.12
28 600123 兰花科 创 75,377,843.57 4.04
29 002582 好想你 72,926,813.58 3.91
30 600335 国机汽 车 71,775,837.66 3.85
31 000807 云铝股 份 70,667,589.05 3.79
32 000860 顺鑫农 业 68,393,147.66 3.67
33 601069 西部黄 金 66,217,301.08 3.55
34 600188 兖州煤 业 66,098,512.96 3.54 第 18 页 共 26 页
35 000060 中金岭 南 65,411,398.41 3.51
36 601800 中国交 建 64,946,187.62 3.48
37 002500 山西证 券 64,635,940.42 3.47
38 600622 嘉宝集 团 61,984,483.99 3.32
39 601390 中国中 铁 61,608,623.36 3.30
40 600588 用友网 络 60,268,546.37 3.23
41 600528 中铁二 局 57,280,972.18 3.07
42 600988 赤峰黄 金 57,129,471.23 3.06
43 002672 东江环 保 56,822,125.55 3.05
44 002183 怡 亚 通 55,459,916.11 2.97
45 600837 海通证 券 54,863,955.26 2.94
46 600362 江西铜 业 53,499,410.11 2.87
47 600048 保利地 产 53,224,861.60 2.85
48 600489 中金黄 金 51,808,048.25 2.78
49 002174 游族网 络 50,286,667.18 2.70
50 600782 新钢股 份 50,030,903.33 2.68
51 000831 *ST 五稀 49,913,371.00 2.68
52 600111 北方稀 土 48,722,582.50 2.61
53 000795 英洛华 48,526,468.87 2.60
54 300144 宋城演 艺 48,356,990.15 2.59
55 000878 云南铜 业 47,400,982.41 2.54
56 000838 财信发 展 46,976,404.40 2.52
57 002308 威创股 份 46,102,275.77 2.47
58 002655 共达电 声 45,006,397.68 2.41
59 000009 中国宝 安 41,998,845.36 2.25
60 300271 华宇软 件 40,852,081.07 2.19
61 600114 东睦股 份 40,365,685.82 2.16
62 002010 传化股 份 39,290,437.24 2.11
63 600549 厦门钨 业 37,332,617.02 2.00
注： “买 入金 额” 是 指买 入股票 成交 金额， 即成 交 单价乘 以成 交数 量， 相 关 交易费 用不 考虑 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002127 南极电 商 262,167,836.56 14.06 第 19 页 共 26 页
2 002640 跨境通 241,938,112.88 12.97
3 000933 *ST 神火 173,180,633.86 9.29
4 600595 中孚实 业 170,160,570.16 9.12
5 002292 奥飞娱 乐 160,711,727.91 8.62
6 600622 嘉宝集 团 155,628,475.75 8.34
7 600076 康欣新 材 146,486,937.30 7.85
8 600338 西藏珠 峰 138,636,871.15 7.43
9 002594 比亚迪 130,297,296.04 6.99
10 000068 华控赛 格 127,082,143.60 6.81
11 002114 罗平锌 电 121,182,633.49 6.50
12 300364 中文在 线 120,589,891.76 6.47
13 000983 西山煤 电 120,346,406.76 6.45
14 300498 温氏股 份 116,652,179.70 6.25
15 000829 天音控 股 108,046,370.94 5.79
16 600531 豫光金 铅 102,050,588.67 5.47
17 601699 潞安环 能 98,862,965.40 5.30
18 000709 河钢股 份 98,255,887.64 5.27
19 002010 传化股 份 96,764,905.36 5.19
20 600395 盘江股 份 94,166,416.89 5.05
21 600497 驰宏锌 锗 86,700,954.75 4.65
22 300136 信维通 信 83,943,759.80 4.50
23 000959 首钢股 份 82,513,707.79 4.42
24 002123 荣信股 份 82,305,593.76 4.41
25 000932 华菱钢 铁 77,531,030.92 4.16
26 001979 招商蛇 口 77,502,786.06 4.16
27 000626 如意集 团 74,791,880.73 4.01
28 000887 中鼎股 份 74,728,388.87 4.01
29 600123 兰花科 创 73,675,159.70 3.95
30 002425 凯撒股 份 73,364,388.13 3.93
31 600335 国机汽 车 69,951,995.19 3.75
32 002582 好想你 68,321,387.95 3.66
33 002659 中泰桥 梁 68,237,909.46 3.66
34 002500 山西证 券 64,323,465.81 3.45
35 600588 用友网 络 63,561,337.45 3.41
36 601800 中国交 建 61,885,004.74 3.32
37 601390 中国中 铁 59,828,898.98 3.21
38 002183 怡 亚 通 59,814,264.22 3.21
39 601069 西部黄 金 58,641,356.76 3.14 第 20 页 共 26 页
40 002174 游族网 络 58,554,777.47 3.14
41 600528 中铁二 局 56,994,147.38 3.06
42 000060 中金岭 南 55,576,418.66 2.98
43 300271 华宇软 件 54,400,214.93 2.92
44 600837 海通证 券 53,940,079.60 2.89
45 600048 保利地 产 52,912,677.92 2.84
46 600362 江西铜 业 52,490,458.44 2.81
47 002308 威创股 份 51,568,243.36 2.76
48 000807 云铝股 份 49,231,700.70 2.64
49 600782 新钢股 份 49,137,887.51 2.63
50 002655 共达电 声 48,984,808.80 2.63
51 600988 赤峰黄 金 48,114,157.01 2.58
52 000831 *ST 五稀 47,471,802.00 2.55
53 000878 云南铜 业 47,159,007.03 2.53
54 000795 英洛华 46,310,058.66 2.48
55 300144 宋城演 艺 46,114,763.06 2.47
56 600111 北方稀 土 45,538,613.60 2.44
57 600114 东睦股 份 45,300,372.82 2.43
58 000838 财信发 展 44,309,636.12 2.38
59 002389 南洋科 技 43,693,786.90 2.34
60 000009 中国宝 安 42,762,215.08 2.29
61 000938 紫光股 份 42,656,846.35 2.29
62 600730 中国高 科 41,932,642.84 2.25
63 002624 完美世 界 40,796,355.20 2.19
64 600209 罗顿发 展 39,740,800.11 2.13
65 600489 中金黄 金 38,197,631.40 2.05
注： “卖 出金 额 ” 是 指卖 出股票 成交 金额 ， 即成 交 单价乘 以成 交数 量 ， 相 关 交易费 用不 考虑 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,038,160,291.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,340,942,192.84
注： 表中 “买 入股 票成 本 （成交 ）总 额” 及“ 卖出 股票收 入（ 成交 ）总 额” 均指成 交金 额，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。 第 21 页 共 26 页
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 第 22 页 共 26 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 被监 管部门立案调查， 或在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形:
2015 年 12 月 23 日 ，潍 坊 北大青 鸟华 光科 技股 份有 限公司(2016 年 2 月 1 日 更名为 “康 欣新
材料股 份有 限公 司”)收 到 上海证 券交 易 （ 上交 所） 所 的纪律 处分 决定 书， 上交 所认定 公司 在 2007
年至2012 年期 间存 在信 息 披露不 真实 的违 规事 实， 经上交 所纪 律处 分委 员会 审核通 过， 做出 纪律
处分决 定: 对潍 坊北 大青 鸟 华光科 技股 份有 限公 司及 其时任 董事 周燕 军、 侯琦 、刘永 进、 任松 国、
于明，时任独 立董事钱 明 杰、王龙彪、 路志鸿， 时 任监事郭瑜、 陈梁，时 任 董事会秘书 刘世祯，
时任财 务总 监张 永森 予以 公开谴 责 。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,759,566.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 106,806.14
5 应收申 购款 278,905.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,145,278.58
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 第 23 页 共 26 页
28,397 62,479.70 16,403,396.10 0.92% 1,757,832,639.39 99.08%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 452,552.60 0.0255%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有
本开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 29 日 ） 基金 份额 总额
3,964,088,729.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,762,571,147.52
本报告 期基 金总 申购 份额 229,484,031.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 217,819,143.42
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,774,236,035.49
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 基金管理人的 重大 人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变更 。
10.2.2 基金托管人的 专门 基金托管部门的重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变更 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
在本报 告期 内没 有涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未发 生变 更。 第 24 页 共 26 页
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 2,601,259,141.17
18.09% 2,400,670.62
18.17% -
长江证 券
1
1,889,354,495.89
13.14% 1,721,785.61
13.03%
-
中金公 司
2
1,347,758,550.16
9.37% 1,229,902.02
9.31%
-
中信建 投
1
1,167,561,344.33
8.12% 1,064,022.26
8.05%
-
安信证 券
2
1,164,635,789.68
8.10% 1,064,569.75
8.06%
-
广发证 券
1
1,065,829,926.55
7.41%
992,605.27
7.51%
-
方正证 券
1
916,741,905.46
6.38%
835,440.08
6.32%
-
恒泰证 券
2
825,439,548.19
5.74%
752,220.13
5.69%
-
东方证 券
1
755,698,235.40
5.26%
703,782.33
5.33%
-
兴业证 券
1
714,170,507.78
4.97%
665,098.88
5.03%
-
招商证 券
1
324,219,454.25
2.26%
301,945.02
2.28%
-
平安证 券
2
308,875,258.73
2.15%
287,657.46
2.18%
-
国信证 券
1
305,746,065.18
2.13%
278,629.97
2.11%
-
中信证 券
1
252,360,240.27
1.76%
229,981.97
1.74%
-
申万宏 源
2
221,235,106.83
1.54%
206,033.17
1.56%
-
国金证 券
1
186,194,450.82
1.30%
173,402.89
1.31%
-
中银国 际
1
183,065,395.44
1.27%
170,488.72
1.29%
-
东吴证 券
1
147,365,156.19
1.02%
137,241.67
1.04%
-
中投证 券
1
- - - -
-
银河证 券
1
- - - -
-
信达证 券
2
- - - -
-
新时代 证券
1
- - - -
-
上海证 券
1
- - - -
-
瑞银证 券
1
- - - -
- 第 25 页 共 26 页
民生证 券
1
- - - -
-
华泰证 券
1
- - - -
-
华宝证 券
1
- - - -
-
国泰君 安
1
- - - -
-
国海证 券
2
- - - -
-
高华证 券
1
- - - -
-
东北证 券
1
- - - -
-
第一创 业
1
- - - -
-
财达证 券
1
- - - -
-
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。 研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、本 报告 期内 基金 新增 华 创证券 深圳 交易 单 元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 八月 二十 九日 第 26 页 共 26 页
