融 通新 机遇 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月30 日
基 金管 理人 ： 融 通基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
送 出日 期
：2016 年 8 月29 日
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人中国建设银行 股份有限公司根据融通新 机遇灵活配置混合型证券 投资基金( 以下
简称“ 本基 金”) 基 金合 同 规定 ， 于2016 年8 月25 日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通新 机遇 灵活 配置 混合
基金主 代码 002049
前端交 易代 码 002049
后端交 易代 码 002050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 17 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,605,658,175.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，投资 于优 质上 市公 司， 并
结合积 极的 大类 资产 配置 ，谋求 基金 资产 的长 期稳 定
增值。
投资策 略 在经济 周期 各阶 段， 综合 对所跟 踪的 宏观 经济 指标 和
市场指 标的 分析 ，本 基金 对大类 资产 进行 配置 的策 略
为：在 经济 的复 苏和 繁荣 期超配 股票 资产 ；在 经济 的融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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衰退和 政策 刺激 阶段 ，超 配债券 等固 定收 益类 资产 ，
力争通 过资 产配 置获 得部 分超额 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 全价 （总 值） 指
数收益 率 × 50%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 17,727,578.45
本期利 润 4,843,975.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0026
本期基 金份 额净 值增 长率 0.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0002
期末基 金资 产净 值 1,606,201,901.12
期末基 金份 额净 值 1.000
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.07% -0.04% 0.50% 0.44% -0.43%
过去三 个月 0.40% 0.09% -1.18% 0.51% 1.58% -0.42%
过去六 个月 0.60% 0.11% -7.67% 0.92% 8.27% -0.81%
自基金 合同
生效起 至今
0.00% 0.11% -7.26% 0.90% 7.26% -0.79%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为2015 年11 月 17 日。
2 、 本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月， 截止 建仓期 结束 ， 各 项资 产配 置比例 符合 规定 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管 理的 基金 共有 四十 五只： 一只 封闭 式基 金， 即融通 通乾 封 闭
基金； 四十 四只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通汇财 宝货 币市场基 金、
融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级
债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利基 金 、融通健康 产业混合
基金、融通转 型三动力 混 合基金、融通 互联网传 媒 混合基金、融 通新区域 新 经济混合基 金、融通
通鑫混合基金 、融通新 能 源混合基金、 融通军工 分 级指数基金、 融通证券 分 级指数基金 、融通农
业分级 指数 基金 、 融通 跨 界成长 混合 基金 、 融通 新 机遇混 合基 金 、 融 通成 长 30 混合 基金 、 融通 中
国风 1 号混 合基 金、 融通 通盈保 本混 合基 金、 融通 增利债 券基 金、 融通 增裕 债券基 金、 融通增鑫
债券基 金 、 融 通增 益债 券 基金 、 融 通增 祥债 券基 金 和融通 新消 费混 合基 金 。 其中 ， 融 通债 券基 金、
融通深 证 100 指 数基 金和 融通蓝 筹成 长混 合基 金同 属融通 通利 系列 证券 投资 基金。 此外 ，公 司 还
开展了 特定 客户 资产 管理 业务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
融通通 泽灵 活配 置混
合基金 、 融 通通 泰保 本
混合型 证券 投资 基金 、
融通通 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 融
通新机 遇灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金、 融
通增裕 债券 型证 券投
2015-11-17 - 15
余志勇 先生 ， 武 汉大 学金 融学硕
士、 工 商管 理学 学士 ，15 年证券
投资从 业经 历, 具有 证券 从 业资
格， 现 任融 通基 金管 理有 限公司
研究策 划部 副总 监。 历任 湖北省
农业厅 研究 员、 闽发 证券 公司研
究员、 招商 证券 股份 有限 公司研
究发展 中心 研究 员。2007 年4融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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资基金 的基 金经 理。 月加入 融通 基金 管理 有限 公司，
历任研 究部 行业 研究 员、 行业组
长，2015 年2 月25 日 起 至今任
“融通 通泽 灵活 配置 混型 证券
投资基 金 ” 基金 经理 ，2015 年3
月 17 日起 至今 任 “ 融通 通 泰保
本混合 型证 券投 资基 金 ” 基金
经理，2015 年6 月 15 日 起至今
任“融 通通 鑫灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 ” 基金 经理 ，2015
年11 月17 日起 至今 任 “ 融通新
机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金” 基金 经理 ，2016 年5 月
13 日 起至 今任 “融 通增 裕 债券
型证券 投资 基金 ”基 金经 理。
注：1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首任 基金 经理 ， 任职日 期为 基金
合同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研 究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
考虑到本基金 设计的目 的 主要是为了保 持基金净 值 增长率的平稳 性，本基 金 在报告期开始 阶
段一直保持较 低的股票 仓 位，在积极进 行新股申 购 的基础上，将 富余的资 金 主要配置在 了高流动
性债券 和回 购类 资产 。
一季度股票选 择的主要 选 择思路是认为 供给侧改 革 是最大的市场 变量，所 以 持股相对集中 于
钢铁和 煤炭 ，对 成长 股相 对谨慎 ，较 好地 规避 了上 半年成 长股 的回 调风 险。
二季度股票操 作偏于保 守 ，控制风险意 识较强， 主 要持有一些股 价较低的 个 股，对新能源 、
食品饮 料等 板块 参与 程度 低。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.60%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-7.67% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
由于传统产业 整体上面 临 着去产能去杠 杆的压力 ， 新兴产业成为 支柱产业 需 要时间，出口 产
业也受到国际 经济环境 的 影响，因此中 国经济整 体 走势将呈现震 荡筑底的 态 势，企业盈 利难以趋
势性的 改善 。 流 动性 预计 相对充 裕， 主要 是因 为经 济托底 的需 要和 大量 传统 产业资 金的 逐步 转 移 。
对证券市场未 来走势的 判 断是以震荡为 主要特征 ， 因为国家政策 “托底+改 革转型”的基 本
思路不会发生 根本变化 ， 变化的只是力 度和节奏 ， 短期内无法形 成大的主 要 趋势，同时 由于流动
性充裕，大跌 的风险也 很 小。重点关注 两类股票 ： 一类是景气向 上且即将 进 入旺季的行 业，例如
农业、航空、 新能源汽 车 等行业；另一 类根据市 场 热点进行灵活 配置的主 题 投资，例如 供给侧改
革、军 工、 半导 体等 主题 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ，通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值
数据等一种或 多种方式 的 有效结合 ，减 少或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备
相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ，估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核，登 记清算部
进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值，每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方
法的法规等进 行搜集并 整 理汇总，供估 值委员会 参 考，监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事
中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 ， 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益
冲突， 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 335,124,025.54 601,354,893.42
结算备 付金 385,291.16 3,556,815.32
存出保 证金 100,038.27 197,900.57
交易性 金融 资产 1,244,725,686.75 2,080,687,189.32
其中： 股票 投资 85,524,045.15 95,836,883.42
基金投 资 - -
债券投 资 1,159,201,641.60 1,984,850,305.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 19,000,249.50 -
应收证 券清 算款 - 2,676,463.37
应收利 息 9,130,094.89 25,542,395.56
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,608,465,386.11 2,714,015,657.56
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,575,394.20 3,443,527.24
应付托 管费 262,565.72 573,921.21
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 196,782.01 669,094.07
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 228,743.06 -
负债合 计 2,263,484.99 4,686,542.52
所有者权益：
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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实收基 金 1,605,658,175.45 2,726,875,633.97
未分配 利润 543,725.67 -17,546,518.93
所有者 权益 合计 1,606,201,901.12 2,709,329,115.04
负债和 所有 者权 益总 计 1,608,465,386.11 2,714,015,657.56
注：1、 本基 金合 同生 效日 为 2015 年11 月 17 日, 本 报告期 的利 润表 及所 有者 权益变 动表 无 同
期对比 数据 。
2 、 报告 截止 日2016 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值为1.000 ， 基金 份额 总额 为1,605,658,175.45
份。
6.2 利润表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
一、收入 20,475,136.34
1.利息 收入 23,366,052.37
其中： 存款 利息 收入 4,125,121.17
债券利 息收 入 18,101,504.52
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,139,426.68
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 6,976,732.95
其中： 股票 投资 收益 7,035,431.92
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -343,797.49
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 285,098.52
3.公允 价值 变动 收益 -12,883,602.83
4.汇兑 收益 -
5.其他 收入 3,015,953.85
减：二、费用 15,631,160.72
1．管 理人 报酬 12,518,883.45
2．托 管费 2,086,480.63
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 702,585.75
5．利 息支 出 39,047.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 39,047.83
6．其 他费 用 284,163.06 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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三、利润总额 4,843,975.62
减：所 得税 费用 -
四、净利润 4,843,975.62
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,726,875,633.97 -17,546,518.93 2,709,329,115.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,843,975.62 4,843,975.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-1,121,217,458.52 13,246,268.98 -1,107,971,189.54
其中：1. 基 金申 购款 119.44 -0.46 118.98
2. 基金 赎回 款 -1,121,217,577.96 13,246,269.44 -1,107,971,308.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,605,658,175.45 543,725.67 1,606,201,901.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孟朝 霞______
_____ 颜锡 廉______
_____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通新机遇灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2015]2290 号 《关 于准 予融 通新 机遇 灵活配 置混 合型 证 券
投资基金注册 的批复》 核 准，由融通基 金管理有 限 公司依照《中 国人民共 和 国证券投资 基金法》
和《融通新机 遇灵活配 置 混合型证券投 资基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 200,063,961.00 元， 业经 普华 永道融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 30 页
中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 普华 永道 中天 验字 （2015）第 1290 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证 监 会备 案, 《融 通新机 遇灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金合 同》 于 2015 年 11 月 17 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日期 的基金 份额 总额 为 200,063,961.00 份。 本 基金 的基 金管理 人为 融通 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 （以 下简 称 “ 中国 建设银 行 ”）。
根据 《中 国人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《融 通 新机遇 灵活 配置 混 合 型证 券投资 基金 合同 》
的有关规定， 本基金投 资 于具有良好流 动性的金 融 工具，包括国 内依法发 行 上市的股票 （包括中
小板 、 创 业板 以及 其他 经 中国证 监会 批准 发行 上市 的股票 ） 、 固 定收 益类 资产 （国 债 、 地 方政 府债、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、中 小企业私 募 债、可转换债 券、可交 换 债券、分离 交易可转
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券 （含 超短 期 融资券 ） 、 资 产支 持证 券、 质押及 买断 式债 券回
购、 银 行存 款及 现金 等） 、 衍生工 具 （ 权证、 股指 期 货等） 以及 经中 国证 监会 批准允 许基 金投 资的
其它金 融工 具 （ 但需 符合 中国证 监会 的相 关规 定） 。 如法律 法规 或监 管 机 构以 后允许 基金 投资 其他
品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围。 其中投资 于 股票资产占 基金资产
的0%-95% ， 其 余资 产投 资 于债券 、 货 币市 场工 具、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 ； 基金 持有 全部 权证 的市 值不得 超过 基金 资产 净值 的3% ； 每 个交 易日 日
终在扣除股指 期货需缴 纳 的交易保证金 后，现金 或 到期日在一年 以内的政 府 债券的比例 合计不低
于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深300 指 数收 益率 ×50 %+中债 综合 （全 价） 指数 收 益率 × 50% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《融 通 新 机 遇灵活 配置 混合 型 证
券投资基金基 金合同》 和 中国证监会 、 中国基金 业 协会 发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报 表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 已 宣告但尚未发 放的债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息 ，单独确
认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的 股 票投 资和 债券投 资 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
2 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
3 、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融 负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准 金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/ （累融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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计亏损 ） 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 确认为利 息 收入。资产支 持证券在 持 有期间收到 的款项 ，
根据资产支持 证券的预 计 收益率区分属 于资产支 持 证券投资本金 部分和投 资 收益部分， 将本金部
分冲减 资产 支持 证券 投资 成本， 并将 投资 收益 部分 确认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金
等) 为 正数 ， 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分； 若期末 未分 配利 润的
未实现 部分 为负 数， 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后
的余额)。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收 入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金 的估值原 则和 中国证监会 允许的基 金行 业估值实务 操作，本 基金 确定以下类 别 股
票投资 和债 券 投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不
活跃) 等情况 ，本基金 根据 中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证券 投资基金估 值业务
的指导 意见 》 ， 根 据具 体情 况采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 按照 中证 指数 有限 公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生 会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示
如下：
（1） 于2016 年5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起， 金融 业由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债 券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ，应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限 在1 个 月以内(含1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的， 暂 减按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的， 于2015 年9 月8 日 前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、 红利 收入 ，按 照上 述规定 计算 纳税 ，持 股时 间自解 禁日 起计 算； 解禁 前取得 的股 息、 红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建设 银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代销 机构
新时代 证券 股份 有限 公司 （ “新 时代 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股东 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 均未 租用 关联方 的交 易单 元。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,518,883.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 1 、 支付 基金 管理 人融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.2%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×1.2%/ 当 年天数 。
根据基 金持 有人 大会 召开 的结果 ， 自2016 年2 月26 日起 管理 费率 由1.5% 变 更为 1.2% 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,086,480.63
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.2% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0. 2%/ 当年 天 数。
根据基 金持 有人 大会 召开 的结果 ， 自2016 年2 月26 日起 托管 费率 由0.25% 变 更为 0.2% 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末 ， 基金管 理人 的主 要股 东及 其控制 的机 构 均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设 银行 15,124,025.54 331,946.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、 托 管人 的控 股股 东在承 销期 内担 任副 主承 销商或 分销 商所
承销的 证券 ；
2 、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东（非 控股 ）在 承销 期承 销的股 票。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300508 维宏股份 2016-4-12 2017-4-19
新股流通
受限
20.08 254.50 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601966 玲珑轮胎 2016-6-24 2016-7-6
新股流通
受限
12.98 12.98 13,149 170,674.02 170,674.02 -
603016 新宏泰 2016-6-23 2016-7-1
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创 2016-6-30 2016-7-8
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份 2016-6-29 2016-7-7
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
注：1.基金可 使用以基 金 名义开设的股 票账户， 选 择网上或者网 下一种方 式 进行新股申购 。
其中基金作为 一般法人 或 战略投资者认 购的新股 ， 根据基金与上 市公司所 签 订申购协议 的规定，
在新股上市后 的约定期 限 内不能自由转 让；基金 作 为个人投资者 参与网上 认 购获配的新 股，从新
股获配日至新 股上市日 之 间不能自由转 让。此外 ， 基金还可作为 特定投资 者 ，认购由中 国证监会
《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票， 所认 购的 股票 自发 行结束 之日 起 12 个月
内不得 转让 。
2. 本基 金 于2016 年4 月12 日网 下申 购新 股维 宏股 份成功 ， 确 认数 量10,383 股， 确 认单 价为
20.08 元， 根据 发行 公告 ， 本基金 持有 的股 份锁 定期 为 12 个月 ， 锁 定期 自该 股 票在深 交所 上市 交
易之日 起开 始计 算。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611 中国核 建 2016-6-30 临时停 牌 20.92 2016-7-1 23.01 26,219 90,979.93 548,501.48 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 85,524,045.15 5.32
其中： 股票 85,524,045.15 5.32
2 固定收 益投 资 1,159,201,641.60 72.07
其中： 债券 1,159,201,641.60 72.07
资产 支持 证券 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 19,000,249.50 1.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 335,509,316.70 20.86
7 其他各 项资 产 9,230,133.16 0.57
8 合计 1,608,465,386.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 47,691,455.37 2.97
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应
业
- -
E 建筑业 548,501.48 0.03
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,877,196.30 1.92
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 2,712,965.90 0.17
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,673,800.00 0.23
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,524,045.15 5.32
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600115 东方航 空 1,999,950 13,219,669.50 0.82
2 600439 瑞贝卡 1,800,000 10,206,000.00 0.64
3 000709 河钢股 份 3,500,000 9,695,000.00 0.60
4 002501 利源精 制 800,000 8,640,000.00 0.54 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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5 601111 中国国 航 999,930 6,759,526.80 0.42
6 600029 南方航 空 800,000 5,648,000.00 0.35
7 603885 吉祥航 空 200,000 5,250,000.00 0.33
8 002475 立讯精 密 225,000 4,421,250.00 0.28
9 300322 硕贝德 200,000 4,300,000.00 0.27
10 002400 省广股 份 260,000 3,673,800.00 0.23
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ） 的半 年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600115 东方航 空 14,278,781.50 0.53
2 000709 河钢股 份 12,758,500.00 0.47
3 000423 东阿阿 胶 11,793,561.00 0.44
4 600076 康欣新 材 10,763,913.72 0.40
5 600782 新钢股 份 10,404,083.80 0.38
6 600491 龙元建 设 10,082,703.75 0.37
7 000068 华控赛 格 8,814,285.07 0.33
8 002501 利源精 制 8,538,256.00 0.32
9 601111 中国国 航 7,944,721.00 0.29
10 000090 天健集 团 7,398,869.70 0.27
11 601699 潞安环 能 7,214,699.80 0.27
12 300093 金刚玻 璃 7,157,460.40 0.26
13 600552 凯盛科 技 6,189,912.38 0.23
14 603885 吉祥航 空 6,157,680.35 0.23
15 600029 南方航 空 5,568,461.87 0.21
16 002092 中泰化 学 5,553,345.16 0.20
17 002032 苏 泊 尔 5,375,864.00 0.20
18 002385 大北农 5,283,670.00 0.20
19 002343 慈文传 媒 5,238,923.00 0.19
20 002271 东方雨 虹 4,816,936.24 0.18
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 14,690,093.87 0.54
2 600491 龙元建 设 11,722,859.63 0.43
3 600076 康欣新 材 11,700,980.15 0.43
4 000423 东阿阿 胶 11,604,931.69 0.43
5 600782 新钢股 份 10,868,671.23 0.40
6 002385 大北农 10,349,194.57 0.38
7 000068 华控赛 格 9,646,150.12 0.36
8 000651 格力电 器 9,143,401.47 0.34
9 601699 潞安环 能 7,907,652.33 0.29
10 002422 科伦药 业 7,585,548.47 0.28
11 600552 凯盛科 技 7,452,588.80 0.28
12 000539 粤电力 Ａ 7,152,983.10 0.26
13 000090 天健集 团 6,856,994.00 0.25
14 601288 农业银 行 6,372,000.00 0.24
15 002092 中泰化 学 6,314,905.36 0.23
16 600028 中国石 化 5,869,478.00 0.22
17 300093 金刚玻 璃 5,868,245.16 0.22
18 002032 苏 泊 尔 5,695,465.48 0.21
19 002271 东方雨 虹 5,343,333.57 0.20
20 002343 慈文传 媒 4,941,948.30 0.18
注： “卖 出金 额” 是指 卖 出股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 225,582,411.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 233,410,784.64
注：表 中“ 买入 股票 成本 （成交 ）总 额” 及“ 卖出 股票收 入（ 成交 ）总 额” 均指成 交金 额，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 421,821,000.00 26.26
其中： 政策 性金 融债 421,821,000.00 26.26
4 企业债 券 177,120,641.60 11.03
5 企业短 期融 资券 450,403,000.00 28.04
6 中期票 据 109,857,000.00 6.84
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,159,201,641.60 72.17
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 011699175 16 华电 SCP002 1,500,000 150,315,000.00 9.36
2 160414 16 农发 14 1,500,000 150,030,000.00 9.34
3 011699583 16 国电 SCP003 1,200,000 120,048,000.00 7.47
4 101652003 16 南电 MTN001 1,100,000 109,857,000.00 6.84
5 150409 15 农发 09 1,000,000 101,960,000.00 6.35
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 100,038.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,130,094.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,230,133.16
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
199 8,068,634.05 1,605,251,515.15 99.97% 406,660.30 0.03%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 24,440.00 0.0015%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有
本开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月17 日 ）基 金份 额 总额
200,063,961.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,726,875,633.97
本报告 期基 金总 申购 份额 119.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,121,217,577.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,605,658,175.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
自 2016 年 1 月 26 日起至 2016 年2 月 25 日 17:00 止，融 通基 金管 理有 限公 司以通 讯方 式召
开融通新机遇 灵活配置 混 合型证券投资 基金的基 金 份额持有人大 会。会议 审 议了《关于 融通新机
遇灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 修改 基金 合同 有关 事项的 议案 》 。
具体内 容请 参 阅 2016 年 2 月 27 日 刊登 在指 定信 息披 露媒体 上的 《融 通基 金管 理有限 公司 关
于以通 讯方 式召 开融 通新 机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金份 额持 有人 大会 决议生 效的 公告 》 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变更 。
10.2.2 基金托管人的基金托 管部 门的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 无重大 人事 变更 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
在本报 告期 内没 有涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资策 略未发 生变 更。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额
的比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1
118,433,907.83 25.91%
107,929.35
25.68%
-
广发证券 1
83,497,768.76 18.26%
77,761.41
18.50%
-
长江证券 1
71,730,516.65 15.69%
65,368.16
15.55%
-
华泰证券 1
62,416,855.83 13.65%
56,881.07
13.53%
-
兴业证券 1
41,365,423.27 9.05%
38,523.59
9.17%
-
招商证券 1
37,998,572.35 8.31%
35,387.71
8.42%
-
中信证券 1
20,496,149.18 4.48%
18,678.35
4.44%
-
国泰君安 1
11,313,095.91 2.47%
10,536.21
2.51%
-
华创证券 2
9,896,472.28 2.16%
9,216.48
2.19%
-
安信证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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国金证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元 变 更情 况 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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本基金 本报 告期 新 增 1 个 华创证 券交 易单 元， 其他 交易单 元均 为本 基金 合同 生效时 新增 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
中信建投
- -
-
-
- -
广发证券
50,096,103.23 82.02%
142,000,000.00
41.52%
长江证券
- -
-
-
华泰证券
- -
-
-
- -
兴业证券
- -
-
-
- -
招商证券
10,978,480.49 17.98%
-
-
- -
中信证券
- -
-
-
- -
国泰君安
- -
200,000,000.00
58.48%
- -
华创证券
- -
-
-
- -
安信证券
- -
-
-
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财达证券
- -
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-
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第一创业
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东北证券
- -
-
-
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东方证券
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东吴证券
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方正证券
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高华证券
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-
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国海证券
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-
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- -
国金证券
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国信证券
- -
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- -
恒泰证券
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- -
华宝证券
- -
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民生证券
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平安证券
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瑞银证券
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上海证券
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申万宏源
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新时代证券
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信达证券
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银河证券
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中金公司
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中投证券
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- - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 摘要
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中银国际
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融通基 金管 理有 限公 司
二〇一 六年 八月 二十 九日
