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融通成长30灵活配置混合(002252)

融通成长30灵活配置混合:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
融 通成 长30 灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 
2016 年半 年度 报告 摘要 
 
2016 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 : 融 通基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 : 中 国工 商银 行股 份有 限公 司 
送 出日 期:


2016 年 8 月29 日 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带 的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通成 长 30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金( 以下 简称“ 本基 金”) 基 金合 同 规定 , 于2016 年8 月 19 日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ,保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 融通成 长 30 灵 活配 置混 合 基金主 代码 002252 前端交 易代 码 002252 后端交 易代 码 002253 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 11 日 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 665,953,167.77 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 精选 个股 和集 中投资 ,在 科学 严格 管理 风 险的前 提下 ,谋 求基 金资 产的持 续稳 健增 值。 投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运 行规律 的研 究, 基于 定量 与定性 相结 合的 宏观 及市 场 分析, 确定 组合 中股 票、 债券、 货币 市场 工具 及其 他 金融工 具的 比例 ,规 避系 统性风 险。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % +中债 综合 全价 (总 值) 指 数收益 率 × 50% 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等预 期收 益和 预期 风险水 平的 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 涂卫东 洪渊 联系电 话 (0755 )26948666 (010 )66105799 电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-883-8088、(0755 ) 26948088 95588 传真 (0755 )26935005 (010 )66105798 2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.rtfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 33 页


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -32,422,839.11 本期利 润 -8,177,838.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0105 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.99% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0385 期末基 金资 产净 值 664,000,567.18 期末基 金份 额净 值 0.997 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配 利润: 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的 已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配 利润( 已实 现部 分扣 除未 实现部 分) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 3.53% 1.16% -0.04% 0.50% 3.57% 0.66% 过去三 个月 -1.48% 1.35% -1.18% 0.51% -0.30% 0.84% 过去六 个月 -0.99% 1.64% -7.67% 0.92% 6.68% 0.72% 自基金 合同 生效起 至今 -0.30% 1.56% -5.72% 0.90% 5.42% 0.66% 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 33 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为2015 年12 月 11 日。 2 、 本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月, 截止 建仓期 结束 , 各 项资 产配 置比例 符合 规定 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 融通基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 本公 司” ) 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 , 于 2001 年 5 月 22 日 成立 , 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为: 新时 代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 (Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司管 理的 基金 共有 四十 五只: 一只 封闭 式基 金, 即融通 通乾 封 闭 基金; 四十 四只 开放 式基 金,即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、 融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合 基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金(LOF ) 、 融通 易支 付货 币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金(LOF) 、融通内 需 驱动混合基 金、融通融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 33 页


深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融 通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 (QDII-FOF )基金、 融通汇财 宝货币市场基 金、 融通标普中国 可转债指 数 增强基金、融 通通泰保 本 混合基金、融 通通泽混 合 基金、融通 通福分级 债券基金、融 通通源短 融 债券基金、融 通通瑞债 券 基金、融通月 月添利基 金 、融通健康 产业混合 基金、融通转 型三动力 混 合基 金、融通 互联网传 媒 混合基金、融 通新区域 新 经济混合基 金、融通 通鑫混合 基金 、融通新 能 源混合基金、 融通军工 分 级指数基金、 融通证券 分 级指数基金 、融通农 业分级 指数 基金 、 融通 跨 界成长 混合 基金 、 融通 新 机遇混 合基 金 、 融 通成 长 30 混合 基金 、 融通 中 国风 1 号混 合基 金、 融通 通盈保 本混 合基 金、 融通 增利债 券基 金、 融通 增裕 债券基 金、 融通 增 鑫 债券基 金 、 融 通增 益债 券 基金 、 融 通增 祥债 券基 金 和融通 新消 费混 合基 金 。 其中 , 融 通债 券基 金、 融通深 证 100 指 数基 金和 融通蓝 筹成 长混 合基 金同 属融通 通利 系列 证券 投资 基金。 此外 ,公 司 还 开展了 特定 客户 资产 管理 业务 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘格菘 融通领 先成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 融通 互 联网传 媒灵 活配 置混合 型证 券投 资基金 、 融通 新区 域新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基金 、 融通 新能 源灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 融通成 长 30 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理。 2015-12-11 - 6 刘格菘 先生 , 中 国人 民银 行 研究生 部经 济学 博士、 金融 学硕 士, 东北 财 经大学 国际 金融 学士 ,6 年 证券 投资 从业 经 历, 具有 基金 从 业资格 , 现 任融 通基 金管 理 有限公 司权 益投 资部总 经理 。 曾 任职 于中 国 人民银 行营 业管 理部, 历任 中邮 创业 基金 管 理有限 公司 行业 研究员 、 基 金经 理助 理、 中 邮核心 成长 股票 型证券 投资 基金 的基 金经 理。2014 年9 月 加入融 通基 金管 理有 限公 司,2014 年12 月 24 日 起至 今任 “融 通领 先 成长混 合型 证券 投资基 金 (L OF) ” 基 金经 理 , 2015 年4 月 16 日起至 今任 “融 通互 联网 传媒灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 ” 基金 经理,2015 年5 月 20 日起 至今 任 “ 融通 新 区域新 经济 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ”基金 经理 , 2015 年 6 月 29 日起 至今 任 “ 融 通新能 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ” 基金经 理,2015 年 12 月 11 日起 至今 任 “ 融通成 长 30 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ”基金 经理 。 注:1 、 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首任 基金 经理 , 任职日 期为 基金 合同生 效日 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 33 页


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基 金持有人 谋求最大利益 ,无损害 基 金持有人利益 的行为, 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金 合同的 约定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则,在授 权、研究 分 析、投资决策 、 交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。 本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 (日 内 、3 日 内、5 日 内 ) 公 司管 理的 不 同投资 组合 同 向交易 的交 易价 差进 行了 分析, 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 随着稳 增长 政策 的逐 步落 实及改 革的 不断 推进 ,2016 年上 半年 我国 宏观 经济 已经开 始出 现企 稳的迹象,市 场对经济 前 景的信心正在 恢复。同 时 ,随着供给侧 改革的逐 步 推进,市场 对改革的 信心有了恢复 的迹象。 货 币政策方面, 松紧适度 , 为稳增长和促 改革提供 了 良好的环境 。汇率方 面,合理引导 市场预期 , 积极维护外汇 市场稳定 , 预期管理的效 果较好。 财 政政策方面 ,稳增长 的主线没有改 变,种种 迹 象表明,只要 经济需要 , 财政政策还是 有空间的 。 综合来看, 改革、转 型、升级和创 新仍然是 我 国经济发展的 主线,决 策 层推动供给侧 改革、国 企 改革、新消 费、战略 新兴产 业的 政策 意图 较为 明显。 本基金 成立 于2015 年四 季 度末, 主要 投资 策略 是围 绕宏观 经济 转型 的大 背景 , 寻找 中长 期成 长趋势确定性 较强及景 气 拐点向上的行 业,自下 而 上精选个股, 按照行业 景 气度、行业 细分市场 空间 、 企 业战 略 、 管 理层 执行力 、 企业 竞争 力等 几 个角度 , 挖掘 优质 成长 个 股及高 景气 行业 板块 , 力争以 此获 得长 期投 资回 报。 2016 年上 半年 , 本 基金 围 绕优质 成长 个股 及热 点板 块, 灵 活把 握仓 位, 并择 机配置 具备 中长 期投资价值的 优质个股 。 我们主要围绕 公司内生 成 长及低估值两 个核心要 素 进行选股, 同时适当融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 33 页


关注热点板块 的主题投 资 机会。自成立 以 来,自 下 而上精选个股 为主的投 资 策略取得了 比较好 的 效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率为-0.99% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为-7.67% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 今年上半年, 市场经历 了 较大幅度的震 荡,整体 风 险偏好在降低 ,市场对 于 业绩确定性的 偏 好在提 升 , 因 此行 业及 公 司内生 性成 长的 质量 将是 关键 , 同 时还 要求 合理 的 估值即 “ 好价 格” , 我 们将围绕这两 个核心要 素 进行行业和个 股选择。 我 们认为,中长 期成长性 比 较确定的行 业包括智 能汽车、物联 网、小家 电 、云计算、新 材料、半 导 体、精品内容 制作等, 中 期比较确定 的投资机 会可能 来自 农产 品、 资源 品的价 格复 苏, 汛期 水电 行业的 业绩 提升 以 及 PPI 由负转 正过 程中 对 于 部分上游行业 的业绩推 动 等。我们认为 供给侧改 革 有利于从中长 期角度扭 转 产能过剩的 局面,部 分传统 行业 可能 面临 景气 拐点。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则 和程序》进行 ,公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察 稽核部指定人 员共同组 成 的估值委员会 ,通过参 考 行业协会估值 意见、参 考 独立第三方 机构估值 数据等一种或 多种方式 的 有效结合,减 少 或避免 估 值偏差的发生 。估值委 员 会的相关成 员均具备 相应的 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历 ,估 值委 员会 成员不 包含 基金 经理 。 估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大 事件以及估值 政策和程 序 进行评价,在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及 时修订估值方 法,以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方 可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 , 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研 究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以 及估值政策和 程序进行 评 价,风险管理 部负责估 值 方法的研究、 价格的计 算 及复核,登 记清算部 进行具体的估 值核算并 计 算每日基金净 值,每日 对 基金所投资品 种的公开 信 息、基金会 计估值方 法的法规等进 行搜集并 整 理汇总,供估 值委员会 参 考,监察稽核 部负责基 金 估值业务的 事前、事 中及事后的审 核工作。 基 金经理不参与 估值决定 , 参与估值流程 各方之间 亦 不存在任何 重大利益 冲突, 截至 报告 期末 公司 未与外 部估 值定 价服 务机 构签约 。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 33 页


4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期,中 国工商银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 融通 成 长30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 170,964,177.03 473,175,961.94 结算备 付金 3,727,164.35 - 存出保 证金 1,728,970.16 - 交易性 金融 资产 508,624,265.18 415,070,097.90 其中: 股票 投资 508,624,265.18 415,070,097.90 基金投 资 - - 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 33 页


债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 8,495,541.89 应收利 息 35,979.62 141,791.25 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 685,080,556.34 896,883,392.98 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 15,006,822.82 5,740,563.61 应付赎 回款 1,299,472.02 - 应付管 理人 报酬 806,761.63 729,321.02 应付托 管费 134,460.28 121,553.48 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 3,647,831.31 825,219.95 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 184,641.10 - 负债合 计 21,079,989.16 7,416,658.06 所有者权益:


实收基 金 665,953,167.77 882,933,836.64 未分配 利润 -1,952,600.59 6,532,898.28 所有者 权益 合计 664,000,567.18 889,466,734.92 负债和 所有 者权 益总 计 685,080,556.34 896,883,392.98 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 12 月 11 日 , 本 报告期 的利 润表 及所 有者 权益变 动表 无 同期对 比数 据。 2 、 报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值 为0.997 , 基 金份 额总 额 为 665,953,167.77 份。


融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 33 页


6.2 利润表 会计主 体: 融通 成 长30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 一、收入 11,535,269.94 1.利息 收入 1,299,156.63 其中: 存款 利息 收入 1,299,156.63 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 -14,567,821.59 其中: 股票 投资 收益 -15,857,339.91 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 1,289,518.32 3.公允 价值 变动 收益 24,245,000.19 4.汇兑 收益 - 5.其他 收入 558,934.71 减:二、费用 19,713,108.86 1.管 理人 报酬 5,549,992.32 2.托 管费 924,998.75 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 13,058,759.88 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 179,357.91 三、利润总额 -8,177,838.92 减:所 得税 费用 - 四、净利润 -8,177,838.92 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 融通 成 长30 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 33 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 882,933,836.64 6,532,898.28 889,466,734.92 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -8,177,838.92 -8,177,838.92 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 -216,980,668.87 -307,659.95 -217,288,328.82 其中:1. 基 金申 购款 36,015.58 -4,244.18 31,771.40 2. 基金 赎回 款 -217,016,684.45 -303,415.77 -217,320,100.22 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金净值 变动 - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 665,953,167.77 -1,952,600.59 664,000,567.18 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孟朝 霞______














______ 颜 锡廉______














____ 刘美 丽____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通成长 30 灵活配 置混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员 会(以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2015]2775 号 《关 于准 予融 通成 长 30 灵 活配 置混 合型 证券投资基金 注册的批 复 》核准,由融 通基金管 理 有限公司依照 《中国人 民 共和国证券 投资基金 法》 和 《融 通成 长30 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 合同 》 负 责公 开募 集 。 本 基 金为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 882,921,054.08 元, 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 (特 殊普通 合伙 )普 华永 道中 天验字 (2015 ) 第 1407 号 验资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案, 《 融通成 长 30 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 合同 》于2015 年 12 月 11 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 期 的 基 金 份 额 总 额 为 882,933,836.64 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 12,782.56 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为融 通基金管理有 限公司,基 金托管人为中 国工商 银行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银行 ”)。 根据 《 中国 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 融通 成 长30 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金合 同》 的有关规定, 本基金投 资 于具有良好流 动性的金 融 工具,包括国 内依法发 行 上市 的股票 (包括中融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 33 页


小板 、 创 业板 以及 其他 经 中国证 监会 批准 发行 上市 的股票 ) 、 固 定收 益类 资产 (国 债 、 地 方政 府债、 金融债、企业 债、公司 债 、次级债、中 小企业私 募 债、可转换债 券、可交 换 债券、分离 交易可转 债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券 (含 超短 期 融资券 ) 、 资 产支 持证 券、 质押及 买断 式债 券回 购、 银 行存 款及 现金 等) 、 衍生工 具 ( 权证、 股指 期 货等) 以及 经中 国证 监会 批准允 许基 金投 资的 其它金 融工 具 ( 但需 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围。 基金的投 资 组合比 例为 :股票投 资占基 金资 产的 比例 为 0% –95% ,权 证投 资占 基金 资 产净值 的比 例 为 0% –3% 。 本基金 将不 低于 非 现金基 金资 产 的80% 投资 于基金 持仓 比例 最高 的 前30 家 成长 性良 好的 上市 公 司的证 券资 产, 任何 交易日日终在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后,现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深300 指 数收 益率 ×50 %+中债 综合 (全 价) 指数 收 益率 × 50% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”)颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 成 长 30 灵 活配 置混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和中国证监会 、中国基 金 业协会 发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务 操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基金 2016 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情 况等有 关信 息。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计 6.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 6.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 33 页


6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 1 、金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持 有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产 列示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 2 、金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 已 宣告但尚未发 放的债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日 止的利息 ,单独确 认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了 对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 33 页


1 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ; 估 值 日无交 易 , 但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近 交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 2 、 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 3 、 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 市场 参与 者普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 基金持有的资 产和承担 的 负债基本为金 融资产和 金 融负债。当本 基金依 法 1) 具有抵销已 确 认金额的法定 权利且该 种 法定权利现在 是可执行 的 ;且 2) 交 易双方准 备按 净额结算时, 金融资 产与金 融负 债按 抵销 后的 净额在 资产 负债 表中 列示 。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 , 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/ (累 计亏损 ) 。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发 行企业代扣代 缴的个人 所 得税后的净额 确认为利 息 收入。资产支 持证券在 持 有期 间收到 的款项, 根据资产支持 证券的预 计 收益率区分属 于资产支 持 证券投资本金 部分和投 资 收益部分, 将本金部 分冲减 资产 支持 证券 投资 成本, 并将 投资 收益 部分 确认为 利息 收入 。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 33 页


以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售 服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的也可 按直 线法 计算 。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现部分(包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的未 实 现损 益 以 及 基 金 份 额交 易 产生 的 未 实 现 平 准金 等) 为 正数 , 则 期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 中的 已实 现部 分; 若期末 未分 配 利 润的 未实现 部分 为负 数, 则期 末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分 相抵未 实现 部分 后 的余额)。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债券 投资 的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 33 页


(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 , 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。 (2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 (3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 (4) 在证券交 易所上市 或挂 牌转让的固定 收益品种( 可 转换债券、资 产支持证 券 和私募债券 除 外) , 按照 中证 指数 有限 公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 33 页


税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税补 充政 策的 通知 》及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下:


(1) 于2016 年5 月 1 日 前,以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。 对证 券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 、债 券的 转让收 入免 征增 值税 ,对 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 , 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入, 股 权的股 息、 红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ,应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限 在1 个 月以内(含1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的, 于2015 年9 月8 日 前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得 额, 自2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收 个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的 股息、 红利 收入 ,按 照上 述规定 计算 纳税 ,持 股时 间自解 禁日 起计 算; 解禁 前取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。


6.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构 中国工商 银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代销 机构 新时代 证券 股份 有限 公司 ( “新 时代 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机构 日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股东 深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期的关联方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 33 页


2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 新时代 证券 760,215,446.13 8.73% 6.4.8.1.2 债券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 位进 行债 券回 购交易 。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 新时代 证券 707,985.92 8.88% 101,080.74 2.77% 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。 2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息服务 等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,549,992.32 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,543,462.30 注: 1 、 支付 基金 管理 人融 通基金 管理 有限 公司 的基 金管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 ×1.5%/ 当 年天数 。 2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定 比例的费用, 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用,该费用 从基金管融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 33 页


理人收 取的 基金 管理 费中 列支, 不属 于从 基金 资产 中列支 的 费 用项 目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 924,998.75 注: 支 付基 金托 管人 中国 工商 银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.25%的年 费率 计提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25%/ 当年 天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期末 及上 年度 末 , 基金管 理人 的主 要股 东及 其控制 的机 构未 持有 本基 金份额 。 6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 170,964,177.03 1,235,710.09 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 1 、 本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、 托 管人 的控 股股 东在承 销期 内担 任副 主承 销商或 分销 商所 承销的 证券 ;


2 、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东(非 控股 )在 承销 期承 销的股 票。 6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 33 页


6.4.9 期末( 2016 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600614 鼎立股份 2016-4-26 重大事项 8.48 - - 3,669,606 26,422,860.08 31,118,258.88 - 000802 北京文化 2016-6-1 重大事项 23.03 2016-8-22 21.86 1,006,581 24,790,367.69 23,181,560.43 - 601599 鹿港 文化 2016-4-11 重大事项 10.94 2016-7-6 10.21 1,019,894 8,695,025.59 11,157,640.36 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时 停牌的 股票 ,该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 508,624,265.18 74.24 其中: 股票 508,624,265.18 74.24 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 174,691,341.38 25.50 7 其他各 项资 产 1,764,949.78 0.26 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 33 页


8 合计 685,080,556.34 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 19,090,000.00 2.87 C 制造业 445,979,616.75 67.17 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 9,338,088.00 1.41 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 23,181,560.43 3.49 S 综合 11,035,000.00 1.66 合计 508,624,265.18 76.60 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300140 启源装 备 1,699,980 37,739,556.00 5.68 2 600614 鼎立股 份 3,669,606 31,118,258.88 4.69 3 000821 京山轻 机 1,499,910 26,428,414.20 3.98 4 000802 北京文 化 1,006,581 23,181,560.43 3.49 5 300077 国民技 术 1,049,935 20,788,713.00 3.13 6 002669 康达新 材 799,980 19,359,516.00 2.92 7 300479 神思电 子 449,984 19,290,814.08 2.91 8 002185 华天科 技 1,500,000 19,095,000.00 2.88 9 002418 康盛股 份 1,800,000 19,008,000.00 2.86 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 33 页


10 002436 兴森科 技 799,994 18,231,863.26 2.75 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金 管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com ) 的半 年度报 告正 文。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002488 金固股 份 162,841,566.43 18.31 2 002183 怡 亚 通 158,093,298.86 17.77 3 000802 北京文 化 95,226,907.56 10.71 4 002055 得润电 子 95,032,872.32 10.68 5 002640 跨境通 60,738,179.79 6.83 6 002624 完美环 球 60,716,092.19 6.83 7 300418 昆仑万 维 58,056,488.13 6.53 8 300198 纳川股 份 53,544,832.60 6.02 9 002292 奥飞娱 乐 51,376,294.50 5.78 10 300144 宋城演 艺 50,687,147.82 5.70 11 300031 宝通科 技 50,118,842.48 5.63 12 300282 汇冠股 份 50,073,295.74 5.63 13 002514 宝馨科 技 44,862,171.53 5.04 14 000910 大亚科 技 44,709,830.61 5.03 15 300113 顺网科 技 44,671,255.55 5.02 16 600030 中信证 券 44,500,346.36 5.00 17 601318 中国平 安 44,404,902.90 4.99 18 300078 思创医 惠 44,265,680.80 4.98 19 600158 中体产 业 43,986,195.77 4.95 20 600547 山东黄 金 43,797,663.41 4.92 21 300364 中文在 线 41,782,650.40 4.70 22 601777 力帆股 份 40,677,599.93 4.57 23 601599 鹿港文 化 37,681,456.55 4.24 24 600590 泰豪科 技 37,043,587.27 4.16 25 000807 云铝股 份 36,615,280.60 4.12 26 002217 合力泰 36,153,902.84 4.06 27 002655 共达电 声 35,865,970.96 4.03 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 33 页


28 300174 元力股 份 34,699,255.82 3.90 29 000558 莱茵体 育 34,313,981.29 3.86 30 600713 南京医 药 34,289,085.86 3.86 31 002343 慈文传 媒 33,045,751.89 3.72 32 600622 嘉宝集 团 31,820,585.95 3.58 33 601628 中国人 寿 31,217,981.60 3.51 34 300140 启源装 备 30,721,955.36 3.45 35 002664 信质电 机 30,634,983.00 3.44 36 600436 片仔癀 28,490,340.80 3.20 37 002290 禾盛新 材 28,020,178.66 3.15 38 300242 明家联 合 28,011,337.96 3.15 39 600115 东方航 空 27,965,402.70 3.14 40 000554 泰山石 油 27,783,218.06 3.12 41 300383 光环新 网 27,376,865.60 3.08 42 600614 鼎立股 份 26,422,860.08 2.97 43 300098 高新兴 26,377,688.55 2.97 44 000687 华讯方 舟 26,008,927.84 2.92 45 002519 银河电 子 25,847,825.99 2.91 46 600837 海通证 券 25,707,153.85 2.89 47 600306 *ST 商城 25,589,343.00 2.88 48 601799 星宇股 份 25,586,342.05 2.88 49 002410 广联达 25,488,040.52 2.87 50 600746 江苏索 普 25,198,985.73 2.83 51 000538 云南白 药 24,962,754.88 2.81 52 002285 世联行 24,901,318.20 2.80 53 300168 万达信 息 24,884,398.00 2.80 54 300034 钢研高 纳 24,746,094.32 2.78 55 603806 福斯特 24,693,381.91 2.78 56 002425 凯撒股 份 24,680,092.89 2.77 57 002453 天马精 化 24,371,344.27 2.74 58 000606 *ST 易桥 23,986,906.22 2.70 59 600896 中海海 盛 23,961,141.44 2.69 60 300332 天壕环 境 23,872,207.99 2.68 61 002182 云海金 属 23,748,061.95 2.67 62 002180 艾派克 23,565,060.85 2.65 63 000821 京山轻 机 23,362,933.56 2.63 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 33 页


64 601111 中国国 航 23,224,055.88 2.61 65 002276 万马股 份 22,919,547.50 2.58 66 600538 国发股 份 22,891,627.65 2.57 67 300059 东方财 富 22,843,680.53 2.57 68 601901 方正证 券 22,798,386.02 2.56 69 600486 扬农化 工 22,432,218.50 2.52 70 002271 东方雨 虹 22,398,581.90 2.52 71 300252 金信诺 22,169,511.28 2.49 72 002643 万润股 份 21,760,828.95 2.45 73 300327 中颖电 子 21,576,352.68 2.43 74 600988 赤峰黄 金 21,466,004.51 2.41 75 002308 威创股 份 21,343,997.76 2.40 76 600118 中国卫 星 21,260,757.70 2.39 77 300101 振芯科 技 21,224,229.81 2.39 78 002448 中原内 配 21,210,122.28 2.38 79 002093 国脉科 技 21,198,986.73 2.38 80 600029 南方航 空 21,102,665.00 2.37 81 300491 通合科 技 21,087,889.18 2.37 82 300027 华谊兄 弟 21,077,620.06 2.37 83 300336 新文化 20,631,573.00 2.32 84 000795 英洛华 20,542,431.37 2.31 85 600335 国机汽 车 20,415,829.57 2.30 86 601555 东吴证 券 20,386,759.64 2.29 87 002604 龙力生 物 20,357,191.55 2.29 88 300306 远方光 电 20,264,469.10 2.28 89 600343 航天动 力 20,194,965.86 2.27 90 002013 中航机 电 20,129,174.51 2.26 91 000402 金 融 街 20,018,724.21 2.25 92 002618 丹邦科 技 19,851,830.25 2.23 93 002280 联络互 动 19,544,767.81 2.20 94 601788 光大证 券 19,541,700.17 2.20 95 002669 康达新 材 19,497,809.02 2.19 96 600718 东软集 团 19,357,659.00 2.18 97 300077 国民技 术 19,299,815.45 2.17 98 000799 酒鬼酒 19,235,284.88 2.16 99 300097 智云股 份 19,233,270.61 2.16 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 33 页


100 000768 中航飞 机 19,130,320.18 2.15 101 300279 和晶科 技 18,992,643.18 2.14 102 002039 黔源电 力 18,983,875.07 2.13 103 600273 嘉化能 源 18,978,099.34 2.13 104 002418 康盛股 份 18,793,715.28 2.11 105 600667 太极实 业 18,789,975.82 2.11 106 600136 当代明 诚 18,757,807.00 2.11 107 300479 神思电 子 18,474,852.35 2.08 108 601908 京运通 18,407,156.20 2.07 109 000059 华锦股 份 18,374,159.80 2.07 110 300400 劲拓股 份 18,242,353.00 2.05 111 002185 华天科 技 17,997,098.91 2.02 112 000021 深科技 17,950,650.06 2.02 113 600674 川投能 源 17,831,323.24 2.00 注: “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 , 即 成交 单价乘 以成 交数 量, 相关 交易费 用不 考虑 。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002488 金固股 份 196,407,405.24 22.08 2 002183 怡 亚 通 189,756,209.56 21.33 3 000802 北京文 化 92,022,454.44 10.35 4 002055 得润电 子 85,349,063.05 9.60 5 002640 跨境通 69,305,138.87 7.79 6 002624 完美环 球 66,604,530.13 7.49 7 002514 宝馨科 技 56,066,350.71 6.30 8 002292 奥飞娱 乐 55,835,396.23 6.28 9 300418 昆仑万 维 54,778,153.33 6.16 10 300198 纳川股 份 54,304,624.82 6.11 11 300078 思创医 惠 54,040,927.81 6.08 12 300282 汇冠股 份 53,893,465.70 6.06 13 300144 宋城演 艺 52,060,641.60 5.85 14 300031 宝通科 技 51,246,115.55 5.76 15 600030 中信证 券 51,132,823.84 5.75 16 600718 东软集 团 49,438,642.25 5.56 17 300113 顺网科 技 47,520,259.57 5.34 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 33 页


18 601318 中国平 安 46,499,322.00 5.23 19 000910 大亚科 技 44,839,369.96 5.04 20 300098 高新兴 44,527,867.52 5.01 21 600158 中体产 业 44,188,329.95 4.97 22 300174 元力股 份 43,854,846.41 4.93 23 600547 山东黄 金 43,611,473.99 4.90 24 300364 中文在 线 43,282,524.87 4.87 25 002308 威创股 份 43,189,469.89 4.86 26 002217 合力泰 38,087,042.91 4.28 27 601777 力帆股 份 38,034,378.47 4.28 28 000558 莱茵体 育 36,761,901.12 4.13 29 000807 云铝股 份 35,147,631.59 3.95 30 002343 慈文传 媒 34,101,593.70 3.83 31 600713 南京医 药 33,594,560.33 3.78 32 601628 中国人 寿 33,491,648.67 3.77 33 600590 泰豪科 技 32,996,988.26 3.71 34 601599 鹿港文 化 32,637,099.27 3.67 35 300245 天玑科 技 31,635,356.72 3.56 36 300383 光环新 网 31,010,268.55 3.49 37 002655 共达电 声 30,009,606.15 3.37 38 300242 明家联 合 29,982,376.51 3.37 39 603806 福斯特 29,067,236.57 3.27 40 601799 星宇股 份 29,033,539.97 3.26 41 600436 片仔癀 28,418,128.54 3.19 42 600746 江苏索 普 28,037,783.74 3.15 43 002519 银河电 子 27,560,068.14 3.10 44 600115 东方航 空 27,497,841.38 3.09 45 300034 钢研高 纳 27,455,415.83 3.09 46 600622 嘉宝集 团 27,335,785.43 3.07 47 600837 海通证 券 27,076,062.80 3.04 48 002664 信质电 机 27,013,678.96 3.04 49 002290 禾盛新 材 26,773,286.05 3.01 50 000554 泰山石 油 26,601,680.74 2.99 51 600896 中海海 盛 26,295,773.60 2.96 52 002410 广联达 26,162,580.30 2.94 53 002643 万润股 份 26,049,935.29 2.93 54 600306 *ST 商城 25,922,021.69 2.91 55 300097 智云股 份 25,077,424.67 2.82 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 33 页


56 300168 万达信 息 24,990,601.00 2.81 57 300027 华谊兄 弟 24,890,459.15 2.80 58 000538 云南白 药 24,810,932.26 2.79 59 002180 艾派克 24,585,538.35 2.76 60 000606 *ST 易桥 24,538,341.97 2.76 61 601901 方正证 券 23,976,214.87 2.70 62 002467 二六三 23,934,750.50 2.69 63 000687 华讯方 舟 22,909,633.62 2.58 64 600486 扬农化 工 22,462,958.66 2.53 65 002425 凯撒股 份 22,214,527.39 2.50 66 002285 世联行 22,188,115.31 2.49 67 300327 中颖电 子 22,087,641.57 2.48 68 601111 中国国 航 22,061,366.30 2.48 69 300059 东方财 富 22,030,398.21 2.48 70 002276 万马股 份 21,888,517.50 2.46 71 002280 联络互 动 21,801,506.97 2.45 72 600118 中国卫 星 21,381,583.70 2.40 73 600029 南方航 空 21,300,328.50 2.39 74 300336 新文化 21,299,143.00 2.39 75 002271 东方雨 虹 21,209,849.06 2.38 76 002137 麦达数 字 21,202,319.75 2.38 77 300332 天壕环 境 20,949,694.80 2.36 78 000795 英洛华 20,884,508.28 2.35 79 300252 金信诺 20,817,641.93 2.34 80 002453 天马精 化 20,478,684.00 2.30 81 300389 艾比森 20,117,333.04 2.26 82 002618 丹邦科 技 20,064,785.79 2.26 83 600343 航天动 力 19,833,493.25 2.23 84 300275 梅安森 19,760,410.61 2.22 85 300101 振芯科 技 19,756,979.72 2.22 86 601555 东吴证 券 19,732,022.86 2.22 87 600273 嘉化能 源 19,658,267.17 2.21 88 002448 中原内 配 19,629,033.27 2.21 89 300306 远方光 电 19,494,939.70 2.19 90 002013 中航机 电 19,463,800.05 2.19 91 000768 中航飞 机 19,170,559.90 2.16 92 002182 云海金 属 19,144,553.53 2.15 93 002093 国脉科 技 19,119,995.43 2.15 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 29 页 共 33 页


94 600576 万家文 化 19,108,272.76 2.15 95 000402 金 融 街 19,047,770.78 2.14 96 600335 国机汽 车 18,952,070.85 2.13 97 600850 华东电 脑 18,927,444.35 2.13 98 002230 科大讯 飞 18,697,906.58 2.10 99 000799 酒鬼酒 18,663,580.92 2.10 100 300491 通合科 技 18,561,191.80 2.09 101 601788 光大证 券 18,539,584.50 2.08 102 002604 龙力生 物 18,152,361.80 2.04 103 600988 赤峰黄 金 17,890,903.94 2.01 104 300279 和晶科 技 17,873,492.72 2.01 注: “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额, 即成 交单 价乘以 成交 数量 ,相 关交 易费用 不考 虑 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,396,495,827.19 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,311,329,320.19 注:表 中“ 买入 股票 成本 (成交 )总 额” 及“ 卖出 股票收 入( 成交 )总 额” 均指成 交金 额, 即成交 单价 乘以 成交 数量 ,相关 交易 费用 不考 虑。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 30 页 共 33 页


7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查, 或 在报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,728,970.16 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 35,979.62 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,764,949.78 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 31 页 共 33 页


1 600614 鼎立股 份 31,118,258.88 4.69 重大事 项 2 000802 北京文 化 23,181,560.43 3.49 重大事 项 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 6,951 95,806.81 19,763.90 0.00% 665,933,403.87 100.00% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况


项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,513,733.07


0.2273% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有 本开放 式基 金 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >=100 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 12 月11 日 )基 金份 额 总额 882,933,836.64 本报告 期期 初基 金份 额总 额 882,933,836.64 本报告 期基 金总 申购 份额 36,015.58 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 217,016,684.45 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 665,953,167.77 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变更 。 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 32 页 共 33 页


10.2.2 基金托管人的基金托 管部 门的重大人事变动 本报告 期内 ,基 金托 管人 无重大 人事 变更 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 在本报 告期 内没 有涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 的投 资策 略未发 生变 更。


10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) , 该事务 所自 基 金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏 源 2 2,159,959,240.24 24.80% 1,979,362.55 24.82% - 安信证 券 2 2,022,488,302.77 23.23% 1,853,177.40 23.24% - 中泰证 券 3 1,530,648,230.42 17.58% 1,394,877.72 17.49% - 长江证 券 1 1,422,575,895.59 16.34% 1,296,395.75 16.26% - 新时代 证券 1 760,215,446.13 8.73% 707,985.92 8.88% - 光大证 券 1 244,498,894.50 2.81% 222,811.41 2.79% - 海通证 券 1 116,876,970.73 1.34% 106,510.70 1.34% - 华泰证 券 1 114,482,745.01 1.31% 104,327.96 1.31% - 华西证 券 1 111,140,406.51 1.28% 101,282.31 1.27% - 平安证 券 2 89,452,053.81 1.03% 83,306.82 1.04% - 中信证 券 1 65,052,986.92 0.75% 59,282.59 0.74% - 中信建 投 1 53,170,743.75 0.61% 49,517.56 0.62% - 恒泰证 券 1 17,254,028.50 0.20% 16,068.37 0.20% - 渤海证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 融通成长30 灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年半年度报告 摘要 第 33 页 共 33 页


广州证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 华鑫证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 浙商证 券 2 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 中山证 券 2 - - - - - 注:1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以 下六个 方面 : (1 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ; (2 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; (4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; (6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场走 向分析、 个 股分析报告及 其他专门 报 告,并能根 据基金投 资的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告。 2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步 骤: (1 ) 券商 服务 评价 ; (2 ) 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商; (3 ) 上报 批准 。 研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ; (4 ) 签约 。在 获得 批准 后 ,按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。 3 、交 易单 元变 更情 况 本基 金 本报 告期 新 增 1 个 中泰证 券交 易单 元 , 其他 交易单 元均 为本 基金 合同 生效时 新增 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。 融通基 金管 理有 限公 司 二〇一 六年 八月 二十 九日