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申万新能车(001156)

申万新能车:2016年半年度报告摘要

申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 
 
 
 
 
申 万 菱信 新 能源 汽 车主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 (摘 要 ) 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 申万 菱信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 九日 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 
第 2 页共 24 页 
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重要提示及目录 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 17 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 3 页共 24 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 申万菱 信新 能源 汽车 主题 灵活配 置混 合 基金主 代码 001156 交易代 码 001156 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 7 日 基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 850,641,309.62 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金主要 投资受益于新能源汽车主 题的上市公司股票,采用 积极主动的 分散化投资 策略,在严密控制投资风 险的基础上,力求为基金 份额持有人 获取超 过业 绩比 较基 准的 收益。 投资策 略 本基金充分 发挥基金管理人的投资研 究优势,运用科学严谨、 规范化的资 产配置方法 ,灵活配置新能源汽车主 题的上市公司股票和债券 ,谋求基金 资产的 长期 稳定 增长 。 业绩比 较基 准 50%× 中证 新能 源汽 车指 数 收益率 + 50%× 中 证综 合 债指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金是以 新能源汽车为投资主题的 混合型基金,其预期收益 及预期风险 水平高于债 券型基金与货币市场基金 ,低于股票型基金,属于 中高预期收 益和预 期风 险水 平的 投资 品种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 林葛 联系电 话 021-23261188 010-66060069 电子邮 箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话 4008808588 95599 传真 021-23261199 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.swsmu.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 申万菱 信基 金管 理有 限公 司


中国农 业银 行股 份有 限公 司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 4 页共 24 页 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -17,136,707.76 本期利 润 -15,995,035.28 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0175 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0593 期末基 金资 产净 值 813,205,530.88 期末基 金份 额净 值 0.956 注:1 )本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2) 上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用, 但不 包括持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 (例 如:申 购费 、赎 回费 等) ,计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后, 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.06% 0.33% 3.93% 1.15% -2.87% -0.82% 过去三 个月 1.70% 0.24% 6.75% 1.07% -5.05% -0.83% 过去六 个月 -1.44% 0.58% -1.05% 1.48% -0.39% -0.90% 过去一 年 -4.59% 0.52% 4.75% 1.58% -9.34% -1.06% 自基金 合同 生效起 至今 -4.40% 0.58% 11.03% 1.60% -15.43% -1.02% 注:本 基金 的业 绩基 准指 数按照 构建 公式 每交 易日 进行计 算, 计算 方式 如下 : benchmark(0) =1000 ; %benchmark(t)= 50%*( 中证新能 源汽 车指 数(t)/ 中 证新能 源汽 车指 数(t-1)-1)+50%*( 中证综合债 指数(t)/ 中证 综合 债指 数(t-1)-1) ; benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 5 页共 24 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱 信新 能源 汽车 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 5 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日) 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 申万菱信基金管理有限公 司原名申万巴黎基金管理 有限公司,是由国内大型 综合类券商申万宏 源证券 有限 公司 和三 菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 共同设 立的一 家中 外合 资基 金管 理公司 。公 司成 立 于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地 在中国 上海 , 注 册资 本金 为 1.5 亿元 人民 币。 其中, 申万宏 源证 券有 限公 司持 有 67% 的股 份, 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 持 有 33% 的股 份。


公司成 立以 来业 务增 长迅 速,在 北京 、广 州先 后建 立了分 公司 。截 至 2016 年 6 月 30 日, 公司 旗下管 理了 包括 股票 型、 混合型 、 债 券型 和货 币型 在内 的 24 只开 放式 基金 , 形成了 完整 而丰 富的 产 品线。 公司 旗下 基金 管理 资产规 模超 过 379 亿 元, 客户数 超 过 571 万户 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 6 页共 24 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李大刚 本基金 基金经 理 2015-05-07 - 11 年 李大刚 先生 , 硕 士研究 生。 2004 年开 始从 事证券 相关 工作 , 曾任 职 于中信 建投 证券 研究所 , 安 信证 券研 究所 , 2011 年 1 月加 入申万 菱信 基金 管理 有限 公司 , 历 任行 业 研究员 , 节 能环 保研 究组 组长, 现任 申万 菱 信 新 能 源 汽 车 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 、 申万 菱信 新 动力混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日 起即任 职, 则任 职日 期为 基金合 同生 效日 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法》及其配 套法规的规定,严 格遵守基金合同约定,本 着诚实信用、勤勉尽责等 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风险的基 础上为 持有 人谋 求最 大利 益。 本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准 确、 完 整 ; 本基 金资 产与 本 基金管理人与公司资产之 间严格分开;没有发生内 幕交易、操纵市场和不当 关联交易及其他违规行 为。 在基金 资产 的管 理 运 作中, 无任 何损 害基 金持 有 人利益 的行 为, 并通 过稳 健 经营 、 规范 运作 、 规 避 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ,本公司制定 了《公平 交易制度》 ,通 过 组织结构的设置、工作制 度、流程和技术手段全面 落实公平交易原则在具体 业务(包括研究分析、 投资决策、交易执行等) 环节中的实现,在保证各 投资组合投资决策相对独 立性的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会;同 时,通过对投资交易行 为的日 常监 控和 事后 分析 评估来 加强 对公 平交 易过 程和结 果的 监督 。 在投资和研究方面,本公 司投资和研究部门不断完 善研究方法和投资决策流 程,提高投资决策 的科学 性和 客观 性, 确保 各投 资 组合 享有 公平 的投 资决策 机会 ,建 立公 平交 易的制 度环 境。 在交易执行方面,本公司 的投资管理职能和交易执 行职能相隔离,通过实行 集中交易制度和公申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 7 页共 24 页 平的交 易分 配制 度, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 在日常监控和事后分析评 估方面,本公司风险管理 总部开展日内和定期的工 作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评 估。风险管理总部通过对 不同组合之间同向交易的 价差率的假设检验、价 格占优的次数百分比统计 、价差交易模拟贡献与组 合收益率差异的比较等方 法对本报告期以及连续 四个季度期间内、不同时 间窗口下公司管理的不同 投资组合同向交易的 交易 价差进行了分析;对于 场外交易,还特别对比了 组合之间发生的同向交易 的市场公允价格和交易对 手,判断交易是否公平 且是否 涉及 利益 输送 。 本公司通过事前的制度规 范、事中的监控和事后的 分析评估,严格执行了公 平交易制度,公平 对待了 旗下 各投 资组 合。 本报告 期内 ,未 出现 违反 公平交 易制 度的 情况 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司 制定 了 《异 常交 易 监控报 告制 度》 , 明确 定义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不 公平交易和利益输送的异 常交易类型,并规定且落 实了异常交易的日常监控 、识别以及事后的分析 流程。 本基金本报告期内未 出现 异常交易的情况。本报告 期内,本公司所有投资组 合参与的交易所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况有四 次 。 投 资组 合 经 理因投 资组 合的 投资 策略 而发生 同日 反向 交易 ,未 导致不 公平 交易 和利 益输 送。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年年 初股 票市 场大 幅 下跌 , 触 发因 素主 要是 人 民币汇 率贬 值预 期引 发市 场对流 动性 收紧 的 预期, 再加 上年 初实 行的 熔断制 度加 速了 下跌 趋势 的形成 。A 股经 历 2016 年 1 月份 的快 速下 跌后 , 市场风 险偏 好降 低, 并无 增量资 金进 场, 成交 量处 于较低 的水 平,2016 年 2 季度市 场总 体呈 现区 间 震荡的 走势 。 报告期内,本基金主要投 资新能源汽车产业链的相 关股票,包括新能源物流 车、电机、锂电池 原材料 、 整 车等 子行 业。 主 要在控 制整 体仓 位的 基础 上, 投 资受 益于 行业 快速 发展的 上市 公司 标 的 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 报告 期内 净值 表现 为-1.44% ,同 期业 绩比 较 基准表 现为-1.05% 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 8 页共 24 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年下 半年, 我们 认为宏 观经 济将 会呈 现出 稳 定的 态势 , 积极 的财 政 政策和 稳健 的货 币 政策将 会 是 2016 年 下半 年 的主要 政策 选择。 全球 主 要发达 国家 利率 都处 于历 史较低 的位 置, 预 计我 国的中长期利率仍有一定 下降空间,这将有利于股 票市场的估值提升。同时 ,随着新能源汽车补贴 政策落 地,2016 年下 半年 新能源 汽车 行业 景气 程度 仍可持 续, 产业 链相 关公 司将会 受益 。 本 基金 下 半年仍 将采 取灵 活的 操作 方式, 选取 新能 源汽 车产 业链中 具有 核心 竞争 优势 的上市 公司 进行 投资 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人、本基金托 管人和本基金聘请的会计 师事务所参与本基金的估 值流程 ,上述各方 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 本基金 管理 人按 照有 关法 规确定 的原 则进 行估 值 , 将导致 基金 资产 净值 的变 化在 0.25% 以上 的, 即就拟采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性 征求本基金托管人和本基 金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会 计师事务所对相关估值模 型、假设及参数的适当性 发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估 值委员会,负责根据法规 要求,尽可能科学、合理 地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在 特定状态下就拟采用的相 关估值模型、假设及参数 的适当性进行确认,以 保护基 金份 额持 有人 的利 益。 资产估值委员会由本基金 管理人的总经理,分管基 金投资的副总经理,分管 基金运营的副总经 理,投资总监,基金运营 总部、监察稽核总部、风 险管理总部等各总部负责 人组成。其中,副总经 理(代 总经 理) 来肖 贤先 生,直 接分 管基 金运 营( 代为履 职) 、基 金投 资, 拥 有 11 年 基金 行业 高级 管理人 员经 验; 基金 运营 总部总 监李 濮君 女士 , 拥 有 15 年的 基金 会计 经验 ; 监察稽 核总 部总 监牛 锐 女士, 拥有 近 12 年的 证券 基金行 业合 规管 理经 验; 投资总 监 ( 代) 、 投资 管理 总部总 监张 少华 先生 , 拥有 13 年 的基 金行 业研 究 、 投 资和风 险管 理相 关经 验; 固定收 益总 部总 监陈 国辉先 生, 拥有 9 年固 定收益 研究 、 投 资和 风险 管理相 关经 验; 风险 管理 总部总 监王 瑾怡 女士 , 拥 有近 11 年 的基 金行 业 风 险管理 经验 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 公司 已与 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 签订 协议 , 采用其提供的估值数据对 银行间债券进行估值;采 用中证指数有限公司提供 的估值数据对交易所债 券进行 估值 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 9 页共 24 页 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 在托管 本基 金的 过程 中 , 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》 相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定,对本基金基金管理人— 申万菱信基金管理有 限公司 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 基金 的投资 运作 ,进 行了 认真 、独立 的会 计核 算 和 必要的 投资 监督 ,认 真履 行了托 管人 的义 务, 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本 托管 人认 为, 申万 菱信基 金管 理有 限公 司在 本 基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、基 金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规,在各 重要方面的运作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人认为,申万菱信 基金管理有限公司的信息 披露事务符合《证券投资 基金信息披露管理 办法》及其他相关法律法 规的规定,基金管理人所 编制和披露的本基金 半 年 度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告 、投资组 合报告等信息真实、准确 、完整,未发现有损害 基金持 有人 利益 的行 为。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 申万 菱信 新能 源汽车 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 671,097,738.08 670,384,193.60 结算备 付金 628,033.68 2,298,227.06 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 10 页共 24 页 存出保 证金 437,358.61 1,092,994.80 交易性 金融 资产 133,852,964.26 275,528,372.01 其中: 股票 投资 133,852,964.26 275,528,372.01 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 11,611,147.28 294,018.75 应收利 息 141,669.15 150,198.02 应收股 利 - - 应收申 购款 102,601.94 170,054.50 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 817,871,513.00 949,918,058.74 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 2,678,152.72 2,575,560.24 应付管 理人 报酬 1,013,197.33 1,235,116.96 应付托 管费 168,866.22 205,852.83 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 601,789.35 730,486.37 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 203,976.50 229,508.11 负债合计 4,665,982.12 4,976,524.51 所有者权益: - - 实收基 金 850,641,309.62 974,374,261.66 未分配 利润 -37,435,778.74 -29,432,727.43 所有者权益合计 813,205,530.88 944,941,534.23 负债和所有者权益总 计 817,871,513.00 949,918,058.74 注:报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日, 申万 菱信 新能 源 汽车主 题灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金份 额净 值 0.956 元 ,基 金份 额总 额 850,641,309.62 份。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 11 页共 24 页 6.2 利润表 会计主 体: 申万 菱信 新能 源汽车 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -6,399,620.70 10,756,364.95 1.利息 收入 2,643,064.29 2,576,292.43 其中: 存款 利息 收入 2,619,453.13 1,059,140.39 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 23,611.16 1,517,152.04 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) -10,404,822.77 12,244,770.66 其中: 股票 投资 收益 -11,055,751.92 10,950,210.54 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 650,929.15 1,294,560.12 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 1,141,672.48 -4,064,698.14 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 220,465.30 - 减:二、费用 9,595,414.58 7,321,069.06 1.管 理人 报酬 6,373,039.71 3,900,066.28 2.托 管费 1,062,173.28 650,011.03 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,914,371.44 2,718,338.90 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 245,830.15 52,652.85 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) -15,995,035.28 3,435,295.89 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -15,995,035.28 3,435,295.89 注:本 基金 为上 年度 合同 生效基 金, 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 申万 菱信 新能 源汽车 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 12 页共 24 页 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 974,374,261.66 -29,432,727.43 944,941,534.23 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期 利润 ) - -15,995,035.28 -15,995,035.28 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数(净 值减 少以“-” 号填列 ) -123,732,952.04 7,991,983.97 -115,740,968.07 其中:1.基 金申 购款 18,878,275.54 -1,329,753.56 17,548,521.98 2.基金 赎回 款 -142,611,227.58 9,321,737.53 -133,289,490.05 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基金净 值变 动( 净值 减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 850,641,309.62 -37,435,778.74 813,205,530.88 项目 上年度可比期间 2015 年 5 月 7 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,725,499,492.24 - 1,725,499,492.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期 利润 ) - 3,435,295.89 3,435,295.89 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数(净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基金净 值变 动( 净值 减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,725,499,492.24 3,435,295.89 1,728,934,788.13 注:本 基金 为上 年度 合同 生效基 金, 上年 度可 比期 间为 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 来肖 贤,主 管会 计工 作负 责人 :来肖 贤, 会计 机构 负责 人:李 濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱 信新 能源 汽车 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 ( 以下 简称“ 本基 金”) 经中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称“ 中 国 证监会”) 证监 许可[2015]390 号文 核准 ,由 申万菱 信 基金管 理有 限公 司依 照申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 13 页共 24 页 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《申万菱信 新能源汽车主题灵活配置 混合型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,首次设立 募集不包括认购资金利 息共募 集人 民 币 1,725,161,625.91 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所 ( 特殊 普通合 伙) 普华 永道 中 天验字(2015) 第 454 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 申万 菱信 新 能源汽 车主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2015 年 5 月 7 日 正式 生效 ,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 1,725,499,492.24 份基 金 份额, 其中 认购资 金利 息 折合 337,866.33 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理 人为申 万菱 信基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《申万 菱 信新能源汽车主题灵活配 置混合型证券投资 基金基金合同》和《申万 菱信新能源汽车主题灵活 配置混合型证券投资基金 招募说明书》的有关规 定, 本基 金的 投资 范围 为 : 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包括 国内 依法 发行 上市 的股票( 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国证 监 会核准 上市 的股 票) 、债 券( 含国债 、央 行票 据、金 融 债、次 级 债 、企 业债、 公司债、短期融资券、中 期票据、可转债及分离交 易可转债、可交换债券, 其中国债、央行票据剩 余期限在 1 年以上( 不含 1 年)) 、资产支持证券、货币市场工具、权证、股 指期货以及法律法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构 以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入 投资范围。本基金资产 配置比 例为 : 基 金投 资组 合中股 票投 资占 基金 资产 的比例 为 0% ~95% ; 其 中 投资于 新能 源汽 车主 题 相关的 股票 和债 券不低 于 非现金 资产 的 80% ;权 证 投 资占 基金 资产 净值的 比 例不高 于 3% ;本 基金 每 个交易日 日终在扣 除股指 期货合约 需缴纳的 交易保 证金后, 应当保持 不低于 基金资产 净值 5% 的 现金或到期日在一年以内 的政府债券,股指期货的 投资比例遵循国家相关法 律法规。本基金的业绩 比较基 准为 :50%× 中证 新 能源汽 车指 数收 益率 + 50%× 中 证综 合债 指数 收益 率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人申 万菱 信基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 29 日批 准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称 “ 企业 会计 准则”) 、 中国 证 监会公 告[2010]5 号 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告> 》 、 中国 证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 本基金基金合同和中国证 监会允许的如财务报表附 注 6.4.4 所列示的 基金行 业实务操作的有关规定 编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 14 页共 24 页 本基金 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 06 月 30 日的 财务 状况以 及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期采 用的 会计 政策 、会计 估计 与最 近一 期年 度报告 相一 致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告 期, 本基 金未 发生 会计差 错更 正事 项。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠 政策的 通知 》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。


(2) 基金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。


(3) 对基金 取得 的股票 股息 红利收 入、 企业 债券利 息 收入, 由上 市公 司、债 券 发行企 业在 向基 金 派发股 息红 利、 债券 利息 时代扣 代缴 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 基金从 公开 发行 和转 让 市场取 得的 上市 公司 股票 ,持股 期限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年 )的, 暂减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限 超过 1 年的 ,暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率 计征个 人所 得税 ,暂 不 征收企 业所 得税 。


(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 基 金销 售机 构 基金 注册 登记 机构 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 15 页共 24 页 申万宏 源证 券有 限公 司 ( 以下简 称“ 申万 宏源” ) 基金管 理人 的股 东 基金 代 销机构 三菱 UFJ 信托 银行 株式 会 社 基金管 理人 的股 东 中国农 业银 行 基金托 管人 基 金代 销机 构 申万菱 信( 上海 )资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日


上年度 可比 期间 2015 年 5 月 7 日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 申万宏 源 397,285,606.25 32.38% 455,523,649.25 24.17% 6.4.8.1.2 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 362,060.28 32.15% 361,422.34 60.06% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日( 基金 合同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 申万宏 源 414,707.40 24.50% 414,707.40 24.50% 注:1、上述佣金按市场佣 金率计算,以扣除由中国 证券登记结算有限责任公 司收取的证管费、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。 2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 16 页共 24 页 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,373,039.71 3,900,066.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,390,631.61 1,911,160.25 注:支付基金 管理人的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.50% 计提, 逐日 累计至每月月 底, 按月支 付。 其计 算公 式为 :日基 金管 理人 报酬 =前 一日基 金资 产净 值*1.50%/ 当年天 数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,062,173.28 650,011.03 注:支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提,逐 日累 计至 每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日基 金托 管费 =前一 日基 金资 产净 值*0.25%/ 当年 天数 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本金 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本期末 和上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方,未 发生 投资 本基 金的 情况。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年5 月7 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国农 业银 行 671,097,738.08 2,605,415.56 1,608,015,122.20 1,035,395.28 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本报告 期和 上年 度可 比期 间内, 本金 基金 在承 销期 内无参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 17 页共 24 页 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 未持 有因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末流 通受 限的证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 002249 大洋电 机 2016-06-08 重大事 项 11.97 2016-07-28 10.77 100,000.00 1,265,542.59 1,197,000.00 - 注:本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日止 持有 以上 因重 大 资产重 组可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额, 无相关 抵押 债券 。 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 不以公允价值计量 的金 融工具 不 以 公允 价 值 计 量的 金 融 资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他金融 负债 ,其 账面 价值 与公允 价值 相差 很小 。 (b) 以 公 允 价值 计 量的 金 融工 具 根 据在 公允 价 值计 量中 对 计 量整 体 具有 重 大意义 的 最 低层 级的 输入值 ,公 允价 值层 级可 分为: 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。 第二层 级 : 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场 报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。 第三层 级 : 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入 值) 。 于 2016 年 06 月 30 日 ,本基 金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 132,655,964.26 元, 第二 层 级的余 额 为 1,197,000.00 元,无 属于 第三 层级 的余 额。 本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。 对于持有的重大事项停牌 股票,本基金将相关股票 公允价值所属层级于停牌 期间从第一层级转 入第二 层级 ,并 于复 牌后 从第二 层级 转回 第一 层级 。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 18 页共 24 页 (2) 除公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 133,852,964.26 16.37 其中: 股票 133,852,964.26 16.37 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 671,725,771.76 82.13 7 其他各 项资 产 12,292,776.98 1.50 8 合计 817,871,513.00 100.00 注:本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。


7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 700,381.50 0.09 C 制造业 131,718,582.76 16.20 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,434,000.00 0.18 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 19 页共 24 页 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 133,852,964.26 16.46 7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合 本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600104 上汽集 团 1,146,298.00 23,258,386.42 2.86 2 600303 曙光股 份 1,200,000.00 17,820,000.00 2.19 3 300258 精锻科 技 664,479.00 10,737,980.64 1.32 4 600885 宏发股 份 300,000.00 9,213,000.00 1.13 5 002011 盾安环 境 799,864.00 9,022,465.92 1.11 6 600580 卧龙电 气 800,000.00 8,968,000.00 1.10 7 002664 信质电 机 200,000.00 6,804,000.00 0.84 8 000625 长安汽 车 400,000.00 5,468,000.00 0.67 9 600418 江淮汽 车 400,000.00 5,072,000.00 0.62 10 002533 金杯电 工 300,000.00 4,029,000.00 0.50 注: 投 资者 欲了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登载 于申 万 菱信基 金管 理有 限公 司网站 的半 年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 600104 上汽集 团 45,886,891.05 4.86 2 002407 多氟多 39,678,465.85 4.20 3 002108 沧州明 珠 34,266,841.67 3.63 4 300037 新宙邦 33,557,102.90 3.55 5 002664 信质电 机 25,841,580.50 2.73 6 600884 杉杉股 份 23,238,425.78 2.46 7 600303 曙光股 份 22,731,397.53 2.41 8 002594 比亚迪 21,705,359.60 2.30 9 600885 宏发股 份 21,040,626.00 2.23 10 002466 天齐锂 业 18,175,933.06 1.92 11 600699 均胜电 子 15,118,735.93 1.60 12 002454 松芝股 份 14,583,192.00 1.54 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 20 页共 24 页 13 600232 金鹰股 份 14,367,988.95 1.52 14 002139 拓邦股 份 11,694,525.45 1.24 15 300457 赢合科 技 11,149,643.00 1.18 16 002074 国轩高 科 11,015,234.00 1.17 17 300258 精锻科 技 10,868,954.85 1.15 18 000795 英洛华 10,136,732.44 1.07 19 002709 天赐材 料 9,913,688.00 1.05 20 002011 盾安环 境 8,899,367.43 0.94 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产 净值比 例( %) 1 002108 沧州明 珠 82,290,635.32 8.71 2 002594 比亚迪 59,565,570.67 6.30 3 002466 天齐锂 业 51,225,776.10 5.42 4 002407 多氟多 44,339,222.10 4.69 5 300037 新宙邦 36,250,266.04 3.84 6 600884 杉杉股 份 26,277,441.02 2.78 7 002074 国轩高 科 24,963,772.26 2.64 8 600104 上汽集 团 23,165,940.00 2.45 9 600773 西藏城 投 20,034,565.45 2.12 10 600699 均胜电 子 18,631,470.76 1.97 11 002460 赣锋锂 业 18,621,082.00 1.97 12 002664 信质电 机 18,289,054.96 1.94 13 002454 松芝股 份 16,367,837.40 1.73 14 600885 宏发股 份 15,765,917.60 1.67 15 600232 金鹰股 份 15,470,718.80 1.64 16 002249 大洋电 机 14,604,030.43 1.55 17 300457 赢合科 技 14,023,578.42 1.48 18 002709 天赐材 料 13,880,141.00 1.47 19 002139 拓邦股 份 13,486,238.30 1.43 20 002276 万马股 份 11,196,543.20 1.18 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 547,669,859.23 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 679,431,187.54 注:“ 买入 金额” 、“ 卖 出金 额” 均 按买 卖成 交金 额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易费 用。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 21 页共 24 页 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 22 页共 24 页 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 437,358.61 2 应收证 券清 算款 11,611,147.28 3 应收股 利 - 4 应收利 息 141,669.15 5 应收申 购款 102,601.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,292,776.98 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 19,126 44,475.65 56,926,251.45 6.69% 793,715,058.17 93.31% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,941,807.70 0.35% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 23 页共 24 页 9


开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 974,374,261.66 本报告 期 基 金总 申购 份额 18,878,275.54 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 142,611,227.58 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 850,641,309.62 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 外方股 东提 名的 董事 由安 田敬之 先生 变更 为 川上丰 先生 。 2、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 免去过 振华 先生 董事 职务 。 3、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 中方股 东提 名的 监事 会主 席由徐 宜阳 先生 变 更为徐 志斌 先生 。 4、 本 报告 期内 , 经 本基 金 管理人 股东 会决 议, 同意 中方股 东提 名的 监事 会职 工监事 由赵 鲜女 士 变更为 葛菲 斐女 士。 5、本 报告 期内 ,经 本基 金 管理人 董事 会决 议, 同意 免去过 振华 先生 公司 总经 理职务 。 6、报 告期 内本 基金 基金 托 管人无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 管理 人的 基金投 资策 略严 格遵 循本 基金 《招 募说 明书 》 中披 露 的基本 投资 策略 , 未发生 显著 的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期内本基金聘用普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)负责基金 审计事务,未发生 改聘会 计师 事务 所事 宜。 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报告 (摘要) 第 24 页共 24 页 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,上 海证监局 对我司进行了常规全面现 场检查,就公司内部控制 提出了相应改进意 见并采 取责 令改 正的 行政 监管措 施, 要求 我司 于 2016 年 8 月 22 日 之前 予以 改正, 并对 相关 责任 人 采取出具警示函措施的决 定。对此我司高度重视, 成立了整改工作小组,全 面梳理内控制度,针对 性的制定和实施了整改方 案,排除业务中存在的风 险隐患,进一步提升了公 司内部控制和风险管理 能力。 公司 现已 完成 相关 整改工 作, 并已 向上 海证 监局提 交了 整改 报告 。 除上述 情况 外, 本报 告期 内基金 管理 人、 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 未受 稽查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的 有关情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏 源 2 397,285,606.25 32.38% 362,060.28 32.15% - 海通证 券 2 314,323,365.73 25.62% 286,900.74 25.48% - 东方证 券 2 287,427,847.82 23.42% 267,680.49 23.77% - 光大证 券 2 156,737,157.26 12.77% 143,015.43 12.70% - 中信证 券 1 48,588,522.61 3.96% 45,250.05 4.02% - 广发证 券 2 22,738,547.10 1.85% 21,176.41 1.88% - 安信证 券 1 - - - - - 华西证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 注:交 易单 元选 择的 标准 :1、 经营 行为 规范 ,在 近 一年内 无重 大违 规行 为;2 、公司 财务 状况 良好;3、 有良 好的 内控 制 度,在 业内 有良 好的 声誉 ;4、 有较 强的 研究 能力 , 能及时 、全 面、 定期 提供质 量较 高的 宏观 、行 业、公 司和 证券 市场 研究 报告, 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ,提 供专 门 的研究 报告 ;5 、建 立了 广 泛的信 息网 络, 能及 时提 供准确 的信 息资 讯和 服务 。 申万菱信基金管理有 限公 司 二〇一六年八月二十 九日