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浦银货币A(519509)

浦银货币:2016年半年度报告摘要

 
 
浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 浦银安盛基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 基金简 称 浦银安 盛货 币 基金主 代码 519509 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月 9 日 基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,144,877,069.56 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519509 519510 519516 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 226,351,751.99 份 911,164,768.27 份 7,360,549.30 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 , 获得 超越 业绩 比较 基 准的稳 定收 益。 投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测, 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制 下的 主动 性 投资策 略, 利用 基本 分析 和数量 化分 析方 法, 通过 对短期 金融 工具 的积 极 投资, 在控 制风 险和 保证 流动性 的基 础上 ,力 争获 得稳定 的当 期收 益。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低 风险 品种 , 其 预期收 益和 风险 均低 于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 顾佳 方韡 联系电 话 021-23212888 010-89936330 电子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


021-33079999 或 400-8828-999 95558 传真 021-23212985 010-85230024 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页


2.4 信息 披露 方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.py-axa.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于本 基金采用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 3、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 4、自2014 年9 月 15 日 起 ,本基 金增 加 E 级基 金份 额类别 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 浦银安 盛货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2356% 0.0105% 0.0287% 0.0000% 0.2069% 0.0105% 过去三 个月 0.6595% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.5724% 0.0069% 过去六 个月 1.2667% 0.0051% 0.1742% 0.0000% 1.0925% 0.0051% 基金级 别 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 报告期( 2016 年1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,645,714.45 20,825,528.05 90,579.19 本期利 润 1,645,714.45 20,825,528.05 90,579.19 本期净 值收 益率 1.2667% 1.3874% 1.2664% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 226,351,751.99 911,164,768.27 7,360,549.30 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页


过去一 年 2.5109% 0.0041% 0.3511% 0.0000% 2.1598% 0.0041% 过去三 年 12.4295% 0.0074% 1.0560% 0.0000% 11.3735% 0.0074% 自基金 合同 生效起 至今 22.0422% 0.0068% 2.0646% 0.0002% 19.9776% 0.0066% 浦银安 盛货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2552% 0.0105% 0.0287% 0.0000% 0.2265% 0.0105% 过去三 个月 0.7191% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.6320% 0.0069% 过去六 个月 1.3874% 0.0051% 0.1742% 0.0000% 1.2132% 0.0051% 过去一 年 2.7577% 0.0041% 0.3511% 0.0000% 2.4066% 0.0041% 过去三 年 13.2421% 0.0074% 1.0560% 0.0000% 12.1861% 0.0074% 自基金 合同 生效起 至今 23.6105% 0.0068% 2.0646% 0.0002% 21.5459% 0.0066% 浦银安 盛货 币 E 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2355% 0.0105% 0.0287% 0.0000% 0.2068% 0.0105% 过去三 个月 0.6590% 0.0069% 0.0871% 0.0000% 0.5719% 0.0069% 过去六 个月 1.2664% 0.0051% 0.1742% 0.0000% 1.0922% 0.0051% 过去一 年 2.5106% 0.0041% 0.3511% 0.0000% 2.1595% 0.0041% 自基金 合同 生效起 至今 6.1617% 0.0076% 0.6296% 0.0000% 5.5321% 0.0076% 注: 1、本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 2、本 基金 于2014 年9 月15 日 开始 分为A 、B 和 E 三类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页


注: 本 基金 于2014 年9 月 15 日开 始分 为A 、B、E 三类, 具体 内容 详见 本基 金管理 人 于 2014 年9 月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司(以 下简 称“ 浦银 安盛 ” )成立 于 2007 年 8 月, 股 东为上 海浦 东 发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司, 公司 总 部设在 上海 , 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 , 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10% 。 公 司主 要从 事 基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。 截至2016 年6 月30 日止 , 浦银 安盛 旗下 共管 理 21 只基金 , 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券 投资基金、浦 银安盛优 化 收益债券型证 券投资基 金 、浦银安盛精 致生活灵 活 配置混合型 证券投资 基金、 浦银 安盛 红利 精选 混合型 证券 投资 基金 、浦 银安盛 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、 浦浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页


银安盛 货币 市场 证券 投资 基金、 浦银 安盛 稳健 增利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 中证 锐联 基本 面 400 指数 证券 投资 基金、 浦银 安盛 幸福 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 战 略 新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 浦银 安 盛 6 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛季 季 添 利定期开放债 券型证券 投 资基金、浦银 安盛消费 升 级灵活配置混 合型证券 投 资基金、浦 银安盛日 日盈货币市场 基金、浦 银 安盛新经济结 构灵活配 置 混合型证 券投 资基金、 浦 银安盛盛世 精选灵活 配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛月 月盈安心 养 老定期支付债 券型证券 投 资基金、浦 银安盛增 长动力灵活配 置混合型 证 券投资基金、 浦银安盛 医 疗健康灵活配 置混合型 证 券投资基金 、浦银安 盛睿智 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 以及 浦银 安盛幸 福聚 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金。 公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统 基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 , 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公 司负责建成, 之后日常 的 维护管理由公 司负责, 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同,由其 提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系 统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、 外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品 建设而成,建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ,升级由 系统提供商负 责完成, 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常 的维护管理由 公司负责 , 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同, 由其提供 定 期的巡检 及 特殊情况 下的技术支持 。除上述 情 况外,我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开 发、维 护事 项。 另外,本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要,委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份 额登记 、估 值核 算等 业务 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 康佳燕 公司旗 下浦银 安盛货 币基金 以及浦 银安盛 日日盈 货币基 金基金 2014 年6 月19 日 - 10 康佳燕 女士 , 香港 大学 工 商管理 硕士。2005 年6 月至 2007 年5 月, 先后 就职 于金 盛人 寿 保险公 司、 泰信 基金 管理 公司 从 事基金 会计工 作 。 2007 年6 月 加 盟浦银 安盛基 金管 理有 限公 司 , 先后在 基金会 计部 、 交 易部、 固 定收益 部从事 基金 估值 、 债 券交 易、 固 定收益 投资 工作 。2013 年12 月浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页


经理 起在专 户管 理部 担任 固定 收益 投资经 理 。 2014 年6 月 起 担任浦 银安盛 货币 基金 基金 经理 。2014 年7 月 起 , 兼 任浦 银安 盛 日日盈 货币基 金基 金经 理。 杨皛 公司旗 下货币 收益基 金经理 助理 2016 年1 月1 日 - 3 杨皛女 士 , 伦 敦大 学玛 丽 皇后学 院金融 投资 硕士 。2013 年4 月1 日加盟 我司 曾任 交易 部固 定收 益交易 员 , 2016 年1 月 调 岗至固 定收益 投资 部任 货币 基金 经理 助理。 注:1 、此 处的 “任 职日 期 ”和“ 离任 日期 ”指 公司 决定确 定的 聘任 日期 和解 聘日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定 和基金 合同 的约 定 , 以 及 公司的 规章 制度 , 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在严格控制风 险的前提 下 ,为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 , 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 , 保 证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。 在具体执行中 ,在投资 决 策流程上,构 建统一的 研 究平台,为所 有投资组 合 公平的提供研 究 支持。同时, 在投资决 策 过程中,严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度, 保证公募 基金及专户业 务的独立 投 资决策机制; 在交易执 行 环节上,详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资 指令的交易执 行的流程 和 规定,以保证 投资执行 交 易过程的公平 性;从事 后 监控角度上 ,一方面 是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 , 对 不同 时间 窗口 (同日,3 日,5 日 ) 发 生 的不同 组合 对同 一股 票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ,并进行 统 计显著性的检 验,以确 定 交易价差对 相关基金 的业绩差异 的 贡献度; 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析;另一 方面是公 司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查,并对 发 现的问题进 行及时的 报告。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页


4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性 文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年上 半年 债券 市场 在 宏观经 济下 行, 货币 政策 稳健但 信用 环境 恶化 等多 重因素 影响 下, 收益率一波三 折,经历 了 先下后上再下 的行情, 呈 现震荡走势。 具体看,1 月春节叠加 汇率因素 以及 3 月底 季 末 MPA 首 次 考核对 资金 面有 所扰 动, 但央 行 3 月 初进 行一 次降 准并及 时使 用多 种货 币市场工具稳 定货币市 利 率。年初以来 ,本基金 均 衡配置了信用 债和同业 存 款,信用债 以中高等 级为主 ,同 业存 款注 重期 限匹配 ,在 保持 组合 流动 性的基 础上 实现 较好 的收 益。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本基金 本报 告 期A 类 净值 收益率 为 1.2667% ,B 类 净 值收益 率 为1.3874% ,E 类 净值收 益率 为 1.2664% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 A 类和 B 类为 0.1742% ,E 类为0.1750% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望2016 年下 半年 , 从 基 本面看 , 经 济增 长可 能进 一步下 行, 通货 膨胀 有望 继续保 持在 低位 , 从政策 面看 , 货币 政策 将 继续保 持稳 健 , 继 续使 用OMO 、MLF 来维 持市 场资 金面 的平衡 , 但不 排除 降准的可能性 ,而财政 扩 张的程度和效 果可能不 及 预期。整体看 ,下半年 基 本面和政策 面有利于 债市, 但是 配置 的节 奏和 行情的 波动 性需 要把 握好 。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定, 确 保基金资产估 值 的公平、合理 ,有效维 护 投资人的利益 ,设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 (以下简 称" 估 值委 员会" ) , 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负 责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年 以上专业工作 经历,具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括:保 证基金估值的 公平、合 理 ;制订健全、 有效的估 值 政策和 程序; 确保对投 资 品种进行估 值时估值浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页


政策和 程序 的一 贯性 ;定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基 金估值及净值 计算履行 复 核责任,当存 有异议时 , 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解 释,通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债 收 益率曲线 和 中债估值最终 用 户服务 协议 》 。 本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 根据本基金合 同及招募 说 明书等有关约 定,本基 金 的收益分配采 用“每日 分 配、按月支付 ” 的方式 ,即 为投 资者 每日 计算当 日收 益并 分配 ,每 月支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级 基金 应分 配 收 益 1,645,714.45 元 , 实 际 分 配 收 益 1,645,714.45 元 ; 浦 银 货 币 B 级 基 金 应 分 配 收 益 20,825,528.05 元 ,实 际 分配收 益 20,825,528.05 元;浦 银货 币 E 级基 金应 分 配收 益 90,579.19 元,实 际分 配收 益 90,579.19 元。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。 2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期内, 本基金托 管 人在对浦银安 盛货币市 场 基金的托管过 程中,严 格 遵守《证券投 资 基金法》 、 《货 币市场基 金 管理暂行规 定》 、 《货币 市 场基金信息 披露特别 规定 》及其他有 关法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ,不存在任何 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内, 浦银安盛 货 币市场基金的 管理人—— 浦银安盛基金 管理有限 公 司在浦银安盛 货 币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等 问题上,严 格遵循《 证券 投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披 露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人依法 对浦银安盛 基金管理有限 公司编制和 披露的浦银安 盛货币市场 基金 2016 年半 年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 进行了核查 ,以上内 容真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


300,554,354.13 1,596,674,761.89 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


619,130,187.84 818,503,286.46 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


619,130,187.84 818,503,286.46 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


197,300,855.95 1,032,125,802.46 应收证 券清 算款


- - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页


应收利 息


7,929,393.70 9,675,474.41 应收股 利


- - 应收申 购款


21,720,737.39 134.32 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,146,635,529.01 3,456,979,459.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


16,155.12 10,857.27 应付管 理人 报酬


222,036.14 647,406.80 应付托 管费


67,283.72 196,183.88 应付销 售服 务费


42,690.50 48,053.97 应付交 易费 用


12,206.94 26,665.59 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


1,228,373.15 2,982,309.19 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


169,713.88 178,153.75 负债合 计


1,758,459.45 4,089,630.45 所有者权益:





实收基 金


1,144,877,069.56 3,452,889,829.09 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


1,144,877,069.56 3,452,889,829.09 负债和 所有 者权 益总 计


1,146,635,529.01 3,456,979,459.54 注: 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 1.000 元 ,基 金份 额总额 1,144,877,069.56 份。 其中A 级 的基 金份 额 为 226,351,751.99 份,B 级的基 金份 额 为 911,164,768.27 份,E 级的 基 金份额 为7,360,549.30 份。


6.2 利润表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页


一、收入


27,037,417.03 19,657,463.15 1.利息 收入


26,832,452.55 16,634,456.89 其中: 存款 利息 收入


11,325,116.57 7,742,445.93 债券利 息收 入


11,007,227.21 7,912,303.97 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,500,108.77 979,706.99 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


204,889.48 3,023,006.26 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


204,889.48 3,023,006.26 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 75.00 - 减: 二、费用


4,475,595.34 2,584,497.96 1.管 理人 报酬


2,815,668.30 1,269,131.65 2.托 管费


853,232.84 384,585.43 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 249,348.26 401,645.11 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


422,838.81 393,594.55 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


422,838.81 393,594.55 6.其 他费 用


134,507.13 135,541.22 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 22,561,821.69 17,072,965.19 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 22,561,821.69 17,072,965.19


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 22,561,821.69 22,561,821.69 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -2,308,012,759.53 - -2,308,012,759.53 其中:1. 基 金申 购款 2,086,797,883.41 - 2,086,797,883.41 2. 基金 赎回 款 -4,394,810,642.94 - -4,394,810,642.94 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -22,561,821.69 -22,561,821.69 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,144,877,069.56 - 1,144,877,069.56 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 913,944,212.79 - 913,944,212.79 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 17,072,965.19 17,072,965.19 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -312,524,971.08 - -312,524,971.08 其中:1. 基 金申 购款 3,206,789,812.62 - 3,206,789,812.62 2. 基金 赎回 款 -3,519,314,783.70 - -3,519,314,783.70 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -17,072,965.19 -17,072,965.19 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 601,419,241.71 - 601,419,241.71


浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 郁蓓 华______














______ 郁 蓓华______














____ 钱琨____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 浦银安盛货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简 称“ 中国证监 会 ”)证监 许 可[2010]1479 号文批 准, 由浦银安盛基 金管理有限 公司依照《中 华人 民共和国证券 投资基金 法 》和《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定, 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 3,773,820,436.52 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2011) 第 073 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 , 《浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金基 金 合 同》 于 2011 年 3 月 9 日正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,774,407,616.02 份 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 587,179.50 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 , 基金 托管 人为 中 信 银行股 份有 限公 司。 根据《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 和《浦银安盛 货币市场 证 券投资基金招 募 说明书》的 规定,本 基金 自募集期起 根据投资 者认( 申)购金额, 对投资者 持有 的基金份额 按照不 同的费率计提 销售服务费 用,将基金份 额分为不同 的类别。最低 申购金额 为 1,000.00 元且 按照 0.25% 年费 率计 提销 售服 务 费的, 称为 A 类; 最低 申 购金额 为 5,000,000.00 元 且按照 0.01% 年费 率计提 销售 服务 费的 ,称 为 B 类。 本基金 A 类、B 类两种 收费 模式 并存 ,由 于基金 费用 的不 同 , 本基金 A 类 基金 份额 和 B 类基金 份额 分别 计算 每万 份基金 净收 益和 七日 年化 收益率 。本 基金 管 理 人自2014 年9 月15 日起 为指定 的特 定销 售渠 道增 加本基 金的 E 类基 金份 额 , 该类 份额 仅能 通过 特定的销售渠 道办理申 购 、赎回等业务 ,该类份 额 不适用基金份 额自动升 降 级机制,其 余业务规 则及基 金费 率与 浦银 安盛 货币 A 的业 务规 则相 同 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 浦 银安盛货币市 场证券投 资 基金基 金合同 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 :现金、通 知存款、 短期融资券 、一年以 内(含 一年)的银行 定期存款 、大 额存单、期 限在一年 以内( 含一年)的债 券回 购、期 限在 一年 以内(含一年)的 中央 银行 票据 、剩 余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 债券 、剩 余 期限在 397 天以 内(含 397 天)的 资产 支持 证券 、中 国 证监会 、中 国人 民银 行认 可的其 他具 有良 好 流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 业绩 比较 基准 为银 行活期 存款 利率(税后)。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页


6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称"企 业会计 准则") 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 券投 资基 金业协 会颁 布的 《证 券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《浦银 安盛货币 市 场证券投资 基金基金 合同 》和在财务 报表附 注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、 完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式 证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页


关联方 名称 与本基 金的 关系 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构 上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立, 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易


注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金






















































































注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,815,668.30 1,269,131.65 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 236,805.44 566,510.20 注:在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.33% 的年 费率 计提。 计算方 法如 下: 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页


H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 853,232.84 384,585.43 注:在 通常 情况 下, 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.10% 的年 费率 计提。 计算方 法如 下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛 货币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 11,786.64 609.34 0.00 12,395.98 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 17,629.83 1,406.36 0.00 19,036.19 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 12,706.45 71,634.91 0.00 84,341.36 合计 42,122.92 73,650.61 0.00 115,773.53 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 浦银安 盛 货币 A 浦银安 盛货 币 B 浦银安 盛货 币 E 合计 中信银 行股 份有 限公 司 62,249.78 1,044.54 - 63,294.32 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 29,838.28 682.40 - 30,520.68 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 20,515.51 8,125.18 - 28,640.69 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页


合计 112,603.57 9,852.12 - 122,455.69 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支 付给浦银 安 盛基金管理有 限公司, 再 由浦银安盛基 金管理有 限 公司计算并 支付给各 基金销 售机 构。 本基 金 A 类基金 份额 的年 销售 服务 费率为 0.25% , 对于 由 B 类降级 为 A 类 的基 金份额 持有 人, 年销 售服 务费率 应自 其降 级后 的下 一个工 作日 起适 用 A 类 基 金份额 的费 率。B 类 基金份额的年 销售服务 费 率为 0.01% ,对于由 A 类 升级为 B 类的 基金份额 持 有人,年销 售服务 费率应自其 升级后的 下一 个工作日起 享受 B 类 基金 份额的费率 。本基金 E 类 基金份额的 年销售 服务费率为 0.25% ,且不 适用基金份额 的自动升 降 级机制。三类 基金份额 的 销售服务费计 提的计 算公式 相同 ,具 体如 下: 日A 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日A 类 基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 日B 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日B 类 基金 资产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。 日E 类 基金 份额 销售 服务 费=前 一 日E 类 基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中信银行 30,149,203.97 - - - - - 注:本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - 50,650,892.76 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页


期间申 购/ 买入 总份 额 - 72,116,596.66 - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 期末持 有的 基金 份额 - 122,767,489.42 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 13.47% - 项目 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E


基 金合 同生效 日( 2011 年3 月9 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - - 期初持 有的 基金 份额 - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - - 期间因 拆分 变动 份额 - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 期末持 有的 基金 份额 - - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - - 注:1 、 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、 分级 份 额调增 和转 换入 份额 , 期 间赎回/卖 出总 份额 含 分级份 额调 减和 转换 出份 额。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 注:浦 银安 盛货 币A 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币 A 。 浦银安 盛货 币B 本基金管理人的全资子公司上海浦银安盛资产管理有限公司在本报告期末持有浦银安盛货币 B 54,692,054.21 份。 浦银安 盛货 币 E


除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 在本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 浦银 安盛 货币 E 。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页


中信银行股份有 限公司- 活期 5,554,354.13 67,371.04 1,530,988.75 118,952.98 中信银行股份有 限公司- 定期 - 1,074,031.94 - - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司保 管, 按约 定利 率计息 。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 注:本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票


注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 619,130,187.84 54.00 其中: 债券 619,130,187.84 54.00








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 197,300,855.95 17.21 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页


其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 300,554,354.13 26.21 4 其他各项 资产 29,650,131.09 2.59 5 合计 1,146,635,529.01 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.47 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2016 年3 月15 日 22.48 巨额赎 回 1 个工 作日 2 2016 年4 月25 日 35.27 巨额赎 回 1 个工 作日 3 2016 年4 月26 日 35.44 巨额赎 回 1 个工 作日 4 2016 年4 月27 日 35.07 巨额赎 回 1 个工 作日 5 2016 年4 月28 日 22.17 巨额赎 回 1 个工 作日


7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














93 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页





报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 30.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 10.47 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 21.37 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 24.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 1.72 - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 10.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 97.56 -


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 199,942,456.53 17.46 其中: 政策 性金 融债 199,942,456.53 17.46 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 290,171,800.03 25.35 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 129,015,931.28 11.27 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页


8 其他 - - 9 合计 619,130,187.84 54.08 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 19,672,802.00 1.72


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排名的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150215 15 国开 15 500,000 50,002,273.03 4.37 2 011556003 15 中 交建 SCP003 500,000 49,982,774.32 4.37 3 111691519 16 广 州农 村商业 银行 CD017 500,000 49,700,059.18 4.34 4 111693524 16 广 州农 村商业 银行 CD063 500,000 49,404,223.78 4.32 5 041556044 15 中 燃投 资 CP001 400,000 40,173,721.28 3.51 6 041559075 15 福 州城 投 CP002 400,000 40,134,088.03 3.51 7 150318 15 进出 18 400,000 40,041,423.26 3.50 8 071633003 16 华 融证 券 CP003 400,000 39,994,607.63 3.49 9 041676003 16 杭 州城 建 CP002 400,000 39,973,661.90 3.49 10 160204 16 国开 04 400,000 39,941,439.60 3.49


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2116%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0678% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1336%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页


注:本 报告 期内 无负 偏离 度绝对 值达 到0.25% 的情 况 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情 况 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金所持有 的债券( 包 括票据)采用 摊余成本 法 进行估值,即 估值对象 以 买入成本列示 , 按票面利率或 商定利率 并 考虑其买入时 的溢价与 折 价,在其剩余 期限内按 实 际利率法进 行摊销, 每日计 提收 益。 7.9.2


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 7,929,393.70 4 应收申 购款 21,720,737.39 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 29,650,131.09 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页


份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 浦银 安盛 货币 A 6,686 33,854.58 16,968,851.36 7.50% 209,382,900.63 92.50% 浦银 安盛 货币 B 19 47,956,040.44 868,431,100.90 95.31% 42,733,667.37 4.69% 浦银 安盛 货币 E 2,177 3,381.05 7,128,409.18 96.85% 232,140.12 3.15% 合计 8,882 128,898.57 892,528,361.44 77.96% 252,348,708.12 22.04%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 浦银安 盛货 币A 165,560.96 0.07% 浦银安 盛货 币B 0.00 0.00% 浦银安 盛货 币E 0.00 0.00% 合计 165,560.96 0.01%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 浦银安 盛货 币A 0 浦银安 盛货 币B 0 浦银安 盛货 币E 0 合计 0 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页





§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币 E 基金合 同生 效日 (2011 年3 月 9 日 ) 基金 份额 总额 2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 153,132,617.19 3,295,531,280.03 4,225,931.87 本报告 期基 金总 申购 份额 315,673,464.38 1,759,031,995.70 12,092,423.33 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 242,454,329.58 4,143,398,507.46 8,957,805.90 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-" 填 列) - - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,351,751.99 911,164,768.27 7,360,549.30 注:总申购份 额含红利 再 投、分级份额 调增和转 换 入份额,总赎 回份额含 分 级份额调减 和转换出 份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策 略的改变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页


10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告期内 ,为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) , 未有改 聘情 况发 生。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告期内 ,管理 人其高 级管理人员 未受到 有权机 关调查、司 法纪检 部门采 取强制措施 、被 移送司法机 关或追 究刑事 责任、中国 证监会 稽查、 中国证监会 行政处 罚、证 券市场禁入 、认定 为 不适当 人选 、被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注:1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序:


(1 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准


财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ;


具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;


具备较 强的 综合 研究 能力 ,能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持;


佣金费 率合 理;


本基金 管理 人要 求的 其他 条件。


(2 ) 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序


本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构;


基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :


本基金 本报 告期 新增 安信 证券交 易单 元。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页


10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 国信证券 - - 150,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 注:本 报告 期内 无偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况 浦银安盛基金管理有限公司 2016 年8 月29 日