浦 银 安 盛 幸福 回 报 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 31 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 31 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券
基金主 代码 519118
交易代 码 519118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月18 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,761,147,074.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银 安盛幸福 回报定开 债
券 A
浦银 安盛幸福回报 定开债
券B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519118 519119
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 3,330,990,579.97 份 430,156,494.67 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追 求超 过业 绩比 较 基准的 当期 收入 和投 资 总 回
报。
投资策 略 本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资 产配 置、 久期 管理 、 类 属 配 置 进
行动态 管理 ， 寻找 各类 资 产的潜 在良 好投 资机 会 ， 一方面 在个 券选 择上 采用 自
下而上 的方 法 ， 通 过流 动 性考察 和信 用分 析策 略进 行筛选 。 整体 投资 通过 对 风
险的严 格控 制， 运用 多种 积极的 资产 管理 增值 策略 ，实现 本基 金的 投资 目 标 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 汤嵩彦
联系电 话 021-23212888 95559
电子邮 箱 compliance@py-axa.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95559 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 31 页
传真 021-23212985 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.py-axa.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
浦银 安盛 幸福 回报 定开 债 券A
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券
B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 74,984,437.04 8,871,653.16
本期利 润 69,435,992.58 8,157,540.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0208 0.0190
本期基 金份 额净 值增 长率 1.94% 1.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0493 0.0446
期末基 金资 产净 值 3,502,394,696.92 450,243,791.14
期末基 金份 额净 值 1.051 1.047
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 A
阶段 份额净 值增 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 准 ①－③ ②－④ 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 31 页
长率① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
收益率 标准 差
④
过去一 个
月
0.77% 0.05% 0.12% 0.00% 0.65% 0.05%
过去三 个
月
0.19% 0.09% 0.37% 0.00% -0.18% 0.09%
过去六 个
月
1.94% 0.08% 0.75% 0.00% 1.19% 0.08%
过去一 年 8.03% 0.08% 1.63% 0.00% 6.40% 0.08%
过去三 年 23.81% 0.16% 7.62% 0.01% 16.19% 0.15%
自基金 合
同生效 起
至今
32.18% 0.15% 10.18% 0.01% 22.00% 0.14%
浦银安 盛幸 福回 报定 开债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.77% 0.05% 0.12% 0.00% 0.65% 0.05%
过去三 个
月
0.10% 0.09% 0.37% 0.00% -0.27% 0.09%
过去六 个
月
1.85% 0.08% 0.75% 0.00% 1.10% 0.08%
过去一 年 7.77% 0.07% 1.63% 0.00% 6.14% 0.07%
过去三 年 22.62% 0.16% 7.62% 0.01% 15.00% 0.15%
自基金 合
同生效 起
至今
30.54% 0.14% 10.18% 0.01% 20.36% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 31 页
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 31 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至2016 年6 月30 日止 ， 浦银 安盛 旗下 共管 理 21 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券
投资基金、浦 银安盛优 化 收益债券型证 券投资基 金 、浦银安盛精 致生活灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 浦银 安盛 红利 精选 股混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 、 浦 银安 盛稳 健分 级债券 型证 券投 资基 金(LOF) 、 浦 银安 盛中 证锐
联基本 面 400 指 数证 券投 资基金 、浦 银安 盛幸 福回 报定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 战浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 31 页
略新兴 产业 混合 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 6 个月 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 季 季
添利定期开放 债券型证 券 投资基金、浦 银安盛消 费 升级灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
日日盈货币市 场基金、 浦 银安盛新经济 结构灵活 配 置混合型 证券 投资基金 、 浦银安盛盛 世精选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、浦银安盛 月月盈安 心 养老定期支付 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
增长动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 医疗健康灵活 配 置混合 型 证券投资基 金、浦银
安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基
金。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金 服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总监 ，
公司旗
下浦银
安盛优
化收益
债券基
2012 年9 月18 日 - 10
薛铮先 生， 上 海财 经大 学 数
量经济 学硕 士。2006 年3
月至 2009 年 6 月， 先后 就
职于红 顶金 融研 究中 心， 上
海证券 有限 公司 从事 固定
收益研 究工 作。2009 年7
月进入 浦银 安盛 基金 管理
公司， 历任 固定 收益 研究
员、固 定收 益基 金经 理助浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 31 页
金、 浦 银
安盛幸
福回报
债券基
金、 浦 银
安盛稳
健增利
债券基
金、 浦 银
安盛6
个月债
券基金 、
浦银安
盛季季
添利债
券基金 、
浦银安
盛月月
盈债券
基金以
及浦银
安盛幸
福聚利
债券基
金基金
经理
理、 货币 基金 基金 经理 等 职
务。2011 年 12 月起 担任 浦
银安盛 稳健 增利 债券 基金
（原增 利分 级债 券基 金) 基
金经理 。 2012 年 9 月起 兼 任
浦银安 盛幸 福回 报债 券基
金基金 经理 。2012 年 11 月
起， 担任 本公 司固 定收 益 投
资部总 监。2013 年5 月起，
兼任浦 银安 盛6 个 月定 期 开
放债券 基金 基金 经理。2013
年6 月 起， 兼 任浦 银安 盛 季
季添利 债券 基金 基金 经理 。
2014 年 7 月起 ， 兼 任浦 银 安
盛优化 收益 债券 基金 基金
经理。2014 年 12 月 起， 兼
任浦银 安盛 月月 盈债 券基
金基金 经理 。2016 年 5 月
起， 兼任 浦银 安盛 幸福 聚 利
债券基 金基 金经 理。
章潇枫
公司旗
下固定
收益基
金经理
助理
2016 年6 月14 日 - 5
章潇枫 先生， 上海 财经 大 学
数量经 济学 硕士。2011 年7
月至 2016 年 6 月就 职于 湘
财证券 先后 从事 金融 工程
研究岗 位、 报 价回 购业 务 岗
位以及 高级 投资 经理 岗位 。
2016 年 6 月 14 日加 盟我 司
固定收 益投 资部 门担 任固
定收益 基金 经理 助理 岗位 。
姜锡峰
原固定
收益基
金经理
助理
2015 年6 月1 日 2016 年 5 月 6 日 5
姜锡峰 先生， 上海 财经 大 学
企业管 理专 业硕 士。 曾 就 职
于湘财 证券 研究 所担 任固
定收益 研究 员。2014 年3
月加盟 浦银 安盛 基金 管理
有限公 司担 任固 定收 益研
究员之 职 。 2015 年 6 月起调
至固定 收益 投资 部任 固定
收益基 金经 理助 理。 姜 锡 峰
于2016 年5 月6 日 离职 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 31 页
注：1 、薛 铮作 为本 基金 的首任 基金 经理 ，他 的任 职日期 为本 基金 成立 之日 。
2、其 余的 任职 日期 和离 职 日期为 公司 决定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在 具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 31 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 在 经济 L 型、 货币 政策 灵活 稳定和 全球 范围 避险 情绪 升温的 共同 推动
下继续 牛市 格局 ，多 个品 种的收 益率 创下 或接 近历 史低点 。回 顾 2016 年上 半 年，1 月 股灾 3.0 ，
大量资 金涌 入债 券市 场 ， 推动收 益率 水平 持续 下行 ，3 月底 达到 历史 低点 。4 月公布 的一 季度 经济
数据强劲，叠 加信用事 件 集中发生等因 素，债券 市 场收益率快速 上行。5 月 债券市场在 配置需求
的支撑下结束 调整，维 持 震荡格局。6 月经济数 据 开始疲软，债 券市场重 新 进入牛市节 奏，期间
英国退 欧黑 天鹅 发生 ， 全 球避险 情绪 骤升 ， 债 券作 为避险 资产 大涨 。2016 年上 半年 ， 本 基 金 均衡
配置信用资质 较好的信 用 债，把握机会 进行调仓 ， 提高了组合的 安全性和 流 动性，同时 择机进行
利率债 波段 操作 ，提 高组 合收益 ，最 终取 得了 较好 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为 1.94% ，B 类净 值 增长率 为 1.85% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益
率为0.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年下 半年 ， 从基 本面看 ， 经济 长 期 L 型 底 ， 工 业增 速下 滑 ， 房 地产 投资增 速不 可持
续， 通 胀降 温全 年在2 左右;从 政策 面看， 货币 政策 以灵活 、 稳 健为 主， 资 金 利率长 期宽 松， 财政
政策受基数较 大因素影 响 且地方政府主 动作为动 力 不强，下半年 仍以托底 为 主，供给侧 改革目前
重心在 煤炭 、 钢铁 ， 且 钢 铁行业 去产 能效 果并 不理 想， 稳增 长的 去产 能过 程 将加剧 资产 荒; 从资 金
面看，今年以 来人民币 整 体呈贬值趋势 ，但资金 外 流情况明显缓 解，央行 使 用降准等强 刺激工具
的可能性上升 ；从供需 看 ，下半年银行 理财、保 险 高收益资产到 期量大， 债 券配置需求 很大，另
一方面地方债 、平台债 的 背后关系尚未 完全厘清 ， 企业融资面临 比较混乱 的 情况，企业 债、公司
债供给持续不 及预期； 从 国际环境看， 英国退欧 标 志着民粹主义 在全球范 围 内逐渐占据 上 风，下
半年欧洲不确 定性很高 ， 全球避险情绪 有望进一 步 发酵。总的来 说，各类 外 部因素有利 于下半年
债券市场继续 走牛，下 半 年操作的主要 思路是维 持 目前较高的持 仓水平， 调 仓保证组合 的安全性
和流动 性， 同时 择机 进行 利率债 波段 操作 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 31 页
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负
责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年
以上专业工作 经历，具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括：保
证基金估值的 公平、合 理 ；制订健全、 有效的估 值 政策和程序； 确保对投 资 品种进行估 值时估值
政策和 程序 的一 贯性 ；定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务 所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 《基 金合 同》 约定 ，在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，基 金收 益每 年最少 为 1 次，
最多分 配 12 次 ， 每 次分 配 比例不 低于 收益 分配 基准 日可供 分配 利润 的 90% ； 基 金收益 分配 比例 应
当以期末可供 分配利润 为 基准计算。期 末可供分 配 利润指期末资 产负债表 中 未分配利润 与未分配
利润中已实现 收益的孰 低 数；基金收益 分配基准 日 的基金份额净 值减去每 单 位基金份额 收益分配
净额后 不能 低于 面值 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 31 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期内，基 金托管人 在 浦银安盛幸福 回报定期 开 放债券型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关法律法 规 、基金合同、 托管协议 ， 尽职尽责地 履行了托
管人应 尽的 义务 ，不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，浦 银安盛基 金 管理有限公司 在浦银安 盛 幸福回报定期 开放债券 型 证券投资基金 投
资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算、 基金费用 开 支等问题上 ，托管人
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
报告期内，由 浦银安盛 基 金管理有限公 司编制并 经 托管人复核审 查的有关 浦 银安盛幸福回 报
定期开放债券 型证券投 资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财 务会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,748,284.63 6,403,093.22
结算备 付金
112,656,920.49 9,693,676.34
存出保 证金
76,817.41 79,062.11 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 31 页
交易性 金融 资产
4,780,523,291.79 4,693,110,500.19
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,723,503,291.79 4,593,110,500.19
资产支 持证 券投 资
57,020,000.00 100,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 150,000,275.00
应收证 券清 算款
1,818,964.01 -
应收利 息
97,105,111.60 56,293,687.44
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,993,929,389.93 4,915,580,294.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,038,000,000.00 1,033,197,673.70
应付证 券清 算款
- 3,974,533.40
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,256,731.84 1,980,452.04
应付托 管费
644,780.52 565,843.45
应付销 售服 务费
128,548.65 118,252.42
应付交 易费 用
5,570.04 30,919.23
应交税 费
- -
应付利 息
- 307,665.12
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
255,270.82 360,000.00
负债合 计
1,041,290,901.87 1,040,535,339.36
所有者权益：
实收基 金
3,761,147,074.64 3,761,147,074.64
未分配 利润
191,491,413.42 113,897,880.30
所有者 权益 合计
3,952,638,488.06 3,875,044,954.94
负债和 所有 者权 益总 计
4,993,929,389.93 4,915,580,294.30
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.051 元， 基金 份额 总 额 3,761,147,074.64
份，其 中 A 类 基金 份额 净 值 1.051 元， 份额 总额3,330,990,579.97 份；B 类 基金份 额净 值 1.047
元，份 额总 额430,156,494.67 份。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 31 页
6.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
112,297,731.24 62,943,280.02
1.利息 收入
111,737,024.27 42,550,898.55
其中： 存款 利息 收入
1,037,280.84 483,161.07
债券利 息收 入
108,783,399.85 41,822,539.31
资产支 持证 券利 息收 入
1,888,686.82 220,931.50
买入返 售金 融资 产收 入
27,656.76 24,266.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
6,823,264.05 3,864,086.46
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
6,823,264.05 3,820,820.71
资产支 持证 券投 资收 益
- 43,265.75
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-6,262,557.08 16,528,295.01
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用
34,704,198.12 11,986,313.16
1．管 理人 报酬
13,623,835.90 3,069,440.29
2．托 管费
3,892,524.53 876,982.92
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 776,544.08 122,430.10
4．交 易费 用
21,004.28 3,051.07
5．利 息支 出
16,187,986.47 7,713,966.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
16,187,986.47 7,713,966.67
6．其 他费 用
202,302.86 200,442.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
77,593,533.12 50,956,966.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
77,593,533.12 50,956,966.86
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 31 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,761,147,074.64 113,897,880.30 3,875,044,954.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 77,593,533.12 77,593,533.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,761,147,074.64 191,491,413.42 3,952,638,488.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
848,209,494.24 10,647,838.45 858,857,332.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 50,956,966.86 50,956,966.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 31 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
848,209,494.24 61,604,805.31 909,814,299.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
浦银安盛幸福 回报定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)证监 许可 【2012 】879 号《 关于核准 浦银 安盛幸福回报 定期
开放债券型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 浦 银安盛基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和
国证券投资基 金法》和 《 浦银安盛幸福 回报定期 开 放债券型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,013,962,182.54 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 安永华明(2012) 验字第
60951783_B03 号验 资报告 予以验证。经 向中国证监 会备案 ， 《浦银安 盛幸福回 报定期开放债 券型
证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 18 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,015,420,376.52 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,458,193.98 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据《浦银安 盛幸福回 报 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《浦 银 安盛幸福回报 定
期开放债券型 证券投资 基 金招募说明书 》的规定 ， 本基金自募集 期起根据 申 购费用收取 方式的不
同，将 基金 份额 分为 不同 的类别 。在 投资 者申 购时 收取申 购费 用的 ，称 为 A 类基金 份额 ；不 收 取
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称 为 B 类 基金 份额 。
本基金 以定 期开 放方 式运 作， 每 一封 闭期 为一 年， 自 基金合 同生 效之 日起(包 括 基金合 同生 效
之日) 或自 每一 开放 期结 束 之日次 日起(包 括该 日)一 年的期 间。 封闭 期结 束之 后 第一个 工作 日起 进
入为 期5 至20 个工 作日 的 开放期 ， 如 此轮 替。 即一 年 的封闭 期结 束之 后每 次打 开申购 与赎 回业 务
办理时 间达 到5 至 20 个 工 作日， 自由 开放 期的 具体 期 间由基 金管 理人 在上 一个 运 作周 期结 束前 公浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 31 页
告说明。在开 放期内发 生 不可抗力或其 他情形致 使 基金无法按时 开放申购 与 赎回业务的 ，开放期
时间中止计算 ，在不可 抗 力或其他情形 影响因素 消 除之 日次日起 ，继续计 算 该开放期时 间，直至
满足基 金合 同关 于开 放期 的时间 要求 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛幸福回报 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括债券 、货币市
场工具、资产 支持证券 以 及法律、法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金为 债券 型基 金 ， 主 要 投资于 固定 收益 类金 融工 具， 具体 包括 企业 债、
公司债、国债 、央行票 据 、金融债、地 方政府债 、 次级债券、可 分离交易 可 转债的纯债 部分、短
期融资券、中 期票据、 资 产支持证券、 债券回购 、 银行存款等固 定收益类 金 融工具，以 及法律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金不从二级 市场买入 股 票、权证等 权益类资
产，也不参与 一级市场 新 股申购和新股 增发。可 转 换债券仅投资 于二级市 场 可分离交易 可转债的
纯债部分。本 基金的投 资 组合比例为： 本基金对 固 定收益类资产 的投资比 例 不低于基金 资产净值
的 80% ，但 在每次开 放期 前三个月、开 放期及开 放 期 结束后三个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述
比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 幸福回 报定 期开 放债
券型证券投资 基金基金 合 同》和在财务 报表附注 所 列示的中国证 监会、中 国 基金业协会 发布的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 的差价 收入 ， 股权 的 股 息 、 红 利收 入及 其
他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得 的股息 红利 所得 ， 持 股期 限在 1 个月 以内(含1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红 利
收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解禁 前取得的 股 息、红利收 入继续 暂
减按50% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 31 页
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,623,835.90 3,069,440.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,022,457.04 1,429,928.03
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.7% 的年 费率 计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 31 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,892,524.53 876,982.92
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.2% 的年 费率 计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券A
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券B
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 1,906.04 1,906.04
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 119,235.73 119,235.73
交通银 行股 份有 限公 司 - 14,233.10 14,233.10
合计 - 135,374.87 135,374.87
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券A
浦银安 盛幸 福回 报
定开债 券B
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 644.14 644.14
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 64,794.27 64,794.27
交通银 行股 份有 限公 司 - 22,421.57 22,421.57
合计 - 87,859.98 87,859.98
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.35% 。
本基 金B 类 基金 份额 销售 服务费 计提 的计 算方 法如 下：
H=E×0 .35% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 31 页
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送销售服 务 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中划出 ，由 注册 登记 机构 代收， 注册 登记 机构
收到后 按相 关合 同规 定支 付给基 金销 售机 构等 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
1,748,284.63 292,519.32 114,638,935.03 45,937.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 31 页
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 1,038,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,780,523,291.79 95.73
其中： 债券 4,723,503,291.79 94.58
资产 支持 证券 57,020,000.00 1.14
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,405,205.12 2.29
7 其他各 项资 产 99,000,893.02 1.98
8 合计 4,993,929,389.93 100.00
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 31 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 94,929,000.00 2.40
其中： 政策 性金 融债 94,929,000.00 2.40
4 企业债 券 3,709,383,691.79 93.85
5 企业短 期融 资券 712,044,000.00 18.01
6 中期票 据 207,146,600.00 5.24
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,723,503,291.79 119.50 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580302 15 宜 昌高 投债 1,600,000 164,112,000.00 4.15
2 1580317 15 浙 滨债 1,500,000 152,280,000.00 3.85
3 1580323 15 潼 南债 800,000 81,664,000.00 2.07
4 127313 15 东 丽投 800,000 80,608,000.00 2.04
5 122781 11 永 州债 630,000 71,379,000.00 1.81
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 131331 PR 平安 A 1,000,000 57,020,000.00 1.44
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 31 页
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.121 投资组合报 告附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.10.2
本基金本报告 期末未持 有 股票，故不存 在本基金 投 资的前十名股 票超出基 金 合同规定的备 选
股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,817.41
2 应收证 券清 算款 1,818,964.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 97,105,111.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 99,000,893.02
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
本基金 为债 券型 基金 ，不 参与股 指期 货交 易。 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
幸福
回报
定开
债券A
17,160 194,113.67 581,047,491.18 17.44% 2,749,943,088.79 82.56%
浦银
安盛
幸福
回报
定开
债券B
3,507 122,656.54 746,548.68 0.17% 429,409,945.99 99.83%
合计 20,667 181,988.05 581,794,039.86 15.47% 3,179,353,034.78 84.53%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浦银安 盛
幸福回 报
定开债 券
A
19,471.88 0.00%
浦银安 盛
幸福回 报
定开债 券
B
100,067.50 0.02%
合计
119,539.38 0.00%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券A
0 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 31 页
有本开 放式 基金 浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券B
10~50
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券A
0
浦银安 盛幸 福回 报定
开债 券B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛幸 福回
报定开 债 券 A
浦银安 盛幸 福回
报定开 债 券 B
基金合 同生 效日 （2012 年9 月 18 日 ） 基 金份
额总额
1,617,733,471.53 397,686,904.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,330,990,579.97 430,156,494.67
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,330,990,579.97 430,156,494.67
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 31 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 管 理人 其高 级管理 人员 未受 到有 权机 关调查 、 司 法纪 检部 门采 取强制 措施 、 被
移送司 法机 关或 追究 刑事 责任、 中国 证监 会稽 查、 中国证 监会 行政 处罚 、 证 券市场 禁入 、 认 定为
不适当 人选 、被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
川财证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 31 页
海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易单元 选择 的标 准和 程序 ：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 申万 宏源、 东方 证券 、海 通证 券和安 信证 券交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权 证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证券 637,179,519.74 100.00% 125,123,865,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 31 页
国金证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
