浦 银 安 盛 优化 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 浦银安 盛优 化收 益债 券
基金主 代码 519111
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 30 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 41,650,574.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银安 盛优 化收 益债 券 A 浦银安 盛优 化收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519111 519112
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 32,642,941.23 份 9,007,632.92 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 通过 对宏 观经 济运 行状况 、金 融市 场的 运行 趋势进 行自 上而 下的 分 析 ，
通 过 信 用 分 析 为 基 础 进 行 自 下 而 上 的 精 选 个 券 ， 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础
上，主 要对 固定 收益 市场 各种资 产定 价不 合理 产生 的投资 机会 进行 充分 挖 掘 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 本基金 在宏 观经 济和 债券 市场自 上而 下和 自下 而上 分析的 基础 上， 把 握 市 场 利
率的趋 势性 变化 与不 同债 券的价 值差 异 ， 通 过久 期 配置 、 收 益率 曲线 策略 等 方
法， 实 施积 极的 债券 投资 策略。 同时 ， 在 比较 债券 类资产 与权 益类 资产 投 资 价
值的基 础上 ，通 过大 类资 产配置 的调 整以 获得 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 证券 投资 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的较 低收 益 、 较 低风 险 品
种。 一 般情 形下， 其风 险 和收益 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ， 高 于货 币型 基
金。 本基 金力 争在 科学 的 风险管 理的 前提 下 ， 谋 求 实现基 金资 产的 安全 和增 值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 洪渊
联系电 话 021-23212888 010-66105799
电子邮 箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-33079999 或 95588 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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400-8828-999
传真 021-23212985 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.py-axa.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
浦银 安盛 优化 收益 债券A 浦银安 盛优 化收 益债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 2,403,859.32 566,044.76
本期利 润 1,056,198.54 245,922.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0282 0.0240
本期基 金份 额净 值增 长率 2.02% 1.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4485 0.4069
期末基 金资 产净 值 51,012,153.87 13,692,196.50
期末基 金份 额净 值 1.563 1.520
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
5、本 基金 自2009 年9 月22 日 起增 加C 类收 费模 式 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
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浦银安 盛优 化收 益债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.64% 0.05% 0.72% 0.05% -0.08% 0.00%
过去三 个
月
1.10% 0.11% 0.36% 0.06% 0.74% 0.05%
过去六 个
月
2.02% 0.13% 1.62% 0.06% 0.40% 0.07%
过去一 年 4.41% 0.22% 6.30% 0.07% -1.89% 0.15%
过去三 年 30.58% 0.42% 17.46% 0.11% 13.12% 0.31%
自基金 合
同生效 起
至今
57.81% 0.34% 33.13% 0.08% 24.68% 0.26%
浦银安 盛优 化收 益债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.60% 0.04% 0.72% 0.05% -0.12% -0.01%
过去三 个
月
1.00% 0.11% 0.36% 0.06% 0.64% 0.05%
过去六 个
月
1.74% 0.13% 1.62% 0.06% 0.12% 0.07%
过去一 年 3.97% 0.22% 6.30% 0.07% -2.33% 0.15%
过去三 年 28.92% 0.42% 17.46% 0.11% 11.46% 0.31%
自基金 合
同生效 起
至今
53.48% 0.35% 33.13% 0.08% 20.35% 0.27%
注：本 基金 于2009 年9 月 22 日开 始分 为A 、C 两 类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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注： 经中 国证 监会 批准 ， 本基金 于 2009 年9 月22 日分 为 A 、C 两类 。 具体 内 容详见 本基 金管 理人
于 2009 年 9 月 18 日刊 登 的《关 于浦 银安 盛优 化收 益债券 型证 券投 资基 金增 加 C 类收 费模 式并 修
改基金 合同 的公 告》 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至2016 年6 月30 日止 ， 浦银 安盛 旗下 共管 理 21 只基金 ， 即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证券
投资基金、浦 银安盛优 化 收益债券型证 券投资基 金 、浦银安盛精 致生活灵 活 配置混合型 证券投资浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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基金、 浦银 安盛 红利 精选 混合型 证券 投资 基金 、浦 银安盛 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、 浦
银安盛 货币 市场 证券 投资 基金、 浦银 安盛 稳健 增 利 债券型 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 中证 锐联
基本 面 400 指数 证券 投资 基金、 浦银 安盛 幸福 回报 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 浦银 安盛 战 略
新兴产 业混 合型 证券 投资 基金、 浦银 安 盛 6 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛季 季 添
利定期开放债 券型证券 投 资基金、浦银 安盛消费 升 级灵活配置混 合型证券 投 资基金、浦 银安盛日
日盈货币市场 基金、浦 银 安盛新经济结 构灵活配 置 混合型证 券投 资基金、 浦 银安盛盛世 精选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛月 月盈安心 养 老定期支付债 券型证券 投 资基金、浦 银安盛增
长动力灵活配 置混合型 证 券投资基金、 浦银安盛 医 疗健康灵活配 置混合型 证 券投资基金 、浦银安
盛睿智 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 以及 浦银 安盛幸 福聚 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系 统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总监 ，
公司旗
下浦银
安盛优
2014 年7 月28 日 - 10
薛铮先 生， 上 海财 经大 学 数
量经济 学硕 士。2006 年3
月至 2009 年 6 月， 先后 就
职于红 顶金 融研 究中 心， 上
海证券 有限 公司 从事 固定
收益研 究工 作。2009 年7
月进入 浦银 安盛 基金 管理浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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化收益
债券基
金、 浦 银
安盛幸
福回报
债券基
金、 浦 银
安盛稳
健增利
债券基
金、 浦 银
安盛6
个月债
券基金 、
浦银安
盛季季
添利债
券基金 、
浦银安
盛月月
盈债券
基金以
及浦银
安盛幸
福聚利
债券基
金基金
经理、
公司， 历任 固定 收益 研究
员、固 定收 益基 金经 理助
理、 货币 基金 基金 经理 等 职
务。2011 年 12 月起 担任 浦
银安盛 稳健 增利 债券 基金
（原增 利分 级债 券基 金) 基
金经理 。 2012 年 9 月起 兼 任
浦银安 盛幸 福回 报债 券基
金基金 经理 。2012 年 11 月
起， 担任 本公 司固 定收 益 投
资部总 监。2013 年5 月起，
兼任浦 银安 盛6 个 月定 期 开
放债券 基金 基金 经理。2013
年6 月 起， 兼 任浦 银安盛季
季添利 债券 基金 基金 经理 。
2014 年 7 月起 ， 兼 任浦 银 安
盛优化 收益 债券 基金 基金
经理。2014 年 12 月 起， 兼
任浦银 安盛 月月 盈债 券基
金基金 经理 。2016 年 5 月
起， 兼任 浦银 安盛 幸福 聚 利
债券基 金基 金经 理。
姜锡峰
原固定
收益基
金经理
助理
2015 年6 月1 日
2016 年 5 月 6
日
5
姜锡峰 先生， 上海 财经 大 学
企业管 理专 业硕 士。 曾 就 职
于湘财 证券 研究 所担 任固
定收益 研究 员。2014 年3
月加盟 浦银 安盛 基金 管理
有限公 司担 任固 定收 益研
究员之 职 。 2015 年 6 月起调
至固定 收益 投资 部任 固定
收益基 金经 理助 理。 姜 锡 峰
于2016 年5 月6 日 离职 。
章潇枫
基金经
理助理
2016 年6 月14 日 - 5
章潇枫 先生， 上海 财经 大 学
数量经 济学 硕士。2011 年7
月至 2016 年 6 月就 职于 湘
财证券 先后 从事 金融 工程
研究岗 位、 报 价回 购业 务 岗
位以及 高级 投资 经理 岗位 。
2016 年 6 月 14 日加 盟我 司浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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固定收 益投 资部 门担 任固
定收益 基金 经理 助理 岗位 。
注：1 、此 处的 “任 职日 期 ”和 “离 任日 期 ” 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分 析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 在 经济 L 型、 货币 政策 灵活 稳定和 全球 范围 避险 情绪 升温的 共同 推动
下继续 牛市 格局 ，多 个品 种的收 益率 创下 或接 近历 史低点 。回 顾 2016 年上 半 年，1 月 股灾 3.0 ，
大量资 金涌 入债 券市 场 ， 推动收 益率 水平 持续 下行 ，3 月底 达到 历史 低点 。4 月公布 的一 季度 经济
数据强劲，叠 加信用事 件 集中发生等因 素，债券 市 场收益率快速 上行。5 月 债券市场在 配置需求
的支撑下结束 调整，维 持 震荡格局。6 月经济数 据 开始疲软，债 券市场重 新 进入牛市节 奏，期间
英国退 欧黑 天鹅 发生 ， 全 球避险 情绪 骤升 ， 债 券作 为避险 资产 大涨 。2016 年 上半年 ， 本 基 金 均衡
配置信用资质 较好的信 用 债，把握机会 进行调仓 ， 提高了组合的 安全性和 流 动性，同时 择机进行
利率债 波段 操作 ，提 高组 合收益 ，最 终取 得了 较好 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为 2.02% ，C 类净 值 增长率 为 1.74% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益
率为1.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展 望2016 年下 半年 ， 从基 本面看 ， 经济 长 期 L 型 底 ， 工 业增 速下 滑 ， 房 地产 投资增 速不 可持
续， 通 胀降 温全 年在2 左右;从 政策 面看， 货币 政策 以灵活 、 稳 健为 主， 资 金 利率长 期宽 松， 财政
政策受基数较 大因素影 响 且地方政府主 动作为动 力 不强，下半年 仍以托底 为 主，供给侧 改革目前
重心在 煤炭 、 钢铁 ， 且 钢 铁行业 去产 能效 果并 不理 想， 稳增 长的 去产 能过 程 将加剧 资产 荒; 从资 金
面看，今年以 来人民币 整 体呈贬值趋势 ，但资金 外 流情况明显缓 解，央行 使 用降准等强 刺激工具
的可能性上升 ；从供需 看 ，下半年银行 理财、保 险 高收益资产到 期量大， 债 券配置需求 很大，另
一方面 地方债 、平台债 的 背后关系尚未 完全厘清 ， 企业融资面临 比较混乱 的 情况，企业 债、公司
债供给持续不 及预期； 从 国际环境看， 英国退欧 标 志着民粹主义 在全球范 围 内逐渐占据 上风，下
半年欧洲不确 定性很高 ， 全球避险情绪 有望进一 步 发酵。总的来 说，各类 外 部因素有利 于下半年
债券市场继续 走牛，下 半 年操作的主要 思路是维 持 目前较高的持 仓水平， 调 仓保证组合 的安全性
和流动 性， 同时 择机 进行 利率债 波段 操作 。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ， 有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负
责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年
以上专业工作 经历，具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括：保
证基金估值的 公平、合 理 ；制订健全、 有效的估 值 政策和程序； 确保对投 资 品种进行估 值时估值
政策和 程序 的一 贯性 ；定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事 务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 订了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》第 十 五部分第三条 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次基 金收 益分 配比 例不得 低于 可供 分配 收益 的 50% ， 若《 基金 合
同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 基金 投资 当期出 现净 亏损 ，则 不进 行收益 分配 ；基 金 收
益分配后基金 份额净值 不 能低于面值。 本基金本 报 告期内未进行 利润分配 ， 符合相关法 律法规的
规定及 基金 合同 的约 定。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对浦银安 盛优化收 益 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报 告期内， 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金的管理人—— 浦银安 盛 基金管理有限 公
司在浦银安盛 优化收益 债 券型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，浦银安盛优 化收益债 券 型证券投资 基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对浦银安 盛 基金管理有限 公司编制 和 披露的浦银安 盛优化收 益 债券型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,880,038.93 11,092,754.20
结算备 付金
1,753,307.73 6,641,074.34 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 14 页 共 31 页
存出保 证金
7,508.86 53,059.59
交易性 金融 资产
86,516,569.70 100,927,553.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
86,516,569.70 100,927,553.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,909,204.93 1,948,677.77
应收股 利
- -
应收申 购款
138,872.51 820,525.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
92,205,502.66 121,483,644.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
25,500,000.00 41,100,000.00
应付证 券清 算款
504,403.05 7,028,957.36
应付赎 回款
1,233,565.74 280,660.06
应付管 理人 报酬
36,694.34 40,696.17
应付托 管费
11,290.59 12,521.87
应付销 售服 务费
5,925.86 5,143.16
应付交 易费 用
- 1,889.33
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
209,272.71 300,786.31
负债合 计
27,501,152.29 48,770,654.26
所有者权益：
实收基 金
41,650,574.15 47,704,944.51
未分配 利润
23,053,776.22 25,008,046.14
所有者 权益 合计
64,704,350.37 72,712,990.65
负债和 所有 者权 益总 计
92,205,502.66 121,483,644.91
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.554 元 ， 基金 份额 总额 为41,650,574.15 份。
其中 A 类基 金份 额净值 为 1.563 元 ，基 金份 额为 32,642,941.23 份；C 类基 金 份额净 值 为 1.520浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 15 页 共 31 页
元，基 金份 额 为9,007,632.92 份。
6.2 利润表
会计主 体： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
2,122,101.97 9,407,329.21
1.利息 收入
2,622,430.94 7,736,089.91
其中： 存款 利息 收入
41,976.98 119,698.49
债券利 息收 入
2,580,453.96 7,594,131.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 22,260.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,147,942.09 4,830,596.26
其中： 股票 投资 收益
- 8,987,121.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
1,147,942.09 -4,311,774.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- 155,250.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-1,667,783.50 -3,189,844.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
19,512.44 30,487.92
减： 二、费用
819,981.39 2,917,099.52
1．管 理人 报酬
236,915.55 556,637.47
2．托 管费
72,897.05 171,273.07
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 30,481.81 90,710.64
4．交 易费 用
2,011.75 164,804.52
5．利 息支 出
308,294.83 1,761,321.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
308,294.83 1,761,321.91
6．其 他费 用
169,380.40 172,351.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,302,120.58 6,490,229.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 1,302,120.58 6,490,229.69 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 16 页 共 31 页
填列）
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 浦银 安盛 优化 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,704,944.51 25,008,046.14 72,712,990.65
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 1,302,120.58 1,302,120.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-6,054,370.36 -3,256,390.50 -9,310,760.86
其中：1.基 金申 购款 55,436,174.45 29,432,323.04 84,868,497.49
2. 基金 赎回 款 -61,490,544.81 -32,688,713.54 -94,179,258.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
41,650,574.15 23,053,776.22 64,704,350.37
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
113,258,742.80 46,968,561.58 160,227,304.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 6,490,229.69 6,490,229.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
-18,141,518.45 -6,731,741.60 -24,873,260.05 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 17 页 共 31 页
列）
其中：1.基 金申 购款 135,904,416.68 65,702,604.05 201,607,020.73
2. 基金 赎回 款 -154,045,935.13 -72,434,345.65 -226,480,280.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
95,117,224.35 46,727,049.67 141,844,274.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
浦 银 安 盛 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008]1186 号 《 关于核 准浦 银安 盛优 化收 益债券 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 ， 由浦银安盛基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《浦银安盛 优化收益 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 771,085,953.03 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2008) 第 197 号 验资 报告 予 以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 浦银 安盛 优化 收益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 12 月 30 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 771,272,160.17 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 186,207.14 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为浦银 安盛基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国工商 银行股份
有限公 司。
根据本 基金 的基 金管 理人 发布的 《关 于浦 银收 益增 加 C 类 收费 模式 并修 改基 金合同 的公 告》 、
《浦银安盛优 化收益债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《浦银安 盛优化收 益 债券型证券 投资基金
招募说 明书 》并 报中 国证 监会备 案， 自 2009 年 9 月 22 日 起， 本基 金根 据申 购费用 、赎 回费 用收
取方式 的不 同， 将基 金份 额分为 不同 的类 别。 在投 资者申 购时 收取 前端 申购 费用的 ，称 为 A 类；
新增不 收取 前端 申购 费用 ，而是 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 类别， 称 为 C 类。本
基金 A 类、C 类两 种收 费 模式并 存， 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 C 类 基金 份额浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 18 页 共 31 页
分别计算基金 份额净值 ， 计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的 该类别基
金份额 总数 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛优化收益 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的国债、 央 行票据、金 融债、企
业( 公司)债、 可转换债 券 、资产支持 证券等固 定收 益类金融产 品，以及 一级 市场新股申 购、持 有
可转债转股所 得的股票 、 投资二级市场 股票以及 权 证等中国证监 会允许基 金 投资的非固 定收益类
金融产品。本 基金的投 资 组合为：固定 收益类金 融 产品占基金资 产的比例 大 于 80% ，非 固定收 益
类金融 产品 的投 资比 例合 计不超 过基 金资 产 的 20% ，现金 以及 到期 日 在 1 年 以内的 政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 自 基金合 同生 效日 至 2015 年 9 月16 日， 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 中信
标普全 债指 数。 根据 本基 金管理 人 于 2015 年 9 月 17 日 发布 的《 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 关于
变更旗 下基 金业 绩比 较基 准并相 应修 订基 金合 同部 分条款 的公 告》 ， 经与 基金 托管人 中国 工商 银 行
股份有 限公 司协 商一 致， 并报中 国证 监会 备案 ，自 2015 年 9 月 17 日 起， 本 基金业 绩比 较基 准
变更为 ：中 证全 债指 数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称"企 业会计 准则") 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 券投 资基 金业协 会颁 布的 《证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《浦银 安盛优化 收 益债券型证 券投资基 金基 金合同》和 在财务 报
表附注 所列 示的 中国 证监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计 准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企 业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个人 所得税政策有 关问题的通 知》财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50%计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金管 理人 的控 股股 东、 基金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
236,915.55 556,637.47
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
73,232.72 131,459.72
注：在 通常 情况 下， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.65% 的年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .65% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 72,897.05 171,273.07 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 31 页
的托管 费
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.20% 的年 费率 计提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛优 化收 益
债券A
浦银安 盛优 化收 益
债券C
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
0.00 1,509.30 1,509.30
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
0.00 2,575.26 2,575.26
中国工 商银 行股 份有 限
公司
0.00 4,237.57 4,237.57
合计 - 8,322.13 8,322.13
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛优 化收 益
债券A
浦银安 盛优 化收 益
债券C
合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 5,383.96 5,383.96
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 6,801.66 6,801.66
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 12,989.97 12,989.97
合计 - 25,175.59 25,175.59
注： 本 基 金A 类基 金份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 资产
净值 的0.4% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下： H＝ E×0 . 4%÷ 当 年天 数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ，由 基 金
管理人 分别 支付 给各 基金 销售机 构。 若遇 法定 节假 日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 在本 报告 期与 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
1,880,038.93 10,641.63 2,084,499.96 32,664.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 有在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 25,500,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日 （先后 ）到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购
期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证券 交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 86,516,569.70 93.83
其中： 债券 86,516,569.70 93.83
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,633,346.66 3.94
7 其他各 项资 产 2,055,586.30 2.23
8 合计 92,205,502.66 100.00
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,999,500.00 7.73
其中： 政策 性金 融债 4,999,500.00 7.73
4 企业债 券 73,964,089.70 114.31
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,552,980.00 11.67
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 86,516,569.70 133.71 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1580173 15 铁道 05 100,000 10,616,000.00 16.41
2 124393 13 连 顺兴 100,000 10,452,000.00 16.15
3 122939 09 吉 安债 100,000 10,137,000.00 15.67
4 122873 10 通 经开 75,000 7,623,750.00 11.78
5 128009 歌尔转 债 51,000 6,568,290.00 10.15
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注 ：本 基金 本报 告期 末未持 有权 证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,508.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,909,204.93
5 应收申 购款 138,872.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,055,586.30
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 6,568,290.00 10.15
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
注：本 基金 为债 券型 基金 ，不参 与股 指期 货交 易。 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
优化
收益
债券A
1,650 19,783.60 0.00 0.00% 32,642,941.23 100.00%
浦银
安盛
优化
收益
债券C
445 20,241.87 0.00 0.00% 9,007,632.92 100.00%
合计 2,095 19,880.94 0.00 0.00% 41,650,574.15 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浦银安 盛
优化收 益
债券 A
419.42 0.00%
浦银安 盛
优化收 益
债券 C
29,526.30 0.33%
合计
29,945.72 0.07%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
浦银安 盛优 化收 益债
券A
0 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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有本开 放式 基金 浦银安 盛优 化收 益债
券C
0~10
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛优 化收 益债
券A
0
浦银安 盛优 化收 益债
券C
0~10
合计
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛优 化收
益债 券A
浦银安 盛优 化收
益债 券 C
基金合 同生 效日 （2008 年 12 月 30 日 ）基 金
份额总 额
771,272,160.17 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,679,112.30 10,025,832.21
本报告 期基 金总 申购 份额 36,958,950.77 18,477,223.68
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 41,995,121.84 19,495,422.97
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,642,941.23 9,007,632.92
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 管 理人 其高 级管理 人员 未受 到有 权机 关调查 、 司 法纪 检部 门采 取强制 措施 、 被
移送司 法机 关或 追究 刑事 责任、 中国 证监 会稽 查、 中国证 监会 行政 处罚 、 证 券市场 禁入 、 认 定为
不适当 人选 、被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中国银河证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - - 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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德邦证券 1 - - - - -
中国中投 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信证券（山
东）
1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易单元 选择 的标 准和 程序 ：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 无新 增交 易单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘 要
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的比例
海通证券 25,824,922.54 32.82% - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 28,114,085.54 35.73% 3,649,700,000.00 100.00% - -
中国银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中国中投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券（山
东）
- - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万宏源 24,748,229.16 31.45% - - - -
万联证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
