泰 达 宏 利 首选 企 业 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司（ 以下 简称 “中国 农业 银行 ” ） 根据 本 基金合 同规 定，
于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利首 选企 业股 票
基金主 代码 162208
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月1 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 315,714,744.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 集 中 投资 于行 业中 的首 选企 业 ，分 享中 国经 济的 高速
增长和 自主 创新 ，力 争获 取长期 稳定 的资 本增 值。
投资策 略 本 基 金投 资于 各个 行业 中的 首 选企 业并 集中 持有 ，充
分 分 享各 个首 选企 业在 行业 中 的优 势所 带来 的超 额回
报。
本 基 金采 用灵 活配 置和 自下 而 上相 结合 的投 资管 理模
式， 挑 选出 当前 景气 行业 （如果 行业 内部 差异 性较 大，
将对行 业进 行进 一步 细分 ） ， 借 助首 选企 业评 级标 准，
挑 选 出各 行业 中的 首选 企业 ， 构建 股票 投资 组合 。原
则上， 从每 个细 分行 业中 挑选出 来的 企业 不超 过三 家。
业绩比 较基 准 90%× 富 时 中 国 A200 指 数 收 益 率 +10 %× 同 业 存 款 利
率。
风险收 益特 征 本 基 金的 投资 目标 和投 资策 略 决定 了基 金属 于高 风险
的 证 券投 资基 金， 预期 收益 和 风险 高于 混合 型、 债券
型和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 林葛
联系电 话 010－66577808 010-66060069
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-69-88888 95599
传真 010－66577666 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -127,620,067.27
本期利 润 -144,633,374.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4410
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4802
期末基 金资 产净 值 467,327,893.91
期末基 金份 额净 值 1.4802
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3． 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 8.80% 1.53% -2.09% 0.82% 10.89% 0.71%
过去三 个月 7.91% 1.71% -3.47% 0.84% 11.38% 0.87% 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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过去六 个月 -18.69% 2.61% -14.77% 1.56% -3.92% 1.05%
过去一 年 -32.05% 3.03% -28.49% 2.00% -3.56% 1.03%
过去三 年 30.00% 2.26% 30.15% 1.63% -0.15% 0.63%
自基金 合同
生效起 至今
93.37% 1.89% 59.16% 1.74% 34.21% 0.15%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准： 90 %× 富时 中国A200 指数收 益率 +10% × 同 业存 款利率 。
富时中 国A200 指数 是新 华富时 指数 公司 编制 的包 含上海 、 深 圳两 个证 券交 易 所总市 值最 大 的 200
只股票 并以 流通 股本 加权 的股票 指数 ， 具 有良 好的 市场代 表性 。 因 此， 本基 金选择 富时 中 国 A200
指数衡 量股 票投 资部 分的 业绩。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张勋
本基金
基金经
理， 研 究
部副总
监
2014 年11 月 21
日
- 10
2006 年 7 月至 2009 年 6
月 就 职于 天 相投 资顾 问有
限 公 司， 担 任研 究组 长；
2009 年 7 月至 2010 年 4
月 就 职于 东 兴证 券股 份有
限 公 司， 担 任研 究组 长；
2010 年4 月加 入泰 达宏 利
基 金 管理 有 限公 司， 曾担
任 研 究员 、 高级 研究 员，
现任研 究部 副总 监； 具备泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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10 年 证 券 从 业 经 验 ，10
年 证 券投 资 管理 经验 ，具
有基金 从业 资格 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部 运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交 易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，A 股 投资环境 依 然不佳，表现 为市场对 经 济、外围环境 、监管政 策 的预期紊乱， 持
续性差。宏观 经济方面 ， 在去年四季度 开始的信 贷 投放驱动下， 上半年一 度 看到了经济 回暖的曙
光， 包 括但 不限 于地 产销 售与投 资回 暖、 通胀 温和 回升 （ 改变 通缩 预期 ） 、PMI 与工 业增 加值 反弹
等，但 5 月 份权 威人 士对 经济中 期 L 型的 论断 ，基 本上改 变了 市场 对经 济向 好的预 期， 大宗 品 及
传统产业受到 压制；外 围 环境亦是一波 三折，美 元 加息预期几起 几落导致 国 际货币（包 括人民币
贬值）波动幅 度加大， 英 国脱欧公投使 得国际金 融 风险加大，中 国南海问 题 、中东、欧 洲恐怖事
件等使 得全球 稳定受到 挑 战；资本市场 监管方面 频 频出手，如年 初的熔断 机 制、并购重 组转型的
有关规 定、 私募 监管 升级 、注册 制与 战新 板的 市场 博弈等 ，加 剧了 不确 定性 。
诸上种 种， 使 得 A 股 投资 者难以 形成 稳定 的预 期， 市场分 歧极 大， 主题 轮番 登台， 价值 与 概
念反复切换， 走势纠结 ， 博弈成为市场 的主旋律 之 一。具体而言 ，年初在 熔 断机制下市 场暴跌，
而后在注册制 推迟和良 好 的 经济数据下 小票与大 宗 品上涨，进入 二季度， 在 权威人士发 表经济论
断及英国脱欧 公投刺激 下 ，价值股成为 市场宠儿 。 综合上半年来 看，值得 欣 慰的是，价 值股表现
优异，食品饮 料、家电 、 煤炭、养 殖等 板块表现 较 好，而去年表 现较好的 传 媒、计算机 、旅游等
表现较 差。
本基金 特征 是挖 掘各 个产 业的优 质公 司， 在 1 季度 初期市 场风 格轮 换中 受损 较多， 后期 则 对
策略进行调整 ：一方面 ， 逐步均衡配置 到业绩优 秀 、成长性高、 估值合理 的 板块（如农 业、新能
源汽车 产业 链等 ） ， 并 根据 市场热 点适 当切 换部 分主 题； 一方 面 ， 执 行止 盈和 轮动策 略 ， 不 断用 性
价比更 高的 底部 公司 置换 前期浮 盈公 司。 整个 上半 年， 在 逐步 形成 自己 符合 市场特 征的 投资 风格 ，
业绩虽 有所 改善 ，但 依然 亏损较 多。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4802 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-18.69% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-14.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 我们判断 ， 影响资本市场 的外围环 境 在三季度会有 所缓和， 理 论上会有助于 市
场的表现，四 季度尚存 在 较大的不确定 性。就三 季 度而言，一方 面，英国 脱 欧公投靴子 落地，全
球为应 对可 能出 现的 金融 和经济 问题 ， 存 在进 一步 宽松的 预期 ， 即 限制 了美 国3 季 度加 息的 概率 ，泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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又增加了货币 供应，利 于 资本市场；另 一方面， 中 国内部可能进 入短暂的 稳 定阶段，通 胀压力下
行，汇 率宽 幅震 荡但 预期 相对稳 定， 唯一 不确 定的 经济增 长也 可能 通过 政策 对冲； 此 外 G20 会议
9 月份在杭州 召开，也 需 要稳定的国内 外环境。 就 四季度而言， 人民币汇 率 问题依然是 最大的不
确定性 因素。
对于中 长期 ， 我 们判 断如 下：1） 大方 向上 ， 在 改革 、 转型 、 创 新这 一经 济进 程中， 中国 经济
的托底和红线 思维将持 续 存在，可以预 计，财政 、 货币的宽松政 策与经济 将 呈现显著的 负相关关
系， 并带 来结 构性 投资 机 会；2） 市场 层面 来看 ，A 股博弈 将持 续存 在 ， 一 方 面是成 长股 的估 值在
高位，不存在 估值持续 性 扩张的基础， 一方面是 投 资人微观结构 ——绝 对收 益、量化投资 管理及
散户占大多数 ，缺乏长 期 投资人 —— 决定市场 博弈 气氛依然较浓 。短期存 在 两个影响不确 定的因
素，可 能会 增加 市场 的波 动：深 港通 、A 股的 高估 值会否 已经 透 支 3 季 度行 情。
投资方向，我 们 维持前 期 判断，认为改 革和创新 都 会有机会，从 长期来看 ， 成长股的机会 优
于周期股，但 考虑到估 值 都不低，买入 的位置可 能 比品种更为重 要；周期 股 的机会更多 来源于经
济回暖预期、 供给侧改 革 及国企改革方 向。具体 而 言，当前我们 选股优先 考 虑景气度、 业绩和估
值，方 向是 新能 源汽 车产 业链、 农业 、消 费； 同时 ，在经 历 2 季度 的回 调和 成长股 的表 现后 ， 个
人认为前期滞 涨的周期 、 传媒等可能存 在阶段性 机 会；新科技作 为持续的 投 资机会，我 们更多关
注智能 驾驶 、化 工新 材料 、物联 网等 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律 法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管泰达宏 利首选企 业 股票型证券投 资基金的 过 程中，本基金 托管人 — 中 国农业银行股 份
有限公司严格 遵守《证 券 投资基金法》 等相关法 律 法规的规定以 及《泰达 宏 利首选企业 股票型证
券投资基金 基金合同》 、 《 泰达宏利首 选企业股 票型 证券投资基 金托管协 议》 的约定，对 泰达宏 利
首选企 业股 票型 证券 投资 基金管 理人 —泰 达宏 利基 金管理 有限 公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、 独立 的会 计 核算和 必要 的投 资监 督 ， 认真履 行了 托管 人的
义务， 没有 从事 任何 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利首选企业 股票型证 券 投资基金的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题上 ，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的泰达宏 利 首选企业股 票型证券
投资基 金半 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等信 息真 实 、 准 确、泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 16,126,536.27 21,289,275.26
结算备 付金 1,330,701.47 1,716,482.28
存出保 证金 455,884.82 963,041.41
交易性 金融 资产 452,419,510.78 703,789,257.17
其中： 股票 投资 428,424,510.78 663,704,257.17
基金投 资 - -
债券投 资 23,995,000.00 40,085,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 3,104,934.04
应收利 息 366,541.52 621,477.23
应收股 利 - -
应收申 购款 1,534,597.36 9,472.48
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 472,233,772.22 731,493,939.87
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,040,561.16 2,952,127.70
应付赎 回款 185,302.18 594,171.88
应付管 理人 报酬 552,575.48 929,888.83
应付托 管费 92,095.92 154,981.48
应付销 售服 务费 - - 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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应付交 易费 用 815,037.44 1,064,505.37
应交税 费 20,915.20 20,915.20
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 199,390.93 100,042.50
负债合 计 4,905,878.31 5,816,632.96
所有者权益：
实收基 金 315,714,744.83 398,626,495.41
未分配 利润 151,613,149.08 327,050,811.50
所有者 权益 合计 467,327,893.91 725,677,306.91
负债和 所有 者权 益总 计 472,233,772.22 731,493,939.87
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.4802 元， 基金 份额 总额315,714,744.83 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
一、收入 -137,834,638.41 478,994,127.95
1.利息 收入 504,192.96 1,405,287.83
其中： 存款 利息 收入 187,875.72 133,509.10
债券利 息收 入 316,317.24 1,271,778.73
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -121,335,991.66 436,034,307.84
其中： 股票 投资 收益 -123,749,822.26 433,888,313.33
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -68,276.70 -800,131.48
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,482,107.30 2,946,125.99
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-17,013,307.08 41,519,302.93
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 10,467.37 35,229.35
减： 二、费用 6,798,735.94 15,157,913.60 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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1．管 理人 报酬 3,356,980.58 8,112,136.31
2．托 管费 559,496.82 1,352,022.68
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,673,819.38 5,410,258.42
5．利 息支 出 - 74,168.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 74,168.12
6．其 他费 用 208,439.16 209,328.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-144,633,374.35 463,836,214.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-144,633,374.35 463,836,214.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
398,626,495.41 327,050,811.50 725,677,306.91
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -144,633,374.35 -144,633,374.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-82,911,750.58 -30,804,288.07 -113,716,038.65
其中：1.基 金申 购款 12,599,117.85 4,649,945.78 17,249,063.63
2. 基金 赎回 款 -95,510,868.43 -35,454,233.85 -130,965,102.28
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
315,714,744.83 151,613,149.08 467,327,893.91
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
654,850,093.79 294,383,653.99 949,233,747.78
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 463,836,214.35 463,836,214.35
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-223,467,514.81 -249,916,645.28 -473,384,160.09
其中：1.基 金申 购款 18,194,125.56 23,145,881.28 41,340,006.84
2. 基金 赎回 款 -241,661,640.37 -273,062,526.56 -514,724,166.93
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
431,382,578.98 508,303,223.06 939,685,802.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利首 选企 业股 票型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银首 选 企业股 票型 证
券投资 基金)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006]227 号 《 关
于同意泰达荷 银首选企 业 股票型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由泰达 荷 银基金管理 有限公司
(于 2010 年3 月9 日 更名 为泰达 宏利 基金 管理 有限 公司) 依照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》
和《泰达荷银 首选企业 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 8,538,826,891.87 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 普华 永道 中天验 字(2006) 第176 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰
达荷银 首选 企业 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2006 年 12 月 1 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 8,540,342,977.42 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 1,516,085.55 份基 金泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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份额。本基金 的基金管 理 人为泰达宏利 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国农业银行 股份有限
公司( 以下 简称 “中 国农 业 银行”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公 司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 首选 企业股 票型 证券 投 资
基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利首选企业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票、国债、金 融债、企 业 债、可转债、 央行票据 、 短期融资券、 回购、权 证 、资产支持 证券以及
经中国证监会 批准的允 许 基金投资的其 他金融工 具 。在正常市场 情况下， 本 基金资产配 置的比例
范围是：股票资产占基金资产 的 80%-95% ，债券资产占基金资产 的 5%-20% ，权证占基金资产 的
0%-3% ，资 产支 持证 券占基 金资产的 0%-20% ，并保持 现金及到期日 在一年以内 的政府债券的 比例
合计不 低于 基金 资产 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 ：富时 中 国 A200 指 数收 益率 × 90%+ 同业 存款
利率× 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利首选 企业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征 收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,356,980.58 8,112,136.31
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
537,809.54 1,130,230.91
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
559,496.82 1,352,022.68
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 16,126,536.27 169,756.29 3,045,117.72 105,692.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,331 43,236.38 43,236.38 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 736,605 8,714,955.11 10,297,737.90 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
事项
16.19
2016
年 7 月
7 日
14.22 625,900 15,655,444.70 10,133,321.00 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 561,881 10,345,733.78 9,394,650.32 -
002355
兴民
钢圈
2016
年 5 月
12 日
重大
事项
19.35 - - 405,100 8,353,978.50 7,838,685.00 -
300080
易成
新能
2016
年 5 月
19 日
重大
事项
7.76 - - 815,300 7,166,246.00 6,326,728.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 10,891 37,791.77 227,839.72 -
泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 428,424,510.78 90.72
其中： 股票 428,424,510.78 90.72
2 固定收 益投 资 23,995,000.00 5.08
其中： 债券 23,995,000.00 5.08
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,457,237.74 3.70
7 其他各 项资 产 2,357,023.70 0.50
8 合计 472,233,772.22 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 22,553,084.52 4.83
B
采矿业 4,575,484.00 0.98 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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C
制造业 261,326,433.12 55.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 227,839.72 0.05
F
批发和 零售 业 30,435,048.57 6.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,141,592.00 1.74
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
46,678,430.93 9.99
J
金融业 31,522,947.07 6.75
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,747.85 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,299,696.00 1.99
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,643,207.00 2.92
S
综合 - -
合计 428,424,510.78 91.68
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000876 新 希 望 2,656,404 22,101,281.28 4.73
2 600418 江淮汽 车 1,738,158 22,039,843.44 4.72
3 002221 东华能 源 1,372,200 16,727,118.00 3.58
4 300207 欣旺达 628,900 16,143,863.00 3.45
5 300359 全通教 育 524,550 15,558,153.00 3.33 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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6 300031 宝通科 技 603,500 15,401,320.00 3.30
7 002589 瑞康医 药 446,367 13,707,930.57 2.93
8 300144 宋城演 艺 547,700 13,643,207.00 2.92
9 002746 仙坛股 份 311,718 12,992,406.24 2.78
10 002074 国轩高 科 326,042 12,868,877.74 2.75
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300207 欣旺达 21,650,323.62 2.98
2 000876 新 希 望 21,593,358.67 2.98
3 300031 宝通科 技 18,278,959.00 2.52
4 300359 全通教 育 15,813,337.74 2.18
5 002221 东华能 源 15,416,727.00 2.12
6 002746 仙坛股 份 15,360,570.19 2.12
7 300144 宋城演 艺 14,027,207.81 1.93
8 002589 瑞康医 药 13,233,433.36 1.82
9 601377 兴业证 券 12,887,182.50 1.78
10 002245 澳洋顺 昌 12,879,028.57 1.77
11 600718 东软集 团 12,554,360.61 1.73
12 002074 国轩高 科 12,216,295.37 1.68
13 002629 仁智油 服 12,103,978.00 1.67
14 600392 盛和资 源 11,606,480.00 1.60
15 000807 云铝股 份 10,868,677.98 1.50
16 002079 苏州固 锝 10,629,133.70 1.46
17 600958 东方证 券 10,621,069.00 1.46
18 600584 长电科 技 10,551,033.48 1.45
19 603798 康普顿 10,294,498.00 1.42
20 000603 盛达矿 业 10,016,202.80 1.38
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300153 科泰电 源 24,770,613.35 3.41
2 002462 嘉事堂 24,631,059.27 3.39
3 300089 文化长 城 22,217,030.12 3.06
4 600016 民生银 行 20,352,418.93 2.80
5 002268 卫 士 通 19,836,049.97 2.73
6 000915 山大华 特 19,493,330.51 2.69
7 600313 农发种 业 18,481,259.88 2.55
8 002117 东港股 份 18,223,667.10 2.51
9 601336 新华保 险 17,819,421.51 2.46
10 600392 盛和资 源 17,252,390.37 2.38
11 002245 澳洋顺 昌 17,214,007.81 2.37
12 300005 探路者 16,979,199.69 2.34
13 002321 华英农 业 15,939,018.49 2.20
14 002183 怡 亚 通 13,814,375.32 1.90
15 002285 世联行 13,493,162.04 1.86
16 300127 银河磁 体 13,133,808.69 1.81
17 002312 三泰控 股 12,723,484.61 1.75
18 000800 一汽轿 车 12,081,911.54 1.66
19 002629 仁智油 服 11,246,754.87 1.55
20 000807 云铝股 份 10,825,994.74 1.49
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 816,889,213.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 911,412,893.47
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 13,993,000.00 2.99
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,002,000.00 2.14
其中： 政策 性金 融债 10,002,000.00 2.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,995,000.00 5.13
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019533 16 国债 05 135,000 13,491,900.00 2.89
2 150419 15 农发 19 100,000 10,002,000.00 2.14
3 019419 14 国债 19 5,000 501,100.00 0.11
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 455,884.82 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 366,541.52
5 应收申 购款 1,534,597.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,357,023.70
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,331 16,332.04 6,421,543.60 2.03% 309,293,201.23 97.97%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
14,568.07 0.0046%
泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月1 日 ） 基金 份额 总额
8,540,342,977.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 398,626,495.41
本报告 期基 金总 申购 份额 12,599,117.85
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 95,510,868.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 315,714,744.83
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。
2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
渤海证券 1 594,229,649.04 34.39% 553,405.97 34.39% -
招商证券 1 441,271,724.97 25.54% 410,957.30 25.54% -
长江证券 1 312,315,421.71 18.08% 290,860.58 18.08% -
中金公司 1 155,148,444.89 8.98% 144,489.59 8.98% -
华泰证券 1 83,262,388.47 4.82% 77,542.71 4.82% -
兴业证券 1 73,438,138.65 4.25% 68,392.97 4.25% -
申万宏源 1 68,129,719.10 3.94% 63,449.30 3.94% -
爱建证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - - 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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国金证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
(一)2016 年上 半年 本基 金 撤销华 融证 券交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
渤海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 14,472,322.10 46.36% - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 5,006,500.00 16.04% - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 11,741,638.60 37.61% - - - -
爱建证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 泰达宏利首选企业股票 2016 年 半年度报告摘要
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
