泰 达 宏 利 转型 机 遇 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达转 型机 遇股 票
基金主 代码 000828
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 18 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 143,234,008.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 控风 险的 基础 上， 通过 积 极、 主动 的管 理， 深度
挖 掘 中国 经济 转型 中产 生的 各 类投 资机 遇， 力争 为投
资者获 取超 越业 绩比 较基 准的收 益。
投资策 略 以 中 国 经 济 转 型 过 程 中 产 生 的 各 类 投 资 机 遇 作 为 主
线 ， 并通 过“ 自上 而下 ”和 “ 自下 而上 ”相 结合 的方
法 构 建基 金资 产组 合。 一方 面 ，本 基金 在对 国内 外宏
观经济 发展 趋势 、 相 关政 策深入 研究 的基 础上 ， 从 “ 自
上 而 下” 的角 度对 大类 资产 进 行优 化配 置， 并优 选受
益 行 业； 另一 方面 ，本 基金 凭 借多 年来 不断 积累 形成
的 选 股框 架， 从商 业模 式、 市 场前 景、 竞争 壁垒 、财
务 状 况等 方面 出发 ，以 “自 下 而上 ”的 视角 精选 出具
有 长 期竞 争力 和增 长潜 力的 优 质公 司， 力求 在抵 御各
类风险 的前 提下 获取 超越 平均水 平的 良好 回报 。
业绩比 较基 准 85%× 中证 800 指数 收益 率+ 15 %× 中证 综合 债指 数 收
益率
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的高 风险
品 种 ，其 长期 预期 收益 及预 期 风险 均高 于混 合型 、债
券型和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 陈沛 王永民 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -19,857,900.97
本期利 润 -17,412,258.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1188
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.11%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1356
期末基 金资 产净 值 123,814,992.42
期末基 金份 额净 值 0.864
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3． 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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过去一 个月 7.73% 1.60% 0.55% 0.96% 7.18% 0.64%
过去三 个月 6.93% 1.64% -1.20% 1.00% 8.13% 0.64%
过去六 个月 -12.11% 2.51% -13.92% 1.72% 1.81% 0.79%
过去一 年 -26.47% 2.82% -24.77% 2.05% -1.70% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
4.30% 2.72% 22.80% 1.97% -18.50% 0.75%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 800 指 数收 益率*85%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及本 报告 期末 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资 基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张勋
基金经
理， 研 究
部副总
监
2015 年12 月23
日
- 10
管理学 硕士 ； 2006 年 7 月至
2009 年 6 月就 职于 天相 投
资顾问 有限 公司， 担任 研 究
组长；2009 年7 月至 2010
年4 月就 职于 东兴 证券 股 份
有限公 司， 担任 研究 组长 ；
2010 年 4 月加 入泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司， 曾 担 任
研究员 、高 级研 究员,现任
研究部 副总 监； 具 备 10 年
证券从 业经 验 ， 10 年证 券 投
资管理 经验， 具有 基金 从 业泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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资格。
丁宇佳
基金经
理助理
2015 年6 月9 日 - 8
理学学 士 ； 2008 年 7 月加入
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司， 担 任交 易部 交易 员， 负
责债券 交易 工作；2013 年9
月起先 后担 任固 定收 益部
研究员 、 基 金经 理助 理、 基
金经理； 具 备 8 年 基金 从 业
经验，8 年 证券 投资 管理 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中， 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年，A 股 投资环境 依 然不佳，表现 为市场对 经 济、外围环境 、监管政 策 的预期紊乱， 持
续性差。宏观 经济方面 ， 在 去年四季度 开始的信 贷 投放驱动下， 上半年一 度 看到了经济 回暖的曙
光， 包 括但 不限 于地 产销 售与投 资回 暖、 通胀 温和 回升 （ 改变 通缩 预期 ） 、PMI 与工 业增 加值 反弹
等，但 5 月 份权 威人 士对 经济中 期 L 型的 论断 ，基 本上改 变了 市场 对经 济向 好的预 期， 大宗 商 品
及传统产业受 到压制； 外 围环境亦是一 波三折， 美 元加息预期几 起几落导 致 国际货币（ 包括人民
币）波动幅度 加大，英 国 脱欧公投使得 国际金融 风 险加大，中国 南海问题 、 中东、欧洲 恐怖事件
等使得 全球稳 定受到挑 战 ；资本市场监 管方面频 频 出手，如年初 的熔断机 制 、并购重组 转型的有
关规定 、私 募监 管升 级、 注册制 与战 新板 的市 场博 弈等， 加剧 了不 确定 性。
诸上种 种， 使 得 A 股 投资 者难以 形成 稳定 的预 期， 市场分 歧极 大， 主题 轮番 登台， 价值 与 概
念反复切换， 走势纠结 ， 博弈成为市场 的主旋律 之 一。具体而言 ，年初在 熔 断机制下市 场暴跌，
而后在注册制 推迟和经 济 数据表现良好 等利好消 息 刺激下小票与 大宗商品 上 涨，进入二 季度，在
权威人士发表 经济论断 及 英国脱欧公投 刺激下， 价 值股成为市场 宠儿。综 合 上半年来看 ，值得欣
慰的是 价值 股表 现优 异， 食品饮 料、 家电、 煤炭 、 养殖等 板块 表现 较好 ， 而 去年表 现较 好的 传媒 、
计算机 、旅 游等 表现 较差 。
本基金 特征 是挖 掘符 合中 国经济 发展 新方 向的 品种 ， 在 1 季 度初 期市 场风 格轮 换中受 损较 多，
后期则对策略 进行调整 ： 一方面，逐步 均衡配置 到 业绩优秀、成 长性高、 估 值合理的板 块（如农
业、新 能源 汽车 产业 链等 ） ，并根 据市 场热 点适 当切 换部分 主题 ；一 方面 ，执 行止盈 和轮 动策 略，
不断用性价比 更高的底 部 公司置换前期 浮盈公司 。 整个上半年， 本基金在 逐 步形成符合 市场特征
的投资 风格 ，业 绩虽 有所 改善， 但依 然亏 损。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.864 元 ， 本 报 告期的 份额 净值 增长 率为-12.11% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-13.92% 。 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 我们判断 ， 影响资本市场 的外围环 境 在三季度会有 所缓和， 理 论上会有助于 市
场的表现，四 季度尚存 在 较大的不确定 性。就三 季 度而言，一方 面，英国 脱 欧公投靴子 落地，全
球为应 对可 能出 现的 金融 和经济 问题 ， 存 在进 一步 宽松的 预期 ， 即 限制 了美 国3 季 度加 息的 概率 ，
又增加了货币 供应，利 于 资本市场；另 一方面， 中 国内部可能进 入短暂的 稳 定阶段，通 胀压力下
行，汇 率宽 幅震 荡但 预期 相对稳 定， 唯一 不确 定的 经济增 长也 可能 通过 政策 对冲； 此 外 G20 会议
9 月份在杭州 召开，也 需 要稳定的国内 外环境。 就 四季度而言， 人民币汇 率 问题依然是 最大的不
确定性 因素 。
对于中 长期 ， 我 们判 断如 下：1） 大方 向上 ， 在 改革 、 转型 、 创 新这 一经 济进 程中， 中国 经济
的托底和红线 思维将持 续 存在，可以预 计，财政 、 货币的宽松政 策与经济 将 呈现显著的 负相关关
系， 并带 来结 构性 投资 机 会；2） 市场 层面 来看 ，A 股博弈 将持 续存 在 ， 一 方 面是成 长股 的估 值在
高位，不存在 估值持续 性 扩张的基础， 一方面是 投 资人微观结构 ——绝 对收 益、量化投资 管理及
散户占大多数 ，缺乏长 期 投资人 —— 决定市场 博弈 气氛依然较浓 。短期存 在 两个影响不确 定的因
素，可 能会 增加 市场 的波 动：深 港通 、A 股的 高估 值是否 已经 透 支 3 季 度行 情。
投资方向，我 们维持前 期 判断，认为改 革主题和 创 新主题都会有 机会，从 长 期来看，成长 股
的机会优于周 期股，但 考 虑到估值都不 低，买入 的 时点可能比品 种更为重 要 ；周期股的 机会更多
来源于经济回 暖预期、 供 给侧改革及国 企改革方 向 。具体而言， 当前我们 选 股优先考虑 景气度、
业绩和 估值 ，方 向是 新能 源汽车 产业 链、 农业 、消 费；同 时， 在经 历 2 季度 的回调 和成 长股 的 反
弹后，我们认 为前期滞 涨 的周期、传媒 等可能存 在 阶段性机会； 新科技作 为 持续的投资 机会，我
们更多 关注 智能 驾驶 、化 工新材 料、 物联 网等 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉 及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基 金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利转 型机遇 股票 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 转型 机遇股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,288,470.04 21,279,409.38
结算备 付金 322,336.38 1,041,452.41
存出保 证金 96,778.94 129,924.34
交易性 金融 资产 112,733,491.33 128,450,068.82
其中： 股票 投资 112,733,491.33 128,450,068.82
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,216,584.17 -
应收利 息 1,889.06 2,431.02
应收股 利 - -
应收申 购款 31,191.97 261,869.56
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 124,690,741.89 151,165,155.53
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 6,274,844.61
应付赎 回款 312,057.20 168,058.25
应付管 理人 报酬 147,279.73 184,313.73
应付托 管费 24,546.64 30,718.94
应付销 售服 务费 - - 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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应付交 易费 用 282,327.53 351,300.48
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 109,538.37 83,898.11
负债合 计 875,749.47 7,093,134.12
所有者权益：
实收基 金 143,234,008.07 146,539,007.56
未分配 利润 -19,419,015.65 -2,466,986.15
所有者 权益 合计 123,814,992.42 144,072,021.41
负债和 所有 者权 益总 计 124,690,741.89 151,165,155.53
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.864 元 ，基 金份 额总 额 143,234,008.07
份。
2 、本 基金 于2014 年11 月 18 日 基金 合同 生效 。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 转型 机遇股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
一、收入 -15,394,679.90 105,790,310.78
1.利息 收入 45,587.03 1,034,675.85
其中： 存款 利息 收入 45,587.03 125,532.84
债券利 息收 入 - 908,958.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 184.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -17,944,238.47 181,247,988.44
其中： 股票 投资 收益 -18,540,073.50 173,218,807.26
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 6,786,466.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 595,835.03 1,242,715.18
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
2,445,642.57 -86,884,293.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - - 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 58,328.97 10,391,939.49
减： 二、费用 2,017,578.50 12,103,082.24
1．管 理人 报酬 868,971.20 5,177,733.86
2．托 管费 144,828.51 862,955.62
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 880,426.14 5,557,484.24
5．利 息支 出 - 293,350.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 293,350.68
6．其 他费 用 123,352.65 211,557.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-17,412,258.40 93,687,228.54
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-17,412,258.40 93,687,228.54
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 转型 机遇股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
146,539,007.56 -2,466,986.15 144,072,021.41
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- -17,412,258.40 -17,412,258.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-3,304,999.49 460,228.90 -2,844,770.59
其中：1. 基 金申 购款 15,587,374.17 -3,173,406.20 12,413,967.97
2. 基金 赎回 款 -18,892,373.66 3,633,635.10 -15,258,738.56
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
143,234,008.07 -19,419,015.65 123,814,992.42 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
773,741,642.03 88,607,747.70 862,349,389.73
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 93,687,228.54 93,687,228.54
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-562,032,873.79 -145,178,243.66 -707,211,117.45
其中：1. 基 金申 购款 1,210,754,032.37 152,252,972.24 1,363,007,004.61
2. 基金 赎回 款 -1,772,786,906.16 -297,431,215.90 -2,070,218,122.06
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
211,708,768.24 37,116,732.58 248,825,500.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰 达 宏 利 转 型 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2014]125 号 《 关于核准泰达 宏利转型机 遇股票型证券 投资
基金募集的批 复》核准 ， 由泰达宏利基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《泰达宏利 转型机遇 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 760,346,969.47 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2014) 第 686 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《 泰 达宏 利转 型 机遇股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 11 月 18 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 760,658,619.16 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
311,649.69 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中 国银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利转型机遇 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、债 券货 币市场工具 、资产
支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 股票资产占 基金资产
的比例 为80%-95% ， 其中 投 资于转 型机 遇主 题的 上市 公司股 票不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ， 债券
投资占 基金 资产 的 0% －20% ，权 证投 资占 基金 资产 净 值的比 例不 高 于 3% ，现 金 或者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的5%。 本基 金的 业绩比 较基 准为 8 5%× 中证800 指数 收益 率 +
15%× 中证 综合 债指 数收 益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利转型 机遇 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实 务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4
权 证 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
868,971.20 5,177,733.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
376,823.59 2,167,432.34
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理人报酬 ＝前一日 基 金资产净值 X 1.5% / 当 年天数。上述 相关费用 包 含实际支付金 额和税
金。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
144,828.51 862,955.62
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 9,288,470.04 40,951.31 24,878,449.96 75,500.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,000 12,980.00 12,980.00 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 926 7,861.74 7,861.74 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 724 7,276.20 7,276.20 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年 7 月
25 日
24.75 265,840 6,023,750.32 6,287,116.00 -
300351
永贵
电器
2016
年 6 月
29 日
重大
事项
33.93
2016
年 7 月
4 日
33.30 119,600 3,795,442.97 4,058,028.00 -
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 253,600 3,114,835.16 3,545,328.00 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
事项
16.19
2016
年 7 月
7 日
14.22 165,200 4,318,104.00 2,674,588.00 -
002686
亿利
达
2016
年 4 月
20 日
重大
事项
13.36
2016
年 7 月
14 日
14.89 178,200 2,443,919.50 2,380,752.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 2,823 9,795.81 59,057.16 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 112,733,491.33 90.41
其中： 股票 112,733,491.33 90.41
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,610,806.42 7.71
7 其他各 项资 产 2,346,444.14 1.88
8 合计 124,690,741.89 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,848,218.00 3.92
B
采矿业 - -
C
制造业 67,775,176.45 54.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 59,057.16 0.05 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
F
批发和 零售 业 15,022,564.60 12.13
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,838,687.00 4.72
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,834,452.16 10.37
J
金融业 3,846,026.56 3.11
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 13,417.40 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,495,892.00 2.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 112,733,491.33 91.05
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000638 万方发 展 265,840 6,287,116.00 5.08
2 000876 新 希 望 719,700 5,987,904.00 4.84
3 000028 国药一 致 71,606 4,661,550.60 3.76
4 300031 宝通科 技 181,600 4,634,432.00 3.74
5 002079 苏州固 锝 390,900 4,366,353.00 3.53
6 002221 东华能 源 334,200 4,073,898.00 3.29
7 300351 永贵电 器 119,600 4,058,028.00 3.28
8 000911 南宁糖 业 150,600 3,777,048.00 3.05
9 600718 东软集 团 200,600 3,674,992.00 2.97 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
10 300314 戴维医 疗 151,400 3,668,422.00 2.96
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002746 仙坛股 份 6,308,465.00 4.38
2 300351 永贵电 器 6,057,622.93 4.20
3 000876 新 希 望 5,828,015.00 4.05
4 603398 邦宝益 智 5,202,192.10 3.61
5 002234 民和股 份 5,126,745.00 3.56
6 002477 雏鹰农 牧 4,695,881.00 3.26
7 600216 浙江医 药 4,644,975.00 3.22
8 600992 贵绳股 份 4,627,313.67 3.21
9 002123 荣信股 份 4,584,950.47 3.18
10 601336 新华保 险 4,466,402.52 3.10
11 601222 林洋能 源 4,380,148.50 3.04
12 300031 宝通科 技 4,240,649.00 2.94
13 002655 共达电 声 4,174,942.00 2.90
14 002079 苏州固 锝 4,145,119.00 2.88
15 002245 澳洋顺 昌 3,990,540.00 2.77
16 600115 东方航 空 3,937,472.29 2.73
17 002670 华声股 份 3,895,998.60 2.70
18 002221 东华能 源 3,862,802.00 2.68
19 600718 东软集 团 3,748,503.00 2.60
20 002452 长高集 团 3,725,885.00 2.59
21 300314 戴维医 疗 3,497,146.00 2.43
22 300127 银河磁 体 3,474,225.99 2.41
23 000911 南宁糖 业 3,454,458.05 2.40
24 600831 广电网 络 3,387,741.75 2.35
25 300275 梅安森 3,227,482.70 2.24
26 002626 金达威 3,184,980.34 2.21 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
27 002567 唐人神 3,114,835.16 2.16
28 002659 中泰桥 梁 3,098,911.00 2.15
29 300231 银信科 技 3,033,896.50 2.11
30 600303 曙光股 份 3,025,165.09 2.10
31 600109 国金证 券 2,980,720.00 2.07
32 300080 易成新 能 2,969,767.00 2.06
33 300153 科泰电 源 2,941,814.40 2.04
34 300089 文化长 城 2,930,431.00 2.03
35 002117 东港股 份 2,890,293.80 2.01
36 000488 晨鸣纸 业 2,888,896.00 2.01
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603111 康尼机 电 5,753,648.66 3.99
2 002477 雏鹰农 牧 5,421,839.48 3.76
3 300127 银河磁 体 5,363,550.31 3.72
4 300310 宜通世 纪 5,135,481.88 3.56
5 600276 恒瑞医 药 5,116,753.43 3.55
6 002245 澳洋顺 昌 5,034,612.50 3.49
7 002462 嘉事堂 4,925,056.95 3.42
8 603398 邦宝益 智 4,895,021.98 3.40
9 600216 浙江医 药 4,770,599.00 3.31
10 300073 当升科 技 4,712,877.53 3.27
11 300153 科泰电 源 4,683,314.86 3.25
12 002234 民和股 份 4,557,545.08 3.16
13 000959 首钢股 份 4,198,304.49 2.91
14 600992 贵绳股 份 4,055,385.34 2.81
15 002746 仙坛股 份 4,036,099.23 2.80
16 002626 金达威 3,909,211.00 2.71
17 000917 电广传 媒 3,835,108.18 2.66
18 601336 新华保 险 3,695,514.66 2.57
19 002452 长高集 团 3,689,715.73 2.56
20 002655 共达电 声 3,605,376.42 2.50 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
21 002670 华声股 份 3,403,370.05 2.36
22 600990 四创电 子 3,354,033.55 2.33
23 002117 东港股 份 3,330,482.10 2.31
24 300048 合康变 频 3,314,915.79 2.30
25 300089 文化长 城 3,273,137.75 2.27
26 600735 新华锦 3,224,393.32 2.24
27 002659 中泰桥 梁 3,160,362.95 2.19
28 002035 华帝股 份 3,151,078.41 2.19
29 002504 弘高创 意 3,046,569.14 2.11
30 603798 康普顿 2,945,820.00 2.04
31 002546 新联电 子 2,925,457.03 2.03
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 289,948,041.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 289,570,188.52
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 96,778.94
2 应收证 券清 算款 2,216,584.17
3 应收股 利 - 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
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4 应收利 息 1,889.06
5 应收申 购款 31,191.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,346,444.14
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 6,287,116.00 5.08 重大事 项
2 300351 永贵电 器 4,058,028.00 3.28 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,003 35,781.67 401,444.34 0.28% 142,832,563.73 99.72%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
26,976.35 0.0188%
泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月18 日 ）基 金份 额 总额
760,658,619.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 146,539,007.56
本报告 期基 金总 申购 份额 15,587,374.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 18,892,373.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 143,234,008.07
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 的人 事变 动。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 150,686,157.28 26.01% 140,334.23 26.01% -
中信证券 2 138,465,094.89 23.90% 128,953.05 23.90% -
华泰证券 2 55,308,271.47 9.55% 51,508.47 9.55% -
申万宏源 2 51,311,681.56 8.86% 47,786.15 8.86% -
财富证券 2 50,726,227.24 8.76% 47,241.26 8.76% -
中信建投 2 34,961,845.59 6.04% 32,560.02 6.04% -
广发证券 2 31,288,069.41 5.40% 29,138.19 5.40% -
银河证券 2 21,802,971.10 3.76% 20,305.01 3.76% -
东方证券 2 20,809,781.13 3.59% 19,380.07 3.59% -
华林证券 2 14,174,399.78 2.45% 13,200.29 2.45% -
招商证券 1 5,348,179.81 0.92% 4,980.67 0.92% -
东北证券 2 4,379,165.09 0.76% 4,078.38 0.76% -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - - 泰达转型机遇股票 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 29 页
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
(一) 2016 年上半年 本基 金交易单元新 增华林证 券 、东北证券交 易单元； 撤 销南京证券、 东海证
券交易 单元 。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
