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泰达货币B(000700)

泰达货币:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 货币 市 场 基金2016 年半 年 度 报 告 
摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半 年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 泰达宏 利货 币 基金主 代码 162206 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 9,896,968,826.26 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 162206 000700 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 226,531,070.78 份 9,670,437,755.48 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在确保 本金 安全 性和 基金 财产流 动性 的基 础上 , 力 争为投 资者 获取 超过 业 绩比较 基准 的收 益。 投资策 略 本基金 将在 遵守 投资 纪律 并有效 管理 风险 的基 础上 , 实施 稳健 的投 资风 格 和谨慎 的交 易操 作。 以价 值分析 为基 础, 数量 分析 为支持 , 采 用自 上而 下 确定投 资策 略和 自下 而上 个券选 择的 程序 , 运 用供 求分析 、 久 期偏 离、 收 益率曲 线配 置和 类属 配置 等积极 投资 策略,实 现基 金 资产的 保值 增值 。 业绩比 较基 准 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种, 其 预期 收益 率和 预 期风险 均低 于股 票型 、混 合型和 债券 型基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 陈沛 林葛 联系电 话 010-66577808 010-66060069 电子邮 箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电话


400-69-88888 95599 传真 010-66577666 010-68121816


泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 30 页


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。 2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水 平要低 于所 列数 字 。 3.本 基金 收益 分配 按月 结 转份额 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 泰达宏 利货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.1975% 0.0016% 0.1233% 0.0000% 0.0742% 0.0016% 过去三 个月 0.5707% 0.0021% 0.3740% 0.0000% 0.1967% 0.0021% 过去六 个月 1.2351% 0.0024% 0.7479% 0.0000% 0.4872% 0.0024% 过去一 年 3.0005% 0.0061% 1.6212% 0.0005% 1.3793% 0.0056% 过去三 年 12.5106% 0.0071% 7.3493% 0.0017% 5.1613% 0.0054% 基金级 别 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年6 月30 日) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 3,478,929.17 71,195,742.61 本期利 润 3,478,929.17 71,195,742.61 本期净 值收 益率 1.2351% 1.3558% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 226,531,070.78 9,670,437,755.48 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 30 页


自基金 合同 生效起 至今 37.4793% 0.0070% 28.6102% 0.0019% 8.8691% 0.0051% 泰达宏 利货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2171% 0.0016% 0.1233% 0.0000% 0.0938% 0.0016% 过去三 个月 0.6308% 0.0021% 0.3740% 0.0000% 0.2568% 0.0021% 过去六 个月 1.3558% 0.0024% 0.7479% 0.0000% 0.6079% 0.0024% 过去一 年 3.2478% 0.0061% 1.6212% 0.0005% 1.6266% 0.0056% 过去三 年 7.5358% 0.0078% 4.0534% 0.0016% 3.4824% 0.0062% 自2014 年8 月6 日 至今 7.5358% 0.0078% 4.0534% 0.0016% 3.4824% 0.0062% 注:1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。





2 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 。





3 、本 基金A 类 份额 成 立于 2005 年11 月 10 日,B 类份 额成 立于2014 年8 月 6 日。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动 的比较 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 30 页


泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 30 页


注:本 基金 A 类 份额 成立 于 2005 年 11 月 10 日,B 类份额 成立 于 2014 年 8 月 6 日 。本 基金 在建 仓期结 束时 及截 止报 告期 末各项 投资 比例 已达 到基 金合同 规定 的比 例要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49 %。 目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券 投资基金(LOF ) 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基 金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 30 页


宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中 小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、 泰达 宏利中 证 500 指数分 级证券投资基 金、泰 达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证 券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、 泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇 股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起 点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配 置混合型证券 投资基金 、 泰达 宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场 基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优 选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配 置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本基金 基 金经理 2015 年 3 月 26 日 - 8 理学学 士;2008 年7 月加入 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司, 担任 交 易部交 易员 , 负 责债 券 交易工 作;2013 年9 月起先 后担 任固 定收 益部研 究员 、 基 金经 理 助理、 基金 经理 ; 具 备 8 年基 金从 业经 验,8 年证券 投资 管理 经验 , 具有基 金从 业资 格。 注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日 期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 30 页


4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面 享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部 运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照 时间 优先 ,价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令,未 发现 任何 利益 输送 的情况 。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工 作进行稽核。 本报告期 内 ,除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中,同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投 资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 , 虽 然买 卖 股票量 少 , 但 由于 个股 流 动性较 差 , 交 易量 小, 致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% , 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发 生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2016 年上 半年 , 全 球经 济 延续了 低速 复苏 态势 : 美 国二季 度就 业和 消费 数据 稳健, 英国 退欧 事件延 缓了 美国 加息 的步 伐,稳 定的 国内 经济 继续 推动 CPI 缓 慢上 行, 实体 经济表 现良 好; 日 本 继续维持负利 率和量化 宽 松政策,但升 值压力使 出 口抗压;英国 退欧事件 给 欧洲慢复苏 蒙上了阴 影;新 兴经 济体 基本 面仍 不乐观 ,但 资本 流出 压力 有所减 小。 国内经济高频 数据出现 一 定程度改善, 经济呈弱 企 稳迹象。工业 需求前景 没 有大幅改善, 但 发电数 据有 所改 善,PPI 降幅收 敛, 第三 产业 发展 平稳, 服务 业 PMI 向 好。 固定资 产投 资增 速出 现下滑,房地 产销售火 爆 ,但对制造 业 和建筑业 的 拉动存在一定 滞后,基 建 继续承压。 内需仍维 持低迷 , 外需 在欧 洲金 融 体系不 稳定 的背 景下 存在 不确定 性 。 蔬 菜价 格下 跌 , 猪 肉价 格涨 幅缩 小, 居民消 费 价 格指 数CPI 保 持低位 震荡 。 表外 融资 低 迷, 贷款 有所 恢复 , 但 M2 和社融 数据 受同 比基 数偏高 的影 响可 能继 续回 落。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 30 页


在供给 侧改 革与 稳增 长的 背景下 , 央 行继 续采 取了MLF 、PSL 和 公开 市场 逆回 购 操作日 常化 等 操作来提供流 动性,以 期 降低社会融资 成本、稳 定 资金面和提振 经济,短 期 内央行中性 偏宽松的 货币政 策不 会改 变。 人民 币汇率 继续 面临 贬值 压力 ,但外 汇储 备下 降幅 度很 小。 债券市场整体 呈现慢牛 格 局,4 月信用 事件爆发 成 为收益率全面 回调的导 火 索,信用利差 有 所扩大 。但 期限 利差 一直 处于收 窄态 势, 收益 率曲 线趋平 。 报告期内,我 们认为, 基 本面对债市仍 然有利, 但 收益率存在一 定波动风 险 ,同时信用风 险 事件频发,违 约主体的 性 质和行业越发 分散化。 在 半年末时点, 我们适当 降 低了债券仓 位,大幅 增持存 款以 及同 业存 单, 维持中 性久 期和 适当 杠杆 ,报告 期内 获得 了相 对满 意的回 报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 货币A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为1.2351% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.7479% 。 货币B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.0000 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为1.3558% , 同 期业 绩比较 基准 增长 率 为0.7479% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望 2016 年下 半年 , 欧 洲经济 仍存 在很 大不 确定 性,美 元、 日元 升值 会带 来人民 币被 动 贬 值,中 国经 济可 能继 续维 持弱企 稳,CPI 和 PPI 可 能继续 上行 ,但 幅度 可控 。公开 市场 操作 仍 然 是呵护流动性 的主要手 段 ,降准降息操 作概率不 大 。同时由于绝 对收益率 偏 低,机构加 杠杆行为 严重, 事件 性冲 击导 致的 资金紧 张容 易被 放大 。 目前债券收益 率曲线极 度 平坦,本基金 在下半年 将 维持谨慎的投 资 策略, 并 灵活的采取杠 杆 操作, 同时 根据 各类 属资 产风险 收益 特征 的横 向比 较来进 行结 构性 调整 。2016 年以 来信 用违 约事 件频发,我们 将加强信 用 研究,高度重 视信用风 险 ,力求在控制 风险的基 础 上通过积极 的主动管 理为持 有人 贡献 超额 回报 。 4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责, 成员泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 30 页


包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人 员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管理人对报告期内 基 金利润分配情况的 说明 本基金的利润 分配方式 为 按月结转份额 。根据相 关 法律法规及基 金合同, 本 基金每月中旬 采 用红利 再投 资的 方式 将各 类基金 份额 的已 实现 收益 全额分 配给 基金 份额 持有 人。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万 元的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管泰达宏 利货币市 场 基金的过程中 ,本基金 托 管人 —中国农 业银行股 份 有限公司严格 遵 守《证券投 资基金法 》等 相关法律法 规的规定 以及 《泰达宏利 货币市场 基金 金基金合同》 、 《泰达 宏利货币市场 基金托管 协 议》的约定, 对泰达宏 利 货币市场基金 管理人 — 泰 达宏利基金 管理有限 公司2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日基 金的 投 资运作 , 进 行了 认真 、 独 立 的会计 核算 和必 要 的投资 监督 ,认 真履 行了 托管人 的义 务, 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本托管人认 为 ,泰达宏 利 基金管理有限 公司在泰 达 宏利货币市场 基金的投 资 运作、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及利 润分配等 问 题上,不存 在损害基泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 30 页


金份额持有人 利益的行 为 ;在报告期内 ,严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法 规,在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人认为 ,泰达宏 利 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法》及其 他相关法 律 法规的规定, 基金管理 人 所编制和披露 的泰达宏 利 货币市场基 金 半年度 报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等信 息真 实、 准确、 完整, 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 §6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 泰达 宏利 货币 市场基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 4,250,922,622.47 430,498,517.88 结算备 付金 - 19,047.62 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 5,153,066,525.63 1,868,017,761.74 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 5,153,066,525.63 1,868,017,761.74 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,210,003,655.00 532,791,839.19 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 52,443,343.29 29,317,156.52 应收股 利 - - 应收申 购款 1,424,428.36 750.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - 15,000.00 资产总 计 10,667,860,574.75 2,860,660,072.95 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 30 页


负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 758,499,220.75 431,999,184.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 2,078,290.49 1,013,706.52 应付托 管费 629,784.95 307,183.78 应付销 售服 务费 106,835.86 79,987.20 应付交 易费 用 111,587.83 64,047.30 应交税 费 51,309.84 51,309.84 应付利 息 47,374.57 25,831.41 应付利 润 9,163,453.92 8,692,472.37 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 203,890.28 96,730.00 负债合 计 770,891,748.49 442,330,452.42 所有者权益:


实收基 金 9,896,968,826.26 2,418,329,620.53 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 9,896,968,826.26 2,418,329,620.53 负债和 所有 者权 益总 计 10,667,860,574.75 2,860,660,072.95 注: 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ,基 金份 额总 额9,896,968,826.26 份。 其 中 A 类 基金 份额 净 值 1.0000 元 ,基 金份 额 总额 226,531,070.78 份;B 类基 金份 额净 值 1.0000 元 ,基 金份 额总 额 9,670,437,755.48 份。


6.2 利润表 会计主 体: 泰达 宏利 货币 市场基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入 91,141,461.59 31,346,373.12 1.利息 收入 89,077,434.99 22,916,718.21 其中: 存款 利息 收入 15,906,067.66 2,405,022.63 债券利 息收 入 57,751,752.55 12,924,426.37 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 15,419,614.78 7,587,269.21 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 30 页


其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 2,064,026.60 8,412,838.73 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 2,064,026.60 8,412,838.73 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) - 16,816.18 减: 二、费用 16,466,789.81 4,878,764.36 1.管 理人 报酬 9,253,426.64 2,096,259.07 2.托 管费 2,804,068.71 635,230.03 3.销 售服 务费 615,300.11 325,471.91 4.交 易费 用 604.00 - 5.利 息支 出 3,547,885.78 1,587,249.31 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,547,885.78 1,587,249.31 6.其 他费 用 245,504.57 234,554.04 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 74,674,671.78 26,467,608.76 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 74,674,671.78 26,467,608.76


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 泰达 宏利 货币 市场基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,418,329,620.53 - 2,418,329,620.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 74,674,671.78 74,674,671.78 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 30 页


的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净利 润) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 7,478,639,205.73 - 7,478,639,205.73 其中:1. 基 金申 购款 23,572,571,871.84 - 23,572,571,871.84 2. 基金 赎回 款 -16,093,932,666.11 - -16,093,932,666.11 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -74,674,671.78 -74,674,671.78 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 9,896,968,826.26 - 9,896,968,826.26 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 795,425,198.26 - 795,425,198.26 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净利 润) - 26,467,608.76 26,467,608.76 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 911,939,012.84 - 911,939,012.84 其中:1. 基 金申 购款 5,261,492,508.62 - 5,261,492,508.62 2. 基金 赎回 款 -4,349,553,495.78 - -4,349,553,495.78 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -26,467,608.76 -26,467,608.76 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,707,364,211.10 - 1,707,364,211.10


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 30 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 泰达宏 利货 币市 场基 金( 以 下简称 “本 基金 ”, 原湘 财荷银 货币 市场 基金 , 后 更名为 泰达 荷银 货币市场基金) 经中国证券 监督管理委员 会( 以下简 称 “中国证监会 ”)证监 基金[2005] 第 161 号 《关于 同意 湘财 荷银 货币 市场基 金设 立的 批复 》核 准,由 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银 基金管 理有 限公 司, 于 2010 年 3 月 9 日更名 为泰 达 宏利基 金管 理有 限 公司) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 湘财荷 银货 币市 场基 金基 金合同 》 负责 公开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募集 4,642,951,338.78 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2005) 第164 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案, 《湘 财荷 银货 币 市场基 金基 金合 同》 于 2005 年 11 月 10 日正 式生效 , 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为4,643,264,492.55 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合313,153.77 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为中 国农业 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 农业 银行 ”) 。 经中国 证监 会同 意, 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 货 币 市场 基金 。 根据 本基 金的 基金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 公司旗 下公 募基 金名 称的公 告》 ,本 基金 自公 告 发布之 日起 更名 为泰 达宏 利货币 市场 基金 。 根据《关于泰 达宏利货 币 市场基金实施 份额分类 并 修改基金合同 、招募说 明 书和托管协议 的 公告》 ,自 2014 年 8 月 6 日起, 本基 金根 据投 资者 持有的 基金 份额 数量 级别 将基金 份额 分为 A 类 和 B 类 ,不 同级 别的 基金 份额适 用不 同费 率的 销售 服务费 ;并 根据 投资 者基 金交易 账户 所持 有 份 额数量 是否 不低 于300 万 份进行 不同 级别 基金 份额 的判断 和处 理。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《泰达宏利货 币 市场基金基 金合同》 的有 关规定,本 基金的投 资范 围为现金, 一年以内( 含一 年) 的银行定 期存款 和大额 存单 ,剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券, 期限 在一 年以 内( 含 一年) 的中 央银 行票 据和债券回购 ,以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场 工具。本 基金的 业绩 比较 基准 为: 税后一 年期 银行 定期 存款 利率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 30 页


合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利货币 市场 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于 CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税 [2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税,泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 30 页


对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期没 有存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。 6.4.7.2 本报 告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.8.1.4 权 证交 易 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 30 页


本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,253,426.64 2,096,259.07 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 453,594.93 158,236.20 注:支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 管理人报 酬 =前一日基 金资产净 值 X 0.33% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。 6.4.8.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,804,068.71 635,230.03 注: 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。


6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币B 合计 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 35,780.22 230,215.39 265,995.61 中国农 业银 行股 份有 限公 司 45,544.39 2,840.72 48,385.11 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 30 页


合计 81,324.61 233,056.11 314,380.72 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达宏 利货 币A 泰达宏 利货 币B 合计 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 19,540.20 35,803.68 55,343.88 中国农 业银 行股 份有 限公 司 16,368.89 - 16,368.89 合计 35,909.09 35,803.68 71,712.77 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日对 应 级别基金资产 净值的约 定 年费率计提 ,逐日累 计至每月月底 ,按月支 付 给泰达宏利基 金管理有 限 公司,再由泰 达宏利基 金 管理有限公 司计算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类基金 份额 和 B 类基 金 份额约 定的 销售 服务 费年 费率分 别为 0.25% 和 0.01% 。其 计算 公式 为: 日 销售服 务费 =前 一日 基金 资产净 值 × 对应 级别 约定 年费率/ 当 年天 数 。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易


单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农业银行 - - - - 2,153,184,500.00 178,719.32 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农业银行 - - - - - -


6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况





















































泰达 宏利 货币 A 份额单 位: 份 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 30 页


关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中国农业银行 涟源市支行 300.29 0.0000% 296.04 0.0000% 泰达宏利民生 加银定向增发 1 号资产管理 计划 2,769,688.61 0.0280% 2,731,402.31 0.1129% 泰达宏利鼎新 交通银行定向 增发 1 号资产 管理计划 1,098,723.58 0.0111% 1,083,535.57 0.0448% 泰达宏利-华 鑫信托 052 号 资产管理计划 2,320,667.21 0.0234% 0.00 0.0000% 泰达宏利- 中 物- 交通银行 定向增发 1 号 资产管理计划 0.00 0.0000% 594,715.28 0.0246%
































泰 达宏 利 货币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 泰达宏利- 中 物- 交通银行 定向增发 1 号 资产管理计划 30,316,984.02 0.3063% 0.00 0.0000% 泰达宏利-陕 国投-华中 1 号资产管理合 同 42,046,714.71 0.4248% 0.00 0.0000% 本基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金按 照公 告的费 率条 款执 行, 不存 在费率 优惠 的情 况。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 30 页


中国农业银行 922,622.47 30,841.15 388,973.91 292,733.16 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按约 定利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额758,499,220.75 元, 是以 如下 债券 作 为质押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 071626001 16 兴业证 券 CP001 2016 年7 月1 日 100.12 100,000 10,012,000.00 090210 09 国开10 2016 年7 月1 日 99.93 500,000 49,965,000.00 111691678 16 杭州银 行 CD045 2016 年7 月1 日 99.34 1,000,000 99,340,000.00 111692121 16 杭州银 行 CD057 2016 年7 月1 日 99.23 2,000,000 198,460,000.00 130212 13 国开12 2016 年7 月1 日 100.22 300,000 30,066,000.00 150416 15 农发16 2016 年7 月1 日 100.00 1,200,000 120,000,000.00 160201 16 国开01 2016 年7 月1 日 99.84 500,000 49,920,000.00 160209 16 国开09 2016 年7 月1 日 99.83 500,000 49,915,000.00 160401 16 农发01 2016 年7 月1 日 99.98 1,600,000 159,968,000.00 合计





7,700,000 767,646,000.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 30 页


§7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 5,153,066,525.63 48.30 其中: 债券 5,153,066,525.63 48.30








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,210,003,655.00 11.34 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,250,922,622.47 39.85 4 其他各项 资产 53,867,771.65 0.50 5 合计 10,667,860,574.75 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.65 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 758,499,220.75 7.66 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上表中, 报表期内 债 券回购融资余 额为报告 期 内每日的融资 余额的合 计 数,报告期 内债券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额 占基金 资 产净值 比 例(% ) 原因 调整期 1 2016 年2 月29 日 24.06 大额赎 回 2016 年3 月2 日调 整 完毕 2 2016 年3 月1 日 22.74 大额赎 回 2016 年3 月2 日调 整泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 30 页


完毕


7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未出 现超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 18.20 7.66 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 8.49 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.30 - 3 60 天( 含) —90 天 25.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 37.46 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 17.24 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 107.24 7.66


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 出现 超过 240 天 的情 况。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 30 页


7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 529,509,205.71 5.35 其中: 政策 性金 融债 529,509,205.71 5.35 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,107,392,936.95 21.29 6 中期票 据 291,797,082.69 2.95 7 同业存 单 2,224,367,300.28 22.48 8 其他 - - 9 合计 5,153,066,525.63 52.07 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 29,933,154.72 0.30 注:附息债券 的成本包 括 债券面值和折 溢价,贴 现 式债券的成本 包括债券 投 资成本和内 在应收利 息。 7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111619024 16 恒 丰银 行 CD024 5,000,000 493,881,282.11 4.99 2 1182226 11 首钢 MTN1 2,900,000 291,797,082.69 2.95 3 111692121 16 杭 州银 行 CD057 2,000,000 198,398,847.19 2.00 4 111691669 16 南 京银 行 CD032 2,000,000 195,628,069.50 1.98 5 111694652 16 广 州农 村商业 银行 CD097 2,000,000 193,165,013.89 1.95 6 111694693 16 长 安银 行 CD025 2,000,000 192,784,527.73 1.95 7 160401 16 农发 01 1,600,000 159,857,282.14 1.62 8 041560117 15 内 蒙电 投 CP001 1,500,000 149,941,657.87 1.52 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 30 页


9 111691112 16 长 沙银 行 CD024 1,300,000 126,989,254.56 1.28 10 150416 15 农发 16 1,200,000 120,011,620.58 1.21


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 33 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4260%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0990% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2162%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未出 现达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未出 现达 到0.5% 的情 况。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金采用摊 余成本法 计 价,即计价对 象以买入 成 本列示,按票 面利率或 商 定利率每日计 提 利息, 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 7.9.2


本基金本报告 期内投资 的 前十名证券的 发行主体 未 出现被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告 编制日 前一 年内 未受 到公 开谴责 、处 罚。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 30 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 52,443,343.29 4 应收申 购款 1,424,428.36 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 53,867,771.65


7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 1 .由 于四 舍五 入的 原因 , 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 2 .报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 泰 达 宏 利 货 币A 18,820 12,036.72 23,427,829.31 10.34% 203,103,241.47 89.66% 泰 达 宏 利 货 币B 91 106,268,546.76 9,640,543,445.45 99.69% 29,894,310.03 0.31% 合 计 18,911 523,344.55 9,663,971,274.76 97.65% 232,997,551.50 2.35% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 28 页 共 30 页


额) 。 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 泰达宏 利货 币A 1,717,447.38 0.7582% 泰达宏 利货 币B 0.00 0.0000% 合计 1,717,447.38 0.0174%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 泰达宏 利货 币A 0 泰达宏 利货 币B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 泰达宏 利货 币A 10~50 泰达宏 利货 币B 0 合计 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 泰达宏 利货 币 A 泰达宏 利货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年11 月 10 日 ) 基金 份额总 额 4,643,264,492.55 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 223,519,279.91 2,194,810,340.62 本报告 期基 金总 申购 份额 632,254,909.11 22,940,316,962.73 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 629,243,118.24 15,464,689,547.87 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,531,070.78 9,670,437,755.48 注: 货币B 成 立于2014 年8 月6 日 , 详 见 《 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司关 于泰 达宏利 货币 市场 基 金实施 份额 分类 并修 改基 金合同 、招 募说 明书 和托 管协议 的公 告》 。 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 30 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内本 基金 没有 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。


2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。


10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。 10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本报 告期 内 , 本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 泰达宏利货币 2016 年半年度报 告摘要 第 30 页 共 30 页


渤海证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注:( 一) 本基 金本 报告 期 未新增 、撤 销交 易单 元; (二) 交 易单 元选 择的 标 准和程 序 基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易 单元, 选择 的标 准是 : (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占 当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 渤海证券 - - - - - - 中银国际 - - 1,000,000.00 100.00% - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年8 月29 日