泰 达 宏 利 行业 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 29 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利行 业混 合
基金主 代码 162204
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 7 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 168,686,387.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 追 求 资本 的长 期持 续增 值， 为 投资 者寻 求高 于业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 全面引 进荷 兰银 行的 投资 管理流 程， 采用 “自 上而 下”
资 产 配置 和行 业类 别与 行业 配 置， “自 下而 上” 精选
股票的 投资 策略,主 要投 资 于具有 国际 、 国 内竞 争力 比
较优势 和长 期增 值潜 力的 行业和 企业 的股 票。
业绩比 较基 准 70％× 富时 中国A600 指数 收益率 +30% × 中 债国 债总 指
数（财 富）
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于风 险较 高的 基金 品种
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 29 页
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -174,375,429.47
本期利 润 -160,143,382.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.9290
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.0890
期末基 金资 产净 值 524,844,023.01
期末基 金份 额净 值 3.1114
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3． 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.80% 1.70% -0.26% 0.73% 8.06% 0.97%
过去三 个月 7.26% 1.62% -2.19% 0.78% 9.45% 0.84%
过去六 个月 -20.87% 2.38% -12.10% 1.34% -8.77% 1.04%
过去一 年 -36.30% 2.62% -21.35% 1.61% -14.95% 1.01%
过去三 年 12.73% 2.04% 36.49% 1.27% -23.76% 0.77% 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 29 页
自基金 合同
生效起 至今
439.64% 1.68% 169.21% 1.29% 270.43% 0.39%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 70% × 富 时中 国A600 指数 +30% × 中 债国 债总 指数 （财富 ） 。 富时 中国
A600 指数 是富 时指 数公 司 编制的 包含 上海 、 深 圳两 个证券 交易 所总 市值 最大 的600 只股 票并 以流
通股本 加权 的股 票指 数， 具有良 好的 市场 代表 性。 中债国 债总 指数 （财 富） 是中央 国债 登记 结算
有限责 任公 司推 出的 中国 国债总 指数 ，该 指数 基于 全市场 角度 编制 的指 数， 价格选 取上 更侧 重于
全国银 行间 债券 市场 ，选 样广泛 ，全 面而 细致 反映 债券市 场变 动。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于 2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 29 页
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰 达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小 组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈丹琳
本基金
基金经
理
2015 年4 月3 日 - 9
毕 业 于中 国 人民 大学 ，经
济学硕 士， CFA 、 CPA ； 2007
年 7 月加 入泰 达宏 利基 金
管 理 有限 公 司， 曾担 任研
究 员 、研 究 主管 、研 究部
总 经 理助 理 等职 务； 具备
9 年证 券投 资管 理经 验，9
年 基 金从 业 经验 ，具 有基
金从业 资格 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 29 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度 ，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行 事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异 常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 上半 年沪深 300 下跌 15.47% ， 振幅 达到 24.26% 。回 顾上 半年 波动 巨大 的市场 里的 行
业表现，食品 饮料、有 色 金属、银行、 家电、煤 炭 涨幅居于前五 ，零售、 计 算机、交通 运输、餐
饮旅游 、传 媒跌 幅居 于前 五。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 29 页
从宏观 经济 角度 来看 ，1 月份 2.5 万 亿信 贷对 于经 济复苏 的预 期给 予了 极大 的支撑 ，加 上去
年下半 年以 来的 地产 销售 恢复， 一季 度经 济复 苏迹 象明显 。另 外全 部 A 股的 一季报 和中 报预 报 的
利润增 长率 也明 显好 于2015 年 年报， 从中 微观 层面 印证了 经济 企稳 的判 断。 从全球 大类 资产 表现
看，上 半年 表现 最好 的是 商品，CRB 商 品指 数上涨 10% ，而 债券 的表 现也 让人 惊艳， 美国 的 10 年
期国债 收益 率逼 近 1.3% ， 日本 的 10 年 期国 债收 益 率则进 入负 值区 间。 美股 虽然经 历就 业数 据不
理想、英国脱 欧等利空 ， 但也创出了历 史新高。 全 球代表性商品 、债券、 股 票资产同时 上涨，让
我们重 新思 考全 球低 增长 率+流 动性 泛滥 背景 下的 资 产和行 业配 置特 点—— 低 成长率 、 高 确定 性标
的变得 更加 有吸 引力 。
本基金在年初 时，仓位 中 性偏高，重点 配置在通 信 和传媒上，由 于估值偏 高 、预期透支， 因
此在下 跌过 程中 受伤 较为 严重 。 从 1 月 底开 始 ， 行 业配置 趋于 均衡 ， 重点 优 选个股 ， 增加 了养 殖、
维生素为代表 的周期价 格 上涨的标的， 增加了新 能 源汽车产业链 的配置， 净 值有所恢复 。但对低
成长率 、高 确定 性的 品种 估值提 升的 情况 估计 不足 ，对有 色、 煤炭 类周 期品 种配置 也偏 低。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份 额净值为 3.1114 ， 份额净 值增长率为-20.87% ，业绩 比较基准增长
率为-12.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 我们预计 经 济增速将呈现 平稳的低 速 增长态势，宏 观政策保 持 托稳状态，资 金
面脱虚入实的 政策引导 力 度会加大。企 业盈利方 面 ，略有恢复的 盈利将对 基 本面提供支 持。鉴于
以上原因，我 们认为下 半 年的证券市场 并不悲观 。 但考虑到上半 年市场结 构 性行情非常 明显，既
有 OLED 、 半导 体、 量子 通 信等主 题类 机会 ，也 有 GARP 类 行业 如食 品饮 料和 家 电的亮 眼表 现， 煤
炭有色等周期 类行业也 取 得不俗的相对 收益，因 此 我们认为下半 年的投资 机 会主要来源 于自下而
上精选 有盈 利支 持的 成长 企业， 而非 自上 而下 的 行 业配置 和主 题配 置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 29 页
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基 金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 中 国银 行股 份 有限公 司 （以 下称 “ 本托 管人” ） 在对 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基 金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 29 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 48,569,966.12 48,795,555.39
结算备 付金 2,681,465.02 7,928,499.82
存出保 证金 477,609.33 880,713.83
交易性 金融 资产 459,858,133.85 784,279,098.85
其中： 股票 投资 433,846,509.15 727,636,191.65
基金投 资 - -
债券投 资 26,011,624.70 56,642,907.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 16,191,803.03 -
应收利 息 270,544.79 894,655.71
应收股 利 - -
应收申 购款 46,076.30 47,669.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 528,095,598.44 842,826,193.19
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 29 页
应付证 券清 算款 - 27,228.00
应付赎 回款 710,620.52 284,450.80
应付管 理人 报酬 628,512.21 1,055,789.65
应付托 管费 104,752.07 175,964.95
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,602,335.77 3,281,629.54
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 205,354.86 108,465.53
负债合 计 3,251,575.43 4,933,528.47
所有者权益：
实收基 金 168,686,387.89 213,107,315.33
未分配 利润 356,157,635.12 624,785,349.39
所有者 权益 合计 524,844,023.01 837,892,664.72
负债和 所有 者权 益总 计 528,095,598.44 842,826,193.19
注： 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基 金份 额净 值3.1114 元， 基 金份 额总 额 168,686,387.89 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -150,467,725.52 546,660,045.93
1.利息 收入 1,000,215.52 901,972.25
其中： 存款 利息 收入 237,646.21 456,241.41
债券利 息收 入 762,569.31 416,913.30
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 28,817.54
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -165,868,310.39 748,181,183.01
其中： 股票 投资 收益 -167,237,807.31 745,408,953.55
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -108,300.00 -23,430.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,477,796.92 2,795,659.46
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ” 14,232,046.75 -203,379,765.97 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 29 页
号填列 ）
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 168,322.60 956,656.64
减： 二、费用 9,675,657.20 28,542,493.52
1．管 理人 报酬 3,799,689.04 11,083,414.29
2．托 管费 633,281.55 1,847,235.76
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,013,840.82 15,361,876.11
5．利 息支 出 - 9,340.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 9,340.48
6．其 他费 用 228,845.79 240,626.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-160,143,382.72 518,117,552.41
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-160,143,382.72 518,117,552.41
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 行业 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
213,107,315.33 624,785,349.39 837,892,664.72
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -160,143,382.72 -160,143,382.72
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-44,420,927.44 -108,484,331.55 -152,905,258.99
其中：1. 基 金申 购款 8,110,800.39 15,913,898.76 24,024,699.15
2. 基金 赎回 款 -52,531,727.83 -124,398,230.31 -176,929,958.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
168,686,387.89 356,157,635.12 524,844,023.01
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
539,607,753.76 1,346,790,602.49 1,886,398,356.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 518,117,552.41 518,117,552.41
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-305,463,720.06 -955,402,852.25 -1,260,866,572.31
其中：1. 基 金申 购款 51,735,647.93 206,308,418.14 258,044,066.07
2. 基金 赎回 款 -357,199,367.99 -1,161,711,270.39 -1,518,910,638.38
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
234,144,033.70 909,505,302.65 1,143,649,336.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资
基金， 后更 名为 泰达 荷银 行业精 选证 券投 资基 金， 后更名 为泰 达宏 利行 业精 选证券 投资 基金)经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2004] 第 58 号 《 关于同 意湘 财荷 银
行业精 选证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 基金 发起人 湘财 荷银 基金 管理 有限公 司( 于 2006 年
4 月 27 日更名 为泰 达荷 银 基金 管 理有 限公 司， 于 2010 年 3 月 9 日更名 为泰 达 宏利基 金管 理有 限泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
公司) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 湘财荷 银行 业精 选证 券投 资基 金 基金 合同 》 负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
2,016,372,878.75 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2004) 第108 号验 资报
告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《湘 财荷 银行 业 精选证 券投 资基 金基 金合 同》于 2004 年 7 月
9 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为2,017,034,173.30 份 基金 份 额 ， 其 中认 购资 金
利息折 合661,294.55 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 银行 ”) 。
经中国 证监 会同 意， 本基 金于 2006 年6 月6 日更 名 为泰达 荷银 行业 精选 证券 投资基 金。 根据
本基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的《 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司关 于变更 旗下 公募 基
金名称 的公 告》 ，本 基金 自 公告发 布之 日起 更名 为泰 达宏利 行业 精选 证券 投资 基金。 根 据 2014 年
中国证 监会 令 第104 号 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 ， 泰达 宏利 行 业精选 股票 型证 券投
资基金于 2015 年7 月30 日公告 后更 名为 泰达 宏利 行业精 选混 合型 证券 投资 基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利行业精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券， 以 及法律法规 或中国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具。股 票投资比 例 为基金资产净 值的 60%-95% ，债券投资比 例为
基金资 产净 值 的0%-35%， 现金及 现金 等价 物投 资比 例为基 金资 产净 值 的 5%-30% 。 在 相关 法规 允许
的前提 下， 股票 投资 范围 最高可 以达 到基 金资 产净 值的 100% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 富 时中
国A600 指 数收 益率 ×70% + 中债国 债总 指数(财富 )× 3 0% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核 算 业务指引》 、 《 泰达宏
利行业 精选 混合 型证 券投 资基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,799,689.04 11,083,414.29
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
574,997.83 1,388,960.26
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
633,281.55 1,847,235.76
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 48,569,966.12 207,209.73 251,088,163.04 376,304.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,780 49,064.40 49,064.40 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
84.72
2016
年 7 月
5 日
82.99 188,313 13,036,012.86 15,953,877.36 -
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年 7 月
25 日
24.75 668,157 15,767,141.90 15,801,913.05 -
300080
易成
新能
2016
年 5 月
19 日
重大
事项
7.76 - - 539,700 4,851,555.76 4,188,072.00 -
002569
步森
股份
2016
年 1 月
重大
事项
43.64
2016
年 7 月
39.28 13,400 233,972.50 584,776.00 - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 29 页
4 日 牌 19 日
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 12,403 43,038.41 259,470.76 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 970 19,477.60 246,865.00 -
601900
南方
传媒
2016
年 6 月
6 日
重大
事项
17.67 - - 13,027 79,855.51 230,187.09 -
603919
金徽
酒
2016
年 6 月
7 日
重大
事项
30.90
2016
年 7 月
5 日
33.99 6,604 72,247.76 204,063.60 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 433,846,509.15 82.15
其中： 股票 433,846,509.15 82.15
2 固定收 益投 资 26,011,624.70 4.93
其中： 债券 26,011,624.70 4.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,251,431.14 9.70
7 其他各 项资 产 16,986,033.45 3.22
8 合计 528,095,598.44 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 27,221,421.06 5.19
B
采矿业 5,175,962.82 0.99
C
制造业 354,448,310.61 67.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 485,994.07 0.09
F
批发和 零售 业 15,801,913.05 3.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,762,706.40 4.91
J
金融业 218,011.95 0.04
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,275,404.00 0.81
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 276,808.34 0.05
S
综合 43,169.00 0.01
合计 433,846,509.15 82.66
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600570 恒生电 子 350,700 23,416,239.00 4.46
2 300073 当升科 技 338,403 22,652,696.82 4.32
3 603601 再升科 技 467,710 22,510,882.30 4.29
4 002079 苏州固 锝 1,817,800 20,304,826.00 3.87
5 000911 南宁糖 业 751,077 18,837,011.16 3.59
6 002108 沧州明 珠 721,863 18,696,251.70 3.56
7 600584 长电科 技 824,700 16,733,163.00 3.19
8 300503 昊志机 电 188,313 15,953,877.36 3.04
9 000638 万方发 展 668,157 15,801,913.05 3.01
10 600667 太极实 业 1,579,300 15,777,207.00 3.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600340 华夏幸 福 28,531,453.86 3.41
2 002626 金达威 26,176,261.19 3.12
3 000779 三毛派 神 22,112,706.79 2.64
4 002714 牧原股 份 21,922,491.20 2.62
5 600570 恒生电 子 20,119,829.00 2.40
6 002746 仙坛股 份 19,976,818.46 2.38
7 002108 沧州明 珠 19,506,944.66 2.33
8 002079 苏州固 锝 18,180,124.74 2.17
9 000959 首钢股 份 17,621,259.99 2.10
10 002234 民和股 份 17,555,093.60 2.10 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
11 300037 新宙邦 17,285,429.53 2.06
12 603601 再升科 技 17,189,966.06 2.05
13 300017 网宿科 技 17,081,770.00 2.04
14 600395 盘江股 份 16,935,686.17 2.02
15 601198 东兴证 券 16,777,615.46 2.00
16 300073 当升科 技 16,018,181.64 1.91
17 300033 同花顺 15,984,113.72 1.91
18 601118 海南橡 胶 15,975,944.32 1.91
19 600303 曙光股 份 15,942,776.24 1.90
20 002624 完美环 球 15,940,529.45 1.90
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300310 宜通世 纪 43,056,662.18 5.14
2 000783 长江证 券 36,337,440.09 4.34
3 300144 宋城演 艺 32,924,378.29 3.93
4 002292 奥飞娱 乐 28,797,965.49 3.44
5 600340 华夏幸 福 28,469,983.55 3.40
6 002407 多氟多 25,272,805.14 3.02
7 600701 *ST 工新 25,228,995.87 3.01
8 300188 美亚柏 科 24,599,059.85 2.94
9 300031 宝通科 技 23,564,546.79 2.81
10 002714 牧原股 份 23,078,194.44 2.75
11 000779 三毛派 神 21,714,986.49 2.59
12 300232 洲明科 技 19,498,596.69 2.33
13 300275 梅安森 19,035,352.39 2.27
14 300017 网宿科 技 18,721,392.58 2.23
15 300048 合康变 频 18,624,904.90 2.22
16 000959 首钢股 份 17,992,911.09 2.15
17 600303 曙光股 份 17,970,060.30 2.14
18 000596 古井贡 酒 17,957,991.81 2.14
19 300128 锦富新 材 17,909,329.00 2.14
20 600015 华夏银 行 17,418,174.74 2.08 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
21 300089 文化长 城 17,367,408.51 2.07
22 300028 金亚科 技 17,241,794.36 2.06
23 002123 荣信股 份 17,064,037.03 2.04
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,555,861,427.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,697,168,331.69
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 23,350,327.00 4.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,661,297.70 0.51
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,011,624.70 4.96
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010303 03 国债 ⑶ 121,100 12,542,327.00 2.39
2 010107 21 国债 ⑺ 100,000 10,808,000.00 2.06 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
3 110031 航信转 债 24,130 2,661,297.70 0.51
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的恒 生电子 （600570）于 2015 年9 月7 日 发布 收到 公司 控股子 公司 杭 州
恒生网络并刘 曙峰先生 、 官晓岚先生收 到证监会 行 政处罚事先告 知书的通 知 。恒生网络 开发运营
的HOMS 系 统， 包含 子账 户 开立、 提供 委托 交易 、存 储、查 询、 清算 等多 种证 券业务 属性 的功 能，
恒生网络明知 客户经营 方 式，仍向不具 有经营证 券 资质的客户销 售该系统 、 提供相关服 务，并获
取收益的行为 违反了《 证 券法》第一百 二十二条 的 规定，构成《 证券法》 第 一百九十七 条所述非
法经营证券业 务的行为 。 时任恒生网络 董事长刘 曙 峰为直接负责 的主管人 员 ，总经理官 晓岚 为其
他直接 责任 人员 。截 止 2015 年 7 月 31 日 ，恒 生网 络与 180 个从 事配 资业 务 的客户 签订 协议 ，为
其开 立316,905 个子 账户 ， 按 照证 券交 易量 的一 定 比例 （万 分之 零点 五到 一 点五） ， 非 法获 取收 入
为132,852,384.06 元。 根 据当事 人违 法行 为的 事实 、 性质、 情 节与 社会 危害 程 度， 依据 《 证券 法》
第一百 九十 七条 的规 定 ， 证监会 拟决 定 ： 一 、 没收 恒生网 络违 法所 得132,852,384.06 元 ， 并 处以
398,557,152.18 元 罚款 ； 二、 对刘 曙峰 给予 警告 ， 并处 以 30 万元 罚款 ； 三、 对官晓 岚给 予警 告，
并处 以30 万元 罚款 ；
基金管 理人 分析 认为 ， 恒 生 电子子 公司 恒生 网络 2015 年 9 月 份被 监管 部门 行政 处罚的 原因 是
向不具 有经 营证 券资 质的 客户销 售 HOMS 系统 、 提 供 相关服 务 ， 并 获取 收益 。 体现了 该公 司此 前在
内部管理方面 存在的漏 洞 与不足，但公 司自查及 改 正的态度是端 正的，后 续 处理的情况 也基本明
朗，该事件不 会影响公 司 后续经营活动 的正常开 展 。我们判断公 司本身的 经 营趋势向好 ，收入和
利润持续快速 增长，公 司 在金融信息化 领域仍处 于 非常领先的位 置。因此 ， 基金管理人 经审慎分
析，在 本报 告期 内继 续保 持对其 的投 资。
本基金投资的 其余前九 名 证券的发行主 体报告期 内 没有被监管部 门立案调 查 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 477,609.33 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
2 应收证 券清 算款 16,191,803.03
3 应收股 利 -
4 应收利 息 270,544.79
5 应收申 购款 46,076.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,986,033.45
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 2,661,297.70 0.51
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300503 昊志机 电 15,953,877.36 3.04 重大事 项
2 000638 万方发 展 15,801,913.05 3.01 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
24,195 6,971.95 4,785,995.19 2.84% 163,900,392.70 97.16%
泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
23,040.36 0.0137%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 7 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
2,017,034,173.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 213,107,315.33
本报告 期基 金总 申购 份额 8,110,800.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 52,531,727.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 168,686,387.89
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。
2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 1,215,236,918.32 37.37% 1,131,750.24 37.37% -
中信证券 2 904,246,862.09 27.81% 842,126.16 27.81% -
中山证券 1 313,258,070.13 9.63% 291,735.62 9.63% -
招商证券 1 216,177,748.83 6.65% 201,325.90 6.65% -
长城证券 1 167,089,563.49 5.14% 155,610.90 5.14% -
财富证券 2 108,885,822.34 3.35% 101,405.57 3.35% -
华林证券 2 86,033,833.94 2.65% 80,123.83 2.65% -
银河证券 2 73,073,891.43 2.25% 68,053.76 2.25% -
西南证券 1 64,476,943.37 1.98% 60,048.18 1.98% -
国泰君安 1 56,516,261.05 1.74% 52,633.18 1.74% - 泰达宏利行业混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 29 页
中信建投 2 46,610,185.79 1.43% 43,408.22 1.43% -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
(一)2016 年上 半年 本基 金 新增华 林证 券、 华信 证券 、 东北 证券 交易 单元 ， 撤 销南京 证券 、 东 海证
券交易 单元 。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
