泰 达 宏 利 红利 先 锋 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利红 利先 锋混 合
基金主 代码 162212
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 319,491,590.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 力 争 实现 基金 资产 的长 期稳 定 增值 和基 金的 持续 稳定
分红。
投资策 略 1.资产 配置 策略
基金投 资股 票资 产的 最低 比例为 基金 资产 的 60% ， 最 高
为 95%， 投资 于债 券资 产的 比例最 高 为 40%， 最低 为 0%。
2.股票 投资 策略
本 基 金兼 顾投 资于 具有 持续 分 红特 征及 潜力 的红 利股
和 具 有成 长潜 力特 征的 上市 公 司， 其中 投资 于红 利股
的比例 不低 于基 金股 票资 产的 80% 。 “ 红利 股 ” 应具 备
本基金 对红 利股 定量 筛选 标准中 的一 项或 多项 特征 。
3.债券 投资 策略
对 债 券的 投资 将作 为控 制投 资 组合 整体 风险 的重 要手
段之一 ， 通 过采 用积 极主 动的投 资策 略， 结 合宏 观 经
济变化 趋势 、 货 币政 策及 不同债 券品 种的 收益 率水 平、
流动性 和信 用风 险 等 因素 ， 运用 久期 调整 、 凸 度挖 掘、
信用分 析 、 波 动性 交易 、 品种互 换 、 回 购套 利等 策 略，
权 衡 到期 收益 率与 市场 流动 性 ，精 选个 券并 构建 和调
整 债 券组 合， 在追 求债 券资 产 投资 收益 的同 时兼 顾流
动性和 安全 性。
4、权 证投 资策 略
本 基 金在 确保 与基 金投 资目 标 相一 致的 前提 下， 本着
谨慎可 控的 原 则 ，进 行权 证投资 。
业绩比 较基 准 75%× 标普 中国A 股红 利机 会指数 收益 率 +2 5%× 上证 国
债指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 高 风险 、高 收益 的基 金品
种 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高 于债 券型 基金 和货 币市
场基金 ，但 低于 股票 型基 金。
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2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -109,302,185.88
本期利 润 -120,515,918.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3047
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1390
期末基 金资 产净 值 363,908,167.46
期末基 金份 额净 值 1.139
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.15% 1.99% -0.11% 0.72% 7.26% 1.27%
过去三 个月 1.54% 1.81% -1.02% 0.78% 2.56% 1.03%
过去六 个月 -20.23% 2.29% -10.06% 1.42% -10.17% 0.87%
过去一 年 -33.69% 2.81% -18.09% 1.81% -15.60% 1.00%
过去三 年 28.78% 2.17% 79.60% 1.41% -50.82% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
59.96% 1.74% 55.87% 1.22% 4.09% 0.52%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准： 75 %× 标普 中国A 股 红利机 会指 数 +2 5%× 上证 国债指 数。
标普中 国 A 股 红利 机会 指 数挑选 在上 海证 券交 易所 和深圳 证券 交易 所上 市的 具有高 红利 特征 、 盈
利能力 和利 润增 长率 稳定 且具有 一定 规模 及流 动性 的股票 作为 样本 股， 以股 息率的 最大 化及 覆盖
个股与 行业 的多 样化 为标 准，使 用股 息率 作为 加权 指标构 建的 指数 。它 可以 综合反 映沪 深证 券市
场中高 股息 股票 的整 体状 况和走 势， 比较 符合 本基 金的投 资策 略和 投资 方向 。
上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加权 而成 ， 具
有良好 的市 场代 表性 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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注：本 基金 于2009 年 12 月3 日 成立 ，在 建仓 期结 束时及 截止 报告 期末 各项 投资比 例已 达到
基金合 同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓艺颖
本基金
基金经
理； 投 资
副总监
兼研究
部总监
2015 年4 月3 日 - 11
金融学 硕士 ，2004 年 5 月
至2005 年4 月 就职 于中 国
工 商 银行 广 东省 分行 公司
任业务 部职 员；2005 年 4
月 加 盟泰 达 宏利 基金 管理
有 限 公司 ， 先后 担任 交易
部交易 员、 固 定收 益部 研
究 员 、研 究 部副 总监 ，现
任 投 资副 总 监兼 研究 部总
监； 具 备 11 年 基金 从业 经
验，11 年 证券 投资 管理 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回 顾上 半年 ，1 季度， 市场先 抑后 扬， 走出 了一 波反弹 行情 。1 月份 市场 出 现大幅 调整 。 从 市
场影响因素来 分析，其 一 ，人民币离岸 市场波动 叠 加海外对冲基 金攻击港 币 使得投资人 担忧人民
币贬值是最主 要的原因 ； 其二，新年伊 始交易所 推 出的熔断机制 使得市场 流 动性受到极 大限制；
其三，1 月 8 日 开始 大股 东解禁 限制 到期 形成 的减 持压力 ；其 四， 银行 票据 骗贷案 件使 得银 行 银
根缩紧 。2 月份 春节 后市 场出现 明显 的上 涨， 主要 原因是 风险 偏好 和预 期发 生较大 的变 化，1）美
联储加息概 率下降。2 ）人 民币贬值预 期下降。3 ）经 济增长下行 担忧缓解 。3 月份，进入 两 会政
策观察 期， 战略 新兴 板暂 时搁置 ，美 国暂 不加 息且 年内加 息预 期次 数从 4 次 降为 2 次， 叠加房地
产成交、投资 数据利于 经 济短期企稳， 市场风险 偏 好再次回升。2 季度， 市 场走势波动 加大，结泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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构性行 情的 特点 非常 明显 。4 月份 ，伴 随着 3 月份 和 1 季度 经济 数据 的出 台 ，市场 对经 济阶 段性
企稳回升预期 高涨的同 时 ，也对通胀回 升导致货 币 政策转向充满 了担忧。 与 此同时，美 联储的议
息会议也使得 市场提升 对 美国经济及其 货币政策 走 向的关注，鸽 派观点一 出 美元大幅走 弱，进一
步降低 了 6 月 美联 储加 息 的预期 ；5 月 份， 随着 4 月高频 数据 的跟 踪以 及监 管机构 对中 概股 借壳
回归、上市公 司并购等 监 管驱紧，同时 叠加权威 机 构对经济增长 的观点， 使 得市场风险 偏好急剧
下降，并大幅 降低了对 经 济持续走稳的 预期，市 场 出现较大的调 整；6 月 份 ，是投资者 关注度最
高的一 个月 份， 这个 月的 投资大 事件 包括 中 国 A 股 是否纳 入 MSCI 新兴 市场 指 数、 美 联储6 月 议息
会议、 英国 脱欧 公投 ，以 及欧洲 杯足 球大 赛。 与此 同时，6 月底 将是 年中 节 点，万 科 A 复牌 等都
将考验 投资 人的 风险 偏好 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.139 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-20.23% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-10.06% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ， 短 期而 言， 市场的 支撑 因素 包括 ：1 ）6 月份 货币 政策 和财 政政 策均呈 现出 较强
的宽松 特征 ， 和市 场退 欧 之后预 期的 再一 轮宽 松政 策预期 吻合 ；2 ） 市 场指 数 表现较 强 ， 吸 引部 分
场外投 资者 进入 市场 ， 形 成增量 资金 的预 期；3 ） 供 给测改 革、 国企 改革 提升 周期性 板块 、 地 方国
资控股 公司 的吸 引力 。 市 场存在 的隐 忧包 括 ：1 ） 中 报业绩 窗口 期 ， 部 分高 估 值且业 绩不 达预 期的
个股可 能存 在调 整风 险；2 ）监管 机构 可能 推出 上市 公司退 市管 理办 法， 以 及 IPO 的 提速 ；3 ）市
场缺乏基本面 和估值匹 配 的行业板块投 资热点。 中 期来看，投资 者需要在 经 济增 长预期 、货币财
政政策、汇率 、行业政 策 以及上市公司 业绩增长 等 层面形成一个 新的框架 。 金融监管思 路和政策
变化也 将影 响投 资者 的价 值偏好 。
市 场可 能的 机会 在于 ：1 ） 国 企改 革加 速， 部分 地方国 有企 业在 混合 所有 制等领 域的 改革 进 入
实施期；2） 内生增长 确定 的消费、医 药、家电 、汽 车等个股出 现估值切 换的 行情；3）教 育、体
育行业 政策 出现 较大 变化 ，物联 网等 创新 领域 有新 的投资 逻辑 。
我们的 策略 是适 当降 低仓 位， 回归 价值 成长 的阵 营 ， 重 点配 置在 医药 、 消费 、 农 业等 板块 中，
同时关 注教 育、 消费 电子 等行业 中个 股性 的机 会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉 及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 合同 及基 金实 际运作 的情 况， 本基 金于2016 年1 月12 日公 告按 每10 份 基金 份额
派发 0.60 元进 行利 润分 配 ，权益 登记 日、 除权 日 为 2016 年 1 月 14 日 ，红 利 发放日 为 2016 年 1
月15 日， 共 分配19,637,648.13 元； 本基金 于2016 年4 月11 日 公告 按每10 份基金 份额 派发0.20
元进行 利润 分配 ，权 益登 记日、 除权 日 为 2016 年 4 月 13 日 ，红 利发 放日 为 2016 年 4 月 14 日，
共分 配7,969,549.04 元。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为27,607,197.17 元。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 红利 先锋混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 67,132,675.51 228,508,903.15
结算备 付金 2,120,323.83 7,001,097.89
存出保 证金 537,039.91 1,400,770.45
交易性 金融 资产 315,785,935.30 348,792,701.55
其中： 股票 投资 315,785,935.30 348,792,701.55
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 35,257,953.00 -
应收利 息 11,719.22 35,783.04
应收股 利 - -
应收申 购款 58,068.69 553,623.66
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 420,903,715.46 586,292,879.74
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 54,336,812.84 192,633.30
应付管 理人 报酬 538,060.71 763,745.51 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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应付托 管费 89,676.75 127,290.96
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,627,882.67 2,824,967.23
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 403,115.03 100,431.36
负债合 计 56,995,548.00 4,009,068.36
所有者权益：
实收基 金 319,491,590.02 381,233,609.37
未分配 利润 44,416,577.44 201,050,202.01
所有者 权益 合计 363,908,167.46 582,283,811.38
负债和 所有 者权 益总 计 420,903,715.46 586,292,879.74
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.139 元， 基金 份额 总额 319,491,590.02 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 红利 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -110,864,349.59 297,878,508.60
1.利息 收入 406,899.75 299,073.15
其中： 存款 利息 收入 356,073.79 286,700.51
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 50,825.96 12,372.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -100,493,620.10 424,941,718.29
其中： 股票 投资 收益 -102,439,120.59 423,233,763.52
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,945,500.49 1,707,954.77
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-11,213,732.69 -127,930,517.14
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 436,103.45 568,234.30 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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减： 二、费用 9,651,568.98 14,716,087.65
1．管 理人 报酬 3,366,500.06 5,607,380.26
2．托 管费 561,083.26 934,563.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,494,605.18 7,943,793.80
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 229,380.48 230,350.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-120,515,918.57 283,162,420.95
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-120,515,918.57 283,162,420.95
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 红利 先锋混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
381,233,609.37 201,050,202.01 582,283,811.38
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -120,515,918.57 -120,515,918.57
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-61,742,019.35 -8,510,508.83 -70,252,528.18
其中：1.基 金申 购款 256,583,558.02 35,463,437.45 292,046,995.47
2. 基金 赎回 款 -318,325,577.37 -43,973,946.28 -362,299,523.65
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -27,607,197.17 -27,607,197.17
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
319,491,590.02 44,416,577.44 363,908,167.46
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
571,091,938.47 225,180,678.37 796,272,616.84
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 283,162,420.95 283,162,420.95
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-206,140,266.99 -100,131,180.65 -306,271,447.64
其中：1.基 金申 购款 175,255,314.06 168,337,245.32 343,592,559.38
2. 基金 赎回 款 -381,395,581.05 -268,468,425.97 -649,864,007.02
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -35,314,319.45 -35,314,319.45
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
364,951,671.48 372,897,599.22 737,849,270.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利红 利先 锋混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银红 利 先锋股 票型 证
券投资基金 ，后更名 为泰 达宏利红利 先锋股票 型证 券投资基金) 经中国证 券监 督管理委员 会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2009] 第948 号 《关 于 核准泰 达荷 银红 利先 锋股 票型证 券投 资基金
募集的 批复 》核 准， 由泰 达荷银 基金 管理 有限 公司( 于 2010 年 3 月 9 日 更名 为 泰达宏 利基 金管 理
有限公 司) 依照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 泰达 荷银 红利 先锋 股 票型证 券投 资基 金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，首次设 立 募集不包 括 认购资金
利息共 募 集1,396,033,968.37 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 普华 永道 中
天验字(2009) 第264 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《泰 达荷 银 红利先 锋股 票型 证券
投资基金基金合同》于 2009 年 12 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,396,164,951.08 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 130,982.71 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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建设银 行”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下公募基金名 称的公 告》 ，本 基金自公告 之日起 更名为泰达宏利红 利先锋 股票型证券投资 基
金。 根 据2014 年中 国证 监 会令 第 104 号 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 ， 本基 金于2015
年7 月30 日公 告 后 更名 为 泰达宏 利红 利先 锋混 合型 证券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 其 中股票资产 占基金资
产的 60%-95% ，债 券资 产 占基金 资产 的 0%-40% ， 权 证占基 金资 产净 值 的 0%-3% ，并 保持 现金 或者
到期日在一年 以内的政 府 债券的比例合 计不低于 基 金资产净值 的 5%。根 据本 基金管理人 于 2014
年 12 月 25 日发 布的 《泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 关于泰 达宏 利红 利先 锋股 票型证 券投 资基 金 因
相关指 数名 称变 更修 改< 基 金合同>的 公告》 ， 自 2015 年 1 月 1 日起 ，本 基金 的 业绩比 较基 准由 中
信标普 中 国A 股 红利 机会 指数收 益率 ×75 %+ 上 证国 债指数 收益 率 × 25% ， 变更 为标普 中 国 A 股红利
机会指 数 收 益率 ×75%+ 上 证国债 指数 收益 率 × 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利红利 先锋 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,366,500.06 5,607,380.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
200,952.50 396,925.61
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
561,083.26 934,563.35
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日托 管费 ＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
12 月3 日 ）持 有的 基金 份
额
0.00 0.00
期初持 有的 基金 份额 5,475,903.61 0.00
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 0.00
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 0.00
期末持 有的 基金 份额 5,475,903.61 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.7139% 0.0000%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 ；
2. 本 基金 管理 人投 资 本基金 时所 适用 的费 率为 本基金 基金 合同 中约 定的 费率。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 67,132,675.51 321,610.51 136,057,515.75 239,490.52
注： 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国建 设银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,287 42,665.26 42,665.26 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638 万方 2016 重大 23.65 2016 24.75 784,653 18,849,764.54 18,557,043.45 - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
发展 年 1 月
5 日
事项 年7 月
25 日
002127
南极
电商
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
9.63 - - 1,896,674 18,852,333.89 18,264,970.62 -
300507
苏奥
传感
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
157.78
2016
年7 月
5 日
149.50 113,524 9,959,951.82 17,911,816.72 -
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
9.91
2016
年7 月
18 日
11.78 1,695,420 18,833,766.00 16,801,612.20 -
600576
万家
文化
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
21.78 - - 667,045 13,093,473.39 14,528,240.10 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 22,839 2,788,361.09 5,812,525.50 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 11,042 38,315.74 230,998.64 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 315,785,935.30 75.03
其中： 股票 315,785,935.30 75.03
2 固定收 益投 资 - - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,252,999.34 16.45
7 其他各 项资 产 35,864,780.82 8.52
8 合计 420,903,715.46 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 230,955,475.16 63.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 230,998.64 0.06
F
批发和 零售 业 33,085,283.55 9.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,878,949.49 2.71
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,878,332.90 1.62
J
金融业 - -
K
房地产 业 16,801,612.20 4.62
L
租赁和 商务 服务 业 18,264,970.62 5.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 18,288.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 672,024.64 0.18
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
合计 315,785,935.30 86.78
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000638 万方发 展 784,653 18,557,043.45 5.10
2 002127 南极电 商 1,896,674 18,264,970.62 5.02
3 300507 苏奥传 感 113,524 17,911,816.72 4.92
4 000718 苏宁环 球 1,695,420 16,801,612.20 4.62
5 603799 华友钴 业 423,654 15,759,928.80 4.33
6 300073 当升科 技 229,564 15,367,014.16 4.22
7 600576 万家文 化 667,045 14,528,240.10 3.99
8 603528 多伦科 技 138,012 13,523,795.88 3.72
9 002418 康盛股 份 1,253,538 13,237,361.28 3.64
10 002664 信质电 机 386,587 13,151,689.74 3.61
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603799 华友钴 业 27,806,844.80 4.78
2 600136 当代明 诚 26,384,322.26 4.53
3 600298 安琪酵 母 23,275,437.21 4.00
4 002094 青岛金 王 23,239,403.77 3.99
5 600395 盘江股 份 23,108,736.75 3.97
6 601688 华泰证 券 22,845,635.00 3.92
7 002643 万润股 份 22,379,767.99 3.84
8 002285 世联行 22,199,011.51 3.81
9 002548 金新农 22,010,562.38 3.78 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
10 300113 顺网科 技 21,356,758.00 3.67
11 002717 岭南园 林 21,296,818.16 3.66
12 300465 高伟达 20,699,031.90 3.55
13 002117 东港股 份 20,418,011.88 3.51
14 002635 安洁科 技 20,158,335.84 3.46
15 300033 同花顺 19,862,898.26 3.41
16 002624 完美环 球 19,515,381.00 3.35
17 002582 好想你 18,887,912.30 3.24
18 002127 南极电 商 18,852,333.89 3.24
19 300144 宋城演 艺 18,783,597.28 3.23
20 002074 国轩高 科 18,314,525.00 3.15
21 600386 北巴传 媒 17,801,079.44 3.06
22 600713 南京医 药 17,224,170.86 2.96
23 300048 合康变 频 16,897,787.25 2.90
24 300511 雪榕生 物 16,823,724.22 2.89
25 002557 洽洽食 品 16,661,521.13 2.86
26 603898 好莱客 16,337,027.85 2.81
27 000959 首钢股 份 16,224,360.64 2.79
28 600391 成发科 技 16,073,807.16 2.76
29 002165 红 宝 丽 16,057,351.20 2.76
30 601009 南京银 行 16,056,524.88 2.76
31 002418 康盛股 份 15,173,778.00 2.61
32 002797 第一创 业 14,904,376.90 2.56
33 002488 金固股 份 14,860,914.01 2.55
34 002142 宁波银 行 14,609,843.92 2.51
35 300491 通合科 技 14,437,502.01 2.48
36 000807 云铝股 份 14,391,226.37 2.47
37 002626 金达威 14,126,534.10 2.43
38 002001 新 和 成 14,117,145.26 2.42
39 002751 易尚展 示 13,970,290.68 2.40
40 002562 兄弟科 技 13,835,435.22 2.38
41 002019 亿帆鑫 富 13,787,828.00 2.37
42 600705 中航资 本 13,734,658.20 2.36
43 300059 东方财 富 13,699,896.85 2.35
44 002195 二三四 五 13,677,396.60 2.35
45 002609 捷顺科 技 13,594,428.00 2.33 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
46 300496 中科创 达 13,515,810.97 2.32
47 002452 长高集 团 13,395,510.52 2.30
48 002056 横店东 磁 13,323,009.40 2.29
49 603398 邦宝益 智 13,263,632.53 2.28
50 000657 中钨高 新 13,254,702.92 2.28
51 600432 *ST 吉恩 13,129,213.22 2.25
52 603528 多伦科 技 13,125,128.60 2.25
53 002502 骅威文 化 13,104,215.55 2.25
54 600576 万家文 化 13,093,473.39 2.25
55 600366 宁波韵 升 13,084,971.34 2.25
56 000656 金科股 份 13,070,810.01 2.24
57 002244 滨江集 团 13,070,019.00 2.24
58 002081 金 螳 螂 13,066,327.25 2.24
59 002713 东易日 盛 13,063,331.04 2.24
60 002245 澳洋顺 昌 13,055,155.59 2.24
61 300409 道氏技 术 12,991,417.00 2.23
62 300101 振芯科 技 12,985,167.23 2.23
63 002716 金贵银 业 12,954,241.00 2.22
64 300073 当升科 技 12,909,185.70 2.22
65 300507 苏奥传 感 12,874,135.25 2.21
66 300474 景嘉微 12,871,124.77 2.21
67 000975 银泰资 源 12,832,915.00 2.20
68 000960 锡业股 份 12,697,257.10 2.18
69 000738 中航动 控 12,539,992.00 2.15
70 002357 富临运 业 12,506,177.92 2.15
71 002664 信质电 机 12,443,398.68 2.14
72 000888 峨眉山 Ａ 12,421,239.99 2.13
73 300383 光环新 网 12,419,586.10 2.13
74 002431 棕榈股 份 12,392,390.37 2.13
75 300049 福瑞股 份 12,244,011.40 2.10
76 600216 浙江医 药 12,223,783.13 2.10
77 000712 锦龙股 份 12,176,316.30 2.09
78 601555 东吴证 券 11,972,628.00 2.06
79 600801 华新水 泥 11,932,967.86 2.05
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300113 顺网科 技 39,470,863.64 6.78
2 300310 宜通世 纪 28,860,045.55 4.96
3 600136 当代明 诚 25,719,144.67 4.42
4 002407 多氟多 25,576,665.11 4.39
5 600298 安琪酵 母 23,850,014.28 4.10
6 002548 金新农 23,787,084.78 4.09
7 002635 安洁科 技 23,609,411.04 4.05
8 600395 盘江股 份 23,598,971.28 4.05
9 002712 思美传 媒 22,936,522.64 3.94
10 601688 华泰证 券 22,253,267.95 3.82
11 002582 好想你 21,196,827.58 3.64
12 002117 东港股 份 19,465,077.32 3.34
13 002285 世联行 18,876,233.00 3.24
14 600391 成发科 技 18,843,117.87 3.24
15 002624 完美环 球 18,607,787.53 3.20
16 002709 天赐材 料 18,542,368.61 3.18
17 300033 同花顺 18,488,732.80 3.18
18 002094 青岛金 王 18,418,722.16 3.16
19 002797 第一创 业 17,970,557.15 3.09
20 300511 雪榕生 物 17,563,914.46 3.02
21 600386 北巴传 媒 17,549,271.61 3.01
22 002643 万润股 份 17,345,380.36 2.98
23 002717 岭南园 林 16,841,951.24 2.89
24 002001 新 和 成 16,514,448.95 2.84
25 002343 慈文传 媒 16,502,539.43 2.83
26 002557 洽洽食 品 16,439,659.34 2.82
27 300144 宋城演 艺 16,279,737.55 2.80
28 600713 南京医 药 16,201,204.48 2.78
29 002562 兄弟科 技 15,486,653.05 2.66
30 000526 紫光学 大 15,263,731.13 2.62
31 002626 金达威 15,235,098.62 2.62
32 300465 高伟达 14,921,946.21 2.56
33 601009 南京银 行 14,870,052.81 2.55
34 000959 首钢股 份 14,484,889.60 2.49 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
35 603799 华友钴 业 14,458,315.38 2.48
36 002325 洪涛股 份 14,404,276.63 2.47
37 002056 横店东 磁 14,331,943.57 2.46
38 603898 好莱客 14,050,445.77 2.41
39 002502 骅威文 化 13,999,439.08 2.40
40 300101 振芯科 技 13,900,970.05 2.39
41 600705 中航资 本 13,666,001.15 2.35
42 002019 亿帆鑫 富 13,555,969.29 2.33
43 002452 长高集 团 13,500,243.00 2.32
44 002245 澳洋顺 昌 13,474,524.59 2.31
45 600366 宁波韵 升 13,422,697.00 2.31
46 601099 太平洋 13,396,844.90 2.30
47 002081 金 螳 螂 13,344,222.39 2.29
48 002142 宁波银 行 13,276,346.16 2.28
49 300409 道氏技 术 13,207,127.26 2.27
50 300031 宝通科 技 13,203,334.98 2.27
51 300401 花园生 物 13,068,689.34 2.24
52 000960 锡业股 份 12,993,015.86 2.23
53 600801 华新水 泥 12,880,016.50 2.21
54 601555 东吴证 券 12,668,532.04 2.18
55 000738 中航动 控 12,542,696.05 2.15
56 600216 浙江医 药 12,372,808.80 2.12
57 002308 威创股 份 12,344,001.87 2.12
58 002716 金贵银 业 12,216,797.26 2.10
59 000712 锦龙股 份 12,203,194.08 2.10
60 002609 捷顺科 技 12,143,540.80 2.09
61 000807 云铝股 份 12,024,446.77 2.07
62 002195 二三四 五 12,009,146.39 2.06
63 000975 银泰资 源 11,923,262.09 2.05
64 300496 中科创 达 11,875,632.43 2.04
65 600735 新华锦 11,828,107.43 2.03
66 300059 东方财 富 11,717,735.13 2.01
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,862,164,346.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,781,518,259.08 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
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7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 537,039.91
2 应收证 券清 算款 35,257,953.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,719.22
5 应收申 购款 58,068.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,864,780.82
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 18,557,043.45 5.10 重大事 项
2 002127 南极电 商 18,264,970.62 5.02 重大事 项
3 300507 苏奥传 感 17,911,816.72 4.92 重大事 项
4 000718 苏宁环 球 16,801,612.20 4.62 重大事 项
5 600576 万家文 化 14,528,240.10 3.99 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,275 28,336.28 196,895,747.37 61.63% 122,595,842.65 38.37%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
589,995.08 0.1847%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月3 日 ） 基金 份额 总额
1,396,164,951.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 381,233,609.37
本报告 期基 金总 申购 份额 256,583,558.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 318,325,577.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 319,491,590.02
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报 告期 本基 金未 更换 会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 1,069,201,350.99 29.37% 995,748.23 29.37% -
长江证券 2 868,223,046.87 23.85% 808,576.59 23.85% -
万联证券 1 644,207,684.22 17.70% 599,951.82 17.70% -
广发证券 1 622,725,519.79 17.11% 579,944.29 17.11% -
申万宏源 1 351,895,463.22 9.67% 327,719.78 9.67% - 泰达宏利红利先锋混合 2016 年 半年度报告摘要
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华泰证券 1 54,522,835.84 1.50% 50,777.09 1.50% -
高华证券 2 29,469,243.00 0.81% 27,444.62 0.81% -
浙商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 3 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一)本 基金 本报 告期 未新 增、撤 销交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本 基金 本报 告期 未通 过租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
