泰 达 宏 利 瑞利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利瑞 利债 券
基金主 代码 000387
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 14 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 456,799,165.21 份
份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 泰达宏 利瑞 利债 券 A 泰达宏 利瑞 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 000387 泰达宏 利瑞 利债 券 B
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 54,242,852.49 份 份 402,556,312.72 份 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于固 定收 益证券 , 在 合理 控制 信用 风险的 基础 上, 通过 积极
主动的 管理 ,力 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 从利率 、 信 用等 角度 深入 挖掘信 用债 市场 投资 机会 , 在有 效控 制流 动性 风险
及信用 风险 等风 险的 前提 下,力 争创 造稳 健收 益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率 (全 价)
风险收 益特 征 本基金 为较 低风 险品 种, 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场基 金, 低于 混合
型基金 和股 票型 基金 。
泰达宏 利瑞 利债 券A 泰达宏 利瑞 利债 券 B
下 属 分 级 基 金 的
风险收 益特 征
为 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益 相 对 稳 定
的基金 份额
为中高 预期 风险 、 预期 收 益相对 较
高的基 金份 额
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010 -66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010 -66577666 010-66594942
泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 24,658,319.79
本期利 润 7,826,360.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0161
本期基 金份 额净 值增 长率 1.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2249
期末基 金资 产净 值 470,451,817.87
期末基 金份 额净 值 1.030
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用, 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3. 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个
月
0.59% 0.05% 0.36% 0.04% 0.23% 0.01%
过去三 个
月
0.46% 0.09% -0.52% 0.07% 0.98% 0.02%
过去六 个
月
1.85% 0.09% -0.21% 0.07% 2.06% 0.02%
过去一 年 4.71% 0.09% 2.74% 0.07% 1.97% 0.02% 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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自基金 合
同生效 起
至今
23.96% 0.32% 9.74% 0.09% 14.22% 0.23%
注:1 、瑞 利债 券基 金业 绩 比较基 准: 中债 综合 指数 收益率(全价)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于 2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49 %。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金(LOF ) 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰 达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小 组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本 基金
基 金经
理 ,固
定 收益
部总监
2013 年 11 月 14
日
- 12
经济学 硕士 ;2004 年 7 月至
2006 年 9 月 任职 于厦 门市 商
业 银 行 资 金 营 运 部 , 从 事 债
券交易 与研 究工 作;2006 年
10 月至2009 年5 月就 职于 建
信 基 金 管 理 有 限 公 司 专 户 投
资部, 任投 资经 理;2009 年
5 月 起 就 职 于 诺 安 基 金 管 理
有限公 司, 任 基金 经理 助 理,
2009 年 9 月至 2011 年 12 月
任 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 ; 2011 年 12 月
加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限
公 司 , 曾 担 任 固 定 收 益 部 副
总 经 理 、 总 经 理 , 现 任 固 定
收益部 总监; 具 备 10 年基 金
从业经 验,12 年 证券 投资 管
理经验, 具有 基金 从业 资 格。
注:证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度,
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ,
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ,除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中, 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 , 虽 然买 卖 股票量 少 , 但 由于 个股 流 动性较 差 , 交 易量 小,
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% , 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内,海 外经济复 苏 缓慢,受美联 储推迟加 息 和英国脱欧公 投等事件 影 响,海外避险 情
绪有所抬升。 国内供给 侧 结 构性改革逐 步推进, 通 胀和汇率压力 相较前期 有 所缓和,工 业增加值
增速和 民间 投资 增速 趋缓 ,第三 产业 平稳 增长 ,产 业分化 延续 。 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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从资金 面来 看 , 外 汇占 款 下降背 景下 , 央行 综合 运 用多种 货币 政策 工具 , 通 过 MLF 、PSL 和公
开市场逆回购 操作日常 化 等方式来向市 场提供流 动 性,资金面前 紧后松, 经 历了四月 “ 营改增 ”
事件等 因素 冲击 后, 五月 以来资 金面 重回 宽松 的局 面。
报告期内,债 券市场收 益 率先升后降, 收益率在 四 月份达到年内 高点后震 荡 下行,市场对 于
经济增长和通 胀的判断 有 所收敛,长端 无风险利 率 逐步下行;同 期在配置 压 力的推动下 ,信用债
收益率也持续 下行,中 高 等级信用利差 维持在历 史 低位,但低评 级信用利 差 基本持平。 出于对违
约风险的担忧 ,市场仍 然 偏好高等级产 业债和城 投 债。股市在基 本面不佳 情 况下,整体 维持震荡
走弱。
报告期内,我 们认为基 本 面对债市整体 有利,但 前 期收益率存在 一定回调 风 险,我们适当 降
低了债 券杠 杆并 维持 灵活 的中短 久期 配置 。 同 时在 信 用违约 主体 的性 质和 行业 越发分 散的 背景 下,
我们通 过审慎 的信用研 究 精选信用债, 严防信用 风 险事件。从资 产轮动的 角 度考虑,我 们维持了
适度的 可转 债仓 位, 同时 积极参 与可 转债 的一 级申 购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.030 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 1.85% , 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-0.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年, 英国脱欧 公 投事件后续进 展和局部 地 缘政治风险仍 将是国际 热 点,外围需求 预
计将维持弱势 局面。就 国 内经济而言, 煤炭钢铁 等 行业仍面临去 产能的压 力 ,制造业投 资和民间
投资总体 疲弱 的格局难 以 有明显改变。 国内居民 消 费预计保持相 对稳定, 通 胀压力不大 ,预计央
行将继 续通 过公 开市 场逆 回购操 作、 定向 宽松 、创 新工具 等手 段来 维持 流动 性平衡 。
下半年基本面 对债券市 场 仍较为有利, 同时人民 币 汇率波动和信 用评级调 整 等因素对债市 的
影响需要关注 。权益市 场 在基本面弱势 的情况下 , 整体趋势性机 会不大, 业 绩稳定且估 值较低的
国企蓝筹股可 能表现相 对 较好。我们将 适度提升 杠 杆和久期,精 选中高等 级 信用债,防 范信用风
险。我们对可 转债灵活 操 作,通过将加 强波段操 作 以增强组合收 益,同时 积 极参与可转 债的一级
申购。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 合同 的约 定, 在存续 期内 ,本 基金 不进 行收益 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利瑞 利分级 债券 型证
券投资 基金 (以 下称 “ 本 基金” ) 的托 管过 程中, 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 (未经审计)
6.1 资产 负债表
会计主 体: 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 20,318,091.49 121,154,555.41
结算备 付金 425,208.35 1,340,654.85
存出保 证金 44,855.00 251,615.73
交易性 金融 资产 568,227,442.85 554,337,403.20
其中: 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 568,227,442.85 554,337,403.20
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 8,983,696.21 17,130,707.63
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 597,999,293.90 694,214,936.82
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 107,999,588.00 192,099,311.85
应付证 券清 算款 19,003,868.36 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 230,542.09 253,986.53
应付托 管费 76,847.36 84,662.18
应付销 售服 务费 15,601.86 27,383.62
应付交 易费 用 10,474.57 16,095.01
应交税 费 - -
应付利 息 12,146.49 40,726.30
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 198,407.30 99,000.00
负债合 计 127,547,476.03 192,621,165.49
所有者权益:
实收基 金 367,712,748.59 402,778,605.41
未分配 利润 102,739,069.28 98,815,165.92
所有者 权益 合计 470,451,817.87 501,593,771.33
负债和 所有 者权 益总 计 597,999,293.90 694,214,936.82
注:1 、报 告截 止日2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 456,799,165.21 份, 其 中下 属 A 类 基金 份
额 54,242,852.49 份,B 类基金 份 额 402,556,312.72 份 。下 属 A 类基 金份 额 净值 1.004 元,B 类
基金份 额净 值1.033 元。
6.2 利润表
会计主 体: 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月30 日
一、收入 11,517,750.81 73,261,768.22
1.利息 收入 12,299,081.03 35,127,577.63
其中: 存款 利息 收入 53,959.86 103,518.65
债券利 息收 入 12,056,907.75 33,854,755.19
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 188,213.42 1,169,303.79
其他利 息收 入 - - 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 16,050,628.83 43,467,209.59
其中: 股票 投资 收益 - 11,885,545.42
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 16,050,628.83 30,530,151.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 1,051,512.46
3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ”
号填列 )
-16,831,959.05 -5,333,019.00
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) - -
减: 二、费用 3,691,390.07 12,174,319.51
1.管 理人 报酬 1,479,022.93 4,443,688.51
2.托 管费 493,007.65 1,481,229.43
3.销 售服 务费 144,872.34 1,631,433.49
4.交 易费 用 9,032.81 338,639.82
5.利 息支 出 1,330,377.53 4,042,352.32
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,330,377.53 4,042,352.32
6.其 他费 用 235,076.81 236,975.94
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
7,826,360.74 61,087,448.71
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填
列)
7,826,360.74 61,087,448.71
6.3 所有者权益(基金净 值)变动表
会计主 体: 泰达 宏利 瑞利 分级债 券型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
402,778,605.41 98,815,165.92 501,593,771.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净 利 润)
- 7,826,360.74 7,826,360.74 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填
列)
-35,065,856.82 -3,902,457.38 -38,968,314.20
其中:1.基 金申 购款 158,348.53 17,622.52 175,971.05
2.基金 赎回 款 -35,224,205.35 -3,920,079.90 -39,144,285.25
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
367,712,748.59 102,739,069.28 470,451,817.87
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
1,552,824,328.51 130,589,432.30 1,683,413,760.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净 利 润)
- 61,087,448.71 61,087,448.71
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号 填
列)
-928,993,183.11 -68,078,446.52 -997,071,629.63
其中:1.基 金申 购款 13,764,108.17 1,008,660.91 14,772,769.08
2.基金 赎回 款 -942,757,291.28 -69,087,107.43 -1,011,844,398.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“- ”号 填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 ( 基
金净值 )
623,831,145.40 123,598,434.49 747,429,579.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基 本情 况
泰 达 宏 利 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]1293 号 《 关于核 准泰 达宏 利瑞 利分 级债券 型证 券投 资
基金募集的批 复》核准 , 由泰达宏利基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 2,033,175,780.29 元, 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 普华 永道 中天验 字(2013) 第719 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰
达宏利 瑞利 分级 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2013 年11 月 14 日正 式生 效, 基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 2,033,626,254.60 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 450,474.31 份 基金 份
额。 本 基金 的基 金管 理人 为泰达 宏利 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司( 以
下简称 “中 国银 行”) 。
根 据《泰达宏 利瑞利分 级 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《泰 达宏利瑞 利 分级债券型证 券
投资基金招募 说明书》 并 报中国证监会 备案,本 基 金自募集期起 根据预期 收 益与预期风 险以及认
购费、申购费 、赎回费 、 销售服务费收 取方式的 不 同,将基金份 额分为不 同 的类别。其 中,瑞利
A 根据 基金 合同 的规 定获 取约定 收益 ; 本 基金 在扣 除瑞 利A 的本 金和 约定 收 益后的 全部 剩余 资产
归瑞利 B 享 有, 亏损 以瑞 利 B 的 资产 净值 为限 由瑞 利 B 首 先承 担。 本基金 A 类基金 份额 和 B 类
基金份额分别 计算基金 份 额净值,计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发 售在外的
该类别 基金 份额 总数 。投 资人可 自由 选择 认购 、申 购某一 类别 的基 金份 额。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的固定收 益类金融 工 具,包括企 业债券、
公司债券、短 期融资券 、 地方政府债券 、商业银 行 金融债券、商 业银行次 级 债、可转换 公司债券
(含分 离交 易的 可转 换公 司债券 ) 、 资 产支 持证 券、 逆回购 、 国 债、 中 央银 行 票据、 政策 性金 融债
券、中期票据 、银行存 款 等,以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具 (但须符
合中国 证监 会相 关规 定) 。 本基金 不 直 接从 一级 、 二 级市场 买入 股票 、 权证 等 权益类 资产 , 但可 持
有因可转换债 券转股所 形 成的股票、因 所持股票 所 派发的权证以 及因投资 可 分离债券而 产生的权
证等。本基金 投资于债 券 类资产占基金 资产的比 例 不低于 80% ,其中在 任一 开放日及开放 日前二
十个工作日内 及开放日 后 二十个工作日 内可不受 上 述比例限制。 本基金所 指 债券类资产 包括企业
债券、公司债 券、短期 融 资券、地方政 府债券、 商 业银行金融债 券、商业 银 行次级债、 可转换公泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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司债券 ( 含分 离交 易的 可 转换公 司债 券) 、 资产 支持 证券、 国 债、 中 央银 行票 据 、 政策性 金融 债券 、
中期票 据等 。本 基金 持有 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 中债综 合指 数收 益率(全价) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利瑞利 分级 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税,
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
1,479,022.93 4,443,688.51
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客
户维护 费
137,916.70 1,613,098.29
注:支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年
费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 管理人报 酬 =前一日基 金资产净
值 X 0.60% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付的
托管费
493,007.65 1,481,229.43
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利瑞 利债 券A 泰达宏 利瑞 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
914.77 - 914.77
中国银 行股 份有 限公 司 141,914.28 - 141,914.28
合计 142,829.05 - 142,829.05
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利瑞 利债 券A 泰达宏 利瑞 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
672.47 - 672.47
中国银 行股 份有 限公 司 616,570.92 - 616,570.92
合计 617,243.39 - 617,243.39
注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 A 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.35% 的 年费 率计 提,
逐日累计至每 月月底, 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司, 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 :日 A 类基金 份额 销售 服务 费 =前一 日 A 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.35% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 20,318,091.49 41,855.40 807,600.29 59,404.34
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末(2016 年6 月 30 日) 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.10.1.1受 限证 券类 别: 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 29
日
新债未
上市
100.00 100.00 49,490 4,949,000.00 4,949,000.00 -
127003
海印转
债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月1 日
新债未
上市
100.00 100.00 4,790 479,000.00 479,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额107,999,588.00 元, 是以 如下 债券 作 为抵押:
金额单 位: 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011699824 16 万丰奥特
SCP001
2016 年7 月
1 日
100.17 300,000 30,051,000.00
101453021 14 粤城建
MTN001
2016 年7 月
1 日
108.04 400,000 43,216,000.00
1080050 10 宜春城投
债
2016 年7 月
5 日
102.62 400,000 41,048,000.00
合计
1,100,000 114,315,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% )
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 568,227,442.85 95.02 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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其中: 债券 568,227,442.85 95.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,743,299.84 3.47
7 其他各 项资 产 9,028,551.21 1.51
8 合计 597,999,293.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票资 产。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票资 产。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票资 产。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票资 产。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,000,000.00 6.38
其中: 政策 性金 融债 30,000,000.00 6.38
4 企业债 券 187,472,456.95 39.85
5 企业短 期融 资券 200,277,000.00 42.57
6 中期票 据 133,791,000.00 28.44
7 可转债 (可 交换 债) 16,686,985.90 3.55
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 568,227,442.85 120.78
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(% )
1 1280044 12 攀 国投 400,000 45,404,000.00 9.65
2 101453021 14 粤 城建
MTN001
400,000 43,216,000.00 9.19
3 1080050 10 宜 春城 投债 400,000 41,048,000.00 8.73
4 1182282 11 三一 MTN2 400,000 40,640,000.00 8.64
5 1180049 11 富 阳债 380,000 40,356,000.00 8.58
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资的国债 期货交易情况说 明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国 债期货持仓和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 44,855.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,983,696.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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9 合计 9,028,551.21
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
瑞利
债券
A
1,646 32,954.35 545,166.28 1.01% 53,697,686.21 98.99%
泰达
宏利
瑞利
债券
B
43 9,361,774.71 398,825,001.15 99.07% 3,731,311.57 0.93%
合计 1,689 270,455.40 399,370,167.43 87.43% 57,428,997.78 12.57%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份)
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
瑞利债 券
17,690.39 0.0326% 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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A
泰达宏 利
瑞利债 券
B
0.00 0.0000%
合计
17,690.39 0.0039%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利瑞 利债 券A 0~10
泰达宏 利瑞 利债 券B 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利瑞 利债 券A 0
泰达宏 利瑞 利债 券B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
泰达宏 利瑞 利债
券 A
泰达宏 利瑞 利债
券 B
基金合 同生 效日 (2013 年 11 月 14 日 )基 金
份额总 额
1,423,593,016.48 610,033,238.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,886,098.85 402,556,312.72
本报告 期基 金总 申购 份额 175,971.05 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 39,144,285.25 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-"
填列)
1,325,067.84 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,242,852.49 402,556,312.72
泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 的人 事变 动。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 本基 金托管 人、 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 泰达宏利瑞利债券 2016 年半年 度报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 期无 新增、 撤销 交易 单元 。
(二) 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元, 选择 的标 准是 :
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要;
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 83,319,346.80 30.83% 147,500,000.00 13.96% - -
湘财证券 186,946,604.21 69.17% 909,305,000.00 86.04% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日