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泰达淘利A(000319)

泰达淘利:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰 达 宏 利 淘利 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提 示





基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半 年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 财务 资料 未经 审计 。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 28 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情 况


基金简 称 泰达淘 利债 券 基金主 代码 000319 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月6 日 基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 380,366,406.99 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000319 000320 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 284,305,779.70 份 96,060,627.29 份


2.2 基 金产 品说 明 投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 , 通 过主 动管 理, 力争 创 造高于 业绩 比较 基准 的 投 资 收益。 投资策 略 依托基 金管 理人 自身 债券 评级体 系和 风险 控制 措施 , 通 过积 极主 动的 管 理 , 采 用自上 而下 和自 下而 上相 结合的 投资 策略 ,实 现风 险和收 益的 最佳 配比 。 业绩比 较基 准 中债总 财富 总指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 市场 中的 较低 风险 品种 , 预 期收 益和 预期 风 险 高于货 币市 场基 金, 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈沛 王永民 联系电 话 010-66577808 010-66594896 电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942


2.4 信 息披 露方 式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http:// www.mfcteda.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 28 页


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元


基金级 别


泰达 淘利 债券A 泰达淘 利债 券 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016 年6 月30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 9,182,182.18 3,406,368.02 本期利 润 4,565,477.26 2,188,136.94 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0140 0.0109 本期基 金份 额净 值增 长率 1.36% 1.28% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1943 0.1914 期末基 金资 产净 值 339,549,985.15 114,441,951.69 期末基 金份 额净 值 1.194 1.191 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益





2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ,计入费用后 实际收 益水平 要低 于所 列数 字





3 . 对 期末 可供 分配 利 润, 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰 低数 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较








泰达淘 利债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个 月 0.51% 0.04% 0.74% 0.04% -0.23% 0.00% 过去三 个 月 0.25% 0.07% 0.24% 0.08% 0.01% -0.01% 过去六 个 月 1.36% 0.07% 1.35% 0.09% 0.01% -0.02% 过去一 年 6.13% 0.07% 6.71% 0.09% -0.58% -0.02% 自基金 合 同生效 起 至今 19.40% 0.16% 15.21% 0.13% 4.19% 0.03%








泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 28 页


泰达淘 利债 券B 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个 月 0.51% 0.05% 0.74% 0.04% -0.23% 0.01% 过去三 个 月 0.25% 0.07% 0.24% 0.08% 0.01% -0.01% 过去六 个 月 1.28% 0.06% 1.35% 0.09% -0.07% -0.03% 过去一 年 5.96% 0.07% 6.71% 0.09% -0.75% -0.02% 自基金 合 同生效 起 至今 19.10% 0.16% 15.21% 0.13% 3.89% 0.03% 注: 本基 金的 业绩 比较 基 准:中 债总 财富 总指 数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 28 页


注:本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告 期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告 期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有 限公司 :49% 。 目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、 泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券 投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、 泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利 红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 28 页


混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券 投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资 基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏 利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型 证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活 配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合 型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、 泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活 配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期 开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 丁宇佳 本基金 基金经 理 2015 年6 月16 日 - 8 理学学 士 ; 2008 年 7 月加入 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司, 担 任交 易部 交易 员, 负 责债券 交易 工作;2013 年9 月起先 后担 任固 定收 益部 研究员 、 基 金经 理助 理、 基 金经理; 具 备 8 年 基金 从 业 经验,8 年 证券 投资 管理 经 验,具 有基 金从 业资 格。 注:证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职 日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告中 披露 的日 期。


4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合 法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本 基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 28 页


享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度, 并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部 运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能 并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行 股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 , 确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量 统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的 监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交 易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募 基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工 作进行稽核。 本报告期 内 ,除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中,同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投 资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 , 虽 然买 卖 股票量 少 , 但 由于 个股 流 动性较 差 , 交 易量 小, 致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% , 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发 生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析





2016 年上 半年 , 全 球 经济延 续了 低速 复苏 态势 : 美国 二季 度就 业和 消费 数据稳 健, 英国 退欧 事件延 缓了 美国 加息 的步 伐,稳 定的 国内 经济 继续 推动 CPI 缓 慢上 行, 实体 经济表 现良 好; 日 本 继续维持负利 率和量化 宽 松政策,但升 值压力使 出 口抗压;英国 退欧事件 给 欧洲慢复苏 蒙上了阴 影;新 兴经 济体 基本 面仍 不乐观 ,但 资本 流出 压力 有所减 小。 国内经济高频 数据出现 一 定程度改善, 经济呈弱 企 稳迹象。工业 需求前景 没 有大幅改善, 但 发电数 据有 所改 善,PPI 降幅收 敛, 第三 产业 发展 平稳, 服务 业 PMI 向 好。 固定资 产投 资增 速出 现下滑,房地 产销售 火 爆 ,但对制造业 和建筑业 的 拉动存在一定 滞后,基 建 继续承压。 内需仍维 持低迷 , 外需 在欧 洲金 融 体系不 稳定 的背 景下 存在 不确定 性 。 蔬 菜价 格下 跌 , 猪 肉价 格涨 幅缩 小, 居民消 费价 格指 数CPI 保 持低位 震荡 。 表外 融资 低 迷, 贷款 有所 恢复 , 但 M2 和社融 数据 受同 比基 数偏高 的影 响可 能继 续回 落。





在 供给 侧改 革与 稳增 长的背 景下 , 央 行继 续采 取了 MLF 、PSL 和公 开市 场 逆回购 操作 日常 化等 操作来提供流 动性,以 期 降低社会融资 成本、稳 定 资金面和提振 经济,短 期 内央行中性 偏宽松的泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 28 页


货币政 策不 会改 变。 人民 币汇率 继续 面临 贬值 压力 ,但外 汇储 备下 降幅 度很 小。





债券 市场整体 呈现慢 牛格局,4 月 信用事件 爆 发成为收益率 全面回调 的 导火索,信用 利差有 所扩大 。 但期 限利 差一 直 处于收 窄态 势 , 收 益率 曲 线趋平 。 股票 大幅 震荡 下 行同样 维持 震荡 格局 , 目前呈 边际 企稳 ,转 债随 正股弱 势调 整, 二级 市场 机会不 大。 报告期内,我 们认为, 基 本面对债市仍 然有利 , 但 收益率存在一 定波动风 险 ,同时信用风 险 事件频发,违 约主体的 性 质和行业越发 分散化, 我 们适当降低了 债券杠杆 并 维持中短久 期,精选 信用债,严防 信用风险 事 件。从资产轮 动的角度 考 虑,我们维持 了较低的 转 债仓位,较 高的利率 债仓位 ,报 告期 内获 得了 相对满 意的 回报 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 淘利A 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.194 元, 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 1.36% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为1.35% 。 淘利B 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.191 元, 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 1.28% ,同 期业 绩比较 基准 增长 率 为1.35% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2016 年下 半年 , 欧 洲经济 仍存 在很 大不 确定 性,美 元、 日元 升值 会带 来人民 币被 动 贬 值,中 国经 济可 能继 续维 持弱企 稳,CPI 和 PPI 可 能继续 上行 ,但 幅度 可控 。公开 市场 操作 仍 然 是呵护流动性 的主要手 段 ,降准降息操 作概率不 大 。同时由于绝 对收益率 偏 低,机构加 杠杆行为 严重, 事件 性冲 击导 致的 资金紧 张容 易被 放大 。 目前债券收益 率曲线极 度 平坦,本基金 在下半年 将 维持谨慎的投 资策略, 并 灵活的采取杠 杆 操作, 同时 根据 各类 属资 产风险 收益 特征 的横 向比 较来进 行结 构性 调整 。2016 年以 来信 用违 约事 件频发,我们 将加强信 用 研究, 高度重 视信用风 险 ,力求在控制 风险的基 础 上通过积极 的主动管 理为持 有人 贡献 超额 回报 。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委 员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告 期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员 包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 28 页


员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品 种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。 本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者 利益最 大化 为最 高准 则。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同 业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利淘 利债券 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 28 页


§6 半年度 财务会计报告 (未经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 资 产:


银行存 款 7,632,292.44 1,981,597.55 结算备 付金 1,916,538.64 4,540,047.04 存出保 证金 696.73 11,815.89 交易性 金融 资产 495,000,722.40 656,883,200.30 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 495,000,722.40 656,883,200.30 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 74,000,157.00 应收证 券清 算款 - 25,000,000.00 应收利 息 6,848,273.56 8,800,556.30 应收股 利 - - 应收申 购款 300.00 60,041.61 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 511,398,823.77 771,277,415.69 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 49,383,870.50 234,999,285.00 应付证 券清 算款 7,514,733.76 - 应付赎 回款 2,102.90 - 应付管 理人 报酬 203,758.16 219,914.14 应付托 管费 67,919.40 73,304.74 应付销 售服 务费 15,527.21 24,858.76 应付交 易费 用 18,144.41 17,329.79 应交税 费 - - 应付利 息 21,816.42 32,677.06 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 28 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 179,014.17 60,000.00 负债合 计 57,406,886.93 235,427,369.49 所有者权益:


实收基 金 380,366,406.99 454,940,618.87 未分配 利润 73,625,529.85 80,909,427.33 所有者 权益 合计 453,991,936.84 535,850,046.20 负债和 所有 者权 益总 计 511,398,823.77 771,277,415.69 注:报 告截 至日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 380,366,406.99 份, 其 中下属 A 类基 金份 额 284,305,779.70 份,B 类 基金份 额 96,060,627.29 份。下 属 A 类基 金份 额净 值 1.194 元,B 类基 金份额 净 值1.191 元。 6.2 利 润表 会计主 体: 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 一、收入 11,371,702.15 14,167,823.74 1.利息 收入 10,960,715.04 5,339,428.59 其中: 存款 利息 收入 52,126.49 550,861.33 债券利 息收 入 10,774,384.48 4,576,942.83 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 134,204.07 211,624.43 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 6,190,001.18 7,575,885.60 其中: 股票 投资 收益 - 954,765.71 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 6,190,001.18 6,621,119.89 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) -5,834,936.00 1,240,106.46 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 55,921.93 12,403.09 减: 二、费用 4,618,087.95 1,630,679.30 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 28 页


1.管 理人 报酬 1,840,141.21 672,961.26 2.托 管费 613,380.42 224,320.45 3.销 售服 务费 289,395.11 76,447.36 4.交 易费 用 20,932.22 50,220.60 5.利 息支 出 1,637,644.45 410,815.35 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,637,644.45 410,815.35 6.其 他费 用 216,594.54 195,914.28 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 6,753,614.20 12,537,144.44 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 6,753,614.20 12,537,144.44


6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主 体: 泰达 宏利 淘利 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 454,940,618.87 80,909,427.33 535,850,046.20 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 6,753,614.20 6,753,614.20 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -74,574,211.88 -14,037,511.68 -88,611,723.56 其中:1. 基 金申 购款 798,899,844.18 147,841,176.21 946,741,020.39 2. 基金 赎回 款 -873,474,056.06 -161,878,687.89 -1,035,352,743.95 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 380,366,406.99 73,625,529.85 453,991,936.84 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 28 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 195,294,880.97 12,046,601.11 207,341,482.08 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净 利 润) - 12,537,144.44 12,537,144.44 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -50,988,719.28 -6,556,028.37 -57,544,747.65 其中:1. 基 金申 购款 191,892,605.73 15,156,225.39 207,048,831.12 2. 基金 赎回 款 -242,881,325.01 -21,712,253.76 -264,593,578.77 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 144,306,161.69 18,027,717.18 162,333,878.87 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘建______














______ 傅国 庆______














____王泉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 泰达宏利淘利债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2013]837 号 《 关于 核 准泰达 宏利 淘利 债券 型证 券投资 基金 募集 的 批复》核准, 由泰达宏 利 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰达宏 利淘利债券型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 612,276,459.25 元,业经普 华永道 中天会计师事务 所 (特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第435 号 验资报 告予 以验 证 。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 达宏利 淘利 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2014 年 8 月 6 日 正式 生效 , 基 金合同 生效 日的 基金 份额总 额 为612,366,652.16 份 基金 份额, 其中 认购 资金利 息折 合 90,192.91 份基金 份额 。 本 基金 的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国银行 ”) 。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 28 页


根据《泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金 招募说明书》 并报中国 证 监会备案,本 基金自募 集 期起根据认购 、申购费 、 销售服务费 收取方式 的不同 ,将 基金 份额 分为 不同的 类 别 。在 投资 者认 购、申 购时 收取 认购 、申 购费用 的, 称 为 A 类 基金份 额; 不收 取认 购、 申购费 用, 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的, 称 为 B 类基金 份额。 本基 金 A 类、B 类 两种收 费模 式并 存, 由于 基金费 用的 不同 ,本 基金 A 类基金 份额和 B 类 基金份额分别 计算基金 份 额净值,计算 公式为计 算 日各类别基金 资产净值 除 以计算日发 售在外的 该类别 基金 份额 总数 。投 资人可 自由 选择 认购 、申 购某一 类别 的基 金份 额。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利淘利债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的债券资产, 包 括企业 债 券、公司债 券、短期 融资券 、 地方 政府 债券 、 商业银 行金 融债 券 、 商 业 银行次 级债 、 可转 换公 司 债券( 含分 离交 易的 可 转换公 司债 券) 、资 产支 持 证券、 债券 回购 、国 债、 中央银 行票 据、 政策 性金 融债券 、中 期票 据、 银行存款等, 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金不从一 级、二级 市场买入股票 、权证等 权 益类资产,但 可持有因 可 转换债券转股 所形成的 股 票、因所持 股票所派 发的权 证以 及因 投资 可分 离债券 而产 生的 权证 等, 但基金 管理 人应 当 在10 个 交易日 内进 行卖 出。 本基金投资于 债券的资 产 占基金资产的 比例不低 于 80% ,持有现 金 或到期 日在 一年以内的政 府债 券占基 金资 产净 值的 比例 不低 于 5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中债 总财 富总 指数。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏 利淘利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 28 页


6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于 CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税 [2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于 企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有 关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融 机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营 业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税, 对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。


(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 28 页


计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。


(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注: 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.8.1.2 债 券交 易





本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金





本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 28 页


6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,840,141.21 672,961.26 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 128,180.12 120,139.84 注:支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.60%的年 费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为: 日 管理人报 酬 =前一日基 金资产净 值 X 0.60% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 613,380.42 224,320.45 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.20% / 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达淘 利债 券A 泰达淘 利债 券 B 合计 泰达宏 利基 金管 理有 限 公司 - 133,291.24 133,291.24 中国银 行 - 2,052.44 2,052.44 合计 - 135,343.68 135,343.68 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 泰达淘 利债 券A 泰达淘 利债 券 B 合计 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 28 页


泰达宏 利基 金管 理有 限 公司 - 5,345.54 5,345.54 中国银 行 - 1,672.50 1,672.50 合计 - 7,018.04 7,018.04 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司, 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 : 日 B 类基金 份额 销售 服务 费 =前一 日 B 类基 金份 额基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银行 - - - - 42,971,000.00 2,576.07 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况





本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 7,632,292.44 33,174.12 1,083,136.45 11,311.47 注: 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况





本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 28 页


6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末(2016 年6 月 30 日) 本基金 持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.2 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 127003 海印 转债 2016 年6 月15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 7,580 758,000.00 758,000.00 - 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票





本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证 券款余 额 18,999,870.50 元,是 以如 下债 券作 为质 押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 101659019 16 洪都航空 MTN002 2016 年7 月1 日 99.51 190,000 18,906,900.00 合计





190,000 18,906,900.00 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 30,384,000.00 元,于 2016 年 7 月 8 日先后 到期 。该 类交 易要 求本基 金转 入质 押 库的债 券, 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 28 页


6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 495,000,722.40 96.79 其中: 债券 495,000,722.40 96.79








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,548,831.08 1.87 7 其他各 项资 产 6,849,270.29 1.34 8 合计 511,398,823.77 100.00


7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票资 产。 7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合





本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细





本 基金 本报 告期 未持 有股票 。 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 28 页


7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细





本 基金 本报 告期 未持 有股票 。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额





本 基金 本报 告期 未持 有股票 。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 22,591,730.00 4.98 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 59,808,000.00 13.17 其中: 政策 性金 融债 59,808,000.00 13.17 4 企业债 券 53,063,900.00 11.69 5 企业短 期融 资券 160,362,000.00 35.32 6 中期票 据 192,367,000.00 42.37 7 可转债 (可 交换 债) 6,808,092.40 1.50 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 495,000,722.40 109.03


7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011699208 16 桂 建工 SCP002 600,000 60,252,000.00 13.27 2 011699404 16 七 匹狼 SCP001 600,000 60,072,000.00 13.23 3 160208 16 国开 08 600,000 59,808,000.00 13.17 4 101560056 15 禅 城城 建 MTN001 400,000 41,184,000.00 9.07 5 101569034 15 环 球租 赁 MTN001 300,000 30,531,000.00 6.73


泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 28 页


7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细





本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1


报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 7.12.2


基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 696.73 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,848,273.56 5 应收申 购款 300.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,849,270.29 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 28 页


7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明





本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 泰达 淘利 债券A 191 1,488,511.94 281,131,636.82 98.88% 3,174,142.88 1.12% 泰达 淘利 债券B 84 1,143,578.90 94,190,093.97 98.05% 1,870,533.32 1.95% 合计 275 1,383,150.57 375,321,730.79 98.67% 5,044,676.20 1.33% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 泰达淘 利 债券 A 2,562.07 0.0009% 泰达淘 利 债券 B 76,576.55 0.0797% 合计 79,138.62 0.0208%


泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 28 页


8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 泰达淘 利债 券A 0 泰达淘 利债 券B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 泰达淘 利债 券A 0 泰达淘 利债 券B 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 泰达淘 利债 券 A 泰达淘 利债 券 B 基金合 同生 效日 (2014 年 8 月 6 日) 基金 份 额总额 329,222,056.85 283,144,595.31 本报告 期期 初基 金份 额总 额 320,065,136.26 134,875,482.61 本报告 期基 金总 申购 份额 209,378,860.64 589,520,983.54 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 245,138,217.20 628,335,838.86 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 284,305,779.70 96,060,627.29


§10 重大事件揭示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。














10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。











10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。











泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 28 页


10.4 基 金投 资策 略的改 变 本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。














10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。





2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况。





10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中银国际 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 28 页


银河证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - (一) 本基 金本 报告 期新 增 华林证 券、 东北 证券 交易 单元; 撤销 南京 证券 、东 海证券 交易 单元 。 (二 ) 交 易单 元选 择的 标准和 程序 基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易 单元, 选择 的标 准是 : (1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要; (3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中银国际 25,540,633.17 82.81% 552,700,000.00 50.07% - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 泰达淘利债券 2016 年半年度报 告摘要 第 28 页 共 28 页


方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 湘财证券 5,300,188.81 17.19% 551,106,000.00 49.93% - - 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年8 月29 日