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泰达宏利活期友货币A(001894)

泰达宏利活期友货币:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
泰达宏利活期友货币市场基金2016年半年
度报告 摘要 
 
2016年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2016年8 月29日 
 
 
 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签 字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 泰达宏利活期友货币 基金主代码 001894 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月4日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 347,110,869.07 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 泰达宏利活期友货币 A 泰达宏利活期友货币 B 下属分级基金的交易代码: 001894 001895 报告期末下属分级基金的份额总额 17,347,888.55份 329,762,980.52 份


2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造 稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综 合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期 风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈沛 王永民 联系电话 010-66577808 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942


泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利活期友货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2092% 0.0039% 0.1110% 0.0000% 0.0982% 0.0039% 过去三个月 0.5733% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.2367% 0.0029% 过去六个月 1.2287% 0.0035% 0.6732% 0.0000% 0.5555% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 1.6107% 0.0039% 0.8877% 0.0000% 0.7230% 0.0039% 基金级别 泰达宏利活期友货币 A 泰达宏利活期友货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年 1月 1日 - 2016 年6月30日) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016年 6月 30日) 本期已实现收益 336,836.91 9,298,604.15 本期利润 336,836.91 9,298,604.15 本期净值收益率 1.2287% 1.3502% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 17,347,888.55 329,762,980.52 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


泰达宏利活期友货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2288% 0.0039% 0.1110% 0.0000% 0.1178% 0.0039% 过去三个月 0.6335% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.2969% 0.0029% 过去六个月 1.3502% 0.0035% 0.6732% 0.0000% 0.6770% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 1.7711% 0.0039% 0.8877% 0.0000% 0.8834% 0.0039% 注:1、本基金的业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)。








2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


注:本基金成立于 2015 年 11 月 4 日,截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定,自 基金合同生效日起六个月内为建仓期。本报告期末,由于证券市场波动、基金规模变动等原因, 本基金有个别投资比例未达标,但已按照基金合同约定在规定时间内调整达标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6 月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有 限公司:49%。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF) 、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中 小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 、泰达宏利中证 500 指数分 级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证 券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇 股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起 点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配 置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场 基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优 选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配 置定期开放混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 本基金基 金经理 2015年11月 4日 - 8 理学学士;2008年7 月加入泰达宏利基金 管理有限公司,担任交 易部交易员,负责债券 交易工作;2013年9 月起先后担任固定收 益部研究员、基金经理 助理、基金经理;具备 8 年基金从业经验,8 年证券投资管理经验, 具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工 作进行稽核。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。 2 次涉及的投 资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小, 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发 生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年,全球经济延续了低速复苏态势:美国二季度就业和消费数据稳健,英国退欧 事件延缓了美国加息的步伐,稳定的国内经济继续推动 CPI 缓慢上行,实体经济表现良好;日本 继续维持负利率和量化宽松政策,但升值压力使出口抗压;英国退欧事件给欧洲慢复苏蒙上了阴 影;新兴经济体基本面仍不乐观,但资本流出压力有所减小。 国内经济高频数据出现一定程度改善,经济呈弱企稳迹象。工业需求前景没有大幅改善,但 发电数据有所改善,PPI 降幅收敛,第三产业发展平稳,服务业 PMI 向好。固定资产投资增速出 现下滑,房地产销售火爆,但对制造业和建筑业的拉动存在一定滞后,基建继续承压。内需仍维泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


持低迷,外需在欧洲金融体系不稳定的背景下存在不确定性。蔬菜价格下跌,猪肉价格涨幅缩小, 居民消费价格指数CPI保持低位震荡。表外融资低迷,贷款有所恢复,但 M2和社融数据受同比基 数偏高的影响可能继续回落。 在供给侧改革与稳增长的背景下,央行继续采取了MLF、PSL和公开市场逆回购操作日常化等 操作来提供流动性,以期降低社会融资成本、稳定资金面和提振经济,短期内央行中性偏宽松的 货币政策不会改变。人民币汇率继续面临贬值压力,但外汇储备下降幅度很小。 债券市场整体呈现慢牛格局,4 月信用事件爆发成为收益率全面回调的导火索,信用利差有 所扩大。但期限利差一直处于收窄态势,收益率曲线趋平。 报告期内,我们认为,基本面对债市仍然有利,但收益率存在一定波动风险,同时信用风险 事件频发,违约主体的性质和行业越发分散化。在半年末时点,我们适当降低了债券仓位,大幅 增持存款以及同业存单,维持中性久期和适当杠杆,报告期内获得了相对满意的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 活期友A 截止报告期末,本基金份额净值为 1.0000元,本报告期份额净值增长率为1.2287%,同期业 绩比较基准增长率为0.6732%。 活期友B 截止报告期末,本基金份额净值为 1.0000元,本报告期份额净值增长率为1.3502%,同期业 绩比较基准增长率为0.6732%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年下半年, 欧洲经济仍存在很大不确定性,美元、日元升值会带来人民币被动贬 值,中国经济可能继续维持弱企稳,CPI 和 PPI 可能继续上行,但幅度可控。公开市场操作仍然 是呵护流动性的主要手段,降准降息操作概率不大。同时由于绝对收益率偏低,机构加杠杆行为 严重,事件性冲击导致的资金紧张容易被放大。 目前债券收益率曲线极度平坦,本基金在下半年将维持谨慎的投资策略,并灵活的采取杠杆 操作,同时根据各类属资产风险收益特征的横向比较来进行结构性调整。2016年以来信用违约事 件频发,我们将加强信用研究,高度重视信用风险,力求在控制风险的基础上通过积极的主动管 理为持有人贡献超额回报。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员 包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人 员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 本基金管理人已于中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日结转份额。根据相关法律法规及基金合同,本基金每日采用红 利再投资的方式将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在泰达宏利活期友货币市场证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:泰达宏利活期友货币市场基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 资 产:


银行存款 60,523,720.16 101,478,553.49 结算备付金 - 552,685.71 存出保证金 - - 交易性金融资产 357,734,071.13 937,156,834.43 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 357,734,071.13 937,156,834.43 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 514,201,971.30 应收证券清算款 - - 应收利息 1,972,611.27 2,372,925.81 应收股利 - - 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


应收申购款 30,010.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 420,260,412.56 1,555,762,970.74 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 72,754,763.62 180,999,709.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 104,594.68 109,931.83 应付托管费 34,864.88 36,643.96 应付销售服务费 6,701.95 14,917.66 应付交易费用 20,269.49 14,950.67 应交税费 - - 应付利息 4,820.94 10,734.27 应付利润 25,826.69 107,070.70 递延所得税负债 - - 其他负债 197,701.24 11,075.22 负债合计 73,149,543.49 181,305,033.81 所有者权益:


实收基金 347,110,869.07 1,374,457,936.93 未分配利润 - - 所有者权益合计 347,110,869.07 1,374,457,936.93 负债和所有者权益总计 420,260,412.56 1,555,762,970.74 注:1、报告截止日2016年 6月 30日,基金份额总额 347,110,869.07份。其中 A 类基金份额净 值 1.0000 元,基金份额总额 17,347,888.55 份;B 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 329,762,980.52 份。








2、本基金于2015年11月04日基金合同生效。


6.2 利润表 会计主体:泰达宏利活期友货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6月 30 日 一、收入 12,209,723.27 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


1.利息收入 11,299,193.25 其中:存款利息收入 1,110,945.28 债券利息收入 7,457,634.76 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,730,613.21 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 910,530.02 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 910,530.02 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - 减:二、费用 2,574,282.21 1.管理人报酬 1,090,132.67 2.托管费 363,377.58 3.销售服务费 68,875.00 4.交易费用 450.00 5.利息支出 831,290.35 其中:卖出回购金融资产支出 831,290.35 6.其他费用 220,156.61 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 9,635,441.06 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 9,635,441.06


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利活期友货币市场基金 本报告期:2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,374,457,936.93 - 1,374,457,936.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 9,635,441.06 9,635,441.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,027,347,067.86 - -1,027,347,067.86 其中:1.基金申购款 1,193,336,799.66 - 1,193,336,799.66 2.基金赎回款 -2,220,683,867.52 - -2,220,683,867.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -9,635,441.06 -9,635,441.06 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 347,110,869.07 - 347,110,869.07


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘建______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利活期友货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可[2015]9号 《关于准予泰达宏利活期友货币市场基金注册的批复》 核准, 由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利活期友货币 市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包 括认购资金利息共募集 478,816,374.03 元,业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字 (2015)第 1238 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰达宏利活期友货币市场基金基金 合同》于 2015年11月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 478,938,956.75份基金 份额,其中认购资金利息折合 122,582.72份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理 有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


根据《泰达宏利活期友货币市场基金基金合同》和《泰达宏利活期友货币市场基金招募说明 书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分 为 A 类和 B 类,不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费;并根据投资者基金交易账户所 持有份额数量是否不低于300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办法》和《泰达宏利活期 友货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、一 年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券和中期票据、 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和债券回购、 剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产 支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金 的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于 2016 年 08 月 29 日批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利活期友货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年6月30日的财务状况以及 2016年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为 应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买 入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的 差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成 本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基 金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计 算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理 人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起 的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.10 基金的收益分配政策 同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额不享有确认当日的分红权益, 而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式, 每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入所有者权益, 每日收益分配并将当月收益 结转到投资人基金账户。 6.4.4.11 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1)该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过 程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税 [2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起,金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,090,132.67 其中:支付销售机构的 44,051.01 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


客户维护费 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净 值×0.30% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 363,377.58 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利活期友货 币 B 合计 泰达宏利基金管理有限公 司 2,075.54 31,928.77 34,004.31 中国银行股份有限公司 27,257.59 1,061.72 28,319.31 合计 29,333.13 32,990.49 62,323.62 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付给泰达宏利基金管理有限公司,再由泰达宏利基金管理有限公司计算并 支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为:日销售服务费=前一日该类别基金资产净值×对应级别约定年费率/ 当年 天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末 未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 523,720.16 239,597.91 - - 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,活期存款按银行同业利率计息,定期存款按 协议利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2016 年 6 月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新股或增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额72,754,763.62 元,是以如下债券作为抵押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041659010 16 银川通 联 CP001 2016年7月1日 99.99 245,000 24,497,550.00 111508200 15 中信 CD200 2016年7月1日 99.32 500,000 49,660,000.00 合计





745,000 74,157,550.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 357,734,071.13 85.12 其中:债券 357,734,071.13 85.12








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 60,523,720.16 14.40 4 其他各项资产 2,002,621.27 0.48 5 合计 420,260,412.56 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.47 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 72,754,763.62 20.96 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中,报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回 购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 原因 调整期 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


例(%) 1 2016年1月22日 32.34 大额赎回 2016 年 1 月 27 日调 整完毕 2 2016年1月25日 32.34 大额赎回 2016 年 1 月 27 日调 整完毕 3 2016年1月26日 29.62 大额赎回 2016 年 1 月 27 日调 整完毕 4 2016年2月2日 22.23 大额赎回 2016年2月3日调整 完毕 5 2016年2月29日 34.39 大额赎回 2016年3月1日调整 完毕 6 2016年3月15日 21.56 大额赎回 2016 年 3 月 16 日调 整完毕 7 2016年6月29日 25.75 大额赎回 2016年7月6日调整 完毕 8 2016年6月30日 20.96 大额赎回 2016年7月6日调整 完毕 注:调整期从正回购资金余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日计算。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限














119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 5.91 20.96 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含) —60天 45.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60天(含) —90天 14.31 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


动利率债 4 90天(含) —120 天 28.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含) —397 天(含) 25.60 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 120.50 20.96


7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,973,770.02 5.75 其中:政策性金融债 19,973,770.02 5.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 89,916,788.97 25.90 6 中期票据 20,130,693.14 5.80 7 同业存单 227,712,819.00 65.60 8 其他 - - 9 合计 357,734,071.13 103.06 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注:附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利 息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111609082 16 浦发 CD082 500,000 49,784,853.46 14.34 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


2 111690945 16包商银 行 CD008 500,000 49,747,124.40 14.33 3 111508200 15 中信 CD200 500,000 49,663,820.44 14.31 4 041659010 16银川通 联 CP001 300,000 29,984,695.08 8.64 5 1182226 11 首钢 MTN1 200,000 20,130,693.14 5.80 6 041560113 15新城建 CP002 200,000 19,989,589.88 5.76 7 160201 16 国开 01 200,000 19,973,770.02 5.75 8 011699933 16中建材 SCP005 200,000 19,972,191.97 5.75 9 041569038 15环球租 赁 CP001 200,000 19,970,312.04 5.75 10 111693842 16吉林银 行 CD082 200,000 19,899,476.35 5.73


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1471%


报告期内偏离度的最低值 0.0117% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0875%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未出现达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未出现达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提 利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 7.9.2


本基金本报告期内投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,972,611.27 4 应收申购款 30,010.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,002,621.27


7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2.报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


泰达 宏利 活期 友货 币A 2,462 7,046.26 451,038.38 2.60% 16,896,850.17 97.40% 泰达 宏利 活期 友货 币B 8 41,220,372.57 325,706,872.24 98.77% 4,056,108.28 1.23% 合计 2,470 140,530.72 326,157,910.62 93.96% 20,952,958.45 6.04%


8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰达宏利活 期友货币A 294,261.17 1.6962% 泰达宏利活 期友货币B 0.00 0.0000% 合计 294,261.17 0.0848%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰达宏利活期友货币 A 0 泰达宏利活期友货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰达宏利活期友货币 A 0 泰达宏利活期友货币 B 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


泰达宏利活期友 货币 A 泰达宏利活期友 货币 B 基金合同生效日(2015 年 11 月 4 日)基金 份额总额 71,268,199.50 407,670,757.25 本报告期期初基金份额总额 47,564,689.54 1,326,893,247.39 本报告期基金总申购份额 37,310,258.70 1,156,026,540.96 减:本报告期基金总赎回份额 67,527,059.69 2,153,156,807.83 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 17,347,888.55 329,762,980.52


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。


2.本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 泰达宏利活期友货币 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门 稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 注:(一)本基金本报告期交易单元均为新增。 (二) 交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易 单元,选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要; (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年8月29日