泰 达 宏 利 新起 点 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利新 起点 混合
基金主 代码 001254
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月14 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,717,704,637.49 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利新 起点 混 合 A 泰达宏 利新 起点 混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001254 002313
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,717,704,637.49 份 0.00 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 采取 大类 资产 配置 策略 ， 同 时深 入研 究各 类 属资产 的投 资机 会 ， 力 争 为
基金份 额持 有人 创造 持久 的、稳 定的 收益 回报
投资策 略 本基金 将采 取主 动的 类别 资产配 置策 略 ， 注 重风 险 与收益 的平 衡 。 本 基金 将 精
选具有 较高 投资 价值 的股 票和债 券， 力求 实现 基金 资产的 长期 稳定 增长
业绩比 较基 准 30%*沪深 300 指 数收 益率+70%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征， 其风 险 和 预
期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 新起 点混 合 A 泰达宏 利新 起点 混 合 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日-2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年1 月25 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 29,809,059.29 -
本期利 润 22,575,825.91 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0101 -
本期基 金份 额净 值增 长率 1.17% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0379 -
期末基 金资 产净 值 1,787,093,085.60 -
期末基 金份 额净 值 1.040 -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3. 对期 末可 供分 配利 润 ， 采用 期末 资产 负债 表中 未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数
4. 根据 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司 2016 年 1 月 21 日 发布 的《 关于 泰达 宏利新 思路 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 与泰 达宏利 新起 点灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加 B 类份额 并 修 改基 金 合
同和托 管协 议的 公告 》 ， 泰 达宏利 基金 管理 有限 公司 决定 自 2016 年1 月25 日 起， 对 旗下 泰达 宏利
新起点 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 增加 收取 销售 服务费 的 B 类份 额并 相应 修订基 金合 同和 托 管
协议。 截止 至2016 年6 月 30 日本 基金B 级 份额 为 零。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利新 起点 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.09% 0.31% 0.30% -0.12% -0.21%
过去三 个月 0.39% 0.07% -0.25% 0.31% 0.64% -0.24%
过去六 个月 1.17% 0.07% -3.45% 0.56% 4.62% -0.49%
过去一 年 2.36% 0.05% -4.64% 0.69% 7.00% -0.64% 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
4.00% 0.06% -5.52% 0.72% 9.52% -0.66%
泰达宏 利新 起点 混 合 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.09% 0.31% 0.30% -0.12% -0.21%
过去三 个月 0.39% 0.07% -0.25% 0.31% 0.64% -0.24%
自2016 年1
月25 日至
今
1.07% 0.07% 1.46% 0.46% -0.39% -0.39%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准：中 证综 合债 指数 收益 率*70%+沪深 300 指 数收 益 率*30%
2 、本 基金A 类 份额 成 立于 2015 年5 月 14 日，B 类份 额成 立于2016 年1 月 25 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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注： 本基 金 A 类份 额成 立于 2015 年 5 月 14 日，B 类份 额成 立于 2016 年 1 月 25 日 。本 基金 在
建仓期 结束 时及 截止 报告 期末各 项投 资比 例已 达到 基金合 同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利 灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本基金
基金经
理；固
定收益
部总监
2015 年6 月16
日
- 12
经济学 硕士 ；2004 年7 月至
2006 年9 月任 职于 厦门 市 商业
银行资 金营 运部 ，从 事债 券交
易与研 究工 作；2006 年 10 月
至2009 年5 月 就职 于建 信 基金
管理有 限公 司专 户投 资部 任投
资经理 ；2009 年 5 月起 就 职于
诺安基 金管 理有 限公 司， 任基
金经理 助理 ，2009 年9 月至
2011 年12 月任 诺安 增利 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2011 年12 月加 入泰 达宏 利基
金管理 有限 公司 ，曾 担任 固定
收益部 副总 经理 、总 经理 ，现
任固定 收益 部总 监； 具备12 年
证券从 业经 验，10 年基 金 从业
经验， 具有 基金 从业 资格 。
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告中 披露 的日 期。 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保 各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、 不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告 期内，海 外经济 复苏缓慢，受 美联储推 迟 加息和英国脱 欧公投等 事 件影响，海外 避险情
绪有所抬升。 国内供给 侧 结构性改革逐 步推进， 通 胀和汇率压力 相较前期 有 所缓和，工 业增加值
增速和 民间 投资 增速 趋缓 ，第三 产业 平稳 增长 ，产 业分 化 延续 。
从资金 面来 看 ， 外 汇占 款 下降背 景下 ， 央行 综合 运 用多种 货币 政策 工具 ， 通 过 MLF 、PSL 和公泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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开市场逆回购 操作日常 化 等方式来向市 场提供流 动 性，资金面前 紧后松， 经 历了四月 “ 营改增 ”
事件等 因素 冲击 后， 五月 以来资 金面 重回 宽松 的局 面。
报告 期内，债 券市场 收益率先升后 降，收益 率 在四月份 达到 年内高点 后 震荡下行，市 场对于
经济增长和通 胀的判断 有 所收敛，长端 无风险利 率 逐步下行；同 期在配置 压 力的推动下 ，信用债
收益率也持续 下行，中 高 等级信用利差 维持在历 史 低位，但低评 级信用利 差 基本持平。 出于对违
约风险的担忧 ，市场仍 然 偏好高等级产 业债和城 投 债。股市在基 本面不佳 情 况下，整体 维持震荡
走弱。
报告期内，我 们认为基 本 面对债市整体 有利，但 前 期收益率存在 一定回调 风 险，我们适当 降
低了债 券杠 杆并 维持 灵活 的中短 久期 配置 。 同 时在 信 用违约 主体 的性 质和 行业 越发分 散的 背景 下，
我们通过审慎 的信用研 究 精选信用债， 严防信用 风 险 事件。从资 产轮动的 角 度考虑，我 们维持了
适度的 可转 债和 股票 仓位 ，同时 积极 参与 新股 网上 网下申 购和 可转 债的 一级 申购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
新起 点A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.040 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 1.17% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率为-3.45% 。
新起 点B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.040 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 1.07% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.46% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 下半 年， 英国 脱欧 公 投事件 后续 进展 和局 部地 缘政治 风 险 仍将 是国 际热 点， 外 围需 求预
计将维持弱势 局面。就 国 内经济而言， 煤炭钢铁 等 行业仍面临去 产能的压 力 ，制造业投 资和民间
投资总体疲弱 的格局难 以 有明显改变。 国内居民 消 费预计保持相 对稳定， 通 胀压力不大 ，预计央
行将继 续通 过公 开市 场逆 回购操 作、 定向 宽松 、创 新工具 等手 段来 维持 流动 性平衡 。
下半 年基 本面 对债 券市 场 仍较为 有利 ， 同 时人 民币 汇 率波动 和信 用评 级调 整等 因素对 债市 的
影响需要关注 。权益市 场 在基本面弱势 的情况下 ， 整体趋势性机 会不大， 业 绩稳定且估 值较低的
国企蓝筹 股可 能表现相 对 较好。我们将 适度提升 杠 杆和久期，精 选中高等 级 信用债， 防 范信用风
险。我们对股 票和可转 债 灵活操作，通 过将加强 波 段操作以增强 组合收益 ， 同时积极参 与新股网
上网下 申购 和可 转债 的一 级申购 。 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利新 起点灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 费用开支
等方面 进行 了认 真地 复核 ，未发 现本 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 新起 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 12,336,136.68 1,690,375,535.14
结算备 付金 7,743,044.93 17,086,477.54
存出保 证金 39,695.57 509,740.59
交易性 金融 资产 1,614,295,762.42 1,825,690,150.32
其中： 股票 投资 41,668,762.42 41,274,074.62
基金投 资 - -
债券投 资 1,572,627,000.00 1,784,416,075.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 129,100,424.35 770,001,755.00
应收证 券清 算款 16,577,664.04 13,921,212.93
应收利 息 9,196,655.52 22,113,193.84
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,789,289,383.51 4,339,698,065.36
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 587,998,998.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 333,706.02 946,717.30 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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应付管 理人 报酬 1,028,705.19 2,232,085.91
应付托 管费 367,394.72 797,173.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 252,594.08 172,320.86
应交税 费 - -
应付利 息 - 45,307.25
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 213,897.90 162,710.74
负债合 计 2,196,297.91 592,355,313.60
所有者权益：
实收基 金 1,717,704,637.49 3,643,820,918.45
未分配 利润 69,388,448.11 103,521,833.31
所有者 权益 合计 1,787,093,085.60 3,747,342,751.76
负债和 所有 者权 益总 计 1,789,289,383.51 4,339,698,065.36
注：1 、 报 告截 止日2016 年 06 月30 日 ， 基 金份 额 总额 1,717,704,637.49 份 ， 其 中下 属 A 类基 金
份额1,717,704,637.49 份，B 类基 金份 额0.00 份 。 下属 A 类基 金份 额净 值1.040 元，B 类基 金份
额净 值1.040 元。
2、 本基 金于2015 年5 月14 日基 金合 同生 效 。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 新起 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位 ：人 民币 元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月14 日至2015 年 6 月
30 日
一、收入 35,322,616.18 184,135,033.05
1.利息 收入 28,080,651.29 21,537,112.08
其中： 存款 利息 收入 2,792,716.88 18,371,554.95
债券利 息收 入 22,600,145.14 247,324.90
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,687,789.27 2,918,232.23
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 13,986,959.60 161,057,925.49
其中： 股票 投资 收益 9,931,486.86 158,943,110.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,789,627.13 2,040,577.89
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
股利收 益 265,845.61 74,236.80
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-7,233,233.38 1,171,480.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
488,238.67 368,514.94
减： 二、费用 12,746,790.27 19,217,061.89
1．管 理人 报酬 8,062,029.15 15,127,411.25
2．托 管费 2,879,296.13 3,151,544.00
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 672,625.29 834,747.35
5．利 息支 出 875,472.37 21,068.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 875,472.37 21,068.37
6．其 他费 用 257,367.33 82,290.92
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
22,575,825.91 164,917,971.16
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
22,575,825.91 164,917,971.16
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 新起 点灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,643,820,918.45 103,521,833.31 3,747,342,751.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 22,575,825.91 22,575,825.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,926,116,280.96 -56,709,211.11 -1,982,825,492.07
其中：1. 基 金申 购款 164,392.18 5,395.16 169,787.34
2. 基金 赎回 款 -1,926,280,673.14 -56,714,606.27 -1,982,995,279.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,717,704,637.49 69,388,448.11 1,787,093,085.60
项目
上年度可比期间
2015 年5 月 14 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,216,764,489.26 - 9,216,764,489.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 164,917,971.16 164,917,971.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,339,764,328.56 4,998,312.69 1,344,762,641.25
其中：1. 基 金申 购款 1,437,226,363.16 5,753,574.16 1,442,979,937.32
2. 基金 赎回 款 -97,462,034.60 -755,261.47 -98,217,296.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,556,528,817.82 169,916,283.85 10,726,445,101.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利新起 点灵活配 置 混合型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2015]648 号《关于核准 泰达宏利新 起点灵活配置 混合
型证券投资基 金注册的 批 复》核准，由 泰达宏利 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《泰达宏 利 新起点灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
9,215,718,427.14 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第471 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 新起 点灵 活配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2015 年5 月14 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为9,216,764,489.26
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合1,046,062.12 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 泰达 宏利
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 银 行 ”) 。
经与托 管行 协商 一致 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 自 2016 年 1 月 25 日 起增 加收取 销售 服 务
费的 B 类 份额 ，本 基金 的 原有基 金份 额全 部自 动 划 归为该 基金 A 类基 金份 额 类别，A 类份 额的 各
项业务 规则 与原 基金 合同 相同。 详情 参见 管理 人于2016 年1 月21 日发 布的 《 关于泰 达宏 利新 思
路灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 与泰 达宏 利新 起点 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金增 加 B 类份 额 并
修改基 金合 同和 托管 协议 的公告 》 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利新起点灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行上
市的股 票( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 中国 证监 会允 许基金 投资 的股 票) 、权 证 、债券 资产(国 债、
金融债 、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、央行 票 据、中期票 据、短期
融资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 固定收 益类 资产 ， 以及 法 律法规 或中 国证 监会
允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 的相关规定) 。本基金 投资 的股票资产 占基金
资产的 比例 为 0% –95% ， 权证投 资占 基金 资产 净值 的比例 为 0% –3% ， 本基 金 应当保 持不 低于 基金
资产净 值 的5% 的现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券。 本 基金 的业 绩比 较基 准为：30%X 沪深 300
指数收 益率+70%X 中 证综 合债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基本 基金 的财 务报 表按 照财政 部 于 2006 年 2 月 15 日 及以 后期 间颁 布的 《 企业会 计准 则－
基本准 则》 、 各 项具 体会 计 准则及 相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国 证监会 颁布 的 《证
券投资 基金 信息 披 露XBRL 模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、 中 国证 券投 资 基金业 协会(以下
简称“ 中国 基金 业协 会”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 泰达 宏利新 起点 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得 税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年5月14 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,062,029.15 15,127,411.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
785,452.04 4,890,205.52
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计 提，2015 年 10 月22 日前 ， 本 基金 管理 人报 酬 按前一 日基 金资 产净 值1.20% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 管
理费率 / 当年 天数 。上 述 相关费 用包 含实 际支 付金 额和税 金。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年5月14 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,879,296.13 3,151,544.00
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - 100,849,300.00 - - - -
泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之 外的其 他关 联方 在本 报告 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 12,336,136.68 473,342.82 386,606,660.94 4,995,750.48
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定 期存款按
协议利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,012 194,855.76 194,855.76 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大 2016 年 62016 年新股流 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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国创 月30 日 7 月 8
日
通受限
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016
年 7 月
29 日
新债未
上市
100.00 100.00 224,960 22,496,000.00 22,496,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 41,668,762.42 2.33
其中： 股票 41,668,762.42 2.33
2 固定收 益投 资 1,572,627,000.00 87.89
其中： 债券 1,572,627,000.00 87.89
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 129,100,424.35 7.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,079,181.61 1.12
7 其他各 项资 产 25,814,015.13 1.44
8 合计 1,789,289,383.51 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 9,532,236.85 0.53
C
制造业 24,080,753.79 1.35
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
3,112,566.20 0.17
E
建筑业 859,204.28 0.05
F
批发和 零售 业 19,270.80 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 2,932,524.00 0.16 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,041,588.00 0.06
S
综合 - -
合计 41,668,762.42 2.33
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603993 洛阳钼 业 1,880,000 7,802,000.00 0.44
2 000970 中科三 环 526,900 7,645,319.00 0.43
3 002050 三花股 份 441,900 4,264,335.00 0.24
4 002407 多氟多 98,100 4,178,079.00 0.23
5 000402 金 融 街 301,700 2,932,524.00 0.16
6 000733 振华科 技 111,724 2,513,790.00 0.14
7 000539 粤电力 Ａ 391,860 1,967,137.20 0.11
8 601958 金钼股 份 212,299 1,730,236.85 0.10
9 600056 中国医 药 98,764 1,566,397.04 0.09
10 002378 章源钨 业 142,700 1,491,215.00 0.08
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
1 603993 洛阳钼 业 11,492,400.00 0.31
2 002407 多氟多 10,698,355.50 0.29
3 000970 中科三 环 10,621,085.92 0.28
4 600570 恒生电 子 10,561,325.33 0.28
5 601398 工商银 行 7,748,000.00 0.21
6 002050 三花股 份 7,208,096.50 0.19
7 600037 歌华有 线 6,927,935.94 0.18
8 601318 中国平 安 6,916,000.00 0.18
9 601288 农业银 行 6,744,908.00 0.18
10 601958 金钼股 份 5,427,558.68 0.14
11 000001 平安银 行 5,424,905.09 0.14
12 601939 建设银 行 5,118,247.86 0.14
13 600499 科达洁 能 4,844,950.00 0.13
14 603001 奥康国 际 4,628,466.00 0.12
15 002646 青青稞 酒 4,496,686.00 0.12
16 600219 南山铝 业 4,407,000.00 0.12
17 600366 宁波韵 升 4,292,268.07 0.11
18 002521 齐峰新 材 4,063,486.00 0.11
19 600028 中国石 化 4,005,000.00 0.11
20 601166 兴业银 行 3,943,200.00 0.11
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600570 恒生电 子 11,816,916.30 0.32
2 000656 金科股 份 11,629,453.00 0.31
3 600755 厦门国 贸 11,410,252.86 0.30
4 601398 工商银 行 7,567,000.00 0.20
5 601318 中国平 安 7,160,243.00 0.19
6 601288 农业银 行 6,935,780.03 0.19
7 002407 多氟多 6,903,790.00 0.18
8 600037 歌华有 线 6,480,836.00 0.17
9 000001 平安银 行 5,379,415.42 0.14 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
10 601939 建设银 行 5,108,403.40 0.14
11 002646 青青稞 酒 4,640,349.08 0.12
12 603001 奥康国 际 4,536,440.00 0.12
13 600499 科达洁 能 4,492,158.00 0.12
14 002521 齐峰新 材 4,440,906.00 0.12
15 601166 兴业银 行 4,105,700.00 0.11
16 600219 南山铝 业 3,975,940.10 0.11
17 600366 宁波韵 升 3,914,998.00 0.10
18 600028 中国石 化 3,907,000.00 0.10
19 002657 中科金 财 3,524,089.00 0.09
20 601958 金钼股 份 3,332,300.00 0.09
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 212,329,252.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 216,810,760.27
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 370,040,000.00 20.71
其中： 政策 性金 融债 370,040,000.00 20.71
4 企业债 券 99,810,000.00 5.59
5 企业短 期融 资券 1,079,395,000.00 60.40
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 23,382,000.00 1.31
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,572,627,000.00 88.00
泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 2,000,000 200,040,000.00 11.19
2 150416 15 农发 16 1,700,000 170,000,000.00 9.51
3 011699375 16 鲁 黄金
SCP004
1,000,000 100,070,000.00 5.60
4 041662034 16 云 城投
CP001
1,000,000 99,940,000.00 5.59
5 041656018 16 澜 沧江
CP001
1,000,000 99,910,000.00 5.59
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,695.57
2 应收证 券清 算款 16,577,664.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,196,655.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,814,015.13
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
( 户)
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
新起
点混
合 A
2,797 614,123.93 1,499,566,832.75 87.30% 218,137,804.74 12.70%
泰达
宏利
新起
点混
合 B
- - - - - -
合计 2,797 614,123.93 1,499,566,832.75 87.30% 218,137,804.74 12.70%
注：期末 B 级基 金总 份额 为 0。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
新起点 混
合A
306.22 0.0000%
泰达宏 利
新起点 混
合B
- -
合计
306.22 0.0000%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利新 起点 混合
A
0
泰达宏 利新 起点 混合
B
0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利新 起点 混合
A
0
泰达宏 利新 起点 混合
B
0
合计
0
泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利新 起点
混合A
泰达宏 利新 起点
混合 B
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 14 日 ） 基 金份
额总额
9,216,764,489.26 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,643,820,918.45 -
本报告 期基 金总 申购 份额 164,392.18 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,926,280,673.14 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,717,704,637.49 -
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 258,439,504.79 60.50% 240,684.75 60.50% -
兴业证券 1 110,615,138.59 25.90% 103,015.97 25.90% -
东方证券 2 30,721,820.36 7.19% 28,610.99 7.19% -
中信建投 2 27,361,895.25 6.41% 25,482.27 6.41% -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - - 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：( 一)2016 年上 半年 本 基金新 增华 林证 券、 东北 证券交 易单 元； 撤销 南京 证券、 东海 证券 交易
单元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 31,245,010.60 76.03% 7,392,600,000.00 98.59% - -
兴业证券 5,714,712.30 13.91% 106,000,000.00 1.41% - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 4,135,982.35 10.06% - - - -
中山证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - - 泰达宏利新起点混合 2016 年半 年度报告摘要
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西南证券 - - - - - -
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
