泰 达 宏 利 改革 动 力 量 化策 略 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资基 金 2016 年半年度报 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达改 革动 力混 合
基金主 代码 001017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 13 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 760,657,537.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金采 取大 类资 产配 置策 略 ,同 时深 入研 究各 项改
革 过 程中 带来 的投 资机 会, 包 括但 不限 于国 有企 业改
革 、 金融 改革 、土 地改 革、 企 业兼 并重 组等 ,采 用数
量 化 投资 方法 ,力 争为 基金 份 额持 有人 创造 持久 的、
稳定的 、较 高的 超业 绩基 准收益 。
投资策 略 本 基 金以 中国 国有 企业 改革 、 金融 改革 、土 地改 革、
企 业 兼并 重组 等产 生的 各类 投 资机 遇为 主线 ,通 过量
化 投 资方 式精 选个 股。 一方 面 ,本 基金 在对 国内 外宏
观经济 发展 趋势 、 相 关政 策深入 研究 的基 础上 , 从 “ 自
上 而 下” 的角 度对 大类 资产 进 行优 化配 置, 并优 选收
益 行 业; 另一 方面 ,本 基金 凭 借多 年来 不断 积累 形成
的 量 化选 股框 架, 从国 企改 革 因子 、并 购重 组因 子等
方面出 发 , 结 合估 值 、 成 长、 盈利 质量 、 情绪 等因 子,
以 “ 自下 而上 ”的 视角 精选 出 具有 各项 改革 可能 性、
受 益 于改 革的 优质 公司 ,力 求 在抵 御各 类风 险的 前提
下获取 超越 平均 水平 的良 好回报 。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征, 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010-66577808 010-66594896 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010-66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 :人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -48,461,144.88
本期利 润 -11,870,594.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0183
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1859
期末基 金资 产净 值 1,002,808,557.33
期末基 金份 额净 值 1.318
注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所 述基金业 绩指标 不包括基金份 额持有人 认 购或交易基金 的各项费 用 ,计入费用后 实际收
益水平 要低 于所 列数 字
3 . 对 期末 可供 分配 利 润, 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 8.03% 1.50% 0.09% 0.49% 7.94% 1.01%
过去三 个月 10.39% 1.53% -0.72% 0.51% 11.11% 1.02% 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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过去六 个月 -3.30% 2.43% -6.85% 0.92% 3.55% 1.51%
过去一 年 -9.23% 2.82% -11.93% 1.15% 2.70% 1.67%
自基金 合同
生效起 至今
31.80% 2.72% 1.89% 1.15% 29.91% 1.57%
注 :本 基金 的业 绩比 较 基准: 沪 深300 指数 收益 率*50%+ 中 证综 合债 指数 收 益率*50% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分 级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本基金
基金经
理; 金 融
工程部
总经理
2015 年2 月13 日 - 9
理学硕 士,2007 年7 月至
2008 年 12 月就 职于 工银 瑞
信基金 管理 有限 公司;2008
年12 月至2011 年7 月就职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 ;
2011 年 7 月加 盟泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司, 曾 担 任
产品与 金融 工程 部高 级研
究员、 金融 工程 部副 总经
理, 现担 任金 融工 程部 总 经
理; 具 备9 年 基金 从业 经验 ,
9 年证 券投 资管 理经 验, 具
有基金 从业 资格 。 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 ,没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程,并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中, 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合,确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ;严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离; 在交易环 节 实行集中交 易制度,
并确保 公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ;交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令;对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易, 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ,
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内,未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事 中和事后 的
监控,风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估, 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ,除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中,同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 , 虽 然买 卖 股票量 少 , 但 由于 个股 流 动性较 差 , 交 易量 小,
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% , 未 发现 异常。 在本 报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年,A 股 市 场整体 呈现 一定 幅度 的下 跌, 经 过一 季度 市场 熔断 期间大 幅波 动后 , 二
季度市场情绪 开始逐渐 恢 复,包括新能 源汽车、 有 色金属、食品 饮料、农 业 等板块均有 可观的涨
幅。宏观层面 ,部分经 济 指标开始出现 企稳迹象 , 在此背景下, 整体市场 出 现幅度可观 的反弹,泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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其中新 兴行 业股 票价 格反 弹幅度 较大 。
本基 金在操作 中,采 用量化投资方 法,均衡 配 置组合。在投 资风格上 以 具备改革潜力 的资产
重估公 司为 主, 同时 兼顾 企业自 身的 成长 性和 基本 面特征 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.318 元, 本报 告期的 份额 净值 增长 率为-3.30% ,同 期业
绩比较 基准 增长 率为-6.85% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来,经 济基本面 筑 底正在被部分 宏观和分 行 业微观指标验 证,食品 等 通胀压力有所 缓
和。而另一方 面,部分 一 线核心城市房 价在杠杆 资 金撬动下涨幅 过快,可 能 对未来持续 的刺激政
策形成一定阻 力。部分 一 线城市已经开 始对房地 产 进行调控。预 计未来整 体 政策将在稳 增长和控
通胀之间进行 平衡,在 局 部引领资金进 入新兴行 业 。市场面来看 ,整体股 票 估值不低, 部分新兴
行业具 有较 好的 利润 增长 , 对 估值 形成 支撑 , 传 统 行业之 前过 低的 估值 在逐 步修复 。 在此 环境 下,
我们对市场的 看法倾向 于 宽幅震荡格局 。在对市 场 结构把握较好 的情况下 , 可能会取得 相对理想
可观的 回报 。
基于 此观点, 我们的 配置偏向于改 革背景下 , 从业务模式、 持股结构 两 个维度上进行 改革与
创新的 价值 重估 股票 。本 基金在 持仓 上相 对分 散, 以平衡 组合 风险 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定, 设有估值 委 员会,并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管 理部 、 基金运营部 的相关人
员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 达宏 利改 革动力 量化 策略
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金( 以下 称“ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定, 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ,
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 (未经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 78,396,513.66 69,832,114.05 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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结算备 付金 31,393,005.59 52,213,277.66
存出保 证金 12,863,638.41 17,074,390.43
交易性 金融 资产 865,599,999.71 699,533,002.05
其中: 股票 投资 865,599,999.71 699,533,002.05
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 22,590,712.78 -
应收利 息 22,989.57 26,738.09
应收股 利 - -
应收申 购款 426,114.79 934,086.59
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,011,292,974.51 839,613,608.87
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,676,238.74 1,459,459.04
应付管 理人 报酬 1,141,847.60 1,068,038.20
应付托 管费 190,307.96 178,006.34
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,274,272.56 3,050,477.19
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 201,750.32 101,914.22
负债合 计 8,484,417.18 5,857,894.99
所有者权益:
实收基 金 760,657,537.51 611,544,176.05
未分配 利润 242,151,019.82 222,211,537.83
所有者 权益 合计 1,002,808,557.33 833,755,713.88
负债和 所有 者权 益总 计 1,011,292,974.51 839,613,608.87
注:1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.318 元, 基金 份额 总 额 760,657,537.51
份。 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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2、 本基 金于2015 年2 月13 日基 金合 同生 效 。
6.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年2 月13 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
6,883,691.02 756,727,575.55
1.利息 收入
513,239.08 1,738,578.54
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 510,587.37 701,707.65
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,651.71 1,036,870.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-30,548,661.03 832,085,097.12
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -26,246,164.89 826,854,973.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -7,235,408.41 -
股利收 益 6.4.7.16 2,932,912.27 5,230,123.75
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 36,590,549.90 -86,526,789.05
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 328,563.07 9,430,688.94
减: 二、费用
18,754,286.00 30,309,281.94
1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 5,659,461.69 11,282,666.77
2.托 管费 6.4.9.2.2 943,243.63 1,880,444.42
3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 11,936,149.70 16,973,700.51
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 215,430.98 172,470.24
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-11,870,594.98 726,418,293.61
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-11,870,594.98 726,418,293.61
泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表
会计主 体: 泰达 宏利 改革 动力量 化策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
611,544,176.05 222,211,537.83 833,755,713.88
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期净
利润)
- -11,870,594.98 -11,870,594.98
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
149,113,361.46 31,810,076.97 180,923,438.43
其中:1. 基 金申 购款 260,246,029.84 52,219,053.87 312,465,083.71
2. 基金 赎回 款 -111,132,668.38 -20,408,976.90 -131,541,645.28
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
760,657,537.51 242,151,019.82 1,002,808,557.33
项目
上年度可比期间
2015 年 2 月 13 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
1,931,765,423.15 - 1,931,765,423.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 (本 期净
利润)
- 726,418,293.61 726,418,293.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “-”号填
列)
-1,008,237,258.58 -309,009,280.49 -1,317,246,539.07
其中:1. 基 金申 购款 694,971,162.03 471,283,089.23 1,166,254,251.26
2. 基金 赎回 款 -1,703,208,420.61 -780,292,369.72 -2,483,500,790.33
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“- ”号填列 )
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
923,528,164.57 417,409,013.12 1,340,937,177.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利改革 动力量化 策 略灵活配置混 合型证券 投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券
监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”) 证 监许 可[2015]54 号 《关 于核 准泰 达宏利 改革 动力 量
化策略灵活配 置混合型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准,由泰达 宏利基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《泰 达宏利改 革 动力量化策略 灵活配置 混 合型证券投 资基金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,首次设 立 募集不包括 认购资金
利息共 募 集1,931,209,798.06 元, 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天
验字(2015) 第133 号 验资 报 告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 , 《 泰达 宏利 改 革动力 量化 策略 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2015 年 2 月 13 日 正式 生效 ,基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额为 1,931,765,423.15 份基金 份额 ,其 中认 购资 金利息 折合 555,625.09 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利改革动力 量化策略 灵 活配置混合型 证
券投资基金基 金合同》 的 有关规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具 , 包括国内
依法发行上 市的股票( 包括 中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票) 、债券、 债券回
购、资产支持 证券、货 币 市场工具、权 证、股指 期 货以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具。 本基 金股 票资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% , 其 余资 产投 资 于债券 、 货 币市 场工
具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 , 其中投资于具 有改革动 力 主题的证券 不低于非
现金基金资产 的 80% 。本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ,应当
保持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 , 股 指期 货的 投 资比 例遵 循国
家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 5 0%× 沪深 300 指数 收益 率 +50 % × 中证 综合 债指 数收
益率。 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利改革 动力 量化 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示 的
中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他 相 关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起, 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税,
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利 收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注: 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联 方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,659,461.69 11,282,666.77
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,282,298.75 4,890,205.52
注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 , 逐日 累计 至每 月 月底 , 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 : 日 管理 人报 酬= 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日(基 金合 同生
效日) 至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
943,243.63 1,880,444.42
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :日 托管 费= 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 ( 含回 购) 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年2 月13 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 78,396,513.66 339,384.38 59,871,077.55 613,351.78
注: 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位: 股)
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 6,684 86,758.32 86,758.32 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量( 股) 期末 期末估 值总 备注 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
002319
乐通
股份
2016
年 6 月
2 日
重大
事项
17.28 - - 381,800 6,335,342.45 6,597,504.00 -
300061
康耐
特
2016
年 5 月
5 日
重大
事项
28.82
2016
年 7 月
21 日
31.56 226,000 6,593,838.35 6,513,320.00 -
300461
田中
精机
2016
年 5 月
25 日
重大
事项
46.20 - - 136,919 6,102,437.70 6,325,657.80 -
002120
新海
股份
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
20.48
2016
年 7 月
15 日
22.53 284,656 6,624,821.29 5,829,754.88 -
002199
*ST
东晶
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
17.93
2016
年 8 月
11 日
17.03 294,990 4,392,353.05 5,289,170.70 -
002682
龙洲
股份
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
12.69
2016
年 7 月
20 日
13.96 411,095 5,176,553.24 5,216,795.55 -
002207
准油
股份
2015
年12
月16
日
重大
事项
19.76 - - 241,800 4,384,034.00 4,777,968.00 -
300239
东宝
生物
2016
年 6 月
7 日
重大
事项
8.29
2016
年 8 月
22 日
8.20 561,800 4,465,810.73 4,657,322.00 -
300125
易世
达
2016
年 3 月
28 日
重大
事项
24.81
2016
年 8 月
8 日
24.22 186,302 4,009,301.14 4,622,152.62 -
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
重大
事项
17.59 - - 250,865 4,230,750.65 4,412,715.35 -
300225
金力
泰
2016
年 3 月
22 日
重大
事项
7.12
2016
年 7 月
8 日
7.58 571,707 3,404,277.44 4,070,553.84 -
300423
鲁亿
通
2016
年 3 月
21 日
重大
事项
28.55 - - 96,384 3,394,571.09 2,751,763.20 -
000537
广宇
发展
2016
年 4 月
13 日
重大
事项
8.01
2016
年 7 月
20 日
8.81 315,800 2,546,019.69 2,529,558.00 -
000551
创元
科技
2016
年 6 月
重大
事项
9.18
2016
年 7 月
10.10 225,428 2,051,733.47 2,069,429.04 - 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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7 日 7 日
000407
胜利
股份
2016
年 5 月
23 日
重大
事项
6.73 - - 303,200 2,100,168.00 2,040,536.00 -
600738
兰州
民百
2016
年 3 月
23 日
重大
事项
8.49
2016
年 7 月
11 日
9.34 163,300 1,309,846.00 1,386,417.00 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
事项
14.85 - - 88,376 1,392,457.44 1,312,383.60 -
000004
国农
科技
2016
年 3 月
24 日
重大
事项
36.83 - - 31,600 991,166.00 1,163,828.00 -
000610
西安
旅游
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
12.85
2016
年 7 月
25 日
14.14 68,500 860,394.81 880,225.00 -
600734
实达
集团
2016
年 4 月
20 日
重大
事项
14.60 - - 58,300 778,373.00 851,180.00 -
000608
阳光
股份
2016
年 3 月
8 日
重大
事项
5.30
2016
年 7 月
14 日
5.12 159,900 736,312.68 847,470.00 -
002057
中钢
天源
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
15.05 - - 52,900 835,464.00 796,145.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 19,462 67,533.14 407,145.04 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 865,599,999.71 85.59
其中: 股票 865,599,999.71 85.59
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,789,519.25 10.86
7 其他各 项资 产 35,903,455.55 3.55
8 合计 1,011,292,974.51 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 19,362,429.70 1.93
B
采矿业 4,896,048.00 0.49
C
制造业 468,408,530.51 46.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
19,668,029.32 1.96
E
建筑业 32,972,612.42 3.29
F
批发和 零售 业 48,104,623.95 4.80
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,216,795.55 0.52
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
61,845,007.51 6.17
J
金融业 126,032,764.48 12.57
K
房地产 业 30,401,478.31 3.03 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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L
租赁和 商务 服务 业 9,705,086.74 0.97
M
科学研 究和 技术 服务 业 4,642,278.72 0.46
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 880,225.00 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,524,700.46 2.15
S
综合 11,939,389.04 1.19
合计 865,599,999.71 86.32
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002247 帝龙新 材 700,985 10,423,646.95 1.04
2 300042 朗科科 技 301,870 10,290,748.30 1.03
3 300209 天泽信 息 405,301 10,233,850.25 1.02
4 002468 艾迪西 353,431 10,115,195.22 1.01
5 601211 国泰君 安 566,858 10,084,403.82 1.01
6 002025 航天电 器 407,136 10,052,187.84 1.00
7 600505 西昌电 力 1,121,971 10,007,981.32 1.00
8 300383 光环新 网 264,021 10,006,395.90 1.00
9 300194 福安药 业 462,088 10,004,205.20 1.00
10 600148 长春一 东 453,778 9,996,729.34 1.00
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %) 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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1 002607 亚夏汽 车 30,987,662.49 3.72
2 002205 国统股 份 25,972,646.30 3.12
3 603003 龙宇燃 油 25,217,503.05 3.02
4 300042 朗科科 技 24,851,180.20 2.98
5 002150 通润装 备 22,511,246.32 2.70
6 002124 天邦股 份 21,354,727.35 2.56
7 300211 亿通科 技 20,917,665.44 2.51
8 300420 五洋科 技 19,402,060.06 2.33
9 002057 中钢天 源 18,731,359.51 2.25
10 300417 南华仪 器 18,544,633.04 2.22
11 603008 喜临门 18,529,712.76 2.22
12 002732 燕塘乳 业 18,255,296.73 2.19
13 002087 新野纺 织 18,138,345.53 2.18
14 300076 GQY 视讯 18,106,494.34 2.17
15 002660 茂硕电 源 18,059,879.41 2.17
16 002541 鸿路钢 构 18,041,751.56 2.16
17 300138 晨光生 物 17,812,661.90 2.14
18 002578 闽发铝 业 17,442,355.42 2.09
19 300489 中飞股 份 17,211,703.56 2.06
20 002357 富临运 业 17,136,883.11 2.06
21 002511 中顺洁 柔 17,104,604.49 2.05
22 603223 恒通股 份 16,976,844.87 2.04
23 002674 兴业科 技 16,975,179.54 2.04
24 002149 西部材 料 16,834,318.90 2.02
25 300103 达刚路 机 16,696,154.64 2.00
注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ” ) 均按 买卖 成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002205 国统股 份 29,989,335.88 3.60
2 002607 亚夏汽 车 29,908,321.40 3.59
3 300174 元力股 份 23,448,107.64 2.81
4 002150 通润装 备 23,171,729.26 2.78 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
5 002087 新野纺 织 22,948,962.76 2.75
6 300417 南华仪 器 22,662,893.78 2.72
7 300138 晨光生 物 22,340,403.31 2.68
8 002357 富临运 业 21,928,332.24 2.63
9 002124 天邦股 份 21,681,301.32 2.60
10 002606 大连电 瓷 21,668,352.63 2.60
11 002732 燕塘乳 业 21,265,379.12 2.55
12 000813 天山纺 织 21,243,450.00 2.55
13 300319 麦捷科 技 21,163,995.10 2.54
14 300087 荃银高 科 20,970,211.52 2.52
15 002718 友邦吊 顶 20,229,542.24 2.43
16 300211 亿通科 技 19,963,306.48 2.39
17 002660 茂硕电 源 19,873,254.34 2.38
18 300092 科新机 电 19,776,271.75 2.37
19 300489 中飞股 份 18,369,119.68 2.20
20 002193 山东如 意 18,283,550.73 2.19
21 002057 中钢天 源 17,913,761.24 2.15
22 603223 恒通股 份 17,843,543.44 2.14
23 002674 兴业科 技 17,584,978.31 2.11
24 300076 GQY 视讯 17,581,800.61 2.11
25 002149 西部材 料 17,465,382.78 2.09
26 300121 阳谷华 泰 17,457,428.75 2.09
27 603008 喜临门 17,380,975.46 2.08
28 300241 瑞丰光 电 17,158,608.59 2.06
29 002511 中顺洁 柔 17,020,938.40 2.04
30 002541 鸿路钢 构 16,719,216.27 2.01
注:“ 买入金 额 ”(或 “买 入股票成本 ”)、 “卖出 金 额 ”(或“卖 出股票收 入 ” )均按买 卖成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,024,591,975.10
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,866,497,754.04
注:“ 买入 金额 ” (或 “买 入股票 成本 ”)、 “卖 出 金额 ” (或 “卖 出股 票收 入 ” ) 均按 买卖 成交
金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 (买/
卖)
合约市 值 (元)
公允价 值变 动
(元)
风险说 明
IC1607
中证500 股
指期货
IC1607 合约
51 61,642,680.00 2,249,680.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 2,249,680.00
股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) -7,235,408.41
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元) 2,371,608.41
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基 金根据风 险管理 的原则,以套 期保值为 目 的,将利用股 指期货剥 离 多头股票资产 部分的
系统性风险或 建立适当 的 股指期货多头 头寸对冲 市 场向上风险。 基金经理 根 据市场的变 化、现货
市场与期货市 场的相关 性 等因素,计算 需要用到 的 期货合约数量 ,对这个 数 量进行动态 跟踪与测
算,并进行适 时灵活调 整 。同时,综合 考虑各个 月 份期货合约之 间的定价 关 系、套利机 会、流动
性以及保证金 要求等因 素 ,在各个月份 期货合约 之 间进行动态配 置,通过 空 头部分的优 化创造额
外收益 。
本基 金投资于 股指期 货,剥离系统 性风险, 大 幅降低净值波 动率,符 合 既定的 投资政 策和 投
资目标 。
泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,863,638.41
2 应收证 券清 算款 22,590,712.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,989.57
5 应收申 购款 426,114.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,903,455.55
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,721 59,795.42 215,503,304.54 28.33% 545,154,232.97 71.67%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
162,028.11 0.0213%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 2 月 13 日 ) 基金 份额 总额
1,931,765,423.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 611,544,176.05
本报告 期基 金总 申购 份额 260,246,029.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 111,132,668.38
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 760,657,537.51
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 3,024,614,179.71 38.34% 2,816,829.86 38.34% -
财富证券 2 1,242,609,989.78 15.75% 1,157,245.83 15.75% -
广发证券 2 913,692,890.97 11.58% 850,922.93 11.58% - 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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华泰证券 2 527,126,612.57 6.68% 490,911.48 6.68% -
中信建投 2 507,776,413.87 6.44% 472,893.46 6.44% -
中信证券 2 452,731,312.87 5.74% 421,629.85 5.74% -
银河证券 2 380,573,948.26 4.82% 354,430.98 4.82% -
东方证券 2 350,417,247.23 4.44% 326,345.20 4.44% -
申银万国 1 223,545,155.96 2.83% 208,186.43 2.83% -
华林证券 2 206,018,343.17 2.61% 191,864.14 2.61% -
招商证券 1 54,489,836.49 0.69% 50,746.49 0.69% -
东北证券 2 5,377,948.10 0.07% 5,008.50 0.07% -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 新增 华 林证券 、东 北证 券交 易单 元,撤 销南 京证 券、 东海 证券交 易单 元。
(二) 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构,使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元, 选择 的标 准是 :
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要;
(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达改革动力混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本 基金 本报 告期 未通 过租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日