泰 达 宏 利 收益 增 强 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利收 益债 券
基金主 代码 000169
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 515,087,865.70 份
基金合 同存 续期 持续经 营
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利收 益债 券 A 泰达宏 利收 益债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000169 000170
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 494,539,954.57 份 20,547,911.13 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧跟新 常态 下我 国经 济发 展过程 中的 经济 调控 政策 ，灵活 配置 各类 投资 工 具 ，
力争为 投资 者创 造显 著超 越业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本基金 在分 析和 判断 国内 外宏观 经济 形势 的基 础上 ， 并在基 金合 同约 定 的 资 产
配置范 围内 以投 资时 钟理 论为指 导， 通 过对 经济 周 期所处 的发 展阶 段及 其 趋 势
的分析 和判 断以 及不 同资 产类别 的预 期表 现， 对基 金资产 配置 进行 动态 调 整 ，
在有效 控制 投资 组合 风险 的基础 上， 提高 基金 资产 风险调 整后 收益 。
业绩比 较基 准 人民银 行一 年期 银行 定期 存款基 准利 率税 后收 益率*1.25
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 市场 中的 较低 风险 品种 ， 预 期收 益和 预期 风 险
高于货 币市 场基 金， 低于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 收益 债券A 泰达宏 利收 益债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 -16,322,712.43 -858,088.70
本期利 润 -17,519,353.90 -915,730.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0364 -0.0408
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.47% -3.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0004 -0.0117
期末基 金资 产净 值 494,727,152.35 20,307,838.79
期末基 金份 额净 值 1.000 0.988
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字
3． 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰 低 数
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利收 益债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-0.20% 0.36% 0.15% 0.01% -0.35% 0.35%
过去三 个 -1.48% 0.29% 0.46% 0.01% -1.94% 0.28% 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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月
过去六 个
月
-3.47% 0.30% 0.93% 0.01% -4.40% 0.29%
自基金 合
同生效 起
至今
-1.01% 0.27% 1.56% 0.01% -2.57% 0.26%
泰达宏 利收 益债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
-0.20% 0.36% 0.15% 0.01% -0.35% 0.35%
过去三 个
月
-1.59% 0.29% 0.46% 0.01% -2.05% 0.28%
过去六 个
月
-3.61% 0.30% 0.93% 0.01% -4.54% 0.29%
自基金 合
同生效 起
至今
-1.21% 0.27% 1.56% 0.01% -2.77% 0.26%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 银行 一年 期银 行定 期存款 基准 利率 收益 率( 税后)*1.25
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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注： 本基 金成 立 于2015 年9 月 9 日 ， 截 止报 告期 末本 基金成 立不 满一 年 。 按 基 金合同 规定 ， 自基
金合同生效日 起六个月 内 为建仓期。本 基金在建 仓 期结束时及截 止报告期 末 各项投资比 例已达到
基金合 同规 定的 比例 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型 证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本基金
基金经
理， 固 定
收益部
总监
2015 年9 月9 日 - 12
经济学 硕士 ； 2004 年 7 月至
2006 年 9 月任 职于 厦门 市
商业银 行资 金营 运部， 从 事
债券交 易与 研究 工作；2006
年10 月至2009 年5 月就职
于建信 基金 管理 有限 公司
专户投 资部 ，任 投资 经理 ；
2009 年 5 月起 就职 于诺 安
基金管 理有 限公 司， 任 基 金
经理助 理，2009 年9 月至
2011 年 12 月任 诺安 增利 债
券型证 券投 资基 金基 金经
理；2011 年 12 月加 入泰 达
宏利基 金管 理有 限公 司， 曾
担任固 定收 益部 副总 经理 、
总经理， 现任 固定 收益 部 总
监。具 备 10 年 基金 从业 经
验，12 年 证券 投资 管理 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注 ： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表 中的 任职 日泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各 投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策 略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，海 外经济复 苏 缓慢，受美联 储推迟加 息 和英国脱欧公 投等事件 影 响，海外避险 情泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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绪有所抬升。 国内供给 侧 结构性改革逐 步推进， 通 胀和汇率压力 相较前期 有 所缓和，工 业增加值
增速和 民间 投资 增速 趋缓 ，第三 产业 平稳 增长 ，产 业分化 延续 。
从资金 面来 看 ， 外 汇占 款 下降背 景下 ， 央行 综合 运 用多种 货币 政策 工具 ， 通 过 MLF 、PSL 和公
开市场逆回购 操作日常 化 等方式来向市 场提供流 动 性，资金面前 紧后松， 经 历了四月 “ 营改增 ”
事件等 因素 冲击 后， 五月 以来资 金面 重回 宽松 的局 面。
报告期内，债 券市场收 益 率先升后降， 收益率在 四 月份达到年内 高点后震 荡 下行，市场对 于
经济增长和通 胀的判断 有 所收敛，长端 无风险利 率 逐步下行；同 期在配置 压 力的推动下 ，信用债
收益率也持续 下行，中 高 等级信用利差 维持在历 史 低位，但低评 级信用利 差 基本持平。 出于对违
约风险的担忧 ，市场仍 然 偏好高等级产 业债和城 投 债。股市在基 本面不佳 情 况下，整体 维持震荡
走弱。
报告期内，我 们认为基 本 面对债市整体 有利，但 前 期收益率存在 一定回调 风 险，我们适当 降
低了债 券杠 杆并 维持 灵活 的中短 久期 配置 。 同 时在 信 用违约 主体 的性 质和 行业 越发分 散的 背景 下，
我们通过审慎 的信用研 究 精选信用债， 严防信用 风 险事件。从资 产轮动的 角 度考虑，我 们维持了
适度的 可转 债和 股票 仓位 ，同时 积极 参与 新股 网上 申购和 可转 债的 一级 申购 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
收益增 强A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率为-3.47% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为0.93% 。
收益增 强B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.988 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率为-3.61% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为0.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 英国脱欧 公 投事件后续进 展和局部 地 缘政治风险仍 将是国际 热 点，外围需求 预
计将维持弱势 局面。就 国 内经济而言， 煤炭钢铁 等 行业仍面临去 产能的压 力 ，制造业投 资和民间
投资总体疲弱 的格局难 以 有明显改变。 国内居民 消 费预计保持相 对稳定， 通 胀压力不大 ，预计央
行将继 续通 过公 开市 场逆 回购操 作、 定向 宽松 、创 新工具 等手 段来 维持 流动 性平衡 。
下半年基本面 对债券市 场 仍较为有利， 同时人民 币 汇率波动和信 用评级调 整 等因素对债市 的
影响需要关注 。权益市 场 在基本面弱势 的情况下 ， 整体趋势性机 会不大， 业 绩稳定且估 值较低的泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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国企蓝筹股可 能表现相 对 较 好。我们将 适度提升 杠 杆和久期，精 选中高等 级 信用债，防 范信用风
险。我们对股 票和可转 债 灵活操作，通 过将加强 波 段操作以增强 组合收益 ， 同时积极参 与新股网
上申购 和可 转债 的一 级申 购。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已于中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金 的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利收 益增强 债券 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人 利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 收益 增强债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 569,866.37 29,243,031.54
结算备 付金 2,580,366.61 984,621.37
存出保 证金 198,738.20 25,284.17
交易性 金融 资产 510,420,226.60 716,715,698.46
其中： 股票 投资 44,423,342.10 85,328,668.76
基金投 资 - -
债券投 资 465,996,884.50 631,387,029.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 -
应收证 券清 算款 3,521,439.59 -
应收利 息 5,130,016.12 7,241,817.60
应收股 利 - - 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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应收申 购款 8,970,067.84 16,171.98
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 540,390,721.33 754,226,625.12
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 20,899,848.65 210,504,044.24
应付证 券清 算款 - 3,647,523.50
应付赎 回款 3,000,570.55 582,875.85
应付管 理人 报酬 288,122.75 261,594.54
应付托 管费 82,320.79 74,741.31
应付销 售服 务费 5,073.91 6,987.04
应付交 易费 用 315,775.70 220,198.11
应交税 费 568,448.76 568,448.76
应付利 息 4,359.39 38,969.21
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 191,209.69 90,000.00
负债合 计 25,355,730.19 215,995,382.56
所有者权益：
实收基 金 515,087,865.70 519,794,096.85
未分配 利润 -52,874.56 18,437,145.71
所有者 权益 合计 515,034,991.14 538,231,242.56
负债和 所有 者权 益总 计 540,390,721.33 754,226,625.12
注：1 、 报 告截 止日2016 年6 月30 日， 基金 份额 总 额 515,087,865.70 份， 其中下 属 A 类基 金份
额 494,539,954.57 份，B 类 基金 份额 20,547,911.13 份。 下属 A 类 基金 份 额净 值 1.000 元，B
类基金 份额 净 值0.988 元。
2.本基 金 于2015 年9 月9 日基金 合同 生效 。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 收益 增强债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 -14,275,836.11 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 33 页
1.利息 收入 7,035,816.96
其中： 存款 利息 收入 66,772.56
债券利 息收 入 6,807,847.78
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 161,196.62
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -20,072,877.67
其中： 股票 投资 收益 -21,403,899.54
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 1,108,767.35
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 222,254.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-1,254,283.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
15,508.06
减： 二、费用 4,159,248.48
1．管 理人 报酬 1,761,740.46
2．托 管费 503,354.43
3．销 售服 务费 33,383.33
4．交 易费 用 981,646.10
5．利 息支 出 650,048.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 650,048.02
6．其 他费 用 229,076.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-18,435,084.59
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-18,435,084.59
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 收益 增强债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
519,794,096.85 18,437,145.71 538,231,242.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -18,435,084.59 -18,435,084.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-4,706,231.15 -54,935.68 -4,761,166.83
其中：1.基 金申 购款 81,083,359.40 -37,687.73 81,045,671.67
2. 基金 赎回 款 -85,789,590.55 -17,247.95 -85,806,838.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
515,087,865.70 -52,874.56 515,034,991.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利收益增强债券型 证券投资基金由泰达宏利 高票息定期开放债券型证 券投资基金( 以
下简称 “泰 达宏 利高 票息 债券基 金”) 转 型而 来。 根 据泰达 宏利 高票 息债 券基 金基金 份额 持有 人 大
会于2015 年8 月6 日决 议 通过的 《关 于修 改泰 达宏 利 高票息 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合
同有关事项的议案》 ，并经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可
[2015]1445 号 《关 于准 予 泰达宏 利高 票息 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 变更 注册的 批复 》核 准，
准予泰达宏利 高票息债 券 基金变更注册 。原泰达 宏 利高票息债券 基金更名 为 泰达宏利收 益增强 债
券 型 证 券 投 资 基金( 以 下 简称 “ 本基金 ”) 。 《 泰 达 宏利 收 益 增 强 债 券型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 、
《泰达 宏利 收益 增强 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 自2015 年 9 月 9 日起 生 效， 原 《 泰达 宏利 高
票息定期开 放债券型 证券 投资基金基 金合同》 、 《 泰 达宏利高票 息定期开 放债 券型证券投 资基金 托泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 33 页
管协议》将自 同一日起 失 效。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。泰 达 宏利高票息 债券基金
于基金 合同 失效 前的 基金 资产净 值 为153,018,393.95 元， 已于 本基 金的 基金 合同生 效日 全部 转为
本基金 的基 金资 产净 值， 并于 2015 年9 月9 日完 成 了变更 登记 。 本 基 金 的基 金管理 人为 泰达 宏利
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 中国 银 行 ”) 。
根据《泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《泰 达宏利收 益 增强债券型证 券
投资基金招募 说明书》 并 报中国证监会 备案，本 基 金根据申购费 、销售服 务 费等费率收 费差异，
将基金 份额 分为 不同 的类 别。在 投资 者申 购时 收取 申购费 的一 类基 金份 额， 称为 A 类基 金份 额 ；
不收取 申购 费、 但从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 一类 基金 份额 ，称 为 B 类 基金 份额 。 本
基金 A 类、B 类两 种收 费 模式并 存， 由于 基金 费用 的不同 ，本 基金 A 类 基金 份额和 B 类 基金 份额
分别计算基金 份额净值 ， 计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的 该类别基
金份额 总数 。投 资人 可自 由选择 认购 、申 购某 一类 别的基 金份 额。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利收益增强 债券型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 债、央行票 据、金融
债、地方政府 债、企业 债 、公司债、短 期融资券 、 中期票据、资 产支持证 券 、次级债券 、可转债
及分离 交易 可转 债、 债券 回购、 银行 存款 （ 包括 协 议存款 、 定 期存 款及 其他 银行存 款） 、 货币 市场
工具等固定收 益金融工 具 ，股票、权证 等权益类 资 产，以及经法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其 他金 融工 具 （但 须 符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本基 金可 持有 可转 债 转股所 得的 股票 、 因
所持股票所派 发的权证 以 及因投资可分 离债券而 产 生的权证，也 可直接从 二 级市场上买 入股票和
权证。本基金 对债券资 产 的投资比例不 低于基金 资 产的 80%， 对权益类 资产 的投资比例不 高于基
金资产 的 20% ； 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本
基金的 业绩 比较 基准 为人 民银行 一年 期银 行定 期存 款基准 利率 税后 收益 率 × 1 .25 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利收益 增强 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 33 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 33 页
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,761,740.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
39,804.80
注: 支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。上 述相 关费 用包 含实际 支付 金额 和 税
金。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
503,354.43
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达宏 利收 益债 券
A
泰达宏 利收 益债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限 - 20,834.03 20,834.03 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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公司
中国银 行 - 5,616.75 5,616.75
合计 - 26,450.78 26,450.78
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.30% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日B 类 基金 份额 销售 服务 费＝前 一 日B 类 基金 份额 基金资 产净 值 X 0.30% / 当年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - 41,064,426.67 - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 569,866.37 49,550.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
本基金 本报 告期 内均 无须 作说明 的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 29
日
新债未
上市
100.00 100.00 18,000 1,800,000.00 1,800,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额20,899,848.65 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
1382227 13 黄旅游
MTN1
2016 年7 月5
日
103.21 220,000 22,706,200.00
合计
220,000 22,706,200.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 44,423,342.10 8.22
其中： 股票 44,423,342.10 8.22
2 固定收 益投 资 465,996,884.50 86.23
其中： 债券 465,996,884.50 86.23
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 1.67
其中： 买断式回购的买 入返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,150,232.98 0.58
7 其他各 项资 产 17,820,261.75 3.30
8 合计 540,390,721.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 9,161,335.00 1.78
C
制造业 21,922,322.80 4.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 3,525.06 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,840.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,004,650.00 0.58 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
J
金融业 2,680.00 0.00
K
房地产 业 5,628,706.00 1.09
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,679,283.24 0.91
S
综合 - -
合计 44,423,342.10 8.63
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002050 三花股 份 645,632 6,230,348.80 1.21
2 000402 金 融 街 577,800 5,616,216.00 1.09
3 601958 金钼股 份 670,900 5,467,835.00 1.06
4 000970 中科三 环 327,300 4,749,123.00 0.92
5 300133 华策影 视 300,532 4,679,283.24 0.91
6 000733 振华科 技 178,300 4,011,750.00 0.78
7 603993 洛阳钼 业 890,000 3,693,500.00 0.72
8 600366 宁波韵 升 135,000 3,222,450.00 0.63
9 600570 恒生电 子 45,000 3,004,650.00 0.58
10 002646 青青稞 酒 108,800 2,242,368.00 0.44
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告
正文。 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002317 众生药 业 19,438,911.43 3.61
2 300147 香雪制 药 14,820,807.26 2.75
3 600037 歌华有 线 12,559,739.66 2.33
4 000402 金 融 街 11,290,715.68 2.10
5 000793 华闻传 媒 10,663,871.00 1.98
6 603001 奥康国 际 10,487,957.00 1.95
7 002538 司尔特 10,356,684.00 1.92
8 002250 联化科 技 9,680,525.14 1.80
9 600570 恒生电 子 9,181,656.47 1.71
10 000876 新 希 望 8,865,220.23 1.65
11 000970 中科三 环 7,864,365.00 1.46
12 300133 华策影 视 7,626,245.47 1.42
13 601958 金钼股 份 6,922,107.59 1.29
14 002050 三花股 份 6,892,661.13 1.28
15 600509 天富能 源 6,797,855.74 1.26
16 002002 鸿达兴 业 6,665,580.37 1.24
17 000027 深圳能 源 6,213,154.61 1.15
18 600366 宁波韵 升 5,674,332.40 1.05
19 002440 闰土股 份 5,633,272.00 1.05
20 600499 科达洁 能 5,403,512.00 1.00
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300147 香雪制 药 24,549,604.95 4.56 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
2 600755 厦门国 贸 24,489,286.86 4.55
3 002317 众生药 业 18,880,755.18 3.51
4 002521 齐峰新 材 18,571,496.49 3.45
5 600037 歌华有 线 12,489,593.75 2.32
6 000793 华闻传 媒 10,327,158.00 1.92
7 002538 司尔特 10,070,363.82 1.87
8 603001 奥康国 际 9,639,930.12 1.79
9 002250 联化科 技 9,074,363.95 1.69
10 000876 新 希 望 8,710,243.00 1.62
11 600138 中青旅 7,423,466.89 1.38
12 600570 恒生电 子 7,252,742.62 1.35
13 600509 天富能 源 6,995,271.99 1.30
14 002002 鸿达兴 业 6,557,677.00 1.22
15 002029 七 匹 狼 5,938,064.12 1.10
16 000027 深圳能 源 5,849,000.00 1.09
17 601336 新华保 险 5,631,809.90 1.05
18 300193 佳士科 技 5,585,276.73 1.04
19 000402 金 融 街 5,536,394.45 1.03
20 300171 东富龙 5,412,081.00 1.01
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 308,372,177.96
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 327,631,671.81
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 26,264,556.40 5.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,261,000.00 5.88
其中： 政策 性金 融债 30,261,000.00 5.88 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
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4 企业债 券 52,706,000.00 10.23
5 企业短 期融 资券 310,447,000.00 60.28
6 中期票 据 41,169,000.00 7.99
7 可转债 （可 交换 债） 5,149,328.10 1.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 465,996,884.50 90.48
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011598127 15 渝 涪高
SCP003
400,000 40,168,000.00 7.80
2 011598131 15 川 高速
SCP006
400,000 40,160,000.00 7.80
3 011598139 15 中 广核
SCP004
400,000 40,120,000.00 7.79
4 011699863 16 建发SCP005 400,000 40,044,000.00 7.78
5 041656020 16 云投 CP001 400,000 40,028,000.00 7.77
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的恒 生电子 （600570）于 2015 年9 月7 日 发布 收到 公司 控股子 公司 杭 州
恒生网络并刘 曙峰先生 、 官晓岚先生收 到证监会 行 政处罚事先告 知书的通 知 。恒生网络 开发运营
的HOMS 系 统， 包含 子账 户 开立、 提供 委托 交易 、存 储、查 询、 清算 等多 种证 券业务 属性 的功 能，
恒生网络明知 客户经营 方 式，仍向不具 有经营证 券 资质的客户销 售该系统 、 提供相关服 务，并获
取收益的行 为 违反了《 证 券法》第一百 二十二条 的 规定，构成《 证券法》 第 一百九十七 条所述非
法经营证券业 务的行为 。 时任恒生网络 董事长刘 曙 峰为直接负责 的主管人 员 ，总经理官 晓岚 为其
他直接 责任 人员 。截 止 2015 年 7 月 31 日 ，恒 生网 络与 180 个从 事配 资业 务 的客户 签订 协议 ，为
其开 立316,905 个子 账户 ， 按 照证 券交 易量 的一 定 比例 （万 分之 零点 五到 一 点五） ， 非 法获 取收 入
为132,852,384.06 元。 根 据当事 人违 法行 为的 事实 、 性质、 情 节与 社会 危害 程 度， 依据 《 证券 法》
第一百 九十 七条 的规 定 ， 证监会 拟决 定 ： 一 、 没收 恒生网 络违 法所 得132,852,384.06 元 ， 并 处以
398,557,152.18 元 罚款 ； 二、 对刘 曙峰 给予 警告 ， 并处 以 30 万元 罚款 ； 三、 对官晓 岚给 予警 告，
并处 以30 万元 罚款 。
本基金管理人 在投资恒 生 电子前严格执 行了对上 市 公司的调研、 内部研究 推 荐、投资计划 审
批等相 关投 资决 策流 程。 上述股 票根 据股 票池 审批 流程进 入本 基金 备选 库， 由研究 员跟 踪并 分析 。
上述事件发生 后，本基 金 管理人对上市 公司进行 了 进一步了解和 分析，认 为 上述事项对 上市公司
财务状况、经 营成果和 现 金流量未产生 重大的实 质 性影响，因此 ，没有改 变 本基金管理 人对上述
上市公 司的 投资 判断 。
本基金投资的 其余前九 名 证券的发行主 体报告期 内 没有被监管部 门立案调 查 ，也没有在报 告泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 33 页
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 198,738.20
2 应收证 券清 算款 3,521,439.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,130,016.12
5 应收申 购款 8,970,067.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,820,261.75
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
413 1,197,433.30 464,377,546.71 93.90% 30,162,407.86 6.10% 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 33 页
收益
债券
A
泰达
宏利
收益
债券
B
246 83,528.09 13,166,772.88 64.08% 7,381,138.25 35.92%
合计 659 781,620.43 477,544,319.59 92.71% 37,543,546.11 7.29%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
收益债 券
A
0.00 0.0000%
泰达宏 利
收益债 券
B
151,668.35 0.7381%
合计
151,668.35 0.0294%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利收 益债 券A 0
泰达宏 利收 益债 券B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利收 益债 券A 0
泰达宏 利收 益债 券B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利收 益债
券A
泰达宏 利收 益债
券 B 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 33 页
基金合 同生 效日 （2015 年 9 月 9 日） 基金 份
额总额
111,176,225.00 9,989,756.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 494,702,173.43 25,091,923.42
本报告 期基 金总 申购 份额 80,787,057.64 296,301.76
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 80,949,276.50 4,840,314.05
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 494,539,954.57 20,547,911.13
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。
2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 33 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
湘财证券 1 282,447,172.47 44.41% 263,043.02 44.41% -
中银国际 2 176,178,178.93 27.70% 164,075.37 27.70% -
中信建投 2 122,513,827.64 19.26% 114,096.98 19.26% -
广发证券 2 53,513,651.73 8.41% 49,837.39 8.41% -
中山证券 1 1,351,019.00 0.21% 1,258.11 0.21% -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - - 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 33 页
申万宏源 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：(一)本 基金 本报 告期 新增华 林证 券 、 东 北证 券 交易单 元 ， 撤 销南 京证 券 、 东海证 券交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
湘财证券 893,728.78 0.47% 27,000,000.00 1.85% - -
中银国际 120,447,683.75 63.37% 943,900,000.00 64.63% - -
中信建投 1,140,465.10 0.60% 22,000,000.00 1.51% - -
广发证券 34,357,069.79 18.08% 446,700,000.00 30.59% - -
中山证券 33,241,425.58 17.49% 20,800,000.00 1.42% - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - - 泰达宏利收益债券 2016 年半年 度报告摘要
第 33 页 共 33 页
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
