泰 达 宏 利 市值 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利市 值优 选混 合
基金主 代码 162209
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 3 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,590,574,100.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金兼 顾大 盘股 和中 小盘 股 ，把 握不 同市 值的 股票
在 不 同市 场环 境下 的投 资机 会 ，投 资于 其中 的优 质股
票，力 争获 取基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将使 用成 功运 用的MVPS 模 型来 进行 资产 配置 调
整。 MVPS 模 型主 要考 虑 M （ 宏观经 济环 境 ） 、 V （ 价值 ） 、
P（政 策） 、S（ 市场 气氛 ）四方 面因 素。MVPS 模型 作
为 本 基金 管理 人持 续一 致的 资 产配 置工 具， 通过 定量
和 定 性分 析的 有效 结合 判断 未 来市 场的 发展 趋势 ，为
本基金 的资 产配 置提 供支 持。
本基金 股票 资产 比例 最高 可以达 到95 ％， 最低 保持 在
60％以 上， 债券 资产 比例 最高可 以达 到 35 ％， 最低 为
0％， 并 保持 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％， 以 保持 基金 资产 流
动性的 要求 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收 益率+2 5%×上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 高 风险 、高 收益 的基 金品
种 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高 于债 券型 基金 和货 币市
场基金 ，但 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 4 页 共 34 页
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -264,558,618.46
本期利 润 -342,752,198.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2104
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1725
期末基 金资 产净 值 1,316,221,320.88
期末基 金份 额净 值 0.8275
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.89% 2.03% -0.28% 0.74% 8.17% 1.29%
过去三 个月 8.57% 1.76% -1.28% 0.76% 9.85% 1.00%
过去六 个月 -21.44% 2.51% -11.05% 1.38% -10.39% 1.13% 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 5 页 共 34 页
过去一 年 -31.64% 2.97% -21.06% 1.73% -10.58% 1.24%
过去三 年 2.34% 2.35% 38.63% 1.38% -36.29% 0.97%
自基金 合同
生效起 至今
-17.25% 1.89% -8.64% 1.43% -8.61% 0.46%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 75 %× 沪深300 指数 收 益率 +2 5%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖 了沪 深两 地市 场八 成左右 的市 值， 具有 良好 的市场 代表 性。 上证 国债 指数是 以上 海证 券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 6 页 共 34 页
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利 灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张勋
本基金
基金经
理； 研 究
部副总
监
2015 年4 月3 日 - 10
管理学 硕士 ，2006 年 7 月
至2009 年6 月 就职 于天 相
投资顾 问有 限公 司， 担任
研究组 长 ；2009 年7 月至
2010 年4 月就 职于 东兴 证
券股份 有限 公司 ，担 任研
究组长 ；2010 年 4 月加 入
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司，曾 担任 研究 员、 高级
研究员 ，现 任研 究部 副总
监； 具 备 10 年 证券 从业 经
验，10 年 证券 投资 管理 经泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 7 页 共 34 页
验，具 有基 金从 业资 格。
李坤元
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 14
日
- 10
金融学 硕士 ，2006 年 7 月
至 2007 年5 月 ， 任 职于 申
银万国 证券 股份 有限 公
司，担 任宏 观策 略部 分析
师；2007 年5 月至 2013
年 3 月 ，任 职于 信达 澳银
基金管 理有 限公 司， 先后
担任基 金经 理助 理、 基金
经理； 2013 年4 月至 2014
年 10 月， 任职 于东 方基 金
管理有 限公 司， 担任 基金
经理；2014 年 10 月 加入
泰达宏 利基 金管 理有 限公
司。 具 备 10 年 证券 从业 经
验，10 年 证券 投资 管理 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 8 页 共 34 页
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中， 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年 A 股 市场 的不 确定性 与 2015 年下 半年 相 比有增 无减 ，市 场对 于宏 观、政 策和 市场 特
征的预 期均 出现 了较 大的 调整。 宏观 经济 层面 ，2016 年上 半年 演绎 了经 典的 宏观经 济预 期季 节性
特征。 “春 季躁 动 ” 迟到 但并未 缺席 ，1 季 度宏 观 信贷政 策强 刺激 ，宏 观预 期明显 回暖 ； 但 4 月
经济复 苏预 期开 始证 伪，5 月 数据 再次 验证 悲观 预 期，直 到 6 月市 场的 宏观 经济展 望才 基本 回到
中性预 期。A 股 受外 围环 境 的影响 程度 也前 所未 有，1-2 月A 股 市场 基本 形成 了 美联储 年 内 4 次加
息的预期，成 为了压制 市 场一季度表现 的主要因 素 。后续随着美 联储加息 预 期的大 幅下 降，A 股
市场在二季度 才迎来了 相 对有赚钱效应 的时间窗 口 。另外，全球 政治周期 已 逐渐成为主 要矛盾，
英国脱欧、 南 海问题、 全 球各地频发的 恐怖袭击 事 件也抑制了风 险偏好的 回 升。金融监 管方面，
脱虚向 实成 为大 方向 。
在这 样的宏观 市场背 景下，A 股投 资者预期 极 不稳定，阶段 性市场预 期 分歧极大，主 线板块
缺乏。具体而 言，年初 在 熔断机制下市 场暴跌， 而 后在注册制推 迟和经济 数 据表现良好 的利好刺
激下小票与大 宗商品上 涨 ，进入二季度 ，在权威 人 士发表经济论 断及英国 脱 欧公投刺激 下，价值
股成为市场宠 儿。价值 型 成长投资王者 归来，食 品 饮料、家电 、 煤炭、养 殖 等板块表现 较好，而
去年表 现较 好的 传媒 、计 算机、 旅游 等表 现较 差。
本 基金 特征 是挖 掘符 合中 国 经济 发展 新方 向的 品种， 在 1 季度 初期 市场 风 格轮换 中受 损较 多，
后期则对策略 进行调整 ： 逐步均衡配置 到业绩优 秀 、成长性高、 估值合理 的 板块（如农 业、新能
源汽车产业 链等） ，并 根据 市场热点适 当切换部 分主 题,整个上半 年，本基 金逐 步形成符合 市场特
征的投 资风 格， 业绩 虽有 所改善 ，但 依然 亏损 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8275 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-21.44% ， 同期 业泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 9 页 共 34 页
绩比较 基准 增长 率为-11.05% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
当前市 场神 似 “ 2002-200 3 ” 年 。 一 方面 ， 尽 管2002-2003 年货 币政 策边 际上 不 能再宽 ， 宏观
流动性 边际 上不 能再 宽， 但 90 年代 末的 降准 降息 周 期保证 了存 量流 动性 的宽 裕， 构 成市 场能 够进
行1 年 之久 横盘 震荡 的基 础。2014 年 底开 启的 降准 降息周 期也 保证 了当 前市 场存量 流动 性充 裕 的
环境。另一方 面，2002-2003 年股市去 杠杆快速下 跌 之后，非市场 力量对于市 场的深度参与 也与
当前神似。另 外，资产 荒 的大背景强化 了宏观流 动 性向股市流动 性的转化 。 绝对收益投 资者资金
力量与 相对 收益 投资 者相 当，部 分擅 长交 易博 弈的 绝对收 益投 资者 持续 追逐 热点， 成为 拥 有 A 股
定价权的边际 交易者， 热 点的持续性和 赚钱效应 是 当前市场的生 命线。在 触 发一次性出 清的因素
出现之 前， 未来 一个 季度 市场大 概率 仍将 维持 宽幅 震荡的 格局 。
对 于中 长期 ， 我 们判 断如下 ：1） 大方 向上 ， 在 改革、 转型 、 创 新这 一经 济进程 中， 中国 经济
的托底和红线 思维将持 续 存在，可以预 计，财政 、 货币的宽松政 策与经济 将 呈现显著的 负相关关
系， 并带 来结 构性 投资 机 会；2） 市场 层面 来看 ，A 股博弈 将持 续存 在 ， 一 方 面是成 长股 的估 值在
高位，不存在 估值持续 性 扩张的基础， 一方面是 投 资人微观结构 ——绝 对收 益、量化投资 管 理及
散户占大多数 ，缺乏长 期 投资人 —— 决 定市场博 弈 气氛依然较浓 。短期存 在 两个影响不 确定的因
素，可 能会 增加 市场 的波 动：深 港通 、A 股的 高估 值会否 已经 透 支 3 季 度行 情。
投资 方向上， 价值型 成长股依然是 我们重点 关 注的方向。板 块内部我 们 相对更看好医 药、白
酒、家电等估 值稳定类 公 司。商贸零售 和房地产 财 务报表挖掘空 间大，关 注 产业资本举 牌介入带
来公司价值的 重估的可 能 性。另外，从 长期来看 ， 成长股的机会 优于周期 股 ，但考虑到 估值都不
低，买入的时 点可能比 品 种更为重要； 周期股的 机 会更多来源于 经济回暖 预 期、供给侧 改革及国
企改革 方向 。 具体 而言 ， 当前我 们选 股优 先考 虑景 气度 、 业 绩和 估值 ， 方向 是新能 源汽 车产 业链 、
农业、 消费 ；同 时， 在经 历 2 季 度的 回调 和成 长股 的表现 后， 我们 认为 前期 滞涨的 周期 、传 媒 等
可能存在阶段 性机会； 新 科技作为持续 的投资机 会 ，我们更多关 注智能驾 驶 、化工新材 料、物联
网等。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值 委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 10 页 共 34 页
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值 数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 105,335,910.92 88,513,195.33
结算备 付金 10,606,722.60 15,813,506.10
存出保 证金 2,149,669.59 2,930,441.41
交易性 金融 资产 1,019,059,276.59 1,546,252,860.77
其中： 股票 投资 1,019,059,276.59 1,546,252,860.77
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 192,974,182.51 14,685,496.61
应收利 息 28,620.13 29,958.46
应收股 利 - -
应收申 购款 101,395.35 32,054.62
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,330,255,777.69 1,668,257,513.30
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,077,708.45 2,929,309.93
应付管 理人 报酬 1,688,457.19 2,123,857.93
应付托 管费 281,409.54 353,976.32
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 9,728,783.49 7,010,816.90
应交税 费 - -
应付利 息 - - 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 258,098.14 128,073.91
负债合 计 14,034,456.81 12,546,034.99
所有者权益：
实收基 金 1,590,574,100.06 1,571,837,320.43
未分配 利润 -274,352,779.18 83,874,157.88
所有者 权益 合计 1,316,221,320.88 1,655,711,478.31
负债和 所有 者权 益总 计 1,330,255,777.69 1,668,257,513.30
注： 报 告截 止 日2016 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.8275 元 ， 基 金份 额总 额1,590,574,100.06
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -296,724,638.11 1,697,200,165.03
1.利息 收入 719,333.24 3,439,709.38
其中： 存款 利息 收入 691,204.81 821,078.64
债券利 息收 入 - 2,601,332.90
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 28,128.43 17,297.84
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -219,432,507.02 2,214,832,760.24
其中： 股票 投资 收益 -223,624,562.66 2,223,797,939.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -14,974,721.82
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,192,055.64 6,009,542.25
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-78,193,579.75 -521,554,396.57
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 182,115.42 482,091.98
减： 二、费用 46,027,560.10 84,688,398.56
1．管 理人 报酬 9,411,372.45 30,610,270.00
2．托 管费 1,568,562.09 5,101,711.67 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 34,754,237.83 48,140,683.05
5．利 息支 出 - 535,022.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 535,022.40
6．其 他费 用 293,387.73 300,711.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-342,752,198.21 1,612,511,766.47
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-342,752,198.21 1,612,511,766.47
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,571,837,320.43 83,874,157.88 1,655,711,478.31
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -342,752,198.21 -342,752,198.21
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
18,736,779.63 -15,474,738.85 3,262,040.78
其中：1. 基 金申 购款 219,319,726.38 -51,144,520.98 168,175,205.40
2. 基金 赎回 款 -200,582,946.75 35,669,782.13 -164,913,164.62
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,590,574,100.06 -274,352,779.18 1,316,221,320.88
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
4,760,298,159.68 -420,452,681.99 4,339,845,477.69
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 1,612,511,766.47 1,612,511,766.47
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-2,811,329,086.37 -781,884,499.29 -3,593,213,585.66
其中：1. 基 金申 购款 467,390,093.94 130,137,068.94 597,527,162.88
2. 基金 赎回 款 -3,278,719,180.31 -912,021,568.23 -4,190,740,748.54
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,948,969,073.31 410,174,585.19 2,359,143,658.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利市 值优 选混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”， 原泰 达荷 银市 值 优选股 票型 证
券投资基金 ，后更名 为泰 达宏利市值 优选股票 型证 券投资基金) 经中国证 券监 督管理委员 会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2007] 第 204 号 《 关 于同意 泰达 荷银 市值 优选 股票型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 核准 ，由 泰达荷 银基 金管 理有 限公 司( 于 2010 年 3 月 9 日更 名为泰 达宏 利基 金 管
理有限 公司)依 照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《泰 达荷 银市 值优 选 股票型 证券 投资 基金
基金合同》负 责公 开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不 包 括认购资
金利息 共募 集11,867,940,890.99 元 ， 业 经普 华永 道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙 ） 普 华永 道
中天验 字(2007) 第101 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 泰达 荷 银市值 优选 股票 型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2007 年 8 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
11,868,700,887.87 份基 金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 759,996.88 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为 中国建 设银 行 股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
建设银 行”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告发 布之 日起更 名为 泰达 宏利 市值 优选股 票型 证券 投 资
基金。 根据 2014 年 中国 证 监会令 第 104 号 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 ，泰 达宏 利市
值优选 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 7 月 30 日公 告后更 名为 泰达 宏利 市值 优选混 合型 证券 投 资
基金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利市值优选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范 围为 国内依法 发 行上市的股票 、国债、 金 融债、企业 债、可转
债、央行票据 、短期融 资 券、回购、权 证、资产 支 持证券及中国 证监会批 准 的允许基金 投资的其
他金融 工具 。 在正 常市 场情 况下 ， 本 基金 资产 配置 的比 例范围 是 ： 股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% ，
债券资 产占 基金 资产 的 0%-35%， 权证 占基 金资 产净 值的 0%-3% ，资 产支 持证 券占基 金资 产净 值的
0%-20% ， 并 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5%。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范 围。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：沪 深 300 指 数收益 率 × 75%+ 上证 国债 指数收 益率 ×25 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利市值 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期 所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,411,372.45 30,610,270.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,766,457.72 5,415,681.13
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,568,562.09 5,101,711.67
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 180,000,000.00 68,600.41
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国建
设银行
北碚支
行营业
部
49,411.24 0.0031% 49,411.24 0.0031%
注：本基金管 理人之外 的 其他关联方投 资本基金 按 照公告的费率 条款执行 ， 不存在费率 优惠的情
况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 105,335,910.92 528,804.58 198,109,740.32 553,622.96
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,410 135,121.80 135,121.80 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
日
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年7 月
25 日
24.75 1,004,177 24,879,485.61 23,748,786.05 -
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年7 月
29 日
13.23 1,334,814 17,842,519.55 18,660,699.72 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.00 - - 1,197,786 17,077,383.81 17,966,790.00 -
300427
红相
电力
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
21.89 - - 684,600 14,269,226.00 14,985,894.00 -
300503
昊志
机电
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
84.72
2016
年7 月
5 日
82.99 167,713 12,915,228.21 14,208,645.36 -
002686
亿利
达
2016
年 4 月
20 日
重大
事项
13.36
2016
年7 月
14 日
14.89 831,762 11,583,345.36 11,112,340.32 -
300502
新易
盛
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
146.00
2016
年7 月
4 日
133.30 74,500 10,557,681.40 10,877,000.00 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
事项
14.85 - - 314,154 4,771,036.45 4,665,186.90 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
事项
16.19
2016
年7 月
7 日
14.22 141,345 3,550,988.20 2,288,375.55 -
000920
南方
汇通
2016
年 2 月
17 日
重大
事项
17.80
2016
年7 月
12 日
18.10 104,842 2,455,110.75 1,866,187.60 -
600497 驰宏 2016 重大 9.97 2016 10.97 182,700 2,224,343.25 1,821,519.00 - 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
锌锗 年 6 月
13 日
事项 年7 月
11 日
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 33,530 116,349.10 701,447.60 -
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
重大
事项
17.59 - - 30,800 597,445.00 541,772.00 -
601900
南方
传媒
2016
年 6 月
6 日
重大
事项
17.67 - - 18,362 112,559.06 324,456.54 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 970 19,477.60 246,865.00 -
300242
明家
联合
2016
年 5 月
9 日
重大
事项
34.99
2016
年8 月
12 日
36.69 287 9,718.70 10,042.13 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 635 8,701.06 7,899.40 -
002712
思美
传媒
2016
年 4 月
11 日
重大
事项
38.02
2016
年8 月
17 日
41.82 15 426.91 570.30 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ） 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
1 权益投 资 1,019,059,276.59 76.61
其中： 股票 1,019,059,276.59 76.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 115,942,633.52 8.72
7 其他各 项资 产 195,253,867.58 14.68
8 合计 1,330,255,777.69 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,885,815.36 0.22
B
采矿业 101,917,641.18 7.74
C
制造业 592,756,095.26 45.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
480.48 0.00
E
建筑业 905,065.37 0.07
F
批发和 零售 业 41,510,099.25 3.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
172,650,021.08 13.12
J
金融业 39,834,391.82 3.03
K
房地产 业 8,994,568.04 0.68
L
租赁和 商务 服务 业 1,533,839.35 0.12
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,770,003.00 0.89
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 44,164,448.55 3.36
S
综合 - -
合计 1,019,059,276.59 77.42
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300073 当升科 技 1,014,536 67,913,039.84 5.16
2 600547 山东黄 金 1,308,700 50,921,517.00 3.87
3 000568 泸州老 窖 1,378,032 40,927,550.40 3.11
4 600571 信雅达 717,000 39,521,040.00 3.00
5 603799 华友钴 业 1,044,700 38,862,840.00 2.95
6 300465 高伟达 499,181 37,508,460.34 2.85
7 300014 亿纬锂 能 756,847 32,688,221.93 2.48
8 300365 恒华科 技 599,896 27,445,242.00 2.09
9 000957 中通客 车 598,653 27,178,846.20 2.06
10 600595 中孚实 业 4,768,100 26,892,084.00 2.04
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 218,977,084.64 13.23
2 002460 赣锋锂 业 188,099,573.56 11.36
3 000983 西山煤 电 176,818,725.41 10.68
4 000807 云铝股 份 160,715,031.98 9.71
5 002234 民和股 份 150,077,190.47 9.06
6 002466 天齐锂 业 145,761,763.84 8.80
7 600395 盘江股 份 139,360,982.88 8.42 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
8 002458 益生股 份 138,488,454.76 8.36
9 600519 贵州茅 台 125,781,209.63 7.60
10 601699 潞安环 能 113,704,797.21 6.87
11 600348 阳泉煤 业 108,439,091.47 6.55
12 002590 万安科 技 108,166,357.45 6.53
13 002001 新 和 成 107,052,622.98 6.47
14 300073 当升科 技 97,686,031.16 5.90
15 000933 *ST 神火 96,968,646.48 5.86
16 300491 通合科 技 96,505,165.65 5.83
17 600782 新钢股 份 94,429,045.29 5.70
18 002074 国轩高 科 92,292,400.12 5.57
19 002548 金新农 88,426,809.56 5.34
20 002407 多氟多 85,970,000.05 5.19
21 300037 新宙邦 85,314,990.93 5.15
22 600489 中金黄 金 82,699,136.15 4.99
23 000878 云南铜 业 81,223,043.84 4.91
24 002709 天赐材 料 80,568,142.49 4.87
25 002285 世联行 78,407,607.71 4.74
26 603799 华友钴 业 76,119,478.02 4.60
27 002530 丰东股 份 73,187,792.14 4.42
28 000975 银泰资 源 72,724,624.03 4.39
29 000603 盛达矿 业 71,567,826.63 4.32
30 300198 纳川股 份 71,455,745.71 4.32
31 002626 金达威 70,974,029.79 4.29
32 000858 五 粮 液 69,438,492.10 4.19
33 603609 禾丰牧 业 68,945,978.42 4.16
34 002299 圣农发 展 66,766,015.53 4.03
35 000568 泸州老 窖 65,218,832.16 3.94
36 002114 罗平锌 电 63,670,846.11 3.85
37 600188 兖州煤 业 61,661,049.04 3.72
38 601069 西部黄 金 60,948,307.00 3.68
39 002355 兴民钢 圈 60,727,354.11 3.67
40 002311 海大集 团 60,510,144.17 3.65
41 000937 冀中能 源 58,225,408.36 3.52
42 600595 中孚实 业 55,196,675.15 3.33
43 000911 南宁糖 业 54,253,939.66 3.28 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
44 300499 高澜股 份 52,485,548.06 3.17
45 002108 沧州明 珠 52,405,559.99 3.17
46 002440 闰土股 份 52,296,972.82 3.16
47 300367 东方网 力 51,171,607.27 3.09
48 600570 恒生电 子 51,164,921.00 3.09
49 000700 模塑科 技 50,282,134.33 3.04
50 002070 众和股 份 50,255,213.23 3.04
51 002777 久远银 海 49,925,637.05 3.02
52 002567 唐人神 49,420,904.19 2.98
53 002284 亚太股 份 49,087,423.58 2.96
54 002537 海立美 达 48,238,299.69 2.91
55 603866 桃李面 包 47,989,663.22 2.90
56 300078 思创医 惠 47,952,933.32 2.90
57 000970 中科三 环 47,561,907.85 2.87
58 002304 洋河股 份 47,358,720.69 2.86
59 600549 厦门钨 业 46,210,834.92 2.79
60 601225 陕西煤 业 45,905,868.93 2.77
61 300100 双林股 份 45,874,035.05 2.77
62 300014 亿纬锂 能 45,654,466.56 2.76
63 300085 银之杰 44,969,279.40 2.72
64 002235 安妮股 份 44,855,334.68 2.71
65 000960 锡业股 份 44,458,690.08 2.69
66 002746 仙坛股 份 44,185,999.14 2.67
67 002657 中科金 财 43,197,010.96 2.61
68 600005 武钢股 份 42,910,490.08 2.59
69 300496 中科创 达 42,226,944.71 2.55
70 002191 劲嘉股 份 41,790,367.06 2.52
71 600338 西藏珠 峰 41,401,730.43 2.50
72 000957 中通客 车 40,956,169.57 2.47
73 300231 银信科 技 39,676,672.98 2.40
74 600259 广晟有 色 38,996,118.65 2.36
75 002079 苏州固 锝 38,942,063.76 2.35
76 002714 牧原股 份 38,856,747.85 2.35
77 300467 迅游科 技 38,713,860.04 2.34
78 300207 欣旺达 38,088,480.40 2.30
79 300401 花园生 物 37,616,971.77 2.27 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
80 601398 工商银 行 37,545,579.64 2.27
81 600702 沱牌舍 得 37,388,896.70 2.26
82 601198 东兴证 券 37,224,006.54 2.25
83 600571 信雅达 37,102,581.59 2.24
84 000563 陕国投 Ａ 36,096,796.48 2.18
85 603023 威帝股 份 35,930,684.00 2.17
86 002502 骅威文 化 35,840,280.11 2.16
87 600366 宁波韵 升 35,774,467.68 2.16
88 000932 华菱钢 铁 35,563,447.00 2.15
89 601689 拓普集 团 35,399,031.00 2.14
90 600685 中船防 务 35,158,947.88 2.12
91 600306 *ST 商城 34,861,957.94 2.11
92 600718 东软集 团 34,705,811.13 2.10
93 000959 首钢股 份 34,668,571.40 2.09
94 300420 五洋科 技 34,627,923.30 2.09
95 300007 汉威电 子 34,276,872.81 2.07
96 002169 智光电 气 33,878,556.71 2.05
97 600699 均胜电 子 33,690,168.30 2.03
98 000709 河钢股 份 33,180,429.17 2.00
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002460 赣锋锂 业 189,687,641.60 11.46
2 600547 山东黄 金 188,547,881.21 11.39
3 000807 云铝股 份 186,385,585.59 11.26
4 000983 西山煤 电 172,509,448.27 10.42
5 002466 天齐锂 业 159,438,130.17 9.63
6 002234 民和股 份 153,576,743.81 9.28
7 002458 益生股 份 140,295,222.82 8.47
8 600395 盘江股 份 136,575,973.24 8.25
9 002590 万安科 技 134,276,013.59 8.11
10 600519 贵州茅 台 124,556,306.86 7.52
11 002001 新 和 成 114,485,125.48 6.91
12 002407 多氟多 112,932,483.61 6.82 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
13 002709 天赐材 料 107,375,352.97 6.49
14 600348 阳泉煤 业 105,533,711.85 6.37
15 601699 潞安环 能 103,290,885.55 6.24
16 300491 通合科 技 102,150,441.01 6.17
17 002074 国轩高 科 101,888,327.65 6.15
18 000933 *ST 神火 95,999,801.06 5.80
19 300037 新宙邦 91,691,443.33 5.54
20 600782 新钢股 份 84,305,900.83 5.09
21 002548 金新农 83,707,061.64 5.06
22 600489 中金黄 金 80,956,895.84 4.89
23 300310 宜通世 纪 76,599,687.96 4.63
24 002123 荣信股 份 75,682,202.54 4.57
25 000878 云南铜 业 75,239,075.19 4.54
26 002530 丰东股 份 74,241,245.73 4.48
27 002626 金达威 73,530,530.64 4.44
28 002285 世联行 72,513,129.92 4.38
29 002284 亚太股 份 72,289,049.22 4.37
30 300468 四方精 创 71,356,651.76 4.31
31 000858 五 粮 液 69,144,755.67 4.18
32 300073 当升科 技 68,852,942.77 4.16
33 603609 禾丰牧 业 68,371,044.03 4.13
34 300198 纳川股 份 67,436,370.29 4.07
35 002299 圣农发 展 63,140,053.63 3.81
36 002114 罗平锌 电 63,027,928.41 3.81
37 300113 顺网科 技 61,731,903.54 3.73
38 002108 沧州明 珠 58,643,915.56 3.54
39 002311 海大集 团 58,606,564.53 3.54
40 600188 兖州煤 业 58,058,450.21 3.51
41 600745 中茵股 份 57,568,442.84 3.48
42 601069 西部黄 金 57,095,928.58 3.45
43 000911 南宁糖 业 57,004,915.20 3.44
44 300465 高伟达 56,340,521.71 3.40
45 002355 兴民钢 圈 56,271,846.82 3.40
46 603799 华友钴 业 56,121,025.50 3.39
47 000937 冀中能 源 55,298,035.82 3.34
48 000975 银泰资 源 55,068,342.39 3.33
49 002070 众和股 份 54,523,399.34 3.29
50 600718 东软集 团 51,326,464.31 3.10 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
51 000970 中科三 环 51,149,516.55 3.09
52 603866 桃李面 包 51,093,157.30 3.09
53 002440 闰土股 份 51,051,784.34 3.08
54 300499 高澜股 份 50,943,291.53 3.08
55 002777 久远银 海 50,623,399.23 3.06
56 600570 恒生电 子 50,493,932.01 3.05
57 300231 银信科 技 50,146,825.05 3.03
58 000700 模塑科 技 49,844,344.44 3.01
59 300367 东方网 力 49,464,258.16 2.99
60 600549 厦门钨 业 48,410,391.82 2.92
61 300078 思创医 惠 47,779,978.96 2.89
62 600303 曙光股 份 46,682,426.84 2.82
63 300153 科泰电 源 46,465,433.58 2.81
64 002304 洋河股 份 46,437,816.91 2.80
65 002537 海立美 达 46,348,514.83 2.80
66 000603 盛达矿 业 45,546,940.11 2.75
67 300100 双林股 份 45,144,036.56 2.73
68 000960 锡业股 份 44,823,300.15 2.71
69 002467 二六三 44,342,215.86 2.68
70 300085 银之杰 43,225,967.63 2.61
71 002235 安妮股 份 42,548,234.63 2.57
72 002657 中科金 财 42,524,488.82 2.57
73 600338 西藏珠 峰 42,453,436.14 2.56
74 600005 武钢股 份 41,961,989.81 2.53
75 002368 太极股 份 41,453,793.20 2.50
76 002746 仙坛股 份 41,216,202.88 2.49
77 002079 苏州固 锝 40,693,695.43 2.46
78 600259 广晟有 色 40,640,935.35 2.45
79 300496 中科创 达 40,547,112.77 2.45
80 601225 陕西煤 业 39,868,483.68 2.41
81 000060 中金岭 南 39,855,171.11 2.41
82 300207 欣旺达 38,948,359.46 2.35
83 002502 骅威文 化 38,815,302.27 2.34
84 300467 迅游科 技 38,498,163.64 2.33
85 002684 猛狮科 技 38,383,631.99 2.32
86 603023 威帝股 份 38,367,429.29 2.32
87 300098 高新兴 37,896,774.18 2.29
88 601398 工商银 行 37,766,362.48 2.28 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
89 600702 沱牌舍 得 37,662,483.13 2.27
90 300275 梅安森 37,579,175.24 2.27
91 002191 劲嘉股 份 37,335,627.95 2.25
92 002714 牧原股 份 36,757,637.32 2.22
93 601198 东兴证 券 35,838,408.01 2.16
94 000596 古井贡 酒 35,584,393.31 2.15
95 300420 五洋科 技 34,667,757.98 2.09
96 600366 宁波韵 升 34,494,160.95 2.08
97 600306 *ST 商城 34,334,509.10 2.07
98 300401 花园生 物 34,070,881.36 2.06
99 002169 智光电 气 34,011,863.01 2.05
100 300014 亿纬锂 能 33,961,502.74 2.05
101 300368 汇金股 份 33,909,518.57 2.05
102 000938 紫光股 份 33,838,423.60 2.04
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,283,125,606.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,508,501,047.89
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,149,669.59
2 应收证 券清 算款 192,974,182.51
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,620.13
5 应收申 购款 101,395.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 195,253,867.58
泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
77,491 20,525.92 10,882,521.96 0.68% 1,579,691,578.10 99.32%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
36,715.83 0.0023%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 8 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
11,868,700,887.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,571,837,320.43 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
本报告 期基 金总 申购 份额 219,319,726.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 200,582,946.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,590,574,100.06
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
光大证券 1 4,145,406,422.85 18.19% 3,860,618.47 18.19% -
银河证券 2 3,708,179,448.82 16.27% 3,453,426.78 16.27% -
国泰君安 1 3,440,303,707.03 15.10% 3,203,958.23 15.10% -
申万宏源 2 2,225,322,632.16 9.76% 2,072,437.64 9.76% -
安信证券 3 1,598,145,978.84 7.01% 1,488,354.90 7.01% -
东兴证券 2 1,401,686,829.34 6.15% 1,305,392.58 6.15% -
中金公司 1 784,592,433.11 3.44% 730,692.12 3.44% -
广发证券 1 764,118,846.56 3.35% 711,624.60 3.35% -
东方证券 2 749,985,324.52 3.29% 698,462.14 3.29% -
华创证券 1 670,137,155.17 2.94% 624,096.99 2.94% -
高华证券 3 664,350,858.73 2.92% 618,711.70 2.92% -
海通证券 1 649,107,551.05 2.85% 604,514.10 2.85% -
华泰证券 2 634,552,015.09 2.78% 590,956.45 2.78% -
平安证券 1 359,092,683.62 1.58% 334,422.93 1.58% -
长江证券 3 298,907,683.86 1.31% 278,372.76 1.31% -
国信证券 2 282,950,834.21 1.24% 263,512.05 1.24% -
中信建投 1 214,034,421.13 0.94% 199,330.08 0.94% -
国金证券 1 198,814,833.05 0.87% 185,156.68 0.87% -
万联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
(一)本 基金 本报 告期 未新 增、撤 销交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ： 泰达宏利市值优选混合 2016 年 半年度报告摘要
第 34 页 共 34 页
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本 基金 本报 告期 未通 过租用 证券 公司 交易 单元 进行其 他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
