泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,019,936.71 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例 。 主 要考 虑 M （宏 观经济 环境 ） 、V （价 值 ） 、
P（政 策） 、S（ 市场 气氛 ）四方 面因 素。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期 管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 陈沛 田青 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -11,065,223.86
本期利 润 -9,728,655.59
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1872
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.55%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0470
期末基 金资 产净 值 36,233,506.59
期末基 金份 额净 值 0.953
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.30% 1.79% -0.15% 0.59% 5.45% 1.20% 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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过去三 个月 6.12% 1.61% -0.87% 0.61% 6.99% 1.00%
过去六 个月 -18.55% 2.39% -8.40% 1.10% -10.15% 1.29%
过去一 年 -35.30% 2.70% -15.87% 1.38% -19.43% 1.32%
过去三 年 9.46% 2.11% 34.87% 1.10% -25.41% 1.01%
自基金 合同
生效起 至今
42.64% 1.62% 36.33% 1.00% 6.31% 0.62%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准： 60 %× 沪深300 指数 收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。 沪 深 300 指
数是由 上海 和深 圳证 券市 场中选 取 300 只 A 股作 为 样本编 制而 成的 成份 股指 数， 该 指数 的指 数样
本覆盖 了沪 深两 地市 场七 成左右 的市 值， 具有 良好 的市场 代表 性。 上证 国债 指数是 以上 海证 券交
易所上 市的 所有 固定 利率 国债为 样本,按 照国 债发 行 量加权 而成 ，具 有良 好的 市场代 表性 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利 灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
庄腾飞
本基金
基金经
理,首席
策略分
析师
2015 年5 月14
日
- 6
经济学 硕士 ，2010 年 7 月
加 入 泰达 宏 利基 金管 理有
限 公 司， 任 职于 研究 部，
负 责 宏观 经 济、 策略 研究
及 金 融、 地 产行 业研 究，泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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曾 先 后担 任 助理 研究 员、
研 究 员、 高 级研 究员 等职
务 ， 现任 基 金经 理兼 首席
策略分 析师 ；具 备 6 年基
金 从 业经 验 ，6 年证 券投
资 管 理经 验 ，具 有基 金从
业资格 。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部 运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构的 处 罚 情况 。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年一 季度 国内 经 济相对 平稳 ， 伴 随春 节后 的开工 旺季 和流 动性 宽松 的环境 ， 基 本面 出现
了逐步改善的 状况。 2016 年二季度初 国内经济 出 现了房地产热 销、大宗 商 品期货价格快 速上行
和通胀水平略 有回升的 状 态，管理层通 过官方媒 体 权威人士表态 的方式调 整 市场预期，A 股市场
对下半年经济 预期向下 修 正，实体经济 高频数据 也 有所放缓，社 会融资总 量 累计同比增 速也出现
回落，与此同 时，货币 政 策态度取向也 趋于中性 。 在总需求疲 弱 的状态下 ， 整体资本市 场更加注
重内生 业绩 高增 长的 板块 和行业 。
2016 年一 季度 的股 票 市场可 以主 要 分 为两 大阶 段，第 一阶 段是 ，1 月份 出现了 大幅 度快 速下
跌， 主 要与 市场熔 断和 市 场经过 反弹 后估 值偏 高有 关。 第 二阶 段是，3 月 16 日后市 场的 持续 反弹 ，
更多源 于美 联 储3 月 议息 会议鸽 派表 态和 全球 原油 反弹推 动了 全球 风险 资产 的反弹 。 而2016 年二
季度的股票市 场相对一 季 度较为平稳， 在海外美 联 储加息预期下 降的阶段 ， 市场都会出 现比较明
显的反 弹。 从 5 月份 开始 ，市场 的结 构性 行情 在存 量资金 的推 动下 出现 了比 较强的 赚钱 效应 ， 从
而强化了这个 结 构性的 趋 势。市场的逻 辑是在目 前 国内下游普遍 疲弱的背 景 下，持续地 去寻找高
景气度 的行 业， 在里 面寻 找业绩 确定 性增 长的 公司 。
在一 季度的操 作中， 基金组合重点 配置了养 殖 、传媒文化、 金融和房 地 产等板块，重 点把握
了经济转型趋 势上的产 业 机会和结构性 涨价的细 分 子行业的机会 。在二季 度 的操作中， 基金组合
基于自身基金 契约对行 业 权重的要求， 重点配置 了 银行、非银行 金融、家 电 家装、农业 （养殖和
饲料） 、 食 品饮 料 、 电 力和 电池材 料及 锂资 源回 收等 板块 ， 重 点把 握了 经济 转 型趋势 上的 产业 机会
和结构 性涨 价的 细分 子行 业的机 会。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.953 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-18.55% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-8.40% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
近 期全 球市 场 ， 包 括 中国 ， 都 出现 了黄 金 、 国 债、 股票 三类 大类 资产 同 时大幅 度上 涨的 情形 ，
这反映出投资 机构之间 的 高度分歧，也 说明市场 依 然受到过去三 年一直延 续 的逻辑推动 ，即宽松
的流动 性 。 而 着眼 未来6-12 个月 ， 全球 的机 构投 资者 是在下 调欧 盟 、 英 国的 经 济增长 预期 的 。 全
球正在 进入 一个 高度 不确 定的阶 段， 给全 球经 济的 增长带 来压 力。
对 于中 国 的A 股 市场 ， 应对 这样 的 “ 超低 利率+ 高不确 定 ” 大类 资产 环境 趋势， 赚估 值的 钱很泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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难，但赚业绩 的钱是重 要 的方向，我们 有两条思 路 ：第一，配置 业绩高增 长 的确定性品 种，尤其
是 2017 年 确定 性高 增长 的 板块。 因为 2016 年 市场 的 核心焦 点是 业绩 增长 ，这 是今年 最大 的稀 缺
品。品种包括 新材料行 业 、家装厨电、 养殖。第 二 ，配置具备高 价值边际 、 基本面趋势 好转的大
消费蓝筹股， 这类品种 在 货币贬值的过 程中具备 核 心资源价值， 某种程度 上 具有贵金属 类似的金
融属性，同时 基本面趋 势 好转的品种会 匹配涨价 现 象。如食品饮 料中的白 酒 、中药、部 分消费行
业龙头 蓝筹 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监 督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债 登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根 据本 基金 基金 合同 及基金 的实 际运 作情 况， 本基金 于本 报告 期内 未进 行收益 分配 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
1. 本报 告期 内本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
2. 本报告期内 本基金出 现 连续二十个工 作日但不 足 六十个工作日 基金资产 净 值低于五千万 的
情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告 期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,652,649.39 3,474,341.80
结算备 付金 248,725.94 237,643.12
存出保 证金 25,603.13 57,937.45
交易性 金融 资产 34,712,150.26 50,776,562.68
其中： 股票 投资 28,961,602.66 42,157,642.68
基金投 资 - -
债券投 资 5,750,547.60 8,618,920.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 96,254.48 148,074.78
应收股 利 - -
应收申 购款 25,653.40 2,404.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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资产总 计 36,761,036.60 54,696,964.62
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 141,450.96 749,362.49
应付赎 回款 58,284.97 29,808.03
应付管 理人 报酬 65,601.50 69,890.47
应付托 管费 10,933.57 11,648.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 115,620.49 108,609.87
应交税 费 81,360.00 81,360.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 54,278.52 84,062.95
负债合 计 527,530.01 1,134,742.20
所有者权益：
实收基 金 38,019,936.71 45,779,970.22
未分配 利润 -1,786,430.12 7,782,252.20
所有者 权益 合计 36,233,506.59 53,562,222.42
负债和 所有 者权 益总 计 36,761,036.60 54,696,964.62
注： 报 告截 止 日2016 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值0.953 元， 基金 份额 总额 38,019,936.71 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -8,932,202.94 61,549,548.01
1.利息 收入 100,504.32 651,137.65
其中： 存款 利息 收入 13,740.58 41,318.93
债券利 息收 入 86,763.74 596,448.54
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 13,370.18
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -10,407,341.83 62,000,338.95
其中： 股票 投资 收益 -10,467,090.78 61,658,567.40 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -22,908.99 165,729.99
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 82,657.94 176,041.56
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
1,336,568.27 -1,605,895.05
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 38,066.30 503,966.46
减： 二、费用 796,452.65 2,968,994.26
1．管 理人 报酬 351,307.05 1,030,085.32
2．托 管费 58,551.17 171,680.88
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 310,432.94 1,527,298.37
5．利 息支 出 855.07 23,289.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 855.07 23,289.63
6．其 他费 用 75,306.42 216,640.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-9,728,655.59 58,580,553.75
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-9,728,655.59 58,580,553.75
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
45,779,970.22 7,782,252.20 53,562,222.42
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -9,728,655.59 -9,728,655.59
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
-7,760,033.51 159,973.27 -7,600,060.24 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 26,927,173.51 -3,002,526.24 23,924,647.27
2. 基金 赎回 款 -34,687,207.02 3,162,499.51 -31,524,707.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
38,019,936.71 -1,786,430.12 36,233,506.59
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 58,580,553.75 58,580,553.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-189,385,162.99 -47,449,900.12 -236,835,063.11
其中：1.基 金申 购款 223,061,000.34 53,580,867.02 276,641,867.36
2. 基金 赎回 款 -412,446,163.33 -101,030,767.14 -513,476,930.47
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
44,322,218.16 20,983,296.47 65,305,514.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普华 永道中 天验 字(2009)
第063 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 于2009 年4 月9 日 正式 生效 ， 基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为1,294,884,284.12
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息折合 313,053.30 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为泰 达宏 利基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。
2010 年 3 月 17 日， 经基 金管理 人董 事会 批准 、报 中国证 监会 同意 ，本 基金 更名为 泰达 宏 利
品质生 活灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其 中股 票资产占
基金资 产 的30% －80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15% －65% ， 权 证占 基金 资产 净 值的 0 －3% ， 资 产支
持证券 占基 金资 产净 值 的0－20% ， 并 保持 现金 或者 到期日 在 一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 6 0%×沪深 300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指
数收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利品质 生活 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 351,307.05 1,030,085.32 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
48,119.05 176,137.54
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
58,551.17 171,680.88
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 1,652,649.39 11,444.28 8,150,236.91 28,069.92
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 431 3,659.19 3,659.19 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 604 3,503.20 3,503.20 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 348 3,497.40 3,497.40 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年 7 月
25 日
24.75 75,000 1,839,702.00 1,773,750.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 29,000 546,092.00 527,800.00 -
000547
航天
发展
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.36 - - 31,300 499,548.00 480,768.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 1,361 4,722.67 28,472.12 -
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 28,961,602.66 78.78
其中： 股票 28,961,602.66 78.78
2 固定收 益投 资 5,750,547.60 15.64
其中： 债券 5,750,547.60 15.64
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,901,375.33 5.17
7 其他各 项资 产 147,511.01 0.40
8 合计 36,761,036.60 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 19,738,819.11 54.48
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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应业
E
建筑业 28,472.12 0.08
F
批发和 零售 业 1,773,750.00 4.90
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,368,876.29 12.06
J
金融业 2,411,368.92 6.66
K
房地产 业 527,800.00 1.46
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,708.70 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 105,807.52 0.29
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 28,961,602.66 79.93
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300073 当升科 技 27,445 1,837,168.30 5.07
2 000638 万方发 展 75,000 1,773,750.00 4.90
3 002340 格林美 201,263 1,765,076.51 4.87
4 300296 利亚德 52,192 1,652,398.72 4.56
5 603799 华友钴 业 41,480 1,543,056.00 4.26
6 002108 沧州明 珠 56,532 1,464,178.80 4.04
7 300377 赢时胜 28,579 1,414,374.71 3.90
8 002341 新纶科 技 65,543 1,411,140.79 3.89
9 601688 华泰证 券 66,999 1,267,621.08 3.50 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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10 600570 恒生电 子 18,457 1,232,373.89 3.40
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601998 中信银 行 2,676,590.00 5.00
2 600030 中信证 券 2,646,822.00 4.94
3 002709 天赐材 料 2,558,867.50 4.78
4 002340 格林美 2,488,964.00 4.65
5 601688 华泰证 券 2,421,499.00 4.52
6 002108 沧州明 珠 2,383,870.83 4.45
7 603799 华友钴 业 2,352,313.00 4.39
8 002229 鸿博股 份 2,341,049.00 4.37
9 300296 利亚德 2,294,287.85 4.28
10 601198 东兴证 券 2,196,913.00 4.10
11 300073 当升科 技 2,177,908.00 4.07
12 300113 顺网科 技 2,111,029.00 3.94
13 300377 赢时胜 2,044,870.10 3.82
14 002341 新纶科 技 1,931,069.00 3.61
15 600036 招商银 行 1,924,370.00 3.59
16 000983 西山煤 电 1,922,919.00 3.59
17 300409 道氏技 术 1,890,539.00 3.53
18 002070 众和股 份 1,860,934.00 3.47
19 600570 恒生电 子 1,738,150.00 3.25
20 300329 海伦钢 琴 1,719,746.00 3.21
21 601601 中国太 保 1,705,116.00 3.18
22 002655 共达电 声 1,642,424.00 3.07
23 002590 万安科 技 1,613,861.00 3.01
24 002079 苏州固 锝 1,488,553.00 2.78
25 603898 好莱客 1,417,454.00 2.65
26 002355 兴民钢 圈 1,414,313.00 2.64
27 300386 飞天诚 信 1,283,119.00 2.40 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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28 002284 亚太股 份 1,281,808.00 2.39
29 000567 海德股 份 1,280,933.00 2.39
30 300007 汉威电 子 1,145,604.00 2.14
31 002001 新 和 成 1,143,759.00 2.14
32 000001 平安银 行 1,121,819.00 2.09
33 000807 云铝股 份 1,098,949.97 2.05
注：表 中“ 买入 金额 ”为 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002709 天赐材 料 3,857,802.38 7.20
2 601998 中信银 行 3,161,656.90 5.90
3 601198 东兴证 券 2,706,607.51 5.05
4 600030 中信证 券 2,375,141.16 4.43
5 002229 鸿博股 份 2,374,512.21 4.43
6 002407 多氟多 2,152,362.72 4.02
7 600036 招商银 行 1,985,357.02 3.71
8 000563 陕国投 Ａ 1,863,061.76 3.48
9 000402 金 融 街 1,850,667.66 3.46
10 300073 当升科 技 1,820,078.38 3.40
11 601601 中国太 保 1,745,562.03 3.26
12 002070 众和股 份 1,720,628.02 3.21
13 601336 新华保 险 1,679,507.38 3.14
14 000983 西山煤 电 1,603,696.16 2.99
15 300113 顺网科 技 1,558,558.28 2.91
16 002108 沧州明 珠 1,529,100.01 2.85
17 002284 亚太股 份 1,431,991.36 2.67
18 603898 好莱客 1,425,887.00 2.66
19 300329 海伦钢 琴 1,394,618.27 2.60
20 601688 华泰证 券 1,291,253.59 2.41
21 603799 华友钴 业 1,259,250.19 2.35
22 002655 共达电 声 1,257,448.06 2.35
23 000567 海德股 份 1,237,909.38 2.31
24 002001 新 和 成 1,235,190.00 2.31
25 300409 道氏技 术 1,233,595.42 2.30
26 000802 北京文 化 1,204,339.73 2.25 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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27 002340 格林美 1,197,844.62 2.24
28 601009 南京银 行 1,183,383.01 2.21
29 300296 利亚德 1,157,132.03 2.16
30 300078 思创医 惠 1,154,500.70 2.16
31 600763 通策医 疗 1,133,002.18 2.12
32 000001 平安银 行 1,129,486.08 2.11
33 600683 京投发 展 1,121,921.12 2.09
34 300310 宜通世 纪 1,121,211.47 2.09
35 600816 安信信 托 1,097,371.10 2.05
36 600136 当代明 诚 1,093,564.84 2.04
37 300386 飞天诚 信 1,092,012.44 2.04
38 000686 东北证 券 1,082,650.41 2.02
39 002355 兴民钢 圈 1,073,606.33 2.00
注：表 中“ 卖出 金额 ”为 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 99,480,160.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 103,551,224.13
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,750,547.60 15.87
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,750,547.60 15.87
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019520 15 国债 20 50,040 5,000,997.60 13.80
2 019533 16 国债 05 7,500 749,550.00 2.07
注： 以上 为本 基金 本报 告 期末持 有的 全部 债券 。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的华 泰证券 （601688 ）于 2015 年 9 月 10 日 发布 《关 于收 到中国 证券 监泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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督管理 委员 会行 政处 罚事 先告知 书的 公告 》 ， 该公 司 未按照 《关 于加 强证 券期 货经营 机构 客户 交易
终端信 息等 客户 信息 管理 的规定 》 第六 条 、 第 八条 、 第 十三 条， 《 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司
证券账户管理 规则》第 五 十条的规定对 客户的身 份 信息进行审查 和了解， 违 反了《证券 公司监督
管理条例》第 二十八条 第 一款的规定， 构成《证 券 公司监督管理 条例》第 八 十四条第（ 四）项所
述的行 为， 获利18,235,275.00 元；在 2015 年 7 月12 日证 监会 发布 《关 于清 理整顿 违法 从事 证
券业务活动的 意见 》 （证监 会公告[2015]19 号）之 后 ，仍未采取有 效措施严 格 审查客户身份 的真
实性 ， 未 切实 防范 客户 借 用证券 交易 通道 违规 从事 交易活 动 ， 新 增下 挂子 账 户102 个 ， 性 质恶 劣、
情节严 重。 华泰 证券 于2015 年9 月 12 日 发布 《 关于 收到中 国证 监会 行政 处罚 事先告 知书 的公 告》 ，
中国证监会拟对 该上市公 司一、对华泰证 券责令改 正，给予警告， 没收违法 所得 18,235,275.00
元， 并 处以54,705,825.00 元罚 款； 二、 对 胡智 给 予警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 三、 对陈 栋给
予警告 ，并 处 以10 万元 罚 款。
本基金管理人 在投资华 泰 证券 前严格执 行了对上 市 公司的调研、 内部研究 推 荐、投资计划 审
批等相 关投 资决 策流 程。 上述股 票根 据股 票池 审批 流程进 入本 基金 备选 库， 由研究 员跟 踪并 分析 。
上述事件发生 后，本基 金 管理人对上市 公司进行 了 进一步了解和 分析，认 为 上述事项对 上市公司
财务状况、经 营成果和 现 金流量未产生 重大的实 质 性影响，因此 ，没有改 变 本基金管理 人对上述
上市公 司的 投资 判断 。
报告期 内本 基金 投资 的恒 生电子 （600570）于 2015 年9 月7 日 发布 收到 公司 控股子 公司 杭 州
恒生网络并刘 曙峰先生 、 官晓岚先生收 到证监会 行 政处罚事先告 知书的通 知 。恒生网络 开发运营
的HOMS 系 统， 包含 子账 户 开立、 提供 委托 交易 、存 储、查 询、 清算 等多 种证 券业务 属性 的功 能，
恒生网络明知 客户经营 方 式，仍向不具 有经营证 券 资质的客户销 售该系统 、 提供相关服 务，并获
取收益的行为 违反了《 证 券法》第一百 二十二条 的 规定，构成《 证券法》 第 一百九十七 条所述非
法经营证券业 务的行为 。 时任恒生网络 董事长刘 曙 峰为直接负责 的主管人 员 ，总经理官 晓岚为其
他直接 责任 人员 。截 止 2015 年 7 月 31 日 ，恒 生网 络与 180 个从 事配 资业 务 的客户 签订 协议 ，为
其开 立316,905 个子 账户 ， 按 照证 券交 易量 的一 定 比 例 （万 分之 零点 五到 一 点五） ， 非 法获 取收 入
为132,852,384.06 元。 根 据当事 人违 法行 为的 事实 、 性质、 情 节与 社会 危害 程 度， 依据 《 证券 法》
第一百 九十 七条 的规 定 ， 证监会 拟决 定 ： 一 、 没收 恒生网 络违 法所 得132,852,384.06 元 ， 并 处以
398,557,152.18 元 罚款 ； 二、 对刘 曙峰 给予 警告 ， 并处 以 30 万元 罚款 ； 三、 对官晓 岚给 予警 告，
并处 以30 万元 罚款 。
本基金管理人 在投资恒 生 电子前严格执 行了对上 市 公司的调研、 内部研究 推 荐、投资计划 审
批等相 关投 资决 策流 程。 上述股 票根 据股 票池 审批 流程进 入本 基金 备选 库， 由研究 员跟 踪并 分析 。泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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该事件 发生 在 2015 年 9 月 ，本基 金管 理人 在 2016 年 上半年 对上 市公 司进 行了 进一步 研究 、调 研
和分析，认为 上述事项 对 上市公司财务 状况、经 营 成果和现金流 量未产生 重 大的实质性 影响，该
事件也 不会 对公 司的 中长 期投资 价值 产生 实质 影响 。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 发 行 主 体 中 的 其 余 八 名 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,603.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 96,254.48
5 应收申 购款 25,653.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 147,511.01
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 1,773,750.00 4.90 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,793 10,023.71 0.00 0.00% 38,019,936.71 100.00%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
22,154.58 0.0583%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 45,779,970.22
本报告 期基 金总 申购 份额 26,927,173.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 34,687,207.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,019,936.71
泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 63,789,207.63 31.45% 59,406.88 31.45% -
长江证券 2 63,334,208.36 31.23% 58,983.56 31.23% -
海通证券 1 39,920,533.10 19.68% 37,177.86 19.68% -
万联证券 1 33,004,136.34 16.27% 30,736.78 16.27% -
高华证券 2 1,560,019.27 0.77% 1,452.85 0.77% - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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华泰证券 1 1,193,227.92 0.59% 1,111.24 0.59% -
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 期未 新 增、撤 销交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 21,161,432.45 100.00% 11,300,000.00 100.00% - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 泰达宏利品质生活混合 2016 年 半年度报告摘要
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万联证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
