泰 达 宏 利 同顺 大 数 据 量化 优 选 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金 托管 人中 国银 行股 份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核了 本报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报 告财 务资 料未 经审 计 。
本报 告期 自2016 年 2 月23 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至2016 年6 月30 日止 。
本半 年度 报告 摘要 摘自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利大 数据 混合
基金主 代码 002263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 187,032,933.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金采 取大 类资 产配 置策 略 ，同 时通 过计 算机 算法
分 析 互联 网大 数据 ，采 用数 量 化投 资方 法挖 掘潜 在投
资 机 会， 在严 格控 制风 险的 前 提下 ，力 争为 基金 份额
持 有 人创 造持 久的 、稳 定的 、 较高 的超 业绩 比较 基准
收益
投资策 略 本 基 金通 过综 合分 析互 联网 大 数据 所反 映的 投资 者行
为 作 为主 线， 通过 量化 投资 方 式精 选个 股。 一方 面，
本基金 在对 投资 者整 体行 为趋势 研究 的基 础上 ， 从 “ 自
上 而 下” 的角 度对 大类 资产 进 行优 化配 置， 并优 选受
益 行 业； 另一 方面 ，本 基金 凭 借多 年来 不断 积累 形成
的 量 化选 股框 架， 从网 络点 击 量等 互联 网行 为数 据方
面 出 发， 适当 结合 估值 、成 长 、盈 利质 量、 情绪 等因
子 ， 以“ 自下 而上 ”的 视角 精 选出 具有 较好 公司 质地
但 被 投资 者低 估的 投资 机会 ， 力求 在抵 御各 类风 险的
前提下 获取 超越 平均 水平 的良好 回报
业绩比 较基 准 50%*中证800 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月23 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -7,422,564.92
本期利 润 469,336.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0015
本期基 金份 额净 值增 长率 1.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0346
期末基 金资 产净 值 189,455,960.56
期末基 金份 额净 值 1.013
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.76% 1.50% 0.61% 0.57% 4.15% 0.93%
过去三 个月 1.20% 1.30% -0.47% 0.59% 1.67% 0.71%
自基金 合同 1.30% 1.07% 1.25% 0.76% 0.05% 0.31% 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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生效起 至今
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证 800 指 数收 益率*50%+ 中 证综 合债 指数 收益 率*50% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：本 基金 成立 于 2016 年 2 月 23 日， 按基 金 合同规 定， 自基 金合 同生 效起六 个月 内为 建仓
期。截 止本 报告 期末 ，本 基金仍 处在 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分 级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本基金
基金经
理； 金 融
工程部
总经理
2016 年2 月23 日 - 9
理学硕 士，2007 年7 月至
2008 年 12 月就 职于 工银 瑞
信基金 管理 有限 公司；2008
年12 月至2011 年7 月就职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 ；
2011 年 7 月加 盟泰 达宏 利
基金管 理有 限公 司， 曾 担 任
产品与 金融 工程 部高 级研
究员、 金融 工程 部副 总经
理， 现担 任金 融工 程部 总 经
理； 具 备9 年 基金 从业 经验 ，
9 年证 券投 资管 理经 验， 具
有基金 从业 资格 。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保 公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事 中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中，同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 ，A 股 市场整 体呈 现一 定幅 度的 下跌， 经过 一季 度市 场熔 断期间 大幅 波动 后 ，
二季度市场情 绪开始逐 渐 恢复，包括新 能源汽车 、 有色金属、食 品饮料、 农 业等板块均 有可观的
涨幅 。 宏 观层 面 ， 部 分经 济指标 开始 出现 企稳 迹象 ， 在 此背 景下 ， 整体 市场 出现幅 度可 观的 反弹 ，
其中新 兴行 业股 票价 格反 弹幅度 较大 。
本基 金在操作 中，有 效的进行了 结 构性调整 。 投资风格兼顾 成长确定 、 估值合理、景 气度较泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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高的成长性公 司，和估 值 低、基本面稳 健、存在 改 善预期的蓝筹 股。从结 构 上分散由于 市场风格
大幅波 动造 成的 风险 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.013 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 1.30% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为1.25% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来，经 济基本面 筑 底正在被部分 宏观和分 行 业微观指标验 证，食品 等 通胀压力有所 缓
和。而另一方 面，部分 一 线核心城市房 价在杠杆 资 金撬动下涨幅 过快，可 能 对未来持续 的刺激政
策形成一定阻 力。部分 一 线城市已经开 始对房地 产 进行调控。预 计未来整 体 政策将在稳 增长和控
通胀之间进行 平衡，在 局 部引领资金进 入新兴行 业 。市场面来看 ，整体股 票 估值不低， 部分新兴
行业具 有较 好的 利润 增长 ， 对 估值 形成 支撑 ， 传 统 行业之 前过 低的 估值 在逐 步修复 。 在此 环境 下，
我们对市场的 看法倾向 于 宽幅震荡格局 。在对市 场 结构把握较好 的情况下 ， 可能会取得 相对理想
可观的 回报 。
基于 此观点， 我们的 配置偏向于具 有真实业 绩 成长且估值合 理的股票 。 本基金在持仓 上相对
分散， 以平 衡组 合风 险。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利同 顺大数 据量 化优
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 称 “本 基金 ” ） 的托管 过程 中， 严 格遵 守 《证券投 资基 金法 》
及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 和托 管协 议的 有关 规定， 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 同顺 大数据 量化 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 24,386,036.63
结算备 付金 7,884,917.40
存出保 证金 3,744,669.60
交易性 金融 资产 151,750,147.12 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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其中： 股票 投资 151,750,147.12
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 9,932,480.28
应收利 息 8,244.34
应收股 利 -
应收申 购款 99.40
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 197,706,594.77
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 7,076,547.66
应付管 理人 报酬 239,414.18
应付托 管费 39,902.38
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 753,357.31
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 141,412.68
负债合 计 8,250,634.21
所有者权益：
实收基 金 187,032,933.94
未分配 利润 2,423,026.62
所有者 权益 合计 189,455,960.56
负债和 所有 者权 益总 计 197,706,594.77
注：1 、报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.013 元 ，基 金份 额总 额 187,032,933.94
份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2016 年2 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日。
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 同顺 大数据 量化 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年2 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年2 月23 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
一、收入 3,569,938.13
1.利息 收入 1,659,172.20
其中： 存款 利息 收入 1,645,005.31
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 14,166.89
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -6,720,984.33
其中： 股票 投资 收益 -6,788,885.75
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -531,577.50
股利收 益 599,478.92
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
7,891,901.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 739,848.94
减： 二、费用 3,100,601.73
1．管 理人 报酬 1,558,212.82
2．托 管费 259,702.15
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,155,129.97
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 127,556.79
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
469,336.40
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
469,336.40
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6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 同顺 大数据 量化 优选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月 23 日 至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
393,925,399.10 - 393,925,399.10
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 469,336.40 469,336.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-206,892,465.16 1,953,690.22 -204,938,774.94
其中：1.基 金申 购款 565,005.07 -22,874.10 542,130.97
2. 基金 赎回 款 -207,457,470.23 1,976,564.32 -205,480,905.91
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
187,032,933.94 2,423,026.62 189,455,960.56
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利同顺 大数据量 化 优选灵活配置 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015]2509 号 《关 于准 予泰达 宏利 同顺 大
数据量化优选 灵活配置 混 合型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由泰达宏 利 基金管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《泰达 宏 利同顺大数据 量化优选 灵 活配置混合 型证券投
资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首 次设立募 集不包括泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
认购资 金利 息共 募集 人民 币 393,716,889.89 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第076 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 同顺 大数
据量化 优选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 2 月 23 日正 式生效 ，基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为 393,925,399.10 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 208,509.21 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为泰达宏利 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国银行股份 有限公司
(以下 简称 “中 国银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利同顺大数 据量化优 选 灵活配置混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具 ，包括国
内依法发行 上市的股 票(包 括中小板、 创业板及 其他 经中国证监 会核准上 市的 股票)、债券 、债券
回购、资产支 持证券、 货 币市场工具、 权证、股 指 期货以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ， 其余资产 投资于 债券、货币市 场工具、 股 指期货、权证 、资产支 持 证券等金融工 具。本
基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，应当保 持 不低于基金 资产净值
5%的现金 或到 期日在一 年 以内的政府债 券，股指 期 货的投资比例 遵循国家 相 关法律法规 。本基金
的业绩 比较 基准 为50%* 中证 800 指数 收益 率+50%* 中 证综合 债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于 2016 年 08 月 29 日批 准报
出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利同顺 大数 据量 化优 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的 声明
本基 金 2016 年 2 月 23 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 6 月 30 日 的财 务报 表符 合企业 会计 准
则的要 求， 真实 、 完 整地 反 映了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以及2016 年 2 月 23 日(基金
合同生 效日)至2016 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基 金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为 金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权 证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金 份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要 的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项停 牌等情况，本基金根据中 国证监会公告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《关 于发
布中基 协(AMAC) 基金 行业 股票估 值指 数的 通知 》提 供的指 数收 益法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行 基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上 市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4
权 证 交易
本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期无 应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,558,212.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
460,541.12
支付基金管理 人泰达宏 利 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提，逐日 累计至每 月月 底，按月支 付。其计 算公 式为：日管 理人报酬 ＝前 一日基金资 产净值 X
1.50% / 当 年天 数。 上述 相关费 用包 含实 际支 付金 额和税 金。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
259,702.15
支付基金托管 人中国银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累计 至每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及无 与关联 方进 行的 银行 间同 业市场 的债 券（ 含回 购） 交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未持 有本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年2 月 23 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 24,386,036.63 922,426.45 - -
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定 期存款按
协议利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,424 18,483.52 18,483.52 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600475
华光
股份
2016 年
5 月 18
日
重大
事项
14.85 - - 88,600 1,421,431.70 1,315,710.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 151,750,147.12 76.76
其中： 股票 151,750,147.12 76.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 32,270,954.03 16.32
7 其他各 项资 产 13,685,493.62 6.92
8 合计 197,706,594.77 100.00
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,993,226.00 1.58
B
采矿业 - -
C
制造业 112,439,512.45 59.35
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,300,732.24 0.69
E
建筑业 3,582,099.40 1.89
F
批发和 零售 业 16,255,215.19 8.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 665,379.00 0.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,424,042.79 1.81
J
金融业 - -
K
房地产 业 9,592,171.07 5.06
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 1,477,642.88 0.78
合计 151,750,147.12 80.10
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
1 002218 拓日新 能 161,300 1,645,260.00 0.87
2 300341 麦迪电 气 93,300 1,590,765.00 0.84
3 002322 理工环 科 83,400 1,579,596.00 0.83
4 002593 日上集 团 205,390 1,565,071.80 0.83
5 002247 帝龙新 材 105,240 1,564,918.80 0.83
6 300031 宝通科 技 60,544 1,545,082.88 0.82
7 300042 朗科科 技 45,245 1,542,402.05 0.81
8 002743 富煌钢 构 106,500 1,535,730.00 0.81
9 300393 中来股 份 41,850 1,535,058.00 0.81
10 002141 蓉胜超 微 50,800 1,534,160.00 0.81
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000698 沈阳化 工 4,960,659.38 2.62
2 002648 卫星石 化 3,821,327.19 2.02
3 002333 罗普斯 金 3,741,883.90 1.98
4 300107 建新股 份 3,715,793.50 1.96
5 600657 信达地 产 3,715,405.00 1.96
6 603558 健盛集 团 3,712,801.33 1.96
7 600748 上实发 展 3,706,759.28 1.96
8 600327 大东方 3,699,976.00 1.95
9 600743 华远地 产 3,699,561.38 1.95
10 002563 森马服 饰 3,698,889.62 1.95
11 601098 中南传 媒 3,697,175.10 1.95
12 002300 太阳电 缆 3,694,144.40 1.95
13 300241 瑞丰光 电 3,689,602.53 1.95
14 002534 杭锅股 份 3,682,830.81 1.94
15 600239 云南城 投 3,622,040.16 1.91
16 300286 安科瑞 3,457,568.49 1.82
17 300387 富邦股 份 3,440,374.68 1.82
18 601677 明泰铝 业 3,435,281.00 1.81
19 300175 朗源股 份 3,429,186.99 1.81 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
20 600090 啤酒花 3,427,487.90 1.81
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300241 瑞丰光 电 3,783,646.13 2.00
2 601098 中南传 媒 3,650,446.28 1.93
3 002563 森马服 饰 3,609,566.33 1.91
4 002534 杭锅股 份 3,606,392.58 1.90
5 600748 上实发 展 3,507,869.70 1.85
6 002648 卫星石 化 3,502,931.79 1.85
7 000698 沈阳化 工 3,459,287.41 1.83
8 600657 信达地 产 3,436,957.86 1.81
9 600743 华远地 产 3,418,748.51 1.80
10 300092 科新机 电 2,565,475.69 1.35
11 300377 赢时胜 2,416,225.80 1.28
12 300310 宜通世 纪 2,171,370.87 1.15
13 600327 大东方 2,150,436.47 1.14
14 300121 阳谷华 泰 2,119,755.64 1.12
15 300387 富邦股 份 2,101,241.81 1.11
16 300107 建新股 份 2,094,594.12 1.11
17 300230 永利股 份 2,078,945.75 1.10
18 300138 晨光生 物 2,057,421.06 1.09
19 002300 太阳电 缆 2,051,946.18 1.08
20 002051 中工国 际 2,045,782.55 1.08
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 480,454,718.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 328,604,849.35
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1607
中证500 股
指期货
IC1607 合约
15 18,130,200.00 1,202,737.50 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 1,202,737.50
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -531,577.50
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 1,202,737.50
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将利用 股指期货 剥 离多头股票资 产部分的 系 统性风险或建 立适当的 股 指期货多头头 寸
对冲市场向上 风险。基 金 经理根据市场 的变化、 现 货市场与期货 市场的相 关 性等因素， 计算需要
用到的期货合 约数量， 对 这个数量进行 动态跟踪 与 测算，并进行 适时灵活 调 整。同时， 综合考虑
各个月份期货 合约之间 的 定价关系、套 利机会、 流 动性以及保证 金要求等 因 素，在各个 月份期货
合约之 间进 行动 态配 置， 通过空 头部 分的 优化 创造 额外收 益。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,744,669.60
2 应收证 券清 算款 9,932,480.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,244.34
5 应收申 购款 99.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,685,493.62
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,760 67,765.56 8,908,034.09 4.76% 178,124,899.85 95.24%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,384.81 0.0013%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 23 日 ） 基金 份额 总额
393,925,399.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 565,005.07
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 207,457,470.23
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 187,032,933.94
泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 372,106,066.58 46.00% 346,543.78 46.00% -
招商证券 1 201,454,030.82 24.90% 187,614.16 24.90% -
湘财证券 1 146,808,403.84 18.15% 136,723.31 18.15% -
中银国际 2 76,763,375.73 9.49% 71,490.03 9.49% -
中信证券 2 8,686,827.57 1.07% 8,090.01 1.07% - 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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中山证券 1 3,110,120.00 0.38% 2,896.02 0.38% -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：( 一)2016 年上 半年 本 基金交 易单 元均 为新 增。
（ 二） 交易 单元 选择 的标准 和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 泰达宏利大数据混合 2016 年半 年度报告摘要
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中银国际 - - 200,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
