泰 达 宏 利 创益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利创 益混 合
基金主 代码 001418
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月16 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 408,863,894.12 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达宏 利创 益混 合 A 泰达宏 利创 益混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001418 002273
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 408,863,894.12 份 0.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 紧跟 新常 态下 我国 经济发 展转 型过 程中 各类 投资机 遇， 基 于大 类 资 产 配
置策略 ，力 争为 投资 者创 造稳定 的较 高投 资收 益。
投资策 略 本基金 紧跟 新常 态下 国民 经济发 展过 程中 各类 投资 机遇， 结 合国 内外 宏 观 经 济
发 展 趋 势 及 各 行 业 的 发 展 前 景 ， 精 选 出 具 有 长 期 竞 争 力 和 增 长 潜 力 的 优 质 公
司，力 求在 抵御 各类 风险 的前提 下获 取超 越平 均水 平的良 好回 报。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期收益 的特 征， 其预 期 风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 徐昊光
联系电 话 010－66577808 010-85238982
电子邮 箱 irm@mfcteda.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电 话
400-69-88888 95577
传真 010－66577666 010-85238680
泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 32 页
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 宏利 创益 混合A 泰达宏 利创 益混 合 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日-2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年1 月25 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 25,668,097.83 -
本期利 润 21,870,089.09 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0137 -
本期基 金份 额净 值增 长率 1.78% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0235 -
期末基 金资 产净 值 420,593,778.19 -
期末基 金份 额净 值 1.029 -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4.根据 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司 2016 年 1 月 21 日发布 的《 关于 泰达 宏利 创益灵 活配 置混 合 型
证券投 资基 金增 加B 类份 额并修 改基 金合 同和 托管 协议的 公告 》 ， 泰 达宏 利基 金 管理 有限 公司 决 定
自 2016 年 1 月 25 日 起， 对旗下 泰达 宏利 创益 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加收 取销 售服 务 费
的B 类 份额 并相 应修 订基 金合同 和托 管协 议。 截止 至 2016 年6 月30 日 本基 金B 级 份额 为零 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达宏 利创 益混 合A 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 32 页
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.08% 0.88% 0.05% -0.20% 0.03%
过去三 个月 0.78% 0.07% 0.86% 0.06% -0.08% 0.01%
过去六 个月 1.78% 0.06% 2.63% 0.07% -0.85% -0.01%
过去一 年 2.80% 0.05% 9.25% 0.07% -6.45% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
2.90% 0.06% 9.60% 0.07% -6.70% -0.01%
泰达宏 利创 益混 合B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.68% 0.08% 0.88% 0.05% -0.20% 0.03%
过去三 个月 0.78% 0.07% 0.86% 0.06% -0.08% 0.01%
自2016 年1
月25 日至
今
1.58% 0.07% 2.04% 0.06% -0.46% 0.01%
注：1 、本 金基 金的 业绩 比 较基准 ：中 证全 债指 数收 益率+2%
2 、本 基金A 类 份额 成 立于 2015 年6 月 16 日，B 类份 额成 立于2016 年1 月 25 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 32 页
泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 32 页
注： 本 基 金A 类 份额 成立 于 2015 年6 月16 日，B 类份额 成立 于 2016 年 1 月 25 日。 本报 告期 末，
由于证券市场 波动、基 金 规模变动等原 因，本基 金 有个别投资比 例未达标 ， 但已按照基 金合同的
规定 在10 个工 作日 内调 整 达标。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 32 页
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰 达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利 灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金
基金经
理
2015 年6 月18
日
- 8
理学学 士；2008 年7 月 加 入泰
达宏利 基金 管理 有限 公司 ，担
任交易 部交 易员 ，负 责债 券交
易工作 ；2013 年 9 月起 先 后担
任固定 收益 部研 究员 、基 金经
理助理 、基 金经 理； 具 备8 年
基金从 业经 验，8 年 证券 投资
管理经 验， 具有 基金 从业 资 格。
吕越超
本基金
基金经
理
2015 年6 月16
日
- 6
金融学 硕士 ；2010 年7 月至
2010 年12 月就 职于 长江 证 券，
担任机 械行 业分 析师 ；2010 年
12 月 加入 泰达 宏利 基金 管 理有
限公司 ，先 后担 任研 究员 、高
级研究 员； 具 备 6 年 基金 从业
经验，6 年 证券 投资 管理 经 验，
具有基 金从 业资 格。
注：证券从 业的含义 遵从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。 表中 的任职
日期和 离任 日期 均指 公司 相关公 告中 披露 的日 期。 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 32 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约 定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中， 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 ， 全 球经 济 延续了 低速 复苏 态势 ： 美 国二季 度就 业和 消费 数据 稳健， 英国 退欧
事件延 缓了 美国 加息 的 步 伐，稳 定的 国内 经济 继续 推动 CPI 缓 慢上 行， 实体 经济表 现良 好； 日 本泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 32 页
继续维持负利 率和量化 宽 松货币政策， 但升值压 力 使出口抗压； 英国退欧 事 件给欧洲慢 复苏蒙上
了阴影 ；新 兴经 济体 基本 面仍不 乐观 ，但 资本 流出 压力有 所减 小。
国内经济高频 数据出现 一 定程度改善， 经济呈弱 企 稳迹象。工业 需求前景 没 有大幅改善， 但
发电数 据有 所改 善，PPI 降幅收 敛， 第三 产业 发展 平稳， 服务 业 PMI 向 好。 固定资 产投 资增 速出
现下滑，房地 产销售火 爆 ，但对 制造业 和建筑业 的 拉动存在一定 滞后，基 建 继续承压。 内需仍维
持低迷 ， 外需 在欧 洲金 融 体系不 稳定 的背 景下 存在 不确定 性 。 蔬 菜价 格下 跌 ， 猪 肉价 格涨 幅缩 小，
居民消 费价 格指 数CPI 保 持低位 震荡 。 表外 融资 低 迷， 贷款 有所 恢复 ， 但 M2 和社融 数据 受同 比基
数偏高 的影 响可 能继 续回 落。
在供给 侧改 革与 稳增 长的 背景下 ， 央 行继 续采 取了MLF 、PSL 和 公开 市场 逆回 购 操作日 常化 等
操作来提供流 动性，以 期 降低社会融资 成本、稳 定 资金面和提振 经济，短 期 内央行中性 偏宽松的
货币政 策不 会改 变。 人民 币汇率 继续 面临 贬值 压力 ，但外 汇储 备下 降幅 度很 小。
债券市场整体 呈现慢牛 格 局，4 月信用 事件爆发 成 为收益率全面 回调的导 火 索，信用利差 有
所扩大 。 但期 限利 差一 直 处于收 窄态 势 ， 收 益率 曲 线趋平 。 股票 大幅 震荡 下 行同样 维持 震荡 格局 ，
目前呈 边际 企稳 ，转 债随 正股弱 势调 整， 二级 市场 机会不 大。
报告期内，我 们认为， 基 本面对债市仍 然有利， 但 收益率存在一 定波动风 险 ，同时信用风 险
事件频发，违 约主体的 性 质和行业越发 分散化， 我 们适当降低了 债券杠杆 并 维持中短久 期，精选
信用债，严防 信用风险 事 件。从资产轮 动的角度 考 虑，我们维持 了较低的 转 债和股票仓 位，同时
积极参 与新 股网 下申 购， 报告期 内获 得了 相对 满意 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
创益A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.029 元， 本报 告期的 份额 净值 增长 率 为 1.78% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.63% 。
创益B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.029 元， 成立 以来的 份额 净值 增长 率 为 1.58% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为2.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2016 年下 半年 ， 欧 洲经济 仍存 在很 大不 确定 性，美 元、 日元 升值 会带 来人民 币被 动 贬
值，中 国经 济可 能继 续维 持弱企 稳，CPI 和 PPI 可 能继续 上行 ，但 幅度 可控 。公开 市场 操作 仍 然泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 32 页
是呵护流动性 的主要手 段 ，降准降息操 作概率不 大 。同时由于绝 对收益率 偏 低，机构加 杠杆行为
严重， 事件 性冲 击导 致的 资金紧 张容 易被 放大 。
目前债券收益 率曲线极 度 平坦，本基金 在下半年 将 维持谨慎的投 资策略， 并 灵活的采取杠 杆
操作， 同时 根据 各类 属资 产风险 收益 特征 的横 向比 较来进 行结 构性 调整 。2016 年以 来信 用违 约事
件频发，我们 将加强信 用 研究，高度重 视信用风 险 ，积极参与股 票打新获 取 收 益，同时 把握股票
和转债 市场 契机 ，力 求在 控制风 险的 基础 上通 过积 极的主 动管 理为 持有 人贡 献超额 回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已于中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 32 页
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、 基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2016 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 创益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 795,366.02 612,670,264.43
结算备 付金 584,235.32 284,176,060.96
存出保 证金 71,950.23 548,383.51
交易性 金融 资产 488,403,276.11 630,648,522.59
其中： 股票 投资 22,949,734.31 27,306,522.59
基金投 资 - -
债券投 资 465,453,541.80 603,342,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 1,020,002,680.00
应收证 券清 算款 413,433.00 2,172,605.63
应收利 息 6,899,256.86 8,400,724.40
应收股 利 - - 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 32 页
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 497,167,517.54 2,558,619,241.52
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 75,459,766.81 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 17,033.54
应付管 理人 报酬 641,025.23 1,515,423.92
应付托 管费 155,677.57 368,031.49
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 103,217.47 190,229.80
应交税 费 - -
应付利 息 5,201.81 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 208,850.46 100,012.79
负债合 计 76,573,739.35 2,190,731.54
所有者权益：
实收基 金 408,863,894.12 2,528,174,150.92
未分配 利润 11,729,884.07 28,254,359.06
所有者 权益 合计 420,593,778.19 2,556,428,509.98
负债和 所有 者权 益总 计 497,167,517.54 2,558,619,241.52
注：1 、 报 告截 止日2016 年06 月30 日， 基金 份额 净值 1.029 元， 基金 份额 总额 408,863,894.12
份，其 中下 属 A 类基 金份 额 408,863,894.12 份，B 类基金 份额 0.00 份 。下 属 A 类基金 份额 净值
1.029 元，B 类 基金 份额 净 值 1.029 元。
2.本财 务报 表的 实际 上半 年度可 比期 间 为 2015 年 6 月 16 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30
日。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 创益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月
上年度可比期间
2015 年 6 月 16 日至2015泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 32 页
30 日 年 6 月 30 日
一、收入 30,025,105.24 3,733,328.68
1.利息 收入 21,208,799.89 1,700,448.55
其中： 存款 利息 收入 2,333,216.53 1,327,470.42
债券利 息收 入 16,331,742.36 36,934.62
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,543,841.00 336,043.51
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 12,058,191.58 1,882,310.67
其中： 股票 投资 收益 8,282,447.08 1,882,310.67
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,354,278.97 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 421,465.53 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-3,798,008.74 150,286.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
556,122.51 282.87
减： 二、费用 8,155,016.15 1,786,925.87
1．管 理人 报酬 5,676,806.26 809,134.67
2．托 管费 1,378,652.93 152,836.55
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 240,644.12 805,356.55
5．利 息支 出 631,462.38 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 631,462.38 -
6．其 他费 用 227,450.46 19,598.10
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
21,870,089.09 1,946,402.81
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
21,870,089.09 1,946,402.81
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 创益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 32 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,528,174,150.92 28,254,359.06 2,556,428,509.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 21,870,089.09 21,870,089.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,119,310,256.80 -38,394,564.08 -2,157,704,820.88
其中：1. 基 金申 购款 19,632.61 357.46 19,990.07
2. 基金 赎回 款 -2,119,329,889.41 -38,394,921.54 -2,157,724,810.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
408,863,894.12 11,729,884.07 420,593,778.19
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 16 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,321,557,103.32 - 2,321,557,103.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 1,946,402.81 1,946,402.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
171,018,659.82 49,952.92 171,068,612.74
其中：1. 基 金申 购款 171,056,363.23 49,964.92 171,106,328.15
2. 基金 赎回 款 -37,703.41 -12.00 -37,715.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,492,575,763.14 1,996,355.73 2,494,572,118.87 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 32 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015]1037 号 《关 于核 准泰 达宏 利创 益灵活 配置 混合 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利创 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2,321,467,057.64
元，业 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 688 号验 资报 告
予以验 证。 经向中 国证 监 会备案 ， 《泰 达宏 利创 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015
年 6 月 16 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,321,557,103.32 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合 90,045.68 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为华 夏银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 华 夏银行 ”) 。
经与托 管行 协商 一致 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 自 2016 年 1 月 25 日 起增 加收取 销售 服 务
费的 B 类 份额 ，本 基金 的 原有基 金份 额全 部自 动划 归为该 基金 A 类基 金份 额 类别，A 类份 额的 各
项业务 规则 与原 基金 合同 相同。 详情 参见 管理 人 于 2016 年 1 月 21 日 发布 的 《关于 泰达 宏利 创益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金增 加 B 类份 额并 修改 基金合 同和 托管 协议 的公 告。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利创益灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债券 、债 券回购、资 产支持
证券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的 其他 金融 工具(但
须符合中国证 监会的相 关 规定)。本基金 股票资产 占 基金资产的比 例为 0%-95% ，权证投资比 例不
超过基 金资 产净 值 的3%， 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应
当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券， 股指 期货的 投资 比例 遵循
国家相 关法 律法 规。 本基 金的业 绩比 较基 准为 中证 全债指 数收 益率+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 创益灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实 务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策 有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 32 页
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司（ “华夏 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 32 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年6月16 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,676,806.26 809,134.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,635,818.10 276,575.79
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计 提，2015 年 11 月2 日前本 基金 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.90% 的年 费率 计提 ， 逐
日累计至每月 月底，按 月 支付。其计算 公式为： 日 管理人报酬＝ 前一日基 金 资产净值 × 约定管理
费率/ 当年 天数 。上 述相 关 费用包 含实 际支 付金 额和 税金。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2015年6月16 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,378,652.93 152,836.55 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 32 页
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.17% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.17% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
泰达宏 利创 益混 合A
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华 夏 银 行 股 份 有
限公司 —— 个人
业务部
0.00 0.0000% 2,000,089,000.00 79.1120%
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 795,366.02 427,610.78 192,187,931.95 334,508.46
注：本基金的 部分银行 存 款由基金托管 人华夏银 行 保管，活期存 款按银行 同 业利率计息 ，定期存
款按协 议利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 32 页
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 12,053 156,447.94 156,447.94 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额75,459,766.81 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
160402 16 农发02 2016 年7 月7
日
99.72 770,000 76,784,400.00
合计
770,000 76,784,400.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 22,949,734.31 4.62
其中： 股票 22,949,734.31 4.62
2 固定收 益投 资 465,453,541.80 93.62
其中： 债券 465,453,541.80 93.62
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,379,601.34 0.28
7 其他各 项资 产 7,384,640.09 1.49
8 合计 497,167,517.54 100.00
泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 32 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,079,880.00 0.49
C
制造业 4,921,891.13 1.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
524,040.00 0.12
E
建筑业 775,274.28 0.18
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.02
J
金融业 7,504,614.40 1.78
K
房地产 业 6,885,616.00 1.64
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 167,800.00 0.04
S
综合 - -
合计 22,949,734.31 5.46
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 32 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 1,529,567 4,894,614.40 1.16
2 000402 金 融 街 502,800 4,887,216.00 1.16
3 000001 平安银 行 300,000 2,610,000.00 0.62
4 601958 金钼股 份 255,200 2,079,880.00 0.49
5 600266 北京城 建 160,000 1,998,400.00 0.48
6 002050 三花股 份 152,000 1,466,800.00 0.35
7 002123 荣信股 份 60,000 1,247,400.00 0.30
8 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.18
9 600056 中国医 药 39,300 623,298.00 0.15
10 002378 章源钨 业 52,600 549,670.00 0.13
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本公 司网站 的半 年度 报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000402 金 融 街 7,632,029.00 0.30
2 000001 平安银 行 6,497,591.00 0.25
3 000876 新 希 望 3,154,688.00 0.12
4 601958 金钼股 份 2,534,661.00 0.10
5 600266 北京城 建 2,471,343.00 0.10
6 002140 东华科 技 2,466,947.00 0.10
7 600037 歌华有 线 2,434,500.00 0.10
8 002050 三花股 份 2,415,291.00 0.09
9 002657 中科金 财 2,248,500.00 0.09
10 600657 信达地 产 2,199,279.00 0.09
11 000776 广发证 券 2,197,993.00 0.09 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 32 页
12 002378 章源钨 业 2,009,100.00 0.08
13 002440 闰土股 份 1,793,700.00 0.07
14 000656 金科股 份 1,500,000.00 0.06
15 000539 粤电力 Ａ 1,499,910.00 0.06
16 600170 上海建 工 1,499,496.00 0.06
17 600056 中国医 药 1,499,374.00 0.06
18 000600 建投能 源 1,499,190.00 0.06
19 300133 华策影 视 1,498,075.14 0.06
20 002123 荣信股 份 1,472,030.00 0.06
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000656 金科股 份 7,790,711.79 0.30
2 601288 农业银 行 5,385,000.00 0.21
3 000001 平安银 行 4,557,323.20 0.18
4 000876 新 希 望 3,230,266.00 0.13
5 000402 金 融 街 2,638,487.88 0.10
6 000776 广发证 券 2,351,040.00 0.09
7 600037 歌华有 线 2,135,883.00 0.08
8 002657 中科金 财 2,103,755.10 0.08
9 002140 东华科 技 2,101,882.99 0.08
10 600657 信达地 产 2,049,972.00 0.08
11 603508 思维列 控 1,841,511.40 0.07
12 000600 建投能 源 1,564,680.00 0.06
13 300133 华策影 视 1,474,465.00 0.06
14 300496 中科创 达 1,457,195.00 0.06
15 002378 章源钨 业 1,424,706.00 0.06
16 000543 皖能电 力 1,344,741.40 0.05
17 000539 粤电力 Ａ 1,316,619.00 0.05
18 600170 上海建 工 1,304,212.80 0.05
19 002781 奇信股 份 1,299,888.00 0.05
20 002440 闰土股 份 1,291,907.00 0.05
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 32 页
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 67,528,424.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 77,453,659.96
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 179,865,000.00 42.76
其中： 政策 性金 融债 179,865,000.00 42.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 170,389,000.00 40.51
6 中期票 据 101,874,000.00 24.22
7 可转债 （可 交换 债） 13,325,541.80 3.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 465,453,541.80 110.67
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160402 16 农发 02 1,500,000 149,580,000.00 35.56
2 041553075 15 云 能投
CP003
700,000 70,427,000.00 16.74
3 101555023 15 赣 高速
MTN004
600,000 61,440,000.00 14.61
4 150408 15 农发 08 300,000 30,285,000.00 7.20 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 32 页
5 011699319 16 海 宁皮 革
SCP001
300,000 30,006,000.00 7.13
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 71,950.23
2 应收证 券清 算款 413,433.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,899,256.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,384,640.09
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 775,274.28 0.18 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 32 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
宏利
创益
混合A
262 1,560,549.21 407,146,971.20 99.58% 1,716,922.92 0.42%
泰达
宏利
创益
混合B
- - - - - -
合计 262 1,560,549.21 407,146,971.20 99.58% 1,716,922.92 0.42%
期末B 级基 金总 份额 为0 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达宏 利
创益混 合
A
14,183.68 0.0035%
泰达宏 利
创益混 合
B
- -
合计
14,183.68 0.0035%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达宏 利创 益混 合A 0
泰达宏 利创 益混 合B 0
合计
0 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 32 页
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达宏 利创 益混 合A 0
泰达宏 利创 益混 合B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达宏 利创 益混
合A
泰达宏 利创 益混
合 B
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 16 日 ） 基 金份
额总额
2,321,557,103.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,528,174,150.92 -
本报告 期基 金总 申购 份额 19,632.61 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,119,329,889.41 -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 408,863,894.12 -
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 人事 变动 。
2、2016 年 4 月 14 日， 托管人 华夏 银行 股份 有限 公司在 网站 披露 了《 华夏 银行股 份有 限 公
司 关 于资 产托 管部 高级 管理 人 员变 更的 公告 》 。 经中国 证 券投 资基 金业 协会 批准 备 案， 聘任 陈秀
良先生 和徐 昊光 先生 为资 产托管 部副 总经 理， 毛剑 鸣先生 不再 担任 资产 托管 部总经 理职 务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 32 页
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 2 143,053,182.57 100.00% 133,225.78 100.00% -
注：( 一)2016 年上 半年 本 基金交 易单 元未 有变 动。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 泰达宏利创益混合 2016 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 32 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 30,481,201.85 100.00% 390,600,000.00 100.00% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
