泰 达 宏 利 信用 合 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达信 用合 利债 券
基金主 代码 000026
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月19 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 363,354,311.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰达信 用合 利债 券 A 泰达信 用合 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000026 000027
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 355,884,135.68 份 7,470,175.80 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在追求 基金 资产 安全 的前 提下， 力争 创造 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 封闭期 内 ， 本 基金 的固 定 收益类 资产 投资 将主 要采 取信用 策略 ， 同时 辅之 以 目
标久期 调整 策略 、收 益率 曲线策 略、 信用 利差 配置 策略等 ，并 且对 于可 转 债 、
资产支 持证 券等 特殊 债券 品种将 采用 针对 性投 资策 略； 开放 期内 ， 本 基 金 为 保
持较高 的组 合流 动性 ， 方 便投资 人安 排投 资 ， 在 遵 守本基 金有 关投 资限 制与 投
资比例 的前 提下 ，将 主要 投资于 高流 动性 的投 资品 种，减 小基 金净 值的 波 动 。
业绩比 较基 准 人民银 行一 年期 银行 定期 存款基 准利 率税 后收 益率*1.2
风险收 益特 征 本基金 为纯 债基 金 ， 属 于 证券市 场中 的较 低风 险品 种， 预期 收益 和预 期风 险 高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。
泰达信 用合 利债 券A 泰达信 用合 利债 券 B
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
属 于 具 有 较 低 风 险 和 相 对 稳 定
回报的 基金 品种 。
属 于 具 有 较 低 风 险 和 相 对 稳 定 回 报 的 基
金品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰达 信用 合利 债券A 泰达信 用合 利债 券 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日- 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,316,198.86 107,405.60
本期利 润 951,814.35 17,822.08
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0115 0.0022
本期基 金份 额净 值增 长率 0.29% 0.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0555 0.0461
期末基 金资 产净 值 375,629,844.27 7,814,406.88
期末基 金份 额净 值 1.055 1.046
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3.对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰达信 用合 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
①－③ ②－④ 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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准差② 率③ ④
过去一 个
月
0.29% 0.03% 0.15% 0.01% 0.14% 0.02%
过去三 个
月
0.19% 0.07% 0.45% 0.00% -0.26% 0.07%
过去六 个
月
0.29% 0.09% 0.89% 0.01% -0.60% 0.08%
过去一 年 4.31% 0.10% 1.95% 0.01% 2.36% 0.09%
过去三 年 34.07% 0.21% 9.07% 0.01% 25.00% 0.20%
自基金 合
同生效 起
至今
33.93% 0.21% 10.18% 0.01% 23.75% 0.20%
泰达信 用合 利债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
0.29% 0.04% 0.15% 0.01% 0.14% 0.03%
过去三 个
月
0.19% 0.07% 0.45% 0.00% -0.26% 0.07%
过去六 个
月
0.19% 0.09% 0.89% 0.01% -0.70% 0.08%
过去一 年 4.12% 0.10% 1.95% 0.01% 2.17% 0.09%
过去三 年 33.10% 0.21% 9.07% 0.01% 24.03% 0.20%
自基金 合
同生效 起
至今
32.84% 0.21% 10.18% 0.01% 22.66% 0.20%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 银行 一年 期银 行定 期存款 基准 利率 收益 率（ 税后）*1.2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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注：本 基金 成立 于 2013 年 3 月 19 日 。本 基金 在建 仓期结 束时 及截 止报 告期 末各项 投资 比例 已达
到基金 合同 规定 的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本基金
基金经
理， 固 定
收益部
总监
2013 年3 月19 日 - 12
经济学 硕士 ； 2004 年 7 月至
2006 年 9 月任 职于 厦门 市
商业银 行资 金营 运部， 从 事
债券交 易与 研究 工作；2006
年10 月至2009 年5 月就职
于建信 基金 管理 有限 公司
专户投 资部 ，任 投资 经理 ；
2009 年 5 月起 就职 于诺 安
基金管 理有 限公 司， 任 基 金
经理助 理，2009 年9 月至
2011 年12 月任 诺安 增利 债
券型证 券投 资基 金基 金经
理；2011 年 12 月加 入泰 达
宏利基 金管 理有 限公 司， 曾
担任固 定收 益部 副总 经理 、
总经理， 现任 固定 收益 部 总
监；具 备 10 年 基金 从业 经
验，12 年 证券 投资 管理 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注 ： 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表 中的 任职 日泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中， 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，海 外经济复 苏 缓慢，受美联 储推迟加 息 和英国脱欧公 投等事件 影 响，海外避险 情泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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绪有所抬升。 国内供给 侧 结 构性改革逐 步推进， 通 胀和汇率压力 相较前期 有 所缓和，工 业增加值
增速和 民间 投资 增速 趋缓 ，第三 产业 平稳 增长 ，产 业分化 延续 。
从资金 面来 看 ， 外 汇占 款 下降背 景下 ， 央行 综合 运 用多种 货币 政策 工具 ， 通 过 MLF 、PSL 和公
开市场逆回购 操作日常 化 等方式来向市 场提供流 动 性，资金面前 紧后松， 经 历了四月 “ 营改增 ”
事件等 因素 冲击 后， 五月 以来资 金面 重回 宽松 的局 面。
报告期内，债 券市场收 益 率先升后降， 收益率在 四 月份达到年内 高点后震 荡 下行，市场对 于
经济增长和通 胀的判断 有 所收敛，长端 无风险利 率 逐步下行；同 期在配置 压 力的推动下 ，信用债
收益率也持 续 下行，中 高 等级信用利差 维持在历 史 低位，但低评 级信用利 差 基本持平。 出于对违
约风险的担忧 ，市场仍 然 偏好高等级产 业债和城 投 债。股市在基 本面不佳 情 况下，整体 维持震荡
走弱。
报告期内，我 们认为基 本 面对债市整体 有利，但 前 期收益率存在 一定回调 风 险，我们适当 降
低了债 券杠 杆并 维持 灵活 的中短 久期 配置 。 同 时在 信 用违约 主体 的性 质和 行业 越发分 散的 背景 下，
我们通过审慎 的信用研 究 精选信用债， 严防信用 风 险事件。从资 产轮动的 角 度考虑，我 们维持了
适度的 可转 债仓 位， 同时 积极参 与可 转债 的一 级申 购。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
信用合 利A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.055 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.29% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.89% 。
信用合 利B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.046 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.19% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.89% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 随着美国 经 济的企稳回升 ，市场对 美 联储加息预期 上升；欧 元 区预计仍将维 持
失业率 下行 缓慢 ，经 济温 和改善 。
目前看来，国 内投资增 速 难有明显提升 ，随着积 极 财政政策推进 ，地方债 务 置换加快步伐 ，
下半年投资增 速 有望逐 渐 回升。在经济 平稳和通 胀 低迷背景下， 预计近期 货 币政策仍将 宽松，年
内央行 仍有 可能 通过 各种 数量和 价格 手段 放松 货币 ，多渠 道引 导资 金进 入实 体经济 。
中长期看来， 债券市场 受 地方债务置换 、宽松货 币 政策、海外因 素、股债 翘 翘板等多重因 素泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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影响，债券收 益率存在 震 荡可能。因此 我们将维 持 谨慎操作的态 度，适度 的 组合久期和 杠杆，优
化持仓 结构 ，控 制好 组合 流动性 ，注 意防 范信 用风 险，同 时对 权益 市场 波动 保持谨 慎。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以 投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利信 用合利 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、 基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 信用 合利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 506,991.20 399,241.88
结算备 付金 93,698.63 511,404.58
存出保 证金 1,728.33 14,033.00
交易性 金融 资产 306,083,083.20 80,017,357.90
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 306,083,083.20 80,017,357.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 74,500,000.00 -
应收证 券清 算款 1,500,372.08 -
应收利 息 2,676,432.04 1,614,185.08
应收股 利 - - 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 385,362,305.48 82,556,222.44
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 17,199,857.20
应付证 券清 算款 1,476,275.71 -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 131,716.40 43,396.41
应付托 管费 37,633.26 12,399.00
应付销 售服 务费 1,942.54 2,368.12
应付交 易费 用 3,822.20 3,953.11
应交税 费 209,478.00 209,478.00
应付利 息 - 15,051.56
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 57,186.22 90,000.00
负债合 计 1,918,054.33 17,576,503.40
所有者权益：
实收基 金 363,354,311.48 61,847,795.94
未分配 利润 20,089,939.67 3,131,923.10
所有者 权益 合计 383,444,251.15 64,979,719.04
负债和 所有 者权 益总 计 385,362,305.48 82,556,222.44
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 363,354,311.48 份， 其 中下属 A 类基 金份 额
355,884,135.68 份，B 类 基金份 额 7,470,175.80 份 。 下 属 A 类 基金 份额 净 值1.055 元，B 类 基金
份额净 值1.046 元。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 信用 合利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
一、收入 1,669,689.48 46,718,968.66
1.利息 收入 2,188,731.80 16,648,256.61
其中： 存款 利息 收入 18,687.66 424,416.60
债券利 息收 入 2,003,402.97 12,692,609.67
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 166,641.17 3,531,230.34
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -65,238.23 84,832,949.26
其中： 股票 投资 收益 - 4,874,813.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -65,238.23 79,878,630.80
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 79,505.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-453,968.03 -54,781,641.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
163.94 19,404.63
减： 二、费用 700,053.05 5,010,716.95
1．管 理人 报酬 319,827.14 2,348,833.02
2．托 管费 91,379.18 671,095.22
3．销 售服 务费 12,370.85 28,199.27
4．交 易费 用 3,606.30 80,900.69
5．利 息支 出 187,340.24 1,655,030.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 187,340.24 1,655,030.07
6．其 他费 用 85,529.34 226,658.68
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
969,636.43 41,708,251.71
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
969,636.43 41,708,251.71
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 信用 合利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,847,795.94 3,131,923.10 64,979,719.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 969,636.43 969,636.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
301,506,515.54 15,988,380.14 317,494,895.68
其中：1. 基 金申 购款 304,578,732.29 16,138,443.89 320,717,176.18
2. 基金 赎回 款 -3,072,216.75 -150,063.75 -3,222,280.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
363,354,311.48 20,089,939.67 383,444,251.15
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
937,309,531.67 102,122,245.20 1,039,431,776.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 41,708,251.71 41,708,251.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-875,910,634.20 -132,472,500.88 -1,008,383,135.08
其中：1. 基 金申 购款 11,305,999.16 1,816,719.73 13,122,718.89
2. 基金 赎回 款 -887,216,633.36 -134,289,220.61 -1,021,505,853.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
61,398,897.47 11,357,996.03 72,756,893.50
泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2012]1607 号 《 关于 核准 泰达 宏利 信用合 利定 期开 放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由泰达 宏 利基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《泰 达 宏利信用合利 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约 型定期开 放 式，存续期限 不定，每 年 定期开放一次 申购和赎 回 ，首次设立 募集不包
括认购资金利息 共募集 4,361,620,704.42 元，业经 普华永道中天会 计师 事务 所普华永道中天 验
字(2013) 第120 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达宏 利信 用 合利定 期开 放债 券型
证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 19 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
4,362,552,082.48 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 931,378.06 份 基金 份 额。本 基金 的基 金
管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 (“ 中国 银行 ”) 。
根据《泰达宏 利信用合 利 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《泰 达 宏利信用合利定
期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 并 报中 国 证监会 备案 ， 本基 金根 据 认购费 用 、 申 购费 用、
销售服 务费 等费 率收 取方 式的不 同 ， 将 基金 份额 分 为 A 、B 两类 份额 。 在投 资 者认购 、 申购 基金 时
收取认 购、 申购 费用 的， 称为 A 类基 金份 额； 不收 取认购 、申 购费 用， 而是 从本类 别基 金资 产 中
计提销 售服 务费 的， 称 为B 类基 金份 额。 各类 别基 金份额 ， 分 别设 置代 码、 分别计 算和 公告 基金
份额净值和基 金份额累 计 净值，计算公 式为计算 日 各类别基金资 产净值除 以 计算日发售 在外的该
类别基金份额 总数。投 资 人可自由选择 认购、申 购 某一类别的基 金份额， 但 各类别基金 份额之 间
不能相 互转 换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利信用合利 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的固定收 益 类金融工具 ，以及法
律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，包括短期融 资券、中 期 票据、企业 债、公司
债、金融债 、地方政 府债 、次级债、 资产支持 证券 、可转换债 券(含分离 交易 可转债)、国 债、央
行票据、债券 回购、银 行 存款等固定收 益类资产 。 本基金不直接 从一级、 二 级市场买入 股票、权泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
证等权益类资 产，但可 持 有因所持可转 换公司债 券 转股形成的股 票、因持 有 股票被派发 的权证、
因投资于可分 离交易可 转 债等金 融工具 而产生的 权 证。除每次开 放期前三 个 月、开放期 及开放期
结束后三个月 以外的期 间 ，本基金投资 于固定收 益 类金融工具的 比例不低 于 基金资产的 80%，其
中投资于信用 债券的合 计 比例不低于固 定收益类 资 产的 80%。 开放期内 ，本 基金持有现金 或到期
日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5% 。 本 基金 业绩 比较 基准为 人民 银行 一 年
银行定 期存 款基 准利 率税 后收益 率 X1.2 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利信用 合利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准 则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
319,827.14 2,348,833.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
34,430.52 64,482.24
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.70%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.70% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。
泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
91,379.18 671,095.22
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X0.20% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达信 用合 利债 券
A
泰达信 用合 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 248.93 248.93
中国银 行股 份有 限公 司 - 7,892.00 7,892.00
合计 - 8,140.93 8,140.93
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰达信 用合 利债 券
A
泰达信 用合 利债 券B 合计
泰达宏 利基 金管 理有 限
公司
- 1,103.40 1,103.40
中国银 行股 份有 限公 司 - 6,623.03 6,623.03
合计 - 7,726.43 7,726.43
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 B 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值 0.30% 的 年费 率计 提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给泰达 宏利基金 管 理有限公司， 再由泰达 宏 利基金管理 有限公司
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：日 B 类基金 份额 销售 服务 费 ＝前一 日 B 类基 金份
额基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 506,991.20 10,211.72 7,283,397.96 88,850.67
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定 期存款按
协议利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月 29
日
新债未
上市
100.00 100.00 40,490 4,049,000.00 4,049,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 306,083,083.20 79.43
其中： 债券 306,083,083.20 79.43
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 74,500,000.00 19.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 600,689.83 0.16
7 其他各 项资 产 4,178,532.45 1.08
8 合计 385,362,305.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票资 产。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票资 产。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票资 产。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票资 产。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 4,180,330.00 1.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,004,000.00 5.22
其中： 政策 性金 融债 20,004,000.00 5.22
4 企业债 券 57,108,610.00 14.89
5 企业短 期融 资券 190,103,000.00 49.58
6 中期票 据 30,099,000.00 7.85
7 可转债 （可 交换 债） 4,588,143.20 1.20
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 306,083,083.20 79.82
泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1282221 12 三一 MTN1 300,000 30,099,000.00 7.85
2 011699343 16 西 南水 泥
SCP002
300,000 30,039,000.00 7.83
3 011699919 16 现 代牧 业
SCP002
300,000 30,033,000.00 7.83
4 011698008 16 黑 牡丹
SCP001
300,000 30,024,000.00 7.83
5 011699933 16 中 建材
SCP005
300,000 30,015,000.00 7.83
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,728.33
2 应收证 券清 算款 1,500,372.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,676,432.04
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,178,532.45
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰达
信用
合利
债券
A
262 1,358,336.40 343,938,190.02 96.64% 11,945,945.66 3.36%
泰达
信用
合利
债券
B
158 47,279.59 0.00 0.00% 7,470,175.80 100.00%
合计 420 865,129.31 343,938,190.02 94.66% 19,416,121.46 5.34%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰达信 用
合利债 券
A
0.00 0.0000%
泰达信 用
合利债 券
B
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰达信 用合 利债 券A 0
泰达信 用合 利债 券B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰达信 用合 利债 券A 0
泰达信 用合 利债 券B
0
合计
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
泰达信 用合 利债
券A
泰达信 用合 利债
券 B
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 19 日 ） 基 金份
额总额
3,580,377,780.66 782,174,301.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,785,860.96 8,061,934.98
本报告 期基 金总 申购 份额 304,210,982.66 367,749.63
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,112,707.94 959,508.81
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 355,884,135.68 7,470,175.80
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 未发生 重大 的人 事变 动。
2 、本 报告 期内 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 本基 金托管 人、 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金无 投资 策略的 变化 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
(一) 本基 金本 报告 期无 新 增、撤 销交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。 泰达信用合利债券 2016 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际 23,113,181.52 45.06% 352,000,000.00 76.09% - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
湘财证券 28,179,100.98 54.94% 110,600,000.00 23.91% - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
