泰 达 宏 利 价值 优 化 型 成长 类 行 业 混合 型 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本半
年度报 告已 经全 体独 立董 事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利成 长混 合
基金主 代码 162201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 4 月 25 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 555,473,500.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 成长 行业 类 别中 内在 价值 被相 对低
估 ， 并与 同行 业类 别上 市公 司 相比 具有 更高 增长 潜力
的 上 市公 司。 在有 效控 制投 资 组合 风险 的前 提下 ，为
基金份 额持 有人 提供 长期 稳定的 投资 回报 。
投资策 略 采用 “自 上而 下” 的投 资 方法 ， 具 体体 现在 资产 配 置、
行业配 置和 个股 选择 的全 过程中 。
业绩比 较基 准 65％× 富时 中国A600 成长 行业指 数＋35 ％ ×上 证国 债
指数
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属于较 高风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 汤嵩彥
联系电 话 010－66577808 95559
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95559
传真 010－66577666 021-62701216
2.4 信 息披 露方 式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -170,935,348.36
本期利 润 -183,258,333.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3100
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.57%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4149
期末基 金资 产净 值 785,951,840.86
期末基 金份 额净 值 1.4149
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字
3．对期 末可供分 配利 润，采用期末 资产负债 表 中未分配利润 与未分配 利 润中已实现部 分的孰
低数
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.46% 2.00% 1.14% 0.93% 6.32% 1.07%
过去三 个月 6.88% 1.82% -0.51% 0.93% 7.39% 0.89%
过去六 个月 -16.57% 2.67% -12.98% 1.45% -3.59% 1.22%
过去一 年 -25.26% 2.91% -20.35% 1.69% -4.91% 1.22%
过去三 年 60.90% 2.29% 34.84% 1.33% 26.06% 0.96%
自基金 合同
生效起 至今
822.87% 1.58% 182.54% 1.23% 640.33% 0.35%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 : 65%× 富时 中国A600 成长 行业指 数 +3 5%× 上证 国债 指数。 上证 国债 指数
选取的 样本 为在 上海 证券 交易所 上市 交易 的、 除浮 息债外 的国 债品 种， 样本 国债的 剩余 期限 分布
均匀， 收益 率曲 线较 为完 整、合 理， 而且 参与 主体 丰富， 竞价 交易 连续 性更 强，能 反映 出市 场利
率的瞬 息变 化， 客观 、真 实地标 示出 利率 市场 整体 的收益 风险 度。
富时中 国A600 成长 行业 指 数是从 富时 中 国 A600 行 业 指数中 重新 归类 而成 ，成 份股按 照全 球公 认
并已广 泛采 用的 富时 指数 全球行 业分 类系 统进 行分 类，全 面体 现成 长行 业类 别的风 险收 益特 征。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49% 。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基 金(LOF) 、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优 选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 聚利 债券 型证 券投 资基金(LOF) 、 泰达 宏利 中 证500 指数 分级 证券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏利绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金、泰 达宏利同 顺 大数据量化 优选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、泰达宏利多 元回报债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利增利 灵活 配置定期
开放混 合型 证券 投资 基金 在内的 三十 多只 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周琦凯
本基金
基金经
理
2015 年5 月14
日
- 6
管理学 硕士 ，2010 年 7 月
加 入 泰达 宏 利基 金管 理有
限 公 司， 任 职于 研究 部，
负 责 建筑 建 材、 传媒 互联
网 行 业研 究 ，曾 先后 担任
助 理 研究 员 、研 究员 、高
级 研 究员 等 职务 ；具 备 6
年 证 券从 业 经验 ，6 年证
券 投 资管 理 经验 。具 有基
金从业 资格 。
邓艺颖
本基金
基金经
理;投资
副总监
兼研究
部总监
2015 年8 月11
日
- 11
金融学 硕士 ；2004 年 5 月
至2005 年4 月 就职 于中 国
工 商 银行 广 东省 分行 公司
业务部 ；2005 年 4 月加 盟
泰 达 宏利 基 金管 理有 限公
司 ， 先后 担 任交 易部 交易
员 、 固定 收 益部 研究 员、
研 究 部副 总 监， 现任 投资
副 总 监兼 研 究部 总监 ；具
备 11 年基 金从 业经 验， 11
年 证 券投 资 管理 经验 ，具
有基金 从业 资格 。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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丁宇佳
本基金
基金经
理助理
2015 年3 月17
日
- 8
理学学 士 ；2008 年7 月加
入 泰 达宏 利 基金 管理 有限
公司， 担任 交易 部交 易员 ，
负 责 债 券 交易 工 作；2013
年 9 月起 先后 担任 固定 收
益 部 研究 员 、基 金经 理助
理、基 金经 理； 具备 8 年
基 金 从业 经 验，8 年 证券
投 资 管理 经 验， 具有 基金
从业资 格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中， 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回 首上 半年， 股票 市 场整体 维持 了震 荡整 理的 格局， 指数 的月度 涨跌 幅 都不大 ， 都 不超 过 5%，
但其中的结构 性机会突 出 。核心的原因 在于流动 性 整体仍然维持 了比较宽 裕 的局面，但 经济下行
的压力 进一 步凸 显。
本基 金在操作 中，比 较好的把握住 了半导体 、 电子化学品、 三元锂电 等 结构性机会， 为产品
净值增 长作 出了 贡献 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4149 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-16.57% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-12.98% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下 半年 ， 整体 判断 市 场环境 将面 临更 多的 不确 定性 ， 核 心的 变量 包括 ：1 ） 美 联储 加息 的
安排；2）人 民币贬值 与否 及相关路径 ；3）监管 层的 相关政策安 排。相对 明确 的是在全球 经济增
长形势 进一 步明 朗之 前， 整体金 融市 场的 流动 性环 境仍相 对宽 裕。
本基 金基于以 上变化 ，在投资中将 更加注重 业 绩增长的确定 性和产业 趋 势的可反馈性 。重点
布局三方面 的投资机 会：1 ）持续景气 向好的新 兴产 业，如物联 网、车联 网等 ；2 ）改革领 域持续
推进的 细分 子行 业， 如电 力改革 、国 企改 革等 ；3 ） 业绩超 预期 的优 质成 长股 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等 事 项的说 明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定，设有 估 值委员会，并 制定了相 关 制度及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金 经理参与 估值委 员会对相关停 牌品种估 值 的讨论，发表 相关意见 和 建议，但涉及 停牌品
种的基 金经 理不 参 与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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本基 金管理人 已与中 央国债登记结 算有限责 任 公司签署服务 协议，由 其 按约定提供银 行间同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于本 报告 期内 未进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2016 年上 半年 度， 基 金托 管人在 泰达 宏利 价值 优化 型成长 类行 业混 合型 证券 投资基 金的 托 管
过程中，严格 遵守了《 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基金合同 、 托管协议， 尽职尽责
地履行 了托 管人 应尽 的义 务，不 存在 任何 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
2016 年上 半年 度， 泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 在泰 达宏利 价值 优化 型成 长类 行业混 合型 证 券
投资基金投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开 支等问题
上，托 管人 未发 现损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
2016 年上 半年 度， 由 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关泰 达宏 利 价
值优化型成长 类行业混 合 型证券投资基 金的年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配 情况、财
务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 11,736,191.21 7,830.17
结算备 付金 6,667,119.12 82,088,571.74
存出保 证金 835,817.04 2,286,724.31
交易性 金融 资产 825,167,742.18 1,017,619,128.24
其中： 股票 投资 644,471,744.28 799,654,928.24
基金投 资 - -
债券投 资 180,695,997.90 217,964,200.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 2,500,123.75
应收证 券清 算款 27,354,328.82 -
应收利 息 3,855,966.69 5,291,092.18
应收股 利 - -
应收申 购款 1,363,739.03 204,178.50
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 906,981,039.09 1,109,997,648.89
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 114,999,827.50 50,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,119,360.28 876,080.03
应付管 理人 报酬 932,230.44 1,333,115.20
应付托 管费 155,371.77 222,185.87
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,599,504.72 4,714,647.70
应交税 费 - -
应付利 息 116,413.40 4,277.11
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 106,490.12 102,623.67
负债合 计 121,029,198.23 57,252,929.58
所有者权益：
实收基 金 555,473,500.92 620,761,463.04
未分配 利润 230,478,339.94 431,983,256.27
所有者 权益 合计 785,951,840.86 1,052,744,719.31 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 906,981,039.09 1,109,997,648.89
注：报 告截 止日 2016 年 06 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.4149 元， 基金 份额 总 额 555,473,500.92
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -168,362,478.08 869,788,739.59
1.利息 收入 2,947,403.38 8,450,717.59
其中： 存款 利息 收入 217,412.75 324,512.29
债券利 息收 入 2,705,330.71 7,515,859.49
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 24,659.92 610,345.81
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -159,310,058.78 1,146,952,716.08
其中： 股票 投资 收益 -160,489,674.66 1,143,769,740.68
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -208,065.16 386,415.24
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,387,681.04 2,796,560.16
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-12,322,984.85 -287,512,088.71
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 323,162.17 1,897,394.63
减： 二、费用 14,895,855.13 34,137,505.63
1．管 理人 报酬 5,760,833.55 12,184,239.90
2．托 管费 960,138.94 2,030,706.58
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,137,669.67 17,753,033.44
5．利 息支 出 917,223.71 2,036,083.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 917,223.71 2,036,083.92
6．其 他费 用 119,989.26 133,441.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-183,258,333.21 835,651,233.96
减：所 得税 费用 - - 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-183,258,333.21 835,651,233.96
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 价值 优化型 成长 类行 业混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
620,761,463.04 431,983,256.27 1,052,744,719.31
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -183,258,333.21 -183,258,333.21
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-65,287,962.12 -18,246,583.12 -83,534,545.24
其中：1. 基 金申 购款 160,524,597.41 44,856,565.16 205,381,162.57
2. 基金 赎回 款 -225,812,559.53 -63,103,148.28 -288,915,707.81
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
555,473,500.92 230,478,339.94 785,951,840.86
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,341,558,347.42 207,283,444.83 1,548,841,792.25
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 835,651,233.96 835,651,233.96
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
-699,765,206.52 -469,821,566.10 -1,169,586,772.62 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 30 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 562,024,448.65 515,590,355.73 1,077,614,804.38
2. 基金 赎回 款 -1,261,789,655.17 -985,411,921.83 -2,247,201,577.00
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
641,793,140.90 573,113,112.69 1,214,906,253.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本 情况
泰达宏 利价 值优 化型 行业 类别系 列证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 系列 基金 ”， 原 湘财合 丰价 值
优化型系列行 业类别开 放 式证券投资基 金，后更 名 为泰达荷银价 值优化型 系 列行业类别 证券投资
基金) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2003] 第 21 号《 关于 同
意湘财合丰价 值优化型 成 长类行业证券 投资基金 、 周期类行业证 券投资基 金 、稳定类行 业证券投
资基金 设立 的批 复》 核准 ，由基 金发 起人 湘财 合丰 基金管 理有 限公 司( 于 2004 年 1 月 9 日更名 为
湘财荷 银基 金管 理有 限公 司， 于 2006 年 4 月 27 日更名 为泰 达荷 银基 金管 理有限 公司 ，于 2010
年3 月9 日 更名 为泰 达宏 利基金 管理 有限 公司)依 照 《证券 投资 基金 管理 暂行 办 法》 及 其实 施细 则、
《开放 式证 券投 资基 金试 点办法 》 等 有关 规定 和 《 湘 财合丰 价值 优化 型成 长类 行业证 券投 资基 金、
周期类 行业 证券 投资 基金 、稳定 类行 业证 券投 资基 金基金 契约 》发 起， 并 于 2003 年 4 月 25 日募
集成立 。
本系列 基金 的基 金名 称于2004 年10 月13 日改 为湘 财 合丰价 值优 化型 成长 类行 业证券 投资 基
金、 周期 类行 业证 券投 资 基金 、 稳 定类 行业 证券 投 资基金 。 于 2006 年 6 月 6 日改为 泰达 荷银 价值
优化型成长类 行业证券 投 资基金、周期 类行业证 券 投资基 金、稳 定类行业 证 券投资基金 。根据本
系列基 金的 基金 管理 人 2010 年 3 月 17 日发 布的 《 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司关于 变更 公司 旗下
公募基 金名 称的 公告 》 ， 本 系列基 金自 公告 发布 之日 起更名 为泰 达宏 利价 值优 化型成 长类 行业 证 券
投资基金、周 期类行业 证 券投资基金、 稳定类行 业 证券投资基金 。根据 2014 年中国证监 会令第
104 号 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ， 本 系 列基金 于 2015 年 7 月 22 日公告 后更 名为 泰
达宏利价 值优 化型成长 类 行业混合型证 券投资基 金 、周期类行业 混合型证 券 投资基金、 稳定类行泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
业混合 型证 券投 资基 金。
本系列基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，目 前 下设三个子基 金，分别 为 泰达宏利价值 优
化型成长类行 业混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)、泰 达宏利价 值优 化型周期类 行业混
合型证券投资 基金和泰 达 宏利价值优化 型稳定类 行 业混合型证券 投资基金 。 本系列基金 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 2,630,119,050.77 元，其 中包 括本 基金 1,021,628,749.98 元、
泰达宏利价值优 化型周期 类行业混合型证 券投资基 金 627,135,410.16 元和 泰达宏利价值优 化型
稳定类 行业 混合 型证 券投 资基 金 981,354,890.63 元 ， 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 普华 永道 验
字(2003) 第50 号验 资报 告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 交通 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “交 通银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利价值优化 型成长类 行 业混合型证券 投
资基金、周期 类行业混 合 型证券投资基 金、稳定 类 行业混合型证 券投资基 金 基金合同》 的有关规
定，本系列基 金的投资 范 围为国内依法 公开发行 、 上市的股票和 债券以及 中 国证监会允 许基金投
资的其它金融 工具。其 中 股票投资部分 分别主要 投 资于成长、稳 定、周期 三 个行业类别 中依据市
净率和市盈率 与每股预 期 收益增长率之 比所确定 的 具有增长潜力 的价值优 化 型股票。每 只行业类
别基金投资于 股票、债 券 的比重不低于 该基金资 产 总值的 80% ，投资于 国债 的比重不低于 该基金
资产净值的 20% 。本基 金 的业绩比较基 准为：富时 中国 A600 成长行 业指数 ×65%+ 上 证国债指 数
×35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利价值优化型 成长类行 业 混合型证券投 资基金、 周 期类行业混合 型证券投 资 基金、稳定 类行业混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会 计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值 税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,760,833.55 12,184,239.90 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,200,638.67 2,263,401.50
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 上述 相 关费用 包含 实际 支付 金额 和税金 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
960,138.94 2,030,706.58
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基 金本 报告 期及 上年 度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 11,736,191.21 139,978.68 96,284,254.51 217,029.98
注： 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末无 因认购 新股 或增 发而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
事项
23.65
2016
年 7 月
25 日
24.75 2,049,287 46,928,768.50 48,465,637.55 -
000547
航天
发展
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.36 - - 905,200 13,701,649.86 13,903,872.00 -
600556
慧球
科技
2016
年 1 月
19 日
重大
事项
16.19
2016
年 7 月
7 日
14.22 815,300 22,183,461.00 13,199,707.00 -
002686
亿利
达
2016
年 4 月
20 日
重大
事项
13.36
2016
年 7 月
14 日
14.89 164,898 2,225,534.67 2,203,037.28 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额34,999,827.50 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押:
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140347 14 进出47 2016 年7 月5
日
102.16 350,000 35,756,000.00
合计
350,000 35,756,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额80,000,000.00 元， 于 2016 年7 月5 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 30 页
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 644,471,744.28 71.06
其中： 股票 644,471,744.28 71.06
2 固定收 益投 资 180,695,997.90 19.92
其中： 债券 180,695,997.90 19.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,135.00 3.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,403,310.33 2.03
7 其他各 项资 产 33,409,851.58 3.68
8 合计 906,981,039.09 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 417,798,956.04 53.16
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
15,927,755.74 2.03
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 67,438,889.75 8.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 30 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
103,981,173.69 13.23
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 3,953,459.25 0.50
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 35,371,509.81 4.50
S
综合 - -
合计 644,471,744.28 82.00
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000638 万方发 展 2,049,287 48,465,637.55 6.17
2 300390 天华超 净 2,646,506 45,678,693.56 5.81
3 300365 恒华科 技 889,589 40,698,696.75 5.18
4 600666 奥瑞德 1,068,950 37,156,702.00 4.73
5 002079 苏州固 锝 3,289,500 36,743,715.00 4.68
6 300136 信维通 信 1,522,056 31,902,293.76 4.06
7 002339 积成电 子 1,402,100 25,574,304.00 3.25
8 300259 新天科 技 1,861,349 23,508,837.87 2.99
9 002405 四维图 新 948,982 23,344,957.20 2.97
10 600667 太极实 业 2,305,309 23,030,036.91 2.93
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基金资产净值2% 或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000623 吉林敖 东 50,279,281.41 4.78
2 002655 共达电 声 49,824,774.94 4.73
3 002055 得润电 子 47,226,872.11 4.49
4 600661 新南洋 44,499,243.21 4.23
5 002405 四维图 新 44,246,484.98 4.20
6 300114 中航电 测 44,162,506.97 4.19
7 300359 全通教 育 43,439,863.04 4.13
8 000977 浪潮信 息 42,783,454.09 4.06
9 002670 华声股 份 40,300,633.51 3.83
10 300390 天华超 净 39,467,169.18 3.75
11 000892 星美联 合 38,044,457.41 3.61
12 300365 恒华科 技 37,734,795.05 3.58
13 300133 华策影 视 36,773,793.62 3.49
14 000915 山大华 特 35,914,359.20 3.41
15 300383 光环新 网 35,824,012.04 3.40
16 002718 友邦吊 顶 35,740,343.72 3.39
17 600060 海信电 器 35,239,313.60 3.35
18 600666 奥瑞德 35,007,281.90 3.33
19 300037 新宙邦 34,720,582.46 3.30
20 300080 易成新 能 33,321,742.04 3.17
21 002079 苏州固 锝 33,062,100.81 3.14
22 002464 金利科 技 32,525,991.00 3.09
23 300048 合康变 频 32,198,897.87 3.06
24 300136 信维通 信 30,674,455.27 2.91
25 600718 东软集 团 30,509,401.38 2.90
26 300377 赢时胜 30,503,210.10 2.90
27 002229 鸿博股 份 30,484,540.10 2.90
28 002659 中泰桥 梁 30,148,779.77 2.86
29 002165 红 宝 丽 29,940,610.56 2.84
30 300356 光一科 技 28,263,792.80 2.68
31 300089 文化长 城 28,174,284.13 2.68 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 30 页
32 002111 威海广 泰 28,105,125.12 2.67
33 600584 长电科 技 27,313,816.35 2.59
34 002446 盛路通 信 26,513,706.26 2.52
35 000712 锦龙股 份 26,067,105.42 2.48
36 002589 瑞康医 药 26,017,636.24 2.47
37 300207 欣旺达 23,906,473.00 2.27
38 300259 新天科 技 23,853,793.32 2.27
39 000531 穗恒运 Ａ 23,299,540.80 2.21
40 002339 积成电 子 23,082,113.04 2.19
41 002025 航天电 器 22,765,513.05 2.16
42 002074 国轩高 科 22,740,215.52 2.16
43 002050 三花股 份 22,712,098.84 2.16
44 002230 科大讯 飞 22,708,374.90 2.16
45 300253 卫宁健 康 22,698,994.00 2.16
46 002076 雪 莱 特 22,687,259.31 2.16
47 601088 中国神 华 22,538,362.41 2.14
48 002008 大族激 光 22,466,383.34 2.13
49 000050 深天马 Ａ 22,424,246.00 2.13
50 002189 利达光 电 22,391,106.88 2.13
51 300373 扬杰科 技 21,680,166.54 2.06
52 002351 漫步者 21,163,554.00 2.01
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300048 合康变 频 73,167,329.88 6.95
2 002670 华声股 份 62,191,580.95 5.91
3 002055 得润电 子 51,953,647.72 4.94
4 000623 吉林敖 东 49,544,763.19 4.71
5 002462 嘉事堂 48,064,130.17 4.57
6 002655 共达电 声 47,531,912.42 4.52
7 000802 北京文 化 45,802,616.34 4.35
8 300359 全通教 育 44,363,537.81 4.21
9 300377 赢时胜 43,283,667.73 4.11 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
10 300037 新宙邦 42,094,865.89 4.00
11 300171 东富龙 40,632,272.46 3.86
12 000977 浪潮信 息 39,545,990.85 3.76
13 002718 友邦吊 顶 39,045,789.21 3.71
14 600661 新南洋 38,856,331.62 3.69
15 300284 苏交科 37,843,963.97 3.59
16 002433 太安堂 35,617,279.87 3.38
17 600060 海信电 器 34,089,797.86 3.24
18 002699 美盛文 化 32,695,702.33 3.11
19 000915 山大华 特 32,611,718.65 3.10
20 300114 中航电 测 32,527,587.01 3.09
21 300356 光一科 技 31,837,453.82 3.02
22 300080 易成新 能 31,284,216.98 2.97
23 002165 红 宝 丽 31,093,988.03 2.95
24 002659 中泰桥 梁 30,070,320.25 2.86
25 300089 文化长 城 29,974,333.86 2.85
26 000892 星美联 合 29,836,197.82 2.83
27 002405 四维图 新 28,674,529.23 2.72
28 002074 国轩高 科 28,275,826.51 2.69
29 000733 振华科 技 27,984,865.68 2.66
30 600718 东软集 团 27,912,211.29 2.65
31 002446 盛路通 信 27,526,531.47 2.61
32 002229 鸿博股 份 27,123,467.61 2.58
33 002308 威创股 份 26,321,091.46 2.50
34 002111 威海广 泰 25,911,154.85 2.46
35 300373 扬杰科 技 25,514,677.52 2.42
36 300310 宜通世 纪 25,250,392.61 2.40
37 002530 丰东股 份 24,954,045.62 2.37
38 002713 东易日 盛 24,916,686.09 2.37
39 002675 东诚药 业 24,437,287.04 2.32
40 000411 英特集 团 23,429,920.95 2.23
41 000712 锦龙股 份 22,704,240.10 2.16
42 601088 中国神 华 22,531,230.48 2.14
43 600158 中体产 业 22,340,792.75 2.12
44 300367 东方网 力 22,252,029.08 2.11
45 002008 大族激 光 22,042,822.39 2.09
46 000917 电广传 媒 21,909,250.35 2.08
47 300383 光环新 网 21,818,345.20 2.07 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
48 300253 卫宁健 康 21,715,685.09 2.06
49 002230 科大讯 飞 21,599,393.73 2.05
50 002189 利达光 电 21,362,698.06 2.03
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,358,577,489.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,341,780,126.26
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 99,783,997.90 12.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 61,082,000.00 7.77
其中： 政策 性金 融债 61,082,000.00 7.77
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 19,830,000.00 2.52
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,695,997.90 22.99
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140347 14 进出 47 500,000 51,080,000.00 6.50
2 020119 16 贴债 21 400,000 39,784,000.00 5.06
3 019515 15 国债 15 300,210 30,017,997.90 3.82
4 019520 15 国债 20 300,000 29,982,000.00 3.81
5 101660024 16 湖 南机 场 200,000 19,830,000.00 2.52 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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MTN001
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报 告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 835,817.04
2 应收证 券清 算款 27,354,328.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,855,966.69
5 应收申 购款 1,363,739.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,409,851.58
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 48,465,637.55 6.17 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
48,548 11,441.74 1,118,331.96 0.20% 554,355,168.96 99.80%
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
352,664.04 0.0635%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 4 月 25 日 ） 基金 份额 总额
1,021,690,071.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 620,761,463.04
本报告 期基 金总 申购 份额 160,524,597.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 225,812,559.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 555,473,500.92
§10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.4 基 金投 资策 略的改 变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报告 期内 托管 人的 托 管业务 部门 及其 相关 高级 管理人 员未 受到 任何 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 2 1,055,058,935.51 22.45% 982,578.28 22.45% -
中金公司 3 929,997,379.45 19.79% 866,108.42 19.79% -
中投证券 1 720,532,222.77 15.33% 671,031.75 15.33% -
银河证券 1 657,886,669.86 14.00% 612,690.00 14.00% -
申万宏源 2 583,478,159.45 12.41% 543,393.97 12.41% -
国金证券 1 408,614,276.55 8.69% 380,540.57 8.69% -
国泰君安 1 265,677,727.82 5.65% 247,426.63 5.65% -
东兴证券 1 79,112,244.01 1.68% 73,677.34 1.68% -
海通证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - - 泰达宏利成长混合 2016 年半年 度报告摘要
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湘财证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
(一) 2016 年上 半年 本基 金新增 华信 证券 交易 单元 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 ；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 - - 20,000,000.00 0.84% - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 5,002,500.00 2.54% 288,200,000.00 12.05% - -
国金证券 80,548,978.80 40.96% 1,105,000,000.00 46.19% - -
国泰君安 111,084,050.83 56.49% 979,300,000.00 40.93% - -
东兴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
