泰 达 宏 利 中证 财 富 大 盘指 数 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经全部独 立董事签
字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利财 富大 盘指 数
基金主 代码 162213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月 23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 832,721,572.51 份
基金合 同存 续期 持续经 营
2.2 基金产品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资策 略， 紧密 跟 踪中 证财 富大 盘指 数，
力 争 获取 与标 的指 数相 似的 投 资收 益， 并力 争将 基金
的日跟 踪偏 离度 绝对 值控 制在 0.35% 以内， 年化 跟踪 误
差不超 过 4% 。
投资策 略 本 基 金采 用指 数完 全复 制方 法 ，原 则上 按照 标的 指数
成 分 股及 权重 构建 基金 的投 资 组合 ，并 根据 标的 指数
成 份 股及 其权 重的 变动 进行 相 应的 调整 ，以 达到 跟踪
和 复 制指 数的 目的 。但 如遇 特 殊情 况（ 如市 场流 动性
不 足 、成 分股 被限 制投 资等 ） 致使 基金 无法 购得 足够
数 量 的股 票时 ，基 金管 理人 将 搭配 使用 其他 合理 的方
法进行 适当 替代 ，以 使跟 踪误差 控制 在限 定范 围内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 财富 大盘 指数 收 益率 +5 %× 同业 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金， 属 于高 风险 、高 收益 的基
金 品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于混 合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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传真 010－66577666 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http:// www.mfcteda.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,286,040.16
本期利 润 -12,308,275.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1577
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0527
期末基 金资 产净 值 876,605,650.48
期末基 金份 额净 值 1.0527
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字 。
3． 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.00% 0.78% -1.12% 0.76% 0.12% 0.02%
过去三 个月 -1.68% 0.81% -1.38% 0.74% -0.30% 0.07%
过去六 个月 -12.86% 1.59% -11.82% 1.42% -1.04% 0.17% 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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过去一 年 -20.53% 2.06% -22.70% 1.92% 2.17% 0.14%
过去三 年 82.48% 1.72% 63.34% 1.68% 19.14% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
50.11% 1.51% 17.62% 1.51% 32.49% 0.00%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： 95% × 中 证财 富大 盘指 数 收益率 +5% × 同 业存 款利 率 。
本基金股票资 产的跟踪 标 的指数为中证 财富大盘 指 数。中证财富 大盘指数 是 由中证指数 有限公司
编制并 开发 的中 国 A 股市 场指数 。该 指数 按照 上市 公司创 造财 富能 力的 大小 进行选 样， 挑选 最 具
创造财 富能 力 的300 家 A 股上市 公司 作为 样本 ； 此 外该指 数在 加权 方式 上亦 有所创 新， 不同 于一
般的市值加权 指数，该 指 数样本个股的 权重配置 将 与其创造财富 能力的大 小 相适应，从 而打破市
值指数中价格 与权重过 于 紧密的联系， 预防个股 权 重由于价格的 非理性波 动 而大起大落 ，提高了
个股权 重配置 的稳定性 。 指数的表现 综 合反映了 中 国经济增长过 程中核心 企 业真实的财 富增长情
况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本报告期 末，由于 证 券市场波动、 基金规模 变 动等原因，本 基金有个 别 投资比例未 达标，但
已按照 基金 合同 的规 定 在10 个 工作 日内 调整 达标 。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、 泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金（LOF ） 、泰达 宏 利首选企业股 票型证券 投 资基金、泰达 宏利市值 优 选混合型证 券投资基
金、泰达宏利 集利债券 型 证券投资基金 、泰达宏 利 品质生活灵活 配置混合 型 证券投资基 金、泰达
宏利红利先锋 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金、泰达宏 利领先中
小盘混 合型 证券 投资 基金 、泰达 宏利 聚利 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 泰达 宏利中 证 500 指数分
级证券投资基 金、泰达 宏 利逆向策略混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利信用 合 利定期开放 债券型证
券投资基金、 泰达宏利 收 益增强债券型 证券投资 基 金、泰达宏利 瑞利分级 债 券型证券投 资基金、
泰达宏利养老 收益混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 淘利债券型证 券投资基 金 、泰达宏利 转型机遇
股票型证券投 资基金、 泰 达宏利改革动 力量化策 略 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利创盈
灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利复兴伟 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金、泰达 宏利新起
点灵活配置混 合证券投 资 基金、泰达宏 利蓝筹价 值 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新思 路灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利活期友 货币市场
基金、泰达宏 利绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金、泰达 宏 利同顺大数 据量化优
选灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利多元 回 报债券型证券 投资基金 、 泰达宏利增 利灵活配
置定期 开放 混合 型证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨超
本 基 金 基
金经理
2014 年10 月
13 日
- 6
毕 业 于英 国 威尔 士斯 旺西
大 学 ，数 学 与金 融计 算硕
士。2010 年 5 月加 入建 信泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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基 金 管理 有 限公 司， 从事
金 融 工程 等 工作 ，先 后担
任 投 资 管 理 部 助 理 研 究
员 、 初级 研 究员 、基 金经
理助理 等职 务。2014 年 6
月 加 入泰 达 宏利 基金 管理
有限公 司。 具备 6 年证 券
基 金 从业 经 验，6 年 证券
投 资 管理 经 验， 具有 基金
从业资 格。
刘欣
本 基 金 基
金 经 理 ，
金 融 工 程
部总经 理
2012 年 8 月
14 日
2016 年 3 月
16 日
9
理学硕 士 ，2007 年7 月至
2008 年 12 月 就职 于工 银
瑞 信 基金 管 理有 限公 司；
2008 年 12 月至 2011 年 7
月 就 职于 嘉 实基 金管 理有
限公司 ；2011 年7 月加 盟
泰 达 宏利 基 金管 理有 限公
司 ， 曾担 任 产品 与金 融工
程 部 高级 研 究员 、金 融工
程 部 副总 经 理， 现担 任金
融 工 程部 总 经理 ；具 备 9
年 基 金从 业 经验 ，9 年证
券 投 资管 理 经验 ，具 有基
金从业 资格 。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和流 程，并严 格 执行制度的规 定。在投 资 管理活动中， 本
基金管理人公 平对待不 同 投资组合，确 保各投资 组 合在获得投资 信息、投 资 建议和投资 决策方面
享有平等机会 ；严格执 行 投资管理职能 和交易执 行 职能的隔离； 在交易环 节 实行集中交 易制度，
并确保公平交 易可操作 、 可评估、可稽 核、可持 续 ；交易部运用 交易系统 中 设置的公平 交易功能
并按照时间优 先、价格 优 先的原则严格 执行所有 指 令；对于部分 债券一级 市 场申购、非 公开发行泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各投资 组 合享有公 平 的投资机会。 风险管理 部 事后对本报告 期的公平 交 易执行情况 进行数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部定期 对 各投资组合的 交易行为 进 行分析评估， 向公司风 险 控制委员会 提交公募
基金和特定客 户资产组 合 的交易行为分 析报告。 监 察稽核部定期 对异常交 易 制度的执行 和控制工
作进行稽核。 本报告期 内 ，除指数基金 以外的所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价交易 中， 同日
反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量的 5% 的情 况共 出现 了 2 次。 2 次 涉及 的投
资组合 一方 均为 按照 量化 策略进 行投 资 ， 虽 然买 卖 股票量 少 ， 但 由于 个股 流 动性较 差 ， 交 易量 小，
致使成 交较 少的 单边 交易 量仍然 超过 该证 券当 日成 交量的 5% ， 未 发现 异常。 在本报 告期 内也 未 发
生因异 常交 易而 受到 监管 机构处 罚的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年整体市 场预期围 绕 在经济增速下 行和企业 盈 利预期下降的 情绪中， 中 小盘股票持续 调
整，整体估值 水平不断 下 移 ，在供给侧 改革的推 进 下，传统行业 在局部有 着 结构性的行 情，同时
消费股和其他 概念板块 较 为活跃，本基 金积极采 用 量化策略对组 合进行优 化 管理，在市 场大幅波
动和结 构性 行情 频繁 切换 的市场 环境 下积 极调 整， 把跟踪 误差 控制 在了 较低 水平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0527 元 ，本 报 告期份 额净 值增 长率 为-12.86% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率为-11.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 整体宏观 环 境将围绕在供 给侧改革 的 深入推进和新 的经济增 长 点出现两 大主 线
运行，同时全 球经济环 境 也将面临更多 的不确定 性 的冲击，本基 金将恪守 基 金合同约束 ，持续积
极管理 跟踪 误差 。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 及基 金的实 际运 作的 情况 ，本 基金管 理人 于 2016 年 06 月 28 日 公告,按
每 10 份基 金份 额派 发 4.2000 元进 行收 益分 配， 共 分配 349,743,060.98 元 。权益 登记 日、 除权
日为2016 年06 月 30 日 ， 红利发 放日 为 2016 年 07 月 01 日。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金未出现 连续二十 个 工作日基金份 额持有人 数 量不满二百人 或基金资 产 净值低于五千 万
元的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数
证券投 资 基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,113,474,249.93 6,543,251.66
结算备 付金 176,291.92 229,674.77
存出保 证金 9,323.16 37,296.17
交易性 金融 资产 112,586,133.46 106,501,922.47
其中： 股票 投资 112,586,133.46 106,501,922.47
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 28,926.35 1,428.24
应收股 利 - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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应收申 购款 482,323.60 28,701.54
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,226,757,248.42 113,342,274.85
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 63,624.15 270,155.89
应付管 理人 报酬 89,816.21 61,313.44
应付托 管费 16,581.46 11,319.40
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 122,831.62 119,808.31
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 349,743,060.98 -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 115,683.52 65,491.86
负债合 计 350,151,597.94 528,088.90
所有者权益：
实收基 金 832,721,572.51 66,756,863.98
未分配 利润 43,884,077.97 46,057,321.97
所有者 权益 合计 876,605,650.48 112,814,185.95
负债和 所有 者权 益总 计 1,226,757,248.42 113,342,274.85
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0527 元， 基金 份额 总额832,721,572.51 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -11,399,119.74 43,933,761.44
1.利息 收入 49,270.42 38,011.58
其中： 存款 利息 收入 49,270.42 38,011.58
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -4,440,048.33 74,462,385.55
其中： 股票 投资 收益 -5,563,100.17 73,204,513.56
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,123,051.84 1,257,871.99
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-7,022,235.20 -30,853,676.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
13,893.37 287,040.86
减： 二、费用 909,155.62 1,887,746.19
1．管 理人 报酬 351,790.21 519,142.40
2．托 管费 64,945.88 95,841.72
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 361,146.62 1,063,226.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 131,272.91 209,535.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-12,308,275.36 42,046,015.25
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-12,308,275.36 42,046,015.25
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 中证 财富大 盘指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,756,863.98 46,057,321.97 112,814,185.95 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -12,308,275.36 -12,308,275.36
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
765,964,708.53 359,878,092.34 1,125,842,800.87
其中：1. 基 金申 购款 775,376,342.45 364,330,580.18 1,139,706,922.63
2. 基金 赎回 款 -9,411,633.92 -4,452,487.84 -13,864,121.76
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -349,743,060.98 -349,743,060.98
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
832,721,572.51 43,884,077.97 876,605,650.48
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
126,131,285.68 52,027,733.18 178,159,018.86
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 42,046,015.25 42,046,015.25
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-57,536,712.16 -35,553,046.52 -93,089,758.68
其中：1. 基 金申 购款 105,410,761.26 71,985,618.50 177,396,379.76
2. 基金 赎回 款 -162,947,473.42 -107,538,665.02 -270,486,138.44
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
68,594,573.52 58,520,701.91 127,115,275.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利中证 财富大盘 指 数证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 【2010】第 176 号《关 于核 准泰 达宏 利中 证财富 大盘 指数 证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利中 证 财富大盘指数 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集1,165,036,951.93 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 普 华永 道中 天验 字(2010) 第 092 号验 资报 告 予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《泰 达宏 利中 证财 富 大盘指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 于2010 年 4 月 23 日正 式生 效 ， 基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为1,165,158,636.81 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利 息折 合121,684.88
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为泰 达宏利基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国银 行股份有
限公司(以 下简 称 “ 中国 银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利中证财富 大盘指数 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流 动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票、债券、 货币市场 工 具、权证及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。其中
投资于股票组 合的比例 不 低于基金资产 的 90% ，投 资组合中投资 于中证财 富 大盘指数成份 股的资
产不低 于股 票资 产 的 90% ，现金 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ： 中 证财富 大盘 指数 收益 率 × 9 5%+ 同 业存 款利 率 ×5 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 泰达宏
利中证 财富 大盘 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2016 年 度上 半年 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 度上 半年 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策的 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 内无 会计 估计的 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 内无 重大 会计差 错发 生。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2004]78 号 《财 政部 、 国 家税务 总局 关于 证券 投资 基金税 收政 策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《关 于
企业所得税若 干优惠政 策 的通知 》 、财税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股 息红利差别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有
关问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《关于进一 步明确全 面 推开营改增试 点金融业 有 关政策的通知 》 、财税[2016]70 号《 关于金 融
机构同 业往 来等 增值 税补 充政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 差价 收入 免征 营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营
业税改为缴纳 增值税。 对 证券投资基金 管理人运 用 基金买卖股票 、债券的 转 让收 入免征 增值税，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 没有 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 351,790.21 519,142.40 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
235,093.80 127,185.88
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.65%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。其 计 算公式为：日 管理人报 酬 ＝前一日基 金资产净
值 X 0.65% / 当年 天数 。 上述相 关费 用包 含实 际支 付金额 和税 金。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
64,945.88 95,841.72
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.12% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.12% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,113,474,249.93 37,582.50 8,171,907.96 30,911.70
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新股 或增 发而 于期 末持 有的流 通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 148,722 1,934,641.56 2,706,740.40 -
000948
南天
信息
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
19.31
2016
年 7 月
12 日
21.00 62,200 1,027,379.16 1,201,082.00 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
19.22 - - 22,000 584,688.03 422,840.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
本基金 本报 告期 内无 有助 于理解 和分 析会 计报 表需 要说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ） 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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1 权益投 资 112,586,133.46 9.18
其中： 股票 112,586,133.46 9.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,113,650,541.85 90.78
7 其他各 项资 产 520,573.11 0.04
8 合计 1,226,757,248.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 57,952.00 0.01
B 采矿业 2,917,263.76 0.33
C 制造业 19,050,614.06 2.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,677,899.14 0.53
E 建筑业 4,367,203.53 0.50
F 批发和 零售 业 2,764,608.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,039,044.48 0.46
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
310,764.00 0.04
J 金融业 57,268,435.65 6.53
K 房地产 业 6,379,128.80 0.73
L 租赁和 商务 服务 业 1,037,622.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
合计 102,870,535.42 11.74
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 6,660,000.62 0.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
136,040.00 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,718,475.42 0.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,201,082.00 0.14
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,715,598.04 1.11
7.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
7.3.1 指 数投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 784,700 7,007,371.00 0.80
2 601166 兴业银 行 353,066 5,380,725.84 0.61
3 601288 农业银 行 1,251,523 4,004,873.60 0.46 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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4 601318 中国平 安 121,895 3,905,515.80 0.45
5 601328 交通银 行 664,891 3,743,336.33 0.43
6 600030 中信证 券 217,097 3,523,484.31 0.40
7 601398 工商银 行 775,815 3,444,618.60 0.39
8 000001 平安银 行 320,508 2,788,419.60 0.32
9 601818 光大银 行 733,864 2,759,328.64 0.31
10 000002 万
科Ａ 148,722 2,706,740.40 0.31
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600409 三友化 工 184,813 1,245,639.62 0.14
2 002006 精功科 技 89,400 1,209,582.00 0.14
3 000948 南天信 息 62,200 1,201,082.00 0.14
4 600297 广汇汽 车 127,602 1,111,413.42 0.13
5 603011 合锻智 能 87,200 1,008,032.00 0.11
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 公 司网站的半 年度报告
正文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600000 浦发银 行 3,644,542.73 3.23
2 600030 中信证 券 3,363,199.00 2.98
3 601390 中国中 铁 2,665,798.00 2.36
4 601328 交通银 行 2,649,388.00 2.35
5 601601 中国太 保 2,554,975.87 2.26
6 600383 金地集 团 2,458,581.00 2.18
7 600109 国金证 券 2,334,233.37 2.07
8 600978 宜华生 活 2,166,017.55 1.92
9 601166 兴业银 行 2,110,069.00 1.87 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
10 600690 青岛海 尔 2,088,208.01 1.85
11 600011 华能国 际 1,830,994.00 1.62
12 600705 中航资 本 1,812,704.00 1.61
13 600221 海南航 空 1,805,684.00 1.60
14 002202 金风科 技 1,804,626.00 1.60
15 600297 广汇汽 车 1,679,393.81 1.49
16 601898 中煤能 源 1,653,277.83 1.47
17 600048 保利地 产 1,628,992.00 1.44
18 600066 宇通客 车 1,541,326.00 1.37
19 000876 新 希 望 1,536,865.00 1.36
20 601872 招商轮 船 1,528,865.00 1.36
注:“ 买入 金额 ” （或 “买 入股票 成本 ”）、 “卖 出 金额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600011
华能国 际 3,755,846.42 3.33
2 600383
金地集 团 3,467,262.14 3.07
3 600036
招商银 行 3,397,040.31 3.01
4 600000
浦发银 行 3,099,956.26 2.75
5 600016
民生银 行 2,856,717.91 2.53
6 601166
兴业银 行 2,296,865.55 2.04
7 000783
长江证 券 2,194,882.90 1.95
8 601857
中国石 油 2,106,007.00 1.87
9 002304
洋河股 份 1,938,030.65 1.72
10 600066
宇通客 车 1,915,106.91 1.70
11 600048
保利地 产 1,879,950.55 1.67
12 000046
泛海控 股 1,861,328.02 1.65
13 000876
新 希 望 1,840,164.00 1.63
14 000625
长安汽 车 1,792,447.67 1.59
15 600050
中国联 通 1,693,406.87 1.50
16 601186
中国铁 建 1,673,059.61 1.48
17 600104
上汽集 团 1,568,492.87 1.39
18 000166
申万宏 源 1,541,429.89 1.37
19 600219
南山铝 业 1,517,880.00 1.35 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
20 601601
中国太 保 1,504,324.00 1.33
注:“ 买入金 额 ”（或 “买 入股票成本 ”）、 “卖出 金 额 ”（或“卖 出股票收 入 ” ）均按买 卖成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 131,201,962.97
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 112,532,416.61
注：“ 买入 金额 ”（ 或“ 买入股 票成 本” ）、 “卖 出金额 ”（ 或“ 卖出 股票 收入” ）均 按买 卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资于 国债期 货。 该策 略符 合基 金合同 的规 定。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,323.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,926.35
5 应收申 购款 482,323.60
6 其他应 收款 - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 520,573.11
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 2,706,740.40 0.31 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000948 南天信 息 1,201,082.00 0.14 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,081 204,048.41 780,667,675.14 93.75% 52,053,897.37 6.25%
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
389,554.24 0.0468%
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金份 额总 额
1,165,158,636.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 66,756,863.98
本报告 期基 金总 申购 份额 775,376,342.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,411,633.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 832,721,572.51
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 本报 告期 内基 金管 理人 未发生 重大 的人 事变 动。
2. 本报 告期 内托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 未更 换会 计师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
1. 本报 告期 基金 管理 人未 受到任 何稽 查或 处罚 。
2. 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 104,573,939.82 42.90% 97,389.41 42.90% -
东方证券 2 74,862,596.96 30.71% 69,719.70 30.71% -
招商证券 1 61,091,643.30 25.06% 56,894.88 25.06% -
华林证券 2 3,206,199.50 1.32% 2,985.87 1.32% -
中山证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - - 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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方正证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
（一） 本基 金本 报告 期新 增华林 证券 、东 北证 券交 易单元 ；撤 销南 京证 券、 东海证 券交 易单 元。
（二） 交 易单 元选 择的 标 准和程 序
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，使用 其交易单 元 作为基金的 专用交易
单元， 选择 的标 准是 ：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利财富大盘指数 2016 年 半年度报告摘要
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2016 年8 月29 日
