泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金2016 年半 年 度 报
告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人中 国民生银 行 股份有限公司( 以下简称 “ 中国民生银行 ”)根据 本基 金合同规定 ，
于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核 内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不 代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 泰康薪 意保 货币 市场 基金
基金简 称 泰康薪 意保 货币
基金主 代码 001477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,777,895,755.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰康薪 意保 货币
A
泰康薪 意保 货 币B 泰 康 薪 意 保 货 币
E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001477 001478 002546
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 418,464,070.88
份
2,311,896,169.85
份
47,535,514.99
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 安全 性、 收 益性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 在深入 研究 宏观 经济 、 货 币政策 等基 础上 ， 分 析判 断利率 及收 益率 曲线 走
势、 各 类投 资品 种的 收益 性及流 动性 等特 征， 据此 确定组 合大 类资 产及 各
品种投 资， 对组 合进 行积 极管理 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张叶 罗菲菲
联系电 话 010-57697372 010-58560666
电子邮 箱 zhangye20@taikangamc.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4001895522 95568
传真 010-66429136 010-58560798 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基 金托 管人的 住 所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
（3 ） 本基 金收 益分 配是 按 日结转 份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰康薪 意保 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2001% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.0891% 0.0011%
过去三 个月 0.6093% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2727% 0.0011%
基金级 别 泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年1 月1 日
- 2016 年6 月 30 日 )
报告期( 2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月 30
日)
报告期( 2016 年1
月 1 日 - 2016 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,983,232.46 28,531,850.81 130,194.83
本期利 润 3,983,232.46 28,531,850.81 130,194.83
本期净 值收 益率 1.2733% 1.3940% 0.3581%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 418,464,070.88 2,311,896,169.85 47,535,514.99
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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过去六 个月 1.2733% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.6001% 0.0020%
过去一 年 2.7902% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 1.4365% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
2.9086% 0.0035% 1.3981% 0.0000% 1.5105% 0.0035%
泰康薪 意保 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2198% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1088% 0.0011%
过去三 个月 0.6693% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3327% 0.0011%
过去六 个月 1.3940% 0.0020% 0.6732% 0.0000% 0.7208% 0.0020%
过去一 年 3.0351% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 1.6814% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
3.1611% 0.0035% 1.3981% 0.0000% 1.7630% 0.0035%
泰康薪 意保 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1999% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.0889% 0.0011%
自基金 合同
生效起 至今
0.3581% 0.0027% 0.2330% 0.0000% 0.1251% 0.0027%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或“公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内 机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康宏泰回 报 混合型证券投 资基金、 泰 康沪港深精 选灵活配
置混合 型证 券投 资基 金七 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本基金
基金经
理
2015 年12 月9 日 - 9
任慧娟 于2015 年 8 月加 入 泰康
资产管 理有 限责 任公 司 ， 现担任
公募事 业部 固定 收益 投资 经理 。
2007 年 7 月至 2008 年 7 月在阳
光财产 保险 公司 资金 运用 部统
计分析 岗工 作，2008 年7 月至
2011 年 1 月在 阳光 保险 集 团资
产管理 中心 历任 风险 管理 岗、 债
券研究 岗 ， 2011 年1 月 起 任固定
收益投 资经 理， 至 2015 年 8 月
在阳光 资产 管理 公司 固定 收益
部投资 部任 高级 投资 经理 。2015
年 12 月 9 日至 今担 任泰 康 薪意
保货币 市场 基金 基金 经理 。2016
年5 月9 日至 今担 任泰 康 新机遇
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理。
蒋利娟
本基金
基金经
理
2015 年6 月19 日 - 8
蒋利娟 女士 ， 经 济学 硕士 。2008
年7 月加 入泰 康资 产管 理 有限责
任公司 ，历 任集 中交 易室 交易
员， 固定 收益 投资 部流 动 性投资
经理、 固定 收益 投资 经理 ， 固定
收益投 资中 心固 定收 益投 资经
理，2015 年 6 月 19 日至 今担任
泰康薪 意保 货币 市场 基金 基金
经理。2015 年9 月 23 日 至今担
任泰康 新回 报灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。2015
年 12 月 8 日至 今任 泰康 新 机遇
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理 。 2016 年2 月3 日至今泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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任泰康 稳健 增利 债券 型证 券投
资基金 基金 经理 。2016 年6 月8
日至今 任泰 康宏 泰回 报混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为 以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内，没有 出 现本基金所有 投资 组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 ， 宏观经 济 走势整 体平 稳 ， 一 季度 和 上半 年 GDP 增速 均 为6.7% 。 结 构上 看 ， 工
业略有 改善 ， 投资 增速 放 缓， 消费 和进 口总 体偏 弱 ， 出 口在 二季 度有 一定 改 善， 房地 产销 售火 爆。泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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财政政 策积 极， 供给 侧改 革发力 。货 币政 策总 体稳 健略偏 宽松 ，3 月降准 0.5 个 百分 点。 春节 后
由于猪 肉蔬 菜价 格反 季节 性上涨 ， 整 体CPI 上行 ， 到二季 度回 落 ， 通 胀压 力 有所缓 和 。 汇 率方 面，
一季度 受益 于美 元走 弱 、 美联储 释放 鸽派 信息 ， 人 民币短 期企 稳 ； 二 季度 受 脱欧公 投等 事件 影响 ，
人民币 跟随 一篮 子货 币有 所波动 。
债券市场方面 ，一季度 利 率运行形态呈 现宽幅区 间 震荡。进入二 季度，由 于 预期经济复苏 、
需求回暖、工 业品价格 上 涨、CPI 有 一定上行 压力 ，收益率快速 上行。而 后 强复苏预期被 证伪，
关键宏观数据 弱于预期 ， 脱欧公投造成 避险情绪 发 酵，收益率不 断下行。 另 外，由于信 用风险不
断暴露 ， 市场 对强 周期 行 业更为 谨慎 。 资金 面方 面 ， 除 了季 末的 时点 性资 金 紧张 ， 整 体保 持宽 松。
报告期内本基 金以同业 存 单、短期融资 券、存款 、 逆回购为主要 配置资产 ， 保持适度杠杆 ，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
泰康薪 意保 货 币A
截止报 告期 末， 本基 金份 额 净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 1.2733% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.6732% 。
泰康薪 意保 货 币B
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 1.3940% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.6732% 。
泰康薪 意保 货 币E
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0000 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率 为 0.3581% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.2330% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 在三去一 补 一降背景下， 经济增长 仍 面临一定压力 。政策方 面 ，预计仍将维 持
相对积极的财 政政策和 稳 健的货币政策 。从外部 环 境看，短期经 济面临一 定 的资本外流 压力，但
人民币不具备 长期贬值 基 础，须关注美 联储加息 周 期、海外债券 和权益市 场 波动、国际 政治局势
等因素 带来 的扰 动和 由此 产生的 影响 。
债券市场方面 ，预计利 率 水平将受到多 方面因素 的 影响，其中经 济基本面 的 变化尤其要密 切
关注。 同时 潜在 的信 用风 险事件 也需 要高 度重 视。
本基金将坚持 货币基金 作 为流动性管理 工具的定 位 ，继续保持组 合较好的 流 动性和适度的 杠泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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杆、剩余期限 。基金投 资 类属配置继续 以存款、 存 单、回购及信 用资质相 对 较好的债券 为主，追
求稳定 的投 资收 益， 为基 金持有 人谋 求长 期、 稳定 的回报 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，根 据相 关法 律法规 和基 金合 同要 求以 及实际 运作 情况 ，本 基 金 A 级应 分配 且已
分配利 润 3,983,232.46 元，B 级应 分配 且已 分配 利 润 28,531,850.81 元，E 级应分 配且 已分 配利
润130,194.83 元； 本基 金 本报告 期末 无应 分配 而尚 未分配 利润 的情 况。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰康薪 意保货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 、托管协 议 的有关规定， 依法安全 保 管了基金财 产，不存
在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 泰康资产 管理有限 责 任公司在泰康 薪意保货 币 市场基金的投 资运作方 面 进行了监督 ，对基金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核 ，未发现
基金管理人有 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 在 各重要方面的 运作严格 按 照基金合同 的规定进
行。
本报告 期内 ， 泰 康薪 意保 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 3,983,232.46 元， 泰 康薪意 保货 币 B
实施利 润分 配的 金额 为28,531,850.81 元 ， 泰 康薪 意 保货 币E 实 施利 润分 配的 金额 为 130,194.83
元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由泰康薪意保 货币市场 基 金管理人 —泰 康资产管 理 有限责任公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和
完整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 417,783,350.17 537,170,192.82
结算备 付金 - 28,398,577.42
存出保 证金 1,767.41 1,304.23
交易性 金融 资产 2,226,067,780.16 904,254,443.43
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,226,067,780.16 904,254,443.43 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 940,164,170.24 769,855,984.78
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 11,387,674.72 9,898,918.95
应收股 利 - -
应收申 购款 5,026,505.44 364,766,071.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,600,431,248.14 2,614,345,493.23
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 523,995,658.00 49,999,775.00
应付证 券清 算款 296,766,934.43 130,872,343.27
应付赎 回款 27,966.14 2,996.40
应付管 理人 报酬 927,712.49 363,838.38
应付托 管费 140,562.49 55,127.01
应付销 售服 务费 116,738.15 51,528.79
应付交 易费 用 74,602.22 39,707.27
应交税 费 - -
应付利 息 37,559.25 2,795.98
应付利 润 199,712.01 152,820.62
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 248,047.24 69,003.60
负债合 计 822,535,492.42 181,609,936.32
所有者权益：
实收基 金 2,777,895,755.72 2,432,735,556.91
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,777,895,755.72 2,432,735,556.91
负债和 所有 者权 益总 计 3,600,431,248.14 2,614,345,493.23
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日，A 类基 金份 额 净值 1.0000 元，B 类基 金 份额净 值 1.0000 元，
E 类基金 份额 净值 1.0000 元；基 金份 额总 额 2,777,895,755.72 份， 下属 分级 基金的 份额 总额 分
别为：A 类基 金份 额总额 418,464,070.88 份，B 类 基 金份额 总额 2,311,896,169.85 份,E 类基 金
份额总 额47,535,514.99 份。
泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 32 页
6.2 利润表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月19 日(基金合 同
生效日)至2015 年 6 月 30
日
一、收入 40,561,998.08 1,555,501.41
1.利息 收入 38,509,125.43 1,555,501.41
其中： 存款 利息 收入 7,172,086.68 1,538,990.85
债券利 息收 入 18,910,031.58 10,958.90
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 12,427,007.17 5,551.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,043,629.43 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,043,629.43 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 9,243.22 -
减： 二、费用 7,916,719.98 149,849.25
1．管 理人 报酬 3,980,253.78 114,343.34
2．托 管费 603,068.76 17,324.75
3．销 售服 务费 511,499.72 4,124.12
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,589,112.73 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,589,112.73 -
6．其 他费 用 232,784.99 14,057.04
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
32,645,278.10 1,405,652.16
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 32,645,278.10 1,405,652.16
泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰康 薪意 保货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,432,735,556.91 - 2,432,735,556.91
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 32,645,278.10 32,645,278.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
345,160,198.81 - 345,160,198.81
其中：1. 基 金申 购款 7,665,807,531.30 - 7,665,807,531.30
2. 基金 赎回 款 -7,320,647,332.49 - -7,320,647,332.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -32,645,278.10 -32,645,278.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,777,895,755.72 - 2,777,895,755.72
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 19 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,149,123,448.12 - 1,149,123,448.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净 利 润）
- 1,405,652.16 1,405,652.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,664,863.88 0.00 1,664,863.88
其中：1. 基 金申 购款 1,664,863.88 0.00 1,664,863.88
2. 基金 赎回 款 0.00 0.00 0.00 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 32 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,405,652.16 -1,405,652.16
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,150,788,312.00 0.00 1,150,788,312.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____魏宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰康薪意保货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2015]1100 号《关于 准予泰康 薪意保货币市 场基金注册 的批复》核准 ，由
泰康资产管理 有限责任 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 泰 康薪意保货 币市场基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募集 人民 币1,149,108,289.71 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
普华永 道中 天验 字(2015) 第613 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰康 薪意 保货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 6 月 19 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,149,123,448.12 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 15,158.41 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 泰康 资产 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中 国民生 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 民生 银
行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 薪意保货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定，本基金的 投资范围 为 ：现金，通知 存款，短 期 融资券，超短 期融资券 ， 证券公司短 期债券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期 限 ） 在397 天以 内 （含397
天） 的 债券、 中期 票据 和 资产支 持证 券， 期限 在一 年以内 （含 一年） 的债 券 回购、 中央 银行 票据，
以及法律法规 或中国证 监 会允许本基金 投资的其 他 金融工具。如 法律法规 或 监管机构以 后允许基
金投资其他货 币市场工 具 的，在不改变 基金投资 目 标、不改变基 金风险收 益 特征的前提 下，本基
金可参与其他 货币市场 工 具的投资，不 须召开份 额 持有人大会。 其投资比 例 遵循届时有 效法律法
规或监 管机 构的 相关 规定 执行。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：人 民 币7 天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 32 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 薪意 保货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征
增值税试点的 通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步 明确全面推开 营改增试 点 金融业有关政 策的
通知》 、财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
基金买 卖债 券的 差价 收入 不予征 收营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日 起， 金融 业由 缴纳营 业税 改为 缴纳泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 32 页
增值税。对证 券投资基 金 管理人运用基 金买卖债 券 的差价收入及 基金取得 的 以下利息收 入免征增
值税：a) 同 业存款；b) 买入返售金融 资产(质押 式 、买断式)；c) 国债、 地 方政府债；d) 金融
债券。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利 息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国民 生银 行股 份有 限公 司（民 生银 行） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2015 年 6 月 19 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日， 本
基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月 19 日( 基金 合 同
生效日) 至2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,980,253.78 114,343.34
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
74,675.39 109.72
注：支付基金 管理人 泰 康 资产管理有限 责任公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33% 的泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 32 页
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月 19 日( 基金 合 同
生效日) 至2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
603,068.76 17,324.75
注：支付基金 托管人 民 生 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保
货币 B
泰康薪 意
保货 币E
合计
泰康资 产管 理有 限责 任公
司
370,690.39 99,389.82 - 470,080.21
民生银 行 6,689.83 962.83 13,092.07 20,744.73
合计 377,380.22 100,352.65 13,092.07 490,824.94
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰康薪 意
保货 币A
泰康薪 意保
货币 B
泰康薪 意保
货币 E
合计
泰康资 产管 理有 限责 任公
司
515.71 3,437.15 - 3,952.86
民生银 行 4.84 - - 4.84
合计 520.55 3,437.15 - 3,957.70
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月 支付给 泰 康资 产管理有限 责任公司 ，再 由泰康资产 管理有限 责任 公司计算并 支付给
各基金 销售 机构 。A 类 基 金份额 、B 类 基金 份额 和 E 类基金 份额 约定 的销 售 服务费 年费 率分 别为
0.25% 、0.01% 和0.25% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X 约 定年 费率 / 当年 天数 。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 32 页
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2015 年 6 月 19 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 ，本
基金未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券（ 含回 购）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
基 金合 同生效 日（ 2015
年6 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 2,860,846.00 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 2,871,712.88 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6863% - -
项目
上年度 可比 期间
2015 年6 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
基 金合 同生效 日（ 2015
年6 月19 日 ） 持有 的基 金
份额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - - -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - -
期末持 有的 基金 份额 - - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - -
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投、 转换 入份 额，期 间赎 回/ 卖出 总份 额 含转换 出份 额。
2.基金管理 人泰康资 产管 理有限责任 公司在本 会计 期间认购/申购/赎回本 基 金的交易委 托泰康 直
销柜台 办理 ，适 用费 率 为0%。
3.本报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金 B 级 份额 和E 级份 额。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
泰康 薪意 保货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
泰康人寿保险
股份有限公司
14,617.39 0.0035% 0.00 0.0000%
泰康薪 意保 货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
泰康人寿保险
股份有限公司
266,591,601.30 11.5313% 313,666,712.59 14.7238%
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 持有本 基 金E 级 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 6 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行股
份有限公司
130,783,350.17 540,375.70 45,597.71 38,342.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 民生 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间 2015 年 6 月 19 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 ，本
基金未 在承 销期 内参 与关 联方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末流 通受 限的 证券 。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额523,995,658.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011699222 16 苏沙钢
SCP004
2016 年7 月1 日 99.98 200,000 19,996,000.00
011599843 15 阳泉
SCP006
2016 年7 月1 日 99.99 300,000 29,997,000.00
011699466 16 鲁能源
SCP002
2016 年7 月1 日 99.97 200,000 19,994,000.00
041554055 15 山钢
CP001
2016 年7 月1 日 100.00 200,000 20,000,000.00
041664013 16 陕煤化
CP001
2016 年7 月1 日 99.95 200,000 19,990,000.00
011699260 16 豫能源
SCP001
2016 年7 月1 日 99.98 200,000 19,996,000.00
011699315 16 陕煤化
SCP001
2016 年7 月1 日 100.14 300,000 30,042,000.00
011699366 16 陕煤化
SCP002
2016 年7 月1 日 99.97 200,000 19,994,000.00
011699364 16 鲁能源
SCP001
2016 年7 月1 日 99.97 200,000 19,994,000.00
111694936 16 宁波银
行 CD143
2016 年7 月1 日 98.50 1,000,000 98,500,000.00
111609236 16 浦发
CD236
2016 年7 月1 日 99.27 968,000 96,093,360.00
160304 16 进出04 2016 年7 月1 日 99.81 300,000 29,943,000.00
140208 14 国开08 2016 年7 月1 日 101.93 300,000 30,579,000.00
130228 13 国开28 2016 年7 月1 日 100.07 300,000 30,021,000.00
140201 14 国开01 2016 年7 月1 日 101.59 200,000 20,318,000.00
150417 15 农发17 2016 年7 月1 日 100.81 200,000 20,162,000.00
合计
5,268,000 525,619,360.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为2,226,067,780.16 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月31 日：
第二层 次的 余额 为904,254,443.43 元， 无属 于第 一 或第三 层次 的余 额） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产（2015 年12 月 31
日：同 ） 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 32 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,226,067,780.16 61.83
其中： 债券 2,226,067,780.16 61.83
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 940,164,170.24 26.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 417,783,350.17 11.60
4 其他各项 资产 16,415,947.57 0.46
5 合计 3,600,431,248.14 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.06
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 523,995,658.00 18.86
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 43.09 29.55
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 21.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 23.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 28.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 12.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 129.02 29.55
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 20,072,765.69 0.72
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 141,026,991.12 5.08
其中： 政策 性金 融债 141,026,991.12 5.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 309,995,862.13 11.16
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,754,972,161.22 63.18
8 其他 - -
9 合计 2,226,067,780.16 80.14
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排名的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609082 16 浦发
CD082
2,000,000 199,140,627.88 7.17
2 111608144 16 中信
CD144
1,000,000 99,622,244.01 3.59
3 111617102 16 光大
CD102
1,000,000 99,526,000.00 3.58
4 111508200 15 中信
CD200
1,000,000 99,327,472.10 3.58
5 111609236 16 浦发
CD236
1,000,000 99,274,932.41 3.57
6 111615130 16 民生
CD130
1,000,000 99,264,304.21 3.57
7 111611190 16 平安
CD190
1,000,000 98,795,848.74 3.56
8 111619024 16 恒 丰银
行 CD024
1,000,000 98,787,787.00 3.56
9 111608185 16 中信
CD185
1,000,000 98,663,220.22 3.55
10 111694674 16 宁 波银
行 CD134
1,000,000 98,578,914.21 3.55
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0589%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0405%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0286%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.5% 。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
7.9.2
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券发 行主体未 出 现被监管部门 立案调查 的 情况，在报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,767.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,387,674.72
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 16,415,947.57
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
持有人
户数
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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级
别
(户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
泰
康
薪
意
保
货
币 A
59,544 7,027.81 21,253,177.18 5.08% 397,210,893.70 94.92%
泰
康
薪
意
保
货
币 B
23 100,517,224.78 2,301,862,350.54 99.57% 10,033,819.31 0.43%
泰
康
薪
意
保
货
币 E
2,334 20,366.54 0.00 0.00% 47,535,514.99 100.00%
合
计
61,901 44,876.43 2,323,115,527.72 83.63% 454,780,228.00 16.37%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰康薪 意保
货币A
21,220,501.12 5.0710%
泰康薪 意保
货币B
0.00 0.0000%
泰康薪 意保
货币E
1,175.96 0.0025%
合计
21,221,677.08 0.7639%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰康薪 意保 货 币A 10~50
泰康薪 意保 货 币B 0
泰康薪 意保 货 币E 0 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰康薪 意保 货 币A 10~50
泰康薪 意保 货 币B 0
泰康薪 意保 货 币E 0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
泰康薪 意保 货
币 A
泰康薪 意保
货币 B
泰康薪 意保
货币 E
基金合 同生 效日 （2015 年6 月
19 日 ）基 金份 额总 额
9,108,378.71 1,140,015,069.41 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 302,403,196.36 2,130,332,360.55 -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,321,130,110.44 6,173,918,006.00 170,759,414.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,205,069,235.92 5,992,354,196.70 123,223,899.87
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 418,464,070.88 2,311,896,169.85 47,535,514.99
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、转 换 入及基金份额 自动升降 级 调增份额； 基金总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： （1 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全面的信息 服务； ⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告 、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专 门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。 泰康薪意保货币 2016 年半年度 报告摘要
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（2 ） 本报 告期 内本 基金 交 易单元 未发 生变 更。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金证券 - - - - - -
中信证券 9,924,607.50 100.00% 275,503,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本报告 期， 本基 金不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
泰康资产管理有限责任公司
2016 年8 月29 日
