泰 康 安 泰 回报 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托管人交通银行股份有限公司( 以下简称“ 交通银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 ， 于 2016
年8 月26 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 为2016 年3 月23 日起 至2016 年 6 月 30 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰康安 泰回 报混 合
基金主 代码 002331
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 287,331,731.97 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控制 风险 和保 持 资产 流动 性的 基础 上，
通 过 合理 配置 大类 资产 和精 选 投资 标的 ，力 求超 越业
绩 比 较基 准的 投资 回报 ，实 现 基金 资产 的长 期稳 健增
值。
投资策 略 本 基 金采 用定 性分 析与 定量 分 析相 结合 的分 析框 架，
自上而 下灵 活配 置大 类资 产， 自 下而 上精 选投 资标 的，
在 控 制风 险的 前提 下集 中资 金 进行 优质 证券 的投 资管
理 ， 同时 进行 高效 的流 动性 管 理， 力争 利用 主动 式组
合管理 获得 超过 业绩 比较 基准的 收益 。
大 类 资产 配置 方面 ，本 基金 综 合考 虑宏 观、 政策 、市
场 供 求、 投资 价值 比较 、风 险 水平 等因 素， 在股 票与
债券等 资产 类别 之间 进行 动态资 产配 置。
固 定 收益 类投 资方 面， 本基 金 通过 分析 宏观 经济 运行
情 况 、判 断经 济政 策取 向， 对 市场 利率 水平 和收 益率
曲 线 未来 的变 化趋 势做 出预 测 和判 断， 结合 债券 市场
资 金 供求 结构 及变 化趋 势 ， 确 定固 定收 益类 资产 的久
期 配 置。 另外 ，本 基金 在分 析 各类 债券 资产 的信 用风
险 、 流动 性风 险及 其收 益率 水 平的 基础 上， 通过 比较
或 合 理预 期各 类资 产的 风险 与 收益 率变 化， 确定 并动
态地调 整优 先配 置的 资产 类别和 配置 比例 。
权 益 类投 资方 面， 在严 格控 制 风险 、保 持资 产流 动性
的 前 提下 ，本 基金 将适 度参 与 权益 类资 产的 投资 ，以
增 加 基金 收益 。本 基金 在股 票 基本 面研 究的 基础 上，
同 时 考虑 投资 者情 绪、 认知 等 决策 因素 的影 响， 精选
具 有 持续 竞争 优势 和增 长潜 力 、估 值合 理的 上市 公司
股票进 行投 资。
泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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业绩比 较基 准 中债新 综合 财富 （总 值） 指数收 益率*75%+沪深 300 指
数收益 率*20%+ 金融 机构 人 民币活 期存 款利 率（ 税后 ）
*5%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 预期 收 益和 风险 水平 低于 股票
型基金 ，高 于债 券型 基金 与货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张叶 汤嵩彦
联系电 话 010-57697372 95559
电子邮 箱 zhangye20@taikangamc.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
4001895522 95559
传真 010-66429136 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.tkfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 地、 基金 托管人 的住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月23 日 - 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,909,339.35
本期利 润 5,909,000.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0197
本期基 金份 额净 值增 长率 2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0167
期末基 金资 产净 值 293,099,848.07
期末基 金份 额净 值 1.020
注： （1）本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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（2 ） 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
（3 ） 本基 金所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
（4 ） 本基 金基 金合 同生 效 日为 2016 年3 月 23 日， 截至报 告期 末不 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.39% 0.16% 0.43% 0.20% 0.96% -0.04%
过去三 个月 1.90% 0.11% -0.02% 0.21% 1.92% -0.10%
自基金 合同
生效起 至今
2.00% 0.10% 0.02% 0.22% 1.98% -0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年3 月23 日 生效 ，截至 报告 期末 未满 一年 。
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰康资 产管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 泰康 资产 ” 或“公司 ”) 成 立于2006 年 2 月 ， 前 身为
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 。截 至 2015 年底 ，公 司注 册资 本为 10 亿元 ，净 资产 超
过56 亿元 。
泰康资产具有 丰富的多 领 域资产配置经 验，投资 范 围涵盖固定收 益投资、 权 益投资、境外 投
资、基础设施 及不动产 投 资、股权投资 、金融产 品 投资等，所提 供的服务 和 产品包括保 险资金投
资管理 、 另 类项 目投 资管 理、 企 业年 金投 资管 理、 金融同 业业 务、 财富 管理 服务、 资产 管理 产品、
养老金 产品 、 境外 理财 产 品、QDII （ 合格境 内机 构 投资者 ） 专户 、 公 募基 金 产品等 。2015 年4 月，泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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泰康资产公募 基金管理 业 务资格正式获 得监管机 构 批准，成为首 家获得该 业 务资格的保 险资产管
理公司 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管 理着 泰康 薪意 保货 币市场 基金 、泰 康新 回报 灵活 配 置混 合 型
证券投资基金 、泰康新 机 遇灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰康 稳健增利 债 券型证券投 资基金、
泰康安泰回报 混合型证 券 投资基金、泰 康宏泰回 报 混合型证券投 资基金、 泰 康沪港深精 选灵活配
置混合 型证 券投 资基 金七 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭一博
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 23
日
- 7
彭一博 于2015 年7 月加 入
泰 康 资产 管 理有 限责 任公
司 ， 担任 公 募事 业部 投资
部 股 票投 资 总监 。曾 在华
夏 基 金管 理 有限 公司 担任
行 业 研究 员 、基 金经 理助
理，2012 年 1 月 12 日至
2014 年 5 月 29 日 担任 兴
和 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 5 月至 2015
年 6 月任 华夏 兴和 混合 型
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2015 年 11 月 2 日 至今 任
泰 康 新回 报 灵活 配置 混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年 3 月 23 日至
今 任 泰康 安 泰回 报混 合型
证 券 投资 基 金基 金经 理。
2016 年6 月6 日起 至今 任
泰 康 沪港 深 精选 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 基金
经理。
任翀
本基金
基金经
理
2016 年 3 月 23
日
- 7
任翀 于2015 年7 月 加入 泰
康 资 产， 现 担任 公募 事业
部 固 定收 益 投资 经理 。曾
任 职 于安 信 基金 管理 有限
公 司 固定 收 益投 资部 、中
国 银 行 总 行 金 融 市 场 总
部。2016 年 3 月 23 日起
至 今 担任 泰 康安 泰回 报混
合 型 证券 投 资基 金基 金经泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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理。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。表中 的任职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 本 基金 合 同和 其他 有关
法律法 规的 规定 ， 在 基金 管理运 作中 ， 本 基金 的投 资范围 、 投 资比 例、 投 资 组合、 证券 交易 行为、
信息披露等符 合有关法 律 法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大 违法违规
行为， 没有 运用 基金 财产 进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续一 如既往地 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
财产， 在规 范基 金运 作和 严格控 制投 资风 险的 前提 下，努 力为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 公平对待 旗 下管理的所有 基金和组 合 ，建立了公平 交易制度 和 流程，并严格 执
行。报告期内 ，本基金 管 理人严格执行 证监会《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指 导意见》
和公司内部公 平交易制 度 ，通过系统和 人工等方 式 在各环节严格 控制交易 公 平执行。在 投资管理
活动中，各投 资组合按 投 资管理制度和 流程独立 决 策，并在获得 投资信息 、 投资建议和 实施投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控。报告期 内 ，没有 出 现本基金所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 情况 。报 告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上 半年 ， 宏观经 济 走势整 体平 稳 ， 一 季度 和 上半 年 GDP 增速 均 为6.7% 。 结 构上 看 ， 工
业略有 改善 ， 投资 增速 放 缓， 消费 和进 口总 体偏 弱 ， 出 口在 二季 度有 一定 改 善， 房地 产销 售火 爆。
财政政 策积 极， 供给 侧改 革发力 。货 币政 策总 体稳 健略偏 宽松 ，3 月降准 0.5 个 百分 点。 春节 后
由于猪 肉蔬 菜价 格反 季节 性上涨 ， 整 体CPI 上行 ， 到二季 度回 落 ， 通 胀压 力 有所缓 和 。 汇 率方 面，泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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一季度 受益 于美 元走 弱 、 美联储 释放 鸽派 信息 ， 人 民币短 期企 稳 ； 二 季度 受 脱欧公 投等 事件 影响 ，
人民币 跟随 一篮 子货 币有 所波动 。
债券市场方面 ，一季度 利 率运行形态呈 现宽幅区 间 震荡。进入二 季度，由 于 预期经济复苏 、
需求回暖、工 业品价格 上 涨、CPI 有 一定上行 压力 ，收益率快速 上行。而 后 强复苏预期被 证伪，
关键宏观数据 弱于预期 ， 脱欧公投造成 避险情绪 发 酵，收益率不 断下行。 另 外，由于信 用风险不
断暴露 ， 市场 对强 周期 行 业更为 谨慎 。 资金 面方 面 ， 除 了季 末的 时点 性资 金 紧张 ， 整 体保 持宽 松。
权益市 场方 面，A 股 开年 大跌 超 20% ，熔 断机 制暂 停。弱 势整 理后 ，受 到国 内外政 策面 呵护 ，
风险偏 好提 升的 影响 ， A 股总体 呈现 震荡 上行 趋势 。 二季 度市 场呈 现震 荡格 局， 部 分行 业和 个股
表现活 跃。
本基金 成立 于 2016 年 3 月 23 日 。报 告期 内， 基金 成立不 久即 遇上 了债 券市 场大幅 下跌 ，基
金连 续 2 个 月把 久期 维持 在非常 低的 水平 。5 月 中 下旬开 始， 随着 经济 增长 和通胀 的高 点已 过，
我们认为利率 下行的趋 势 逐渐明朗，随 后迅速地 提 高了久期。股 票市场方 面 ，基金尚处 于建仓期
内， 采取 了相 对谨 慎的 建 仓策略 ， 对有 色金 属、 农 林牧渔 等行 业和 个股 进行 了建仓 和阶 段性 投资 ，
获取了 一定 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
泰康安 泰回 报混 合
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.020 ， 本报 告期 份额净 值增 长率 为2.00% ， 同期业 绩比 较
基准增 长率 为0.02% 。
4.5 管理人对宏观经 济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望下半年， 在三去一 补 一降背景下， 经济增长 仍 面临一定压力 。政策方 面 ，预计仍将维 持
相对积 极的 财政 政策 和稳 健的货 币政 策。
债券市场方面 ，展望三 季 度，在基建和 房地产投 资 渐显乏力的背 景下，债 券 大概率仍在牛 市
途中。中短期 需要关注 的 主要风险有拉 尼娜带来 农 产品涨价预期 、人民币 超 预期贬值等 ，可能对
债券收益率造 成短期冲 击 。权益市场方 面，下半 年 股票市场既面 临财政支 出 扩大、企业 盈利阶段
性反弹等潜在 利好，也 面 临部分股票高 估值、汇 率 波动、企业债 局部违约 等 潜在利空。 因此，预
计市场 将呈 现波 动加 剧的 局面。
操作上，本基 金在维持 短 久期高等级信 用债做底 仓 的基础上，将 尽量把握 长 期利率债的趋 势
性机会 和短 期超 调时 的波 段性机 会 。 权 益投 资部 分 将继续 严控 风险 、 谨慎 操 作， 争取 把握 阶段 性、
局部性 投资 机会 ，为 投资 者创造 正收 益。 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 小 组，并制定了 相关制度 及 流程。公司估 值
小组设成员若 干名，成 员 由各相关部门 组成，包 括 风险控制部、 权益投资 部 、资产管理 部、固定
收益投资中心 、金融产 品 投资小组、国 际投资部 、 股权投资部、 投后管理 部 、运营管理 部等。估
值小组 成 员 均具 有相 关工 作经验 及专 业胜 任能 力。
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
与估值相关的 机构包括 上 海、深圳证券 交易所， 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，中央国 债
登记结 算有 限责 任公 司以 及中国 基金 业协 会等 。
本基金 所采 用的 估值 流程 及估值 结果 均已 经过 会计 师事务 所鉴 证， 并经 托管 银行复 核确 认。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结 合本 基金 实际 运作情 况， 本基 金自 合同 生效日 （2016 年
3 月 23 日 ）至 报告 期截 止 日（2016 年6 月 30 日） 未进行 利润 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期本基 金未出现 连 续二十个工作 日基金份 额 持有人数量不 满二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2016 年上 半年 度， 基金托 管人在 泰康 安泰 回报 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2016 年上半年度，泰康资 产管理有限责任公司在泰康安泰回报混合型证券投资基金投资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进 行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
2016 年上 半年 度， 由 泰康 资产管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关泰 康安 泰 回
报混合型证券 投资基金 的 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰康 安泰 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 432,124.12
结算备 付金 2,279,315.42
存出保 证金 13,324.53
交易性 金融 资产 273,969,533.09
其中： 股票 投资 22,001,009.09
基金投 资 -
债券投 资 251,968,524.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 44,401,505.12 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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应收利 息 2,685,548.14
应收股 利 -
应收申 购款 20,879.52
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 323,802,229.94
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 29,999,785.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 233,709.68
应付管 理人 报酬 243,224.97
应付托 管费 60,806.23
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 58,065.74
应交税 费 -
应付利 息 2,680.75
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 104,109.50
负债合 计 30,702,381.87
所有者权益：
实收基 金 287,331,731.97
未分配 利润 5,768,116.10
所有者 权益 合计 293,099,848.07
负债和 所有 者权 益总 计 323,802,229.94
注： （1 ）本 基金 基金 合同 生效日 为 2016 年 3 月 23 日，截 至报 告期 末不 满一 年。
（2 ） 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.020 元 ， 基 金份 额总 额287,331,731.97 份。
6.2 利润表
会计主 体： 泰康 安泰 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年3 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年3 月23 日(基金合同生效日)至
2016 年6 月 30 日
一、收入 7,192,993.55 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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1.利息 收入 3,236,996.40
其中： 存款 利息 收入 574,181.98
债券利 息收 入 2,354,102.10
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 308,712.32
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 2,902,085.63
其中： 股票 投资 收益 1,877,618.42
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 831,413.71
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 35,800.00
股利收 益 157,253.50
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 999,661.40
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 54,250.12
减： 二、费用 1,283,992.80
1．管 理人 报酬 814,253.45
2．托 管费 203,563.35
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 113,219.26
5．利 息支 出 44,378.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 44,378.44
6．其 他费 用 108,578.30
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 5,909,000.75
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 5,909,000.75
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年 3 月 23 日 ， 截至报 告期 末不 满一 年。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰康 安泰 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 23 日 至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
302,765,762.11 - 302,765,762.11 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 33 页
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 5,909,000.75 5,909,000.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-15,434,030.14 -140,884.65 -15,574,914.79
其中：1.基 金申 购款 447,912.44 4,625.88 452,538.32
2. 基金 赎回 款 -15,881,942.58 -145,510.53 -16,027,453.11
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
287,331,731.97 5,768,116.10 293,099,848.07
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2016 年3 月 23 日 ， 截至报 告期 末不 满一 年。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 段国 圣______
______魏宇______
____魏宇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰康安泰回报混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2015] 第 3047 号《 关 于准予 泰康 安泰 回报 混合 型证券 投资 基金 注
册的批复》核 准，由泰 康 资产管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《泰
康安泰回报混 合型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 302,747,782.12 元， 业 经普华 永道 中天 会计
师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字(2016) 第 283 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《泰 康安 泰回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2016 年 3 月 23 日 正 式生效 ， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为302,765,762.11 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合17,979.99 份基 金份
额。 本 基金 的基 金管 理人 为泰康 资产 管理 有限 责任 公司， 基金 托管 人为 交通 银行股 份有 限公 司( 以
下简称 “交 通银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 康 安泰回报混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的股票、
权证、股指期 货等权益 类 金融工具，债 券等固定 收 益类 金融工具 （包括国 内 依法发行和 上市交易泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 33 页
的国债、央行 票据、地 方 政府债、金融 债、企业 债 、公开发行公 司债券、 非 公开发行公 司债券、
次级债、可转 换债券、 分 离交易可转债 、可交换 债 券、中小企业 私募债、 中 期票据、证 券公司短
期公司 债券 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资券、 资产 支 持证券 、 债 券回 购等） 、 银 行存款 （包 括协 议存
款、 定期 存款 、 大额 存单 、 通 知存 款和 其他 银行 存 款） 、 国 债期 货以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 （但 须符 合中 国证 监会 相 关规定 ） 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为 ： 中 债新 综
合财富 （ 总值 ） 指 数收 益 率*75%+沪深 300 指 数收 益率*20%+ 金 融机 构人 民币 活 期存款 利率 （ 税后）
*5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰康 安泰 回报混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金 2016 年 3 月 23 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 3 月 23
日（基 金合 同生 效日 ） 至2016 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年3 月23 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2016 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资 、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为权
证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产
在资产负债表 中以衍生 金 融资产列示外 ，以公允 价 值计量且其公 允价值变 动 计入损益的 金融资产
在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或 上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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近交易日后经 济环境未 发 生 重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采 用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。
当本基 金1) 具 有抵 销已 确认金 额的 法定 权利 且该 种法定 权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双
方准备 按净 额结 算时 ，金 融资产 与金 融负 债按 抵销 后的净 额在 资产 负债 表中 列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日 认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价 格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 、托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每基金份额享 有同等分 配 权。在符合有 关基金分 红 条件的前提下 ，本基金 每 年收益分配次 数
最多 为12 次， 每 次收 益分 配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 每份 基金 份额 该次 可供分 配利 润 的10% ，
若本基 金合 同生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配。 本基金 收益 分配 方式 为两 种：现 金分 红与 红 利
再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金红利自 动 转为基金份额 进行再投 资 ；若投资者 不选择，
本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 。基金收 益 分配后基金份 额净值不 能 低于面值， 即基金收
益分配 基准 日的 基金 份额 净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值。
经宣告 的拟 分配 基 金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票 ，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成 本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公 司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号《关于 证券投资基金 税收问题的 通知》[适用 于
CEF]/财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适 用 于 OEF] 、财税
[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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财税[2016]46 号《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试点金融业有关 政策的通 知》 、 财税[2016]70
号《关于金融 机构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票 、 债 券的 差 价收入 不予 征收 营业 税 。 自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改
为缴纳增值税 。对证券 投 资基金管理人 运用基金 买 卖股票、债券 的差价收 入 及基金取得 的以下利
息收入 免征 增值 税：a) 同 业存款 ；b) 买入 返售 金融 资产( 质押 式、 买 断式)；c) 国债 、 地 方政 府
债；d) 金 融债 券。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳 税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰康人 寿保 险股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本报告 期2016 年3 月 23 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金未通 过关 联方泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 814,253.45
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 204,360.55
注： 支 付基 金管 理人 泰康 资产管 理有 限责 任公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬= 前一 日基 金 资产净 值 × 1%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 203,563.35
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行股 份有 限公 司的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费= 前一 日基 金资 产 净值 × 0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告 期2016 年3 月 23 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告 期2016 年3 月 23 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金管理 人未 运用
固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
持有的 持有的 基金 份额 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
基金份 额 占基金 总份 额的 比例
泰康人寿保险股份有限公司 119,912,216.70 41.7330%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限公司 432,124.12 18,687.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告 期2016 年3 月 23 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金未在 承销 期内
参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告 期 2016 年 3 月 23 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2016 年 6 月 30 日无 须作说 明的 其
他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额29,999,785.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011699806 16 鲁黄金
SCP006
2016 年7 月1
日
100.20 200,000 20,040,000.00
011699132 16 鲁信
SCP001
2016 年7 月1
日
100.33 100,000 10,033,000.00
合计
300,000 30,073,000.00 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为22,001,009.09 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 251,968,524.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 22,001,009.09 6.79
其中： 股票 22,001,009.09 6.79
2 固定收 益投 资 251,968,524.00 77.82
其中： 债券 251,968,524.00 77.82
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,711,439.54 0.84
7 其他各 项资 产 47,121,257.31 14.55
8 合计 323,802,229.94 100.00
注：本 基金 本报 告期 内未 通过沪 港通 交易 机制 投资 港股。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 8,514,333.00 2.90
B
采矿业 - -
C
制造业 13,486,676.09 4.60
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,001,009.09 7.51
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 交易 机制 投资 港股 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601118 海南橡 胶 1,174,300 6,564,337.00 2.24
2 300138 晨光生 物 340,000 5,678,000.00 1.94
3 000726 鲁
泰Ａ 299,919 3,332,100.09 1.14
4 300498 温氏股 份 50,000 1,811,000.00 0.62
5 600535 天士力 45,000 1,609,200.00 0.55
6 000423 东阿阿 胶 30,000 1,584,900.00 0.54
7 002311 海大集 团 80,000 1,261,600.00 0.43
8 600598 北大荒 13,200 138,996.00 0.05
9 603806 福斯特 400 20,876.00 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于本 基 金管理人网 站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300138 晨光生 物 8,319,394.90 2.84
2 601118 海南橡 胶 7,806,348.00 2.66
3 600497 驰宏锌 锗 4,873,782.55 1.66
4 002155 湖南黄 金 4,478,456.92 1.53
5 000895 双汇发 展 4,175,725.00 1.42
6 000423 东阿阿 胶 4,097,588.00 1.40
7 000983 西山煤 电 4,012,764.55 1.37
8 600459 贵研铂 业 3,574,532.00 1.22
9 000807 云铝股 份 3,376,764.99 1.15
10 000726 鲁
泰Ａ 3,311,093.00 1.13
11 600547 山东黄 金 3,297,730.00 1.13
12 000783 长江证 券 2,703,692.00 0.92
13 002237 恒邦股 份 2,338,065.68 0.80
14 000639 西王食 品 2,245,265.00 0.77
15 002311 海大集 团 2,010,748.00 0.69
16 300498 温氏股 份 1,898,753.04 0.65
17 002507 涪陵榨 菜 1,714,322.90 0.58
18 600535 天士力 1,574,810.98 0.54
19 000876 新 希 望 1,169,112.00 0.40
20 000759 中百集 团 1,040,413.47 0.35
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票 。
（2 ） “买 入金 额 ” 按买 卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600497 驰宏锌 锗 5,079,330.94 1.73
2 002155 湖南黄 金 4,826,120.00 1.65
3 000983 西山煤 电 4,290,605.01 1.46
4 000895 双汇发 展 4,270,932.27 1.46
5 600459 贵研铂 业 4,112,247.75 1.40
6 600547 山东黄 金 3,567,414.00 1.22
7 000807 云铝股 份 3,353,948.99 1.14
8 000783 长江证 券 2,746,659.72 0.94 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
9 300138 晨光生 物 2,707,580.44 0.92
10 000423 东阿阿 胶 2,614,891.20 0.89
11 002237 恒邦股 份 2,432,526.00 0.83
12 000639 西王食 品 2,174,707.00 0.74
13 002507 涪陵榨 菜 1,725,859.15 0.59
14 601118 海南橡 胶 1,413,521.00 0.48
15 000876 新 希 望 1,190,112.00 0.41
16 000759 中百集 团 1,125,871.00 0.38
17 002188 巴士在 线 734,047.00 0.25
18 002563 森马服 饰 684,324.92 0.23
19 600467 好当家 668,491.00 0.23
20 002311 海大集 团 651,149.00 0.22
注： （1） 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出、 换股 、 要约 收购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的 股票 。
（2 ） “卖 出金 额 ” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 72,067,317.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 52,143,955.39
注： （1） 买入 包括 基金 二 级市场 上主 动的 买入 、 新 股、 配股 、 债 转股 、 换 股及 行权等 获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
（2 ） “买 入股 票成 本 ” 、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 18,289,020.00 6.24
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,357,000.00 41.06
其中： 政策 性金 融债 120,357,000.00 41.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 80,160,000.00 27.35
6 中期票 据 30,150,000.00 10.29
7 可转债 （可 交换 债） 3,012,504.00 1.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 33 页
10 合计 251,968,524.00 85.97
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 600,000 59,970,000.00 20.46
2 160303 16 进出 03 300,000 30,078,000.00 10.26
3 160408 16 农发 08 200,000 20,118,000.00 6.86
4 011699132 16 鲁信
SCP001
200,000 20,066,000.00 6.85
5 101651005 16 中 石油
MTN001
200,000 20,044,000.00 6.84
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据风险管理 原则，本 基 金以套期保值 为主要目 的 进行国债期货 投资。通 过 对宏观经济和 债
券市场 运行 趋势 的研 究， 结合国 债期 货的 定价 模型 寻求其 合理 的估 值水 平， 与现券 资产 进行 匹配 ，
采用流动性好 、交易活 跃 的期货合约， 通过多头 或 空头套期保值 等策略进 行 套期保值操 作。基金
管理人充分考 虑国债期 货 的收益性、流 动性及风 险 性特征，运用 国债期货 对 冲系统性风 险、对冲
特殊情况下的 流动性风 险 ，如大额申购 赎回等； 利 用金融衍生品 的杠杆作 用 ，以达到降 低投资组
合的整 体风 险的 目的 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） 35,800.00
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
在进行了全面 而深入的 定 性与定量分析 后，本基 金 本报告期国债 期货套期 保 值操作较好地 对
冲了利 率风 险、 流动 性风 险对基 金的 影响 ，降 低了 基金净 值的 波动 ，取 得了 预期的 对冲 效果 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券发 行主体未 出 现被监管部门 立案调查 的 情况，在报告 编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 13,324.53
2 应收证 券清 算款 44,401,505.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,685,548.14
5 应收申 购款 20,879.52 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 33 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,121,257.31
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 132001 14 宝钢 EB 2,280,960.00 0.78
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,110 258,857.42 170,584,684.44 59.37% 116,747,047.53 40.63%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
160,893.50 0.0560%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 33 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 23 日 ） 基金 份额 总额
302,765,762.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 447,912.44
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 15,881,942.58
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 287,331,731.97
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期本 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 未出 现重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、本 基金 托管人 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基金 提供审 计服 务 ，
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 124,211,273.37 100.00% 39,453.34 100.00% -
注： （1）此处 的佣金指 本 基金通过券 商的交易 单元 进行股票、 权证等交 易而 合计支付该 券商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
（2 ） 交易 单元 的选 择标 准 和程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好， 各 项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定； ③ 经 营行为规 范 ，最近两年未 因重大违 规 行为而受到 中国证监
会和中国人民 银行处罚 ； ④内部管理规 范、严格 ， 具备健全的内 控制度， 并 能满足基金 运作高度
保密的要求； ⑤具备基 金 运作所需的高 效、安全 的 通讯条件，交 易设施符 合 代理基金进 行证券交
易的需要，并 能为基金 提 供全 面的信息 服务；⑥ 研 究实力较强， 有固定的 研 究机构和专 门研究人
员，能及时为 基金提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析、个股
分析报 告及 其他 专门 报告 ， 并 能根 据基 金投 资的 特 定要求 ， 提供 专门 研究 报 告； ⑦收 取的 佣金 率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部 门根据以
上评价结果拟 定备选的 券 商；③签约： 拟定备选 的 券商后，按公 司签约程 序 与备选券商 签约。签
约时， 要明 确签 定协 议双 方的公 司名 称、 委托 代理 期限、 佣金 率、 双方 的权 利义务 等。
（3 ） 本报 告期 内本 基金 新 增租 用2 个 交易 单元 ， 分 别为招 商证 券股 份有 限公 司上海 、 深圳 证券 交
易所交 易单 元 各1 个。 泰康安泰回报混合 2016 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 20,635,871.67 100.00% 251,400,000.00 100.00% - -
泰康资产管理有限责任公司
2016 年8 月29 日
