泰 信 鑫 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招 募 说明 书及 其更 新。
为了更好地满 足投资人 的 理财需求，根 据《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《公开募集 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《 泰信 鑫选 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 （以 下简 称 “ 《基
金合同》 ” ）的 有关规定 ， 泰信基金管 理有限公 司经 与基金托管 人中国工 商银 行股份有限 公司协 商
一致并 报中 国证 监会 备案 ， 决定 自 2016 年5 月5 日 起 泰信鑫 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金增 加
C 类基 金份 额。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年2 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰信鑫 选混 合
基金主 代码 001970
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月4 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 123,041,272.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰信鑫 选混 合 A 泰信鑫 选混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001970 002580
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 123,041,272.30 份 -份
注：报 告期 末泰 信鑫 选混 合 C 份额为 0。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 主动 的 资产配 置 ， 力 争实 现基 金 资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将结 合“ 自上 而下 ”的资 产配 置策 略和 “自 下而上 ”的 个股 精选 策 略 ，
注重股 票资 产在 其各 相关 行业的 配置， 并考 虑组 合 品种的 估值 风险 和大 类 资 产
的系统 风险 ，通 过品 种和 仓位的 动态 调整 降低 资产 波动的 风险 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 收益 率 ×5 5 % ＋上 证国 债指 数收 益率 × 45%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 、 中 高收 益的 基金品 种， 其预 期风 险 和 预
期收益 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金、 低于 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 洪渊
联系电 话 021-20899098 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010 ）66105798
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区浦东 南 路 256
号华夏 银行 大 厦36-37 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
泰信 鑫选 混合A 泰信鑫 选混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月4 日- 2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年2 月4 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,183,658.05 -
本期利 润 842,810.50 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0047 -
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50% 0.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0045 -
期末基 金资 产净 值 123,600,256.58 -
期末基 金份 额净 值 1.005 1.005
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 4 日生 效 。截至 报告 期末 不满 半年 。本基 金自 2016 年 5
月5 日 起增 加C 类份 额。 截至本 报告 期末 ，C 份额 暂无份 额。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ） ， 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
泰信鑫 选混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.10% 0.05% -0.11% 0.54% 0.21% -0.49%
过去三 个月 0.10% 0.04% -0.73% 0.55% 0.83% -0.51% 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.05% 4.72% 0.74% -4.22% -0.69%
泰信鑫 选混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.10% 0.05% -0.11% 0.54% 0.21% -0.49%
自基金 合同
生效起 至今
0.10% 0.04% -0.65% 0.58% 0.75% -0.54%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指数 收益 率 ×55% ＋上 证国 债指 数收 益 率 ×45 % ； 本基 金自
2016 年5 月5 日起 增加C 类份额 。
1、沪 深 300 指数 由中 国 A 股各行 业上 市公 司中 最具 流动性 的 300 家 公司 编制 而成， 能 够全 面反
映股票 市场 的波 动， 是股 票市场 中风 险收 益特 征较 好的指 数之 一。
2、 上 证国 债指 数样 本涵 盖 了上海 证券 交易 所所 有的 国债品 种， 交易 所的 国债 交易市 场具 有参 与主
体丰富、竞价 交易连续 的 特性，能反映 出市场利 率 的瞬息变化， 也使得上 证 国债指数能 真实地标
示出利 率市 场整 体的 收益 风险度 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 4 日 正式 生 效。截 至报 告期 末本 基金 不满半 年， 本基 金仍
在建仓 期内 。
2 、经 与基 金托 管人 中国 工 商银行 股份 有限 公司 协商 一致并 报中 国证 监会 备案 ，自 2016 年 5
月 5 日起泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类基金 份额 ，并 对本 基金的 基金 合同 及 托
管协议 作相 应修 改。
3 、 本 基 金 建 仓 期 为 六 个 月 。 建 仓 期 满 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
0%-95% ； 每个交易 日日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，保 持 现金或到期日 在一年
期以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ） 联合江苏省投 资 管理有 限 责任公司、 青 岛国信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综合 管理 部 。 截 至 2016 年6 月底， 公 司有 正式员 工 107 人, 多 数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至2016 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰 信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、
泰信国 策驱 动混 合、 泰信 鑫选混 合、 泰信 互联 网+ 混 合共 18 只开 放 式基 金及 泰 信乐利 5 号、 泰信
鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳 健 1 号、 泰信 磐晟 定增1 号 、泰信 价 值 1 号 、泰 信添 盈债 券 1 号 、泰 信中
行新时 代 6 号、 泰信 财达 添利 1 号、 泰信 合 信 1 号 、泰信 融 昇 1 号 保本 、泰 信融 昇 2 号 保本 、 泰
信财达 添 利 2 号 、泰 信融 昇 3 号 保本 、泰 信融 昇 4 号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保
本、 泰信 中融 景诚 旭诚 一 期债券 、 泰信 洛 肯1 号 、 泰信洛 肯 2 号 、 泰 信合 信3 号共20 个资 产管 理
计划。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
董山青
先生
基金投
资部总
监助理 、
本基金
金经理
兼泰信
行业精
选混合
基金经
理
2016 年2 月4 日 - 11 年
香港大 学工 商管 理硕 士，CFA 。
具 有 基金 、 期货 从业 资格。 曾
任 职 于 中 国 银 行 上 海 分 行 。
2004 年8 月加 入泰 信基 金 管理
有限公 司， 先后 在清 算会 计 部、
研 究 部工 作 ，曾 任泰 信优势 增
长基金 经理 助理 。2010 年9 月
至 2012 年 10 月担 任研 究 总监
助 理 职务 。 现同 时担 任基金 投
资部总 监助 理职 务。 自 2012 年
2 月22 日 起担 任泰 信行 业 精选
混合基 金经 理。
注：1 、基 金经 理任 职日 期为基 金合 同生 效日 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 鑫选灵活 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 其他相关 法律 法规的规定 ，本着 诚
实信用、勤勉 尽责、取 信 于市场、取信 于社会的 原 则管理和运用 基金资产 。 本基金管理 人在严格
控制风险的基 础上，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害基 金份额持 有 人利益的行 为，本基
金的投 资运 作符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
债券市 场上 半年 震荡 持平 ， 信用 风险 加大 。 股 票市 场 上半 年下 跌， 上证 综指 跌幅 18.00%，中
小板综 指跌 幅15.68% ， 创 业板指 跌 幅 19.85% 。
本基金 自今 年 2 月份 成立 以来， 初期 以银 行存 款、 回购和 高信 用等 级债 券投 资为主 ，避 过 了
股市震荡下跌 和债市信 用 风险事件。封 闭期结束 后 基金开放申购 赎回，由 于 规模持续缩 水导致投
资策略必须非 常谨慎， 因 此在当前资本 市场环境 下 ，基于基金的 风险收益 定 位、中长期 的市场判
断及持有人的 利益，目 前 策略是逐步加 仓高信用 等 级债券，债券 组合要保 持 高流动性， 组合久期
2 年左 右， 选取 AA 及AA 以 上的流 动性 好 、 安全 性高 的债券 品种 ， 以AAA 为主 ， 适当 配置AA+，少
量配 置AA 国有 债券 。 积 极 参与可 转债 、 可交 换债 新 债申购 和网 上新 股申 购 ， 以债券 组合 收益 为安
全垫，将二级 市场股票 仓 位控制在较低 水平，获 取 股市反弹收益 ，等待安 全 垫积累到较 高程度或
规模有 一定 增长 后积 极参 与网下 新股 申购 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金 A 份额单 位净 值为 1.005 元 ，净值 增长 率为 0.50% ， 业绩比 较基 准增
长率 为4.72% ； 本 基金C 份 额单位 净值 为 1.005 元 ， 净值增 长率 为 0.10% ， 业绩 比较基 准增 长率 为
-0.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展 望未来一段 时间，宏 观 经济压力仍存 ，经济增 长 依然乏力，英 国公投脱 欧 引发世界经济 动
荡，美联储可 能暂缓加 息 ，大大缓解了 人民币对 美 元的贬值压力 。经济由 下 行转入企稳 趋势，经
济活跃度有所 升温，但 内 需依然偏弱， 出口能否 受 益人民币贬值 尚待观察 ， 资金面的阶 段性宽松
或仍将 延续 。
管理层继续推 行宽松的 货 币政策和积极 的财政政 策 ，注册制的推 行放缓， 预 计在退市制度 和
投资者保护制 度尚未完 善 的情况下，上 市公司的 数 量不会大跃进 。对于中 国 经济趋势， 权威人士泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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指出， 我国 经济 运行 不可 能是 U 型 ，更 不可 能是 V 型，而 是 L 型 的走 势， 这 个 L 型是 一个 阶段 ，
不是一 两年 能过 去的 。权 威人士 的观 点稳 定了 市场 预期， 中央 将继 续深 化供 给侧结 构性 改革 。
债市信用风险 加大，国 企 和央企违约事 件频频出 现 ，国企信仰打 破，债市 进 入震荡阶段， 目
前经济企稳主 要靠基建 和 房地产政策刺 激，宽松 的 货币政策仍将 延续，出 现 流动性危机 的概率不
大，后期重点 关注供给 侧 改革等债务重 组事件能 否 化解信用危机 。目前相 对 于长期下行 的市场利
率，股市估值 水平合理 ， 如果近期出现 某些事件 提 升市场信心， 那么股市 很 可能迎来一 波反弹。
股市并不缺钱 ，而是缺 少 信心，我们期 待在国企 、 土地、财税、 金融、反 腐 等方面出现 重大力度
改革， 挽回 市 场 信心 ，重 启牛市 之路 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基 金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
一、基 金合 同关 于利 润分 配的约 定：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 相应 类别 的基 金份额 进行 再投 资， 且基 金份额 持有 人可 对 A 类、C 类 基金 份额 分别 选泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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择不同 的分 红方 式； 若投 资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红；
3 、 基 金收 益分 配后 任一 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日的任 一类 基金
份额净 值减 去该 类每 单位 基金份 额收 益 分 配金 额后 不能低 于面 值；
4 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别对应的 可供分配 利 润将有所不同 ，在收益 分 配数额 方面可 能有所不 同 ，本基金同 一类别的
每一基 金份 额享 有同 等分 配权；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
二、本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信鑫 选灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 泰信鑫选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 泰信基 金 管理有限公司 在
泰信鑫选灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 泰 信鑫选灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信鑫选灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报 告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 泰信 鑫选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 587,361.30
结算备 付金 3,065,744.74
存出保 证金 5,800.31
交易性 金融 资产 84,761,141.20
其中： 股票 投资 1,900,050.00
基金投 资 -
债券投 资 82,861,091.20
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 33,300,000.00
应收证 券清 算款 693,831.48
应收利 息 1,788,614.27
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 124,202,493.30
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 198,432.12
应付管 理人 报酬 153,952.39
应付托 管费 25,658.76
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 1,638.14
应交税 费 - 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 30 页
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 222,555.31
负债合 计 602,236.72
所有者权益：
实收基 金 123,041,272.30
未分配 利润 558,984.28
所有者 权益 合计 123,600,256.58
负债和 所有 者权 益总 计 124,202,493.30
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日，A 类基 金份额 净 值 1.005 元，C 类 基金 份额 净值 1.005 元 ， 基
金份额 总 额123,041,272.30 份 。其 中A 类基 金份 额123,041,272.30 份，C 类 基金份 额 为 0。
6.2 利润表
会计主 体： 泰信 鑫选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 2 月 4 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
一、收入 2,384,771.85
1.利息 收入 1,657,541.80
其中： 存款 利息 收入 682,054.49
债券利 息收 入 492,024.49
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 483,462.82
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 276,418.09
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 276,418.09
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-340,847.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
791,659.51
减： 二、费用 1,541,961.35 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 30 页
1．管 理人 报酬 1,105,091.17
2．托 管费 184,181.88
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,978.37
5．利 息支 出 27,101.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 27,101.20
6．其 他费 用 223,608.73
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
842,810.50
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
842,810.50
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰信 鑫选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
337,594,314.60 - 337,594,314.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 842,810.50 842,810.50
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-214,553,042.30 -283,826.22 -214,836,868.52
其中：1.基 金申 购款 87,592.00 296.57 87,888.57
2. 基金 赎回 款 -214,640,634.30 -284,122.79 -214,924,757.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
123,041,272.30 558,984.28 123,600,256.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 30 页
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
泰 信 鑫 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1597 号 《 关于核 准泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 泰信基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《泰
信鑫选灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 337,550,009.50 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2016) 第 139 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 泰信 鑫选 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 2 月 4 日 正 式生效 ，基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为337,594,314.60 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合44,305.10 份 基金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为泰 信基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公 司 。
为了更好地满 足投资人 的 理财需求，根 据《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《公开募集 证
券投资基金运 作管理办 法 》和《泰信鑫 选灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有 关规定，
泰信基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备
案，决 定 自2016 年5 月5 日起泰 信鑫 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加C 类基金 份额 。
依据《泰信鑫 选灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》的约定 ，本基金 的 投资范围为股 票
资产占 基金 资产 的 0%-95% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 保 持现
金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 沪 深
300 指 数收 益率 ×55 % ＋ 上 证国债 指数 收益 率 × 45% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本 准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 泰信 鑫选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 中国 证监 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本报告 期2016 年2 月 4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日 财务 报表 符 合企业 会计 准
则的要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2016 年2 月4 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至2016 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更 的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1)以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 30 页
计入应 纳 税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生 变化 的情 况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山 东国 托 ”) 基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.8.1.4 权 证交 易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本期 末本 基金 无应 支 付关联 方佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,105,091.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 396,771.57
注：本基金的 管理费按 前 一日基金资产 净值的 1.5 % 年费率计提。 基金管理 费 每日计算， 逐日累
计至每 月月 末 ， 按 月支 付。 计算方 法如 下 ： 每 日应 计提 的基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 184,181.88
注：本基金的 托管费按 前 一日基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 。基金托 管 费每日计算， 逐日
累计至 每月 月末 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 日托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年天
数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。销 售服
务费每 日计 算， 逐日 累计 至每月 月末 ，按 月支 付。 本基 金 C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日 C
类基金 份额 基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费 率计 提。 销 售服务 费的 计算 方法 如下 ：C 类 基金 份额 每日
应计提 的基 金销 售服 务费 ＝C 类 基金 份额 前一 日的 基金资 产净 值 × 0.1% / 当 年 天数。 截至 报告 期末
泰信鑫 选混 合C 份额 为0 ，因此 无销 售服 务费 余额 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本期末 本基 金与 关联 方未 发生银 行间 同业 市场 债券 （含回 购） 的交 易。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份
泰信鑫 选混 合 A
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 30,001,700.00 24.3800%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 587,361.30 81,005.02
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
报告期 末本 基金 未参 与在 承销期 内关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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127003
海印
转债
2016 年
6 月 15
日
2016
年7 月
1 日
新发证
券流通
受限
100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 -
132006
16 皖
新EB
2016 年
6 月 27
日
2016
年7 月
29 日
新发证
券流通
受限
100.00 100.00 3,600 360,000.00 360,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,900,050.00 1.53
其中： 股票 1,900,050.00 1.53
2 固定收 益投 资 82,861,091.20 66.71
其中： 债券 82,861,091.20 66.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 33,300,000.00 26.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,653,106.04 2.94 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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7 其他各 项资 产 2,488,246.06 2.00
8 合计 124,202,493.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,900,050.00 1.54
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,900,050.00 1.54
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600779 水井坊 30,000 498,900.00 0.40
2 000858 五 粮 液 15,000 487,950.00 0.39
3 000799 酒鬼酒 15,000 357,000.00 0.29
4 600132 重庆啤 酒 20,000 303,800.00 0.25
5 600702 沱牌舍 得 10,000 252,400.00 0.20
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000858 五 粮 液 466,000.00 0.38
2 600779 水井坊 440,990.00 0.36
3 000799 酒鬼酒 340,091.00 0.28
4 600132 重庆啤 酒 306,858.00 0.25
5 600702 沱牌舍 得 222,350.00 0.18
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
报告期 本基 金无 卖出 股票 明细。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,776,289.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 - 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 30 页
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 19,843,611.30 16.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 62,258,479.90 50.37
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 759,000.00 0.61
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 82,861,091.20 67.04
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122048 10 首机 02 93,000 9,394,860.00 7.60
2 019520 15 国债 20 80,100 8,005,194.00 6.48
3 122266 13 中信 03 60,000 6,013,200.00 4.87
4 019317 13 国债 17 60,000 6,012,000.00 4.86
5 019518 15 国债 18 58,270 5,826,417.30 4.71
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,800.31
2 应收证 券清 算款 693,831.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,788,614.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,488,246.06
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
报告期 末本 基金 持有 的前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
7.12.6 本报告 涉及 合计 数 相关比 例的 ， 均以 合计 数 除以相 关数 据计 算 ， 而 不 是对不 同比 例进 行合
计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰信鑫 选混 合 A 750 164,055.03 30,001,700.00 24.38% 93,039,572.30 75.62%
泰信鑫 选混 合 C 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 750 164,055.03 30,001,700.00 24.38% 93,039,572.30 75.62%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员 泰信鑫 选混 合A 30,663.14 0.0249% 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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持有本 基金 泰信鑫 选混 合C 0.00 0.0000%
合计
30,663.14 0.0249%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰信鑫 选混 合A 0
泰信鑫 选混 合C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰信鑫 选混 合A 0
泰信鑫 选混 合C
0
合计
0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰信鑫 选混 合 A 泰信鑫 选混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 4 日） 基金 份
额总额
337,594,314.60 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
87,592.00 -
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
214,640,634.30 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,041,272.30 -
注：报 告期 末泰 信鑫 选混 合 C 份额为 0。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 ，仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证 券 2 970,198.00 54.62% 903.55 55.16% -
浙商证 券 1 806,091.00 45.38% 734.59 44.84% -
川财证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - - 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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齐鲁证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
中国银 河证
券
1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
注：1、 根 据中 国证 监会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007 】
48 号 ） 中 关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、本 报告 期内 本基 金无 租 用交易 单元 变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
宏源证 券 92,843,720.88 97.96% 4,642,400,000.00 100.00% - -
浙商证 券 1,932,492.61 2.04% - - - -
川财证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - - 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告摘要
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东兴证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中国银 河证
券
- - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
为 了更好地 满足投 资人的理 财需求， 根据《 中华人民 共和国证 券投资 基金法 》 、 《公开 募集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》 和 《泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 （以 下简 称
“ 《基 金合 同》 ” ） 的有 关规 定， 泰信 基金 管理 有限 公 司经与 基金 托管 人中 国工 商银行 股份 有限 公
司协商 一致 并报 中国 证监 会备案 ， 决 定自2016 年5 月 5 日 起泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金增 加C 类基 金份 额。
泰信基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
