泰信 天 天 收益 货 币 市 场基 金
（ 原 泰 信 天 天 收益 开 放 式 证 券 投资 基 金 ）
2016 年 半年度报告
摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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§1
重要提示及目录
1.1
重 要提 示
基 金管 理人 的董 事会、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月
日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
经泰信天天收 益开放式 证 券投资基金基 金份额持 有 人大会表决通 过，并报 中 国证监会备案 。
自 2016 年 5 月 17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生 效，原 《泰 信天 天 收
益开放式证券 投资基金 基 金合同》失效 。本次持 有 人大会对《基 金合同》 的 相关内容进 行修改，
包括变更基金 名称、根 据 最新法律法规 、证监会 规 范性文件要求 修改原合 同 中部分条款 及措辞、
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 、对 基金 份额 进行 分类等 。
本报告中的财 务资料未 经 审计。本报告 中，原泰 信 天天收益开放 式证券投 资 基金 （转型前 ）
报告期 为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日止 ；泰信 天天 收益 货币 市场 基金 （ 转型 后） 报告
期为2016 年5 月17 日至 2016 年6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金名 称 泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 2 月 10 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国 银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,548,131,908.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1
基 金基 本情 况 （转 型后 ）
基金名 称 泰信天 天收 益货 币市 场基 金
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
基金主 代码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月 17 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,168,721,081.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 290001 002234 002235
报 告 期末 下属 分级 基金 的份
额总额
145,928,475.28 份 3,022,633,533.00 份 159,073.37 份
2.2
基 金产 品说 明 （转 型前 ）
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性 ， 追 求超 过业 绩比 较基准 的现 金 收 益
投资策 略 运用久 期控 制 、 类 别配 置和 无风险 套利 等投 资策 略追 求低风 险稳 定收 益
并保持 基金 资产 的最 佳流 动性。
业绩比 较基 准 半年期银 行定期 存款税 后 利率：（1-利息 税率）* 半 年期银行 定期存 款
利率
风险收 益特 征 属于风 险较 低、 预期 收益 率较低 、流 动性 较强 的证 券投资 基金 品种
泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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2.2
基 金产 品说 明 （转 型后 ）
投资目 标 确保本 金安 全和 资产 的充 分流动 性， 追求 超过 业绩 比较基 准的 现金 收益 。
投资策 略 运用久 期控 制、 类别 配置 和无风 险套 利等 投资 策略 追求低 风险 稳定 收益 并保
持基金 资产 的最 佳流 动性 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基 金为货币市 场基金，为证 券投资基金 中的低风险品 种。本基金 长期的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 胡囡 王永民
联系电 话 021-20899098 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
2.4
信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 中国 （ 上海 ） 自 由贸 易 试 验 区浦东 南 路 256 号华
夏银行 大 厦 36-37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 浦 东
南路256 号 华夏 银行 大 厦36、37 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
注：1 、泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 于 2004 年 2 月 10 日生 效 。报告 期为 2016 年
1 月 1 日至5 月16 日。 泰 信天天 收益 货币 市场 基金 基金合 同 于 2016 年5 月17 日生 效。 报告 期为
2016 年5 月17 日至6 月30 日。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、上述基金 业绩指标 不包 括持有人申 购或交 易 基金 的各项费用 （例如基 金转 换费等） ，计 入费用
后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
4、本 基金 收益 分配 是按 月 结转份 额。
3.1.1 期间 数据 和指 标 （转型前） 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 5 月 16 日 )
本期已 实现 收益 16,074,732.89
本期利 润 16,074,732.89
本期净 值收 益率 1.1585%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年5 月 16 日 )
期末基 金资 产净 值 1,548,131,908.73
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年5 月 16 日 )
累计净 值收 益率 42.5002%
基金级 别 泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益 E
3.1.1 期间 数据 和指
标 （转型后）
报告期( 2016 年5 月17
日 - 2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年 5 月 17
日 - 2016 年 6 月 30 日)
报告期( 2016 年5 月17
日 - 2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 390,851.35 4,372,255.30 116.77
本期利 润 390,851.35 4,372,255.30 116.77
本期净 值收 益率 0.2711% 0.2999% 0.2697%
3.1.2 期末 数据 和指
标
报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 0.2711% 0.2999% 0.2697% 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：半 年期 银行 定期 存款 税后利 率
半年期 银行 定期 存款 税后 利率= （1- 利息 税率 ）* 半 年期银 行定 期存 款利 率
本基金 于 2016 年 5 月 17 日变更 为泰 信天 天收 益货 币市场 基金 ，2016 年 5 月 16 日 为本 基金
转型前 业绩 披露 时间 截止 日期。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 收益 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
转型前
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1418% 0.0012% 0.1083% 0.0000% 0.0335% 0.0012%
过去三 个月 0.4956% 0.0032% 0.3250% 0.0000% 0.1706% 0.0032%
过去六 个月 1.1585% 0.0045% 0.6572% 0.0000% 0.5013% 0.0045%
过去一 年 2.6992% 0.0074% 1.5321% 0.0007% 1.1671% 0.0067%
过去三 年 11.7695% 0.0089% 7.0300% 0.0017% 4.7395% 0.0072%
自基金 合同 生
效起至 今
42.5002% 0.0068% 28.8543% 0.0019% 13.6459% 0.0049% 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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注：1 、 泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 合同 于2004 年2 月 10 日 正式 生效 ， 于 2016 年 5 月 17
日变更 为泰 信天 天收 益货 币市场 基金 。
2、 本 基金 建仓 期为 三个 月 。 建 仓期 满各 项投 资比 例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关规 定 。 各 种
短期金 融工 具占 基金 财产 总值的 比重 浮动 范围 分别 为：短 期债 券 20%-60% ， 债券回 购 0%-80%，央
行票 据0%-70% ，现 金5%-80% 。
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3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注： 本基 金业 绩比 较基 准 为： 七天 通知 存款 利率 （ 税后） 。 本基 金合 同于2016 年5 月 17 日生
效。2016 年6 月30 日为 本基金 转型 后业 绩披 露时 间截止 日期 。
转型后 （泰 信天 天收 益货 币 A）
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1518% 0.0007% 0.1125% 0.0000% 0.0393% 0.0007%
自基金 合同 生
效起至 今
0.2711% 0.0069% 0.1688% 0.0000% 0.1023% 0.0069%
转型后(泰 信天 天收 益货 币 B)
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1714% 0.0007% 0.1125% 0.0000% 0.0589% 0.0007%
自基金 合同 生
效起至 今
0.2999% 0.0069% 0.1688% 0.0000% 0.1311% 0.0069%
转型后(泰 信天 天收 益货 币 E)
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1525% 0.0008% 0.1125% 0.0000% 0.0400% 0.0008%
自基金 合同 生
效起至 今
0.2697% 0.0071% 0.1688% 0.0000% 0.1009% 0.0071% 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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注：1 、泰 信天 天收 益货 币 市场基 金基 金合 同 于2016 年5 月17 日正 式生 效。
2、本基金建 仓期为六 个月 。建仓期满 各项投资 比例 符合基金合 同关于投 资组 合的相关规 定。 本
基金投 资于 法律 法规 及监 管机构 允许 投资 的金 融工 具， 包括 现金 、 通 知存 款 、 短期融 资券(包 含超
级短期 融资 券)、 一年 以内 （ 含一 年） 的 银行 定期 存 款和大 额存 单、 期限 在一 年以内 （含 一年） 的
债券回 购、 期限 在一 年以 内（含 一年 ）的 中央 银行 票据、 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天）的
债券、 剩余 期限 在397 天 以内 （ 含 397 天） 的资 产 支持证 券、 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天）
的中期票据， 以及法律 法 规或中国证监 会、中国 人 民银行允许基 金投资的 其 他具有良好 流动性的
货币市 场工 具（ 但须 符合 中国证 监会 的有 关规 定） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易 试 验区 浦东 南 路256 号37 层 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易 试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ） 联合江苏省投 资管理有 限 责任公司、 青岛国 信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 锐懿资产 管 理有限公司、 市场部、 产 品部、营销部 （分华东 、 华北、华南三 大
营销中 心） 、 理 财顾 问部、 深圳分 公司 、 北 京分 公司 、 电子 商务 部、 客服 中心 、 基金 投资 部、 研究
部、专户投资 部、清算 会 计部、集中交 易部、计 划 财务部、信息 技术部、 风 险管理部、 监察稽核
部、 综合 管理 部 。 截 至2016 年6 月底 ， 公司 有正 式员 工 107 人, 多数 具有 硕士 以上学 历 。 所 有人
员在最 近三 年内 均未 受到 所在单 位及 有关 管理 部门 的处罚 。
截至2016 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰 信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、
泰信国 策驱 动混 合、 泰信 鑫 选混 合、 泰信 互联 网+ 混 合共 18 只 开放 式基 金及 泰 信乐利 5 号 、泰 信
鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳 健 1 号、 泰信 磐晟 定增1 号 、泰信 价 值 1 号 、泰 信添 盈债 券 1 号 、泰 信中
行新时 代 6 号、 泰信 财达 添利 1 号、 泰信 合 信 1 号 、泰信 融 昇 1 号 保本 、泰 信融 昇 2 号 保本 、 泰
信财达 添 利 2 号 、泰 信融 昇 3 号 保本 、泰 信融 昇 4 号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保
本、 泰信 中融 景诚 旭诚 一 期债券 、 泰信 洛 肯1 号 、 泰信洛 肯 2 号 、 泰 信合 信3 号共20 个资 产管 理
计划。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱庆东
先生
本基金 经理 2014 年9 月30 日 - 9 年
2007 年7 月至2012 年12 月先
后任职 于国 都证 券、 海通 证 券、
申万菱 信基 金管 理公 司担 任债
券研究 员。2012 年 12 月 进入
泰信基 金管 理有 限公 司， 在集
中交易 部担 任债 券交 易员 ，
2013 年 9 月至 2014 年9 月担
任研究 部高 级债 券研 究员 兼泰
信天天 收益 、泰 信鑫 益定 期开
放基金 经理 助理 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱庆东
先生
本基金 经理 2016 年5 月 17 日 - 9 年
2007 年7 月至2012 年12 月先
后任职 于国 都证 券、 海通 证 券、
申万菱 信基 金管 理公 司担 任债
券研究 员。2012 年 12 月 进入
泰信基 金管 理有 限公 司， 在集
中交易 部担 任债 券交 易员 ，
2013 年 9 月至 2014 年9 月担
任研究 部高 级债 券研 究员 兼泰
信天天 收益 、泰 信鑫 益定 期开
放基金 经理 助理 。
注：1 、基 金经 理任 职日 期 为基金 合同 生效 日 ；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 天天收益 开 放式证券投 资基金基 金合 同》 、 《泰信天 天收益货 币 市场基金基 金合同 》
和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责、取信于 市场、取 信 于社会的原 则管理和泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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运用基金资产 。本基金 管 理人在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益，无损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 本基 金的 投资 运作 符合有 关法 规 和 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本 报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报 告期 内， 本基 金无 异常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年 一季 度， 经济 继 续低位 波动 ， 但 PMI 指数 经过持 续下 滑后 在 3 月份 出现回 升， 再度
升至荣 枯分 界线 以上 。央 行降低 货币 政策 宽松 的节 奏，未 进行 降息 操作 ，仅 降准 1 次。 资金 面整
体中性 偏宽 松， 但部 分时 点如季 末， 资金 极为 紧张 。债券 市场 方面 ，受 通胀 等因素 影响 ，长 债收
益率回 升， 而短 端收 益率 在偏宽 松的 资金 面背 景下 ，继续 低位 波动 ，收 益率 曲线呈 现一 定程 度的
陡峭化 。信 用利 差方 面， 在较高 的配 置压 力下 ，短 期信用 债尤 其是 中高 等级 信用债 的信 用利 差持
续压缩 ，但 部分 低评 级信 用债的 违约 风险 仍是 市场 关注重 点。 进入 二季 度， 债券市 场走 势明 显分
为两段 。4 月份 ，受 信用 风险加 剧及 营改 增政 策影 响，债 券市 场 投 资者 的违 约担忧 增大 及资 金成
本上升 ，最 终导 致债 券收 益率大 幅上 扬， 短期 的 1 年国开 债收 益率 一度 上升 至 2.9% 左右 。5-6 月
份债券 市场 整体 走好 。首 先是 管 理层 修订 了营 改增 政策， 消除 对债 市的 负面 影响； 另一 方面 宏观
经济数 据仍 较低 迷， 通胀 走势略 有回 落， 基本 面仍 对债市 有所 呵护 。英 国脱 欧派赢 得公 投， 导致
金融市 场波 动， 拖累 全球 经济复 苏， 作为 避险 资产 ，债券 市场 成为 较好 的投 资标的 。1 年国 开债
收益率 至季 末回 落 至2.6% 附近。
一季度 ， 本基 金平 均剩 余 期限保 持 在80 天左 右， 未 进行杠 杆操 作 ， 较 好控 制 流动性 风险 和信泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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用风险 。天 天收 益基 金于 二季度 完成 基金 合同 修改 ，与时 俱进 扩大 部分 投资 品种范 围。 大部 分时
间保持 较为 中性 的组 合久 期，至 季末 为防 范流 动性 风险， 有所 缩短 。资 产配 置方面 ，增 加同 业存
单的配 置比 例， 考虑 到信 用风险 频发 ，配 置大 量 AAA 级短 期债 券。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
泰信天 天收 益开 放式 证券 投资基 金 报 告期 （2016 年1 月 1 日至2016 年5 月 16 日） ，本 基
金净值 收益 率 为1.1585% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.6572% 。
泰信天 天收 益货 币市 场基 金 报告 期（ 自 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日）A 份 额净 值
收益率 为 0.2711% ，业 绩 比较基 准 收 益率 为 0.1688% ；B 份 额净 值 收 益率 为 0.2999% ，业 绩比 较基
准收益 率 为0.1688% ；E 份 额净值 收益 率 为 0.2697% ，业绩 比较 基准 收益 率为 0.1688% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认 为债 券市 场或 以震 荡为主 ，呈 现一 定的 波段 性特征 。毫 无疑 问， 理财 资金将 继续 为债
券市场 提供 资金 支持 ，同 时在经 济低 迷的 背景 下， 收益率 缺乏 持续 向上 的动 力。另 一方 面， 货币
政策由 宽松 走向 均衡 后， 尚无改 变方 向的 必要 ，尤 其是当 前土 地市 场这 么火 爆。如 果货 币政 策维
持当前 状态 ，2.25% 的7 天 逆回购 利率 不会 改变 。 那 么横向 来看 ，1 年政 策性 金融债 收益 率已 经与
7 天逆 回购 利率 相差 不远 ，继续 向下 突破 会遇 到阻 力。纵 向来 看， 当前 短债 的收益 率离 今年 最低
点并不 远， 下行 空间 不大 。因此 ，虽 然债 券市 场宏 观背景 仍较 好， 但持 续上 涨的动 力不 足， 预计
以震荡 为主 。
下半年 投资 思路 ：继 续均 衡配置 的策 略， 平时 将组 合久期 保持 在 80 天 左右 ， 均衡配 置债 券、
同业存 单、 存款 及回 购等 各类品 种。 所持 债券 继续 以高评 级为 主， 严控 信用 风险， 力争 在震 荡中
抓取波 段收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总 监兼研 究副 总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1、 基金 合同 关于 利润 分 配的约 定：
（1） 本基 金收 益根 据每 日 基金收 益公 告 ， 以 每万 分 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资者 每日 计算
当日收 益并 分配 ， 每 月集 中支付 收益 。 投 资者 当日 收益的 精度 为0.01 元， 第 三位采 用去 尾的 方式 。
因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 。
（2 ） 本 基金 根据 每日 收益 情况 ， 将 当日 收益 全部 分 配， 若当 日净 收益 大于 零 时， 为投 资者 记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益。
（3） 本基 金每 日收 益计 算 并分配 时 ， 以 人民 币元 方 式簿记 ， 每月 累计 收益 支 付方式 只采 用红
利再投资（即 红利 转基 金 份额）方式， 投资者可 通 过赎回基金 份 额获得现 金 收益；若投 资者在每
月累计收益支 付时，其 累 计收益恰好为 负值，则 将 缩减投资者基 金份额。 若 投资者全部 赎回基金
份额时 ，其 收益 将立 即结 清，若 收益 恰好 为负 值， 则将从 投资 者赎 回基 金款 中扣除 。
（4）T 日 申购 的基 金份 额 不享有 当日 分红 权益 ，赎 回的基 金份 额享 有当 日分 红权益 。
（5） 本基 金收 益每 月固 定 日期集 中支 付一 次 ， 成 立 不满一 个月 不支 付 。 每 一 基金份 额享 有同
等分配 权。
2 、报 告期 内已 实施 的利 润 分配情 况：
转型前 ： 本 基金 以累 计收 益转份 额的 形式 收益 支付 共 16,074,732.89 元 ， 包 括 2015 年 最后 一
次收益 结转 份额 之后 未结 转的收 益。
转型后 ： 本 基金 以累 计收 益转份 额的 形式 收益 支付 共 4,763,223.42 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期 内 ， 中 国银 行 股份有 限公 司 （以 下称 “ 本托管 人” ） 在 泰 信天 天收 益货币 市场 基金
（原泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金 ， 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明
本报告期 内，本托 管人 根据《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协
议的规定，对 本基金管 理 人的投资运作 进行了必 要 的监督，对基 金资产净 值 的计算、基 金份额申
购赎回价格的 计算以及 基 金费用开支等 方面进行 了 认真地复核， 未发现本 基 金管理人存 在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务报表 （未经审 计）
6.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年5 月 16 日
报告期 ：2016 年1 月1 日至 2016 年5 月16 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 5 月 16 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 222,056,487.05 1,530,793,676.12
结算备 付金 100,000.00 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 890,236,918.49 1,446,854,506.81
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 890,236,918.49 1,446,854,506.81
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 425,011,750.02 2,030,507,925.75
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 12,527,058.49 9,090,672.09
应收股 利 - -
应收申 购款 100,100.00 201,000,006.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,550,032,314.05 5,218,246,787.74 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年 5 月 16 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - 3,114.08
应付管 理人 报酬 237,209.43 674,261.02
应付托 管费 71,881.64 204,321.51
应付销 售服 务费 179,704.15 510,803.80
应付交 易费 用 14,736.52 46,246.64
应交税 费 628,500.00 628,500.00
应付利 息 - -
应付利 润 636,630.74 6,286,251.28
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 131,742.84 349,046.61
负债合 计 1,900,405.32 8,702,544.94
所有者权益：
实收基 金 1,548,131,908.73 5,209,544,242.80
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,548,131,908.73 5,209,544,242.80
负债和 所有 者权 益总 计 1,550,032,314.05 5,218,246,787.74
注：报 告截 止日 2016 年 5 月 16 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 1,548,131,908.73
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年5 月 16 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年 5 月16 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入 21,922,653.64 35,591,082.07
1.利息 收入 21,444,121.32 27,726,884.35
其中： 存款 利息 收入 5,987,853.69 10,576,662.41
债券利 息收 入 10,483,502.38 13,040,106.95
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,972,765.25 4,110,114.99
其他利 息收 入 - - 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 478,532.32 7,864,197.72
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 478,532.32 7,864,197.72
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填
列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
减：二、费用 5,847,920.75 5,639,443.33
1．管 理人 报酬 2,732,342.62 2,446,632.53
2．托 管费 827,982.60 741,403.82
3．销 售服 务费 2,069,956.73 1,853,509.48
4．交 易费 用 125.00 75.00
5．利 息支 出 50,101.11 402,484.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 50,101.11 402,484.64
6．其 他费 用 167,412.69 195,337.86
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列） 16,074,732.89 29,951,638.74
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 16,074,732.89 29,951,638.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 天天 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年5 月 16 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
5,209,544,242.80 - 5,209,544,242.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 16,074,732.89 16,074,732.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,661,412,334.07 - -3,661,412,334.07 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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其中：1. 基 金申 购款 985,790,632.50 - 985,790,632.50
2. 基金 赎回 款 -4,647,202,966.57 - -4,647,202,966.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -16,074,732.89 -16,074,732.89
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,548,131,908.73 - 1,548,131,908.73
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,078,354,314.15 - 2,078,354,314.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 29,951,638.74 29,951,638.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
193,977,189.88 - 193,977,189.88
其中：1. 基 金申 购款 4,650,886,744.37 - 4,650,886,744.37
2. 基金 赎回 款 -4,456,909,554.49 - -4,456,909,554.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -29,951,638.74 -29,951,638.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,272,331,504.03 - 2,272,331,504.03
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信天天收 益开放式 证券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证券监督 管理 委员会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]147 号 《关 于 同意泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金设 立
的批复 》 核 准， 由 泰信 基 金管理 有限 公司 依照 《证 券投资 基金 管理 暂行 办法 》 及其 实施 细则、 《开
放式证 券投 资基 金试 点办 法》 等有 关规 定和 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金基 金契 约 》(后更
名为 《泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于2004 年 2 月 10 日募 集成 立 。 本泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民币
6,020,966,560.32 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2004) 第 004
号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为泰 信 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中 国银行股
份有限 公司 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《泰信天 天 收益开放式证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为流动性良 好的短期 金 融工具，包括 到期期限 在 一年以内的 国债、金
融债、央行票 据、AAA 级 企业债、债券 回购、同 业 存款以及中国 证监会、 中 国人民银行等 部门批
准基金投资的 商业票据 及 其他流动性良 好的短期 金 融工具 。本基 金投资组 合 的平均剩余 期限不超
过 180 天。 各种 短期 金融 工具占 基金 财产 总值 的比 重浮动 范围 分别 为： 短期 债券 20%-60% ，债 券
回购 0-80% ， 央行 票 据 0-70%，现金 5%-80% 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 半年 期银行 定期 存款 税后
利率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 、 各 项
具体会计准则 及相关规 定( 以下合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《 证券 投 资基金 会 计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信天 天收 益开 放式 证 券投资 基金 基金 合
同》和 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年1 月 1 日至 2016 年5 月16 日 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、 完
整地反 映了 本基 金2016 年5 月16 日的 财务 状况 以及2016 年1 月1 日至2016 年5 月16 日 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的
通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及其 他相 关 财税法 规和 实务 操作 ，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告期 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报 告期 与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中国 银 行股 份有 限公 司(“ 中国银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本期 末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券交 易。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本期 末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本期 末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本期 末 及上 年度 可比 期间 本基金 无应 支付 关联 方佣 金余额 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 5 月 16 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,732,342.62 2,446,632.53
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
200,368.13 184,938.19
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.33% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 5 月 16 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
827,982.60 741,403.82
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
金额 单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年5 月16 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 1,641,128.10
中国银 行 72,603.73 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 46 页
合计 1,713,731.83
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信基 金管 理有 限公 司 1,388,256.26
中国银 行 217,424.78
合计 1,605,681.04
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给泰 信 基金管理有限 公司，再 由 泰信基金管理 有限公司 计 算并支付给 各基金销
售机构 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 5 月 16 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - 58,410,000.00 4,432.76 - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 5 月 16 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 6,812,704.21 15,537,898.86
期间申 购/ 买 入总 份额 64,566.00 41,083,369.02
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 0.00 30,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 6,877,270.21 26,621,267.88
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.4400% 1.1700%
注：依据《泰 信天天收 益 开放式证券投 资基金招 募 说明书》相关 约定，本 基 金不收取申 购赎回费
用。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 46 页
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年5 月16 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
山 东 省 国 际 信 托
股份有 限公 司
108,619,545.74 7.0200% 53,476,998.02 1.0300%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年5 月16 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 2,056,487.05 39,743.30 110,450,961.53 27,757.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 持有关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2016 年 5 月 16 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 46 页
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 其他 需要 说明 有助 于 理解和 分析 会计 报表 事项 。
§6 半年度 财务报表 （未经审 计）
6.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 泰信 天天 收益 货币市 场基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
报告期 ：2016 年5 月17 日（基 金合 同转 型生 效日 ）至 2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 752,817,872.16
结算备 付金 71,428.57
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 1,448,078,677.79
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 1,448,078,677.79
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 916,733,365.10
应收证 券清 算款 -
应收利 息 11,400,110.88
应收股 利 -
应收申 购款 58,085,300.00
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 3,187,186,754.50
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 - 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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应付证 券清 算款 14,991,993.74
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 450,376.07
应付托 管费 136,477.56
应付销 售服 务费 45,135.64
应付交 易费 用 31,292.15
应交税 费 628,500.00
应付利 息 -
应付利 润 2,003,925.45
递延所 得税 负债 -
其他负 债 177,972.24
负债合 计 18,465,672.85
所有者权益：
实收基 金 3,168,721,081.65
未分配 利润 -
所有者 权益 合计 3,168,721,081.65
负债和 所有 者权 益总 计 3,187,186,754.50
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 3,168,721,081.65 份 ，其中 A 类 基金 份额
145,928,475.28 份，B 类 基金份 额 3,022,633,533.00 份 ，E 类 基金 份 额159,073.37 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 天天 收益 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年5 月 17 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 5 月17 日(基金合同生效日) 至2016 年6 月
30 日
一、收入 5,745,610.62
1.利息 收入 5,036,530.33
其中： 存款 利息 收入 929,835.47
债券利 息收 入 2,787,761.96
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,318,932.90
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 709,080.29
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 709,080.29
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 - 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 28 页 共 46 页
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号 填列） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -
减：二、费用 982,387.20
1．管 理人 报酬 647,468.67
2．托 管费 196,202.59
3．销 售服 务费 62,088.44
4．交 易费 用 0.00
5．利 息支 出 23,599.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 23,599.90
6．其 他费 用 53,027.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 4,763,223.42
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,763,223.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 天天 收益 货币市 场基 金
本报告 期：2016 年5 月 17 日（ 基金 合同 转型 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月 17 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,548,131,908.73 - 1,548,131,908.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,763,223.42 4,763,223.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,620,589,172.92 - 1,620,589,172.92
其中：1. 基 金申 购款 3,463,873,085.72 - 3,463,873,085.72
2. 基金 赎回 款 -1,843,283,912.80 - -1,843,283,912.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,763,223.42 -4,763,223.42
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,168,721,081.65 - 3,168,721,081.65 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 46 页
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信天天收 益开放式 证券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证券监督 管理 委员会(以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2003]147 号 《关 于 同意泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金设 立
的批复 》 核 准， 由 泰信 基 金管理 有限 公司 依照 《证 券投资 基金 管理 暂行 办法 》 及其 实施 细则、 《开
放式证 券投 资基 金试 点办 法》 等有 关规 定和 《泰 信 天天收 益开 放式 证券 投资 基金基 金契 约 》(后更
名为 《泰 信天 天收 益开 放 式证券 投资 基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于2004 年 2 月 10 日募 集成 立 。 本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民币
6,020,966,560.32 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2004) 第 004
号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为泰 信 基金管理有限 公司，基 金 托管人为中 国银行股
份有限 公司 。
经原泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过， 并报 中 国证监 会备 案。
自 2016 年 5 月 17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生 效，原 《泰 信天 天 收
益开放式证券 投资基金 基 金合同》失效 。本次持 有 人大会对《基 金合同》 的 相关内容进 行修改，
包括变更基金 名称；根 据 最新法律法规 、证监会 规 范 性文件要求 修改原合 同 中部分条款 及措 辞；
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 ；对 基金 份额 进行 分类等 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 天天收益货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 投资于法 律 法规及监管机 构允许投 资 的金融工具， 包括现金 、 通知存款、 短期融资
券( 包 含超 级短 期融 资券) 、 一年以 内 （含 一年） 的银 行定期 存款 和大 额存 单、 期限在 一年 以内 （ 含
一年 ） 的 债券 回购 、 期 限 在一年 以内 （ 含一 年） 的 中央银 行票 据 、 剩 余期 限 在397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限 在 397 天以 内（ 含 397 天） 的资产 支持 证券 、剩 余期 限在 397 天 以内 （含
397 天）的 中期票据 ，以 及法律法规或 中国证监 会 、中国人民银 行允许基 金 投资的其他具 有良好
流动性 的货 币市 场工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的有 关规定 ） 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为七 天通 知存
款利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 30 页 共 46 页
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰信 天天 收益货 币市 场基 金基
金合同 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年5 月 17 日至 2016 年6 月30 日 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、 完
整地反 映了 本基 金2016 年 6 月30 日的财 务状 况以 及 2016 年5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日的 经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基 金本 报告 期未 发生 会计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据财 政部 、 国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的
通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及其 他相 关 财税法 规和 实务 操作 ，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 31 页 共 46 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中国 银 行股 份有 限公 司(“ 中国银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
报告期 末本 基金 未通 过关 联方进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
报告期 末本 基金 未通 过关 联方进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
报告期 末本 基金 未通 过关 联方进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
报告期 末本 基金 未通 过关 联方进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
报告期 末本 基金 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期应 支付 的管 理费 647,468.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
38,782.08
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.33% 的年费 率泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.33% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期应 支付 的托 管费 196,202.59
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日 托管 费＝ 前 一日基 金资 产净 值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年5 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益 B 泰信天 天收 益 E 合计
泰信基 金管 理有 限公 司 2,076.68 16,372.94 14.29 18,463.91
中国银 行 12,774.99 82.72 - 12,857.71
合计 14,851.67 16,455.66 14.29 31,321.62
注：本基金 A 类 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 类基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% ，E 类基 金份 额的 销 售服务 费年 费率 为 0.25% 。各类 基金 份额 的基 金销 售服务 费计 提的 计算
公式具体如下 ： 每日该 类 基金份额应计 提的基金 销 售服务费 ＝前 一日该类 基 金份额的基 金资产净
值× 年 销售 服务 费率/当 年 天数
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2016 年5 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 10,001,450.00 - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 33 页 共 46 页
项目
本期
2016 年5 月17 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益 E
基 金合 同生效 日（ 2016
年5 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- 6,877,270.21 -
期初持 有的 基金 份额 - 6,877,270.21 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 16,102.17 -
期间因 拆分 变动 份额 - 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 6,893,372.38 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2300% -
注：依 据《 泰信 天天 收益 货币市 场基 金招 募说 明书 》相关 约定 ，本 基金 不收 取申购 赎回 费用 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
泰 信天 天收 益 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 108,863,264.71 3.6000%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年5 月 17 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 22,817,872.16 12,586.96
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 本基 金未 参与 关联方 主承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期末 本基 金无 其他 关联交 易事 项说 明。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 34 页 共 46 页
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而持 有的 流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
本基 金本 期末 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
报告期 末本 基金 未持 有银 行间市 场正 回购 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报 告期 末本 基金 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 其他 需要 说明 有助 于理解 和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告( 转型前)
报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 16 日
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 890,236,918.49 57.43
其中： 债券 890,236,918.49 57.43
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 425,011,750.02 27.42
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 222,156,487.05 14.33
4 其他各项 资产 12,627,158.49 0.81
5 合计 1,550,032,314.05 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 35 页 共 46 页
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回购融资 余额占基 金 资产净值的比 例为报告 期 内每个交易日 融资余额 占 基金资产净 值比例的
简单平 均值 。
2 、本 报告 期内 本货 币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
78
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 180 天的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 54.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 5.81 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 7.75 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 14.87 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 16.79 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.30 - 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 36 页 共 46 页
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告 期内 投资 组合 平 均剩余 存续 期未 超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 330,093,272.44 21.32
其中： 政策 性金 融债 330,093,272.44 21.32
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 560,143,646.05 36.18
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 890,235,918.49 57.50
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150209 15 国开 09 1,500,000 150,034,778.29 9.69
2 041561027. 16 中 电投CP003 1,000,000 100,122,701.88 6.47
3 150413 15 农发 13 1,000,000 99,999,805.40 6.46
4 011605002 16 联通 SCP002 700,000 70,006,124.61 4.52
5 011699169 16 苏 交通SCP003 500,000 50,035,591.83 3.23
6 011699336 16 华能 SCP001 500,000 49,992,041.41 3.23
7 041659015 16 义 乌国 资CP002 500,000 49,927,584.78 3.23
8 150318 15 进出 18 400,000 40,038,099.57 2.59
9 150215 15 国开 15 400,000 40,020,589.18 2.59
10 071608002 16 东 方证 券CP002 400,000 40,000,157.47 2.58
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0900% 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 37 页 共 46 页
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0100%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0400%
注：偏 离度 情况 统计 只包 含交易 日， 交易 所休 市银 行间有 交易 也统 计在 内。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期本 基金 未发 生 负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期本 基金 未发 生正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2）本基金 持有的回 购 以成本列示， 按实际利 率 在回购期间内 逐日计提 应 收或应付利息 ；
合同利 率与 实际 利率 差异 较小的 ，也 可采 用合 同利 率计算 确定 利息 收入 。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
7.9.2
本基 金投 资的 前十 名证 券 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 报告 编制 日 前一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 12,527,058.49
4 应收申 购款 100,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 - 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 38 页 共 46 页
8 合计 12,627,158.49
7.9.4 本报告涉及合计数相关比例的， 均以合计数除以相关数据计算， 而不是对不同比
例进行合计。
§7 投资组 合报告( 转型后)
报告期：2016 年 5 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,448,078,677.79 45.43
其中： 债券 1,448,078,677.79 45.43
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 916,733,365.10 28.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 752,889,300.73 23.62
4 其他各项 资产 69,485,410.88 2.18
5 合计 3,187,186,754.50 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.54
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上表 中报 告期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回购融资 余额占基 金 资产净值的比 例为报告 期 内每个交易日 融资余额 占 基金资产净 值比例的
简单平 均值 。
2、 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 39 页 共 46 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
注： 本报 告期 内无 投资 组 合平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 65.00 0.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 12.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 9.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 98.39 0.47
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
7.5 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期未 超过 240 天。 期 末按债 券品 种分类 的债 券投
资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 339,757,123.37 10.72
其中： 政策 性金 融债 339,757,123.37 10.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 610,187,009.21 19.26 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 40 页 共 46 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 498,134,545.21 15.72
8 其他 - -
9 合计 1,448,078,677.79 45.70
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160209 16 国开 09 1,300,000 129,725,620.10 4.09
2 111611119 16 平安 CD119 1,000,000 99,940,920.65 3.15
3 111610274 16 兴业 CD274 1,000,000 99,516,659.76 3.14
4 150219 15 国开 19 900,000 90,013,664.21 2.84
5 011605002 16 联通 SCP002 700,000 70,002,133.06 2.21
6 071629001 16 浙 商证 券 CP001 600,000 60,037,482.39 1.89
7 011599801 15 中 航技 术 SCP008 500,000 50,150,167.36 1.58
8 071633003 16 华 融证 券 CP003 500,000 50,015,175.36 1.58
9 011699169 16 苏 交通 SCP003 500,000 50,012,052.88 1.58
10 011699008 16 苏 交通 SCP001 500,000 50,010,506.98 1.58
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0700%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0100%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0300%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本报告 期本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本报告 期本 基金 未发 生正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 41 页 共 46 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按票面利 率或商定 利 率并考虑其买 入时的溢 价 与折价，在其 剩余期限 内 按实际利率 法进行摊
销，每 日计 提收 益。
（2） 本基 金持 有的 回购 以 成本列 示 ， 按 实际 利率 在 回购期 间内 逐日 计提 应收 或应付 利息 ； 合
同利率 与实 际利 率差 异较 小的， 也可 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
7.9.2
本基金本期末 持有的前 十 名证券中没有 出现被监 管 部门立案调查 ，或在报 告 编制日前一年 受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,400,110.88
4 应收申 购款 58,085,300.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 69,485,410.88
7.9.4 本报告涉及合计数相关比例的， 均以合计数除以相关数据计算， 而不是对不同比
例进行合计。
§8 基金份 额持有人信息( 转型前)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户均持 有的 持有人 结构 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
第 42 页 共 46 页
户数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
5,809 266,505.75 1,406,629,364.31 90.86% 141,502,544.42 9.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 12,134.47 0.0008%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§8 基金份 额持有人信息( 转型后)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
泰信天 天收 益A 5,863 24,889.73 10,284,488.73 7.05% 135,643,986.55 92.95%
泰信天 天收 益B 39 77,503,423.92 2,973,027,998.63 98.36% 49,605,534.37 1.64%
泰信天 天收 益E 28 5,681.19 0.00 0.00% 159,073.37 100.00%
合计 5,930 534,354.31 2,983,312,487.36 94.15% 185,408,594.29 5.85%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 泰信天 天收 益 A 11,157.92 0.0076% 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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从业人 员持 有本
基金
泰信天 天收 益 B - -
泰信天 天收 益 E 1,838.36 1.1557%
合计
12,996.28 0.0004%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门 负
责人 持 有本 开放 式基 金
泰信天 天收 益A 0~10
泰信天 天收 益B 0
泰信天 天收 益E 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
泰信天 天收 益A
0
泰信天 天收 益B
0
泰信天 天收 益E
0
合计 0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
转型前：
基金合 同生 效日 （2004 年2 月 10 日 ）基 金份 额总 额 6,023,310,189.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,209,544,242.80
本报告 期基 金总 申购 份额 985,790,632.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,647,202,966.57
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,548,131,908.73
转型后：
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
基金合 同生 效日 （2016 年5 月
17 日 ）基 金份 额总 额
1,548,131,908.73 0.00 0.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - - -
基 金 合同 生效 日起 至报 告期 期 209,751,725.20 3,253,962,287.15 159,073.37 泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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末基金 总申 购份 额
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告
期期末 基金 总赎 回份 额
1,611,955,158.65 231,328,754.15 0.00
基 金 合同 生效 日起 至报 告期 期
末 基 金拆 分变 动份 额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
经泰信 天天 收益 开放 式证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 通过 ，并 报中 国证监 会备 案 。
自2016 年5 月17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》 生 效， 原 《 泰信 天天 收
益开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》失 效。 本次 持有 人大会 对《 基金 合同 》的 相关内 容进 行修 改 ，
包括变 更基 金名 称、 根据 最新法 律法 规、 证监 会规 范性文 件要 求修 改原 合同 中部分 条款 及措 辞 、
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 、对 基金 份额 进行 分类等 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
经原泰 信天 天收 益开 放式 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决通 过 ， 并 报中 国证监 会备 案 。
自 2016 年 5 月17 日 起修 订后的 《泰 信天 天收 益货 币市场 基金 基金 合同 》生 效，原 《泰 信天 天 收
益开放式证 券投资 基金基 金合同》失 效。本 次持有 人大会对《 基金合 同》的 相关内容进 行修改 ，
包括变更基 金名称 ；根据 最新法律法 规、证 监会规 范 性文件要 求修改 原合同 中部分条款 及措辞 ；
调整组 合的 投资 范围 和投 资比例 ；对 基金 份额 进行 分类等 。
根据《中华 人民共 和国证 券投资基金 法》和 《泰信 天天收益货 币市场 基金基 金合同》的 有关
规定，本基 金投资 于法律 法规及监管 机构允 许投资 的金融工具 ，包括 现金、 通知存款、 短期融 资
券( 包 含超 级短 期融 资券) 、 一年 以内 （含 一年） 的银 行定期 存款 和大 额存 单、 期限在 一年 以内 （ 含
一年） 的债 券回购 、 期 限 在一年 以内 （含一 年） 的 中央银 行票 据、 剩 余期 限 在 397 天以 内 （ 含397泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（ 含 397 天） 的资产 支持 证券 、剩 余期 限在 397 天以 内（ 含
397 天） 的中期票 据，以 及法律法规 或中国 证监会 、中国人民 银行允 许基金 投资的其他 具 有良 好
流动性 的货 币市 场工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的有 关规定 ） 。 业 绩比 较基 准调 整为 七 天通 知存 款 利
率（税 后） 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 ，仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，本基 金管理 人、托管人 托管业 务部门 及其高级管 理人员 未受到 监管部门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型 前 ）
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - 31,000,000.00 100.00% - -
东吴证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
泰信天天收益货币基金 2016 年 半年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 （ 转型 后 ）
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
海通证 券 - - 191,000,000.00 100.00% - -
东吴证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报 告期(转 型前 、转 型 后)本 基金 未发 生偏 离度 绝 对值超 过0.5% 的 情况 。
泰信基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
