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泰信优质(290004)

泰信优质:2016年半年度报告摘要

 
 
泰 信 优 质 生活 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2016 年 半年 度 报 告 
摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说 明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 31 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 泰信优 质生 活混 合 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,003,097,656.53 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 分享中 国经 济可 持续 发展 过程中 那些 最能 够 满足 人 们优质 生活 需求 的上 市公 司的长 期稳 定增 长, 在严 格 控制投 资风 险的 基础 上, 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星策略 为基 础的 优质 生活 行业配 置和 “ 自 下而 上 ” 的 证券精 选相 结合 的投 资 策 略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于中高 风险 、中 高收 益的 基 金品种 ,其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 型基 金和 货 币市场 基金 、低 于股 票型 基金。 适合 于能 够承 担一 定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 王永民 联系电 话 021-20899098 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942


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2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ftfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东南 路 256 号 华夏 银行大 厦 36-37 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -216,640,748.22 本期利 润 -273,193,985.52 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2745 本期加 权平 均净 值利 润率 -27.95% 本期基 金份 额净 值增 长率 -23.95% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -34,488,889.74 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0344 期末基 金资 产净 值 1,004,544,241.64 期末基 金份 额净 值 1.0014 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 80.80% 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日 正 式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人申购 或 交易基金的各 项费用( 例 如,开放式基 金 的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ) , 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。





3、本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 5 页 共 31 页


过去一 个月 6.53% 1.75% -0.43% 0.80% 6.96% 0.95% 过去三 个月 1.41% 1.66% -2.32% 0.84% 3.73% 0.82% 过去六 个月 -23.95% 2.27% -13.78% 1.46% -10.17% 0.81% 过去一 年 -31.06% 2.64% -23.76% 1.76% -7.30% 0.88% 过去三 年 44.38% 2.09% 33.85% 1.38% 10.53% 0.71% 自基金 合同 生效起 至今 80.80% 1.95% 65.58% 1.46% 15.22% 0.49% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 75 %× 富时 中国A600 指数+ 25% × 富 时中 国国 债 指数。


富时中 国A600 指数 是富 时中国 指数 公司 编制 的包 含上海 、 深 圳两 个证 券交 易所流 通市 值 最 大的 600 只股 票并 以流 通 股本加 权的 股票 指数 , 富 时 中国国 债指 数涵 盖了 在上 海及深 圳交 易所 交 易的到期日至 少在一年 以 上的纯定息债 券,是目 前 中国证券市场 中与本基 金 投资范围比 较适配同 时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日 正 式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


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2、本基金的建 仓期为六 个 月。建仓期满 ,基金投 资 组合各项比例 符合基金 合 同的约定:股 票 资产 60%-95%, ,债 券资 产 0%-35% ,基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期限在 1 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36 、37 层 成立日 期:2003 年 5 月 23 日 法定代 表人 :王 小林 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :王 斌 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是 山东 省 国际信 托投 资 有限公司(更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ) 联合江苏省投 资 管理有 限 责任公司、 青岛国信 实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会 批准正 式筹 建,2003 年 5 月 8 日获 准开 业, 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部 、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、 综合 管理 部 。 截 至 2016 年6 月底, 公 司有 正式员 工 107 人, 多 数具 有硕士 以上 学历 。 所 有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。 截至2016 年6 月底, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、 泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 31 页


收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰 信 行业精 选混 合、 泰信 中 证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、 泰信国 策驱 动混 合、 泰信 鑫选混 合、 泰信 互联 网+ 混 合共 18 只开 放 式基 金及 泰 信乐利 5 号 、泰 信 鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳 健 1 号、 泰信 磐晟 定增1 号 、泰信 价 值 1 号 、泰 信添 盈债 券 1 号 、泰 信中 行新时 代 6 号、 泰信 财达 添利 1 号、 泰信 合 信 1 号 、泰信 融 昇 1 号 保本 、泰 信融 昇 2 号 保本 、 泰 信财达 添 利 2 号 、泰 信融 昇 3 号 保本 、泰 信融 昇 4 号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保 本、 泰信 中融 景诚 旭诚 一 期债券 、 泰信 洛 肯1 号 、 泰信洛 肯 2 号 、 泰 信合 信3 号共20 个资 产管 理 计划。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证 券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 戴 宇 虹 女士 本基金 基金经 理兼泰 信先行 策略基 金经理 2012 年3 月1 日 - 9 年 金融学 硕士。 具有 基金 从 业 资格。 曾 先后 任职 于国 药 控 股有限 公司、 群益 证券 股 份 有限公 司。2008 年10 月加 入泰信 基金 管理 有限 公司 , 先后担 任研 究部 高级 研究 、 泰 信 发 展 主 题 混 合 基 金 经 理助理 。 自 2013 年 2 月 7 日至2015 年3 月17 日任泰 信 现 代 服 务 业 混 合 基 金 经 理。自 2015 年 2 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日 担任 泰 信 先行策 略混 合基 金经 理。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。





2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理 办法》 、 《泰信 优质生活 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定,本 着诚实 信 用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 无损害基金份 额持有人 利 益的行为, 本基金的 投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 31 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦 无其他 异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年上 半 年 A 股 市场 大 幅下行 ,各 大指 数跌 幅均 超过 15% ,主 要下 跌集 中 在 1 月 份, 后期 市场一 直处 于 2700-3000 点区间 震荡 状态 。分 结构 来看, 一季 度周 期品 在供 给侧改 革、 大宗 商 品 反弹等因素作 用下表现 较 好。二季度指 数震荡, 但 市场主题活跃 ,呈现明 显 的结构性行 情,新能 源汽车、电子 、食品饮 料 等部分行业在 景气度高 、 涨价等因素驱 动下涨幅 较 大。本基金 上半年重 点增持了电子 、食品饮 料 、化工等行业 中景气度 较 高的细分领域 ,减持了 医 药生物、房 地产、计 算机等 行业 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 单位净 值 为 1.0014 元, 基 金净值 增长 率为-23.95% , 同期业 绩比 较 基准增 长率 为-13.78% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年下 半年 , 宏 观 经济方 面, 国内 外市 场需 求持续 偏弱 , 经 济内 生增 长依然 缺乏 动力 , 政府通过基建 对冲经济 增 速下滑,但是 私人部门 投 资增速下降明 显,消费 边 际改善力度 不足,经 济 L 型 趋势 下稳 中趋 缓, 未来仍 然面 临较 大的 下行 压力。 流动 性方 面, 央行 逐步回 归稳 健的 货 币泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 31 页


政策,大幅放 松的可能 性 不大,但由于 外部的不 确 定性及内部经 济增速下 滑 的风险,流 动性依然 将保持相对的 宽松。政 策 方面,供给侧 改革继续 推 进,钢铁等过 剩行业国 企 合并、地方 供给侧改 革方案的陆续 出台。展 望 下半年,我们 认为市场 仍 将继续震荡, 总体上较 为 谨慎,我们 认为市场 向上的空间更 多的取决 于 国企和供给侧 改革突破 等 改革创新催化 以及市场 信 心的恢复, 当前仍然 是存量资金博 弈的格局 , 市场存在结构 性的投资 机 会,我们将适 度保持中 性 灵活的仓位 ,重点配 置一是代表经 济转型方 向 的优质成长股 ,包括健 康 医疗、文体产 业、智能 制 造等行业, 二是行业 景气向上的细 分行业或 有 涨价预期的细 分行业, 三 是业绩稳定、 估值较低 、 高股息率高 分红的优 质蓝筹 股, 同时 关注 国企 改革、 供给 侧改 革等 带来 的投资 机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先生,本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司 上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司, 现任 公司副 总经 理。 委员会 成员 : 唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总 监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。 现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。 2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。 3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权; (3) 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 31 页


(5) 如果 基金 当期 出现 亏 损,则 不进 行收 益分 配; (6) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8) 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ,从 其规 定。 2 、本 报告 期利 润分 配情 况 的说明 : 本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 12 月31 日宣 告2015 年度 第一 次分 红, 向截 至 2016 年1 月6 日止在 本基 金注 册登 记人 登记在 册的 全体 持有 人, 按每 10 份 基金 份额 派发红利 2.137 元 。 利 润分 配 合 计 173,118,243.00 元( 其中, 现 金 形 式 发 放 100,042,746.78 元, 再 投 资 形 式 发 放 73,075,496.22 元) 。符 合 基金合 同的 约定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对泰 信优 质生 活混合 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复 核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 31 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 112,102,159.93 227,911,635.54 结算备 付金 4,344,808.92 3,681,553.78 存出保 证金 995,950.46 698,488.07 交易性 金融 资产 877,315,201.66 1,023,796,957.79 其中: 股票 投资 877,315,201.66 1,023,796,957.79 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 20,550,177.96 4,696,357.44 应收利 息 25,107.50 35,508.77 应收股 利 - - 应收申 购款 52,080.81 925,693.20 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,015,385,487.24 1,261,746,194.59 负债和所有者权益 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 6,052,247.23 - 应付赎 回款 273,234.50 1,176,001.26 应付管 理人 报酬 1,197,561.41 1,601,343.92 应付托 管费 199,593.57 266,890.67 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 2,419,038.92 2,056,942.74 应交税 费 - - 应付利 息 - - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 31 页


应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 699,569.97 907,173.63 负债合 计 10,841,245.60 6,008,352.22 所有者权益:


实收基 金 1,003,097,656.53 809,270,017.15 未分配 利润 1,446,585.11 446,467,825.22 所有者 权益 合计 1,004,544,241.64 1,255,737,842.37 负债和 所有 者权 益总 计 1,015,385,487.24 1,261,746,194.59 注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0014 元 ,基 金份 额总额 1,003,097,656.53 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -254,765,830.06 774,533,389.70 1.利息 收入 764,976.34 926,209.82 其中: 存款 利息 收入 758,206.13 696,159.54 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 6,770.21 230,050.28 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -199,061,929.30 749,665,133.22 其中: 股票 投资 收益 -201,387,586.06 746,668,818.65 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,325,656.76 2,996,314.57 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填 列) -56,553,237.30 22,702,743.75 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 84,360.20 1,239,302.91 减:二、费用 18,428,155.46 20,460,960.79 1.管 理人 报酬 7,312,424.77 11,457,053.26 2.托 管费 1,218,737.50 1,909,508.92 3.销 售服 务费 - - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 31 页


4.交 易费 用 9,674,767.95 6,870,634.61 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 222,225.24 223,764.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -273,193,985.52 754,072,428.91 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -273,193,985.52 754,072,428.91


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -273,193,985.52 -273,193,985.52 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 193,827,639.38 1,290,988.41 195,118,627.79 其中:1. 基 金申 购款 317,636,517.26 2,657,711.75 320,294,229.01 2. 基金 赎回 款 -123,808,877.88 -1,366,723.34 -125,175,601.22 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -173,118,243.00 -173,118,243.00 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,003,097,656.53 1,446,585.11 1,004,544,241.64 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 31 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 754,072,428.91 754,072,428.91 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -142,626,854.26 -147,119,161.81 -289,746,016.07 其中:1. 基 金申 购款 924,288,900.87 699,240,854.83 1,623,529,755.70 2. 基金 赎回 款 -1,066,915,755.13 -846,360,016.64 -1,913,275,771.77 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 905,613,199.98 644,525,188.32 1,550,138,388.30 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金( 原名 为泰 信优 质 生活股 票型 证券 投资 基金 , 以下简 称 “ 本 基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第229 号 《关 于 同意泰信优质 生活股票 型 证券投资基金 设立的批 复 》核准,由泰 信基金管 理 有限公司依 照《中华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰信 优质生活 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 1,591,255,543.43 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验 字(2006) 第 191 号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 , 《泰信 优质生活股票型证 券投资 基金基金合同》 于 2006 年12 月 15 日 正式 生 效, 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份 基金 份额, 其中认 购资 金利 息折 合406,559.66 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 泰信 基金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信优 质生 活 股票型 证 券 投资 基金 于2015 年8 月7 日 公告 后更 名 为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 31 页


类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产60%-95% , 债 券资 产0-35% , 基 金保 留的 现金 以及 投资于 剩余 期限 在1 年以 内的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 : 75%× 富时 中 国A600 指数(原新 华富 时 A600 指数)+ 25% × 富 时中 国国 债 指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 、 各 项 具体会计准则 及相关规 定( 以下合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中 国基 金 业协会 ”) 颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证 券投资 基金 基金 合 同》和中国证 监会(以下 简 称 “中国基金 业协会 ”)发 布的有关规定 及允许的 基 金行业 实务 操作编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016 年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 31 页


(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额, 自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金 的 关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山 东国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.8.1.1 股 票交 易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 31 页


6.4.8.1.2 债 券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 7,312,424.77 11,457,053.26 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 699,017.82 1,280,357.90 注: 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计 提, 逐 日累 计至 每月 月底, 按月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,218,737.50 1,909,508.92 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托 管费 = 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费用 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 31 页


6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)的 交易 。 6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年6 月 30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 山 东 省国 际信 托 股份有 限公 司 31,311,878.40 3.1200% 37,311,878.40 4.6100%


6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 112,102,159.93 699,383.08 394,579,257.27 656,010.10 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 的证 券。 6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 的证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 31 页


股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 002686 亿利达 2016 年4 月20 日 重大 事项 未公 告 13.36 2016 年7 月14 日 14.89 3,299,923 41,115,947.68 44,086,971.28 - 600576 万家文 化 2016 年4 月12 日 重大 事项 未公 告 21.77 - - 1,149,973 27,015,531.42 25,034,912.21 - 002631 德尔未 来 2016 年6 月29 日 重大 事项 未公 告 26.60 - - 821,100 20,377,324.87 21,841,260.00 - 002089 新 海 宜 2016 年1 月8 日 重大 事项 未公 告 16.88 2016 年7 月18 日 18.55 500,000 10,777,006.33 8,440,000.00 -


6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。 6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 877,315,201.66 86.40 其中: 股票 877,315,201.66 86.40 2 固定收 益投 资 - - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 31 页


其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,446,968.85 11.47 7 其他各 项资 产 21,623,316.73 2.13 8 合计 1,015,385,487.24 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 28,799,251.20 2.87 C 制造业 705,943,592.42 70.28 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 25,034,912.21 2.49 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 43,857,670.41 4.37 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 34,507,970.00 3.44 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 39,171,805.42 3.90 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 877,315,201.66 87.33 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 31 页





7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600584 长电科 技 2,399,955 48,695,086.95 4.85 2 002718 友邦吊 顶 620,792 47,422,300.88 4.72 3 002686 亿利达 3,299,923 44,086,971.28 4.39 4 300398 飞凯材 料 560,551 41,929,214.80 4.17 5 300347 泰格医 药 1,349,821 39,171,805.42 3.90 6 002707 众信旅 游 1,699,900 34,507,970.00 3.44 7 300088 长信科 技 2,000,000 29,740,000.00 2.96 8 000858 五 粮 液 899,998 29,276,934.94 2.91 9 002554 惠博普 3,999,896 28,799,251.20 2.87 10 300098 高新兴 1,800,000 28,584,000.00 2.85 11 300458 全志科 技 249,943 26,738,902.14 2.66 12 002185 华天科 技 2,099,776 26,730,148.48 2.66 13 002048 宁波华 翔 1,150,000 26,300,500.00 2.62 14 002308 威创股 份 1,599,779 26,284,368.97 2.62 15 002572 索菲亚 459,860 25,761,357.20 2.56 16 002681 奋达科 技 1,500,000 25,320,000.00 2.52 17 600576 万家文 化 1,149,973 25,034,912.21 2.49 18 002705 新宝股 份 1,589,886 24,834,019.32 2.47 19 000596 古井贡 酒 502,953 24,116,596.35 2.40 20 603866 桃李面 包 530,000 23,722,800.00 2.36 21 300236 上海新 阳 450,000 22,765,500.00 2.27 22 603898 好莱客 709,975 22,073,122.75 2.20 23 002631 德尔未 来 821,100 21,841,260.00 2.17 24 300409 道氏技 术 400,812 19,178,854.20 1.91 25 300452 山河药 辅 365,690 17,816,416.80 1.77 26 300346 南大光 电 369,672 16,535,428.56 1.65 27 002050 三花股 份 1,699,986 16,404,864.90 1.63 28 600699 均胜电 子 399,993 15,319,731.90 1.53 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 31 页


29 300310 宜通世 纪 399,939 15,273,670.41 1.52 30 000050 深天马 A 700,000 14,609,000.00 1.45 31 000895 双汇发 展 599,900 12,525,912.00 1.25 32 300014 亿纬锂 能 270,000 11,661,300.00 1.16 33 300136 信维通 信 500,000 10,480,000.00 1.04 34 300397 天和防 务 260,000 8,840,000.00 0.88 35 300322 硕贝德 400,000 8,600,000.00 0.86 36 002089 新 海 宜 500,000 8,440,000.00 0.84 37 002340 格林美 900,000 7,893,000.00 0.79


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002466 天齐锂 业 51,304,137.10 4.09 2 600804 鹏博士 49,957,698.07 3.98 3 000858 五 粮 液 48,742,079.99 3.88 4 600395 盘江股 份 48,670,917.97 3.88 5 600584 长电科 技 47,134,644.62 3.75 6 002308 威创股 份 46,802,542.99 3.73 7 600687 刚泰控 股 46,682,029.07 3.72 8 000697 炼石有 色 44,592,318.16 3.55 9 300098 高新兴 44,255,972.22 3.52 10 600048 保利地 产 42,455,567.33 3.38 11 300398 飞凯材 料 41,921,872.50 3.34 12 002707 众信旅 游 40,540,503.43 3.23 13 300359 全通教 育 40,262,852.26 3.21 14 002407 多氟多 38,786,646.10 3.09 15 002686 亿利达 35,671,494.14 2.84 16 600198 大唐电 信 35,490,546.11 2.83 17 002718 友邦吊 顶 35,065,113.32 2.79 18 002366 台海核 电 34,183,880.40 2.72 19 600699 均胜电 子 33,172,284.33 2.64 20 600688 上海石 化 32,614,738.83 2.60 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 31 页


21 601166 兴业银 行 31,857,537.24 2.54 22 002292 奥飞娱 乐 31,463,215.60 2.51 23 300059 东方财 富 31,417,080.22 2.50 24 600958 东方证 券 31,221,346.74 2.49 25 600172 黄河旋 风 31,109,950.76 2.48 26 300347 泰格医 药 31,096,551.27 2.48 27 002681 奋达科 技 30,838,464.41 2.46 28 300338 开元仪 器 30,313,751.92 2.41 29 002554 惠博普 30,259,704.27 2.41 30 002007 华兰生 物 29,906,282.70 2.38 31 002380 科远股 份 29,562,006.20 2.35 32 600029 南方航 空 29,561,130.00 2.35 33 601699 潞安环 能 28,928,364.25 2.30 34 002048 宁波华 翔 28,333,251.24 2.26 35 300458 全志科 技 28,279,955.39 2.25 36 300010 立思辰 28,240,552.88 2.25 37 000596 古井贡 酒 27,930,350.17 2.22 38 300088 长信科 技 27,261,362.00 2.17 39 600329 中新药 业 27,122,665.11 2.16 40 600576 万家文 化 27,015,531.42 2.15 41 000069 华侨城 A 26,892,047.35 2.14 42 300322 硕贝德 26,879,149.44 2.14 43 600259 广晟有 色 26,535,465.34 2.11 44 002705 新宝股 份 26,380,672.58 2.10 45 601198 东兴证 券 26,296,232.00 2.09 46 600559 老白干 酒 26,020,869.45 2.07 47 300207 欣旺达 25,932,726.45 2.07 48 600362 江西铜 业 25,889,928.57 2.06 49 002285 世联行 25,795,067.47 2.05 50 002572 索菲亚 25,526,789.94 2.03 51 300236 上海新 阳 25,433,335.48 2.03 52 300346 南大光 电 25,389,125.89 2.02 53 000060 中金岭 南 25,317,653.04 2.02 54 000671 阳 光 城 25,306,905.00 2.02 55 002092 中泰化 学 25,274,944.30 2.01 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 31 页


用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600048 保利地 产 73,108,983.61 5.82 2 300238 冠昊生 物 63,803,681.00 5.08 3 000069 华侨城 A 55,922,407.63 4.45 4 300009 安科生 物 54,003,424.12 4.30 5 000988 华工科 技 50,160,128.91 3.99 6 002466 天齐锂 业 49,290,127.27 3.93 7 000697 炼石有 色 48,917,996.49 3.90 8 600804 鹏博士 48,601,331.64 3.87 9 600395 盘江股 份 45,045,337.68 3.59 10 600687 刚泰控 股 42,123,361.90 3.35 11 002184 海得控 制 42,061,534.19 3.35 12 002576 通达动 力 39,283,450.36 3.13 13 002686 亿利达 38,078,316.65 3.03 14 002230 科大讯 飞 37,822,632.17 3.01 15 002407 多氟多 36,827,109.34 2.93 16 600259 广晟有 色 35,590,649.94 2.83 17 300359 全通教 育 34,291,198.20 2.73 18 600688 上海石 化 33,637,482.10 2.68 19 002366 台海核 电 33,523,467.79 2.67 20 002292 奥飞娱 乐 31,181,791.32 2.48 21 300016 北陆药 业 31,094,786.11 2.48 22 600728 佳都科 技 30,339,853.71 2.42 23 600958 东方证 券 29,823,793.20 2.38 24 300059 东方财 富 29,802,562.08 2.37 25 600172 黄河旋 风 29,698,765.18 2.37 26 600198 大唐电 信 29,387,631.24 2.34 27 601166 兴业银 行 28,993,669.72 2.31 28 300207 欣旺达 28,910,148.84 2.30 29 600376 首开股 份 28,624,131.35 2.28 30 002007 华兰生 物 28,454,268.46 2.27 31 002610 爱康科 技 27,425,285.45 2.18 32 600158 中体产 业 26,967,066.32 2.15 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 31 页


33 002773 康弘药 业 26,799,491.70 2.13 34 601021 春秋航 空 26,662,887.05 2.12 35 601699 潞安环 能 26,586,601.98 2.12 36 002345 潮宏基 26,125,613.00 2.08 37 600362 江西铜 业 25,907,640.97 2.06 38 000858 五 粮 液 25,897,032.41 2.06 39 002285 世联行 25,732,868.53 2.05 40 600329 中新药 业 25,625,401.82 2.04 41 300338 开元仪 器 25,479,543.27 2.03 42 601198 东兴证 券 25,427,501.06 2.02 43 002380 科远股 份 25,336,390.76 2.02 44 600029 南方航 空 25,316,245.90 2.02 45 600718 东软集 团 25,235,528.44 2.01 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,284,706,583.52 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,173,247,516.29 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 31 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的其 他发行主 体 没有被监管部 门立案调 查 或在本报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。 7.12.2


本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 股票 备选 库。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 995,950.46 2 应收证 券清 算款 20,550,177.96 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,107.50 5 应收申 购款 52,080.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,623,316.73 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 31 页





7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002686 亿利达 44,086,971.28 4.39 重大事 项未 公告


7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 , 均 以合 计数除以 相关 数据计 算 , 而不是 对不 同 比 例进 行合计 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 26,731 37,525.63 337,922,703.29 33.69% 665,174,953.24 66.31%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7,166.69 0.0007%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份( 含) 、10 万份至 50 万份 ( 含) 、50 万份至 100泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 31 页


万份( 含) 、100 万 份以 上 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年 12 月15 日 )基 金份 额 总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 809,270,017.15 本报告 期基 金总 申购 份额 317,636,517.26 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 123,808,877.88 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,003,097,656.53 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内, 本基 金未 改聘 会计师 事务 所, 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 31 页


或处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证 券 1 1,017,482,886.34 15.76% 927,234.04 15.64% - 光大证 券 1 824,405,741.46 12.77% 767,769.41 12.95% - 申银万 国 1 617,709,457.34 9.57% 575,273.00 9.70% - 中国建 银投 资证券 2 603,351,865.19 9.34% 549,835.29 9.27% - 东吴证 券 2 570,333,559.50 8.83% 519,745.12 8.77% - 中银国 际 2 461,156,041.05 7.14% 420,252.98 7.09% - 方正证 券 1 439,926,129.70 6.81% 400,905.66 6.76% - 中信证 券 2 432,564,687.01 6.70% 402,845.43 6.79% - 国泰君 安 1 411,752,790.13 6.38% 375,230.60 6.33% - 中信建 投 2 358,795,324.35 5.56% 326,969.98 5.52% - 东方证 券 1 233,731,181.23 3.62% 212,999.39 3.59% - 安信证 券 3 186,388,709.01 2.89% 169,856.43 2.87% - 海通证 券 2 156,626,977.73 2.43% 145,866.53 2.46% - 广发证 券 2 143,728,749.77 2.23% 133,854.20 2.26% - 国联证 券 1 - - - - - 华泰联 合证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 31 页


瑞银证 券 1 - - - - - 广州证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 注:1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不 得超 过 其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2、本 报告 期无 新增 交易 单 元;退 租交 易单 元: 国金 证券 上海 28266 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 申银万 国 - - - - - - 中国建 银投 资证券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 31 页


华泰联 合证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 广州证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - -


泰信基金管理有限公司 2016 年8 月29 日