泰 信 优 势 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招 募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信优 势增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰信优 势增 长混 合
基金主 代码 290005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 25 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 63,208,614.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过科 学的 投资 管理 和资 产配置 程序 ,结 合主 动的 宏
观、市 场、 行业 、公 司研 究,选 择具 有可 持续 优势 的
成长型 股票 和收 益率 、流 动性俱 佳的 债券 ,力 争使 投
资者享 受到 可持 续的 财富 增长。
投资策 略 本基金 在充 分合 理运 用现 代金融 工程 科学 成果 基础
上, 以SAA (战 略资 产配 置 ) 策略 为基 础, 结合 对不 同
阶段市 场特 征的 分析 ,动 态配置 基金 资产 在股 票、 债
券和现 金之 间的 配置 比例 。
业绩比 较基 准 55%*沪深 300 指数 + 45%* 中证 全债 指数
风险收 益特 征 本基金 为灵 活配 置混 合型 基金, 预期 风险 收益 水平 低
于股票 型基 金, 高于 偏债 型基金 、债 券基 金及 货币 市
场基金 。适 合于 能够 承担 一定股 市风 险, 追求 资本 长
期增值 的个 人和 机构 投资 者。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 洪渊
联系电 话 021-20899098 (010 )66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 (010 )66105798
泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区浦 东南 路 256 号 华夏
银行大 厦 36-37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -897,787.07
本期利 润 -17,002,398.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2737
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 30,627,841.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4846
期末基 金资 产净 值 93,836,456.28
期末基 金份 额净 值 1.485
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 141.07%
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年6 月25 日 正式 生效。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 ( 例 如, 开放 式基 金
的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ) , 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 4.65% 1.32% 0.07% 0.54% 4.58% 0.78% 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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过去三 个月 0.75% 1.49% -0.86% 0.56% 1.61% 0.93%
过去六 个月 -16.10% 2.25% -7.69% 1.02% -8.41% 1.23%
过去一 年 -24.42% 2.60% -13.48% 1.27% -10.94% 1.33%
过去三 年 73.27% 2.01% 35.62% 1.01% 37.65% 1.00%
自基金 合同
生效起 至今
141.07% 1.55% 38.00% 1.00% 103.07% 0.55%
注:本 基金 业绩 比较 基准 为: 55 %× 沪深300 指数 + 45% × 中 证全 债指 数。
1、沪深 300 指 数是 沪深 证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反映 A 股 市场 整体 走势 的指数 ,沪 深
300 指 数包 括300 只 样本 股,覆 盖了 沪深 市场 六成 左右的 市值 ,具 有良 好的 市场代 表性 的指 数。
2、中证全债指 数是中证 指 数公司编制的 综合反映 银 行间债券市场 和沪深交 易 所债券市场 的
跨市场债券指 数,该指 数 的样本由银行 间市场和 沪 深交易所市场 的国债、 金 融债券及企 业债券组
成。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 于 2008 年6 月25 日 正式 生效。
2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 : 股 票泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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资产占 基金 资 产30%-80% , 债券资 产占 基金 资 产 0%-65% ( 其中 包括 可转 债 、 资 产支持 证券 等) , 权
证0%-3%( 按照 相关 法律 规定) 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 :泰 信 基 金管 理有限 公司
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36 、37 层
成立日 期:2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 :王 小林
总经理 :葛 航
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人 :王 斌
发展沿 革:
泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co. ,Ltd. )是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司(更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ) 联合江苏省投 资 管理有 限 责任公司、 青岛国信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建,2003 年 5 月 8 日获 准开 业, 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综合 管理 部 。 截 至 2016 年6 月底, 公 司有 正式员 工 107 人, 多 数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至2016 年6 月底, 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰 信泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、
泰信国 策驱 动混 合、 泰信 鑫选混 合、 泰信 互联 网+ 混 合共 18 只开 放 式基 金及 泰 信乐利 5 号 、泰 信
鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳 健 1 号、 泰信 磐晟 定增1 号 、泰信 价 值 1 号 、泰 信添 盈债 券 1 号 、泰 信中
行新时 代 6 号、 泰信 财达 添利 1 号、 泰信 合 信 1 号 、泰信 融 昇 1 号 保本 、泰 信融 昇 2 号 保本 、 泰
信财达 添 利 2 号 、泰 信融 昇 3 号 保本 、泰 信融 昇 4 号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保
本、 泰信 中融 景诚 旭诚 一 期债券 、 泰信 洛 肯1 号 、 泰信洛 肯 2 号 、 泰 信合 信3 号共20 个资 产管 理
计划。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱 志 权
先生
基金投
资部总
监兼投
资总监 、
本基金
基金经
理
2010 年 1 月 16
日
- 21 年
经 济 学 学 士 。 具 有 基 金 从 业
资 格 。 曾 任 职 于 中 信 证 券 上
海 总 部 、 长 盛 基 金 管 理 有 限
公 司 、 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司、 中海 信托 管理 有限 公 司、
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2008 年 6 月 加入 泰信 基金 管
理有限 公司,2008 年6 月28
日至2012 年3 月1 日 担任 泰
信 优 质 生 活 基 金 经 理 ; 自
2012 年3 月1 日至 2015 年2
月 5 日 担任 泰信 先行 策略 混
合 基 金 经 理 。 现 同 时 担 任 基
金投资 部总 监兼 投资 总监 。
戴隽
女士
本基金
经理助
理
2016 年 6 月 28
日
- 8 年
硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年 7 月 加入 泰信 基金 管
理 有 限 公 司 , 历 任 理 财 顾 问
部 业 务 经 理 助 理 、 研 究 部 助
理研究 员、 研究 员。2016 年
6 月 起 任 泰 信 优 势 增 长 基 金
经理助 理。
注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期;
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 优势增长 灵 活配置混合 证券投资 基金 基金合同》 和其他相 关法 律法规的规 定,本 着泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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诚实信用、勤 勉尽责、 取 信于市场、取 信于社会 的 原则管理和运 用基金资 产 。本基金管 理人在严
格控制风险的 基础上, 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益,无损害 基金份额 持 有人利益的 行为,本
基金的 投资 运作 符合 有关 法规和 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可
疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年1-5 月 份, 受益于 在经济 下行 压力 较大 的背 景下政 府降 息降 准、 居民 资产配 置转 移 以
及各种杠杆融 资带来的 宽 松流动性以及 房地产、 地 方政府债务问 题获得缓 解 以及深化改 革 形成的
风险偏 好提 升, 上证 综指 上涨 42.57% 。 同时 新兴 产 业受到 市场 追捧 , 成 长股 表现强 劲, 创业 板指
上涨140.72% 。 行业 方面, 涨幅靠 前的 依次 是计 算机 、 通信 、 轻 工、 旅 游等 。6 月份, 券商 及银 行
彻查场外配资 ,流动性 出 现拐点,强制 平仓导致 市 场出现剧烈调 整,市场 风 险偏好明显 下降。期
间,上 涨综 指下 跌7.25% ,创业 板指 下 跌 19.31% 。
本基金 的大 部分 资产 秉承 基金契 约的 精神,根 据市 场 风格 , 坚 守住 计算 机、 传 媒、 医药 等成 长
股配置 ,上 半年 在市 场波 动剧烈 情况 下, 仍实 现净 值提升 ,确 保了 投资 者利 益。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 , 本基 金 单位净 值 为 1.485 元 , 净 值增长 率为-16.10% , 同 期 比较基 准增 长率
为-7.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 一阶 段, 我们 认为 剧烈调 整已 经结 束, 长期 看牛市 依然 有望 延续 。
在一系列稳增 长的政策 支 持下,房地产 销售和出 口 有望率先回暖 ,基建投 资 也将在宽财政 的
背景下保持稳 定。下半 年 ,经济将会出 现企稳, 大 众创业创新的 社会氛围 已 经形成,我 们坚定看
好中国 经济 的转 型和 新兴 行业的 快速 发展 。
救市政策的连 续出台使 过 度恐慌心理得 以消除; 另 一方面,经过 这次剧烈 调 整,市场风险 偏
好普遍下降 , 市场杠杆 化 水平已经大幅 降低,市 场 会重归行业基 本面,更 加 重视细分成 长行业的
景气度和企业 业绩增长 , 再次进入精选 个股的阶 段 ,重新演绎结 构性行情 。 我们认为成 长股的估
值水平 已经 大幅 回落 ,而 新兴行 业的 景气 度仍 维持 在高位 ,优 质个 股已 经具 备长期 配置 价值 。
从行业来看, 计算机、 传 媒和医疗服务 依然是我 们 重要的配置方 向。此外 , 我们也会关注 国
企改革主题, 具体关注 国 企改革扩容、 资产证券 化 、科研院所改 制等领域 , 选股思路遵 循以下两
个路径 :1 、 大 集团 小公 司 , 尤 其是 未来 作为 集团 资 产证券 化的 平台 的上 市公 司;2 、 国 企改 革对 企
业业绩改善明 显的公 司 , 存在于一些传 统周期行 业 。三季度我们 将努力精 选 个股,为持 有人获取
长期稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生,本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司, 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 :
唐国培 先生 ,硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监,泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 :
(1) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分 配 次数 最多 为 12 次, 全年 分配
比例不 得 低于 年度 可供 分 配收益 的 10% , 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ;
(2) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 : 现金 分红 与红 利 再投资 , 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利 按除 权日 的基 金份 额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资; 若投 资者 不选 择, 本 基金 默认 的收
益分配 方式 是 现金 分红 ;
(3) 基金 投资 当期 出现 净 亏损, 则不 进行 收益 分配 ;
(4) 基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后, 才可 进行当 年收 益分 配;
(5) 基金 收益 分配 后基 金 份额净 值不 能低 于面 值;
(6) 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权 ;
(7) 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ,从 其规 定。
2 、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对泰信优 势增长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ,
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为, 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 泰信优势 增 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——泰 信 基金管理有限 公
司在泰信优势 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ,不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为, 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内,泰信优 势增长灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信优势增 长灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 5,874,370.36 21,443,633.43
结算备 付金 799,935.83 1,239,111.24
存出保 证金 16,110.77 31,538.85
交易性 金融 资产 73,989,315.27 79,842,144.05
其中: 股票 投资 72,913,620.77 78,472,327.55
基金投 资 - -
债券投 资 1,075,694.50 1,369,816.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 14,000,000.00 15,000,000.00
应收证 券清 算款 3,317.23 4,886,466.22
应收利 息 4,615.93 4,288.23
应收股 利 - -
应收申 购款 1,784.21 42,175.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 94,689,449.60 122,489,357.29
负债和所有者权益
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 15,000,000.00
应付赎 回款 55,611.76 130,780.32
应付管 理人 报酬 111,591.32 139,761.08
应付托 管费 18,598.55 23,293.53
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 23,879.41 52,125.95 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 643,312.28 809,360.04
负债合 计 852,993.32 16,155,320.92
所有者权益:
实收基 金 63,208,614.77 60,079,692.40
未分配 利润 30,627,841.51 46,254,343.97
所有者 权益 合计 93,836,456.28 106,334,036.37
负债和 所有 者权 益总 计 94,689,449.60 122,489,357.29
注:报 告截 止 日2016 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.485 元, 基金 份额 总额63,208,614.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 -15,991,531.53 140,275,627.43
1.利息 收入 152,146.71 425,637.62
其中: 存款 利息 收入 59,489.45 142,804.16
债券利 息收 入 2,162.28 53,758.38
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 90,494.98 229,075.08
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) -45,855.57 125,708,363.08
其中: 股票 投资 收益 -281,969.65 124,416,677.03
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 754,389.89
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 236,114.08 537,296.16
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”号 填
列)
-16,104,610.93 13,239,484.27
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 6,788.26 902,142.46
减:二、费用 1,010,866.47 4,866,767.21
1.管 理人 报酬 661,981.81 2,403,339.48
2.托 管费 110,330.28 400,556.60
3.销 售服 务费 - - 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4.交 易费 用 86,067.64 1,895,603.77
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 152,486.74 167,267.36
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -17,002,398.00 135,408,860.22
减:所 得税 费用 - -
四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) -17,002,398.00 135,408,860.22
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
60,079,692.40 46,254,343.97 106,334,036.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -17,002,398.00 -17,002,398.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
3,128,922.37 1,375,895.54 4,504,817.91
其中:1.基 金申 购款 7,725,789.59 3,391,161.79 11,116,951.38
2. 基金 赎回 款 -4,596,867.22 -2,015,266.25 -6,612,133.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
63,208,614.77 30,627,841.51 93,836,456.28
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 135,408,860.22 135,408,860.22
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-446,894,108.65 -243,201,963.02 -690,096,071.67
其中:1.基 金申 购款 42,729,293.73 42,234,761.32 84,964,055.05
2. 基金 赎回 款 -489,623,402.38 -285,436,724.34 -775,060,126.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
67,488,234.90 72,487,019.35 139,975,254.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信优势增长 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 500 号《关 于核 准泰 信优 势增 长灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准,由泰 信基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰信 优势增长 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 , 存续 期限 不定 , 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币496,788,778.94 元, 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天 验字(2008) 第 098 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案, 《泰 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 25
日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为496,819,498.95 份基 金份 额 , 其中 认购 资金 利息
折合 30,720.01 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为泰信 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优势增长灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批准的允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金的 投 资组合比例为 :股票资 产 占基金资产 的比例为
30-80% , 债券资产 占基金 资产的比例 为 0-65%( 其中 包括可转债、 资产支持证 券等),权证占 基金泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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资产的 比例 为0-3%。 基金 保留的 现金 以及 到期 日 在1 年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产
净值 的5% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 : 55 %× 沪深300 指 数+ 4 5%× 中证 全债 指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《泰信 优势增长 灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中 国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作,主要税 项列示如
下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息 、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山 东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
661,981.81 2,403,339.48
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
145,753.46 1,148,122.84
注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提 , 逐 日累 计至 每月 月 底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日管 理人 报酬 =前 一日基 金资 产净 值 X
1.50% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
110,330.28 400,556.60
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每月月底 ,按月支 付 。其计算公式 为: 日托 管 费=前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年 天
数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 销售 服务 费用。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)的 交易 。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额
占基金 总份 额
的比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山 东 省国 际信 托
股份有 限公 司
11,423,524.52 18.0700% 11,423,524.52 19.0100%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 5,874,370.36 51,009.47 13,219,709.99 111,796.86
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 流通 受限 证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 ( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002373 千方 2016 年5 重大 17.11 2016 年 8 16.43 108,000 1,865,029.96 1,847,880.00 - 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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科技 月12 日 事项 月 16 日
300246
宝莱
特
2016 年6
月27 日
重大
事项
30.31
2016 年 7
月1 日
32.20 48,919 1,329,739.53 1,482,734.89 -
002452
长高
集团
2016 年6
月14 日
重大
事项
12.02
2016 年 7
月 12 日
10.82 90,000 981,667.00 1,081,800.00 -
000936
华西
股份
2016 年5
月24 日
重大
事项
8.22
2016 年 7
月 13 日
9.04 100,000 1,422,340.45 822,000.00 -
300299
富春
通信
2016 年2
月29 日
重大
事项
27.51 - - 20,000 597,510.00 550,200.00 -
300441
鲍斯
股份
2016 年4
月1 日
重大
事项
26.63
2016 年 8
月 12 日
25.00 1,800 4,905.00 47,934.00 -
603919
金徽
酒
2016 年6
月6 日
重大
事项
30.90
2016 年 7
月5 日
33.99 1,000 10,940.00 30,900.00 -
601900
南方
传媒
2016 年6
月6 日
重大
事项
17.67 - - 1,000 6,130.00 17,670.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 72,913,620.77 77.00
其中: 股票 72,913,620.77 77.00
2 固定收 益投 资 1,075,694.50 1.14
其中: 债券 1,075,694.50 1.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 14,000,000.00 14.79
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,674,306.19 7.05
7 其他各 项资 产 25,828.14 0.03
8 合计 94,689,449.60 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 23,990.00 0.03
C
制造业 37,666,586.71 40.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,000,000.00 1.07
F
批发和 零售 业 2,541,275.81 2.71
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
15,729,337.30 16.76
J
金融业 - -
K
房地产 业 5,165,120.00 5.50
L
租赁和 商务 服务 业 3,401,488.10 3.62
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,017,450.00 1.08
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 883,840.00 0.94
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,799,532.85 5.11
S
综合 685,000.00 0.73
合计 72,913,620.77 77.70
泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002292 奥飞娱 乐 110,880 3,320,856.00 3.54
2 600775 南京熊 猫 200,000 2,990,000.00 3.19
3 600571 信雅达 45,010 2,480,951.20 2.64
4 002104 恒宝股 份 150,000 2,466,000.00 2.63
5 002400 省广股 份 169,000 2,387,970.00 2.54
6 002152 广电运 通 135,000 2,219,400.00 2.37
7 300147 香雪制 药 140,000 2,062,200.00 2.20
8 600570 恒生电 子 30,000 2,003,100.00 2.13
9 000703 恒逸石 化 200,000 1,974,000.00 2.10
10 002273 水晶光 电 70,000 1,959,300.00 2.09
11 000656 金科股 份 500,000 1,910,000.00 2.04
12 000411 英特集 团 100,069 1,850,275.81 1.97
13 002373 千方科 技 108,000 1,847,880.00 1.97
14 300075 数字政 通 72,000 1,846,800.00 1.97
15 002244 滨江集 团 250,000 1,675,000.00 1.79
16 300246 宝莱特 48,919 1,482,734.89 1.58
17 002410 广联达 100,019 1,430,271.70 1.52
18 300206 理邦仪 器 125,000 1,390,000.00 1.48
19 300027 华谊兄 弟 99,958 1,353,431.32 1.44
20 300287 飞利信 100,000 1,340,000.00 1.43
21 300238 冠昊生 物 30,000 1,316,400.00 1.40
22 002230 科大讯 飞 40,000 1,314,000.00 1.40
23 300254 仟源医 药 50,000 1,273,000.00 1.36
24 300336 新文化 50,000 1,249,000.00 1.33
25 000681 视觉中 国 50,000 1,182,500.00 1.26
26 000620 新华联 122,800 1,123,620.00 1.20
27 002405 四维图 新 45,000 1,107,000.00 1.18
28 002452 长高集 团 90,000 1,081,800.00 1.15
29 300339 润和软 件 30,000 1,075,200.00 1.15
30 002707 众信旅 游 49,927 1,013,518.10 1.08 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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31 002047 宝鹰股 份 100,000 1,000,000.00 1.07
32 300133 华策影 视 64,029 996,931.53 1.06
33 002276 万马股 份 50,000 990,500.00 1.06
34 000768 中航飞 机 50,000 984,500.00 1.05
35 300004 南风股 份 50,000 980,000.00 1.04
36 000049 德赛电 池 20,000 838,800.00 0.89
37 002550 千红制 药 100,000 834,000.00 0.89
38 000936 华西股 份 100,000 822,000.00 0.88
39 600594 益佰制 药 50,000 799,000.00 0.85
40 300285 国瓷材 料 20,000 797,800.00 0.85
41 300122 智飞生 物 50,000 773,500.00 0.82
42 002529 海源机 械 37,000 758,130.00 0.81
43 600446 金证股 份 20,000 719,000.00 0.77
44 000759 中百集 团 100,000 691,000.00 0.74
45 002048 宁波华 翔 30,000 686,100.00 0.73
46 300016 北陆药 业 30,000 685,500.00 0.73
47 000009 中国宝 安 50,000 685,000.00 0.73
48 300422 博世科 20,000 662,800.00 0.71
49 600673 东阳光 科 100,000 625,000.00 0.67
50 603898 好莱客 20,000 621,800.00 0.66
51 300244 迪安诊 断 18,000 593,640.00 0.63
52 300299 富春通 信 20,000 550,200.00 0.59
53 300357 我武生 物 14,502 546,145.32 0.58
54 603338 浙江鼎 力 10,200 470,220.00 0.50
55 600736 苏州高 新 50,000 456,500.00 0.49
56 300100 双林股 份 10,000 438,100.00 0.47
57 002123 荣信股 份 20,000 415,800.00 0.44
58 600419 天润乳 业 7,300 393,397.00 0.42
59 000069 华侨城 A 50,000 320,000.00 0.34
60 300347 泰格医 药 10,000 290,200.00 0.31
61 603555 贵人鸟 10,000 249,300.00 0.27
62 603686 龙马环 卫 2,000 72,940.00 0.08
63 300445 康斯特 2,000 56,900.00 0.06
64 300439 美康生 物 1,500 53,970.00 0.06
65 300481 濮阳惠 成 1,000 51,480.00 0.05
66 300441 鲍斯股 份 1,800 47,934.00 0.05
67 002740 爱迪尔 3,000 46,980.00 0.05
68 603568 伟明环 保 1,500 34,650.00 0.04
69 601689 拓普集 团 1,000 32,950.00 0.04 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
70 603919 金徽酒 1,000 30,900.00 0.03
71 002791 坚朗五 金 500 26,885.00 0.03
72 603979 金诚信 1,000 23,990.00 0.03
73 601900 南方传 媒 1,000 17,670.00 0.02
74 300378 鼎捷软 件 520 14,934.40 0.02
75 601700 风范股 份 50 364.50 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000703 恒逸石 化 2,758,497.16 2.59
2 300254 仟源医 药 2,306,318.00 2.17
3 300032 金龙机 电 1,978,468.30 1.86
4 002452 长高集 团 1,940,494.07 1.82
5 000768 中航飞 机 1,878,072.08 1.77
6 600079 XD 人 福医 1,634,256.00 1.54
7 300336 新文化 1,582,662.00 1.49
8 002276 万马股 份 1,133,138.87 1.07
9 002047 宝鹰股 份 1,086,968.00 1.02
10 002707 众信旅 游 1,020,437.10 0.96
11 002405 四维图 新 980,879.00 0.92
12 600736 苏州高 新 891,842.00 0.84
13 002626 金达威 888,983.56 0.84
14 000049 德赛电 池 831,987.00 0.78
15 300004 南风股 份 829,900.00 0.78
16 300285 国瓷材 料 813,094.00 0.76
17 600594 益佰制 药 807,663.00 0.76
18 600123 兰花科 创 778,538.00 0.73
19 300122 智飞生 物 771,653.00 0.73
20 000069 华侨城 A 722,466.00 0.68
注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费
用。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601009 南京银 行 2,391,058.96 2.25
2 002007 华兰生 物 2,148,256.52 2.02
3 300032 金龙机 电 1,971,949.00 1.85
4 600079 XD 人 福医 1,634,721.16 1.54
5 000620 新华联 1,339,976.00 1.26
6 000703 恒逸石 化 1,238,976.00 1.17
7 300254 仟源医 药 1,185,176.00 1.11
8 002452 长高集 团 1,134,213.15 1.07
9 002405 四维图 新 990,000.00 0.93
10 002626 金达威 981,640.00 0.92
11 000768 中航飞 机 952,428.00 0.90
12 300398 飞凯材 料 800,469.00 0.75
13 600703 三安光 电 781,674.00 0.74
14 002273 水晶光 电 754,250.00 0.71
15 300133 华策影 视 740,555.00 0.70
16 300339 润和软 件 710,251.00 0.67
17 600123 兰花科 创 693,550.78 0.65
18 300287 飞利信 664,622.00 0.63
19 002329 皇氏集 团 642,717.00 0.60
20 600570 恒生电 子 582,719.00 0.55
注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 35,629,317.75
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 25,095,565.95
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填
列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 1,075,694.50 1.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,075,694.50 1.15
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113008 电气转 债 9,950 1,075,694.50 1.15
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的,或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,110.77
2 应收证 券清 算款 3,317.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,615.93
5 应收申 购款 1,784.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,828.14
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113008 电气转 债 1,075,694.50 1.15
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 , 均 以合 计数除以 相关 数据计 算 , 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,055 10,439.08 11,423,524.52 18.07% 51,785,090.25 81.93%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
6,171.66 0.0098%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份( 含) 、10 万份至 50 万份 ( 含) 、50 万份至 100
万份( 含) 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 25 日 ) 基金 份额 总额
496,819,498.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,079,692.40
本报告 期基 金总 申购 份额 7,725,789.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,596,867.22 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,208,614.77
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内, 本基 金未 改聘 会计师 事务 所, 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 的情 况发 生。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
新时代证券 1 26,321,985.45 43.37% 23,987.30 43.15% -
国信证券 2 20,644,161.97 34.01% 18,813.14 33.84% - 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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宏源证券 2 13,336,812.28 21.97% 12,420.46 22.34% -
齐鲁证券 1 394,069.00 0.65% 366.99 0.66% -
川财证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中国银河证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注:1 、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 ( 证监基 金字 【2007 】
48 号 ) 中 关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 , 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求,本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ,注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ,由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告,对交易单 元租用情 况 进行总体评 价,决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、本 报告 期新 增交 易单 元 :国信 证券 上海 34699 , 国信证 券深 圳 397448 ; 无 退租交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
新时代证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
宏源证券 - - 1,093,000,000.00 95.13% - -
齐鲁证券 - - 56,000,000.00 4.87% - -
川财证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 泰信优势增长混合 2016 年半年 度报告 摘要
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华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中国银河证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
泰信基金管理有限公司
2016 年8 月29 日