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民生强债A(690002)

民生强债:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
民 生 加 银 增强 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月29 日 
 
 
 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 
第 2 页 共 41 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 41 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况


基金简 称 民生加 银增 强收 益债 券 基金主 代码 690002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月21 日 基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,542,535,455.24 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 民生加 银增 强收 益债 券 A 民生加 银增 强收 益债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 690002 690202 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,322,866,807.76 份 219,668,647.48 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在控 制基 金资 产风 险、 保持 资产 流动 性的 基 础上 , 通 过积 极主 动的 投 资 管理 , 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 , 争取 实现 超 过业绩 比较 基准 的投 资业 绩。 投资策 略 本基金 奉行 “ 自上 而下” 和 “自下 而上” 相结 合的 主动式 投资 管理 理 念 , 采 用 价值分 析方 法, 在分 析和 判断财 政、 货币、 利率、 通货膨 胀等 宏观 经济 运 行 指 标的基 础上 ,自 上而 下确 定和动 态调 整大 类资 产比 例和债 券的 组合 目标 久 期 、 期限结 构配 置及 类属 配置 ; 同时, 采 用 “自 下而 上 ” 的投资 理念 , 在研 究 分 析 信用风 险、 流 动性 风险、 供求关 系、 收 益率 水平、 税收水 平等 因素 基 础 上 , 自 下而上 的精 选个 券, 把握 固定收 益类 金融 工具 投资 机会; 同时 , 根 据股 票 一 级 市场资 金供 求关 系、 股票 二级市 场交 易状 况、 基金 的流动 性等 情况 , 本 基 金 将 积极参 与新 股发 行申 购 、 增发新 股申 购等 权益 类资 产投资 , 适当 参与 股票 二 级 市场投 资, 以增 强基 金资 产的获 利能 力。 业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金, 通 常预 期风 险收 益 水平低 于股 票型 基金 和 混 合 型基金 ,高 于货 币市 场基 金,为 证券 投资 基金 中的 较低风 险品 种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 林海 田青 联系电 话 0755-23999888 010-67595096 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 41 页


电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853


2.4 信息 披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元


基金级 别


民生 加银 增强 收益 债券A 民生加 银增 强收 益债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日-2016 年6 月30 日) 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 40,381,617.82 8,063,219.23 本期利 润 -79,101,150.57 -38,227,083.73 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0569 -0.1140 本期基 金份 额净 值增 长率 -3.17% -3.36% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7971 0.7434 期末基 金资 产净 值 2,507,602,773.69 404,453,402.12 期末基 金份 额净 值 1.896 1.841 注:①所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用,计入 费 用后实际收 益水平要 低于所 列数 字。 ②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入( 不含公允 价 值变动收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ③期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实现 部 分的期 末余 额的 孰低 数。 表中的 “期 末” 均指 报告 期最后 一日 , 即 6 月 30 日,无 论该 日是 否 为 开放日 或交 易所 的交 易日 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 41 页











民生加 银增 强收 益债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.01% 0.27% 0.36% 0.04% 0.65% 0.23% 过去三 个月 0.21% 0.33% -0.52% 0.07% 0.73% 0.26% 过去六 个月 -3.17% 0.51% -0.21% 0.07% -2.96% 0.44% 过去一 年 -3.81% 0.83% 2.74% 0.07% -6.55% 0.76% 过去三 年 70.20% 0.91% 5.74% 0.09% 64.46% 0.82% 自基金 合同 生效起 至今 111.96% 0.67% 8.55% 0.08% 103.41% 0.59%








民生加 银增 强收 益债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.99% 0.28% 0.36% 0.04% 0.63% 0.24% 过去三 个月 0.05% 0.33% -0.52% 0.07% 0.57% 0.26% 过去六 个月 -3.36% 0.51% -0.21% 0.07% -3.15% 0.44% 过去一 年 -4.16% 0.83% 2.74% 0.07% -6.90% 0.76% 过去三 年 68.28% 0.91% 5.74% 0.09% 62.54% 0.82% 自基金 合同 生效起 至今 106.10% 0.67% 8.55% 0.08% 97.55% 0.59% 注:业 绩比 较基 准= 中国 债 券综合 指数 收益 率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率变 动的比 较 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 41 页


民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 41 页


注:本 基金 合同 于 2009 年 7 月 21 日生 效, 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至 建仓期结束及 本报告期 末 ,本基金各项 资产配置 比 例符合基金合 同及招募 说 明书有关投 资比例的 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 民生加 银基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “ 公司 ” ) 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇 家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会 [2008]1187 号 文批 准, 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立,2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民 币。 截至2016 年6 月30 日, 公司共 管 理29 只开 放式 基 金: 民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活配置 混合 型证 券投资基金、 民生加银 增 强收益债券型 证券投资 基 金、民生加银 精选混合 型 证券投资基 金、民生 加银稳健成长 混合型证 券 投资基金、民 生加银内 需 增长混合型证 券投资基 金 、民生加 银 景气行业民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 41 页


混合型证券投 资基金、 民 生加银中证内 地资源主 题 指数型证券投 资基金、 民 生加银信用 双利债券 型证券投资基 金、民生 加 银红利回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、民生 加 银平稳增利 定期开放 债券型证券投 资基金、 民 生加银现金增 利货币市 场 基金、民生加 银积极成 长 混合型发起 式 证券投 资基金 、民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、民 生加 银转 债优 选债 券型证 券投 资基 金 、 民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金、民 生 加银策略精选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、 民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 民生加银平稳 添利定期 开 放债券型证 券投 资基 金、民生加银 现金宝货 币 市场基金、民 生加银城 镇 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银优 选股票型证券 投资基金 、 民生加银新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 民 生加银研究 精选灵活 配置混合型证 券投资基 金 、民生加银新 战略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银新 收益债券 型证券投资基 金、民生 加 银和鑫债券型 证券投资 基 金、民生加银 量化中国 灵 活配置混合 型证券投 资基金 、民 生加 银鑫 瑞债 券型证 券投 资基 金、 民生 加银现 金添 利货 币市 场基 金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨林耘 民生加 银增 强 收益债 券、 民 生加银 信用 双 利债券 、民 生 加银平 稳增 利、民 生加 银 转债优 选、 民 生加银 平稳 添 利债券 、民 生 加银现 金宝 货 币、民 生加 银 新动力 混合 、 民生加 银新 战 略混合 、民 生 加银新 收益 债 券的基 金经 理;固 定收 益 部总监 2015 年6 月 1 日 - 22 年 曾任东 方基 金基 金经 理(2008 年-2013 年 ) , 中国 外贸 信 托高 级投资 经理 、部 门副 总经 理, 泰康人 寿投 资部 高级 投资 经 理, 武 汉融 利期 货首 席交 易 员、 研究部 副经 理。 自 2013 年10 月加盟 民生 加银 基金 管理 有限 公司。 注: ①上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。





② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 41 页


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内, 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和 基金合同的约 定,本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风 险的前提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ,基金运作整 体合法合 规 ,无损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完善 了公 司 公平交 易制 度, 制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动,同时 包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节,形 成了有效 的公平 交易 执行 体系 。 对于场内交易 ,公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序,在指令 分发及指 令 执行阶段,均 由 系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。


对于场外交易 ,公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交 易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制 度,保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等 以公司名义进 行的交易 , 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量,公 司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。


本报告期内, 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行, 未发现存 在 违反公平交易 原 则的情 况。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同 日反向交易。 本报告期 内 ,本基金未发 现可能的 异 常交易情 况, 不存在所 有 投资组合参 与的交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 上半年,经济 基本面表 现 先扬后抑,通 胀也是先 上 后下,而信用 风险事件 冲 击则经历了一 个民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 41 页


由紧张 到缓 和的 过程 ,相 应地, 债券 市场 总体 震荡 ,1 季度 末 2 季 度初 大幅 调整, 后期 又在 波 动 上涨中 逐渐 收复 失地 。 权益资产在上 半年先是 大 幅下行,之后 小区间反 复 震荡,存量资 金博弈格 局 下演绎结构性 行 情,创 业板 和中 小板 表现 要好于 主板 ,但 整个 期间 各指数 总体 下跌 。转 债市 场在 1 季度 跟随 权 益 资产大 幅调 整, 但 2 季度 由于转 债估 值溢 价率 仍在 高位和 下半 年供 给即 将放 量的预 期, 除少 量 个 券外, 大部 分时 间成 交低 迷,缓 慢磨 底。 本基金 在 1 季度 主要 通过 短久期 加杠 杆的 方 式 获取 套息收 入,2 季度 则抓 住 债券市 场调 整的 机会,适当拉 长久期, 取 得了不错的收 益;而股 票 资产则因为在 年初的熔 断 行情中受损 严重,基 金净值 在2 季度 虽然 通过 自下而 上的 选股 在结 构性 行情中 有所 反弹 ,但 总体 来看仍 未完 全恢 复。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至2016 年6 月 30 日, 本基 金 A 类份 额净 值 为 1.896 元, 本报告 期 内 A 类 份额净 值增 长率 为-3.17% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-0.21% ;本 基金 C 类份 额净 值为 1.841 元,本 报告 期内 份 额净值 增长 率为-3.36% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-0.21% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 经济增速 大 概率会有所放 缓,原因 是 就投资层面来 看近期房 地 产销售、投资 和 新开工及资金 来源增速 均 持续回落,制 造业投资 增 速在需求疲弱 和去 产能 的 背景下也连 续缓慢下 降,基建投资 增速是唯 一 的亮点,但独 木难支; 出 口在全球经济 疲弱和各 国 竞相贬值的 外贸环境 下早已 难以 成为 拉动 经济 增长的 主动 力; 消费 近期 虽有亮 点, 但 在 GDP 中的 占比决 定了 其短 期 内 尚不堪 逆转 增速 的重 任。 通货膨 胀方 面,CPI 回 落 的势头 在 7、8 月份 大概 率 仍将延 续, 4 季度 可 能会有所回升 但总体上 不 足虑。从央行 特别是最 新 政治局会议的 表态来看 , 下半年货币 政策会保 持稳健和中性 ,降准有 一 定空间但主要 为补充基 础 货币缺口,降 息目前看 来 则概率较小 ;而财政 政策下 半年 可能 继续 加码 ,拉基 建仍 是对 冲经 济下 滑的主 要手 段。 对下半年的债 券市场, 我 们认为牛市格 局未变, 但 收益率已低位 的背景下 对 收益的预期需 要 降低。我们继 续维持合 理 的久期和组合 杠杆,并 根 据市场情况调 整持仓结 构 ,选择有利 的配置时 点,以获取票 息回报为 主 要目标并时刻 关注信用 风 险。权益市场 在宏观经 济 下行和政策 引导资金 “脱虚入实” 、 “挤资产 泡 沫”的大背 景下,难 以有 趋势大幅上 行的机会 ;但 向下空间也 不大, 类 债券的 高股 息权 益资 产和 与“改 革” 题材 相关 的板 块可能 是更 具配 置价 值的 领域。 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 41 页


4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定,本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法 规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中, 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展,建 立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构,组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总 监、 金融 工程 小组 、 运 营 管理部 、 交易 部、 研究 部 、 投 资部 、 固 定收 益部 、 专户一 部 、 专 户二 部、 监察稽核部、 风险管理 部 各部门负责人 及其指定 的 相关人员。分 管运营的 公 司领导任估 值小组组 长。且基金经 理不参与 其 管理基金的相 关估值业 务 。本报告期内 ,参与估 值 流程各方之 间无重大 利益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 41 页


5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 民生 加银 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 3,446,855.20 19,865,816.70 结算备 付金


6,422,917.41 17,161,929.15 存出保 证金


170,316.28 438,801.59 交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,439,344,430.78 3,428,356,728.63 其中: 股票 投资


588,114,314.04 644,636,917.41 基金投 资


- - 债券投 资


2,851,230,116.74 2,783,719,811.22 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 100,000,270.00 应收证 券清 算款


- 590,333,380.58 应收利 息 6.4.7.5 47,955,310.95 54,590,388.01 应收股 利


- - 应收申 购款


767,421.39 330,064.22 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


3,498,107,252.01 4,211,077,378.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


577,000,000.00 750,000,000.00 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 41 页


应付证 券清 算款


2,065,197.22 - 应付赎 回款


1,013,926.93 943,391.26 应付管 理人 报酬


1,788,206.23 1,940,448.42 应付托 管费


510,916.07 554,413.83 应付销 售服 务费


132,705.06 296,158.88 应付交 易费 用 6.4.7.7 74,300.89 1,310,895.10 应交税 费


3,076,795.04 3,076,795.04 应付利 息


194,735.28 22,841.52 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 194,293.48 490,585.59 负债合 计


586,051,076.20 758,635,529.64 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,542,535,455.24 1,777,477,192.21 未分配 利润 6.4.7.10 1,369,520,720.57 1,674,964,657.03 所有者 权益 合计


2,912,056,175.81 3,452,441,849.24 负债和 所有 者权 益总 计


3,498,107,252.01 4,211,077,378.88 注: 报告 截止 日2016 年6 月 30 日, 基金 份额 总 额1,542,535,455.24 份 , 其 中 民生加 银增 强收 益 债券型 证券 投资 基 金A 类 份额净 值人 民 币 1.896 元 , 份额 总额1,322,866,807.76 份 ; 民 生加 银增 强收益 债券 型证 券投 资基 金 C 类 份额 净值 人民 币1.841 元 ,份 额总 额219,668,647.48 份。


6.2 利润表 会计主 体: 民生 加银 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 一、收入


-95,629,048.97 397,536,696.01 1.利息 收入


66,671,986.62 47,829,767.26 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 317,844.34 546,744.63 债券利 息收 入


65,952,067.69 47,207,554.93 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


402,074.59 75,467.70 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


3,325,997.25 467,171,528.46 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,127,548.53 145,805,586.97 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 645,407.30 320,563,990.99 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 41 页


衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,553,041.42 801,950.50 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -165,773,071.35 -117,757,461.14 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 146,038.51 292,861.43 减: 二、费用


21,699,185.33 21,154,813.97 1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 11,186,854.60 8,629,359.15 2.托 管费 6.4.9.2.2 3,196,244.19 2,465,531.11 3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 1,226,300.14 843,915.83 4.交 易费 用 6.4.7.19 269,551.46 2,166,360.84 5.利 息支 出


5,579,516.49 6,833,306.47 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


5,579,516.49 6,833,306.47 6.其 他费 用 6.4.7.20 240,718.45 216,340.57 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -117,328,234.30 376,381,882.04 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -117,328,234.30 376,381,882.04


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 民生 加银 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,777,477,192.21 1,674,964,657.03 3,452,441,849.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - -117,328,234.30 -117,328,234.30 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -234,941,736.97 -188,115,702.16 -423,057,439.13 其中:1. 基 金申 购款 605,726,921.33 521,700,838.90 1,127,427,760.23 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 41 页


2. 基金 赎回 款 -840,668,658.30 -709,816,541.06 -1,550,485,199.36 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,542,535,455.24 1,369,520,720.57 2,912,056,175.81 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,144,218,218.92 746,358,825.09 1,890,577,044.01 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利 润) - 376,381,882.04 376,381,882.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 400,948,457.56 359,527,517.61 760,475,975.17 其中:1. 基 金申 购款 1,253,100,681.13 1,142,642,723.57 2,395,743,404.70 2. 基金 赎回 款 -852,152,223.57 -783,115,205.96 -1,635,267,429.53 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,545,166,676.48 1,482,268,224.74 3,027,434,901.22


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 吴剑 飞______














______ 周 吉人______














____ 洪锐 珠____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 民生加银增强 收益债券 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系经中国 证券 监督管理委 员 会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2009] 第 473 号《关 于核 准民 生加 银增 强收益 债券 型证 券民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 41 页


投资基金募集 的批复》 核 准,由基金管 理人民生 加 银基金管理有 限公司向 社 会公开发行 募集,基 金合同 于 2009 年 07 月 21 日正式 生效 ,首 次设 立募 集规模 为 1,590,933,744.79 份基 金份 额。 本 基金为契约型 开放式, 存 续期限不 定。 本基金的 基 金管理人为民 生加银基 金 管理有限公 司,注册 登记机 构为 民生 加银 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 (以 下简 称 “ 中 国建设 银行 ” ) 。 根据《民生加 银增强收 益 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《民 生加银增 强 收益债券型证 券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定,本 基金自募 集 期起根据认购 费、申购 费 及销售服务 费收取方 式的不同,将 基金份额 分 为不同的类别 。在投资 者 认购或申购基 金时收取 认 购费、申购 费的,称 为 A 类 基金 份额 ;不 收取 认购费 、申 购费 ,而 是从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 ,称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类 、C 类两 种收 费模 式并 存 ,由于 基金 费用 的不 同, 本基金 A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额 分别 计算 基金份 额净 值, 计算 公式 为计算 日各 类别 基金 资产 净值除 以计 算日 发 售 在外的该类别 基金份额 总 数。投资者可 自行选择 认 购、申购的基 金份额类 别 ,但各类别 基金份额 之间不 能相 互转 换。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《民 生 加银增强收益 债券型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、 资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金各类资 产的投资 比例为:投资 于 固定收 益 类金融工具资 产占基金 资 产比例不低 于 80%, 基金 保持不低于基 金资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的 政 府债 券。 本基金 还可 投资 于一 级市 场新股 申购 、 持 有可 转债转 股所 得股 票、 二级 市场股 票和 权证 、 法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 , 但上述非固定 收益类金 融 工具的投资比 例合计不 超 过基金资产 的 20%, 其中 基金持有全部 权证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的 3% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 :中 国债 券综 合指 数收益 率。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本本基金以持 续经营为 基 础。本财务报 表符合中 华 人民共和国财 政部(以下 简 称 “财政部 ”) 颁布的 企业 会计 准则 的要 求, 同 时亦 按照 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 以及 中国 证券 投资 基 金业协 会 于2012 年11 月16 日 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》编 制财 务报 表。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 41 页


6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会 计政策 、会 计估 计一 致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55 号文 《财政部、国 家税务总局 关于证券投资 基金税收问 题的通知 》 、 财 税[2002]128 号 文 《关 于开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税 收政策的 通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财政部、国 家税务总 局 、证监会关于 实施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2015]101 号 《财政 部国 家税 务 总 局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关于股权分 置试点改 革 有关税收政策 问题的 通 知 》 、上证交字[2008]16 号 《 关于做好调整 证券 交易印 花税 税率 相关 工作 的通知 》及 深圳 证券 交易 所于 2008 年 9 月 18 日发 布的《 深圳 证券 交 易 所关于做好证 券交易印 花 税征收方式调 整工作的 通 知》 、 财税 [2008]1 号文 《财政部、国 家税务 总局关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2016]36 号文《财 政部、国 家税务总局关 于全 面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2015] 125 号文《 关于内地 与香 港基金互认有 关税 收政策 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作, 本基金 适用 的主 要税 项列 示如下 : (a)以 发行 基 金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (b)证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税 。 (c) 自2016 年5 月1 日 起 , 在全 国范 围内 全面 推开 营业 税 改征 增值 税 ( 以下 称营改 增) 试点, 建筑业 、 房地 产业 、 金融 业、 生活 服务 业等 全部 营 业税纳 税人,纳 入试 点范 围 , 由 缴纳 营业 税改 为 缴纳增 值税 。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券收入 免征 增值 税。 (d)基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现 金 对价 , 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 (e)对基金 取得的股 票的 股息、红利收 入,债券 的 利息收入,由 上市公司 、 发行债券的企 业民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 41 页


在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年1 月1 日 起 , 对所 取得 的股 息红 利收入 根据 持股 期限 差别 化计算 个人 所得 税的 应纳 税所得 额: 持股 期限 在 1 个月以 内 ( 含 1 个月 ) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持股期 限超 过 1 年的 , 股 权登记 日为 自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年9 月7 日 期间 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 , 股 权 登记日 在2015 年 9 月 8 日 及以后 的, 暂免 征 收个人 所得 税。 (f)关 于香 港市 场投 资者 通过基 金互 认买 卖内 地基 金份额 的所 得税 问题 : 对香港 市场 投资 者 ( 包括 企业和 个人 ) 通 过基 金互 认买 卖 内地 基金 份额 取得 的转让 差价 所得 , 暂免征 收所 得税 。 对香港市场投 资者(包 括 企业和个人) 通过基金 互 认从内地基金 分配取得 的 收益,由内地 上 市公司向该内 地基金分 配 股息红利时, 对香港市 场 投资者按照 10%的税 率代 扣所得税;或 发行债 券的企 业向 该内 地基 金分 配利息 时, 对香 港市 场投 资者按 照 7% 的 税率 代扣 所 得税, 并由 内地 上市 公司或发行债 券的企业 向 其主管税务机 关办理扣 缴 申报。该内地 基金向投 资 者分配收益 时,不再 扣缴所 得税 。 内地基 金管 理人 应当 向相 关证券 登记 结算 机构 提供 内地基 金的 香港 市场 投资 者的相 关信 息。 (g)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (h)对投资 者(包括个 人和 机构投资者)从 基金分配 中 取得的收入, 暂不征收 个 人所得税和 企 业所得 税。 6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 活期存 款 3,446,855.20 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 3,446,855.20


6.4.7.2 交 易性 金融 资产 单位: 人民 币元 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 41 页


项目 本期末 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 668,938,896.53 588,114,314.04 -80,824,582.49 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 2,204,579,449.47 2,144,052,116.74 -60,527,332.73 银行间 市场 705,867,257.67 707,178,000.00 1,310,742.33 合计 2,910,446,707.14 2,851,230,116.74 -59,216,590.40 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,579,385,603.67 3,439,344,430.78 -140,041,172.89


6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金 于本 期末 无衍 生金 融资产/负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 本基金 于本 期末 无买 入返 售金融 资产 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 11,449.47 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,890.30 应收债 券利 息 47,940,894.58 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 76.60 合计 47,955,310.95 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 41 页


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 于本 期末 无其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 70,885.39 银行间 市场 应付 交易 费用 3,415.50 合计 74,300.89 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 359.74 预提信 息披 露费 用 149,179.94 预提审 计费 用 44,753.80 合计 194,293.48 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 民生加 银增 强收 益债 券 A 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,259,893,871.74 1,259,893,871.74 本期申 购 375,445,985.16 375,445,985.16 本期赎 回( 以"-" 号填列) -312,473,049.14 -312,473,049.14 jiJinChaiFHFEZSQRQA 基 金拆分/ 份 额折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,322,866,807.76 1,322,866,807.76 民生加 银增 强收 益债 券 C 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 41 页


基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 517,583,320.47 517,583,320.47 本期申 购 230,280,936.17 230,280,936.17 本期赎 回( 以"-" 号填列) -528,195,609.16 -528,195,609.16 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 219,668,647.48 219,668,647.48 注: 申 购含 转换 入份 额, 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 民生加 银增 强收 益债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 967,660,981.03 238,834,562.33 1,206,495,543.36 本期利 润 40,381,617.82 -119,482,768.39 -79,101,150.57 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 46,388,437.01 10,953,136.13 57,341,573.14 其中: 基金 申购 款 292,928,966.63 36,604,733.08 329,533,699.71 基金赎 回款 -246,540,529.62 -25,651,596.95 -272,192,126.57 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,054,431,035.86 130,304,930.07 1,184,735,965.93 民生加 银增 强收 益债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 371,963,777.53 96,505,336.14 468,469,113.67 本期利 润 8,063,219.23 -46,290,302.96 -38,227,083.73 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -216,728,369.47 -28,728,905.83 -245,457,275.30 其中: 基金 申购 款 168,371,513.58 23,795,625.61 192,167,139.19 基金赎 回款 -385,099,883.05 -52,524,531.44 -437,624,414.49 本期已 分配 利润 - - - 本期末 163,298,627.29 21,486,127.35 184,784,754.64 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 227,935.97 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 41 页


结算备 付金 利息 收入 87,200.51 其他 2,707.86 合计 317,844.34


6.4.7.12 股 票投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 81,562,931.28 减:卖 出股 票成 本总 额 80,435,382.75 买卖股 票差 价收 入 1,127,548.53 6.4.7.13 债 券 投资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 698,958,544.26 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 671,982,232.87 减:应 收利 息总 额 26,330,904.09 买卖债 券差 价收 入 645,407.30 6.4.7.14 贵 金 属投 资收益


本基金 于本 期无 贵金 属投 资收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,553,041.42 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,553,041.42


民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 41 页


6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -165,773,071.35 —— 股 票投 资 -86,043,669.54 —— 债 券投 资 -79,729,401.81 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -165,773,071.35 6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎 回费 收入 145,507.70 基金转 换费 收入 530.81 合计 146,038.51 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 266,301.46 银行间 市场 交易 费用 3,250.00 合计 269,551.46 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费 用 44,753.80 信息披 露费 149,179.94 其他费 用 600.00 债券帐 户维 护费 18,000.00 银行费 用 28,184.71 合计 240,718.45 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 41 页


6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 6.4.8.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 民生加 银基 金管 理有 限公 司(以 下简 称 “民生 加银 基金 公司 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “中国 民生 银行 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构 6.4.9 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 本基金 在本 期及 上年 度可 比期间 均没 有通 过关 联方 的交易 单元 进行 过交 易。 6.4.9.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.9.1.1 应 支付 关联 方的 佣金 本基金 在本 期末 及上 年度 可比期 间末 均无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,186,854.60 8,629,359.15 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 193,469.16 275,796.71 注: 支 付基 金管 理人 民生 加 银基金 公司 的基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值0.70% 的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。计 算公 式为 : 日基金 管理 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.70 %/ 当 年天 数 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 41 页


项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,196,244.19 2,465,531.11 注: 支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值0.20% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 : 日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 × 0.20 %/ 当 年天 数 6.4.9.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 民生加 银增 强收 益 债券A 民生加 银增 强收 益 债券C 合计 中国建 设银 行 - 42,898.65 42,898.65 民生加 银基 金公 司 - 868,410.85 868,410.85 中国民 生银 行 - 220,237.87 220,237.87 合计 - 1,131,547.37 1,131,547.37 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 民生加 银增 强收 益 债券A 民生加 银增 强收 益 债券C 合计 中国建 设银 行 - 63,830.47 63,830.47 民生加 银基 金公 司 - 338,021.85 338,021.85 中国民 生银 行 - 266,409.74 266,409.74 合计 - 668,262.06 668,262.06 注:民 生加 银增 强收 益债 券型证 券投 资基 金 A 类份 额不收 取销 售服 务费 ,C 类基金 份额 支付 销售 机构的 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 份额 的基 金资 产净 值0.4% 的 年费 率计 提 , 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 计算 公式 为: C 类份 额: 日销 售服 务费= 前一 日C 类 基金 份额 基金 资产净 值 × 0.40 %/ 当 年天 数 6.4.9.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金 在本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 6.4.9.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 41 页


6.4.9.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日 民生加 银增 强收 益债 券A 民生加 银增 强收 益债 券C


基 金合 同生效 日( 2009 年7 月21 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - 8,540,751.59 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 8,540,751.59 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 0.55% 项目 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 民生加 银增 强收 益债 券A 民生加 银增 强收 益债 券C


基 金合 同生效 日( 2009 年 7 月21 日 ) 持有 的基 金 份额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买 入总 份额 - 8,540,751.59 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 8,540,751.59 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 0.55%


6.4.9.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 除管理 人之 外的 其他 关联 方在本 期及 上年 度可 比期 间均未 持有 本基 金。 6.4.9.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 41 页


中国建设银行 3,446,855.20 227,935.97 52,770,614.14 337,795.11 注:本基金通 过”中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司的 备付 金, 于 2016 年 6 月 30 日的 相关 余 额为人 民 币 6,422,917.41 元。 (2015 年 12 月 31 日 :人 民币17,161,929.15 元) 6.4.9.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金 在本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内购 入过由 关联 方承 销的 证券 。 6.4.9.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无。 6.4.10 期 末(2016 年 6 月30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 132006 16 皖 新EB 2016 年6 月27 日 2016 年 7 月 29 日 新债未 上市 100.00 100.00 89,990 8,999,000.00 8,999,000.00 - 139147 13 北 固投 2016 年6 月23 日 2016 年 8 月 19 日 新债未 上市 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 - 127003 海印 转债 2016 年6 月15 日 2016 年 7 月 1 日 新债未 上市 100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 - 注: 根 据 《证 券发 行与 承 销管理 办法 》 , 证 券投 资基 金参与 网下 配售 , 可 与发 行人、 承销 商自 主约 定网下配售股 票的持有 期 限并公开披露 。持有期 自 公开发行的股 票上市之 日 起计算。在 持有期内 的股票为流动 受限制而 不 能自由转让的 资产。基 金 还可作为特定 投资者, 认 购由中国证 监会《上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开 发行 股票 , 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得转让 。 6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 41 页


金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000728 国元 证券 2016 年 6 月 8 日 重大 事项 16.72 2016 年 7 月 8 日 17.37 2,535,095 59,930,714.75 42,386,788.40 -


6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为 抵押的 债券 。 6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余额 人民 币577,000,000.00 元 ,于2016 年7 月 4 日,2016 年 7 月5 日及 2016 年 7 月 14 日 ( 先后 ) 到 期 。 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下转入质 押库的债 券 ,按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后,不 低 于债券回购 交易的余 额。 6.4.11 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 公允价 值 (1)公 允价 值计 量 (a)公 允价 值计 量的 层次 本基金在每个 资产负债 表 日持续和非持 续以公 允 价 值计量的资产 和负债于 本 报告期末的公 允 价值信 息及 其公 允价 值计 量的层 次如 下: 各层次 金融 工具 公允 价值 于 2016 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划 分为第一层次的余额为人民币 813,426,826.18 元,划分为第二层次的余额为人民币 2,625,917,604.60 元, 无 划分为 第三 层次 余额 。 公允价 值所 属层 次间 重大 变动 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 41 页


对于证券交易 所上市的 股 票和债券,若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况,本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列 入第 一层次; 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度,确定 相 关股票和债 券公允价 值应属 第二 层次 还是 第三 层次。 第三 层次 公允 价值 期初金 额和 本期 变动 金额 本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第 三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 (b) 第 二层 次的 公允 价值 计 量 对于本 基金 投资 的证 券交 易所上 市的 证券 , 若 出现 重大事 项停 牌、 交易 不活 跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 、 或 属于 限 售期间 等情 况时 , 本基 金 将相应 进行 估值 方法 的变 更。 根据 估值 方法 的 变更,本基金 综合考虑 估 值调整中采用 的可观 察 与 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度,确 定相关 证券 公允 价值 的层 次。 本 报 告 期 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变 更。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 本基金 本期 末及 上年 度末 均无非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 。 (2) 其 他金 融工 具的 公允 价 值(年 末非 以公 允价 值计 量 的项目) 其他金 融工 具主 要包 括应 收款项 和其 他金 融负 债, 其账面 价值 与公 允价 值之 间无重 大差 异。 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 588,114,314.04 16.81 其中: 股票 588,114,314.04 16.81 2 固定收 益投 资 2,851,230,116.74 81.51 其中: 债券 2,851,230,116.74 81.51








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,869,772.61 0.28 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 41 页


7 其他各 项资 产 48,893,048.62 1.40 8 合计 3,498,107,252.01 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 286,090,834.72 9.82 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 5,136,428.82 0.18 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 73,609,585.96 2.53 J 金融业 200,464,251.84 6.88 K 房地产 业 10,250,612.70 0.35 L 租赁和 商务 服务 业 7,573,800.00 0.26 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 4,988,800.00 0.17 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 588,114,314.04 20.20


7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 31 页 共 41 页


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 3,600,000 115,344,000.00 3.96 2 600482 中国动 力 1,944,869 63,733,357.13 2.19 3 300182 捷成股 份 3,089,418 52,859,941.98 1.82 4 600855 航天长 峰 1,374,436 43,019,846.80 1.48 5 000728 国元证 券 2,535,095 42,386,788.40 1.46 6 600699 均胜电 子 800,000 30,640,000.00 1.05 7 002519 银河电 子 1,092,786 24,500,262.12 0.84 8 600271 航天信 息 958,336 22,808,396.80 0.78 9 600343 航天动 力 799,932 19,022,382.96 0.65 10 601688 华泰证 券 926,900 17,536,948.00 0.60


7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300182 捷成股 份 51,570,385.30 1.49 2 002456 欧菲光 13,978,373.13 0.40 3 600562 国睿科 技 12,861,390.80 0.37 4 600482 中国动 力 11,786,462.00 0.34 5 300354 东华测 试 8,199,654.00 0.24 6 600855 航天长 峰 5,347,255.53 0.15 7 000760 斯太尔 2,328,118.00 0.07 8 300114 中航电 测 2,104,272.22 0.06 9 600271 航天信 息 1,256,464.00 0.04 10 300131 英唐智 控 524,073.94 0.02 注:“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 32 页 共 41 页


1 601318 中国平 安 28,815,250.00 0.83 2 600699 均胜电 子 12,578,300.60 0.36 3 600562 国睿科 技 10,268,945.42 0.30 4 002108 沧州明 珠 9,772,500.00 0.28 5 002456 欧菲光 6,612,621.60 0.19 6 603799 华友钴 业 6,164,624.00 0.18 7 000901 航天科 技 4,759,839.66 0.14 8 000760 斯太尔 2,548,050.00 0.07 9 603936 博敏电 子 42,800.00 0.00 注: “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量) 填列, 不 考虑相 关交 易费 用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 109,956,448.92 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 81,562,931.28 注:“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 57,143,900.00 1.96 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 180,596,000.00 6.20 其中: 政策 性金 融债 180,596,000.00 6.20 4 企业债 券 1,811,432,624.70 62.20 5 企业短 期融 资券 439,678,000.00 15.10 6 中期票 据 10,126,000.00 0.35 7 可转债 (可 交换 债) 352,253,592.04 12.10 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,851,230,116.74 97.91


民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 33 页 共 41 页


7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 126018 08 江 铜债 1,390,780 138,493,872.40 4.76 2 122284 13 鲁金 02 1,300,000 137,189,000.00 4.71 3 113008 电气转 债 1,214,270 131,274,729.70 4.51 4 011534008 15 东 航股 SCP008 1,000,000 100,270,000.00 3.44 5 130228 13 国开 28 1,000,000 100,060,000.00 3.44 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明 7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ,本基金暂不 参 与国债 期货 交易 。 7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 34 页 共 41 页


7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11 投 资组合报告附注 7.11.1 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调 查, 或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 7.11.2 报 告期 内本 基金投 资的 前十名 股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。 7.11.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 170,316.28 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 47,955,310.95 5 应收申 购款 767,421.39 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 48,893,048.62


7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113008 电气转 债 131,274,729.70 4.51 2 128009 歌尔转 债 83,992,459.14 2.88 3 132001 14 宝钢 EB 55,936,512.00 1.92 4 110030 格力转 债 25,644,612.00 0.88 5 132002 15 天集 EB 9,171,881.90 0.31


7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 流通受 限情 况说 明 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 35 页 共 41 页


比例(%) 1 000728 国元证 券 42,386,788.40 1.46 重大事 项


7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 民生 加银 增强 收益 债券 A 5,356 246,987.83 1,256,864,186.63 95.01% 66,002,621.13 4.99% 民生 加银 增强 收益 债券 C 4,711 46,628.88 126,533,706.67 57.60% 93,134,940.81 42.40% 合计 10,067 153,226.93 1,383,397,893.30 89.68% 159,137,561.94 10.32% 注: 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 对下 属分 级基 金, 比 例的分 母采 用各 自级 别的份 额, 对合 计数 ,比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 (即 期末 基金份 额总 额) 。 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 民生加 银 增强收 益 债券 A 0.00 0.0000% 民生加 银 增强收 益 债券 C 0.00 0.0000% 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 36 页 共 41 页


合计 0.00 0.0000%


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 民生加 银增 强收 益债 券A 0 民生加 银增 强收 益债 券C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 民生加 银增 强收 益债 券A 0 民生加 银增 强收 益债 券C 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 民生加 银增 强收 益债 券A 民生加 银增 强收 益债 券 C 基金合 同生 效日 (2009 年7 月 21 日 ) 基 金份 额总额 346,070,312.35 1,244,863,432.44 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,259,893,871.74 517,583,320.47 本报告 期基 金总 申购 份额 375,445,985.16 230,280,936.17 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 312,473,049.14 528,195,609.16 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,322,866,807.76 219,668,647.48


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 37 页 共 41 页


10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 2016 年 3 月16 日, 本基 金管理 人发 布公 告, 解聘 张力女 士副 总经 理职 务。





10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。





10.4 基金投资策 略的改变 本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。





10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。





10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。





10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海通证券股份 有限公司 1 89,121,492.35 46.53% 82,998.51 50.25% - 方正证券股份 有限公司 1 46,011,563.22 24.02% 32,727.98 19.82% - 国信证券股份 有限公司 1 23,474,779.90 12.26% 21,862.06 13.24% - 兴业证券股份 有限公司 1 18,933,171.60 9.89% 17,632.54 10.68% - 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 38 页 共 41 页


华泰证券股份 有限公司 2 13,978,373.13 7.30% 9,942.99 6.02% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份 有限公司 1 - - - - - 安信证券股份 有限公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 东方证券股份 有限公司 1 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 2 - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 2 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 中泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 2 - - - - - 国金证券股份 有限公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 2 - - - - - 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 39 页 共 41 页





10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 海通证券股份 有限公司 63,156,434.99 17.44% 11,424,400,000.00 100.00% - - 方正证券股份 有限公司 1,141,681.00 0.32% - - - - 国信证券股份 有限公司 1,602,523.30 0.44% - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 4,762,726.10 1.32% - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 国联证券股份 有限公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - - - - - 英大证券有限 责任公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 40 页 共 41 页


中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 中泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 民生证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 131,426,827.40 36.30% - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 159,964,880.56 44.18% - - - - 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。 ①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定, 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ,即 : ⅰ实力 雄厚 ,信 誉良 好, 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币; ⅱ研究实力较 强,有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员,能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务, 包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 门研 究报 告; ⅲ财务 状况 良好 ,各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ⅳ经营行为规 范,内部 管 理规范、严格 ,具备健 全 的内部控制制 度,并能 满 足基金运作 高度保密 的要求 ; ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求,并 能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ投研能力打 分:由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分,填 写《券商 评价表 》 ; ⅱ指定 租用 方案 :由 交易 部根据 评价 结果 ,结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ; ⅲ公司 领导 审批 :公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见; ⅳ交易 部洽 谈: 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ,并 起草相 关书 面协 议; ⅴ律师 审议 :席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ; 民生加银增强收益债券 2016 年 半年度报告摘要 第 41 页 共 41 页


vi 交 易部 经办 :席 位租 用 协议生 效后 ,由 交易 部专 人与券 商进 行联 系, 具体 办理租 用手 续; vii 连通测 试:信息 技术 部接到交易部 通知后, 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面 的测试 ; viii 通知 托管 行: 信息 技 术部测 试通 过后 , 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部, 由运 营部 通知 托管行 有关 席位 的具 体信 息; ix 席 位启 用: 交易 席位 正 式使用 , 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备 工作。 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③本基 金本 期取 消东 海证 券股份 有限 公司 深圳 交易 单元作 为本 基金 交易 单元 。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 无。





民生加银基金管理有限公司 2016 年8 月29 日