摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券
投资基金 2016 年半年度报告摘要
2016年6 月30日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。
大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大摩深证300 指数增强
基金主代码 233010
交易代码 233010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月 15 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,623,232.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金， 以深证300指数作为本基金投资
组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证 300 指数的基础
上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟
踪目标是： 力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略 本基金以深证300指数为目标指数， 采用指数化投资为主要投资
策略，适度增强型投资策略为辅助投资策略。
1、股票投资策略
本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。
（1）指数化投资策略
指数化投资策略是本基金主要股票投资策略， 通过采用复制指数
的方法， 根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指
数投资组合。
（2）增强型主动投资策略
增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略，包括：成份股
增强策略和非成份股增强策略。 管理人将以对当前及未来国内外
宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础， 从多个方面
把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势， 以
“自下而上”与“自上而下”相结合的方法，重点投资价值被市
场低估的指数成分股，并适度投资一些具有估值优势、持续成长
能力的非成分股，对指数投资组合进行优化增强。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理， 有效利用基金资
产，提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形
势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素，合
理预期债券市场利率变动趋势， 制定以久期控制下的债券资产配
置策略，主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。
大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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3、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪
误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股
指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用
股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大
额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合
对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
业绩比较基准 深证 300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为股票指数型基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的基金产品
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座第17层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日 )
本期已实现收益 -976,252.17 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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本期利润 -9,400,530.51
加权平均基金份额本期利润 -0.2876
本期基金份额净值增长率 -16.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4413
期末基金资产净值 47,019,991.65
期末基金份额净值 1.441
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.19% 1.44% 2.30% 1.32% 1.89% 0.12%
过去三个月 1.62% 1.49% -0.37% 1.37% 1.99% 0.12%
过去六个月 -16.90% 2.35% -16.50% 2.20% -0.40% 0.15%
过去一年 -27.41% 2.92% -26.62% 2.53% -0.79% 0.39%
过去三年 67.17% 2.08% 55.76% 1.88% 11.41% 0.20%
自基金合同
生效起至今
44.10% 1.83% 24.32% 1.73% 19.78% 0.10%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司旗下共管理二十三只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行
业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫多元收益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活
配置混合型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金和
摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资
组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周宁
基金投资
部副总
监、基金
经理
2014年12月
9日
- 8
首都经济贸易大学会计
学硕士。曾任东兴证券
股份有限公司行业研究
员。2010 年 9 月加入本
公司，历任研究员、基
金经理助理。2014年12
月至2016年7月任本基
金基金经理，2015 年 6
月至2016年7月任摩根
士丹利华鑫新机遇灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理，2015年11
月至2016年7月担任摩
根士丹利华鑫卓越成长
混合型证券投资基金基
金经理。
缪东航
基金经理
助理
2016 年 2 月
23日
- 7
北京大学金融学硕士。
曾任华安基金管理有限
公司建材行业研究员，
2012年9月加入本公司，
现任基金经理助理兼研
究管理部研究员。
注：1、基金经理、基金经理助理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；根据本公司决议，大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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自 2016 年 7 月 16 日起，周宁先生不再担任本基金基金经理，吴国雄先生自该日起担任本基金基
金经理，本公司已于2016年7月16日披露有关变更事项。
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发
生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要通过量化模型作为投资交易决策的依据，通过科学的量化模型研究体系、严格的
风险管理机制、高效的量化投资执行制度跟踪指数控制跟踪误差，并争取获得超额收益。本基金
投资由两部分组合管理组成：一是“指数部分”被用于跟踪指数，该组合资产占基金净值比例不
低于 80%；二是“个股增强部分”，该组合通过量化模型精选具有超额收益的个股，两部分股票
组合合计占基金资产的比例为 90%-95%。 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至 2016年 6月 30日，本基金份额净值为 1.441 元，累计份额净值为 1.441元，
报告期内基金份额净值增长率为-16.90%，同期业绩比较基准收益率为-16.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年上半年，在积极财政政策、货币政策以及房地产新政作用下，经济运行平稳。上半年
投资增速回落，房地产投资虽有下降，但仍起到支撑作用；消费方面，受到房地产、汽车和原油
消费带动而稳中有升；外贸方面，因受制于内外需求的持续疲软而表现低迷。全球经济在上半年
维持弱势稳定，英国脱欧预示着全球金融市场和大类资产的不确定性上升，下半年依然需警惕全
球黑天鹅事件的发生。
总体来看，A 股市场在一月份大幅下挫之后进入市场分化的震荡行情。新能源汽车、充电桩
等热点概念板块在1月大跌之后涨幅超过 50%,但热点频发的同时板块轮动迅速。政府工作重心转
向供给侧改革，改革方向逐步清晰。资金面上，市场仍处于存量博弈中，没有明显的资金流入。
2016年下半年，深港通开通、养老金入市、国企改革等消息有望公布，预期将给市场注入新的持
续性题材和资金流入；但是与此同时，改革带来的经济增长压力、人民币贬值压力以及外围边缘
政治风险等，都将增加市场的不确定性。
后阶段，在投资管理方面，本基金将在严格控制跟踪误差的同时争取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期
停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。
估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作
中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票
对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公
允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责
与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参
与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配 4 次，每
次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 25%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实
施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2016年1月7日起至2016年6月30日止存在连续六十个工作日基金资产净值低于
五千万元的情形。 基金管理人已根据相关法规及基金合同规定向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年 6月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31日
资 产：
银行存款 3,732,365.32 3,181,998.46
结算备付金 28,713.11 91,503.18
存出保证金 8,720.60 33,842.51
交易性金融资产 43,285,020.94 52,979,448.95
其中：股票投资 43,285,020.94 52,979,448.95
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 265,034.01 -
应收利息 797.90 797.79
应收股利 - -
应收申购款 65,081.16 13,091.77
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 47,385,733.04 56,300,682.66
负债和所有者权益
本期末
2016年 6月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 127,733.78 193,341.32
应付管理人报酬 37,789.28 47,071.58
应付托管费 5,668.40 7,060.75
应付销售服务费 - -
应付交易费用 17,331.29 75,509.11
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 177,218.64 107,939.16
负债合计 365,741.39 430,921.92
所有者权益：
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实收基金 32,623,232.99 32,219,866.91
未分配利润 14,396,758.66 23,649,893.83
所有者权益合计 47,019,991.65 55,869,760.74
负债和所有者权益总计 47,385,733.04 56,300,682.66
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.441元，基金份额总额32,623,232.99 份。
6.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至 2015 年 6
月 30日
一、收入 -8,908,407.43 38,066,080.37
1.利息收入 16,328.53 22,682.31
其中：存款利息收入 12,040.31 22,682.31
债券利息收入 4,288.22 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -510,934.86 32,278,338.51
其中：股票投资收益 -744,337.53 32,028,584.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 -652.00 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 234,054.67 249,753.78
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-8,424,278.34 5,653,628.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
10,477.24 111,430.74
减：二、费用 492,123.08 1,395,012.50
1．管理人报酬 224,509.55 407,738.61
2．托管费 33,676.39 61,160.78
3．销售服务费 - -
4．交易费用 54,967.68 741,728.39
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 178,969.46 184,384.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “-” -9,400,530.51 36,671,067.87 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-9,400,530.51 36,671,067.87
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至 2016年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 32,219,866.91 23,649,893.83 55,869,760.74
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -9,400,530.51 -9,400,530.51
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
403,366.08 147,395.34 550,761.42
其中：1.基金申购款 7,081,726.51 2,668,248.88 9,749,975.39
2.基金赎回款 -6,678,360.43 -2,520,853.54 -9,199,213.97
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 32,623,232.99 14,396,758.66 47,019,991.65
项目
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 65,773,140.13 17,822,981.46 83,596,121.59
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 36,671,067.87 36,671,067.87
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-30,993,818.49 -20,243,441.38 -51,237,259.87
其中：1.基金申购款 36,905,332.45 28,254,629.48 65,159,961.93
2.基金赎回款 -67,899,150.94 -48,498,070.86 -116,397,221.80
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 34,779,321.64 34,250,607.95 69,029,929.59
报表附注为财务报表的组成部分。 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______高潮生______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1218 号《关于核准摩根士丹利华鑫深证
300 指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 421,871,132.46 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫深证 300指数增强型证券投
资基金基金合同》于 2011 年 11 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
421,922,840.88份基金份额，其中认购资金利息折合 51,708.42份基金份额。本基金的基金管理
人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定） 。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%－95%，其中投
资于深证 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的 80%；除股票外的其他资产
占基金资产的比例范围为 5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金力
求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误
差不超过 7.75%。本基金的业绩比较基准为：深证 300 价格指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
券投资基金会计核算业务指引》 、 《摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年6月30日的财务状况以及 2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税
[2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关
于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券 1,836,416.20 5.12% 45,116,118.99 9.61%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 1,710.28 5.12% 1,710.28 9.87%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 41,073.77 9.61% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
224,509.55 407,738.61
其中： 支付销售机构的客
户维护费
111,037.33 191,798.56
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至
2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
33,676.39 61,160.78
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,732,365.32 11,588.11 5,267,497.17 19,541.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000651
格力电
器
2016年2
月22日
重大
事项
22.07 - - 51,280 1,056,713.22 1,131,749.60 -
000002
万
科
Ａ
2015年
12月 18
日
重大
资产
重组
18.20
2016年
7 月4
日
21.99 24,902 333,766.04 453,216.40 -
002465
海格通
信
2016年6
月13日
重大
事项
12.44 - - 17,400 176,945.32 216,456.00 -
002065
东华软
件
2015年
12月 21
日
重大
事项
18.71
2016年
7 月4
日
22.59 10,510 298,290.70 196,642.10 - 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
000718
苏宁环
球
2016年1
月4 日
重大
事项
13.09
2016年
7 月18
日
11.78 13,390 64,985.32 175,275.10 -
000728
国元证
券
2016年6
月8 日
重大
事项
16.72
2016年
7 月8
日
17.37 8,100 132,752.44 135,432.00 -
002129
中环股
份
2016年4
月25日
重大
事项
8.29 - - 11,951 98,571.67 99,073.79 -
000415
渤海金
控
2016年2
月1 日
重大
资产
重组
6.82
2016年
8 月11
日
7.50 12,500 71,587.43 85,250.00 -
002190
成飞集
成
2016年4
月21日
重大
事项
35.44
2016年
7 月12
日
38.98 2,191 53,101.23 77,649.04 -
000511 *ST 烯碳
2016年4
月26日
重大
事项
8.92 - - 7,271 41,103.15 64,857.32 -
000975
银泰资
源
2016年4
月19日
重大
资产
重组
15.00 - - 4,208 47,868.27 63,120.00 -
000401
冀东水
泥
2016年4
月6 日
重大
资产
重组
10.90
2016年
7 月14
日
11.32 5,000 62,765.14 54,500.00 -
300166
东方国
信
2016年6
月8 日
重大
资产
重组
27.47 - - 1,800 44,973.00 49,446.00 -
002266
浙富控
股
2016年5
月25日
重大
事项
5.35 - - 8,890 58,332.08 47,561.50 -
002052
同洲电
子
2016年1
月12日
重大
事项
10.03 - - 4,000 45,839.91 40,120.00 -
300052 中青宝
2016年6
月8 日
重大
资产
重组
22.03 - - 1,800 48,855.40 39,654.00 -
002280
联络互
动
2016年4
月25日
重大
资产
重组
19.71 - - 1,000 16,212.00 19,710.00 -
002555
三七互
娱
2016年3
月10日
重大
资产
重组
18.10
2016年
8 月 16
日
19.91
1,000 17,955.00 18,100.00 -
000693 ST 华泽
2016年3
月1 日
重大
事项
12.50 - - 900 22,171.00 11,250.00 -
000547
航天发
展
2016年4
月19日
重大
资产
重组
15.36 - - 100 2,796.00 1,536.00 - 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为40,304,422.09元，属于第二层次的余额为 2,980,598.85元，无属于第三层
次的余额(2015年 12 月 31 日：第一层次48,210,555.17元，第二层次4,768,893.78 元，无第三
层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具(2015年12月31 日：同)。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 43,285,020.94 91.35
其中：股票 43,285,020.94 91.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,761,078.43 7.94
7 其他各项资产 339,633.67 0.72
8 合计 47,385,733.04 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 448,520.53 0.95
B 采矿业 475,260.13 1.01
C 制造业 22,895,039.37 48.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
607,926.56 1.29
E 建筑业 536,267.26 1.14 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
F 批发和零售业 1,322,250.81 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 29,630.44 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
4,251,059.51 9.04
J 金融业 2,994,791.38 6.37
K 房地产业 1,488,447.15 3.17
L 租赁和商务服务业 1,737,523.30 3.70
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 641,651.27 1.36
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 117,681.67 0.25
R 文化、体育和娱乐业 662,581.13 1.41
S 综合 198,047.20 0.42
合计 38,406,677.71 81.68
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,805,543.23 8.09
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,072,800.00 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
S 综合 - -
合计 4,878,343.23 10.38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002594 比亚迪 27,037 1,649,527.37 3.51
2 000858 五 粮 液 48,440 1,575,753.20 3.35
3 002450 康得新 89,285 1,526,773.50 3.25
4 000651 格力电器 51,280 1,131,749.60 2.41
5 000568 泸州老窖 37,957 1,127,322.90 2.40
6 002183 怡 亚 通 75,800 1,085,456.00 2.31
7 000001 平安银行 113,053 983,561.10 2.09
8 000028 国药一致 11,275 734,002.50 1.56
9 000333 美的集团 28,248 670,042.56 1.43
10 300104 乐视网 9,844 520,846.04 1.11
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002462 嘉事堂 28,800 1,072,800.00 2.28
2 002006 精功科技 76,500 1,035,045.00 2.20
3 000910 大亚科技 57,627 890,337.15 1.89
4 600594 益佰制药 52,500 838,950.00 1.78
5 002664 信质电机 23,300 792,666.00 1.69
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000800 一汽轿车 1,576,281.00 2.82
2 600409 三友化工 1,308,139.00 2.34
3 002301 齐心集团 972,865.08 1.74
4 600594 益佰制药 963,375.00 1.72
5 000581 威孚高科 930,085.00 1.66
6 002304 洋河股份 919,733.90 1.65
7 000568 泸州老窖 917,784.00 1.64
8 002006 精功科技 907,561.00 1.62
9 000858 五 粮 液 851,476.00 1.52
10 002664 信质电机 818,139.00 1.46
11 002229 鸿博股份 815,808.00 1.46
12 600559 老白干酒 812,689.00 1.45
13 000910 大亚科技 796,155.60 1.43
14 600395 盘江股份 729,144.56 1.31
15 000028 国药一致 720,438.00 1.29
16 002296 辉煌科技 670,164.00 1.20
17 002594 比亚迪 640,996.00 1.15
18 002450 康得新 483,644.00 0.87
19 002183 怡 亚 通 433,065.00 0.78
20 300033 同花顺 135,785.00 0.24
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000800
一汽轿车 1,400,996.00 2.51
2 300025
华星创业 1,345,890.00 2.41
3 600409
三友化工 1,249,632.00 2.24
4 002304
洋河股份 1,111,263.00 1.99
5 000625
长安汽车 1,089,707.00 1.95
6 002450
康得新 1,064,758.00 1.91
7 000581
威孚高科 933,579.52 1.67
8 002229
鸿博股份 820,046.00 1.47
9 002301
齐心集团 810,236.00 1.45 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
10 000001
平安银行 796,713.16 1.43
11 600559
老白干酒 750,646.00 1.34
12 600865
百大集团 731,871.00 1.31
13 600395
盘江股份 714,355.00 1.28
14 002296
辉煌科技 678,076.00 1.21
15 002594
比亚迪 611,499.00 1.09
16 000678
襄阳轴承 610,113.00 1.09
17 002123
荣信股份 595,276.00 1.07
18 300073
当升科技 393,855.66 0.70
19 002368
太极股份 151,701.00 0.27
20 000982
中银绒业 141,706.56 0.25
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 17,685,964.22
卖出股票收入（成交）总额 18,211,776.36
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪
误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用
股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，
管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简
称“怡亚通）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚。
怡亚通于2016年3月25日公告，其于2016年2月2日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
（以下简称“深圳证监局” ）下达的《深圳证监局关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司采取出
具警示函措施的决定》 （ 【2016】10号） ，怡亚通在公告中陈述了警示函的内容以及公司相关整改情
况。
本基金投资怡亚通（002183）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对
上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对怡亚通的投资价值未造成实质性影大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,720.60
2 应收证券清算款 265,034.01
3 应收股利 -
4 应收利息 797.90
5 应收申购款 65,081.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 339,633.67
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 1,131,749.60 2.41 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,280 14,308.44 247,529.75 0.76% 32,375,703.24 99.24%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年11 月 15 日）基金份额总额
421,922,840.88
本报告期期初基金份额总额 32,219,866.91
本报告期基金总申购份额 7,081,726.51
减:本报告期基金总赎回份额 6,678,360.43
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 32,623,232.99
大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 15,570,269.62 43.39% 14,500.62 43.40% -
东方证券 2 7,303,241.56 20.35% 6,801.48 20.35% -
中泰证券 1 6,447,162.56 17.97% 6,003.82 17.97% -
中投证券 1 2,976,978.04 8.30% 2,772.55 8.30% -
华鑫证券 2 1,836,416.20 5.12% 1,710.28 5.12% -
国泰君安 1 933,579.52 2.60% 869.42 2.60% - 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 32 页
光大证券 1 812,689.00 2.26% 756.89 2.27% -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 5 - - - - -
中信证券（山
东）
2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。 基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3.本报告期内，本基金新增了 2家证券公司的3 个专用交易单元：浙商证券2个、信达证券 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 大摩深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 32 页
中信证券 （山
东）
- - - - - -
中银国际 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016 年8月29日
