平安大华深证 300指数增强型证券投资基
金 2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华深证 300指数增强
基金主代码 700002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月 20 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,708,028.88份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数
复制的方法拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制
跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合
管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪
误差不超过 7.75%。
投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样
本复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控
制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投
资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投
资收益率。
其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标
的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指
数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟
踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场
股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准 深证 300指数收益率 x95%+商业银行活期存款利率 （税
后）X5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高
风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主
要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日 )
本期已实现收益 -2,562,306.62
本期利润 -8,495,201.58
加权平均基金份额本期利润 -0.2387
本期基金份额净值增长率 -16.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4473
期末基金资产净值 54,573,782.17
期末基金份额净值 1.447
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、
赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.58% 1.40% 2.30% 1.32% 1.28% 0.08%
过去三个月 0.70% 1.44% -0.37% 1.37% 1.07% 0.07%
过去六个月 -16.12% 2.22% -16.50% 2.20% 0.38% 0.02%
过去一年 -28.82% 2.62% -26.62% 2.53% -2.20% 0.09%
过去三年 60.24% 1.95% 55.76% 1.88% 4.48% 0.07%
自基金合同
生效起至今
55.99% 1.75% 46.56% 1.73% 9.43% 0.02%
注：1、业绩比较基准：深证 300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。本基金
以深证300指数作为跟踪标的， 但由于相关法规的要求， 本基金股票投资的最高比例被设定为95%，
因此在业绩比较基准中深证 300 指数的比例被设定为 95%，剩余 5%的业绩比较基准则采用商业银
行活期存款利率（税后） ，以反映在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。因此，该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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1、本基金基金合同于2011 年 12 月 20 日正式生效，截至报告期末已满四年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 6平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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月30日，平安基金共管理 17只开放式基金，资产管理总规模超459亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
乔海英
本基金的
基金经理
2014 年 9 月
12日
- 5
南开大学金融学硕士，曾
先后任职于博时基金管理
有限公司、民生加银基金
管理有限公司担任行业研
究员，2013 年加入平安大
华基金管理有限公司，现
任平安大华深证 300 指数
增强型证券投资基金、平
安大华策略先锋混合型证
券投资基金基金经理。
施旭
本基金的
基金经理
2016 年 5 月
19日
- 7
哥伦比亚大学金融数学硕
士，曾任职于西部证券、
Mockingbird Capital
Management、 EquaMetrics
Inc、国信证券，于 2015
年加入平安大华基金管理
有限公司，现任平安大华
深证 300 指数增强型证券
投资基金基金经理。
任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份
额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3 日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，A 股经历了一季度的大幅波动之后有所企稳，市场风险偏好逐渐上升，投资者开
始主动买入一些超跌优质个股。但整体上，市场信心仍不稳固，其间由于一季度经济数据低预期，
以及外围欧洲市场英国脱欧公投等事件影响，市场仍有所波动，但市场参与者较为理性，并未发
生非理性的抛盘，市场开始自发地追逐一些热点，对于新能源汽车政策扶持，去产能供给侧改革
等事件性因素，市场都始终给与关注，传统周期和新兴行业均有一定的表现，表明市场的风险偏
好开始回归正常水平。本季度开始，本基金采用量化多因子选股管理组合，通过成长，估值，分
析师等数据对个股进行综合打分，同时利用优化器和风险模型对组合的跟踪误差和投资限制进行
控制，试图在保持跟踪误差的前提下，超越基准，取得超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.447元，份额累计净值为1.527 元。报告期内，
本基金份额净值增长率为-16.12%，同期业绩基准增长率为-16.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们判断后市指数将保持窄幅震荡的格局，一方面去年年中以来国内外宏观事件频出，金融
市场经历了大幅震荡使得市场参与者投机氛围减弱。另一方面，自从08年美国次贷危机发生接近
8 年以来，各主要经济体经济增长依然乏力，货币政策手段边际效应递减的前提下，部分经济体平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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发生金融动荡的情形仍不能避免。同时我们也应该看到，各国政府已经意识到保持金融市场的稳
定，增强国际协作，维持稳定的政策预期，避免金融危机演变成政治危机，贸易危机对于各大经
济体都有巨大的意义。本基金将继续采用量化多因子模型管理指数增强组合，通过成长，估值，
分析师等几个角度对个股进行打分，同时通过风险模型控制组合跟踪误差，利用优化器，在满足
成交量，投资比例限制，跟踪误差限制等条件下，产生超额收益最佳的组合。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人
产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金从2016年 1月 7 日至 2016年2 年 23 日期间基金资产净值出现连续29 个工作日低于
5000万的情形，截至本报告期末，本基金资产净值已高于 5000 万。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华深证 300指数增强
型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
2,980,155.65 4,783,155.55
结算备付金
456,984.72 88,006.20
存出保证金
7,795.09 17,895.86
交易性金融资产
51,694,694.83 49,485,004.42
其中：股票投资
51,694,694.83 49,485,004.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
723.94 829.37
应收股利
- - 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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应收申购款
42,897.96 23,698.44
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
55,183,252.19 54,398,589.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
19,350.67 -
应付赎回款
236,646.89 93,807.25
应付管理人报酬
36,634.46 37,961.35
应付托管费
6,464.89 6,699.05
应付销售服务费
- -
应付交易费用
129,704.04 261,425.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
180,669.07 353,120.52
负债合计
609,470.02 753,013.94
所有者权益：
实收基金
37,708,028.88 31,105,677.43
未分配利润
16,865,753.29 22,539,898.47
所有者权益合计
54,573,782.17 53,645,575.90
负债和所有者权益总计
55,183,252.19 54,398,589.84
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.447 元，累计份额净值 1.527，基金份额总
额37,708,028.88 份。
6.2 利润表
会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6月 30日
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至
2015 年6 月30 日
一、收入
-7,821,111.36 26,722,999.06
1.利息收入
16,101.13 18,151.09
其中：存款利息收入
16,101.13 18,151.09 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,915,678.15 17,530,107.10
其中：股票投资收益
-2,220,005.87 17,238,982.12
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
304,327.72 291,124.98
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-5,932,894.96 9,124,391.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
11,360.62 50,349.55
减：二、费用
674,090.22 599,399.29
1．管理人报酬
209,811.70 250,552.44
2．托管费
37,025.54 44,215.09
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
235,891.12 228,158.80
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
191,361.86 76,472.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-8,495,201.58 26,123,599.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-8,495,201.58 26,123,599.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华深证300指数增强型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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一、期初所有者权益（基
金净值）
31,105,677.43 22,539,898.47 53,645,575.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -8,495,201.58 -8,495,201.58
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,602,351.45 2,821,056.40 9,423,407.85
其中：1.基金申购款 13,848,687.03 5,689,476.92 19,538,163.95
2.基金赎回款 -7,246,335.58 -2,868,420.52 -10,114,756.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
37,708,028.88 16,865,753.29 54,573,782.17
项目
上年度可比期间
2015年 1 月1 日至 2015年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
32,484,454.41 9,184,110.91 41,668,565.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 26,123,599.77 26,123,599.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-696,562.18 -2,461,842.12 -3,158,404.30
其中：1.基金申购款 23,500,203.04 19,791,626.52 43,291,829.56
2.基金赎回款 -24,196,765.22 -22,253,468.64 -46,450,233.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
31,787,892.23 32,845,868.56 64,633,760.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____ 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1689 号《关于核准平安大华深证 300指数增强
型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2011 年 11月 14 日至 2011年 12 月 16 日，首次
设立募集不包括认购资金利息共募集 417,679,038.56 元，业经安永华明会计师事务所有限公司
(2011)验字第 60937497_H02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华深证 300 指
数增强型证券投资基金基金合同》于2011年 12 月20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为417,710,046.22份基金份额，其中认购资金利息折合 31,007.66份基金份额。本基金的基金
管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、中期票据、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%，其
中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%；除股票外的其他资产占基金资产
的比例范围为 5%-10%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为深证 300
指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华深证 300指数增强型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的
财务状况以及自2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
平安证券 16,406,008.07 10.18% 58,415,510.01 35.85%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内无通过关联方进行的权证交易。 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 15,278.87 10.45% 7,449.61 5.74%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 53,181.42 41.73% 281,796.74 66.29%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
209,811.70 250,552.44
其中： 支付销售机构的客
户维护费
42,998.25 48,024.40
注：支付基金管理人 平安大华基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.85%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.85% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 37,025.54 44,215.09 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本报告期内无支付给关联方的销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6
月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
基金合同生效日（ 2011 年
12月 20 日 ） 持有的基金份
额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
31.4600% 26.5169%
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
深圳中行存款 2,980,155.65 14,734.45 5,024,379.64 17,164.51 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
22.05 - - 51,100 1,090,108.21 1,126,755.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
事项
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 34,000 428,108.65 618,800.00 -
000629
*ST
钒钛
2016
年 5 月
26 日
重大
事项
2.39 - - 184,479 648,016.20 440,904.81 -
002129
中环
股份
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
8.29 - - 28,945 321,940.56 239,954.05 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
27.47 - - 8,600 205,554.55 236,242.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 15,300 224,709.96 190,332.00 -
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
13.09
2016
年 7 月
18 日
11.78 13,198 68,057.47 172,761.82 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
重大
事项
25.10
2016
年 7 月
4 日
22.59 6,398 56,368.87 160,589.80 - 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
日
002266
浙富
控股
2016
年 5 月
25 日
重大
事项
5.35 - - 26,200 139,714.00 140,170.00 -
000511
*ST
烯碳
2016
年 4 月
26 日
重大
事项
8.92 - - 11,132 43,542.71 99,297.44 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
事项
15.00 - - 4,948 42,468.13 74,220.00 -
002190
成飞
集成
2016
年 4 月
21 日
重大
事项
35.44
2016
年 7 月
12 日
38.98 1,956 32,659.68 69,320.64 -
002052
同洲
电子
2016
年 1 月
12 日
重大
事项
10.03 - - 6,100 60,268.00 61,183.00 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37 67 1,540.51 1,120.24 -
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
事项
10.90
2016
年 7 月
14 日
11.32 78 1,255.97 850.20 -
300052
中青
宝
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
22.03 - - 37 991.60 815.11 -
注： 本基金截至2016年 06 月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票。该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金于本期末未持有交易所债券正回购。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
6.4.14.3财务报表的批准
本财务报表已于2016 年8月26日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 51,694,694.83 93.68
其中：股票 51,694,694.83 93.68
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,437,140.37 6.23
7 其他各项资产 51,416.99 0.09
8 合计 55,183,252.19 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,006,489.81 1.84
B 采矿业 1,594,806.93 2.92
C 制造业 24,053,076.51 44.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,989,441.84 3.65
E 建筑业 1,192,086.88 2.18
F 批发和零售业 910,520.00 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 403,768.68 0.74
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 3,776,130.62 6.92 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
业
J 金融业 3,460,630.37 6.34
K 房地产业 2,958,412.82 5.42
L 租赁和商务服务业 873,403.36 1.60
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 416,442.00 0.76
R 文化、体育和娱乐业 1,562,602.60 2.86
S 综合 - -
合计 44,197,812.42 80.99
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 178,897.00 0.33
B 采掘业 - -
C 制造业 3,920,488.00 7.18
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,109,665.00 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
293,285.00 0.54
J 金融业 830,804.00 1.52
K 房地产业 351,318.41 0.64
L 租赁和商务服务业 62,538.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 585,651.00 1.07
S 综合 164,236.00 0.30
合计 7,496,882.41 13.74
平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000686 东北证券 124,322 1,604,997.02 2.94
2 002142 宁波银行 105,408 1,557,930.24 2.85
3 000858 五 粮 液 34,800 1,132,044.00 2.07
4 000651 格力电器 51,100 1,126,755.00 2.06
5 300072 三聚环保 32,300 892,772.00 1.64
6 000063 中兴通讯 61,900 887,646.00 1.63
7 002594 比亚迪 13,679 834,555.79 1.53
8 300017 网宿科技 12,201 819,907.20 1.50
9 000690 宝新能源 117,728 798,195.84 1.46
10 300104 乐视网 15,040 795,766.40 1.46
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于平安大华基金管理有限公
司网站（http://www.fund.pingan.com）的半年度报告正文。
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600755 厦门国贸 54,700 434,865.00 0.80
2 601009 南京银行 45,000 422,550.00 0.77
3 601933 永辉超市 100,000 413,000.00 0.76
4 002006 精功科技 30,200 408,606.00 0.75
5 600816 安信信托 24,200 408,254.00 0.75
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于平安大华基金管理有限公
司网站（http://www.fund.pingan.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002142 宁波银行 1,651,453.36 3.08
2 000686 东北证券 1,506,146.00 2.81
3 600079 人福医药 1,491,184.00 2.78
4 002450 康得新 1,442,822.40 2.69
5 000776 广发证券 1,388,811.00 2.59
6 002160 常铝股份 1,258,452.59 2.35
7 000690 宝新能源 1,250,473.00 2.33
8 000963 华东医药 1,031,492.72 1.92
9 002563 森马服饰 1,017,000.15 1.90
10 002138 顺络电子 978,099.00 1.82
11 300452 山河药辅 969,675.00 1.81
12 300072 三聚环保 962,211.66 1.79
13 002665 首航节能 942,075.55 1.76
14 000960 锡业股份 920,467.00 1.72
15 002223 鱼跃医疗 885,962.60 1.65
16 600568 中珠医疗 876,899.00 1.63
17 300015 爱尔眼科 866,148.82 1.61
18 600816 安信信托 858,239.00 1.60
19 000088 盐 田 港 856,295.40 1.60
20 000059 华锦股份 833,186.00 1.55
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002038
双鹭药业 1,466,909.72 2.73
2 000776
广发证券 1,398,605.87 2.61
3 000333
美的集团 1,287,087.50 2.40
4 600079
人福医药 1,282,710.00 2.39
5 002160
常铝股份 1,147,136.32 2.14
6 002450
康得新 1,078,971.63 2.01
7 000963
华东医药 1,008,173.40 1.88
8 002223
鱼跃医疗 976,767.12 1.82
9 000012
南
玻Ａ 942,326.00 1.76 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
10 002465
海格通信 932,038.00 1.74
11 600000
浦发银行 916,752.64 1.71
12 300452
山河药辅 910,319.00 1.70
13 002155
湖南黄金 891,788.67 1.66
14 600568
中珠医疗 867,885.54 1.62
15 000423
东阿阿胶 833,985.75 1.55
16 002138
顺络电子 817,034.00 1.52
17 000601
韶能股份 807,784.00 1.51
18 000728
国元证券 800,196.80 1.49
19 000623
吉林敖东 778,271.77 1.45
20 002467
二六三 765,859.15 1.43
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 85,757,140.53
卖出股票收入（成交）总额 75,394,549.29
“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本报告期末本基金未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
南京银行股份有限公司于2016年4月 7日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局 （以下简
称“江苏证监局”） 《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （ 【2016】 3号） 。 因平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
江苏监管局对公司基金销售业务进行了现场检查过程中，发现存在以下问题：一、个别支行基金
宣传推介材料存在违规情形；二、 公司未出具年度监察稽核报告；三、两项关于基金销售的管理
制度未报备；四、基金销售业务规范执行不到位。针对以上问题，江苏证监局决定对公司采取出
具责令改正的行政监管措施。公司将依据《证券投资基金销售管理办法》等相关监管规定，进一
步加强基金代销业务的合规管理工作，积极做好上述问题的整改工作。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成
重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规
定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,795.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 723.94
5 应收申购款 42,897.96
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,416.99
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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1 000651 格力电器 1,126,755.00 2.06 重大事项
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,320 11,357.84 10,052,617.91 26.66% 27,655,410.97 73.34%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
15,780.81 0.0418%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年12 月 20 日）基金份额总额
417,710,046.22
本报告期期初基金份额总额 31,105,677.43
本报告期基金总申购份额 13,848,687.03
减:本报告期基金总赎回份额 7,246,335.58
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 37,708,028.88
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接
替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22
日公告。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接
替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23
日公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 125,428,909.28 77.84% 116,812.43 79.90% -
安信证券 2 19,185,658.79 11.91% 14,030.34 9.60% -
平安证券 2 16,406,008.07 10.18% 15,278.87 10.45% -
国信证券 2 108,686.08 0.07% 79.48 0.05% -
方正证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
申万证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - 新增 1 个
兴业证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注：1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平 平安大华深证 300 指数增强 2016 年半年度报告摘要
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（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。
平安大华基金管理有限公司
2016 年8月29日
